安信新常态沪港深精选股票型证券投资基
金2016年半年度报告
2016 年6月30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年 8 月25 日
安信新常态股票 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。
安信新常态股票 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41?安信新常态股票 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45?
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48?
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48?
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49?
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49?
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
基金简称 安信新常态股票
基金主代码 001583
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月7日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,596,879.84份
2.2 基金产品说明
投资目标 灵活运用多种投资策略，深入挖掘和把握市场投资机
会，分享中国经济增长和资本市场发展的成果，力争
为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回
报。
投资策略 本基金在经济“新常态”的背景下，动态运用多种策
略，实现基金资产长期稳定增值。资产配置上，基于
宏观、政策及市场分析，将基金资产动态配置在股票
和债券等大类资产之间，股票投资方面，客观分析在
“新常态”背景下行业景气度和发展前景、行业竞争
结构和盈利模式，充分挖掘传统蓝筹和新兴蓝筹的投
资机会；债券投资方面，利用券种配置策略、利率策
略、信用策略、债券选择策略、回购杠杆策略等主动
投资策略构建组合，并注重信用风险的控制；此外，
本基金还将运用可转债投资策略、股指期货投资策略、
权证投资策略和资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +
中证全债指数收益率×10%
风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风
险水平较高的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 乔江晖 洪渊 安信新常态股票 2016年半年度报告
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联系电话 0755-82509999 010-66105799
电子邮箱 service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95588
传真 0755-82799292 010-66105798
注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518026 100140
法定代表人 刘入领 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -3,171,261.16
本期利润 -1,964,579.89
加权平均基金份额本期利润 -0.0499
本期加权平均净值利润率 -5.26%
本期基金份额净值增长率 -8.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 838,081.14安信新常态股票 2016年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.0257
期末基金资产净值 33,434,960.98
期末基金份额净值 1.026
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 2.60%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.43% 1.97% -0.16% 1.00% 6.59% 0.97%
过去三个月 2.50% 1.91% -0.70% 0.83% 3.20% 1.08%
过去六个月 -8.39% 2.46% -8.90% 1.29% 0.51% 1.17%
自基金合同
生效起至今
2.60% 1.90% -13.93% 1.41% 16.53% 0.49%
注：1、根据《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较
基准为：沪深 300 指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%。其中沪深
300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A
股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信
力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司
编制， 以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本， 以其发行量为权数的加权平均股价指数，
是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。
、 安信新常态股票 2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年12 月，总部位于深圳，注册
资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 19 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目
标收益债券型证券投资基金；从 2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资安信新常态股票 2016年半年度报告
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基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金 （LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从 2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年5 月9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蓝雁书
本基金
的基金
经理
2015年11月2
日
-9
蓝雁书先生，理学硕士。
历任桂林理工大学（原桂
林工学院）理学院教师，
华西证券有限责任公司证
券研究所研究员，安信证
券股份有限公司研究中心
研究员、证券投资部研究
员、安信基金筹备组基金
投资部研究员。 2011年12
月加入安信基金管理有限
责任公司基金投资部。曾
任安信策略精选灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理助理；现任安信鑫
发优选灵活配置混合型证
券投资基金、安信动态策
略灵活配置混合型证券投
资基金、安信优势增长灵
活配置混合型证券投资基安信新常态股票 2016年半年度报告
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金、安信新常态沪港深精
选股票型证券投资基金的
基金经理。
袁玮
本基金
的基金
经理
2016年4月11
日
-6
袁玮先生，理学博士。历
任安信证券股份有限公司
安信基金筹备组研究员、
安信基金管理有限责任公
司研究部研究员、安信基
金管理有限责任公司投资
部基金经理助理。现任安
信基金管理有限责任公司
投资部基金经理。现任安
信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信动
态策略灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助
理，安信新常态沪港深价
值精选股票型证券投资基
金的基金经理。
袁玮
本基金
的基金
经理助
理
2015年12月11
日
2016年3月9日 6
袁玮先生，理学博士。历
任安信证券股份有限公司
安信基金筹备组研究员、
安信基金管理有限责任公
司研究部研究员、安信基
金管理有限责任公司投资
部基金经理助理。现任安
信基金管理有限责任公司
投资部基金经理。现任安
信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信动
态策略灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助
理，安信新常态沪港深价
值精选股票型证券投资基
金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销安信新常态股票 2016年半年度报告
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售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年一季度，人民币大幅贬值引起投资者不安，加上熔断机制的触发，造成 1月份 A 股出
现了踩踏式下跌。其中，高估值的计算机、电子、传媒板块跌幅居前，银行、家电、食品饮料等
跌幅相对较小。进入 2 月份，经历大幅调整后的 A 股估值优势开始显现，同时经济基本面也开始
有企稳迹象，加上美联储加息预期延后，A 股市场迎来难得的反弹，其中涨价因素以及稳增长因
素受益的地产、建筑建材、养殖等板块涨幅较大。进入 3 月份，随着注册制与战略新兴板的推行
节奏突然放缓，与此同时，新股发行规模严格受控且发行方式不再会引发大量的资金冻结，使得
市场再度青睐前期调整较大的小市值成长股，因此创业板在 3 月份领涨 A 股市场。
1-2 月份期间，安信新常态调仓较为果断，选择大幅降低了成长股以及创业板的配置，加大
了对地产、建筑、核电、军工等板块的配置，一定程度上回避了高估值成长股的整体大幅下跌。
2 月底至3 月初，考虑到地产板块火热的背后有诸多不健康因素（例如：1）向三四线城市价
格传导不顺畅；2）高房价对实体产业的正常运营发展构成了威胁；3）短期杠杆资金入市；4）一
线城市政府加大限购力度等） ， 也考虑到注册制与战略新兴板相关政策调整可能引发的市场风格切
换，以及展望到谷歌人机大战可能造成的社会效应，安信新常态再次出现配置上的重大调整，大
幅降低了地产板块的配置，提高了对新能源汽车、大数据、云计算以及人工智能相关领域的配置，
从而较快的跟上了市场反弹的主流节奏。 安信新常态股票 2016年半年度报告
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2016 年二季度，A 股市场整体表现平稳，但结构上出现了剧烈分化。由于经济数据不断走弱，
市场监管也趋于严格，权威人士讲话扭转了之前市场对经济复苏的乐观预期，加上外围市场的各
种风险因素暴露，使得市场充斥着较强的避险情绪。一季度先后表现抢眼的强周期股与网络科技
股在二季度均出现了较大的调整，与此同时，具备天然避险属性的黄金股、低估值且成长稳健的
蓝筹股以及受强劲基本面拉动的新能源汽车相关个股的表现抢眼。
一季度末至二季度初，本基金管理人意识到了周期股与科技股可能面临的上述风险，并及时
降低了相应的持仓比例。进一步，我们判断房地产整体向下趋势不变，为了稳定经济表现，由国
家主导的基础设施建设强度会维持较高增长，因此在新一轮的布局中，我们运用了较高的仓位集
中配置在基建与环保方向。然而，尽管基础设施建设如我们预期的表现相对强劲，在整个固定资
产投资中一枝独秀，但市场并没有给这类传统行业足够的重视，甚至在市场大幅调整的过程中，
我们的大部分持仓没有表现出我们预期中的抗跌能力，因此本基金在四月份表现较差。进入五月
份之后，我们开始重新梳理市场的成长股逻辑，并开始将一部分质地相对较差的基建股转向计算
机与电子行业的一些新兴子版块，并取得了较好的收益，弥补了 4 月份的损失，使得本基金最终
在二季度取得了相对良好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.026 元，本报告期份额净值增长率为-8.39%，
同期业绩比较基准增长率为-8.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在英国脱欧事件发生之后，各国的货币政策预计都会在边际上变得更加宽松和友好，这在很
大程度上有助于市场风险偏好的短期修复。但是，脱欧事件的长期发酵路径依然不明朗，需要进
一步的密切跟踪。国内经济方面，房地产市场依然是分化，总体对固定资产投资的贡献偏负面。
制造业投资低迷，且延续的势头还在。基础设施建设依然是未来一段时间内的稳增长主力。人民
币在经历了一波快速贬值后，预计后期的压力会减小，资金的外流会放缓，加上需求端的低迷，
以及稳增长的主基调不变，预计国内的资金面依然会相对宽松。但考虑到风险偏好的运行趋势并
不明显，我们认为市场大概还将维持一个震荡分化的格局。
在具体投资标的上，我们将在 AH 股市场范围内，遵循最优风险收益比原则，围绕着景气度高
的产业做重点部署，其中包括以供给创造需求的教育、医疗、区块链、人工智能等板块，同时关
注白酒、有色等景气度强劲恢复的传统行业。 安信新常态股票 2016年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律
法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估
值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值
委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产
品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公
允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值
委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于
重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经
验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意
见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综
合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果
建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时
会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润
分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基
金合同的约定适时向投资者予以分配。 安信新常态股票 2016年半年度报告
第 14 页 共 49 页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形，时
间范围为 2016 年2 月5 日至 2016 年4 月 26 日、2016 年 5 月 9 日至 2016 年6 月30 日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的管理人--安信基金管理有限责任
公司在安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信新常态沪港深精选股票型证券投
资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信新常态沪港深精选股票型证券
投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,052,401.57 6,219,124.29
结算备付金
150,335.61 593,866.97
存出保证金
67,578.98 44,595.50安信新常态股票 2016年半年度报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 30,331,667.42 30,656,233.90
其中：股票投资
30,331,667.42 30,656,233.90
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
- 269,888.90
应收利息 6.4.7.5 857.20 2,245.84
应收股利
- 57.59
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
35,602,840.78 37,786,012.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
1,460,628.75 0.01
应付赎回款
346,789.71 1,097,149.65
应付管理人报酬
42,453.24 49,548.93
应付托管费
7,075.53 8,258.18
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 136,459.09 180,506.33
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 174,473.48 51,718.55
负债合计
2,167,879.80 1,387,181.65
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 32,596,879.84 32,513,371.87
未分配利润 6.4.7.10 838,081.14 3,885,459.47
所有者权益合计
33,434,960.98 36,398,831.34
负债和所有者权益总计
35,602,840.78 37,786,012.99
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 1.026 元，基金份额总额 32,596,879.84 份。
6.2 利润表
会计主体：安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 安信新常态股票 2016年半年度报告
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本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月30日
一、收入
-993,908.94
1.利息收入
29,202.82
其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,202.82
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,478,515.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,558,963.16
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 80,447.29
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,206,681.27
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 248,722.84
减：二、费用
970,670.95
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 280,301.52
2．托管费 6.4.10.2.2 46,716.89
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.20 460,511.15
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.21 183,141.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-1,964,579.89
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,964,579.89
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 安信新常态股票 2016年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
32,513,371.87 3,885,459.47 36,398,831.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,964,579.89 -1,964,579.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
83,507.97 -1,082,798.44 -999,290.47
其中：1.基金申购款 52,073,635.42 -3,245,523.92 48,828,111.50
2.基金赎回款 -51,990,127.45 2,162,725.48 -49,827,401.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
32,596,879.84 838,081.14 33,434,960.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
_ __ _ __廖维坤______
__ __尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）2015年 6 月15 日下发的证监许可[2015]1248 号文《关于核准安信
新常态沪港深精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金管理有限责任公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2015 年 7 月 2 日至 2015 年 8 月 3 日，募集结束经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015)验字 60962175_H87 号验资报告。首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 224,675,782.53 元。经向中国证监会备案， 《安信新常态沪港深精
选股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 8 月 7 日正式生效。截至 2015 年 8 月 7 日止，安信安信新常态股票 2016年半年度报告
第 18 页 共 49 页
新常态沪港深精选股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净
认购金额为人民币 224,675,782.53 元，折合 224,675,782.53 份基金份额；有效认购资金在首次
发售募集期内产生的利息人民币 47,579.66 元，折合 47,579.66 份基金份额。以上收到的实收基
金共计人民币 224,723,362.19 元，折合 224,723,362.19 份基金份额。本基金的基金管理人为安
信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票） 、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券、债
券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金各类资产投资比例为：
本基金股票投资比例为基金资产的 80%-95%（其中投资于香港联合交易所上市股票的投资比例占
基金资产的 0-95%） ，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中证全债指数收
益率*10%
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表采用了若干修订后/新会计准则：2014 年 1 至 3 月，财政部制定或修订了《企业
会计准则第 39 号--公允价值计量》和《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》等7 项会计准则；
上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第安信新常态股票 2016年半年度报告
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37 号--金融工具列报》 ，在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税 安信新常态股票 2016年半年度报告
第 20 页 共 49 页
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.6.4 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局财税[2014]81 号
文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规
的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 5,052,401.57
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 5,052,401.57
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 安信新常态股票 2016年半年度报告
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项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 28,785,181.52 30,331,667.42 1,546,485.90
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 28,785,181.52 30,331,667.42 1,546,485.90
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 759.10
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 67.70
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 30.40
合计 857.20
安信新常态股票 2016年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 136,459.09
银行间市场应付交易费用 -
合计 136,459.09
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 432.34
预提费用 174,041.14
合计 174,473.48
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 32,513,371.87 32,513,371.87
本期申购 52,073,635.42 52,073,635.42
本期赎回(以"-"号填列) -51,990,127.45 -51,990,127.45
本期末 32,596,879.84 32,596,879.84
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,732,985.40 152,474.07 3,885,459.47
本期利润 -3,171,261.16 1,206,681.27 -1,964,579.89
本期基金份额交易
产生的变动数
557,559.40 -1,640,357.84 -1,082,798.44
其中：基金申购款 2,194,238.77 -5,439,762.69 -3,245,523.92安信新常态股票 2016年半年度报告
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基金赎回款 -1,636,679.37 3,799,404.85 2,162,725.48
本期已分配利润 ---
本期末 1,119,283.64 -281,202.50 838,081.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 25,624.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,771.08
其他 807.21
合计 29,202.82
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 175,475,242.97
减：卖出股票成本总额 178,034,206.13
买卖股票差价收入 -2,558,963.16
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元 安信新常态股票 2016年半年度报告
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项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 80,447.29
基金投资产生的股利收益 -
合计 80,447.29
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 1,206,681.27
——股票投资 1,206,681.27
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,206,681.27
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 248,715.61
转换费收入 7.23
合计 248,722.84
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
460,511.15
银行间市场交易费用
-
合计
460,511.15
安信新常态股票 2016年半年度报告
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6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,178.12
银行划款费用 1,600.25
银行间帐户维护费 7,500.00
合计 183,141.39
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称"中
国建设银行")
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1)本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015 年 11 月 3 日设立了全资子
公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
安信新常态股票 2016年半年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
280,301.52 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
88,877.65 -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
46,716.89 -安信新常态股票 2016年半年度报告
第 27 页 共 49 页
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 5,052,401.57 25,624.53
注：本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注安信新常态股票 2016年半年度报告
第 28 页 共 49 页
300520
科大
国创
2016年6
月30日
2016年
7月8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 221 2,221.05 2,221.05 -
002805
丰元
股份
2016年6
月29日
2016年
7月7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 372 2,157.60 2,157.60 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300284
苏交
科
2016
年5月
20日
重大
事项
23.62
2016
年8月
10日
21.44 127,641 2,516,090.683,014,880.42 -
600773
西藏
城投
2016
年6月
30日
重大
事项
15.67 - - 102,500 1,648,351.001,606,175.00 -
601611
中国
核建
2016
年6月
30日
临时
停牌
20.92
2016
年7月
1日
23.01 1,159 4,021.73 24,246.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 元，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 元，无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理安信新常态股票 2016年半年度报告
第 29 页 共 49 页
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用
风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截止 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0%，因此本基金无重大信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有债券。 安信新常态股票 2016年半年度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而
对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金
的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品
种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流
通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,052,401.57 - - - 5,052,401.57
结算备付金 150,335.61 - - - 150,335.61安信新常态股票 2016年半年度报告
第 31 页 共 49 页
存出保证金 67,578.98 - - - 67,578.98
交易性金融资产 - - -30,331,667.42 30,331,667.42
应收利息 - - - 857.20 857.20
其他资产 --- - -
资产总计 5,270,316.16 - -30,332,524.62 35,602,840.78
负债
应付证券清算款 - - - 1,460,628.75 1,460,628.75
应付赎回款 - - - 346,789.71 346,789.71
应付管理人报酬 - - - 42,453.24 42,453.24
应付托管费 - - - 7,075.53 7,075.53
应付交易费用 - - - 136,459.09 136,459.09
其他负债 - - - 174,473.48 174,473.48
负债总计 - - - 2,167,879.80 2,167,879.80
利率敏感度缺口 5,270,316.16 - -28,164,644.82 33,434,960.98
上年度末
2015年12月31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,219,124.29 - - - 6,219,124.29
结算备付金 593,866.97 - - - 593,866.97
存出保证金 44,595.50 - - - 44,595.50
交易性金融资产 - - -30,656,233.90 30,656,233.90
应收证券清算款 - - - 269,888.90 269,888.90
应收利息 - - - 2,245.84 2,245.84
应收股利 - - - 57.59 57.59
其他资产 --- - -
资产总计 6,857,586.76 - -30,928,426.23 37,786,012.99
负债
应付证券清算款 - - - 0.01 0.01
应付赎回款 - - - 1,097,149.65 1,097,149.65
应付管理人报酬 - - - 49,548.93 49,548.93
应付托管费 - - - 8,258.18 8,258.18
应付交易费用 - - - 180,506.33 180,506.33
其他负债 - - - 51,718.55 51,718.55
负债总计 - - - 1,387,181.65 1,387,181.65
利率敏感度缺口 6,857,586.76 - -29,541,244.58 36,398,831.34
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净
值无重大影响。 安信新常态股票 2016年半年度报告
第 32 页 共 49 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的允许投资香港联合交易所上市的股票等其他金融工具，因此存在一定的外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票、沪港通机
制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特
殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比
例为 80%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 30,331,667.42 90.72 30,656,233.90 84.22
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 30,331,667.42 90.72 30,656,233.90 84.22
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准意外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 安信新常态股票 2016年半年度报告
第 33 页 共 49 页
本期末（ 2016年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
1、业绩比较基准上升 5% 2,069,639.48 1,716,924.30
2、业绩比较基准下降 5% -2,069,639.48 -1,716,924.30
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 30,331,667.42 85.19
其中：股票 30,331,667.42 85.19
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,202,737.18 14.61
7 其他各项资产 68,436.18 0.19
8 合计 35,602,840.78 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,002,135.30 3.00
B
采矿业 1,659,651.15 4.96
C
制造业 15,954,600.52 47.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 1,064,981.56 3.19
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -安信新常态股票 2016年半年度报告
第 34 页 共 49 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,365,440.65 13.06
J
金融业 - -
K
房地产业 1,606,175.00 4.80
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 3,014,880.42 9.02
N
水利、环境和公共设施管理业 1,663,802.82 4.98
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 30,331,667.42 90.72
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300284 苏交科 127,641 3,014,880.42 9.02
2 002230 科大讯飞 82,577 2,712,654.45 8.11
3 002318 久立特材 147,100 1,701,947.00 5.09
4 300190 维尔利 95,786 1,663,802.82 4.98
5 600570 恒生电子 24,610 1,643,209.70 4.91
6 300367 东方网力 64,893 1,611,293.19 4.82
7 600773 西藏城投 102,500 1,606,175.00 4.80
8 300337 银邦股份 202,617 1,594,595.79 4.77
9 300078 思创医惠 47,533 1,589,503.52 4.75
10 300463 迈克生物 50,778 1,374,560.46 4.11
11 300439 美康生物 37,762 1,358,676.76 4.06
12 603019 中科曙光 34,100 1,357,862.00 4.06
13 000697 炼石有色 58,119 1,328,019.15 3.97
14 300054 鼎龙股份 46,875 1,172,812.50 3.51安信新常态股票 2016年半年度报告
第 35 页 共 49 页
15 002167 东方锆业 107,072 1,172,438.40 3.51
16 002643 万润股份 22,390 1,139,203.20 3.41
17 002310 东方园林 43,509 1,040,735.28 3.11
18 300143 星河生物 42,918 1,002,135.30 3.00
19 000060 中金岭南 95,200 992,936.00 2.97
20 002466 天齐锂业 19,830 846,542.70 2.53
21 000426 兴业矿业 44,100 331,632.00 0.99
22 603737 三棵树 221 25,653.68 0.08
23 601611 中国核建 1,159 24,246.28 0.07
24 002799 环球印务 216 9,426.24 0.03
25 300518 盛讯达 157 7,355.45 0.02
26 002802 洪汇新材 331 4,991.48 0.01
27 300520 科大国创 221 2,221.05 0.01
28 002805 丰元股份 372 2,157.60 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300203 聚光科技 5,272,868.00 14.49
2 000697 炼石有色 5,236,966.72 14.39
3 300070 碧水源 4,598,508.34 12.63
4 300367 东方网力 4,329,361.59 11.89
5 300078 思创医惠 4,179,375.20 11.48
6 300124 汇川技术 4,133,414.88 11.36
7 300054 鼎龙股份 4,041,307.00 11.10
8 300190 维尔利 3,862,656.45 10.61
9 300284 苏交科 3,830,204.93 10.52
10 300224 正海磁材 3,768,336.00 10.35
11 002310 东方园林 3,413,659.00 9.38
12 002466 天齐锂业 3,337,144.22 9.17
13 000959 首钢股份 3,267,939.05 8.98
14 600570 恒生电子 3,014,536.00 8.28
15 600048 保利地产 2,994,692.00 8.23
16 002643 万润股份 2,955,248.40 8.12安信新常态股票 2016年半年度报告
第 36 页 共 49 页
17 000858 五 粮 液 2,944,897.98 8.09
18 002172 澳洋科技 2,778,162.00 7.63
19 300425 环能科技 2,772,156.00 7.62
20 600978 宜华生活 2,686,818.00 7.38
21 002230 科大讯飞 2,648,868.40 7.28
22 300197 铁汉生态 2,551,046.20 7.01
23 600820 隧道股份 2,426,454.00 6.67
24 601199 江南水务 2,421,134.00 6.65
25 603308 应流股份 2,397,472.00 6.59
26 300055 万邦达 2,370,850.58 6.51
27 002467 二六三 2,264,757.00 6.22
28 600313 农发种业 2,250,253.00 6.18
29 600519 贵州茅台 2,192,661.44 6.02
30 300463 迈克生物 2,182,450.88 6.00
31 300439 美康生物 1,985,337.93 5.45
32 600884 杉杉股份 1,940,396.37 5.33
33 002116 中国海诚 1,895,481.00 5.21
34 002078 太阳纸业 1,781,719.00 4.89
35 000762 西藏矿业 1,745,930.00 4.80
36 002458 益生股份 1,732,090.00 4.76
37 300145 中金环境 1,711,078.00 4.70
38 002318 久立特材 1,710,200.50 4.70
39 002167 东方锆业 1,693,435.00 4.65
40 600559 老白干酒 1,689,519.00 4.64
41 300337 银邦股份 1,678,542.30 4.61
42 601985 中国核电 1,676,511.00 4.61
43 600773 西藏城投 1,648,351.00 4.53
44 002007 华兰生物 1,633,350.00 4.49
45 300281 金明精机 1,610,288.74 4.42
46 601028 玉龙股份 1,591,336.00 4.37
47 300450 先导智能 1,577,844.00 4.33
48 002286 保龄宝 1,547,769.00 4.25
49 600340 华夏幸福 1,529,671.00 4.20
50 002311 海大集团 1,471,178.00 4.04
51 002117 东港股份 1,464,158.00 4.02
52 300212 易华录 1,463,458.00 4.02安信新常态股票 2016年半年度报告
第 37 页 共 49 页
53 000402 金 融 街 1,410,704.00 3.88
54 603019 中科曙光 1,352,580.00 3.72
55 300128 锦富新材 1,345,354.00 3.70
56 000777 中核科技 1,297,029.50 3.56
57 300358 楚天科技 1,278,489.00 3.51
58 000963 华东医药 1,263,796.00 3.47
59 300294 博雅生物 1,256,695.00 3.45
60 300143 星河生物 1,213,189.00 3.33
61 300262 巴安水务 1,143,869.00 3.14
62 002465 海格通信 1,107,854.00 3.04
63 000513 丽珠集团 1,095,663.50 3.01
64 300059 东方财富 1,085,752.00 2.98
65 002196 方正电机 1,078,974.00 2.96
66 002519 银河电子 1,009,810.61 2.77
67 000060 中金岭南 1,003,027.00 2.76
68 300458 全志科技 999,485.00 2.75
69 600737 中粮屯河 998,955.80 2.74
70 000009 中国宝安 990,398.00 2.72
71 600675 *ST中企 976,084.74 2.68
72 600491 龙元建设 972,786.36 2.67
73 300386 飞天诚信 960,305.00 2.64
74 002070 众和股份 953,460.00 2.62
75 300010 立思辰 880,949.00 2.42
76 002407 多氟多 865,646.00 2.38
77 300327 中颖电子 863,994.11 2.37
78 002567 唐人神 852,682.00 2.34
79 002477 雏鹰农牧 836,246.65 2.30
80 300481 濮阳惠成 815,850.00 2.24
81 002244 滨江集团 777,749.00 2.14
82 300150 世纪瑞尔 761,402.92 2.09
83 300244 迪安诊断 736,529.00 2.02
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 安信新常态股票 2016年半年度报告
第 38 页 共 49 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300070 碧水源 5,615,605.07 15.43
2 300203 聚光科技 5,297,485.50 14.55
3 000697 炼石有色 5,249,757.77 14.42
4 002466 天齐锂业 4,903,194.38 13.47
5 300124 汇川技术 4,106,777.77 11.28
6 603308 应流股份 4,051,006.94 11.13
7 300224 正海磁材 3,702,354.00 10.17
8 002070 众和股份 3,476,462.38 9.55
9 300145 中金环境 3,407,454.20 9.36
10 300054 鼎龙股份 3,217,270.44 8.84
11 300284 苏交科 3,116,480.36 8.56
12 000959 首钢股份 3,110,122.48 8.54
13 600048 保利地产 3,102,765.24 8.52
14 002172 澳洋科技 3,082,330.33 8.47
15 000858 五 粮 液 3,016,293.25 8.29
16 300078 思创医惠 2,911,602.76 8.00
17 300425 环能科技 2,690,123.68 7.39
18 300055 万邦达 2,608,112.24 7.17
19 300367 东方网力 2,540,932.87 6.98
20 300197 铁汉生态 2,528,969.55 6.95
21 600978 宜华生活 2,454,019.96 6.74
22 002310 东方园林 2,407,869.03 6.62
23 002467 二六三 2,305,413.33 6.33
24 601199 江南水务 2,297,024.16 6.31
25 600820 隧道股份 2,256,528.18 6.20
26 600313 农发种业 2,238,399.62 6.15
27 600519 贵州茅台 2,155,322.52 5.92
28 002230 科大讯飞 2,084,690.85 5.73
29 002519 银河电子 2,008,871.65 5.52
30 002643 万润股份 1,930,703.14 5.30
31 300190 维尔利 1,914,590.17 5.26
32 600884 杉杉股份 1,877,449.86 5.16
33 000762 西藏矿业 1,876,457.56 5.16
34 002078 太阳纸业 1,811,347.30 4.98安信新常态股票 2016年半年度报告
第 39 页 共 49 页
35 600570 恒生电子 1,802,802.41 4.95
36 002116 中国海诚 1,751,593.43 4.81
37 002286 保龄宝 1,750,103.52 4.81
38 002007 华兰生物 1,732,931.01 4.76
39 000516 国际医学 1,715,134.00 4.71
40 600559 老白干酒 1,698,690.65 4.67
41 002458 益生股份 1,698,470.00 4.67
42 300281 金明精机 1,592,512.00 4.38
43 601985 中国核电 1,586,973.63 4.36
44 600340 华夏幸福 1,520,512.53 4.18
45 300128 锦富新材 1,504,164.00 4.13
46 601028 玉龙股份 1,475,827.00 4.05
47 002311 海大集团 1,468,005.08 4.03
48 002117 东港股份 1,459,103.28 4.01
49 002171 楚江新材 1,458,880.00 4.01
50 000061 农 产 品 1,422,303.00 3.91
51 000402 金 融 街 1,393,336.82 3.83
52 300294 博雅生物 1,374,272.37 3.78
53 300450 先导智能 1,371,198.00 3.77
54 002460 赣锋锂业 1,346,995.40 3.70
55 002196 方正电机 1,332,072.58 3.66
56 300212 易华录 1,325,900.00 3.64
57 000777 中核科技 1,293,446.99 3.55
58 000963 华东医药 1,240,770.00 3.41
59 002729 好利来 1,212,671.00 3.33
60 300358 楚天科技 1,183,459.06 3.25
61 002010 传化股份 1,175,886.00 3.23
62 000513 丽珠集团 1,149,089.90 3.16
63 300458 全志科技 1,141,268.00 3.14
64 300059 东方财富 1,125,215.14 3.09
65 002465 海格通信 1,116,303.16 3.07
66 002456 欧菲光 1,073,220.00 2.95
67 600737 中粮屯河 1,027,307.26 2.82
68 300386 飞天诚信 1,025,285.65 2.82
69 000009 中国宝安 1,021,229.78 2.81
70 300262 巴安水务 1,015,363.00 2.79
71 300010 立思辰 995,775.19 2.74
72 002407 多氟多 986,400.00 2.71安信新常态股票 2016年半年度报告
第 40 页 共 49 页
73 300327 中颖电子 981,468.12 2.70
74 300481 濮阳惠成 963,270.00 2.65
75 300439 美康生物 959,050.93 2.63
76 600491 龙元建设 927,501.64 2.55
77 600675 *ST中企 910,868.00 2.50
78 300051 三五互联 883,735.81 2.43
79 002567 唐人神 829,159.00 2.28
80 300150 世纪瑞尔 795,541.00 2.19
81 002244 滨江集团 775,303.97 2.13
82 600325 华发股份 767,410.36 2.11
83 002477 雏鹰农牧 738,875.00 2.03
84 002167 东方锆业 736,805.66 2.02
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 176,502,958.38
卖出股票收入（成交）总额 175,475,242.97
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
安信新常态股票 2016年半年度报告
第 41 页 共 49 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在
对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政
策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投
资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除“恒生电子（600570）” 在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形外，其它没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
根据2015年 9 月7 日公司公告，恒生网络开发具有开立证券交易子账户、接受证券交易委
托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算清算等多种证券业务属性功能的系统。通过
该系统，投资者不履行实名开户程序即可进行证券交易。该公司在明知客户的经营方式的情况下，
仍向不具有经营证券业务资质的客户销售系统、提供相关服务，并获取非法收益，严重扰乱证券安信新常态股票 2016年半年度报告
第 42 页 共 49 页
市场秩序。恒生网络的上述行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一
百九十七条所述非法经营证券业务的行为。
依据《证券法》第一百九十七条的规定，证监会拟决定对恒生网络及相关责任人员依法作出
如下行政处罚：
一、没收恒生网络违法所得 132,852,384.06 元，并处以 398,557,152.18 元罚款；
二、对恒生网络董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告，并分别处以 30 万元罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 67,578.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 857.20
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 68,436.18
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300284 苏交科 3,014,880.42 9.02 重大事项
2 600773 西藏城投 1,606,175.00 4.80 重大事项
安信新常态股票 2016年半年度报告
第 43 页 共 49 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
508 64,167.09 10,001,250.00 30.68% 22,595,629.84 69.32%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 － －
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 8 月7 日 ）基金份额总额
224,723,362.19
本报告期期初基金份额总额 32,513,371.87
本报告期基金总申购份额 52,073,635.42
减:本报告期基金总赎回份额 51,990,127.45
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 32,596,879.84
注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 安信新常态股票 2016年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2016 年 4 月 12 日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责
任公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 173,964,952.75 49.43% 127,220.82 50.12% -
广发证券 2 135,473,984.74 38.49% 96,362.47 37.97% -
华创证券 2 42,502,291.27 12.08% 30,231.47 11.91% -
华泰证券 1 - - - - - 安信新常态股票 2016年半年度报告
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民生证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ，对选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经
理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时
性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名
单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委
员会决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、 中国证 2016年1月6 日 安信新常态股票 2016年半年度报告
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旗下场内基金在指数熔断期间暂
停申购赎回业务的提示性公告
券报、证券时报
2
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持清新环境 （002573）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年1月12日
3
安信基金管理有限责任公司关于
公司法定代表人变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 1月16 日
4
安信新常态沪港深精选股票型证
券投资基金2015年第4季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 1月20 日
5
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金销售代理服务机
构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年1月28日
6
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持万科 A（000002）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年1月29日
7
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持众和股份 （002070）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年2月4日
8
安信基金管理有限责任公司关于
参加数米基金网费率优惠活动的
公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年2月25日
9
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加北京钱景
财富投资管理有限公司基金网上
申购及定投费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年3月3日
10
安信新常态沪港深精选股票型证
券投资基金更新招募说明书摘要
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 3月10 日
11
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持科大讯飞 （002230）
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 3月18 日 安信新常态股票 2016年半年度报告
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估值调整的公告
12
关于安信基金管理有限责任公司
新增东海期货为公司旗下开放式
基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年3月21日
13
安信新常态沪港深精选股票型证
券投资基金 2015 年度报告摘要
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2015年 3月25 日
14
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加中国工商
银行股份有限公司个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年3月30日
15
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年4月1日
16
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加张家港农
村商业银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年4月7日
17
安信基金管理有限责任公司高级
管理人员（副总经理）变更公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 4月12 日
18
安信新常态沪港深精选股票型证
券投资基金 2016 年临时公告_基
金经理变更公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年4月13日
19
关于新增上海陆家嘴资产管理有
限公司为我司旗下基金代销机构
并参加费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年4月20日
20
安信新常态沪港深精选股票型证
券投资基金2016年第1季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 4月22 日
21 安信基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、 中国证 2016年4月28 日 安信新常态股票 2016年半年度报告
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部分基金参加上海好买基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
券报、证券时报
22
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加深圳市金
斧子投资咨询有限公司费率优惠
活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年5月11日
23
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金销售代理服务机
构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年5月11日
24
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金投资资产支持证券的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年5月18日
25
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持万家文化估值调整
的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年5月19日
26
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持苏交科、天通股份
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2016年6月1日
27
安信基金管理有限责任公司关于
调整开户证件类型的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 6月18 日
28
安信基金关于变更基金直销账户
信息的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报 2016年 6月20 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金募集的文件；
2、 《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金托管协议》 ； 安信新常态股票 2016年半年度报告
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4、 《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
11.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2016年8月25日
