东吴增利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
东 吴 增 利 债券 型 证 券 投资 基 金2016 年半年
度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十 五 日
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 第 3 页 共 44 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务 信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 第 4 页 共 44 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
第 5 页 共 44 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴增 利债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 东吴增 利债 券
场内简 称 -
基金主 代码 582002
交易代 码 582002
基金运 作方 式 契约 型。本基 金合同生 效后一 年内封闭 运作，基 金合
同生效 满一 年后 转为 开放 运作。
基金合 同生 效日 2011 年 7 月27 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 44,353,652.50 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东吴增 利债 券 A 东吴增 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 582002 582202
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 8,549,664.36 份 35,803,988.14 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下， 通过 主动 式管 理 及量化 分析 追求 稳健 的 投 资
收益。
投资策 略 本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 坚持 稳健 配置 策 略， 力争 实现 基金 资产 的 长
期稳健 增值 。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其预 期风 险与 收 益
高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 方韡
联系电 话 021-50509888-8308 010-89936330
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95558
传真 021-50509888-8211 010-85230024
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号 第 6 页 共 44 页
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号
邮政编 码 200135 100027
法定代 表人 王炯 常振明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基金半年度报告正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 东吴增 利债 券A 东吴增 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 302,768.92 1,162,638.71
本期利 润 243,324.12 917,439.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0290 0.0260
本期加 权平 均净 值利 润率 2.29% 2.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.39% 2.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,415,555.15 9,221,883.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2825 0.2576
期末基 金资 产净 值 10,965,219.51 45,025,871.65
期末基 金份 额净 值 1.283 1.258
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 33.34% 30.76%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 第 7 页 共 44 页
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东吴增 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.63% 0.05% 0.36% 0.04% 0.27% 0.01%
过去三 个月 0.94% 0.07% -0.52% 0.07% 1.46% 0.00%
过去六 个月 2.39% 0.07% -0.21% 0.07% 2.60% 0.00%
过去一 年 5.86% 0.12% 2.74% 0.07% 3.12% 0.05%
过去三 年 21.50% 0.16% 5.74% 0.09% 15.76% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
33.34% 0.14% 10.46% 0.09% 22.88% 0.05%
东吴增 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.56% 0.05% 0.36% 0.04% 0.20% 0.01%
过去三 个月 0.88% 0.07% -0.52% 0.07% 1.40% 0.00%
过去六 个月 2.19% 0.07% -0.21% 0.07% 2.40% 0.00%
过去一 年 5.45% 0.12% 2.74% 0.07% 2.71% 0.05%
过去三 年 20.15% 0.16% 5.74% 0.09% 14.41% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
30.76% 0.15% 10.46% 0.09% 20.30% 0.06%
注：1 、比 较基 准=中 国债 券综合 全价 指数 。
2、本 基金 于2011 年7 月27 日成 立。 第 8 页 共 44 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1. 比较 基准=中 国债 券 综合全 价指 数。
2.本基 金 于2011 年7 月27 日成 立。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东 吴基 金管 理有 限公 司于 2004 年 8 月 27 日获 证监基 字[2004]32 号开 业 批文, 并于2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者 奉献可持
续的长期回报 。近年来 ， 在泛资管大背 景下，公 司 推进公募基金 、专户业 务 以及子公司 业务协同
发展， 加快 向具 有核 心竞 争力的 综合 性现 代财 富管 理机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着 23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只 存续 专第 10 页 共 44 页
项资产 管理 计划 （ 子公 司） ， 涵 盖了 高中 低不 同风 险 层次的 多元 化产 品线 ， 可 满足不 同类 型投 资者
的投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础 上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝 对收
益部， 更加 强化 绝对 收益 理念。
经过多 年积 累和 布局 ，公 司已形 成三 大投 研“ 特色 ” ：1.权 益投 资坚 持自 下而 上精选 优质 成长 股，
把握中国经济 转型 升级 机 遇；2.绝对收 益首倡 “ 用 权益投资做绝 对收益 ” 的 理念，利用 量化模型
进行择时和选 股操作， 严 控回撤、优化 收益；3. 固 定收益回归稳 健本源， 兼 顾流动性管 理，为大
类资产 配置 提供 基础 性产 品。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风 云基
金公司 （ 《 大众 证券 报》 ） 、2014 年度 最佳 投资 风格* 金蝉奖 （ 东 吴新 经济 股票 型基金 ， 《 华夏 理财》
杂志） 、2014 年 度新 财富 最智慧 投资 机构 （ 《 新财 富 》杂志 ）等 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王文华
本基金
基金经
理
2014 年10 月 16
日
- 9 年
南 开 大学 毕 业， 金融 硕士
学 位 。历 任 中诚 信证 券评
估 有 限公 司 信贷 评级 分析
员 、 联合 证 券股 份有 限公
司 投 银行 高 级项 目经 理、
中 诚 信证 券 评估 有限 公司
债 券 信 用 评 级 高 级 分 析
师。2012 年 3 月至 今就 职
于 东 吴 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾任 固 定收 益 部 研究
员 、 基金 经 理助 理， 现担
任 东 吴增 利 债券 基金 基金
经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 对外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 第 11 页 共 44 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公 司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年年 初因 信贷 投放 超 预期增 长， 通货 膨胀 回升 ， 市场修 正了 之前 对经 济极 度悲观 的预 期，
一度转为担忧 滞胀。另 外 ，监管层加强 金融杠杆 的 监管，央企及 地方国企 债 券的违约也 加剧了债
券市场 的恐 慌情 绪。4 月 债券市 场进 一步 急剧 调整 ，自年 初至 四月 末，10 年 期国开 债收 益率 上行
将近 50 个BP。5 月、6 月及 7 月 通胀 回落 ， 经 济增 速也平 稳放 缓。 英国 脱欧 加剧了 国内 的避 险 情
绪，7 月信贷 数据超预 期 回落使得经济 恶化的预 期 再起。另外， 大量委外 资 金的配置压 力使得债
券市场 的资 产荒 越演 越烈 。 至8 月 中旬 ，10 年 期国 开债收 益率 再次 回到 年初 的低点 ，10 年 期国 债
收益率 更 是 达到 了2.63% 的历史 低点 。
本基金 资产 配置 ：以 信用 债为主 ，精 选个 券。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，东 吴增 利债 券 A 份 额净 值 为 1.283 元 ，累 计净 值 1.323 元 ；本报 告期 份额
净值增 长率 2.39% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-0.21% 。 东吴 增利 债券 C 份 额 净值为 1.258 元，第 12 页 共 44 页
累计净 值1.298 元； 本报 告期份 额净 值增 长 率 2.19% ，同 期业 绩比 较基 准收 益 率为-0.21% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
国内经济仍然 面临着下 行 的压力，但硬 着陆的概 率 较低，经济增 长阶段性 企 稳仍有可能。 今
年上半年以来 ，上游煤 炭 、钢铁等产品 价格回暖 ， 企业利润增速 有所回升 。 下半年，CPI 增速 预
计平稳 ，PPI 同 比增 速逐 步回升 ，并 有望 转正 。
虽然经济增长 仍有压力 ， 但在资本外流 压力较大 ， 国内资产价格 泡沫膨胀 等 因素的制约下 ，
央行下 半年 降准 降息 的概 率较小 ，2.25% 的7 天回 购 利率对 资金 成本 的制 约仍 在。 下 半年 资金 面仍
有波动 的风 险。
从信用状况来 看，过去 十 年多的信用扩 张周期已 经 结束，信用风 险的暴露 和 释放仅仅是一 个
开始。 因而 ，债 券信 用风 险未来 仍将 高发 。
总体来说，基 本面仍有 利 于债市，但需 要防范过 度 杠杆带来的资 金波动风 险 以及个券的信用
风险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营总监 、基金会 计 、固定收益部 总
经理 、 绝 对收 益部 总经 理 、 权 益投 资部 副总 经理 、 金融工 程相 关业 务人 员 、 合规风 控人 员等 组成 ，
同时， 督察 长、 相关 基金 经理、 总裁 指定 的其 他人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、合 规风控业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见 和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。 第 13 页 共 44 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自2011 年7 月27 日 东吴 增利债 券型 证券 投资 基金 （ 以下称 “东 吴增 利基 金 ” 或“本 基金 ”）
成立以 来 ， 作 为本 基金 的 托管人 ， 中信 银行 严格 遵 守了 《证 券投 资基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
东吴基金管理 有限公司 在 本基金投资运 作方面进 行 了监督，对基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方面 进行了认 真 的复核，未发 现基 金管 理 人有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由东吴增利基 金管理人 —— 东吴基金管 理有限公 司 编制，并经本 托管人复 核 审查的本半年 度
报告中的财务 指标、净 值 表现、收益分 配、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容真实、 准确和完
整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 东吴 增利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
第 14 页 共 44 页
银行存 款 6.4.7.1 264,984.32 562,402.79
结算备 付金
2,036,055.43 1,559,802.04
存出保 证金
15,491.60 7,128.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 68,570,584.26 61,224,739.93
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
68,570,584.26 61,224,739.93
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,745,894.83
应收利 息 6.4.7.5 2,153,311.04 1,216,967.32
应收股 利
- -
应收申 购款
600.00 92,826.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
73,041,026.65 67,409,761.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
16,800,000.00 13,100,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
47,943.29 163,551.08
应付管 理人 报酬
29,232.89 29,472.62
应付托 管费
8,994.74 9,068.49
应付销 售服 务费
14,515.07 14,475.88
应付交 易费 用 6.4.7.7 284.70 -
应交税 费
65,640.00 65,640.00
应付利 息
3,646.07 105.27
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 79,678.73 210,220.72
负债合 计
17,049,935.49 13,592,534.06
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 44,353,652.50 43,550,361.62
未分配 利润 6.4.7.10 11,637,438.66 10,266,865.35
所有者 权益 合计
55,991,091.16 53,817,226.97
负债和 所有 者权 益总 计
73,041,026.65 67,409,761.03
注：报 告截 止 日 2016 年6 月 30 日， 其中 东吴 增利 债 券 A 基 金份 额净 值 1.283 元，基 金份 额总 额
8549664.36 份 ；东 吴增 利 债券 C 基金 份额 净 值1.258 元， 基金 份额 总额35803988.14 份。
第 15 页 共 44 页
6.2 利 润表
会计主 体 ： 东吴 增利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
1,781,921.10 4,440,513.82
1.利息 收入
1,904,474.85 2,422,186.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 27,174.33 39,433.25
债券利 息收 入
1,877,300.52 2,382,674.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 77.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
181,177.18 1,528,779.90
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 181,177.18 1,528,779.90
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -304,644.51 487,056.57
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 913.58 2,491.34
减： 二、费用
621,157.98 906,499.17
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 176,114.22 203,183.66
2．托 管费 6.4.10.2.2 54,189.03 62,518.08
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 87,244.24 92,586.39
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,124.58 2,142.51
5．利 息支 出
196,965.40 425,494.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
196,965.40 425,494.35
6．其 他费 用 6.4.7.20 105,520.51 120,574.18
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,160,763.12 3,534,014.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,160,763.12 3,534,014.65
第 16 页 共 44 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 东吴 增利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
43,550,361.62 10,266,865.35 53,817,226.97
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,160,763.12 1,160,763.12
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
803,290.88 209,810.19 1,013,101.07
其中：1.基 金申 购款 6,213,942.85 1,568,177.68 7,782,120.53
2. 基金 赎回款 -5,410,651.97 -1,358,367.49 -6,769,019.46
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
44,353,652.50 11,637,438.66 55,991,091.16
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
51,379,523.28 6,798,093.93 58,177,617.21
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,534,014.65 3,534,014.65
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-4,856,956.59 -1,169,442.99 -6,026,399.58
其中：1.基 金申 购款 18,538,604.35 3,271,153.88 21,809,758.23 第 17 页 共 44 页
2. 基金 赎回 款 -23,395,560.94 -4,440,596.87 -27,836,157.81
四、 本 期向 基金 份额 持
有 人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
46,522,566.69 9,162,665.59 55,685,232.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东 吴增利债券 型证券投 资 基金（以下简 称“本基 金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以 下
简称“中国证 监会 ” ） 证 监许可[2011]818 号《 关 于核准东吴增 利债券型 证 券投资基金募 集的批
复》 核 准， 由东 吴基 金管 理有限 公司 作为 发起 人向 社会公 众公 开发 行募 集， 基金合 同 于 2011 年7
月 27 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 422,128,529.69 份 基金 份额 。本 基金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 人 为东吴基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中信
银行股 份有 限公 司。
本基金为债券 型基金， 投 资于固定收益 类资产的 比 例不 低于基金 资产的 80% ，其中，现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 投资 于非 固定收 益类 资产 的 比
例不高于基金 资产的 20% 。本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行
上市的 股票 （包 括中 小板 、创业 板及 其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具（但须符 合中国证
监会的 相关 规定 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则 解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴增 利 债券型证券 投资基金 基金 合同》和中 国证监 会
允许的 如财 务报 表附 注所 列示的 基金 行业 实务 操作 的有关 规定 编制 。 第 18 页 共 44 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用 的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改 革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买 卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税第 19 页 共 44 页
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁 后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 264,984.32
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 264,984.32
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 55,564,890.98 55,448,784.26 -116,106.72
银行间 市场 13,113,624.31 13,121,800.00 8,175.69
合计 68,678,515.29 68,570,584.26 -107,931.03
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 68,678,515.29 68,570,584.26 -107,931.03
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。 第 20 页 共 44 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利息 214.66
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 916.20
应收债 券利 息 2,152,173.28
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.90
合计 2,153,311.04
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 284.70
合计 284.70
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 117.43
预提费 用 79,561.30
- - 第 21 页 共 44 页
合计 79,678.73
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
东吴增 利债 券 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,549,807.58 8,549,807.58
本期申 购 2,158,837.89 2,158,837.89
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,158,981.11 -2,158,981.11
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 8,549,664.36 8,549,664.36
金额单 位： 人民 币元
东吴增 利债 券 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 35,000,554.04 35,000,554.04
本期申 购 4,055,104.96 4,055,104.96
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,251,670.86 -3,251,670.86
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 35,803,988.14 35,803,988.14
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
东吴增 利债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,127,003.14 39,051.60 2,166,054.74
本期利 润 302,768.92 -59,444.80 243,324.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,935.83 240.46 6,176.29
其中： 基金 申购 款 579,526.11 -89.41 579,436.70 第 22 页 共 44 页
基金赎 回款 -573,590.28 329.87 -573,260.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,435,707.89 -20,152.74 2,415,555.15
单位： 人民 币元
东吴增 利债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,944,293.70 156,516.91 8,100,810.61
本期利 润 1,162,638.71 -245,199.71 917,439.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
198,267.15 5,366.75 203,633.90
其中： 基金 申购 款 982,668.54 6,072.44 988,740.98
基金赎 回款 -784,401.39 -705.69 -785,107.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,305,199.56 -83,316.05 9,221,883.51
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,291.55
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 17,792.19
其他 90.59
合计 27,174.33
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 未进 行股 票投资 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ） 成交 总
额
48,878,556.69
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
47,318,462.54
减：应 收利 息总 额 1,378,916.97 第 23 页 共 44 页
买卖债 券差 价收 入 181,177.18
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具交易 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -304,644.51
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -304,644.51
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 第 24 页 共 44 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -304,644.51
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 392.25
转换费 收 入582202 91.46
转换费 收 入582002 429.87
其他 -
合计 913.58
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
799.58
银行间 市场 交易 费用
325.00
合计
1,124.58
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 54,698.28
银行汇 划费 用 4,759.21
数字证 书服 务费 200.00
帐户维 护费 21,000.00
- -
合计 105,520.51
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。 第 25 页 共 44 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发 生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未进 行股 票投资 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公司 81,247,613.70 100.00% 225,077,318.21 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公司 2,563,094,000.00 100.00% 3,084,948,000.00 100.00%
第 26 页 共 44 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未进 行权 证投资 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
- - - -
本基金 本报 告期 无关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
176,114.22 203,183.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
16,949.68 15,473.58
注：支付基金 管理人东 吴 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.65%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.65% / 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
54,189.03 62,518.08
注： 支 付基 金托 管人 中信 银行股 份有 限公 司的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.2% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。 第 27 页 共 44 页
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴增 利债 券A 东吴增 利债 券 C 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 - 71,860.59 71,860.59
中信银 行股 份有 限公 司 - 9,304.72 9,304.72
东吴证 券股 份有 限公 司 - 943.56 943.56
合计 - 82,108.87 82,108.87
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴增 利债 券A 东吴增 利债 券 C 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 - 76,750.28 76,750.28
中信银 行股 份有 限公 司 - 12,113.41 12,113.41
东吴证 券股 份有 限公 司 - 1,926.54 1,926.54
合计 - 90,790.23 90,790.23
注： 本基 金A 类不 收取 销 售服务 费 ，C 类收 取销 售服 务费 。C 类销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金资 产
净值 的0.4% 年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为：C 类 日基 金销售 服务 费= 前一 日C 类 基金资 产净 值 X0.4%/ 当 年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
东吴增 利债 券 A 东吴增 利债 券 C
基 金合 同生效 日（ 2011
年7 月27 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 4,811,357.07 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 第 28 页 共 44 页
期末持 有的 基金 份额 4,811,357.07 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
10.8477% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
东吴增 利债 券 A 东吴增 利债 券 C
基金 合 同生效 日（ 2011
年 7 月27 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 4,811,357.07 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,811,357.07 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
10.3420% -
注：本 关联 方投 资本 基金 的费率 是公 允的 ，均 遵照 本基金 公告 的费 率执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
东吴增 利债 券 C
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
东 吴 证 券 股 份 有
限公司
29,041,626.33 65.4774% 29,041,626.33 82.9747%
注：本 关联 方投 资本 基金 的费率 是公 允的 ，均 遵照 本基金 公告 的费 率执 行。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份有限
公司
264,984.32 9,291.55 871,696.03 14,579.13
第 29 页 共 44 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 160 16,000.00 16,000.00 -
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券清 算款 余额16800000 元，于2016 年 7 月 4 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的
证券交易所交 易的债券 或 在新质押式回 购下转入 质 押库的债券， 按证券交 易 所规定的比 例折算为
标准券 后， 不低 于债 券回 购的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 本 基金主要投资 于具有良 好 流动性的固定 收 益类品 种 以及参与一级 市第 30 页 共 44 页
场新股申购或 增发新股 ， 并可持有因可 转债转股 所 形成的股票、 因所持股 票 所派发的权 证以及因
投资可分离债 券而产生 的 权证等和法律 法规或监 管 机构允许基金 投资的其 它 金融工具。 本基金在
日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
利率风 险是 本基 金市 场风 险的重 要组 成部 分。
本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 ，通 过主 动式 管理 及量化 分析 追求 稳健 的投 资收益 。
本基金是一只 债券型基 金 ，以债券投资 为主构建 和 管理投资组合 。对于债 券 投资，本基金 通
过对利率走势 的判断和 债 券收益率曲线 变动趋 势 的 分析，确定本 基金债券 组 合久期和期 限结构配
置。债券选择 上，本基 金 根据债券信用 风险特征 、 到期收益率、 信用利差 和 税收差异等 因素的分
析，并 考虑 债券 流动 性和 操作策 略， 选择 投资 价值 高的债 券作 为本 基金 的投 资对象 。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由合规风控部 负责 ，组 织 、协调并与 其他各业
务部门一道， 共同完成 对 法律风险、投 资风险、 操 作风险、合规 风险等风 险 类别的管理 ，并定期
向公司的风险 管理委员 会 报告公司风险 状况。合 规 风控部由督察 长分管， 配 置有法律、 风控、审
计、信 息披 露等 方面 专业 人员。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 、债 券投 资及 其他应 收类 款项 。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种 比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－中 信银行股 份 有限公司。本 基金认为 与 中信银行股 份有限公
司相关的信用 风险程度 较 低。本基金在 交易所进 行 的交易均与中 国证券登 记 结算有限责 任公司完
成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场 交易前均
对交易对手进 行信用评 估 ，以控制相应 的信用风 险 。本基金与应 收证券清 算 款相关的信 用风险程
度较低 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投 资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及第 31 页 共 44 页
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 6.4.12 中列示的 部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 及债券投
资等。 第 32 页 共 44 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 264,984.32 - - - - - 264,984.32
结算备 付金 2,036,055.43 - - - - - 2,036,055.43
存出保 证金 15,491.60 - - - - - 15,491.60
交易性 金融 资产 12,424,712.50 4,157,630.75 3,632,797.49 47,661,175.06 694,268.46 - 68,570,584.26
应收利 息 - - - - - 2,153,311.04 2,153,311.04
应收申 购款 - - - - - 600.00 600.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 14,741,243.85 4,157,630.75 3,632,797.49 47,661,175.06 694,268.46 2,153,911.04 73,041,026.65
负债
卖出回 购金 融资 产款 16,800,000.00 - - - - - 16,800,000.00
应付赎 回款 - - - - - 47,943.29 47,943.29
应付管 理人 报酬 - - - - - 29,232.89 29,232.89
应付托 管费 - - - - - 8,994.74 8,994.74
应付销 售服 务费 - - - - - 14,515.07 14,515.07
应付交 易费 用 - - - - - 284.70 284.70
应付利 息 - - - - - 3,646.07 3,646.07
应交税 费 - - - - - 65,640.00 65,640.00
其他负 债 - - - - - 79,678.73 79,678.73
负债总 计 16,800,000.00 - - - - 249,935.49 17,049,935.49
利率敏 感度 缺口 -2,058,756.15 4,157,630.75 3,632,797.49 47,661,175.06 694,268.46 1,903,975.55 55,991,091.16
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 562,402.79 - - - - - 562,402.79
结算备 付金 1,559,802.04 - - - - - 1,559,802.04
存出保 证金 7,128.07 - - - - - 7,128.07
交易性 金融 资产 2,763,250.52 - 5,095,071.47 52,607,069.94 759,348.00 - 61,224,739.93
应收证 券清 算款 - - - - - 2,745,894.83 2,745,894.83
应收利 息 - - - - - 1,216,967.32 1,216,967.32
应收申 购款 - - - - - 92,826.05 92,826.05
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 4,892,583.42 - 5,095,071.47 52,607,069.94 759,348.00 4,055,688.20 67,409,761.03
负债
卖出回 购证 券款 13,100,000.00 - - - - - 13,100,000.00
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 163,551.08 163,551.08
应付管 理人 报酬 - - - - - 29,472.62 29,472.62 第 33 页 共 44 页
应付托 管费 - - - - - 9,068.49 9,068.49
应付销 售服 务费 - - - - - 14,475.88 14,475.88
应付交 易费 用 - - - - - - -
应交税 金 - - - - - 65,640.00 65,640.00
应付利 息 - - - - - 105.27 105.27
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 210,220.72 210,220.72
负债总 计 13,100,000.00 - - - - 492,534.06 13,592,534.06
利率敏 感度 缺口 -8,207,416.58 - 5,095,071.47 52,607,069.94 759,348.00 3,563,154.14 53,817,226.97
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 237,456.25 289,115.76
利率上 升 25 个 基点 -235,560.57 -286,660.61
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产
配置比例，行 业及个股 集 中度，行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ，重仓行 业 及个股的业 绩表现，
研究深 度等 ，评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金投资于 债券类资 产 （包括含权债 券）的比 例 不低于基金资 产净值 的 80% ，投资于一级 市场
新股申购、持 有可转债 转 股所得的股票 、投资二 级 市场股票等中 国证监会 允 许基金投资 的其它金
融工具比例合 计不超过 基 金资产净值 的 20%， 现金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金
资产净 值 的5% 。
本期末 ，本 基金 未持 有股 票。 第 34 页 共 44 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩基 准下 跌 1% -162,374.16 -109,733.33
业绩基 准下 跌 5% -811,870.82 -548,666.63
业绩基 准下 跌 10% -1,623,741.64 -1,097,333.26
注：报 告期 内， 本基 金2016 年beta 值为0.29 ，2015 年beta 值为0.20 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 68,570,584.26 93.88
其中： 债券 68,570,584.26 93.88
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,301,039.75 3.15
7 其他各 项资 产 2,169,402.64 2.97
8 合计 73,041,026.65 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 第 35 页 共 44 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 买入 股票资 产。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 卖出 股票 资 产。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 未进 行股 票投资 交易 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 2,299,770.00 4.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 53,022,874.26 94.70
5 企业短 期融 资券 3,001,800.00 5.36
6 中期票 据 10,120,000.00 18.07
7 可转债 （可 交换 债） 126,140.00 0.23
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 68,570,584.26 122.47
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101366002 13 井神MTN001 100,000 10,120,000.00 18.07 第 36 页 共 44 页
2 112149 12 芭 田债 40,000 4,053,600.00 7.24
3 112127 12 华 西债 40,000 4,004,400.00 7.15
4 112169 12 中 财债 35,081 3,548,793.96 6.34
5 122754 11 通 化债 29,910 3,191,397.00 5.70
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 第 37 页 共 44 页
1 存出保 证金 15,491.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,153,311.04
5 应收申 购款 600.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,169,402.64
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东吴
增利
债券A
204 41,910.12 4,821,699.70 56.40% 3,727,964.66 43.60%
东吴
增利
债券C
178 201,146.00 29,041,626.33 81.11% 6,762,361.81 18.89%
合计 - - - - - -
注：本基金机 构、个人 投 资者 持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额； 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。 第 38 页 共 44 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东吴增 利债 券 A 东吴增 利债 券 C
基金合 同生 效日 （2011 年7 月 27 日 ） 基 金份
额总额
250,681,954.81 171,446,574.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,549,807.58 35,000,554.04
本报告 期基 金总 申购 份额 2,158,837.89 4,055,104.96
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,158,981.11 3,251,670.86
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,549,664.36 35,803,988.14
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公 司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
第 39 页 共 44 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用江 苏天衡 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）担 任本 基金 会计师 事 务 所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员没 有受 到监 管部门 稽查 或处 罚的 任何 情形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交 易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 - - - - -
注：1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序
租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 ： 证券公司基本 面评价（ 财 务状况、资 信状况、
经营状况） ； 证券公司 研究 能力评价（ 报告质量 、及 时性和数量） ；证券公 司信 息服务评价 （全面
性、及 时性 和高 效性 ）等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 无交 易单 元变更 情况 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 81,247,613.70 100.00% 2,563,094,000.00 100.00% - - 第 40 页 共 44 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加平 安银 行
股份有 限公 司基 金代 销业 务
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2016 年 1 月 4 日
2 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加苏 州银 行
股份有 限公 司申 购及 定期 定
额申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 4 日
3 东吴基 金管 理有 限公 司管 理
的基 金2015 年 年度 资产净值
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 4 日
4 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
公司董 事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 1 月 16 日
5 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
公司总 经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 1 月 16 日
6 东吴增 利债 券型 证券 投资 基
金 2015 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、 证 券时
报、公 司网 站
2016 年 1 月 20 日
7 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增大 泰金 石投 资
管理有 限公 司为 代销 机构 并
推出转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
8 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
参加大 泰金 石投 资管 理有 限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
9 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增上 海联 泰资 产
管理有 限公 司为 代销 机构 并
推出定 期定 额业 务及 转换 业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
10 东吴基 金 管 理有 限公 司关 于
参加上 海联 泰资 产管 理有 限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
11 东吴基 金管 理有 限公 司关 于 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 2 月 3 日 第 41 页 共 44 页
公司法 定代 表人 变更 公告 券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
12 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增中 经北 证
（北京 ） 资产 管理 有限 公 司为
代销机 构并 推出 定期 定额 业
务及转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 2 月 19 日
13 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
参加中 经北 证 （ 北京 ） 资 产管
理有限 公司 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 2 月 19 日
14 东吴增 利债 券型 证券 投资 基
金更新 招募 说明 书以 及摘 要
中国证 券报 、 证 券时
报、公 司网 站
2016 年 3 月 11 日
15 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增北 京钱 景财 富
投资管 理有 限公 司为 代销 机
构并推 出定 期定 额业 务及 转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 3 月 22 日
16 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
参加北 京钱 景财 富投 资管 理
有限公 司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 3 月 22 日
17 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增珠 海盈 米财 富
管理有 限公 司为 代销 机构 并
推出定 期定 额业 务及 转换 业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 3 月 25 日
18 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
参加珠 海盈 米财 富管 理有 限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 3 月 25 日
19 东吴增 利债 券型 证券 投资 基
金2015 年 年度 报告 以及 摘 要
中国证 券报 、 证 券时
报、公 司网 站
2016 年 3 月 26 日
20 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国
工商银 行股 份有 限公 司个 人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 公
司网站 、 深 交所 （巨
潮资讯 网）
2016 年 3 月 29 日
21 东吴增 利债 券型 证券 投资 基
金 2016 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 证 券时
报、公 司网 站
2016 年 4 月 22 日
22 东吴基 金管 理有 限公 司关 于 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 5 月 4 日 第 42 页 共 44 页
公司副 总经 理变 更的 公告 券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
23 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加中 国民 生
银行直 销银 行基 金通 系统 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 5 月 17 日
24 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
网上交 易系 统招 商银 行支 付
渠道费 率优 惠调 整的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 5 月 24 日
25 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加珠 海盈 米
财富管 理有 限公 司转 换费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 6 月 1 日
26 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增中 信期 货有 限
公司为 代销 机构 并推 出定 期
定额业 务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 6 月 2 日
27 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金新 增上 海利 得基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 6 月 8 日
28 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
参加上 海利 得基 金销 售有 限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 6 月 8 日
29 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金开 通在 上海 陆
金所资 产管 理有 限公 司定 投
业务并 参与 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 6 月 13 日
30 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金延 迟参 与开 通
在上海 陆金 所资 产管 理有 限
公司定 投业 务并 参与 费率 优
惠的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 6 月 14 日
31 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金在 交通 银行 股份 有
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
2016 年 6 月 29 日 第 43 页 共 44 页
限公司 网上 银行 、 手机 银 行延
长基金 申购 费率 优惠 的公 告
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
32 东吴基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金开 通在 上海 陆
金所资 产管 理有 限公 司定 投
业务并 参与 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯
网）
2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 增 利债券 型证 券投 资基 金设 立的文 件；
2 、 《东 吴增 利债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《东 吴增 利债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴增 利债 券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上各 项公 告的 原稿 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客 户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司 第 44 页 共 44 页
2016 年8 月25 日
