东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基
金 2016年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十五日
第 2 页 共 48 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至 06 月30日止。 第 3 页 共 48 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40 第 4 页 共 48 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48
第 5 页 共 48 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东吴移动互联
场内简称 -
基金主代码 001323
交易代码 001323
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月27日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 599,982,408.96 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C
下属分级基金的交易代码： 001323 002170
报告期末下属分级基金的份额总额 599,981,409.96 份 999.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为混合型基金，通过灵活的资产配置，重点投资于移动互联主题的上市
公司， 在科学严格管理风险的前提下， 力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，采取兼顾风险预算管理的多层次
复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。
业绩比较基准 中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期
收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 张波
联系电话 021-50509888-8308 0755-22168073
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn ZHANGBO746@pingan.com.cn
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95511转 3
传真 021-50509888-8211 0755-82080400
注册地址 上海浦东源深路279号 广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
办公地址 上海浦东源深路279号 广东省深圳市罗湖区深南东路第 6 页 共 48 页
5047号
邮政编码 200135 518000
法定代表人 王炯 孙建一
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东吴移动互联混合A 东吴移动互联混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1 日 - 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年1月1日 -
2016年6月30日)
本期已实现收益 -17,141,812.94 -2.62
本期利润 -3,751,779.77 7.71
加权平均基金份额本期利润 -0.0050 0.0077
本期加权平均净值利润率 -0.50% 0.77%
本期基金份额净值增长率 -0.10% -0.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -14,269,673.15 -1.62
期末可供分配基金份额利润 -0.0238 -0.0016
期末基金资产净值 605,985,600.40 1,007.71
期末基金份额净值 1.010 1.009
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.00% 0.90%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第 7 页 共 48 页
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴移动互联混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.61% 0.40% 1.58% 0.96% 0.03% -0.56%
过去三个月 0.30% 0.37% -1.00% 0.94% 1.30% -0.57%
过去六个月 -0.10% 0.29% -10.47% 1.32% 10.37% -1.03%
过去一年 1.41% 0.23% -14.03% 1.60% 15.44% -1.37%
自基金合同
生效起至今
1.00% 0.23% -22.62% 1.66% 23.62% -1.43%
东吴移动互联混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.61% 0.40% 1.58% 0.96% 0.03% -0.56%
过去三个月 0.20% 0.37% -1.00% 0.94% 1.20% -0.57%
过去六个月 0.60% 0.27% -10.47% 1.32% 11.07% -1.05%
自基金合同
生效起至今
0.60% 0.24% -11.80% 1.26% 12.40% -1.02%
注：1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%
2、本基金于2015年11月 26日开始分为A、C 两类。 第 8 页 共 48 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
第 9 页 共 48 页
注：1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%
2、本基金于2015年 5月 27 日成立，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比
例符合合同约定，但报告期末距建仓结束不满一年。
3、本基金于2015年11月 26日开始分为A、C 两类。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004年 8月 27 日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地—上海市浦东新区源深路 279 号，统一社
会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分
别控股70%和30%。 公司主要从事基金募集、 基金销售、 资产管理和经中国证监会批准的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献可持
续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同第 10 页 共 48 页
发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至2016年6月30日，公司旗下管理着 23只公募基金，27只专户资产管理计划，137只存续专
项资产管理计划（子公司） ，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者
的投资需求。
2016年，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，在业内率先成立了绝对收
益部，更加强化绝对收益理念。
经过多年积累和布局，公司已形成三大投研“特色” ：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，
把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益首倡“用权益投资做绝对收益”的理念，利用量化模型
进行择时和选股操作，严控回撤、优化收益；3.固定收益回归稳健本源，兼顾流动性管理，为大
类资产配置提供基础性产品。
近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2015 年度十大风云基
金公司（ 《大众证券报》 ） 、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金， 《华夏理财》
杂志） 、2014年度新财富最智慧投资机构（ 《新财富》杂志）等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
戴斌
权益投
资部副
总经理、
本基金
基金经
理
2015 年 5 月 27
日
- 9 年
博士，中国人民大学金融
学毕业。 自 2007年1 月起
加入东吴基金管理有限公
司一直从事证券投资研究
工作，曾任研究部宏观经
济、金融工程研究员，产
品策划部产品设计研究
员，基金经理助理，现任
权益投资部副总经理，其
中自2013年12月24日起
担任东吴新产业混合型证
券投资基金基金经理，自
2014年12月12日起担任
东吴价值成长双动力混合
型证券投资基金基金经
理，自 2015 年 5 月 27 日
起担任东吴移动互联灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，自 2015 年 7
月 1 日起担任东吴新趋势
价值线灵活配置混合型基第 11 页 共 48 页
金基金经理，自 2015年8
月 19 日起担任东吴配置
优化混合型证券投资基金
基金经理。
刘元海
绝对收
益部总
经理、 本
基金基
金经理
2016 年 4 月 27
日
- 11 年
博士， 同济大学毕业。 2004
年2月至2015年6月就职
于东吴基金管理有限公
司，历任研究员、基金经
理助理、基金经理、投资
管理部副总经理等职务，
2016 年 2 月再次加入我
司，现任绝对收益部总经
理，其中自 2016 年 4 月
27 日起担任东吴移动互
联灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、戴斌为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个
季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行 95%置信区
间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在第 12 页 共 48 页
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初人民币汇率贬值叠加熔断机制，致使今年上半年三大股指（上证指数、中小板指数、创
业板指数）出现了17%左右的跌幅。A 股市场经过1 月份大幅下跌，2 月份触底进入区间震荡格局。
但从 2 月份开始，有不少行业走出自己独立上升行情，如：新能源汽车、半导体、白酒、家电、
汽车、有色、军工等，市场仍然存在不少赚钱热点。
由于年初本基金保持低仓位，躲过了 1 月份市场大幅下跌风险。市场经过 3 月份反弹之后，
由于 2 季度仍存在不少不确定因素，因此在 6 月中旬之前，本基金整体保持较低仓位，直到 6 月
下旬，随着不确定因素消除，本基金在 6 月中下旬才逐步提高股票配置比例，配置方向主要集中
于低估值的TMT（物联网云计算、传媒等） 、医药、金融、染料等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，东吴移动互联 A 份额净值为 1.010 元，累计净值 1.010 元；本报告期份额
净值增长率-0.10%，同期业绩比较基准收益率为-10.47%；东吴东吴移动互联C份额净值为 1.009
元，累计净值1.009元；本报告期份额净值增长率0.60%，同期业绩比较基准收益率为-10.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
3季度，A股市场面临不确定性因素相对较少。在英国脱欧背景下，各国央行有望保持相对宽
松货币政策。3 季度，国内通胀压力有所下降，人民币汇率处于可控的走势。因此，我们觉得 3
季度 A 股市场仍然存在结构性投资机会。但是 4 季度，随着经济下行压力显现，通胀上升，外围
市场不确定因素增加，预计 4 季度 A股市场存在一定风险。
3 季度，本基金继续参与新股申购，获取无风险收益，同时保持中等仓位积极参与低估值行
业景气向上公司股票投资操作。
本基金投资目标，通过新股申购获取无风险收益，同时把握中级别以上行情精选个股，为投
资者财富追求长期稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以第 13 页 共 48 页
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、运营负责人、基金会计、固定收益部
总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组
成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及
计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营负责人、基金会计等参与基金组合估值方法的
确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估
值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的第 14 页 共 48 页
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 292,756,327.23 267,146,212.85
结算备付金
10,399,904.03 1,833,333.34
存出保证金
351,007.49 85,578.37
交易性金融资产 6.4.7.2 309,654,174.20 44,596,879.23
其中：股票投资
308,653,574.20 44,596,879.23
基金投资
- -
债券投资
1,000,600.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 642,050,346.03
应收证券清算款
8,524,210.54 601,682.56
应收利息 6.4.7.5 53,118.93 222,546.66
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
621,738,742.42 956,536,579.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 第 15 页 共 48 页
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,023,504.99 -
应付赎回款
2,752,568.18 14,586,809.40
应付管理人报酬
764,633.83 1,274,908.66
应付托管费
127,438.96 212,484.80
应付销售服务费
0.30 -
应付交易费用 6.4.7.7 984,366.86 37,313.95
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 99,621.19 134,589.93
负债合计
15,752,134.31 16,246,106.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 599,982,408.96 929,889,791.86
未分配利润 6.4.7.10 6,004,199.15 10,400,680.44
所有者权益合计
605,986,608.11 940,290,472.30
负债和所有者权益总计
621,738,742.42 956,536,579.04
注：本基金为分级基金，报告截止日2016年6 月30 日，份额总额为599,982,408.96 份，其中东
吴移动互联混合A基金份额净值 1.010元，基金份额总额 599,981,409.96份；东吴移动互联混合
C基金份额净值1.009元，基金份额总额 999.00份。
6.2 利润表
会计主体：东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 5 月27 日(基金
合同生效日)至2015年6
月 30日
一、收入
4,552,979.49 -7,796,475.24
1.利息收入
6,188,829.50 4,861,310.59
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,042,438.63 1,901,893.48
债券利息收入
7,069.81 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,139,321.06 2,959,417.11
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-15,404,389.55 25,080.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -15,957,397.73 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 89,215.06 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 第 16 页 共 48 页
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 463,793.12 25,080.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 13,390,043.50 -13,227,986.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 378,496.04 545,120.57
减：二、费用
8,304,751.55 4,547,986.90
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,652,563.62 3,794,264.95
2．托管费 6.4.10.2.2 942,093.93 632,377.49
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1.04 -
4．交易费用 6.4.7.19 1,597,613.12 99,297.26
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 112,479.84 22,047.20
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-3,751,772.06 -12,344,462.14
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-3,751,772.06 -12,344,462.14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
929,889,791.86 10,400,680.44 940,290,472.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -3,751,772.06 -3,751,772.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-329,907,382.90 -644,709.23 -330,552,092.13
其中：1.基金申购款 1,105,364.17 0.66 1,105,364.83 第 17 页 共 48 页
2.基金赎回款 -331,012,747.07 -644,709.89 -331,657,456.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
599,982,408.96 6,004,199.15 605,986,608.11
项目
上年度可比期间
2015 年5月 27 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -12,344,462.14 -12,344,462.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
2,790,291,598.09 2,048,410.62 2,792,340,008.71
其中：1.基金申购款 2,887,961,073.59 2,030,516.04 2,889,991,589.63
2.基金赎回款 -97,669,475.50 17,894.58 -97,651,580.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,790,291,598.09 -10,296,051.52 2,779,995,546.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______
______吕晖______
____沈静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理
委员会证监许可[2015]795 号文《关于准予东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金注册的批
复》的核准向社会公开发行募集，募集期为 2015年 5 月 18 日至 2015年 5月 22 日。经毕马威华第 18 页 共 48 页
振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，首次募集的净认购金额为人民币2,402,939,059.71 元，
利息为140,142.37人民币元，首次募集有效认购户数为 16,528 户，按照每份基金份额面值 1.00
元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为2,403,079,202.08份。经向中国证监会备案，本基
金合同于 2015 年 5 月 27 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管
理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，投资于移动互联主题的股票的比
例不低于非现金基金资产的 80%；国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私
募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券） 、资产支持
证券、 债券回购、 银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 5%；
权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期
货的投资比例遵循国家相关法律法规。 。 本基金投资于其他金融工具的比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。本基金的业绩比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会基金部发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 第 19 页 共 48 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收
增值税。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1
个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税
所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 第 20 页 共 48 页
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 292,756,327.23
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 292,756,327.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 299,158,264.73 308,653,574.20 9,495,309.47
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 999,832.88 1,000,600.00 767.12
合计 999,832.88 1,000,600.00 767.12
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 300,158,097.61 309,654,174.20 9,496,076.59
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 46,660.62
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 - 第 21 页 共 48 页
应收结算备付金利息 4,212.00
应收债券利息 2,104.11
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 142.20
合计 53,118.93
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 957,978.35
银行间市场应付交易费用 26,388.51
合计 984,366.86
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5,141.35
预提信息披露费 49,726.04
预提审计费 44,753.80
合计 99,621.19
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东吴移动互联混合 A
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 929,889,791.86 929,889,791.86
本期申购 1,104,365.17 1,104,365.17
本期赎回(以"-"号填列) -331,012,747.07 -331,012,747.07
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - - 第 22 页 共 48 页
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 599,981,409.96 599,981,409.96
金额单位：人民币元
东吴移动互联混合 C
项目
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 999.00 999.00
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 999.00 999.00
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则本期申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则本期赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东吴移动互联混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,248,411.00 12,649,091.44 10,400,680.44
本期利润 -17,141,812.94 13,390,033.17 -3,751,779.77
本期基金份额交易
产生的变动数
5,120,550.79 -5,765,261.02 -644,710.23
其中：基金申购款 -18,777.33 18,776.99 -0.34
基金赎回款 5,139,328.12 -5,784,038.01 -644,709.89
本期已分配利润 - - -
本期末 -14,269,673.15 20,273,863.59 6,004,190.44
单位：人民币元
东吴移动互联混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 -2.62 10.33 7.71
本期基金份额交易
产生的变动数
1.00 - 1.00
其中：基金申购款 1.00 - 1.00
基金赎回款 - - - 第 23 页 共 48 页
本期已分配利润 - - -
本期末 -1.62 10.33 8.71
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 818,996.49
定期存款利息收入 3,159,888.86
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 62,552.80
其他 1,000.48
合计 4,042,438.63
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
卖出股票成交总额 440,317,352.34
减：卖出股票成本总额 456,274,750.07
买卖股票差价收入 -15,957,397.73
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
5,179,168.73
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
5,084,326.49
减：应收利息总额 5,627.18
买卖债券差价收入 89,215.06
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。 第 24 页 共 48 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期未进行权证投资。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6月 30日
股票投资产生的股利收益 463,793.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 463,793.12
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
1.交易性金融资产 13,390,043.50
——股票投资 13,389,276.38
——债券投资 767.12
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 - 第 25 页 共 48 页
——权证投资 -
3.其他 -
合计 13,390,043.50
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 378,496.04
合计 378,496.04
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,597,290.46
银行间市场交易费用 322.66
合计
1,597,613.12
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
审计费用 44,753.80
信息披露费 49,726.04
帐户维护费 18,000.00
其他费用 -
合计 112,479.84
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无需要说明的日后事项。 第 26 页 共 48 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登 记人、基金销售
机构
中国平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月 30日
上年度可比期间
2015年5月27日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 918,281,020.47 80.14% 98,895,926.43 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月 30日
上年度可比期间
2015年5月27日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 - - 10,094,156.80 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30
日
上年度可比期间
2015年5月27日(基金合同生效日)至
2015年6月30日 第 27 页 共 48 页
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 6,269,600,000.00 64.57% 2,170,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有限
公司
845,028.88 80.08% 747,740.19 78.05%
关联方名称
上年度可比期间
2015年5月27日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有限
公司
88,401.11 100.00% 88,401.11 100.00%
注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、股票交易佣金为成交金额的 1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
买（卖）证管费和证券结算风险基金等） ；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债
券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给
证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方
获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年5月27日(基金合同生效日)
至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,652,563.62 3,794,264.95
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,235,774.34 1,326,229.54
注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 第 28 页 共 48 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年5月27日(基金合同生效日)
至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
942,093.93 632,377.49
注：支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴移动互联混合
A
东吴移动互联混合C 合计
东吴基金管理有限公司 - 1.04 1.04
合计 - 1.04 1.04
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 5月 27日(基金合同生效日)至 2015年 6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴移动互联混合
A
东吴移动互联混合C 合计
合计 - - -
注：本基金自 2015 月 11 月 26 日实施 A、C 分类，其中 A 类不收取销售服务费，C 类收取销售服
务费。C 类销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提，逐日累计至每月月末，按
月支付。
其计算公式为：C类日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值 X0.2%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 第 29 页 共 48 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年5月27日(基金合同生效日)至
2015年6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国平安银行股份
有限公司
292,756,327.23 818,996.49 196,620,624.74 600,879.84
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流通
受限
12.98 12.98 5,205 67,560.90 67,560.90 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 第 30 页 共 48 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601611
中国
核建
2016年
6 月 30
日
未刊
登重
要事
项停
牌
20.92
2016年
7 月 1
日
23.01 16,639 57,737.33 348,087.88 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票、
债券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
本基金通过灵活的资产配置，重点投资于移动互联主题的上市公司，在科学严格管理风险的
前提下，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股
相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益
风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整期货、股票、债券、现金等大类资产的配置。
本本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公
司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。 第 31 页 共 48 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于
银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内，本基金持有的金
融资产均未发生逾期与减值的情况。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易
对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金
的银行存款存放于本基金的托管行－平安银行股份有限公司。本基金认为与平安银行股份有限公
司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程
度较低。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回
资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及
因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分
交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动
性风险的投资品种。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券 10%。本基金所持部分证券在
证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上
限一般不超过基金资产净值的 40%。 第 32 页 共 48 页
除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负
债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本
基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为
银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月 30日
1 个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 292,756,327.23 - - - - - 292,756,327.23
清算备付金 10,399,904.03 - - - - - 10,399,904.03
存出保证金 351,007.49 - - - - - 351,007.49
交易性金融资产 - 1,000,600.00 - - - 308,653,574.20 309,654,174.20
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 8,524,210.54 8,524,210.54
应收利息 - - - - - 53,118.93 53,118.93
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 303,507,238.75 1,000,600.00 - - - 317,230,903.67 621,738,742.42
负债
应付证券清算款 - - - - - 11,023,504.99 11,023,504.99 第 33 页 共 48 页
应付赎回款 - - - - - 2,752,568.18 2,752,568.18
应付管理人报酬 - - - - - 764,633.83 764,633.83
应付托管费 - - - - - 127,438.96 127,438.96
应付销售服务费 - - - - - 0.30 0.30
应付交易费用 - - - - - 984,366.86 984,366.86
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 99,621.19 99,621.19
负债总计 - - - - - 15,752,134.31 15,752,134.31
利率敏感度缺口 303,507,238.75 1,000,600.00 - - - 301,478,769.36 605,986,608.11
上年度末
2015年 12月 31 日
1个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 267,146,212.85 - - - - - 267,146,212.85
清算备付金 1,833,333.34 - - - - - 1,833,333.34
存出保证金 - - - - - 85,578.36 85,578.36
交易性金融资产 - - - - - 44,596,879.23 44,596,879.23
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 642,050,346.03 - - - - - 642,050,346.03
应收证券清算款 - - - - - 601,682.56 601,682.56
应收利息 - - - - - 222,546.66 222,546.66
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 911,029,892.22 - - - - 45,506,686.81 956,536,579.03
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 14,586,809.40 14,586,809.40
应付管理人报酬 - - - - - 1,274,908.66 1,274,908.66
应付托管费 - - - - - 212,484.80 212,484.80
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 37,313.95 37,313.95
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 134,589.93 134,589.93
负债总计 - - - - - 16,246,106.74 16,246,106.74
利率敏感度缺口 911,029,892.22 - - - - 29,260,580.07 940,290,472.29
第 34 页 共 48 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 6月 30日 ）
上年度末（ 2015 年12月31
日 ）
利率下降 25 个基点 485.57 -
利率上升 25 个基点 -484.19 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的
市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产
配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，
研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 308,653,574.20 50.93 44,596,879.23 4.74
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 308,653,574.20 50.93 44,596,879.23 4.74
第 35 页 共 48 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
1. 业绩基准下跌 1% -943,521.15 -597,084.45
2. 业绩基准下跌 5% -4,717,605.74 -2,985,422.25
3. 业绩基准下跌 10% -9,435,211.49 -59,701,844.50
注：报告期内，本基金2016 年beta值为0.16,2015 年为0.06。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无其他需要说明的重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 308,653,574.20 49.64
其中：股票 308,653,574.20 49.64
2 固定收益投资 1,000,600.00 0.16
其中：债券 1,000,600.00 0.16
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 303,156,231.26 48.76
7 其他各项资产 8,928,336.96 1.44
8 合计 621,738,742.42 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 第 36 页 共 48 页
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 138,064,264.37 22.78
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 348,087.88 0.06
F
批发和零售业 14,388,000.00 2.37
G
交通运输、仓储和邮政业 5,108,000.00 0.84
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
71,237,529.83 11.76
J
金融业 26,346,218.40 4.35
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 17,662,500.00 2.91
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 24,271,639.34 4.01
R
文化、体育和娱乐业 11,207,208.28 1.85
S
综合 - -
合计 308,653,574.20 50.93
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002400 省广股份 1,250,000 17,662,500.00 2.91
2 002217 合力泰 1,109,927 16,981,883.10 2.80
3 600643 爱建集团 1,699,920 16,608,218.40 2.74
4 300188 美亚柏科 620,000 16,516,800.00 2.73
5 002152 广电运通 1,000,000 16,440,000.00 2.71
6 300075 数字政通 609,902 15,643,986.30 2.58 第 37 页 共 48 页
7 600666 奥瑞德 450,000 15,642,000.00 2.58
8 600552 凯盛科技 759,913 15,380,639.12 2.54
9 300203 聚光科技 550,000 14,520,000.00 2.40
10 300347 泰格医药 450,000 13,059,000.00 2.15
11 002609 捷顺科技 649,907 11,431,864.13 1.89
12 300244 迪安诊断 339,983 11,212,639.34 1.85
13 300144 宋城演艺 449,908 11,207,208.28 1.85
14 300033 同花顺 119,970 9,771,556.50 1.61
15 600030 中信证券 600,000 9,738,000.00 1.61
16 002727 一心堂 350,000 8,750,000.00 1.44
17 600352 浙江龙盛 1,000,000 8,620,000.00 1.42
18 600745 中茵股份 300,000 8,052,000.00 1.33
19 002466 天齐锂业 180,000 7,684,200.00 1.27
20 002440 闰土股份 500,000 7,425,000.00 1.23
21 600884 杉杉股份 399,902 6,882,313.42 1.14
22 300183 东软载波 249,937 6,623,330.50 1.09
23 002131 利欧股份 350,000 5,981,500.00 0.99
24 603108 润达医疗 200,000 5,638,000.00 0.93
25 300433 蓝思科技 199,920 5,621,750.40 0.93
26 300420 五洋科技 85,211 5,354,659.24 0.88
27 300168 万达信息 200,000 5,198,000.00 0.86
28 002245 澳洋顺昌 400,000 5,108,000.00 0.84
29 002176 江特电机 300,000 4,620,000.00 0.76
30 300322 硕贝德 200,000 4,300,000.00 0.71
31 601611 中国核建 16,639 348,087.88 0.06
32 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.03
33 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
34 601966 玲珑轮胎 5,205 67,560.90 0.01
35 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01
36 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
37 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
38 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
39 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
40 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
41 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
42 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
43 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
第 38 页 共 48 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603601 再升科技 36,508,485.00 3.88
2 002400 省广股份 31,482,405.10 3.35
3 300031 宝通科技 28,316,683.77 3.01
4 600643 爱建集团 23,119,241.93 2.46
5 002152 广电运通 22,659,220.17 2.41
6 600030 中信证券 20,438,783.08 2.17
7 601166 兴业银行 19,896,582.00 2.12
8 300203 聚光科技 18,414,619.06 1.96
9 000166 申万宏源 17,506,361.83 1.86
10 002217 合力泰 17,034,653.00 1.81
11 600718 东软集团 16,177,914.97 1.72
12 300188 美亚柏科 16,024,263.75 1.70
13 300033 同花顺 15,719,308.20 1.67
14 600666 奥瑞德 15,649,840.20 1.66
15 600552 凯盛科技 15,222,169.68 1.62
16 000776 广发证券 14,560,231.00 1.55
17 601688 华泰证券 14,529,959.25 1.55
18 600015 华夏银行 14,513,933.56 1.54
19 600837 海通证券 14,508,442.00 1.54
20 601328 交通银行 14,481,656.00 1.54
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603601 再升科技 41,167,430.09 4.38
2 300031 宝通科技 31,525,468.62 3.35
3 601166 兴业银行 20,424,798.98 2.17
4 000166 申万宏源 16,166,198.94 1.72 第 39 页 共 48 页
5 600718 东软集团 15,590,072.69 1.66
6 600837 海通证券 14,946,137.00 1.59
7 601688 华泰证券 14,171,404.45 1.51
8 600015 华夏银行 14,162,078.06 1.51
9 002400 省广股份 13,685,092.92 1.46
10 601328 交通银行 13,654,773.00 1.45
11 300058 蓝色光标 13,352,145.90 1.42
12 000776 广发证券 12,867,414.00 1.37
13 600999 招商证券 10,877,825.48 1.16
14 600030 中信证券 9,529,738.00 1.01
15 300299 富春通信 9,194,005.25 0.98
16 002241 歌尔股份 8,382,403.48 0.89
17 300253 卫宁健康 8,011,988.21 0.85
18 000513 丽珠集团 7,839,934.80 0.83
19 300251 光线传媒 7,837,837.77 0.83
20 300244 迪安诊断 7,818,981.61 0.83
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 706,942,168.66
卖出股票收入（成交）总额 440,317,352.34
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,000,600.00 0.17
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,000,600.00 0.17 第 40 页 共 48 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011699934 16 皖山鹰
SCP003
10,000 1,000,600.00 0.17
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一第 41 页 共 48 页
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 351,007.49
2 应收证券清算款 8,524,210.54
3 应收股利 -
4 应收利息 53,118.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,928,336.96
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东吴
移动
互联
6,073 98,794.90 0.00 0.00% 599,981,409.96 100.00% 第 42 页 共 48 页
混合A
东吴
移动
互联
混合C
1 999.00 0.00 0.00% 999.00 100.00%
合计 6,074 98,778.80 0.00 0.00% 599,982,408.96 100.00%
注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东吴移动
互联混合
A
1,976.52 0.0003%
东吴移动
互联混合
C
999.00 100.0000%
合计
2,975.52 0.0005%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东吴移动互联混
合A
东吴移动互联混
合 C
基金合同生效日（2015 年5 月 27 日）基金份
额总额
2,403,079,202.08 -
本报告期期初基金份额总额 929,889,791.86 -
本报告期基金总申购份额 1,104,365.17 999.00
减:本报告期基金总赎回份额 331,012,747.07 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 599,981,409.96 999.00
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 第 43 页 共 48 页
3、本基金自2016年11月 26日分为A、C 两类。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
1、 2016年1月 16 日， 吴永敏先生因退休不再担任公司董事长， 由范力先生担任公司董事长。
2、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总
经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
3、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无相关诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任
何情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
第 44 页 共 48 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东吴证券 2 918,281,020.47 80.14% 845,028.88 80.08% -
国信证券 1 145,618,893.54 12.71% 135,614.25 12.85% -
光大证券 1 81,887,486.51 7.15% 74,623.91 7.07% -
天风证券 2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信
状况、经营状况） ；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量） ；证券公司信息服务评价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期增加2个天风证券交易单元、1个光大证券交易单元、1个国信证券交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 - - 6,269,600,000.00 64.57% - -
国信证券 - - 3,400,000,000.00 35.02% - -
光大证券 1,144,675.00 100.00% 40,000,000.00 0.41% - -
天风证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加平安银行
股份有限公司基金代销业务
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016年 1月 4日
2 东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加苏州银行
股份有限公司申购及定期定
额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016年 1月 4日
3 东吴基金管理有限公司管理
的基金2015 年年度资产净值
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016年 1月 4日 第 45 页 共 48 页
4 东吴移动互联灵活配置混合
型证券投资基金更新招募说
明书以及摘要
上海证券报、公司网
站
2016年 1月 8日
5 东吴基金管理有限公司关于
公司董事长变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 1月 16日
6 东吴基金管理有限公司关于
公司总经理变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 1月 16日
7 东吴移动互联灵活配置混合
型证券投资基金 2015 年第 4
季度报告
上海证券报、公司网
站
2016年 1月 20日
8 东吴基金管理有限公司关于
旗下基金新增大泰金石投资
管理有限公司为代销机构并
推出转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016年 1月 21日
9 东吴基金管理有限公司关于
参加大泰金石投资管理有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016年 1月 21日
10 东吴基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海联泰资产
管理有限公司为代销机构并
推出定期定额业务及转换业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016年 1月 21日
11 东吴基金管理有限公司关于
参加上海联泰资产管理有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016年 1月 21日
12 东吴基金管理有限公司关于
公司法定代表人变更公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 2月 3日
13 东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中经北证
（北京） 资产管理有限公司为
代销机构并推出定期定额业
务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016年 2月 19日
14 东吴基金管理有限公司关于
参加中经北证（北京）资产管
理有限公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016年 2月 19日 第 46 页 共 48 页
15 东吴基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京钱景财富
投资管理有限公司为代销机
构并推出定期定额业务及转
换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 3月 22日
16 东吴基金管理有限公司关于
参加北京钱景财富投资管理
有限公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 3月 22日
17 东吴基金管理有限公司关于
旗下基金新增珠海盈米财富
管理有限公司为代销机构并
推出定期定额业务及转换业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 3月 25日
18 东吴基金管理有限公司关于
参加珠海盈米财富管理有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 3月 25日
19 东吴移动互联灵活配置混合
型证券投资基金 2015 年年度
报告以及摘要
上海证券报、公司网
站
2016年 3月 26日
20 东吴移动互联灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年第 1
季度报告
上海证券报、公司网
站
2016年 4月 22日
21 东吴移动互联灵活配置混合
型证券投资基金基金经理变
更公告
上海证券报、公司网
站
2016年 4月 27日
22 东吴基金管理有限公司关于
公司副总经理变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 5月 4日
23 东吴基金管理有限公司关于
网上交易系统招商银行支付
渠道费率优惠调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 5月 24日
24 东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加珠海盈米
财富管理有限公司转换费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016年 6月 1日
25 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年 6月 2日 第 47 页 共 48 页
旗下基金新增中信期货有限
公司为代销机构并推出定期
定额业务及转换业务的公告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
26 东吴基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海利得基金
销售有限公司为代销机构的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 6月 8日
27 东吴基金管理有限公司关于
参加上海利得基金销售有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 6月 8日
28 东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在上海陆
金所资产管理有限公司定投
业务并参与费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 6月 13日
29 东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金延迟参与开通
在上海陆金所资产管理有限
公司定投业务并参与费率优
惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 6月 14日
30 东吴基金管理有限公司关于
旗下基金在交通银行股份有
限公司网上银行、 手机银行延
长基金申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 6月 29日
31 东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在上海陆
金所资产管理有限公司定投
业务并参与费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2016年 6月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
第 48 页 共 48 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、 《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年8月25日
