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安信策略(750001)

安信策略:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基
金2016年半年度报告 
 
2016 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:安信基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2016年 8 月25 日 
 
 
 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。


安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ? §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 14? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16? 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40? 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40?安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 4 页 共 48 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41? 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................... 错误!未定义书签。? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42? 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43? 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44? §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47? 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47? 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47? 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48? 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 5 页 共 48 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 安信灵活配置混合 基金主代码 750001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月20日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,165,271.97份


2.2 基金产品说明 投资目标 灵活运用多种投资策略,深入挖掘和把握市场投资机 会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,力争 为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回 报。 投资策略 本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的模式, 在对中国经济结构和发展趋势进行分析的基础上,以 行业运行周期和公司竞争优势分析为根本,结合金融 市场行为分析,根据大类资产的收益与风险特征及其 变化趋势的判断,动态运用并不断优化资产配置策略、 股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、 权证投资策略等多种策略,实现基金资产长期稳定增 值。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属 于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 田青 联系电话 0755-82509999 010-67595096 电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


4008-088-088 010-67595096 传真 0755-82799292 010-66275853 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 6 页 共 48 页


注册地址 广东省深圳市福田区莲花 街道益田路 6009 号新世界 商务中心 36层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 广东省深圳市福田区莲花 街道益田路 6009 号新世界 商务中心 36层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518026 100033 法定代表人 刘入领 王洪章


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司 地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田 路 6009 号新世界商务中心 36 层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -18,756,142.28 本期利润 -18,930,210.51 加权平均基金份额本期利润 -0.3539 本期加权平均净值利润率 -23.85% 本期基金份额净值增长率 -14.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 23,157,081.76 期末可供分配基金份额利润 0.5016 期末基金资产净值 69,322,353.73 期末基金份额净值 1.502 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 7 页 共 48 页


基金份额累计净值增长率 69.93% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


3、 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.16% 1.43% -0.10% 0.60% 3.26% 0.83% 过去三个月 -0.73% 1.46% -1.41% 0.61% 0.68% 0.85% 过去六个月 -14.17% 1.84% -9.30% 1.11% -4.87% 0.73% 过去一年 -20.40% 2.27% -16.55% 1.38% -3.85% 0.89% 过去三年 52.91% 1.72% 30.65% 1.10% 22.26% 0.62% 自基金合同 生效起至今 69.93% 1.56% 19.68% 1.04% 50.25% 0.52% 注:根据《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基 准为:60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总指数收益率。其中沪深 300指数是由上海证券交易 所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映 A 股市场总体价格走势。中债 总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范 围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要 求,基准指数每日按照 60%、40%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序 列。 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 8 页 共 48 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金的建仓期为 2012 年 6 月 20 日至 2012 年 12 月 19 日,建仓期结束时,本基金各项 资产配置比例均符合本基金合同的约定。 2、本基金基金合同生效日为 2012 年6 月20 日。图示日期为 2012 年6 月20 日至2016年 6 月30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年12 月,总部位于深圳,注册 资本 3.5 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权,安信证券 股份有限公司持有 33%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权,中广核财务安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 9 页 共 48 页


有限责任公司持有 8.57%的股权。 截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 19 只开放式基金,具体如下:从 2012 年 6 月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金; 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目 标收益债券型证券投资基金;从 2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资 基金;从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金;从 2013 年 7 月 24 日起管理安 信宝利债券型证券投资基金 (LOF) (原安信宝利分级债券型证券投资基金) ; 从 2013 年 11 月 8 日 起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从 2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选 灵活配置混合型证券投资基金;从 2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金; 从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金;从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消 费医药主题股票型证券投资基金;从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证 券投资基金; 从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金; 从2015 年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 5 月 25 日起管理 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置 混合型证券投资基金;从 2015 年8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金; 从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 3 月 9 日起 管理安信安盈保本混合型证券投资基金; 从 2016 年5 月9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证 券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 占冠良 本基金 的基金 经理、 研 究部总 经理 2015年12月1 日 -1 5 占冠良先生, 管理学硕士。 历任招商证券股份有限公 司研究部研究员,大成基 金管理有限公司研究部研 究员、投资部基金经理, 南方基金管理有限公司专 户投资管理部投资经理。 现任安信基金管理有限责 任公司研究部总经理。现 任安信策略精选灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。 庄园 本基金 2012年 6月21 - 12 庄园女士,经济学硕士。安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 10 页 共 48 页


的基金 经理助 理 日 历任招商基金管理有限公 司投资部交易员,工银瑞 信基金管理有限公司投资 部交易员、 研究部研究员, 中国国际金融有限公司资 产管理部高级经理,安信 证券股份有限公司证券投 资部投资经理、资产管理 部高级投资经理。2012年 5 月加入安信基金管理有 限责任公司固定收益部。 曾任安信平稳增长混合型 发起式证券投资基金的基 金经理助理、安信平稳增 长混合型发起式证券投资 基金的基金经理;现任安 信策略精选灵活配置混合 型证券投资基金、安信消 费医药主题股票型证券投 资基金、安信价值精选股 票型证券投资基金的基金 经理助理,安信宝利债券 型证券投资基金 (LOF) (原 安信宝利分级债券型证券 投资基金) 、 安信鑫安得利 灵活配置混合型证券投资 基金、安信新动力灵活配 置混合型证券投资基金、 安信安盈保本混合型证券 投资基金、安信新回报灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职 日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销 售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有 关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 11 页 共 48 页


则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年,受熔断机制、美元加息预期、人民币贬值、经济增长乏力等因素影响,A 股 市场整体呈先暴跌后震荡反弹的格局,投资者信心遭受较大打击,风险偏好下降,避险情绪上升, 市场活跃度明显降低。在投资者心态不稳的情形下,市场板块轮动节奏较快,煤炭、钢铁等周期 板块阶段性表现强势,而成长股仍是持续的投资焦点,不过具体主题板块轮动也加快,新能源汽 车、无人驾驶、稀土永磁、充电桩、OLED、3D 玻璃、半导体、物联网等板块均阶段性有上佳表现。 作为高景气成长股代表的新能源汽车,以及具有景气支撑的防守性板块白酒和黄金,在上半年有 超预期的持续上佳表现。 灵活配置基金的组合结构跟随市场也有所调整变化,组合偏重于成长股投资、主题投资以及 自下而上的个股投资。市场板块变化较快,灵活配置基金在板块轮动投资的节奏上把握欠佳,虽 然各强势板块均有所投资参与,不过效果并不理想。后期,基金管理以行业景气及空间为主要出 发点,投资相对聚焦于稀土、农业等板块,阶段性参与各强势主题板块,以及自下而上精选个股 投资。由于基金有相当部分持仓股票停牌,对操作灵活空间形成一定限制。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年6 月30 日,本基金份额净值为 1.502 元,本报告期份额净值增长率为-14.17%, 同期业绩比较基准增长率为-9.30%。 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 12 页 共 48 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济总体上依旧疲弱。固定资产投资增速下降,尤其民间投资大幅下行,反应实体经济 活力明显不足,也是市场最担忧的一点。在社会融资余额高企的情形下,6 月份 CPI 仅为 1.9%也 说明消费需求乏力。最新的 6 月份 PMI 数据也仅维持在枯荣分界线。不过,基于政府保增长的预 期,政策将大概率维持相对宽松的格局,经济失速的风险较低。 6 月份英国脱欧事件是全球最大的黑天鹅。英国脱欧,反应的是全球经济增长乏力下的各经 济体的利益冲突,而这种冲突在未来较长时间内可能依旧维持。这种冲突可能在一定的阶段内都 是隐性的,对金融市场缺乏显性冲击。然而,需要注意的是,当前的全球经济环境,黑天鹅爆发 的可能性在上升。 英国脱欧对 A 股本身的影响是偏间接的,更多体现在海外股票市场的波动牵引。而英国脱欧 后的外盘走势相当强劲,客观而言是较为超预期的,因为英国脱欧后的经济和金融还是会受到潜 在的影响甚至冲击,至少目前一致认为对英国的经济影响是负面的。可能的解释是,英国脱欧实 际发生还有一个时间过程,对经济的影响偏中长期,而短期各主要经济体在英国脱欧之后的决策 将更加审慎,而市场短期的走势更关注于后者。若这个逻辑在未来一段时间不发生重大改变,则 外围市场可能保持相对稳定的环境,对 A 股市场也较为有利。最近的 G20 财长和央行行长峰会在 成都召开,传递的会议精神强调利用一切货币政策、财政政策、结构性政策来维持全球经济稳定, 也基本体现了这一政策环境。 G20 领导人峰会将于 9 月份在杭州召开,在此期间,内部外部的金融环境都将是比较稳定的。 若经济数据欠佳,保增长的经济政策可能跟随出台发力,经济环境也可以认为是相对平稳的。只 要不再出现经济政治上的黑天鹅事件,A 股市场在下半年的市场大概率维持平稳运行格局。 前期市场的结构性机会挖掘点更多在于中小创为代表的成长股,成长股作为经济转型的自然 趋势,未来仍会是持续的资金聚集点。不过,在一定的阶段内,也不排除市场结构分化有所逆转。 随着宝钢武钢宣布重组,以及习总书记关于国企改革的表述精神,国企改革在下半年可能加速推 进落实。若再出现更多的国企改革重组事件,尤其是出现市场认可的国企改革方案,传统国企资 产可能引燃投资者热情。这种情形或许偏乐观,却是可能出现的,也是我们需要密切关注跟踪的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限 责任公司估值管理制度》开展。 公司基金的日常估值业务由运营部负责,运营部在日常估值管理中,必须严格遵循各项法律 法规及基金合同的规定,及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 13 页 共 48 页


值系统进行总体规划和组织实施,建立并不断完善基金资产估值系统。另外,公司成立基金估值 委员会,主任委员由公司总经理担任,成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成, 投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产 品及投资品种的估值方法,保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公 允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适 用性的情况时,运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法,以保证其持续适用。估值 委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过,并形成书面文件妥善保管。对于 重大事项,应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上,再行 表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。 估值委员会中各成员的职责分工如下:运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经 验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意 见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综 合宏观经济、行业发展及个股状况等因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果 建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案,利 用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具, 针对不同的估值方法及估值模型进行演算, 为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时 会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人 员和基金经理有权列席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 未与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期无需进行利润 分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照本基 金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内, 本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形。 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 14 页 共 48 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 2,463,778.04 16,960,573.48 结算备付金


668,762.42 615,160.15 存出保证金


73,441.35 46,594.69 交易性金融资产 6.4.7.2 64,816,074.00 64,350,401.58 其中:股票投资


53,216,176.00 60,315,729.78 基金投资


- - 债券投资


11,599,898.00 4,034,671.80 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 52,000,135.00 应收证券清算款


2,200,823.10 -安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 15 页 共 48 页


应收利息 6.4.7.5 54,943.85 23,984.67 应收股利


-- 应收申购款


7,685.80 23,563,570.11 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


70,285,508.56 157,560,419.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


130,894.73 8,894,497.75 应付赎回款


362,475.35 256,729.23 应付管理人报酬


85,672.25 98,703.99 应付托管费


14,278.72 16,450.64 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 194,437.25 199,328.17 应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 175,396.53 50,963.34 负债合计


963,154.83 9,516,673.12 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 46,165,271.97 84,595,293.31 未分配利润 6.4.7.10 23,157,081.76 63,448,453.25 所有者权益合计


69,322,353.73 148,043,746.56 负债和所有者权益总计


70,285,508.56 157,560,419.68 注:报告截止日 2016 年6 月30 日,基金份额净值 1.502 元,基金份额总额 46,165,271.97 份。


6.2 利润表 会计主体:安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015年6 月30 日 一、收入


-17,350,709.15 17,664,621.46 1.利息收入


182,843.27 50,900.76 其中:存款利息收入 6.4.7.11 33,268.55 21,782.83 债券利息收入


33,861.29 9,449.84安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 16 页 共 48 页


资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


115,713.43 19,668.09 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-17,485,897.25 21,672,500.07 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -17,270,772.88 20,522,533.29 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -368,769.52 971,060.41 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -- 贵金属投资收益 6.4.7.15 -- 衍生工具收益 6.4.7.16 -- 股利收益 6.4.7.17 153,645.15 178,906.37 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 -174,068.23 -4,156,091.90 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 126,413.06 97,312.53 减:二、费用


1,579,501.36 1,159,267.56 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 594,392.37 389,298.19 2.托管费 6.4.10.2.2 99,065.43 64,883.08 3.销售服务费 6.4.10.2.3 -- 4.交易费用 6.4.7.20 688,664.62 505,848.91 5.利息支出


263.23 - 其中:卖出回购金融资产支出


263.23 - 6.其他费用 6.4.7.21 197,115.71 199,237.38 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -18,930,210.51 16,505,353.90 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -18,930,210.51 16,505,353.90


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 84,595,293.31 63,448,453.25 148,043,746.56 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - -18,930,210.51 -18,930,210.51安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 17 页 共 48 页


期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -38,430,021.34 -21,361,160.98 -59,791,182.32 其中:1.基金申购款 27,633,445.63 15,587,083.50 43,220,529.13 2.基金赎回款 -66,063,466.97 -36,948,244.48 -103,011,711.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 46,165,271.97 23,157,081.76 69,322,353.73 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 35,993,664.02 14,868,565.31 50,862,229.33 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 16,505,353.90 16,505,353.90 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -15,204,224.11 -12,934,015.84 -28,138,239.95 其中:1.基金申购款 38,976,854.36 24,593,503.56 63,570,357.92 2.基金赎回款 -54,181,078.47 -37,527,519.40 -91,708,597.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 20,789,439.91 18,439,903.37 39,229,343.28


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘入领______














_ __ _ __廖维坤______














__ __尚尔航____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 18 页 共 48 页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会” )2012年 4 月5 日下发的证监许可[2012]442 号文“关于核准安信策 略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准, 由安信基金管理有限责任公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为 2012 年 5 月 21 日至 2012 年 6 月 15 日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 743,292,609.47 元,经安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2012)验字第 60962175_H04 号验资报告。经 向中国证监会备案, 《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 20 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 743,426,623.31 份基金份额,其中认购资金利息 折合 134,013.84 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构 为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、债券、可转换 债券(含分离交易可转债) 、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规允许或中国证 监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 30%—80%,债券及其他金融工具投资占基金资产的比例 为 20%—70%,权证投资占基金资产净值的比例不得超过 3%,其中现金或者到期日在一年以内的政 府债券合计比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为:60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 19 页 共 48 页


容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基 金业协会颁布的相关规定 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印 花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入,免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 20 页 共 48 页


收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年9月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 2,463,778.04 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 2,463,778.04


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 52,504,272.90 53,216,176.00 711,903.10 贵金属投资-金交所 - - -安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 21 页 共 48 页


黄金合约 债券 交易所市场 11,544,006.08 11,599,898.00 55,891.92 银行间市场 - - - 合计 11,544,006.08 11,599,898.00 55,891.92 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 64,048,278.98 64,816,074.00 767,795.02


6.4.7.3 衍生金融资产/负债





本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额





本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券





本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 580.74 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 300.90 应收债券利息 54,029.21 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 33.00 合计 54,943.85


6.4.7.6 其他资产





本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 22 页 共 48 页


项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 194,437.25 银行间市场应付交易费用 - 合计 194,437.25


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,355.39 预提费用 174,041.14 合计 175,396.53


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 84,595,293.31 84,595,293.31 本期申购 27,633,445.63 27,633,445.63 本期赎回(以"-"号填列) -66,063,466.97 -66,063,466.97 本期末 46,165,271.97 46,165,271.97 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 79,851,013.64 -16,402,560.39 63,448,453.25 本期利润 -18,756,142.28 -174,068.23 -18,930,210.51 本期基金份额交易 产生的变动数 -32,537,996.45 11,176,835.47 -21,361,160.98 其中:基金申购款 19,342,292.87 -3,755,209.37 15,587,083.50 基金赎回款 -51,880,289.32 14,932,044.84 -36,948,244.48 本期已分配利润 --- 本期末 28,556,874.91 -5,399,793.15 23,157,081.76


安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 23 页 共 48 页


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 活期存款利息收入 22,996.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,666.84 其他 605.02 合计 33,268.55


6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 卖出股票成交总额 261,517,237.07 减:卖出股票成本总额 278,788,009.95 买卖股票差价收入 -17,270,772.88


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股 及债券到期兑付)差价收入 -368,769.52 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -368,769.52


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 4,136,899.60 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 4,461,065.74安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 24 页 共 48 页


减:应收利息总额 44,603.38 买卖债券差价收入 -368,769.52


6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 153,645.15 基金投资产生的股利收益 - 合计 153,645.15


6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 1.交易性金融资产 -174,068.23 ——股票投资 -361,416.22 ——债券投资 187,347.99 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -174,068.23


6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 25 页 共 48 页


2016年1月1 日至2016年6 月30 日 基金赎回费收入 126,323.16 转换费收入 89.90 合计 126,413.06


6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 交易所市场交易费用 688,664.62 银行间市场交易费用 - 合计 688,664.62


6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 银行间帐户维护费 18,600.00 银行划款费用 4,474.57 合计 197,115.71


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日,本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司(以下简称” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 26 页 共 48 页


安信基金”) 中国建设银行股份有限公司(以下简称"中 国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证 券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司 基金管理人子公司的子公司 注:1) 本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理(深圳) 有限公司。





2) 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司于 2015 年11月3 日 设立了全资子公司安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司。





3) 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未产生佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 27 页 共 48 页


2016年1月1日至2016年6月 30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 594,392.37 389,298.19 其中: 支付销售机构的客 户维护费 208,391.21 115,623.69 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 99,065.43 64,883.08 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30 日 基金合同生效日( 2012年 6 月20 日 )持有的基金份 额 -- 期初持有的基金份额 5,668,367.35 - 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 5,668,367.35 -安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 28 页 共 48 页


期末持有的基金份额 占基金总份额比例 12.2784% -


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 2,463,778.04 22,996.69 2,504,791.32 17,018.66 注:本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600576 万家 文化 2016 年4月 11日 重大 事项 21.77 - - 97,000 2,036,422.002,111,690.00 - 000920 南方 汇通 2016 年2月 17日 重大 事项 17.80 2016 年7月 12日 18.10 90,000 1,955,792.951,602,000.00 -安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 29 页 共 48 页


002567 唐人 神 2016 年5月 16日 重大 事项 13.98 2016 年7月 29日 13.23 110,000 1,435,204.001,537,800.00 - 002587 奥拓 电子 2016 年4月 19日 重大 事项 14.45 2016 年7月 28日 14.00 100,000 1,419,189.011,445,000.00 - 300061 康耐 特 2016 年5月 5日 重大 事项 28.84 2016 年7月 21日 31.56 34,000 772,185.82 980,560.00 - 600475 华光 股份 2016 年5月 18日 重大 事项 14.85 - - 40,000 668,180.00 594,000.00 - 002280 联络 互动 2016 年4月 25日 重大 事项 19.71 - - 30,000 670,421.61 591,300.00 - 000002 万


科A 2015 年12 月21 日 重大 事项 18.21 2016 年7月 4日 21.99 25,000 470,750.00 455,250.00 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0 元,无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0 元,无质押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公司内部的风险 管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 30 页 共 48 页


设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负责制定公司风 险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。 本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等,在日常经营活动中面临信用 风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取 将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。


截止 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例仅为 13.83%(2015年 12 月 31日为 1.72%) ,因此本基金无重大信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 A-1 -- A-1以下 -- 未评级 2,048,457.08 1,505,481.79 合计 2,048,457.08 1,505,481.79 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 31 页 共 48 页


3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 AAA 655,802.30 2,543,087.40 AAA以下 8,949,667.83 - 未评级 -- 合计 9,605,470.13 2,543,087.40 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。





2. 未评级债券为国债、 政策性金融债、 央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。





3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金 的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。 兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,因而 对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险,本基金管理人每日对本基金 的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现,或因投资品 种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流 通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,其余 亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 32 页 共 48 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VAR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016年6月30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,463,778.04 - - - 2,463,778.04 结算备付金 668,762.42 - - - 668,762.42 存出保证金 73,441.35 - - - - 交易性金融资产 2,009,799.004,631,023.104,959,075.9053,216,176.00 64,816,074.00 衍生金融资产 ----- 买入返售金融资产 ----- 应收证券清算款 - - - 2,200,823.10 2,200,823.10 应收利息 - - - 54,943.85 54,943.85 应收申购款 - - - 7,685.80 7,685.80 其他资产 ----- 资产总计 5,215,780.814,631,023.104,959,075.9055,479,628.75 70,285,508.56 负债 应付证券清算款 - - - 130,894.73 130,894.73 应付赎回款 - - - 362,475.35 362,475.35 应付管理人报酬 - - - 85,672.25 85,672.25 应付托管费 - - - 14,278.72 14,278.72 应付交易费用 - - - 194,437.25 194,437.25 其他负债 - - - 175,396.53 175,396.53 负债总计 - - - 963,154.83 963,154.83 利率敏感度缺口 5,215,780.814,631,023.104,959,075.9054,516,473.92 69,322,353.73 上年度末


2015年12月31日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 33 页 共 48 页


资产








银行存款 16,960,573.48 - - - 16,960,573.48 结算备付金 615,160.15 - - - 615,160.15 存出保证金 46,594.69 - - - 46,594.69 交易性金融资产 1,493,343.00 93,101.402,448,227.4060,315,729.78 64,350,401.58 买入返售金融资产 52,000,135.00 - - - 52,000,135.00 应收利息 - - - 23,984.67 23,984.67 应收申购款 - - -23,563,570.11 23,563,570.11 其他资产 ----- 资产总计 71,115,806.32 93,101.402,448,227.4083,903,284.56 157,560,419.68 负债 应付证券清算款 - - - 8,894,497.75 8,894,497.75 应付赎回款 - - - 256,729.23 256,729.23 应付管理人报酬 - - - 98,703.99 98,703.99 应付托管费 - - - 16,450.64 16,450.64 应付交易费用 - - - 199,328.17 199,328.17 其他负债 - - - 50,963.34 50,963.34 负债总计 - - - 9,516,673.12 9,516,673.12 利率敏感度缺口 71,115,806.32 93,101.402,448,227.4074,386,611.44 148,043,746.56 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016年6月30日 ) 上年度末( 2015年 12月 31 日 ) 1、市场利率下降 25 个基点 120,597.73 34,966.15 2、市场利率上升 25 个基点 -118,671.36 -34,055.66


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 34 页 共 48 页


外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比 例为 30%-80%,债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为 20%-70%。此外,本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 53,216,176.00 76.77 60,315,729.78 40.74 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 53,216,176.00 76.77 60,315,729.78 40.74


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2015 年12 月 31 日 ) 1、业绩比较基准上升 5% 1,913,127.70 4,085,645.93 2、业绩比较基准下降 5% -1,913,127.70 -4,085,645.93


安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 35 页 共 48 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 53,216,176.00 75.71 其中:股票 53,216,176.00 75.71 2 固定收益投资 11,599,898.00 16.50 其中:债券 11,599,898.00 16.50








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,132,540.46 4.46 7 其他各项资产 2,336,894.10 3.32 8 合计 70,285,508.56 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,065,850.00 10.19 B 采矿业 3,034,780.00 4.38 C 制造业 32,654,766.00 47.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,111,690.00 3.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,826,840.00 9.85 J 金融业 - - K 房地产业 455,250.00 0.66 L 租赁和商务服务业 - -安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 36 页 共 48 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,067,000.00 1.54 S 综合 - - 合计 53,216,176.00 76.77


7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002234 民和股份 133,000 3,911,530.00 5.64 2 600392 盛和资源 222,000 3,636,360.00 5.25 3 002458 益生股份 72,000 3,154,320.00 4.55 4 600259 广晟有色 53,000 3,034,780.00 4.38 5 300252 金信诺 78,200 2,590,766.00 3.74 6 601689 拓普集团 65,000 2,141,750.00 3.09 7 300156 神雾环保 103,000 2,119,740.00 3.06 8 600576 万家文化 97,000 2,111,690.00 3.05 9 002456 欧菲光 63,000 1,858,500.00 2.68 10 002121 科陆电子 150,000 1,762,500.00 2.54 11 300098 高新兴 102,000 1,619,760.00 2.34 12 300017 网宿科技 24,000 1,612,800.00 2.33 13 000920 南方汇通 90,000 1,602,000.00 2.31 14 600745 中茵股份 59,000 1,583,560.00 2.28 15 002567 唐人神 110,000 1,537,800.00 2.22 16 002271 东方雨虹 88,000 1,516,240.00 2.19 17 002230 科大讯飞 46,000 1,511,100.00 2.18 18 603609 禾丰牧业 95,000 1,503,850.00 2.17 19 600884 杉杉股份 86,000 1,480,060.00 2.14 20 002587 奥拓电子 100,000 1,445,000.00 2.08 21 002533 金杯电工 95,000 1,275,850.00 1.84安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 37 页 共 48 页


22 002343 慈文传媒 22,000 1,067,000.00 1.54 23 300061 康耐特 34,000 980,560.00 1.41 24 002716 金贵银业 50,000 930,000.00 1.34 25 300113 顺网科技 23,000 873,080.00 1.26 26 600552 凯盛科技 43,000 870,320.00 1.26 27 600775 南京熊猫 55,000 822,250.00 1.19 28 002339 积成电子 40,000 729,600.00 1.05 29 000970 中科三环 50,000 725,500.00 1.05 30 300467 迅游科技 10,000 618,800.00 0.89 31 600475 华光股份 40,000 594,000.00 0.86 32 002280 联络互动 30,000 591,300.00 0.85 33 000002 万


科A 25,000 455,250.00 0.66 34 300360 炬华科技 20,000 452,600.00 0.65 35 600155 宝硕股份 30,000 412,200.00 0.59 36 300007 汉威电子 3,000 83,760.00 0.12


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600392 盛和资源 5,750,122.00 3.88 2 002234 民和股份 5,528,552.00 3.73 3 300252 金信诺 5,370,574.00 3.63 4 600259 广晟有色 4,538,585.00 3.07 5 002007 华兰生物 4,395,493.34 2.97 6 002458 益生股份 4,218,903.00 2.85 7 002230 科大讯飞 4,217,106.87 2.85 8 300367 东方网力 3,748,755.00 2.53 9 002456 欧菲光 3,722,777.00 2.51 10 600872 中炬高新 3,654,139.20 2.47 11 300156 神雾环保 3,651,799.00 2.47 12 601689 拓普集团 3,486,281.25 2.35 13 002271 东方雨虹 3,168,603.00 2.14 14 000937 冀中能源 3,142,234.00 2.12 15 002686 亿利达 3,139,424.00 2.12安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 38 页 共 48 页


16 002292 奥飞娱乐 3,047,250.00 2.06 17 600475 华光股份 2,978,203.00 2.01 18 601021 春秋航空 2,942,230.90 1.99 19 600525 长园集团 2,725,767.00 1.84 20 002206 海 利 得 2,647,882.00 1.79 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;








2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的"累计买入金额"按买入成交金额(成交 单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002007 华兰生物 7,390,717.84 4.99 2 600079 人福医药 3,789,362.66 2.56 3 600872 中炬高新 3,773,405.32 2.55 4 300367 东方网力 3,664,259.00 2.48 5 000963 华东医药 3,587,916.00 2.42 6 601888 中国国旅 3,442,622.21 2.33 7 000411 英特集团 3,400,583.72 2.30 8 000061 农 产 品 3,263,952.00 2.20 9 002230 科大讯飞 3,052,906.00 2.06 10 002292 奥飞娱乐 3,000,312.00 2.03 11 603678 火炬电子 2,929,870.00 1.98 12 601021 春秋航空 2,914,605.00 1.97 13 000937 冀中能源 2,892,111.14 1.95 14 002256 彩虹精化 2,749,844.00 1.86 15 002548 金新农 2,699,705.34 1.82 16 300207 欣旺达 2,653,219.92 1.79 17 002224 三 力 士 2,384,697.00 1.61 18 600525 长园集团 2,380,515.68 1.61 19 600325 华发股份 2,379,729.00 1.61 20 002206 海 利 得 2,379,185.00 1.61 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;


2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 39 页 共 48 页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 272,049,872.39 卖出股票收入(成交)总额 261,517,237.07 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;





2、"买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,009,799.00 2.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 103,540.80 0.15 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 9,486,558.20 13.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,599,898.00 16.73


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 128009 歌尔转债 31,000 3,992,490.00 5.76 2 128010 顺昌转债 23,000 3,328,560.00 4.80 3 019518 15 国债 18 20,100 2,009,799.00 2.90 4 110034 九州转债 13,000 1,588,470.00 2.29 5 110031 航信转债 5,000 551,450.00 0.80


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 40 页 共 48 页


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。





7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 41 页 共 48 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 73,441.35 2 应收证券清算款 2,200,823.10 3 应收股利 - 4 应收利息 54,943.85 5 应收申购款 7,685.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,336,894.10


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 128009 歌尔转债 3,992,490.00 5.76 2 110031 航信转债 551,450.00 0.80


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600576 万家文化 2,111,690.00 3.05 重大事项


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,487 31,234.96 6,162,438.50 13.35% 40,002,833.47 86.65% 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 42 页 共 48 页








8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,555,702.79 3.37%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年 6 月20 日 )基金份额总额 743,426,623.31 本报告期期初基金份额总额 84,595,293.31 本报告期基金总申购份额 27,633,445.63 减:本报告期基金总赎回份额 66,063,466.97 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 46,165,271.97 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。








安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 43 页 共 48 页


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2016 年 4 月 12 日发布公告,聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公 司副总经理。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生改变。








10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或 处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 326,249,061.36 61.14% 232,060.37 61.14% - 兴业证券 2 167,688,296.89 31.43% 119,276.97 31.43% - 西南证券 1 30,046,337.21 5.63% 21,372.05 5.63% - 国泰君安 2 9,583,414.00 1.80% 6,816.48 1.80% - 招商证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 44 页 共 48 页


安信证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 注:公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ,对选择证券 公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。 根据上述制度,由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经 理及交易室于每季度末对券商进行综合评分,评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时 性、服务质量、交易成本等,由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名 单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委 员会决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 11,616,759.60 87.04%184,400,000.00 27.10% - - 兴业证券 1,000,300.00 7.49%496,000,000.00 72.90% - - 西南证券 729,750.00 5.47% - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 安信基金管理有限责任公司关于 旗下场内基金在指数熔断期间暂 停申购赎回业务的提示性公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年1月6日 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 45 页 共 48 页


2 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持清新环境 (002573) 估值调整的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年1月12日 3 安信策略精选灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书摘要 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 1月14 日 4 安信基金管理有限责任公司关于 公司法定代表人变更的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 1月16 日 5 安信策略精选灵活配置混合型证 券投资基金2015年第4季度报告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 1月20 日 6 关于安信基金管理有限责任公司 新增开放式基金销售代理服务机 构的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年1月28日 7 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持万科 A(000002) 估值调整的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年1月29日 8 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持众和股份 (002070) 估值调整的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年2月4日 9 安信基金管理有限责任公司关于 参加数米基金网费率优惠活动的 公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年2月25日 10 安信基金管理有限责任公司关于 旗下部分公募基金参加北京钱景 财富投资管理有限公司基金网上 申购及定投费率优惠活动的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年3月3日 11 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持科大讯飞 (002230) 估值调整的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年3月18日 12 关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、 中国证 2016年3月21 日 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 46 页 共 48 页


新增东海期货为公司旗下开放式 基金销售代理服务机构的公告 券报、证券时报 13 安信策略精选灵活配置混合型证 券投资基金 2015 年度报告摘要 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2015年 3月25 日 14 安信基金管理有限责任公司关于 旗下部分公募基金参加中国工商 银行股份有限公司个人电子银行 基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年3月30日 15 关于安信基金管理有限责任公司 从业人员在子公司兼任职务情况 变更的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年4月1日 16 安信基金管理有限责任公司关于 旗下部分公募基金参加张家港农 村商业银行股份有限公司申购及 定期定额投资费率优惠活动的公 告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年4月7日 17 安信基金管理有限责任公司高级 管理人员(副总经理)变更公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 4月12 日 18 关于新增上海陆家嘴资产管理有 限公司为我司旗下基金代销机构 并参加费率优惠活动的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年4月20日 19 安信策略精选灵活配置混合型证 券投资基金2016年第1季度报告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 4月22 日 20 安信基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海好买基金销售 有限公司费率优惠活动的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年4月28日 21 安信基金管理有限责任公司关于 旗下部分公募基金参加深圳市金 斧子投资咨询有限公司费率优惠 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年5月11日 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 47 页 共 48 页


活动的公告 22 关于安信基金管理有限责任公司 新增开放式基金销售代理服务机 构的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年5月11日 23 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金投资资产支持证券的公 告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年5月18日 24 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持万家文化估值调整 的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年5月19日 25 安信基金管理有限责任公司关于 旗下基金所持苏交科、天通股份 估值调整的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年6月1日 26 安信基金管理有限责任公司关于 调整开户证件类型的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 6月18 日 27 安信基金关于变更基金直销账户 信息的公告 上海证券报、 中国证 券报、证券时报 2016年 6月20 日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、 《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 4、 《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ; 5、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 安信灵活配置混合 2016年半年度报告 第 48 页 共 48 页


11.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安 信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2016年8月25日