安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016 年6月30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2016年 8 月25 日
安信新动力混合 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 安信新动力混合 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44?安信新动力混合 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47?
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49?
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49?
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50?
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50?
安信新动力混合 2016年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信新动力混合
基金主代码 001686
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月24日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 120,814,184.76份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 安信新动力混合 A 安信新动力混合 C
下属分级基金的交易代码： 001686 001687
报告期末下属分级基金的份额总额 447,726.31份 120,366,458.45 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分
析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有
人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置上，以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，同时结合定量分
析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估；固定收益投
资上，自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用品种配置、
久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略；股票投资方面，本基金秉承价
值投资理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大
的行业与公司；资产支持证券方面，对部分高质量的资产支持证券采用买入并
持有到期策略，实现基金资产增值增厚；此外，本基金还会合理运用股指期货、
权证、国债期货等衍生工具，并在投资的各个环节持续监测、控制和管理风险。
业绩比较基准 50%*沪深300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票
型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
宁波银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 贺碧波
联系电话 0755-82509999 0574-89103198 安信新动力混合 2016年半年度报告
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电子邮箱 service@essencefund.com custody@nbcb.cn
客户服务电话
4008-088-088 95574
传真 0755-82799292 0574-89103213
注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
中国浙江宁波市鄞州区宁南南
路700号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
中国浙江宁波市鄞州区宁南南
路700号
邮政编码 518026 315100
法定代表人 刘入领 陆华裕
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 安信新动力混合 A 安信新动力混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016
年6月30日)
报告期(2016年 1 月1 日 -
2016年6月30日)
本期已实现收益 10,560.82 12,671,785.34
本期利润 12,094.27 8,425,444.82
加权平均基金份额本期利润 0.0275 0.0080
本期加权平均净值利润率 2.71% 0.79%
本期基金份额净值增长率 3.09% 2.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 安信新动力混合 2016年半年度报告
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期末可供分配利润 11,220.91 2,567,437.56
期末可供分配基金份额利润 0.0251 0.0213
期末基金资产净值 462,299.61 123,832,668.74
期末基金份额净值 1.033 1.029
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 3.30% 2.90%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新动力混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.47% 0.08% -0.01% 0.50% 1.48% -0.42%
过去三个月 1.47% 0.12% 0.29% 0.69% 1.18% -0.57%
过去六个月 3.09% 0.11% -7.78% 0.93% 10.87% -0.82%
自基金合同
生效起至今
3.30% 0.10% -7.08% 0.91% 10.38% -0.81%
安信新动力混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.48% 0.09% -0.01% 0.50% 1.49% -0.41%
过去三个月 1.28% 0.12% 0.29% 0.69% 0.99% -0.57%
过去六个月 2.69% 0.10% -7.78% 0.93% 10.47% -0.83%
自基金合同
生效起至今
2.90% 0.10% -7.08% 0.91% 9.98% -0.81%
注：1、根据《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基
准为：50%*沪深 300 指数收益率+50%中债总指数（全价）收益率。 安信新动力混合 2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
安信新动力混合 2016年半年度报告
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注：1、本基金基金合同生效日为 2015 年 11 月 24 日。图示日期为 2015 年 11 月 24 日至 2016 年
6 月30 日。
2、本基金的建仓期为 2015 年 11 月 24 日至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时，本基金各项资产
配置比例均符合本基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，
注册资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信
证券股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核
财务有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 19 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目安信新动力混合 2016年半年度报告
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标收益债券型证券投资基金；从 2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金 （LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从 2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年5 月9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
庄园
本基金
的基金
经理
2015年11月24
日
-1 2
庄园女士，经济学硕士。
历任招商基金管理有限公
司投资部交易员，工银瑞
信基金管理有限公司投资
部交易员、 研究部研究员，
中国国际金融有限公司资
产管理部高级经理，安信
证券股份有限公司证券投
资部投资经理、资产管理
部高级投资经理。2012年
5 月加入安信基金管理有
限责任公司固定收益部。
曾任安信平稳增长混合型
发起式证券投资基金的基
金经理助理、安信平稳增
长混合型发起式证券投资
基金的基金经理；现任安
信策略精选灵活配置混合安信新动力混合 2016年半年度报告
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型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投
资基金、安信价值精选股
票型证券投资基金的基金
经理助理，安信宝利债券
型证券投资基金 （LOF） （原
安信宝利分级债券型证券
投资基金） 、 安信鑫安得利
灵活配置混合型证券投资
基金、安信新动力灵活配
置混合型证券投资基金、
安信安盈保本混合型证券
投资基金、安信新回报灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。 安信新动力混合 2016年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年一季度债券市场继续走出了牛市行情，央行继续维持宽松的货币政策，债市资金供给
增多，债券配置需求持续上升，收益率小幅下行，信用利差持续缩窄，处于历史较低水平，5 年
AA 的企业债收益率处于 4.5%以下水平。另外，美联储加息预期减弱，人民币汇率稳定，以及外围
宽松的货币政策，均对债券构成利好因素，债市做多热情依旧。但 3 月下旬始，经济基本面数据
和金融数据均持续好转，引发市场经济企稳预期，谨慎情绪上升。二季度固定收益市场在针对各
类券种的种种利空、后又逐步解除的影响下，总体走出了 V 型走势。
股票市场在年初大幅下跌之后二季度基本是一个震荡走势，上证指数在上下 2%左右的区间内
波动。
一季度新动力维持了低杠杆和低久期的策略，股票仓位维持低位，适度参与了新股申购和
可转债网下申购，债券以同业存单和中票为主，以控制组合的低风险和获得较稳定的收益。二季
度在债券市场调整幅度较大期间基金经历了大额赎回，导致净值回撤较大。在总体对债券市场后
市乐观的判断下，除了必要的减仓之外维持了债券配置的较高杠杆，权益类仓位也被动增加，后
期随着股票市场和债券市场的双双走强，基金净值也有较好的修复并上涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 3.09%，本基金 C 类份额净
值增长率为 2.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度末以来，各类债券品种收益率整体下行，市场情绪有所恢复，但是利率债各期限利差
已经处于历史相对低位，利率虽然下行，但是和去年下半年已不能同日而语，每个点位争夺都比
较激烈，市场情绪仍然不稳，也反应了现在投资对于未来市场的预期走势的不确定。在目前稳健
货币政策的环境下，央行大概率会持续利用逆回购、MLF 等多种手段平复货币市场波动，降准或
不可预期。信用债方面，未来 2 个月也是评级下调的密集期，市场对于风险的防范明显提高，下
半年还有 2.8 万亿信用债到期，8 月和 11 月是兑付高峰，这也会进一步阻止利率下行的步伐。 安信新动力混合 2016年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律
法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估
值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值
委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产
品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公
允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值
委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于
重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经
验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意
见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综
合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果
建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时
会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润
分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基
金合同的约定适时向投资者予以分配。 安信新动力混合 2016年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现了基金持有人数不满 200 人的情形，时间范围为 2016 年 2 月 26 日
至 2016 年5 月 3 日、2016 年5 月5 日至 2016 年5 月 18 日、2016 年 5 月 24 日至 2016 年6 月30
日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，宁波银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信新动力灵活配置混合型证券投
资基金 2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,750,283.05 216,074,327.02
结算备付金
2,497,162.71 6,836,415.00
存出保证金
264,327.72 28,269.95
交易性金融资产 6.4.7.2 146,196,145.81 1,863,801,467.32安信新动力混合 2016年半年度报告
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其中：股票投资
11,927,263.21 30,393,548.79
基金投资
- -
债券投资
134,268,882.60 1,833,407,918.53
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 283,400,701.50
应收证券清算款
10,737,003.38 6,995,527.77
应收利息 6.4.7.5 3,110,391.30 14,633,290.91
应收股利
--
应收申购款
114,913.10 -
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
167,670,227.07 2,391,769,999.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
40,100,000.00 77,000,000.00
应付证券清算款
2,906,416.67 -
应付赎回款
2,520.64 82,200.00
应付管理人报酬
79,082.96 1,386,886.28
应付托管费
9,885.40 173,360.81
应付销售服务费
39,390.61 693,396.65
应付交易费用 6.4.7.7 35,721.77 179,284.79
应交税费
--
应付利息
3,333.34 -
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 198,907.33 -
负债合计
43,375,258.72 79,515,128.53
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 120,814,184.76 2,307,027,983.39
未分配利润 6.4.7.10 3,480,783.59 5,226,887.55
所有者权益合计
124,294,968.35 2,312,254,870.94
负债和所有者权益总计
167,670,227.07 2,391,769,999.47
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净值
1.033 元，安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值 1.029 元；基金份额总额
120,814,184.76 份，其中安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额 447,726.31 份，
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额 120,366,458.45份。
安信新动力混合 2016年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
一、收入
17,974,266.96
1.利息收入
19,428,661.90
其中：存款利息收入 6.4.7.11 351,522.35
债券利息收入
18,308,130.64
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
769,008.91
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,430,044.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,395,770.23
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -1,965,725.61
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -4,244,807.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 360,367.51
减：二、费用
9,536,727.87
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,259,109.77
2．托管费 6.4.10.2.2 532,388.78
3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,128,673.60
4．交易费用 6.4.7.20 144,068.85
5．利息支出
2,264,282.71
其中：卖出回购金融资产支出
2,264,282.71
6．其他费用 6.4.7.21 208,204.16
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 8,437,539.09
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
8,437,539.09
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元 安信新动力混合 2016年半年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,307,027,983.39 5,226,887.55 2,312,254,870.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,437,539.09 8,437,539.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-2,186,213,798.63 -10,183,643.05 -2,196,397,441.68
其中：1.基金申购款 1,015,150,985.74 9,065,815.21 1,024,216,800.95
2.基金赎回款 -3,201,364,784.37 -19,249,458.26 -3,220,614,242.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
120,814,184.76 3,480,783.59 124,294,968.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
_ __ _ __廖维坤______
__ __尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会” ）2015 年 7 月 7 日下发的证监许可[2015]1514 号文“关于准予安信新
动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期为 2015 年11月 20 日， 募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证
并出具安永华明(2015)验字 60962175_H117 号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募安信新动力混合 2016年半年度报告
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集人民币 887,899,239.52 元。经向中国证监会备案， 《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》于 2015 年 11 月 24 日正式生效。截至 2015 年 11 月 24 日止，安信新动力灵活配置混
合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
887,899,239.52 元，折合 887,899,239.52 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生
的利息人民币 0 元，折合 0 份基金份额。其中 A 类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资
金扣除认购费后的净认购金额为人民币 5,059.52 元，折合 5,059.52 份基金份额；有效认购资金
在首次发售募集期内产生的利息人民币 0 元，折合 0 份基金份额。C 类基金份额已收到的首次发
售募集的有效认购资金金额为人民币 887,894,180.00 元，折合 887,894,180.00 份基金份额；有
效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 0 元，折合 0 份基金份额。以上收到的实收基
金共计人民币 887,899,239.52 元，折合 887,899,239.52 份基金份额。本基金的基金管理人为安
信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为宁波银行
股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、国债期货、股指
期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证
监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为
0%–95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货和国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基安信新动力混合 2016年半年度报告
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金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系自 2016 年1 月1日起至 2016年 6 月30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、
基金和衍生工具等投资
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金
融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产
款和各类应付款项等。 安信新动力混合 2016年半年度报告
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6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要安信新动力混合 2016年半年度报告
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意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的安信新动力混合 2016年半年度报告
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金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"
未分配利润/(累计亏损)"。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%的年费率逐日计提； 安信新动力混合 2016年半年度报告
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(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按
前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率逐日计提；
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则如下：
(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(2)基金份额持有人可对其持有的 A类和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式； 选择采
取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成
相应的同一类别的基金份额；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如
投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方
式为准；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 安信新动力混合 2016年半年度报告
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6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 安信新动力混合 2016年半年度报告
第 25 页 共 50 页
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 4,750,283.05
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 4,750,283.05
注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存
款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,198,631.44 11,927,263.21 -271,368.23
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 93,624,754.44 93,824,482.60 199,728.16
银行间市场 40,269,522.69 40,444,400.00 174,877.31
合计 133,894,277.13 134,268,882.60 374,605.47
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 146,092,908.57 146,196,145.81 103,237.24
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 2,317.28
应收定期存款利息 -安信新动力混合 2016年半年度报告
第 26 页 共 50 页
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,123.80
应收债券利息 3,106,831.22
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 119.00
合计 3,110,391.30
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 14,569.39
银行间市场应付交易费用 21,152.38
合计 35,721.77
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3.17
预提费用 198,904.16
合计 198,907.33
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
安信新动力混合 A
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 313,581.07 313,581.07
本期申购 353,103.57 353,103.57
本期赎回(以"-"号填列) -218,958.33 -218,958.33
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --安信新动力混合 2016年半年度报告
第 27 页 共 50 页
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 447,726.31 447,726.31
金额单位：人民币元
安信新动力混合 C
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,306,714,402.32 2,306,714,402.32
本期申购 1,014,797,882.17 1,014,797,882.17
本期赎回(以"-"号填列) -3,201,145,826.04 -3,201,145,826.04
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 120,366,458.45 120,366,458.45
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
安信新动力混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 64.33 594.20 658.53
本期利润 10,560.82 1,533.45 12,094.27
本期基金份额交易
产生的变动数
595.76 1,224.74 1,820.50
其中：基金申购款 2,674.45 1,455.95 4,130.40
基金赎回款 -2,078.69 -231.21 -2,309.90
本期已分配利润 ---
本期末 11,220.91 3,352.39 14,573.30
单位：人民币元
安信新动力混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 851,348.45 4,374,880.57 5,226,229.02
本期利润 12,671,785.34 -4,246,340.52 8,425,444.82
本期基金份额交易
产生的变动数
-10,955,696.23 770,232.68 -10,185,463.55
其中：基金申购款 7,672,066.82 1,389,617.99 9,061,684.81
基金赎回款 -18,627,763.05 -619,385.31 -19,247,148.36
本期已分配利润 ---
本期末 2,567,437.56 898,772.73 3,466,210.29安信新动力混合 2016年半年度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1 日至 2016年 6 月 30 日
活期存款利息收入 273,549.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 75,891.20
其他 2,081.92
合计 351,522.35
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 49,733,385.54
减：卖出股票成本总额 45,337,615.31
买卖股票差价收入 4,395,770.23
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
-1,965,725.61
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-1,965,725.61
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
4,699,322,477.35
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 4,646,140,211.07安信新动力混合 2016年半年度报告
第 29 页 共 50 页
成本总额
减：应收利息总额 55,147,991.89
买卖债券差价收入 -1,965,725.61
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -4,127,807.07
——股票投资 -1,378,461.09
——债券投资 -2,749,345.98
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -117,000.00
合计 -4,244,807.07
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 360,367.51
合计 360,367.51
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元 安信新动力混合 2016年半年度报告
第 30 页 共 50 页
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
111,878.85
银行间市场交易费用
32,190.00
合计
144,068.85
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
银行间帐户维护费 9,300.00
合计 208,204.16
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
宁波银行股份有限公司（以下简称"中国农
业银行"）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司 安信新动力混合 2016年半年度报告
第 31 页 共 50 页
注：1、本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2、本基金管理人子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015 年11月 3 日设立了全资子公
司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,259,109.77
其中：支付销售机构的客户维护费 40,199.05
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.80%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 532,388.78
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，托管费的计算方法如下： 安信新动力混合 2016年半年度报告
第 32 页 共 50 页
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信新动力混合 A 安信新动力混合 C 合计
安信证券股份有限公司 - 237.34 237.34
宁波银行股份有限公司 - 65,791.37 65,791.37
安信基金管理有限责任
公司
- 2,062,419.65 2,062,419.65
合计 - 2,128,448.36 2,128,448.36
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
宁波银行股份有限公司 4,750,283.05 273,549.23
注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 安信新动力混合 2016年半年度报告
第 33 页 共 50 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23日
2016 年
7月1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,415 12,013.35 12,013.35 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601611
中国
核建
2016年
6月30
日
临时
停牌
20.92
2016年
7月1
日
23.01 8,773 30,442.31183,531.16 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0 元，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额为人民币 40,100,000.00 元，于2016 年7 月1日到期，该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 安信新动力混合 2016年半年度报告
第 34 页 共 50 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用
风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截止 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 108.02%。
安信新动力混合 2016年半年度报告
第 35 页 共 50 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1 --
A-1 以下 --
未评级 - 836,248,967.49
合计 - 836,248,967.49
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA 50,184,407.38 241,913,493.00
AAA 以下 87,191,306.44 477,420,185.04
未评级 - 292,389,799.76
合计 137,375,713.82 1,011,723,477.80
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而
对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金
的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品
种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流
通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 安信新动力混合 2016年半年度报告
第 36 页 共 50 页
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,750,283.05 - - - 4,750,283.05
结算备付金 2,497,162.71 - - - 2,497,162.71
存出保证金 264,327.72 - - - 264,327.72
交易性金融资产 12,622,882.60 111,680,000.00 9,966,000.00 11,927,263.21 146,196,145.81
应收证券清算款 - - - 10,737,003.38 10,737,003.38
应收利息 - - - 3,110,391.30 3,110,391.30
应收申购款 - - - 114,913.10 114,913.10
资产总计 20,134,656.08 111,680,000.00 9,966,000.00 25,889,570.99 167,670,227.07
负债
卖出回购金融资
产款
40,100,000.00 - - - 40,100,000.00
应付证券清算款 - - - 2,906,416.67 2,906,416.67
应付赎回款 - - - 2,520.64 2,520.64
应付管理人报酬 - - - 79,082.96 79,082.96
应付托管费 - - - 9,885.40 9,885.40安信新动力混合 2016年半年度报告
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应付销售服务费 - - - 39,390.61 39,390.61
应付交易费用 - - - 35,721.77 35,721.77
应付利息 - - - 3,333.34 3,333.34
其他负债 - - - 198,907.33 198,907.33
负债总计 40,100,000.00 0.00 0.00 3,275,258.72 43,375,258.72
利率敏感度缺口 -19,965,343.92 111,680,000.00 9,966,000.00 22,614,312.27 124,294,968.35
上年度末
2015年12月31
日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 216,074,327.02 - - - 216,074,327.02
结算备付金 6,836,415.00 - - - 6,836,415.00
存出保证金 28,269.95 - - - 28,269.95
交易性金融资产 864,412,959.60 685,086,001.80 283,908,957.13 30,393,548.79 1,863,801,467.32
买入返售金融资
产
283,400,701.50 - - - 283,400,701.50
应收证券清算款 - - - 6,995,527.77 6,995,527.77
应收利息 - - - 14,633,290.91 14,633,290.91
其他资产 -----
资产总计 1,370,752,673.07 685,086,001.80 283,908,957.13 52,022,367.47 2,391,769,999.47
负债
卖出回购金融资
产款
77,000,000.00 - - - 77,000,000.00
应付赎回款 - - - 82,200.00 82,200.00
应付管理人报酬 - - - 1,386,886.28 1,386,886.28
应付托管费 - - - 173,360.81 173,360.81
应付销售服务费 - - - 693,396.65 693,396.65
应付交易费用 - - - 179,284.79 179,284.79
其他负债 -----
负债总计 77,000,000.00 0.00 0.00 2,515,128.53 79,515,128.53
利率敏感度缺口 1,293,752,673.07 685,086,001.80 283,908,957.13 49,507,238.94 2,312,254,870.94
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年6月30日 ）
上年度末（ 2015年 12月 31
日 ）
1、市场利率下降 25
个基点
1,061,566.75 13,051,115.88安信新动力混合 2016年半年度报告
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2、市场利率上升 25
个基点
-1,047,220.64 -12,831,593.15
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比
例 0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 11,927,263.21 9.60 30,393,548.79 1.31
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 11,927,263.21 9.60 30,393,548.79 1.31
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2016 年6月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 9.60%，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 安信新动力混合 2016年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 11,927,263.21 7.11
其中：股票 11,927,263.21 7.11
2 固定收益投资 134,268,882.60 80.08
其中：债券 134,268,882.60 80.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,247,445.76 4.32
7 其他各项资产 14,226,635.50 8.48
8 合计 167,670,227.07 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 237,605.95 0.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 183,531.16 0.15
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
--
J
金融业 11,486,000.00 9.24
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -安信新动力混合 2016年半年度报告
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M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 11,927,263.21 9.60
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 150,000 4,806,000.00 3.87
2 601398 工商银行 1,000,000 4,440,000.00 3.57
3 601288 农业银行 700,000 2,240,000.00 1.80
4 601611 中国核建 8,773 183,531.16 0.15
5 601127 小康股份 3,690 88,080.30 0.07
6 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.06
7 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.04
8 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.02
9 603958 哈森股份 946 13,717.00 0.01
10 603016 新宏泰 1,415 12,013.35 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001 平安银行 8,027,188.00 0.35
2 000063 中兴通讯 7,487,000.00 0.32
3 601398 工商银行 6,540,000.00 0.28安信新动力混合 2016年半年度报告
第 41 页 共 50 页
4 002594 比亚迪 2,673,761.33 0.12
5 601288 农业银行 2,219,000.00 0.10
6 002797 第一创业 152,152.00 0.01
7 603377 东方时尚 113,750.40 0.00
8 601900 南方传媒 112,559.06 0.00
9 603608 天创时尚 78,341.20 0.00
10 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
11 002792 通宇通讯 70,678.14 0.00
12 002788 鹭燕医药 68,314.95 0.00
13 603868 飞科电器 59,372.79 0.00
14 603861 白云电器 34,476.00 0.00
15 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
16 300512 中亚股份 31,825.02 0.00
17 601020 华钰矿业 31,426.86 0.00
18 603101 汇嘉时代 31,390.03 0.00
19 601611 中国核建 30,442.31 0.00
20 603528 多伦科技 29,408.40 0.00
注：1、买入包括基金二级市场上的主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001 平安银行 17,155,087.10 0.74
2 601318 中国平安 9,313,500.00 0.40
3 000063 中兴通讯 6,962,011.00 0.30
4 002594 比亚迪 2,877,159.64 0.12
5 601398 工商银行 2,175,000.00 0.09
6 603508 思维列控 1,884,045.00 0.08
7 603866 桃李面包 1,158,963.30 0.05
8 603996 中新科技 875,261.28 0.04
9 300494 盛天网络 600,096.00 0.03
10 603778 乾景园林 492,731.40 0.02
11 603299 井神股份 470,825.00 0.02
12 002787 华源包装 419,985.22 0.02安信新动力混合 2016年半年度报告
第 42 页 共 50 页
13 601900 南方传媒 386,472.32 0.02
14 603377 东方时尚 374,544.00 0.02
15 002797 第一创业 356,642.00 0.02
16 300474 景嘉微 314,612.17 0.01
17 300491 通合科技 310,931.20 0.01
18 300490 华自科技 306,946.81 0.01
19 002792 通宇通讯 236,620.80 0.01
20 603528 多伦科技 230,288.00 0.01
注： 、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 28,249,790.82
卖出股票收入（成交）总额 49,733,385.54
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 93,824,482.60 75.49
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 40,444,400.00 32.54
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 134,268,882.60 108.02
安信新动力混合 2016年半年度报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122266 13 中信 03 115,830 11,608,482.60 9.34
2 122830 11 沈国资 100,000 10,568,000.00 8.50
3 101551109 15 水电十一
MTN001
100,000 10,152,000.00 8.17
4 101554099 15 泰达投资
MTN001
100,000 10,084,000.00 8.11
5 136166 16 广新 01 100,000 10,030,000.00 8.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资，以风险对冲、套期保值为主要目的，以控制股票投资组合的系统性
风险。套期保值主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需
要作风险对冲的股票现货资产进行匹配， 在投资授权审批流程完成后进行股指期货套期保值投资，
实现基金资产增值保值。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产安信新动力混合 2016年半年度报告
第 44 页 共 50 页
的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 264,327.72
2 应收证券清算款 10,737,003.38
3 应收股利 -
4 应收利息 3,110,391.30
5 应收申购款 114,913.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,226,635.50
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 183,531.16 0.15 临时停牌
2 603016 新宏泰 12,013.35 0.01 新股未上市安信新动力混合 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
安信
新动
力混
合A
30 14,924.21 0.00 0.00% 447,726.31 100.00%
安信
新动
力混
合C
152 791,884.60 118,489,900.12 98.44% 1,876,558.33 1.56%
合计 182 663,814.20 118,489,900.12 98.08% 2,324,284.64 1.92%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
安信新动
力混合 A
985.17 0.2200%
安信新动
力混合 C
6,000.00 0.0050%
合计
6,985.17 0.0058%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
安信新动力混合 A 0
安信新动力混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
安信新动力混合 A
0
安信新动力混合 C 0~10
合计 0~10
安信新动力混合 2016年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
安信新动力混合
A
安信新动力混合
C
基金合同生效日（2015 年 11 月 24 日）基金
份额总额
5,059.52 887,894,180.00
本报告期期初基金份额总额 313,581.07 2,306,714,402.32
本报告期基金总申购份额 353,103.57 1,014,797,882.17
减:本报告期基金总赎回份额 218,958.33 3,201,145,826.04
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
--
本报告期期末基金份额总额 447,726.31 120,366,458.45
注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2016 年 4 月 12 日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责
任公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
安信新动力混合 2016年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 2 76,680,334.87 100.00% 54,542.87 100.00% -
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ，对选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经
理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时
性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名
单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委
员会决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 757,415,581.80 100.00%7,638,400,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 安信基金管理有限责任公司
关于旗下场内基金在指数熔
断期间暂停申购赎回业务的
提示性公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年1月6日
2 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持清新环境
（002573）估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年1月12日
3 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年 1月16 日 安信新动力混合 2016年半年度报告
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关于公司法定代表人变更的
公告
券报、证券时报
4 关于安信基金管理有限责任
公司新增开放式基金销售代
理服务机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年1月28日
5 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持万科 A
（000002）估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年1月29日
6 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持众和股份
（002070）估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年2月4日
7 安信基金管理有限责任公司
关于参加数米基金网费率优
惠活动的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年2月25日
8 安信基金管理有限责任公司
关于旗下部分公募基金参加
北京钱景财富投资管理有限
公司基金网上申购及定投费
率优惠活动的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年3月3日
9 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持科大讯飞
（002230）估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年3月18日
10 关于安信基金管理有限责任
公司新增东海期货为公司旗
下开放式基金销售代理服务
机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年3月21日
11 关于安信基金管理有限责任
公司从业人员在子公司兼任
职务情况变更的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年4月1日
12 安信基金管理有限责任公司
关于旗下部分公募基金参加
张家港农村商业银行股份有
限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年4月7日
13 安信基金管理有限责任公司
高级管理人员（副总经理）变
更公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年4月12日
14 关于新增上海陆家嘴资产管
理有限公司为我司旗下基金
代销机构并参加费率优惠活
动的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年4月20日
15 安信新动力灵活配置混合型
证券投资基金 2016 年第1 季
度报告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年4月22日 安信新动力混合 2016年半年度报告
第 49 页 共 50 页
16 安信基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加上海好买
基金销售有限公司费率优惠
活动的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年4月28日
17 安信基金管理有限责任公司
关于旗下部分公募基金参加
深圳市金斧子投资咨询有限
公司费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年5月11日
18 关于安信基金管理有限责任
公司新增开放式基金销售代
理服务机构的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年5月11日
19 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金投资资产支持
证券的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年5月18日
20 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持万家文化
估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年5月19日
21 安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持苏交科、 天
通股份估值调整的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年6月1日
22 安信基金管理有限责任公司
关于调整开户证件类型的公
告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年6月18日
23 安信基金关于变更基金直销
账户信息的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年6月20日
24 安信新动力灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明
书摘要（2016 年第1 号）
上海证券报、中国证
券报、证券时报
2016年6月28日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信新动力灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。 安信新动力混合 2016年半年度报告
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11.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
11.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2016年8月25日
