安信现金管理货币市场基金2016年半年度
报告
2016 年6月30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年 8 月25 日
安信现金管理货币 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。
安信现金管理货币 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37?
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 37?
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 37?
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 38?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38?
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 39?
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 39?
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40?
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 40?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41?安信现金管理货币 2016年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43?
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 43?
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43?
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46?
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46?
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47?
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47?
安信现金管理货币 2016年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信现金管理货币市场基金
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 2月5 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,620,133,718.19 份
下属分级基金的基金简称： 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
下属分级基金的交易代码： 750006 750007
报告期末下属分级基金的份额总额 132,617,434.10 份 8,487,516,284.09 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，
力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央行公开
市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决定并动态调整投资
组合平均剩余期限和比例分布。
2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级债券以
规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我公司债券评分标准
对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验证套
利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机
会。
4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投
资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，
动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金
资产的变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 安信现金管理货币 2016年半年度报告
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信息披露负责
人
姓名 乔江晖 田青
联系电话 0755-82509999 010-67595096
电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
注册地址 广东省深圳市福田区莲花街
道益田路6009号新世界商务
中心 36 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街
道益田路6009号新世界商务
中心 36 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518026 100033
法定代表人 刘入领 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址： 广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009 号新世界商务中心 36 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016年6月30日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016年6月30日)
本期已实现收益 2,276,216.01 95,624,004.04
本期利润 2,276,216.01 95,624,004.04
本期净值收益率 1.3058% 1.4276%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 安信现金管理货币 2016年半年度报告
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信现金管理货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1924% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0814% 0.0003%
过去三个月 0.5931% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.2565% 0.0011%
过去六个月 1.3058% 0.0040% 0.6732% 0.0000% 0.6326% 0.0040%
过去一年 2.7620% 0.0051% 1.3537% 0.0000% 1.4083% 0.0051%
过去三年 12.7757% 0.0094% 4.0537% 0.0000% 8.7220% 0.0094%
自基金合同
生效起至今
14.1535% 0.0090% 4.5937% 0.0000% 9.5598% 0.0090%
安信现金管理货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2122% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.1012% 0.0003%
过去三个月 0.6534% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.3168% 0.0011%
过去六个月 1.4276% 0.0040% 0.6732% 0.0000% 0.7544% 0.0040%
过去一年 3.0096% 0.0051% 1.3537% 0.0000% 1.6559% 0.0051%
过去三年 13.5913% 0.0094% 4.0537% 0.0000% 9.5376% 0.0094%
自基金合同
生效起至今
15.0908% 0.0090% 4.5937% 0.0000% 10.4971% 0.0090%
注：根据《安信现金管理货币市场基金基金合同》的约定，本基金收益分配为按日结转份额，业
绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，
约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存
款利息的收益。
期末基金资产净值 132,617,434.10 8,487,516,284.09
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
累计净值收益率 14.1535% 15.0908%安信现金管理货币 2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
安信现金管理货币 2016年半年度报告
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注：1、本基金的建仓期为 2013 年2月 5 日至2013 年8 月4 日，建仓期结束时，本基金各项资产
配置比例均符合本基金合同的约定。
2、本基金基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日。图示日期为 2013 年 2 月 5 日至 2016 年 06 月 30
日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年12 月，总部位于深圳，注册
资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 19 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目安信现金管理货币 2016年半年度报告
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标收益债券型证券投资基金；从 2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金 （LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从 2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年5 月9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨凯玮
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部总经
理
2016 年 3 月 14
日
- 10
杨凯玮先生，台湾大学土木
工程学、新竹交通大学管理
学双硕士。历任台湾国泰人
寿保险股份有限公司研究
员，台湾新光人寿保险股份
有限公司投资组合高级专
员，台湾中华开发工业银行
股份有限公司自营交易员，
台湾元大宝来证券投资信
托股份有限公司基金经理，
台湾宏泰人寿保险股份有
限公司科长，华润元大基金
管理有限公司固定收益部
总经理，安信基金管理有限
责任公司固定收益部基金
经理。现任安信基金管理有
限责任公司固定收益部总
经理。现任安信现金管理货
币市场基金、安信现金增利安信现金管理货币 2016年半年度报告
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货币市场基金、安信安盈保
本混合型证券投资基金的
基金经理。
李勇
本基金
的基金
经理
2013年2月5日
2016 年 3 月 14
日
10
李勇先生，经济学硕士。历
任中国农业银行股份有限
公司总行金融市场部交易
员、高级投资经理，安信基
金管理有限责任公司固定
收益投资总监兼固定收益
部总经理。
张翼飞
本基金
的基金
经理
2014 年 3 月 26
日
2016 年 3 月 14
日
5.5
张翼飞先生，经济学硕士。
历任摩根轧机（上海）有限
公司财务部会计、财务主
管，上海市国有资产监督管
理委员会规划发展处研究
员，秦皇岛嘉隆高科实业有
限公司财务总监，日盛嘉富
证券国际有限公司上海代
表处研究部研究员。现任职
于安信基金管理有限责任
公司固定收益部。曾任安信
现金管理货币市场基金、安
信目标收益债券型证券投
资基金、安信永利信用定期
开放债券型证券投资基金
的基金经理助理，安信现金
管理货币市场基金、安信现
金增利货币市场基金的基
金经理；现任安信稳健增值
灵活配置混合型证券投资
基金、安信目标收益债券型
证券投资基金、安信永利信
用定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。
徐越
本基金
的基金
经理助
理
2016 年 4 月 11
日
- 1
徐越女士，文学硕士。历任
安信基金管理有限责任公
司交易员。现任安信基金管
理有限责任公司固定收益
部研究员。现任安信现金管
理货币市场基金、安信现金
增利货币市场基金、安信安
盈保本混合型证券投资基
金的基金经理助理。
肖芳芳
本基金
的基金
2016 年 4 月 11
日
- 5
肖芳芳女士，经济学硕士。
历任华宝证券有限责任公安信现金管理货币 2016年半年度报告
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经理助
理
司研究员、财达证券责任有
限公司投资助理。现任安信
基金管理有限责任公司固
定收益部基金经理助理。现
任安信现金管理货币市场
基金、安信现金增利货币市
场基金安信安盈保本混合
型证券投资基金的基金经
理助理。
魏晓菲
本基金
的基金
经理助
理
2015年10月26
日
2016 年 3 月 28
日
9
魏晓菲女士，法学硕士。先
后在安信证券股份有限公
司、安信基金管理有限责任
公司工作，曾在安信基金管
理有限责任公司固定收益
部从事固定收益类投资工
作。
周仁
本基金
的基金
经理助
理
2015年10月26
日
2016 年 4 月 11
日
1
周仁先生，金融硕士。历任
安信基金管理有限责任公
司固定收益部研究助理、基
金经理助理。
陈浩宇
本基金
的基金
经理助
理
2016 年 3 月 21
日
2016 年 4 月 11
日
5
陈浩宇先生，管理学硕士。
历任深圳航空有限责任公
司收益管理员、鹏元资信评
估有限公司证券评级部分
析师、信用评估部生命保险
信用分析师。现任安信基金
管理有限公司固定收益部
信用研究员。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。 安信现金管理货币 2016年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年一季度经济运行压力依然较大，央行并未像 2015 年保持宽松，货币保持“紧平衡”
的状态，资金利率较 2015 年末有所上升。在本季末 MPA 考核对流动性造成了较大的影响。一季度
理财配置高峰导致债券票面一路向下， 而信用违约事件增多对信用债风险收益比造成较大的影响。
2016 年二季度，季度首月由于营改增改变缴税时间点、MPA 考核、信用事件发酵等等，资金面一
度较为紧张，虽然央行通过 MLF 续作、天量逆回购操作等尽力呵护市场流动性，4 月中下旬资金
面仍然较为紧张，进入 5 月资金面全月均较为宽松，6 月开始市场对季末紧张有所预期，中旬起
跨月资金利率开始显著上行，至月末隔夜金相对宽松，跨月维持高位。
操作策略上，本基金在一季度对流动性采取了更积极的管理，通过购买存单来对应短融收益
率下降的状况，并增加对浮息债的配置来增加资产组合多样性。在保证整个组合合理流动性的前
提下，抓住资金利率高企的时间窗口锁定高息存款。本基金在季度初期着重配置了 6 月中下旬到
期资产，并在 4 月底积极配置相对较高收益资产，拔高收益率，同时抓住 5 月资金宽松的时间段
适度提高了产品杠杆，增加配置多元性，分散风险的同时增厚了产品收益。整个上半年，产品流
动性和收益性得到兼顾，产品收益和排名持续上升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，现金管理 A 的收益率为 1.3058%，现金管理 B的收益率为 1.4276%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，年初突击发力的基建和地产投资预计均已过高峰，将逐渐回归经济下行周期的
常态；英国退欧引发英镑大跌，美元指数被动大涨，美国近期加息概率大降，加息时间点延后；安信现金管理货币 2016年半年度报告
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目前全社会融资成本降低成效初见，进一步降息均有可能对通胀、汇率造成负面影响，经济增速
若无进一步大幅下滑，降息概率不大；人民币若出现大幅贬值，央行可能会通过降准对冲；通货
膨胀能达到的高度是三季度需要关注的要点。进入三季度，市场乐观情绪有可能延续，但央行不
进一步出台以降低利率下限为目的的宽松政策，利率债下行很难突破前期低点；而信用风险将继
续引导市场分化，中高等级、优质行业企业利差尚有一定空间收窄，其他券种利差难以回到前期
低点；相对确定的是资金面，可适度加杠杆，鉴于利率政策预期平稳，也可择机拉长久期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律
法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估
值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值
委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产
品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公
允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值
委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于
重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经
验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意
见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综
合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果
建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时
会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人安信现金管理货币 2016年半年度报告
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员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生
的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。
本报告期内，本基金实施利润分配的金额为 97,900,220.05 元，其中本基金 A 类共分配人民币
2,276,216.01 元，B 类共分配人民币 95,624,004.04 元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于
5000 万元人民币的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金实施利润分配的
金额为 97,900,220.05 元，其中本基金 A 类共分配人民币 2,276,216.01 元，B 类共分配人民币
95,624,004.04元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安信现金管理货币 2016年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,452,420,836.77 1,550,896,412.38
结算备付金
--
存出保证金
5,452.79 -
交易性金融资产 6.4.7.2 4,929,466,458.62 2,326,539,088.52
其中：股票投资
--
基金投资
- -
债券投资
4,929,466,458.62 2,326,539,088.52
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 793,432,690.15 -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 48,766,896.32 22,653,914.17
应收股利
--
应收申购款
54,163.71 65,718,293.00
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 1,841.00 -
资产总计
9,224,148,339.36 3,965,807,708.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
599,999,500.00 149,999,725.00
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
2,279,139.91 884,323.77
应付托管费
690,648.48 267,976.91
应付销售服务费
96,653.74 78,063.43
应付交易费用 6.4.7.7 78,149.61 69,272.34
应交税费
--
应付利息
34,363.01 9,356.42安信现金管理货币 2016年半年度报告
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应付利润
620,053.35 256,219.64
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 216,113.07 112,333.33
负债合计
604,014,621.17 151,677,270.84
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 8,620,133,718.19 3,814,130,437.23
未分配利润 6.4.7.10 --
所有者权益合计
8,620,133,718.19 3,814,130,437.23
负债和所有者权益总计
9,224,148,339.36 3,965,807,708.07
注： 报告截止日 2016 年6月 30 日， 本基金 A 类基金份额净值 1.0000 元， B类基金份额净值 1.0000
元。本基金份额总额 8,620,133,718.19 份，其中 A 类基金份额 132,617,434.10 份；B 类基金份
额 8,487,516,284.09 份。
6.2 利润表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年6月30日
一、收入
119,270,129.25 29,045,719.03
1.利息收入
111,265,461.53 23,393,446.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 59,485,813.06 13,949,916.93
债券利息收入
50,320,278.23 9,085,752.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,459,370.24 357,777.47
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,004,667.72 5,652,272.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 --
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 8,004,667.72 5,652,272.11
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 --
贵金属投资收益 6.4.7.15 --
衍生工具收益 6.4.7.16 --
股利收益 6.4.7.17 --
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 --
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 --
减：二、费用
21,369,909.20 4,391,397.73安信现金管理货币 2016年半年度报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,451,891.13 1,813,271.95
2．托管费 6.4.10.2.2 3,470,269.98 549,476.40
3．销售服务费 6.4.10.2.3 561,190.69 385,058.38
4．交易费用 6.4.7.20 --
5．利息支出
5,620,650.35 1,395,505.33
其中：卖出回购金融资产支出
5,620,650.35 1,395,505.33
6．其他费用 6.4.7.21 265,907.05 248,085.67
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
97,900,220.05 24,654,321.30
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
97,900,220.05 24,654,321.30
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1日 至 2016年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,814,130,437.23 - 3,814,130,437.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 97,900,220.05 97,900,220.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
4,806,003,280.96 - 4,806,003,280.96
其中：1.基金申购款 22,273,251,910.88 - 22,273,251,910.88
2.基金赎回款 -17,467,248,629.92 - -17,467,248,629.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -97,900,220.05 -97,900,220.05
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
8,620,133,718.19 - 8,620,133,718.19
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 19 页 共 47 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,068,236,013.02 - 1,068,236,013.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 24,654,321.30 24,654,321.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
67,693,301.20 - 67,693,301.20
其中：1.基金申购款 4,836,633,504.72 - 4,836,633,504.72
2.基金赎回款 -4,768,940,203.52 - -4,768,940,203.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -24,654,321.30 -24,654,321.30
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,135,929,314.22 - 1,135,929,314.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
______廖维坤______
____尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信现金管理货币市场基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会” ）证监许可[2013]1649 号文《关于核准安信现金管理货币市场基金募集的批复》
的核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安
信现金管理货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2013 年 1 月21 日至 2013 年2 月 1 日， 募集结束经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2013)验字 60962175_H01 号验资报告。首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 1,539,965,778.37 元。经向中国证监会备案， 《安信现金管理货币
市场基金基金合同》于 2013 年 2 月 5 日正式生效。截至 2013 年 2 月 5 日止，安信现金管理货币
市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币安信现金管理货币 2016年半年度报告
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1,539,965,778.37 元，折合 1,539,965,778.37 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内
产生的利息为人民币 289,164.51 元，折合 289,164.51 份基金份额。其中 A 类基金已收到的首次
发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 1,175,163,078.37 元，折合
1,175,163,078.37 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币
221,572.92元，折合 221,572.92 份基金份额。B 类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金金
额为人民币 364,802,700.00 元，折合 364,802,700.00 份基金份额；有效认购资金在首次发售募
集期内产生的利息为人民币 67,591.59 元，折合 67,591.59 份基金份额。以上收到的实收基金共
计人民 1,540,254,942.88 元，折合 1,540,254,942.88 份基金份额。本基金的基金管理人为安信
基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银
行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国
内依法发行、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购以及法律法规允许投资的其他金融
工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过 120天。
本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率（税后） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 安信现金管理货币 2016年半年度报告
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
6.4.6.2 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基
金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 5,420,836.77
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 3,447,000,000.00安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 22 页 共 47 页
合计： 3,452,420,836.77
注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存
款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
22,006,040.60 21,988,800.00 -17,240.60 -0.0002%
银行间市场
4,907,460,418.02 4,907,275,500.00 -184,918.02 -0.0021%
合计
4,929,466,458.62 4,929,264,300.00 -202,158.62 -0.0023%
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 793,432,690.15 -
合计 793,432,690.15 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 1,330.48安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 23 页 共 47 页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 24,099,704.22
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 23,639,239.96
应收买入返售证券利息 1,026,619.16
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.50
合计 48,766,896.32
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
其他应收款 1,841.00
待摊费用 -
合计 1,841.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 78,149.61
合计 78,149.61
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 216,113.07
合计 216,113.07
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 24 页 共 47 页
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 398,022,563.14 398,022,563.14
本期申购 346,080,615.41 346,080,615.41
本期赎回(以"-"号填列) -611,485,744.45 -611,485,744.45
本期末 132,617,434.10 132,617,434.10
金额单位：人民币元
安信现金管理货币 B
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,416,107,874.09 3,416,107,874.09
本期申购 21,927,171,295.47 21,927,171,295.47
本期赎回(以"-"号填列) -16,855,762,885.47 -16,855,762,885.47
本期末 8,487,516,284.09 8,487,516,284.09
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
安信现金管理货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 2,276,216.01 - 2,276,216.01
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,276,216.01 - -2,276,216.01
本期末 - - -
单位：人民币元
安信现金管理货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 95,624,004.04 - 95,624,004.04
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -95,624,004.04 - -95,624,004.04
本期末 - - -安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 81,945.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 59,396,527.50
结算备付金利息收入 7,257.13
其他 82.90
合计 59,485,813.06
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
8,004,667.72
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
8,004,667.72
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
4,915,739,717.25
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,867,620,045.07
减：应收利息总额 40,115,004.46
买卖债券差价收入 8,004,667.72安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.19 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 54,700.10
信息披露费 149,178.12
银行间帐户维护费 18,701.52
银行划款费用 43,327.31
合计 265,907.05
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称"中
国建设银行"）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1)本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015 年 11 月 3 日设立了全资子
公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
安信证券 85,021,970.00 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 28 页 共 47 页
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30
日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30
日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
安信证券 932,600,000.00 100.00% 250,400,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
11,451,891.13 1,813,271.95
其中：支付销售机构的
客户维护费
405,072.74 506,620.40
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,470,269.98 549,476.40
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信现金管理货
币A
安信现金管理货币
B
合计
安信证券股份有限公司 21,994.02 1,594.64 23,588.66
中国建设银行股份有限公
司
73,161.34 592.93 73,754.27
安信基金管理有限责任公
司
15,046.77 303,696.65 318,743.42
合计 110,202.13 305,884.22 416,086.35
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信现金管理货
币A
安信现金管理货币
B
合计
安信证券股份有限公司 38,068.15 260.56 38,328.71
中国建设银行股份有限公
司
178,368.80 11,932.42 190,301.22
安信基金管理有限责任公
司
7,080.97 19,059.70 26,140.67
合计 223,517.92 31,252.68 254,770.60
注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有
人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金
份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率
应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份
额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 30 页 共 47 页
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
基金合同生效日（ 2013
年2月5日 ） 持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 1,241.68 60,653,451.52
期间申购/买入总份额 8.25 892,194.73
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 1,249.93 -
期末持有的基金份额 - 61,545,646.25
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
--
项目
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
基金合同生效日（ 2013
年2月5日 ） 持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 --
期间申购/买入总份额 10,096.70 -
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 8,873.00 -
期末持有的基金份额 1,223.70 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0001% -
注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
安信 现金管理货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
安信乾宏投资
有限公司
61,545,646.25 0.7251% - -
安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
5,420,836.77 81,945.53 4,495,523.14 25,142.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。上述当期利息收
入中包含了本基金资金托管账户利息收入和对手方为中国建设银行的协议存款利息收入。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
安信现金管理货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
2,292,087.14 - -15,871.13 2,276,216.01 -
安信现金管理货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
95,244,299.20 - 379,704.84 95,624,004.04 -
6.4.12 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额为 599,999,500.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 32 页 共 47 页
070208 07国开08 2016年7月1日 99.40 900,000 89,463,687.97
110217 11国开17 2016年7月1日 100.03 700,000 70,022,285.94
130212 13国开12 2016年7月1日 100.62 1,000,000 100,615,768.38
130234 13国开34 2016年7月1日 100.17 500,000 50,082,564.04
130235 13国开35 2016年7月1日 99.74 500,000 49,869,005.00
130242 13国开42 2016年7月1日 100.78 1,000,000 100,775,619.90
150224 15国开24 2016年7月1日 100.34 500,000 50,170,051.53
150408 15农发08 2016年7月1日 100.80 300,000 30,241,242.37
150419 15农发19 2016年7月1日 100.05 100,000 10,005,493.86
160204 16国开04 2016年7月1日 99.98 500,000 49,990,646.78
合计
6,000,000 601,236,365.77
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额为 0 元，无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、存款、短期融资券、剩
余期限在 397 天以内的债券、剩余期限在 397 天以内的中期票据、剩余期限在 1 年以内的债券回
购、剩余期限在 1 年以内的央行票据等。在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风
险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范
围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 33 页 共 47 页
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截止 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券按成本
计价占基金资产净值的比例为 40.5563%（2015年 12 月 31日为 56.0137%） 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1 784,812,721.50 925,577,183.57
A-1以下 - -
未评级 4,168,292,977.00 1,259,466,511.87
合计 4,953,105,698.50 2,185,043,695.44
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券价值为以摊余成本法计价的账面价值。
4. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - 162,723,648.00安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 34 页 共 47 页
合计 - 162,723,648.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券价值为以摊余成本法计价的账面价值。
4. 债券投资以全价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而
对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金
的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品
种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流
通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行
间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金
资产净值的 20%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，截止本报告期末本基金所持大部分证券为
剩余期限较短、信誉良好的国债、政策性金融债、短期融资券、同业存单等，均可在交易所或银
行间同业市场交易并及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 35 页 共 47 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,452,420,836.77 - - - - 3,452,420,836.77
存出保证金 5,452.79 - - - - 5,452.79
交易性金融资产 3,509,065,825.091,420,400,633.53 - - - 4,929,466,458.62
买入返售金融资产 793,432,690.15 - - - - 793,432,690.15
应收利息 - - - -48,766,896.32 48,766,896.32
应收申购款 - - - - 54,163.71 54,163.71
其他资产 - - - - 1,841.00 1,841.00
资产总计 7,754,924,804.801,420,400,633.53 0.00 0.0048,822,901.03 9,224,148,339.36
负债
卖出回购金融资产款 599,999,500.00 - - - - 599,999,500.00
应付管理人报酬 - - - - 2,279,139.91 2,279,139.91
应付托管费 - - - - 690,648.48 690,648.48
应付销售服务费 - - - - 96,653.74 96,653.74
应付交易费用 - - - - 78,149.61 78,149.61
应付利息 - - - - 34,363.01 34,363.01
应付利润 - - - - 620,053.35 620,053.35
其他负债 - - - - 216,113.07 216,113.07
负债总计 599,999,500.00 0.00 0.00 0.00 4,015,121.17 604,014,621.17
利率敏感度缺口 7,154,925,304.801,420,400,633.53 0.00 0.0044,807,779.86 8,620,133,718.19
上年度末
2015年12月31日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5年 5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 1,550,896,412.38 - - - - 1,550,896,412.38
交易性金融资产 1,633,708,869.02 692,830,219.50 - - - 2,326,539,088.52
应收利息 - - - -22,653,914.17 22,653,914.17
应收申购款 - - - -65,718,293.00 65,718,293.00
其他资产 -- ----
资产总计 3,184,605,281.40 692,830,219.50 - -88,372,207.17 3,965,807,708.07安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 36 页 共 47 页
负债
卖出回购金融资产款 149,999,725.00 - - - - 149,999,725.00
应付管理人报酬 - - - - 884,323.77 884,323.77
应付托管费 - - - - 267,976.91 267,976.91
应付销售服务费 - - - - 78,063.43 78,063.43
应付交易费用 - - - - 69,272.34 69,272.34
应付利息 - - - - 9,356.42 9,356.42
应付利润 - - - - 256,219.64 256,219.64
其他负债 - - - - 112,333.33 112,333.33
负债总计 149,999,725.00 - - - 1,677,545.84 151,677,270.84
利率敏感度缺口 3,034,605,556.40 692,830,219.50 - -86,694,661.33 3,814,130,437.23
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年6月30日 ）
上年度末（ 2015年 12月 31
日 ）
1、市场利率下降 25
个基点
9,007,535.75 2,454,858.96
2、市场利率上升 25
个基点
-8,963,190.20 -2,448,019.10
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无其他价格风险。 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 37 页 共 47 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 4,929,466,458.62 53.44
其中：债券 4,929,466,458.62 53.44
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 793,432,690.15 8.60
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 3,452,420,836.77 37.43
4 其他各项资产 48,828,353.82 0.53
5 合计 9,224,148,339.36 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.06
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 599,999,500.00 6.96
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 115
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 38 页 共 47 页
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 30.27 6.96
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
5.32 -
2 30 天(含)—60 天 12.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
2.33 -
3 60 天(含)—90 天 12.97 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
2.57 -
4 90 天(含)—120 天 26.14 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.81 -
5 120 天(含)—397 天（含） 24.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 106.44 6.96
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 22,006,040.60 0.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,411,528,621.15 16.37
其中：政策性金融债 1,411,528,621.15 16.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,075,848,273.76 12.48
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,420,083,523.11 28.07安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 39 页 共 47 页
8 其他 - -
9 合计 4,929,466,458.62 57.19
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 951,091,082.81 11.03
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111593135 15 盛京银
行 CD084
2,000,000 197,278,289.94 2.29
2 111694110 16 福建海
峡银行
CD025
2,000,000 194,042,140.48 2.25
3 150214 15 国开 14 1,600,000 160,278,413.20 1.86
4 150419 15 农发 19 1,600,000 160,087,901.75 1.86
5 130242 13 国开 42 1,500,000 151,163,429.85 1.75
6 111692555 16 重庆农
村商行
CD029
1,500,000 149,792,533.71 1.74
7 160202 16 国开 02 1,500,000 148,560,118.94 1.72
8 130212 13 国开 12 1,000,000 100,615,768.38 1.17
9 011524006 15 中冶
SCP006
1,000,000 100,078,329.87 1.16
10 071617002 16 东北证
券 CP002
1,000,000 100,000,701.56 1.16
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1798%
报告期内偏离度的最低值 -0.0970%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0573%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值到达 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值到达 0.5%的情况。 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 40 页 共 47 页
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000 元。
7.9.2
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,452.79
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 48,766,896.32
4 应收申购款 54,163.71
5 其他应收款 1,841.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 48,828,353.82
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有
人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
安
信
现
3,486 38,042.87 11,444,884.56 8.63%121,172,549.54 91.37%安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 41 页 共 47 页
金
管
理
货
币 A
安
信
现
金
管
理
货
币 B
49 173,214,618.04 8,487,516,284.09 100.00% 0 0.00%
合
计
3,535 2,438,510.25 8,498,961,168.65 98.59% 121,172,549.54 1.41%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
安信现金管
理货币 A
2,172,943.60 1.6385%
安信现金管
理货币 B
--
合计
2,172,943.60 0.0252%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
安信现金管理货币 A >100
安信现金管理货币 B 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
安信现金管理货币 A 0
安信现金管理货币 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
安信现金管理货 安信现金管理货安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 42 页 共 47 页
币A 币B
基金合同生效日（2013 年 2 月5 日）基金份
额总额
1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告期期初基金份额总额 398,022,563.14 3,416,107,874.09
本报告期基金总申购份额 346,080,615.41 21,927,171,295.47
减:本报告期基金总赎回份额 611,485,744.45 16,855,762,885.47
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
--
本报告期期末基金份额总额 132,617,434.10 8,487,516,284.09
注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2016 年 4 月 12 日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公
司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 43 页 共 47 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ，对选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经
理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时
性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名
单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委
员会决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - - - - -
安信证券 85,021,970.00 100.00%932,600,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持清新环境
（002573）估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年1月12
日 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 44 页 共 47 页
2 安信基金管理有限责任公司关
于公司法定代表人变更的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年1月16
日
3 安信现金管理货币市场基金
2015 年第 4季度报告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年1月20
日
4 关于安信基金管理有限责任公
司新增开放式基金销售代理服
务机构的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年1月28
日
5 安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持万科 A （000002）
估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年1月29
日
6 关于安信现金管理货币市场基
金春节前两个工作日暂停申购、
转换转入及定期定额投资业务
的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年2月3
日
7 安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持众和股份
（002070）估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年2月4
日
8 关于安信现金管理货币市场基
金恢复（大额）申购（转换转入、
定期定额投资）的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年2月5
日
9 安信基金管理有限责任公司关
于参加数米基金网费率优惠活
动的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年2月25
日
10 安信现金管理货币市场基金更
新招募说明书的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年3月3
日
11 安信基金管理有限责任公司关
于旗下部分公募基金参加北京
钱景财富投资管理有限公司基
金网上申购及定投费率优惠活
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年3月3
日 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 45 页 共 47 页
动的公告
12 安信现金管理货币市场基金基
金经理变更公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年3月16
日
13 安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持科大讯飞
（002230）估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年3月18
日
14 关于安信基金管理有限责任公
司新增东海期货为公司旗下开
放式基金销售代理服务机构的
公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年3月21
日
15 安信现金管理货币市场基金
2015 年度报告摘要
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年3月25
日
16 关于安信基金管理有限责任公
司从业人员在子公司兼任职务
情况变更的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年4月1
日
17 安信基金管理有限责任公司关
于旗下部分公募基金参加张家
港农村商业银行股份有限公司
申购及定期定额投资费率优惠
活动的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年4月7
日
18 安信基金管理有限责任公司高
级管理人员（副总经理）变更公
告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年4月12
日
19 关于新增上海陆家嘴资产管理
有限公司为我司旗下基金代销
机构并参加费率优惠活动的公
告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年4月20
日
20 安信现金管理货币市场基金
2016 年第 1季度报告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年4月22
日 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 46 页 共 47 页
21 安信基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加上海好买基金
销售有限公司费率优惠活动的
公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年4月28
日
22 安信基金管理有限责任公司关
于旗下部分公募基金参加深圳
市金斧子投资咨询有限公司费
率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年5月11
日
23 关于安信基金管理有限责任公
司新增开放式基金销售代理服
务机构的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年5月11
日
24 安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金投资资产支持证券
的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年5月18
日
25 安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持万家文化估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年5月19
日
26 安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持苏交科、天通股
份估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年6月1
日
27 安信基金管理有限责任公司关
于调整开户证件类型的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年6月18
日
28 安信基金关于变更基金直销账
户信息的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016年6月20
日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件； 安信现金管理货币 2016年半年度报告
第 47 页 共 47 页
2、 《安信现金管理货币市场基金基金合同》 ；
3、 《安信现金管理货币市场基金托管协议》 ；
4、 《安信现金管理货币市场基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
11.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2016年8月25日
