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安信鑫发优选(000433)

安信鑫发优选:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基
金2016年半年度报告 
 
2016 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:安信基金管理有限责任公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
送出日期:2016年 8 月25 日 
 
 
 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 
第 2 页 共 46 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 3 页 共 46 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ? §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 13? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16? 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39? 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39?安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 4 页 共 46 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42? 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42? §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45? 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45? 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45? 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46? 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 5 页 共 46 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 安信鑫发优选混合 基金主代码 000433 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月31日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 92,113,814.70份


2.2 基金产品说明 投资目标 以风险管理为基础,通过积极主动的资产配置和丰富 有效的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业 绩基准的绝对回报。 投资策略 在资产配置上,结合政策因素、市场情绪与估值因素 等,分析大类资产风险收益比,合理配置;在固定收 益类的投资上,采用类属配置、久期配置、信用配置、 回购等策略,选择流动性好、风险溢价合理、到期收 益率和信用质量较高的品种;在股票投资上,秉承价 值投资理念,灵活运用个股精选、低风险套利投资、 事件驱动等策略,把握市场定价偏差带来的投资机会; 在衍生品投资上,合理利用权证等做套保或套利投资; 在风险管理上,根据市场环境的变化,动态调整仓位 和投资品种,并严格执行有关投资流程和操作权限。 业绩比较基准 1 年期人民币定期存款基准利率+3.00% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公 司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 李春磊 联系电话 0755-82509999 010-65169830 电子邮箱 service@essencefund.com lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服务电话


4008-088-088 95508 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 6 页 共 46 页


传真 0755-82799292 010-65169555 注册地址 广东省深圳市福田区莲花 街道益田路 6009 号新世界 商务中心 36层 广东省广州市东风东路 713 号 办公地址 广东省深圳市福田区莲花 街道益田路 6009 号新世界 商务中心 36层 北京市东城区东长安街甲 2 号 邮政编码 518026 100005 法定代表人 刘入领 董建岳


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司 地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田 路 6009 号新世界商务中心 36 层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 13,378,976.52 本期利润 -40,149,131.06 加权平均基金份额本期利润 -0.2836 本期加权平均净值利润率 -24.95% 本期基金份额净值增长率 -14.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 17,123,407.17 期末可供分配基金份额利润 0.1859 期末基金资产净值 109,237,221.87 期末基金份额净值 1.186安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 7 页 共 46 页


3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 18.60% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.94% 1.27% 0.33% 0.01% 3.61% 1.26% 过去三个月 3.49% 1.47% 1.00% 0.01% 2.49% 1.46% 过去六个月 -14.98% 2.44% 2.02% 0.01% -17.00% 2.43% 过去一年 -0.25% 2.42% 4.26% 0.01% -4.51% 2.41% 自基金合同 生效起至今 18.60% 1.54% 13.35% 0.02% 5.25% 1.52% 注:1、根据《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较 基准为:1 年期人民币定期存款基准利率+3.00% 2、本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 31 日,表中所列基金及业绩比较基准的相关数值 为 2013 年 12 月31 日至2016年 06月 30 日间各自的实际数值。 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 8 页 共 46 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金的建仓期为 2013 年 12 月 31 日至 2014 年 6 月 30 日,建仓期结束时,本基金各项 资产配置比例均符合基金合同的约定。 2、本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 31 日。图示日期为 2013 年 12 月 31 日至 2016 年 6 月30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年12 月,总部位于深圳,注册 资本 3.5 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权,安信证券 股份有限公司持有 33%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权,中广核财务 有限责任公司持有 8.57%的股权。 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 9 页 共 46 页


截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 19 只开放式基金,具体如下:从 2012 年6 月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金; 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目 标收益债券型证券投资基金;从 2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资 基金;从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金;从 2013 年 7 月 24 日起管理安 信宝利债券型证券投资基金 (LOF) (原安信宝利分级债券型证券投资基金) ; 从 2013 年 11 月 8 日 起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从 2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选 灵活配置混合型证券投资基金;从 2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金; 从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金;从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消 费医药主题股票型证券投资基金;从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证 券投资基金; 从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金; 从2015 年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 5 月 25 日起管理 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置 混合型证券投资基金;从 2015 年8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金; 从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 3 月 9 日起 管理安信安盈保本混合型证券投资基金; 从 2016 年5 月9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证 券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蓝雁书 本基金 的基金 经理 2013年12月31 日 -9 蓝雁书先生,理学硕士。 历任桂林理工大学(原桂 林工学院)理学院教师, 华西证券有限责任公司证 券研究所研究员,安信证 券股份有限公司研究中心 研究员、证券投资部研究 员、安信基金筹备组基金 投资部研究员。 2011年12 月加入安信基金管理有限 责任公司基金投资部。曾 任安信策略精选灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理助理;现任安信鑫 发优选灵活配置混合型证安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 10 页 共 46 页


券投资基金、安信动态策 略灵活配置混合型证券投 资基金、安信优势增长灵 活配置混合型证券投资基 金、安信新常态沪港深精 选股票型证券投资基金的 基金经理。 袁玮 本基金 的基金 经理助 理 2015年7月10 日 -6 袁玮先生,理学博士。历 任安信证券股份有限公司 安信基金筹备组研究员、 安信基金管理有限责任公 司研究部研究员、安信基 金管理有限责任公司投资 部基金经理助理。现任安 信基金管理有限责任公司 投资部基金经理。现任安 信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金、安信动 态策略灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助 理,安信新常态沪港深价 值精选股票型证券投资基 金的基金经理。 注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职 日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销 售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有 关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 11 页 共 46 页


度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 本基金管理人采用 T 值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的 同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显 示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同 向交易进行投资组合间利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年伊始,大幅贬值的人民币汇率引起投资者不安,加上不合理的交易制度安排,1 月份 A 股出现踩踏式下跌;进入 2 月份,经历大幅调整后的 A 股估值优势开始显现,同时经济基本面 在需求端刺激下也开始有企稳回升迹象,加上美联储加息延后,A 股市场迎来难得的反弹;但进 入二季度后,权威人士讲话扭转了之前市场对经济复苏的乐观预期,前期涨幅较大的强周期股与 网络科技股在二季度出现了较大幅度的调整,与此同时,具备天然避险属性的黄金股、低估值且 成长稳健的蓝筹股,以及受强劲基本面拉动的新能源汽车相关个股的表现抢眼。 期间,安信鑫发优选基金在减持限售投资标的后,适时调整持股结构,主要配置行业板块包 括新能源汽车产业链、核电产业链、教育医疗以及养殖等,取得了相对较好的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年6 月30 日,本基金份额净值为 1.186 元,本报告期份额净值增长率为-14.98%, 同期业绩比较基准增长率为 2.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经济基本面方面,在权威人士讲话后,前期的热度已经逐渐被冷却,特别是房地产市场出 现了销售放缓,但在“宽财政”下基建投资仍然可以支撑经济增长不至于失速,但需要关注水灾 可能带来的冲击。在估值层面,继续通过利率下降提升估值水平的空间不大,而且在风险偏好方 面还很容易被水灾或军事冲突改变,不利于估值水平提升;当然,国企改革试点全面铺开值得期 待,如果地方国企改革推进力度超预期,不排除风险偏好上升。 因此,三季度 A 股市场大概率维持振荡走势,我们将自下而上精选个股,重点关注受益于供安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 12 页 共 46 页


给端改革的农林牧渔和煤炭板块,同时积极关注智能制造、医疗服务等契合未来经济发展趋势的 领域。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限 责任公司估值管理制度》开展。 公司基金的日常估值业务由运营部负责,运营部在日常估值管理中,必须严格遵循各项法律 法规及基金合同的规定,及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估 值系统进行总体规划和组织实施,建立并不断完善基金资产估值系统。另外,公司成立基金估值 委员会,主任委员由公司总经理担任,成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成, 投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产 品及投资品种的估值方法,保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公 允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适 用性的情况时,运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法,以保证其持续适用。估值 委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过,并形成书面文件妥善保管。对于 重大事项,应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上,再行 表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。 估值委员会中各成员的职责分工如下:运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经 验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意 见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综 合宏观经济、行业发展及个股状况等因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果 建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案,利 用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具, 针对不同的估值方法及估值模型进行演算, 为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时 会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人 员和基金经理有权列席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 未与任何外部估值定价服务机构签约。 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 13 页 共 46 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期无需进行利润 分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照本基 金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内, 本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,广发银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 9,064,971.05 22,382,608.30安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 14 页 共 46 页


结算备付金


1,051,703.44 2,922,422.14 存出保证金


342,214.48 1,129,866.31 交易性金融资产 6.4.7.2 89,031,632.58 222,246,700.97 其中:股票投资


89,031,632.58 222,246,700.97 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 -- 应收证券清算款


16,267,413.07 3,165,825.49 应收利息 6.4.7.5 6,191.59 8,234.95 应收股利


-- 应收申购款


74,046.58 2,253,994.00 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


115,838,172.79 254,109,652.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


3,507,155.74 - 应付赎回款


2,296,034.57 4,903,417.13 应付管理人报酬


111,030.50 229,351.49 应付托管费


22,206.09 45,870.31 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 481,600.80 584,335.31 应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 182,923.22 54,588.12 负债合计


6,600,950.92 5,817,562.36 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 92,113,814.70 177,998,349.80 未分配利润 6.4.7.10 17,123,407.17 70,293,740.00 所有者权益合计


109,237,221.87 248,292,089.80 负债和所有者权益总计


115,838,172.79 254,109,652.16 注:报告截止日 2016 年6 月30 日,基金份额净值 1.186 元,基金份额总额 92,113,814.70 份。


安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 15 页 共 46 页


6.2 利润表 会计主体:安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015年6 月30 日 一、收入


-37,409,191.11 255,058,395.15 1.利息收入


155,714.30 35,117,342.33 其中:存款利息收入 6.4.7.11 132,840.80 19,572,822.56 债券利息收入


- 3,632,602.34 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


22,873.50 11,911,917.43 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


15,295,898.32 169,481,904.29 其中:股票投资收益 6.4.7.12 14,965,360.63 165,325,128.41 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - 3,363,227.37 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -- 贵金属投资收益 6.4.7.15 -- 衍生工具收益 6.4.7.16 -- 股利收益 6.4.7.17 330,537.69 793,548.51 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 -53,528,107.58 48,798,109.70 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 667,303.85 1,661,038.83 减:二、费用


2,739,939.95 18,647,032.09 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 805,600.47 13,922,045.41 2.托管费 6.4.10.2.2 161,120.13 2,784,409.10 3.销售服务费 6.4.10.2.3 -- 4.交易费用 6.4.7.20 1,575,305.97 1,653,146.12 5.利息支出


- 85,294.17 其中:卖出回购金融资产支出


- 85,294.17 6.其他费用 6.4.7.21 197,913.38 202,137.29 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -40,149,131.06 236,411,363.06 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -40,149,131.06 236,411,363.06 注:本基金合同生效日为 2013 年12月31 日,本报告期的财务报表及报表附注上年度可比期间为 2015年1月1 日至2015年6 月30 日。 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 16 页 共 46 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 177,998,349.80 70,293,740.00 248,292,089.80 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -40,149,131.06 -40,149,131.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -85,884,535.10 -13,021,201.77 -98,905,736.87 其中:1.基金申购款 58,059,957.29 9,856,881.65 67,916,838.94 2.基金赎回款 -143,944,492.39 -22,878,083.42 -166,822,575.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 92,113,814.70 17,123,407.17 109,237,221.87 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 481,510,867.82 42,782,598.06 524,293,465.88 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 236,411,363.06 236,411,363.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 5,815,456,649.05 909,757,641.03 6,725,214,290.08 其中:1.基金申购款 6,326,223,455.62 989,687,553.70 7,315,911,009.32 2.基金赎回款 -510,766,806.57 -79,929,912.67 -590,696,719.24 四、本期向基金份额持 - - -安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 17 页 共 46 页


有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 6,296,967,516.87 1,188,951,602.15 7,485,919,119.02


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘入领______














_ __ _ __廖维坤______














__ __尚尔航____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")2013 年 11 月4 日下发的证监许可[2013]1401 号文"关于核准安信鑫 发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复"的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金募集期间为 2013 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 27 日,募集结束经安永华明会计师事 务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字 60962175_H09 号验资报告。 首次设立募集不 包括认购资金利息共募集 550,664,388.77 元。经向中国证监会备案, 《安信鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 31 日正式生效。截至 2013 年 12 月 31 日止,安信 鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净 认购金额为人民币 550,664,388.77 元,折合 550,664,388.77 份基金份额;有效认购资金在首次 发售募集期内产生的利息人民币 129,002.71 元,折合 129,002.71 份基金份额。以上收到的实收 基金共计人民币 550,793,391.48 元,折合 550,793,391.48 份基金份额。本基金的基金管理人为 安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为广发银 行股份有限公司。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产投资比例为:本基金股票投资占安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 18 页 共 46 页


基金资产的比例为 0%-95%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金保持不低于基 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为:1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 本财务报表采用了若干修订后/新会计准则:2014 年 1 至 3 月,财政部制定或修订了《企业 会计准则第 39 号--公允价值计量》和《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》等7 项会计准则; 上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月,财政部修订了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》 ,在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 19 页 共 46 页


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印 花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入,免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 20 页 共 46 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 9,064,971.05- 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 合计: 9,064,971.05 注:其他存款所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存 款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 84,144,617.41 89,031,632.58 4,887,015.17 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 84,144,617.41 89,031,632.58 4,887,015.17


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 21 页 共 46 页


项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 5,564.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 473.30 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 153.90 合计 6,191.59


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 481,600.80 银行间市场应付交易费用 - 合计 481,600.80


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,909.84 预提费用 179,013.38 合计 182,923.22


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 22 页 共 46 页


上年度末 177,998,349.80 177,998,349.80 本期申购 58,059,957.29 58,059,957.29 本期赎回(以"-"号填列) -143,944,492.39 -143,944,492.39 本期末 92,113,814.70 92,113,814.70 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 39,724,333.70 30,569,406.30 70,293,740.00 本期利润 13,378,976.52 -53,528,107.58 -40,149,131.06 本期基金份额交易 产生的变动数 -22,243,436.28 9,222,234.51 -13,021,201.77 其中:基金申购款 11,682,204.89 -1,825,323.24 9,856,881.65 基金赎回款 -33,925,641.17 11,047,557.75 -22,878,083.42 本期已分配利润 --- 本期末 30,859,873.94 -13,736,466.77 17,123,407.17


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 活期存款利息收入 119,536.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,644.87 其他 4,659.91 合计 132,840.80 注:其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失 的银行存款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 卖出股票成交总额 633,345,096.18 减:卖出股票成本总额 618,379,735.55 买卖股票差价收入 14,965,360.63


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6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 330,537.69 基金投资产生的股利收益 - 合计 330,537.69


6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 1.交易性金融资产 -53,528,107.58 ——股票投资 -53,528,107.58 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -53,528,107.58


6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 基金赎回费收入 663,595.37安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 24 页 共 46 页


转换费收入 3,708.48 合计 667,303.85


6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 交易所市场交易费用 1,575,305.97 银行间市场交易费用 - 合计 1,575,305.97


6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,178.12 银行间帐户维护费 18,000.00 其他 900.00 合计 197,913.38


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司(以下简称” 安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 广发银行股份有限公司(以下简称"广发银 基金托管人、基金销售机构 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 25 页 共 46 页


行") 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证 券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司 基金管理人子公司的子公司 注:1、本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司。 2、本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司于 2015年 11 月3 日设立了全 资子公司安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司。 3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 805,600.47 13,922,045.41安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 26 页 共 46 页


其中: 支付销售机构的客 户维护费 329,510.67 1,075,188.96 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提。计算方法如下: H=E×1.00%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 161,120.13 2,784,409.10 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30 日 基金合同生效日( 2013年 12月31日 ) 持有的基金份 额 -- 期初持有的基金份额 24,388,747.96 0.00 期间申购/买入总份额 - 13,439,964.16 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 24,388,747.96 - 期末持有的基金份额 - 13,439,964.16 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.2134%


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6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份 有限公司 9,064,971.05 119,536.02 2,006,686,921.99 1,475,140.98 本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 603016 新宏 泰 2016年6 月23日 2016年 7月1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,192 10,120.08 10,120.08 - 300520 科大 国创 2016年6 月30日 2016年 7月8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016年6 月29日 2016年 7月7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -


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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300284 苏交 科 2016年 5月20 日 重大 事项 23.62 2016 年8月 10日 21.44 330,770 5,477,407.677,812,787.40 - 600330 天通 股份 2016年 5月23 日 重大 事项 15.91 - - 467,200 6,013,864.507,433,152.00 - 601611 中国 核建 2016年 6月30 日 临时 停牌 20.92 2016 年7月 1日 23.01 4,033 13,994.51 84,370.36 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0 元,无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0 元,无质押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公司内部的风险 管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下 设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负责制定公司风 险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。 本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等,在日常经营活动中面临信用安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 29 页 共 46 页


风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取 将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。


截止 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例为 0%,因此本基金无重大信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金 的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。 兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,因而 对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险,本基金管理人每日对本基金 的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式,安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 30 页 共 46 页


控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现,或因投资品 种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流 通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,其余 亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VAR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016年6月30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 9,064,971.05 - - - 9,064,971.05 结算备付金 1,051,703.44 - - - 1,051,703.44 存出保证金 342,214.48 - - - 342,214.48 交易性金融资产 - - - 89,031,632.58 89,031,632.58 应收证券清算款 - - - 16,267,413.07 16,267,413.07 应收利息 - - - 6,191.59 6,191.59 应收申购款 - - - 74,046.58 74,046.58 资产总计 10,458,888.97 - -105,379,283.82 115,838,172.79 负债 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 31 页 共 46 页


应付证券清算款 - - - 3,507,155.74 3,507,155.74 应付赎回款 - - - 2,296,034.57 2,296,034.57 应付管理人报酬 - - - 111,030.50 111,030.50 应付托管费 - - - 22,206.09 22,206.09 应付交易费用 - - - 481,600.80 481,600.80 其他负债 - - - 182,923.22 182,923.22 负债总计 - - - 6,600,950.92 6,600,950.92 利率敏感度缺口 10,458,888.97 - - 98,778,332.90 109,237,221.87 本期末


2016年6月30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 22,382,608.30 - - - 22,382,608.30 结算备付金 2,922,422.14 - - - 2,922,422.14 存出保证金 1,129,866.31 - - - 1,129,866.31 交易性金融资产 - - -222,246,700.97 222,246,700.97 应收证券清算款 - - - 3,165,825.49 3,165,825.49 应收利息 - - - 8,234.95 8,234.95 应收申购款 - - - 2,253,994.00 2,253,994.00 资产总计 26,434,896.75 - -227,674,755.41 254,109,652.16 负债 应付赎回款 - - - 4,903,417.13 4,903,417.13 应付管理人报酬 - - - 229,351.49 229,351.49 应付托管费 - - - 45,870.31 45,870.31 应付交易费用 - - - 584,335.31 584,335.31 其他负债 - - - 54,588.12 54,588.12 负债总计 - - - 5,817,562.36 5,817,562.36 利率敏感度缺口 26,434,896.75 - -221,857,193.05 248,292,089.80 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 32 页 共 46 页


例为 0%-95%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 89,031,632.58 81.50 222,246,700.97 89.51 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 89,031,632.58 81.50 222,246,700.97 89.51


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 800指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2015 年12 月 31 日 ) 1、中证 800指数上升 5% 3,130,031.21 10,776,329.76 2、中证 800指数下降 5% -3,130,031.21 -10,776,329.76


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 33 页 共 46 页


1 权益投资 89,031,632.58 76.86 其中:股票 89,031,632.58 76.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,116,674.49 8.73 7 其他各项资产 16,689,865.72 14.41 8 合计 115,838,172.79 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,107,470.04 6.51 C 制造业 56,289,600.76 51.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 84,370.36 0.08 F 批发和零售业 1,812,500.00 1.66 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 10,387,385.56 9.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,541,987.00 2.33 M 科学研究和技术服务业 7,812,787.40 7.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,995,531.46 2.74 R 文化、体育和娱乐业 - -安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 34 页 共 46 页


S 综合 - - 合计 89,031,632.58 81.50


7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300284 苏交科 330,770 7,812,787.40 7.15 2 600330 天通股份 467,200 7,433,152.00 6.80 3 002230 科大讯飞 206,907 6,796,894.95 6.22 4 300203 聚光科技 184,698 4,876,027.20 4.46 5 002117 东港股份 152,115 4,785,537.90 4.38 6 000911 南宁糖业 171,688 4,305,935.04 3.94 7 002007 华兰生物 113,284 3,557,117.60 3.26 8 300369 绿盟科技 83,996 3,553,870.76 3.25 9 600066 宇通客车 174,100 3,447,180.00 3.16 10 002450 康得新 200,250 3,424,275.00 3.13 11 600271 航天信息 142,585 3,393,523.00 3.11 12 300078 思创医惠 100,900 3,374,096.00 3.09 13 600737 中粮屯河 285,800 3,300,990.00 3.02 14 600885 宏发股份 102,819 3,157,571.49 2.89 15 600741 华域汽车 221,800 3,107,418.00 2.84 16 300347 泰格医药 103,223 2,995,531.46 2.74 17 300137 先河环保 180,265 2,666,119.35 2.44 18 002400 省广股份 179,900 2,541,987.00 2.33 19 600711 盛屯矿业 341,288 2,525,531.20 2.31 20 000983 西山煤电 282,100 2,299,115.00 2.10 21 601225 陕西煤业 441,552 2,282,823.84 2.09 22 002340 格林美 222,800 1,953,956.00 1.79 23 002727 一心堂 72,500 1,812,500.00 1.66 24 300294 博雅生物 27,553 1,731,981.58 1.59 25 300054 鼎龙股份 61,339 1,534,701.78 1.40 26 603737 三棵树 769 89,265.52 0.08 27 601611 中国核建 4,033 84,370.36 0.08安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 35 页 共 46 页


28 601127 N 小康 2,084 49,745.08 0.05 29 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.04 30 300518 盛讯达 583 27,313.55 0.03 31 002802 洪汇新材 1,458 21,986.64 0.02 32 603958 N 哈森 1,113 16,138.50 0.01 33 603016 新宏泰 1,192 10,120.08 0.01 34 300520 科大国创 926 9,306.30 0.01 35 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.01


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300203 聚光科技 14,744,007.74 5.94 2 300070 碧水源 14,337,163.66 5.77 3 300054 鼎龙股份 13,602,560.97 5.48 4 300145 中金环境 11,861,722.00 4.78 5 600271 航天信息 10,814,823.48 4.36 6 002117 东港股份 10,805,811.02 4.35 7 300124 汇川技术 10,141,826.36 4.08 8 002007 华兰生物 9,496,565.40 3.82 9 300284 苏交科 9,034,478.28 3.64 10 300347 泰格医药 8,941,070.54 3.60 11 300294 博雅生物 8,779,050.00 3.54 12 600737 中粮屯河 8,534,458.00 3.44 13 000911 南宁糖业 8,167,402.00 3.29 14 300047 天源迪科 8,143,431.00 3.28 15 300267 尔康制药 8,074,989.62 3.25 16 600570 恒生电子 8,037,796.00 3.24 17 000858 五 粮 液 7,756,442.42 3.12 18 600885 宏发股份 7,706,326.46 3.10 19 002450 康得新 7,548,701.00 3.04 20 300263 隆华节能 7,462,136.82 3.01 21 300078 思创医惠 7,337,521.00 2.96安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 36 页 共 46 页


22 000402 金 融 街 7,239,370.15 2.92 23 002539 新都化工 7,235,853.69 2.91 24 000513 丽珠集团 7,024,959.69 2.83 25 002438 江苏神通 6,675,250.17 2.69 26 300452 山河药辅 6,663,748.00 2.68 27 000697 炼石有色 6,605,213.00 2.66 28 002286 保龄宝 6,595,857.50 2.66 29 300137 先河环保 6,577,263.55 2.65 30 600675 *ST中企 6,491,589.74 2.61 31 000090 天健集团 6,383,511.48 2.57 32 600382 广东明珠 6,363,584.00 2.56 33 601199 江南水务 6,234,147.52 2.51 34 002243 通产丽星 6,180,000.10 2.49 35 600330 天通股份 6,013,864.50 2.42 36 300197 铁汉生态 5,968,224.06 2.40 37 002375 亚厦股份 5,875,764.00 2.37 38 002366 台海核电 5,842,942.04 2.35 39 600963 岳阳林纸 5,840,255.04 2.35 40 002311 海大集团 5,671,593.70 2.28 41 002477 雏鹰农牧 5,657,990.17 2.28 42 002643 万润股份 5,082,702.67 2.05 43 600699 均胜电子 5,020,725.00 2.02 44 002245 澳洋顺昌 4,988,465.24 2.01 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;








2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的"累计买入金额"按买入成交金额(成交 单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002749 国光股份 48,457,048.25 19.52 2 000697 炼石有色 18,636,931.45 7.51 3 600570 恒生电子 16,216,349.88 6.53 4 002070 众和股份 15,833,594.55 6.38 5 002466 天齐锂业 13,764,102.39 5.54安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 37 页 共 46 页


6 300070 碧水源 13,211,879.87 5.32 7 300145 中金环境 12,680,355.82 5.11 8 300054 鼎龙股份 12,625,426.23 5.08 9 603308 应流股份 12,530,885.95 5.05 10 000061 农 产 品 11,454,073.00 4.61 11 002460 赣锋锂业 10,860,132.26 4.37 12 300124 汇川技术 10,219,357.98 4.12 13 300203 聚光科技 9,727,013.78 3.92 14 002230 科大讯飞 8,742,338.37 3.52 15 000516 国际医学 8,701,194.20 3.50 16 300394 天孚通信 8,564,664.34 3.45 17 000858 五 粮 液 8,071,543.57 3.25 18 300051 三五互联 7,968,983.32 3.21 19 300267 尔康制药 7,707,339.83 3.10 20 002729 好利来 7,617,779.80 3.07 21 300263 隆华节能 7,472,906.55 3.01 22 300047 天源迪科 7,472,672.46 3.01 23 002286 保龄宝 7,395,304.56 2.98 24 300452 山河药辅 7,310,846.05 2.94 25 300294 博雅生物 7,287,417.18 2.94 26 000513 丽珠集团 7,261,982.56 2.92 27 000402 金 融 街 7,125,755.79 2.87 28 600271 航天信息 6,987,516.37 2.81 29 600382 广东明珠 6,707,326.25 2.70 30 002366 台海核电 6,592,698.26 2.66 31 002007 华兰生物 6,421,389.30 2.59 32 601199 江南水务 6,420,297.76 2.59 33 000090 天健集团 6,259,697.83 2.52 34 002539 新都化工 6,211,494.42 2.50 35 600675 *ST中企 6,073,758.00 2.45 36 300347 泰格医药 5,935,821.06 2.39 37 002311 海大集团 5,709,735.52 2.30 38 002375 亚厦股份 5,666,793.00 2.28 39 600963 岳阳林纸 5,593,896.00 2.25 40 002243 通产丽星 5,584,063.93 2.25 41 300197 铁汉生态 5,582,456.83 2.25 42 600737 中粮屯河 5,527,249.00 2.23 43 002245 澳洋顺昌 5,507,942.50 2.22安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 38 页 共 46 页


44 002030 达安基因 5,343,611.21 2.15 45 002117 东港股份 5,325,093.68 2.14 46 002643 万润股份 5,178,157.77 2.09 47 600885 宏发股份 5,107,544.12 2.06 48 002477 雏鹰农牧 4,997,395.61 2.01 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;


2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额(成交 单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 538,692,774.74 卖出股票收入(成交)总额 633,345,096.18 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;








2、"买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单 价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 39 页 共 46 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 342,214.48 2 应收证券清算款 16,267,413.07 3 应收股利 - 4 应收利息 6,191.59 5 应收申购款 74,046.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,689,865.72安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 40 页 共 46 页





7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 300284 苏交科 7,812,787.40 7.15 重大事项 2 600330 天通股份 7,433,152.00 6.80 重大事项


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 7,670 12,009.62 0.00 0.00% 92,113,814.70 100.00%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 885,823.14 0.9617%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 41 页 共 46 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2013 年 12 月 31 日 )基金份额总额 550,793,391.48 本报告期期初基金份额总额 177,998,349.80 本报告期基金总申购份额 58,059,957.29 减:本报告期基金总赎回份额 143,944,492.39 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 92,113,814.70 注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2016 年 4 月12 日发布公告,聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公 司副总经理。





本报告期内,寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务,蒋柯先生临时主持 部门工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。





安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 42 页 共 46 页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或 处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 939,549,151.18 80.19% 668,300.59 79.75% - 海通证券 2 232,085,189.31 19.81% 169,724.34 20.25% - 东海证券 2 - - - - - 注:公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ,对选择证券 公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。 根据上述制度,由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经 理及交易室于每季度末对券商进行综合评分,评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时 性、服务质量、交易成本等,由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名 单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委 员会决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券 - -129,600,000.00 64.93% - - 海通证券 - - 70,000,000.00 35.07% - - 东海证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 43 页 共 46 页


1 安信基金管理有限责任公司关于 旗下场内基金在指数熔断期间暂 停申购赎回业务的提示性公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年1月6日 2 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持清新环境 (002573) 估值调整的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年1月12日 3 安信基金管理有限责任公司关于 公司法定代表人变更的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 1月16 日 4 安信鑫发优选灵活配置混合型证 券投资基金2015年第4季度报告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 1月20 日 5 关于安信基金管理有限责任公司 新增开放式基金销售代理服务机 构的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年1月28日 6 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持万科 A(000002) 估值调整的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年1月29日 7 安信鑫发优选灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书的公 告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年1月30日 8 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持众和股份 (002070) 估值调整的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年2月4日 9 安信基金管理有限责任公司关于 参加数米基金网费率优惠活动的 公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年2月25日 10 安信基金管理有限责任公司关于 旗下部分公募基金参加北京钱景 财富投资管理有限公司基金网上 申购及定投费率优惠活动的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年3月3日 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 44 页 共 46 页


11 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持科大讯飞 (002230) 估值调整的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年3月18日 12 关于安信基金管理有限责任公司 新增东海期货为公司旗下开放式 基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年3月21日 13 安信鑫发优选灵活配置混合型证 券投资基金 2015 年度报告摘要 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2015年 3月25 日 14 关于安信基金管理有限责任公司 从业人员在子公司兼任职务情况 变更的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年4月1日 15 安信基金管理有限责任公司关于 旗下部分公募基金参加张家港农 村商业银行股份有限公司申购及 定期定额投资费率优惠活动的公 告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年4月7日 16 安信基金管理有限责任公司高级 管理人员(副总经理)变更公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 4月12 日 17 关于新增上海陆家嘴资产管理有 限公司为我司旗下基金代销机构 并参加费率优惠活动的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年4月20日 18 安信鑫发优选灵活配置混合型证 券投资基金2016年第1季度报告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 4月22 日 19 安信基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海好买基金销售 有限公司费率优惠活动的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年4月28日 20 安信基金管理有限责任公司关于 旗下部分公募基金参加深圳市金 斧子投资咨询有限公司费率优惠 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年5月11日 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 45 页 共 46 页


活动的公告 21 关于安信基金管理有限责任公司 新增开放式基金销售代理服务机 构的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年5月11日 22 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金投资资产支持证券的公 告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年5月18日 23 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持万家文化估值调整 的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年5月19日 24 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持苏交科、天通股份 估值调整的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年6月1日 25 安信基金管理有限责任公司关于 调整开户证件类型的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 6月18 日 26 安信基金关于变更基金直销账户 信息的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 6月20 日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、 《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 4、 《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ; 5、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选混合 2016年半年度报告 第 46 页 共 46 页


地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 11.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安 信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2016年8月25日