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东吴新经济(580006)

东吴新经济:2016年半年度报告

 
 
东 吴 新 经 济混 合 型 证 券投 资 基 金2016 年半
年度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一六年八 月二十 五 日 
 
 
 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 34 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42 7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 4 页 共 52 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 44 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 5 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 东吴新 经济 混合 型证 券投 资基金 基金简 称 东吴新 经济 混合 场内简 称 - 基金主 代码 580006 交易代 码 580006 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日 基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 33,945,456.95 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 为混 合型 基金 ,通 过投资 于引 领经 济发 展未 来 方向的 新兴 行业 的上 市公 司, 享 受 新 经济 发展 带来 的 高成长 和高 收益 。重 点 投 资其中 具有 成长 优势 、估 值 优势和 竞争 优势 的上 市 公 司股票 ,追 求超 额收 益。 投资策 略 本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 策略 , 根据自 上而 下对 宏观 经济 、政策 和证 券市 场走 势的 综 合分析 ,在 遵循 前述 本基 金资产 配置 总体 比例 限制 范 围内, 确定 基金 资产 在股 票、债 券、 现金 和衍 生产 品 上的具 体投 资比 例。 根据 科学技 术和 产业 的发 展趋 势 对与新 经济 相关 创新 技术 、典型 产业 进行 识别 。随 后 自下而 上地 精选 代表 新经 济的典 型上 市公 司和 与新 经 济密切 相关 的上 市公 司, 针对两 类公 司的 不同 特征 , 充分考 虑公 司的 成长 性, 运用东 吴基 金企 业竞 争优 势 评价体 系进 行 评 价, 构建 股票池 。投 资具 有成 长优 势 和竞争 优势 的上 市公 司股 票,追 求超 额收 益。 业绩比 较基 准 75%*沪深 300 指数+25%* 中 证全债 指数 风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ,其 风险 和 预期收 益高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ,低 于股 票 型基金 ,在 证券 投资 基金 中属于 风险 较高 、预 期收 益 也较高 的基 金产 品。


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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 徐军 田青 联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096 电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853 注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号 院 1 号楼 邮政编 码 200135 100033 法定代 表人 王炯 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.scfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -10,860,322.48 本期利 润 -10,005,535.82 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2886 本期加 权平 均净 值利 润率 -21.12% 本期基 金份 额净 值增 长率 -16.78% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 14,193,896.10 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4181 期末基 金资 产净 值 48,139,353.05 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 7 页 共 52 页


期末基 金份 额净 值 1.418 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 41.80% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费 等,计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 7.51% 1.85% -0.19% 0.74% 7.70% 1.11% 过去三 个月 3.35% 1.62% -1.40% 0.76% 4.75% 0.86% 过去六 个月 -16.78% 2.12% -11.19% 1.38% -5.59% 0.74% 过去一 年 -21.44% 2.62% -20.92% 1.73% -0.52% 0.89% 过去三 年 47.71% 1.97% 37.31% 1.38% 10.40% 0.59% 自基金 合同 生效起 至今 41.80% 1.66% 0.32% 1.22% 41.48% 0.44% 注:比 较基 准=75%* 沪深300 指数+25%* 中 证全 债指 数。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 8 页 共 52 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1. 本基 金 自2009 年12 月 30 日 成立 。 2.比较 基准=75%*沪深 300 指数+25%* 中证 全债 指数 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9 月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ,公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ,统 一社 会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 (集 团 ) 有 限公 司分 别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。 公司自成立以 来,始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化, 追 求为投资者奉 献 可持续的长期 回报。近 年 来,在泛资管 大背景下 , 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 9 页 共 52 页


协同发 展, 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。 截至2016 年6 月30 日 , 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ,27 只专 户资 产管 理 计划 ,137 只存 续专项 资产 管理 计划 ( 子 公司) , 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 , 可 满足 不同 类型 投 资者的 投资 需求 。 2016 年, 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 , 引 入了量 化投 资策 略, 在业 内率先 成立 了绝 对收益 部, 更加 强化 绝对 收益理 念。 经过多 年积 累和 布局 , 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” :1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长 股,把握中国 经济转型 升 级机遇;2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念, 利用量化 模型进行择时 和选股操 作 ,严控回撤、 优化收益 ;3. 固定收益回归 稳健本源 , 兼顾流动性 管理, 为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。 近年来 , 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 , 斩 获了 诸多 奖项 , 比如2015 年 度十 大风 云基金 公司 ( 《大众证 券报 》 ) 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖( 东吴新经 济股 票型基金, 《 华夏 理财》 杂志 ) 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构( 《 新财富 》杂 志) 等。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 徐嶒 本基金 基金经 理 2015 年5 月29 日 - 6 年 硕士, 香港 中文 大学 毕业 。 2009 年 7 月至 2010 年 12 月 就 职于 埃 森哲 咨询 公司 上 海 分 公 司 任 行 业 研 究 员, 自2011 年1 月 起加 入 东 吴 基金 管 理有 限公 司, 一 直 从事 投 资研 究 工 作, 曾 任 研究 员 、基 金经 理助 理 , 现任 基 金经 理, 其中 2015 年 5 月 12 日 起担 任 东 吴 内需 增 长混 合型 证券 投 资 基 金 基金 经 理、2015 年5 月29 日起 担任 东吴 新 经 济 混合 型 证券 投资 基金 基金经 理、 2015 年5 月 29 日 起 担任 东 吴新 创业 混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注:1 、此 处的 任职 日期 及 离职日 期为 公司 对外 公告 之日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 10 页 共 52 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,因 赎回 等原 因,本 基金 在 2016 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日持续 出现 基金 资产净 值低 于5000 万元 的 情况, 已上 报中 国证 券监 督管理 委员 会, 公司 正在 拟定相 关应 对方 案, 除此之 外 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 、 中国 证监 会的 规定 和 基金合 同的 规定 及其 他有关法律规 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 为 基金持有人 谋求最大 利益, 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 :1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获 得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研 究 工作 实行 信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁 止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研 究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事 中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。 本报告期内, 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公司旗 下 所有投资组合 之 间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个 季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内 、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区 间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在 不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 市 场 在 过 去 的 半 年 里 呈 现 了 大 幅 下 挫 的 格 局 。 上 证 综 指 最 终 下 跌 17.22% , 创 业 板 指 下 跌 17.92% 。 板 块分 化严 重, 以 新能源 汽车 和 OLED 为代 表 的新兴 产业 个股 在4 月下 旬到 6 月上 旬表 现 优异, 而以 食品 饮料 和黄 金为主 的避 险概 念股 则在 上半年 整体 表现 优异 。 期间东 吴新 经济 基金 根据 大盘走 势在 年初 进行 了减 仓,但 没有 及时 参 与 3 月 份的创 业板 反 弹 导致净 值回 升力 度较 弱。5 月 开始 进行 调仓 并重 点 布局了 新能 源汽 车和 电子 板块。 在 5 月中 下旬 到 6 月中上 旬取 得不 错效 果,但 对于 英国 退欧 公投 结果预 期过 于乐 观, 因此 在 6 月下旬 并未 配 置东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 11 页 共 52 页


避险品 种, 所以 业绩 有 所 回落。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 1.418 元 ,累 计净值 1.418 元 ;本 报告 期份额 净值 增 长 率-16.78% ,同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-11.19% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 整体看 ,我 们认 为下 半年 的机会 与风 险并 存, 市场 有望先 扬后 抑。 从风险角度看 ,人民币 贬 值持续,流动 性宽松预 期 边际递减,中 小创估值 高 企,大小非减 持 压力巨 大, 增量 资金 入市 迟缓。 这些 压力 都将 成为 下半年 市场 重要 的上 涨阻 力。 从机会 角度 看, 秋季 行情 可能 是 2016 年 全年 最有 盼 头的一 波行 情, 主力 资金 一定会 想方 设法 抓住机会做好 秋季行情 , 同时从下半年 时点来看 , 三季度相对利 空最少, 因 此秋季行情 仍然有可 能存在 ,但 力度/指 数高 度 不能过 于乐 观。 考虑到东吴新 经济基金 的 规模不大,操 作较为灵 活 ,目标仓位计 划继续保 持 灵活。行业配 置 上,景气度较 高的新能 源 汽车和电子仍 将持有, 并 会逐步配置受 益全球放 水 预期的有色 、供给侧 改革初 现成 效的 钢铁 煤炭 和低估 值蓝 筹股 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 公司设立基金 资产估值 委 员会,成员由 公司副总 经 理、运营负责 人、基金 会 计、固定收益 部 总经理、绝对 收益部总 经 理、权益投资 部副总经 理 、金融工程相 关业务人 员 、合规风控 人员等组 成,同 时, 督察 长、 相关 基金经 理、 总裁 指定 的其 他人员 可以 列席 相关 会议 。 公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 , 由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及 计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算;运 营 负责人、基金 会计等参 与 基金组合估 值方法的 确定,复核 估 值价格, 并 与相关托管行 进行核对 确 认;督察长、 合规风控 业 务相关人员 对有关估 值政策、估值 流程和程 序 、估值方法等 事项的合 规 合法性进行审 核与监督 。 基金经理参 与估值委 员会对估值的 讨论,发 表 意见和建议, 与估值委 员 会成员共同商 定估值原 则 和政策,但 不介入基 金日常 估值 业务 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 12 页 共 52 页


公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司现 没有进行 任 何定价服务的 约 定。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 ,因 赎回 等原 因,本 基金 在 2016 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日持续 出现 基金 资产净 值低 于5000 万元 的 情况, 已上 报中 国证 券监 督管理 委员 会, 公司 正在 拟定相 关应 对方 案 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、 托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 报告截 止日: 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 13 页 共 52 页


资 产:





银行存 款 6.4.7.1 5,275,532.50 11,614,393.04 结算备 付金


843,606.04 732,868.68 存出保 证金


92,472.85 216,983.14 交易性 金融 资产 6.4.7.2 41,606,526.79 43,739,052.12 其中: 股票 投资


41,606,526.79 43,739,052.12 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


1,132,288.36 4,655,782.38 应收利 息 6.4.7.5 1,866.45 2,387.20 应收股 利


- - 应收申 购款


14,985.17 985.22 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


48,967,278.16 60,962,451.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


222,954.89 1,047,055.94 应付管 理人 报酬


58,050.98 79,086.08 应付托 管费


9,675.15 13,181.01 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 417,100.90 457,870.98 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 120,143.19 233,913.30 负债合 计


827,925.11 1,831,107.31 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 33,945,456.95 34,692,699.98 未分配 利润 6.4.7.10 14,193,896.10 24,438,644.49 所有者 权益 合计


48,139,353.05 59,131,344.47 负债和 所有 者权 益总 计


48,967,278.16 60,962,451.78 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 14 页 共 52 页


注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.418 元, 基金 份额 总额33,945,456.95 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-8,241,261.99 96,447,174.92 1.利息 收入


45,102.17 99,214.87 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 45,102.17 91,902.43 债券利 息收 入


- 7,312.44 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-9,145,670.12 112,853,632.51 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -9,223,677.08 110,620,097.21 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - 1,533,317.08 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 78,006.96 700,218.22 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 854,786.66 -17,066,794.45 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 4,519.30 561,121.99 减: 二、费用


1,764,273.83 4,189,850.42 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 353,836.22 1,381,755.49 2.托 管费 6.4.10.2.2 58,972.67 230,292.61 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 1,223,503.34 2,395,739.51 5.利 息支 出


- 480.00 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 480.00 6.其 他费 用 6.4.7.20 127,961.60 181,582.81 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -10,005,535.82 92,257,324.50 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -10,005,535.82 92,257,324.50


东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 15 页 共 52 页


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 34,692,699.98 24,438,644.49 59,131,344.47 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -10,005,535.82 -10,005,535.82 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -747,243.03 -239,212.57 -986,455.60 其中:1.基 金申 购款 2,740,920.78 1,017,956.49 3,758,877.27 2. 基金 赎回 款 -3,488,163.81 -1,257,169.06 -4,745,332.87 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 33,945,456.95 14,193,896.10 48,139,353.05 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 120,537,623.13 27,890,685.49 148,428,308.62 二、本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 92,257,324.50 92,257,324.50 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -75,621,719.12 -83,989,125.57 -159,610,844.69 其中:1.基 金申 购款 218,892,311.04 119,735,918.31 338,628,229.35 2. 基金 赎回 款 -294,514,030.16 -203,725,043.88 -498,239,074.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 16 页 共 52 页


有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 44,915,904.01 36,158,884.42 81,074,788.43


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王炯______














______ 吕晖______














____ 沈静____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 东吴新经济混 合型证券 投 资基金(以下 简称“本 基 金” ) ,系经中国 证券监督 管理委员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证监许 可[2009]1024 号 《 关于核 准东 吴新 经济 股票 型证券 投资 基金 募集 的批复 》 核 准, 由东 吴基 金管理 有限 公司 作为 发起 人向社 会公 众公 开发 行募 集, 基 金合 同 于 2009 年12 月30 日正 式生 效, 首次设 立募 集规 模 为 800,855,129.16 份 基金 份额。 本基金 为契 约型 开放 式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴基 金管理有 限 公司,基金 托管人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 本基金为混合 型基金,投 资组 合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ,其中属于 新 经济范畴的股 票类资产 投 资比例不低于 股票类资 产 的 80%,固 定收益类 资产 投资比例为基 金资产 的 0-35% , 现金 或到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。本基 金投 资于 权证 以及其 它金 融工 具投 资比 例遵从 法律 法规 及监 管机 构的规 定。 本基金 业绩 比较 基准=75%* 沪深 300 指数+25%* 中证 全 债指数 (该 基金 原业 绩比 较基准 “75 %* 沪深 300 指数+25%* 中信 标 普全债 指数 ” 自 2015 年 9 月 28 日变 更为 “75% *沪深 300 指数+25%* 中 证全债 指数 ”)。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则-基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 经 济混合型证 券投资基 金基 金合同》及 其他中 国东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 17 页 共 52 页


证监会 颁布 的相 关规 定而 编制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金声明: 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了 本基 金 的财务 状况 ,经 营成 果和 所有者 权益 (基 金净 值) 变动情 况等 有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置 试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作, 主要税 项列 示如 下: 1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税。自 2016 年5 月1 日起 营 改增后 , 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收 增值税 。 2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股 权 的股息 、 红 利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 3 、对基金取得的企业债券 利息收入,由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 , 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 , 持 股期 限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额;持股 期限 在 1 个月以 上至 1 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 18 页 共 52 页


年( 含 1 年)的 ,暂减按 50% 计入应纳 税所得额 ;持 股期限超过 1 年的, 暂减 按 25%计入 应纳税 所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 , 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 , 按 照上述 规定 计算 纳税 , 持股时间自解 禁日起计 算 ;解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上 述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。 4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 5,275,532.50 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 5,275,532.50


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 39,147,345.11 41,606,526.79 2,459,181.68 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 39,147,345.11 41,606,526.79 2,459,181.68


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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,445.25 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 379.60 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 41.60 合计 1,866.45


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 417,100.90 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 417,100.90


6.4.7.8 其 他负 债











单位 : 人 民币 元 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 20 页 共 52 页


项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 800.33 预提费 用 119,342.86 - - 合计 120,143.19


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 34,692,699.98 34,692,699.98 本期申 购 2,740,920.78 2,740,920.78 本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,488,163.81 -3,488,163.81 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 33,945,456.95 33,945,456.95 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务; 2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 40,690,253.14 -16,251,608.65 24,438,644.49 本期利 润 -10,860,322.48 854,786.66 -10,005,535.82 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -542,382.12 303,169.55 -239,212.57 其中: 基金 申购 款 2,463,080.11 -1,445,123.62 1,017,956.49 基金赎 回款 -3,005,462.23 1,748,293.17 -1,257,169.06 本期已 分配 利润 - - - 本期末 29,287,548.54 -15,093,652.44 14,193,896.10


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 21 页 共 52 页


2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 38,466.15 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 5,727.50 其他 908.52 合计 45,102.17


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 404,088,691.79 减:卖 出股 票成 本总 额 413,312,368.87 买卖股 票差 价收 入 -9,223,677.08


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 本基金 本报 告期 未持 有债 券。 6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 22 页 共 52 页


6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价 收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具交易 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 78,006.96 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 78,006.96


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 854,786.66 —— 股 票投 资 854,786.66 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 854,786.66


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 4,107.28 转换费 412.02 其他 - 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 23 页 共 52 页


合计 4,519.30


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 1,223,503.34 银行间 市场 交易 费用 - 合计 1,223,503.34


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 24,863.02 信息披 露费 94,479.84 银行汇 划费 用 2,618.74 帐户维 护费 6,000.00 - - 合计 127,961.60


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 无需要 说明 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无需要 说明 的日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各 关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 24 页 共 52 页


东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商 业条款 订立 。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东吴证券股份有限公司 194,096,797.29 23.83% 1,144,021,844.30 74.08%


6.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


东吴证券股份有限公 司 - - 34,946,363.60 52.12% 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东吴证券股份有限公 司 - - 5,400,000.00 100.00% 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 25 页 共 52 页


2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东吴证券股份有限 公司 177,046.33 23.70% 71,662.02 17.18% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东吴证券股份有限 公司 1,028,692.11 74.20% 567,631.22 87.56% 注:1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。 2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 (包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 买 ( 卖) 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等) ; 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债 券的交易佣金 ,但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳,其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给 证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ,符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方 获得的 服务 主要 包括 :为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 353,836.22 1,381,755.49 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 111,943.28 321,916.31 注: 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报 酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 58,972.67 230,292.61 注:支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 26 页 共 52 页


费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计算 公 式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。 6.4.10.5 由关 联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 5,275,532.50 38,466.15 19,231,384.31 81,374.64


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 27 页 共 52 页


股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年12 月21 日 重大 资产 重组 18.20 2016 年 7 月 4 日 21.99 88,370 1,470,526.51 1,608,334.00 - 002297 博云 新材 2016 年 6 月 20 日 重大 资产 重组 13.09 - - 111,295 1,401,080.51 1,456,851.55 - 002631 德尔 未来 2016 年 6 月 29 日 重大 资产 重组 26.60 - - 28,000 690,648.00 744,800.00 - 300166 东方 国信 2016 年 6 月 8 日 重大 资产 重组 27.47 - - 25,500 667,207.00 700,485.00 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 无交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型基金, 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部 分。 本基金的 基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 通 过投资于引领 经济发展 未 来方向的新兴 产 业的上市公司 ,享受新 经 济发展带来的 高成长和 高 收益。重点投 资其中具 有 成长优势和 竞争优势 的上市 公司 股票 ,追 求超 额收益 。 本基金采取自 上而下与 自 下而上相结合 的投资策 略 ,根据自上而 下对宏观 经 济、政策和证 券 市场走 势的 综合 分析 , 在 遵循本 基金 资产 配置 总体 比例限 制范 围内 , 确定 基 金资产 在股 票 、 债 券、 现金和其他金 融工具上 的 具体投资比例 。根据科 学 技术和产业的 发展趋势 对 与新经济相 关创新技东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 28 页 共 52 页


术、典型产业 进行识别 。 随后自下而上 地精选代 表 新经济的典型 上市公司 和 与新经济 密 切相关的 上市公司,针 对两类公 司 的不同特征, 充分考虑 公 司的成长性, 运用东吴 基 金企业竞争 优势评价 体系进 行评 价 , 构 建股 票 池。 投资 其中 具有 成长 优 势和竞 争优 势的 上市 公司 股票 , 追 求超 额收 益。 本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司 的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会, 制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施;在业务操 作层面, 一 线业务部门 负责对各 自业务领域风 险的管控 , 公司具体的风 险管理职 责 由合规风控部 负责,组 织 、协调并与 其他各 业 务部门一道, 共同完成 对 法律风险、投 资风险、 操 作风险、合规 风险等风 险 类别的管理 ,并定期 向公司的风险 管理委员 会 报告公司风险 状况。合 规 风控部由督察 长分管, 配 置有法律、 风控、审 计、信 息披 露等 方面 专业 人员。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内,本基金 持有的金 融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。 对于与债券投 资相关的 信 用风险,本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易 对手名单,并 通过限定 被 投 资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金 的银行存款存 放于本基 金 的托管行-中 国建设银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国建 设银行股 份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责 任公司完成证 券交收和 款 项清算,因此 违约风险 发 生的可能性很 小;基金 在 进行银行间 同业市场 交易前均对交 易对手进 行 信用评估,以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信 用风险 程度 较低 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ,存在兑付赎 回 资金的 流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分 交易性金融资 产在证券 交 易所上市,其 余亦可银 行 间同业市场交 易,本基 金 未持有具有 重大流动 性风险 的投 资品 种。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 29 页 共 52 页


人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申 购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券 在证券交易所 上市,其 余 部分在银行间 同业 市场 交 易,因此除附 注 6.4.12 中列示的部分 基金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理 的价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。 除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外, 本基金所 持 有的其他金融 负 债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ,可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计 息 ,因此本 基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为 银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 30 页 共 52 页


资产











银行存 款 5,275,532.50 - - - - - 5,275,532.50 清算备 付金 843,606.04 - - - - - 843,606.04 存出保 证金 92,472.85 - - - - - 92,472.85 交易性 金融 资产 - - - - - 41,606,526.79 41,606,526.79 衍生金 融资 产 - - - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 1,132,288.36 1,132,288.36 应收利 息 - - - - - 1,866.45 1,866.45 应收股 利 - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - 14,985.17 14,985.17 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 6,211,611.39 - - - - 42,755,666.77 48,967,278.16 负债











卖出回 购金 融资 产 款 - - - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 222,954.89 222,954.89 应付管 理人 报酬 - - - - - 58,050.98 58,050.98 应付托 管费 - - - - - 9,675.15 9,675.15 应付销 售服 务费 - - - - - - - 应付交 易费 用 - - - - - 417,100.90 417,100.90 应交税 费 - - - - - - - 应付利 息 - - - - - - - 应付利 润 - - - - - - - 其他负 债 - - - - - 120,143.19 120,143.19 负债总 计 - - - - - 827,925.11 827,925.11 利率敏 感度 缺口 6,211,611.39 - - - - 41,927,741.66 48,139,353.05 上年度 末


2015 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 11,614,393.04 - - - - - 11,614,393.04 清算备 付金 732,868.68 - - - - - 732,868.68 存出保 证金 216,983.14 - - - - - 216,983.14 交易性 金融 资产 - - - - - 43,739,052.12 43,739,052.12 衍生金 融资 产 - - - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - - - 应收证 券 清 算款 - - - - - 4,655,782.38 4,655,782.38 应收利 息 - - - - - 2,387.20 2,387.20 应收股 利 - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - 985.22 985.22 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 31 页 共 52 页


其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 12,564,244.86 - - - - 48,398,206.92 60,962,451.78 负债











卖出回 购金 融资 产 款 - - - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 1,047,055.94 1,047,055.94 应付管 理人 报酬 - - - - - 79,086.08 79,086.08 应付托 管费 - - - - - 13,181.01 13,181.01 应付销 售服 务费 - - - - - - - 应付交 易费 用 - - - - - 457,870.98 457,870.98 应交税 费 - - - - - - - 应付利 息 - - - - - - - 应付利 润 - - - - - - - 其他负 债 - - - - - 233,913.30 233,913.30 负债总 计 - - - - - 1,831,107.31 1,831,107.31 利率敏 感度 缺口 12,564,244.86 - - - - 46,567,099.61 59,131,344.47 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 ,并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日 孰早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有债券 资产的利 率 风险状况 测算的 理论 变动 值。 2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动25 个基 点 ,其他 市场 变量 均不 发生 变化。 3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 利率下 降 25 个 基点 - - 利率上 升 25 个 基点 - -





6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来 现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的 市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产 配置比例,行 业及个股 集 中度,行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ,重仓行 业 及个股的业 绩表现,东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 32 页 共 52 页


研究深 度等 ,评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 41,606,526.79 86.43 43,739,052.12 73.97 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 41,606,526.79 86.43 43,739,052.12 73.97 注:本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% , 债券 投资 比例 为 基金资 产 的 0-35% , 权证投 资比 例不 高于 基金 资产净 值 的3%, 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券不 低于 基金 资 产 净值 的5% 。 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 1. 本 基金 选用 业绩 基准 作 为衡量 系统 风险 的标 准 2.选 用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险对 本基 金的 影响 系数 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 业 绩基 准下 跌 1% -664,323.07 -694,556.77 2. 业 绩基 准下 跌 5% -3,321,615.36 -3,472,783.86 3. 业绩 基 准下 跌 10% -6,643,230.72 -6,945,567.72


注:报 告期 内, 本基 金2016 年beta 值为 1.38 ,2015 年 beta 为 1.17 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 33 页 共 52 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 41,606,526.79 84.97 其中: 股票 41,606,526.79 84.97 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,119,138.54 12.50 7 其他各 项资 产 1,241,612.83 2.54 8 合计 48,967,278.16 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,374,379.37 69.33 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 990,990.00 2.06 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,657,569.00 7.60 J 金融业 998,617.68 2.07 K 房地产 业 1,608,334.00 3.34 L 租赁和 商务 服务 业 - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 34 页 共 52 页


M 科学研 究和 技 术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 976,636.74 2.03 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 41,606,526.79 86.43


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600745 中茵股 份 168,227 4,515,212.68 9.38 2 300322 硕贝德 138,047 2,968,010.50 6.17 3 600869 智慧能 源 221,945 2,286,033.50 4.75 4 600552 凯盛科 技 104,006 2,105,081.44 4.37 5 002454 松芝股 份 105,500 1,917,990.00 3.98 6 300068 南都电 源 78,993 1,726,786.98 3.59 7 000002 万


科A 88,370 1,608,334.00 3.34 8 002131 利欧股 份 85,600 1,462,904.00 3.04 9 002297 博云新 材 111,295 1,456,851.55 3.03 10 300219 鸿利光 电 91,900 1,431,802.00 2.97 11 300054 鼎龙股 份 43,100 1,078,362.00 2.24 12 300073 当升科 技 15,396 1,030,608.24 2.14 13 002500 山西证 券 60,303 998,617.68 2.07 14 600491 龙元建 设 115,500 990,990.00 2.06 15 002405 四维图 新 40,100 986,460.00 2.05 16 300244 迪安诊 断 29,613 976,636.74 2.03 17 300031 宝通科 技 38,200 974,864.00 2.03 18 300210 森远股 份 54,000 965,520.00 2.01 19 300199 翰宇药 业 46,700 950,345.00 1.97 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 35 页 共 52 页


20 002121 科陆电 子 80,550 946,462.50 1.97 21 300342 天银机 电 30,800 938,168.00 1.95 22 600651 飞乐音 响 74,100 938,106.00 1.95 23 603788 宁波高 发 19,218 903,822.54 1.88 24 601799 星宇股 份 19,300 884,326.00 1.84 25 002402 和而泰 30,600 827,730.00 1.72 26 002631 德尔未 来 28,000 744,800.00 1.55 27 300166 东方国 信 25,500 700,485.00 1.46 28 002076 雪 莱 特 40,986 684,466.20 1.42 29 600667 太极实 业 67,171 671,038.29 1.39 30 300381 溢多利 7,573 546,391.95 1.14 31 300369 绿盟科 技 12,000 507,720.00 1.05 32 002123 荣信股 份 23,500 488,565.00 1.01 33 600499 科达洁 能 28,100 475,171.00 0.99 34 000911 南宁糖 业 18,300 458,964.00 0.95 35 300141 和顺电 气 13,000 458,900.00 0.95


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600666 奥瑞德 15,999,074.44 27.06 2 300322 硕贝德 9,827,924.48 16.62 3 002217 合力泰 9,826,702.15 16.62 4 002488 金固股 份 9,670,667.00 16.35 5 600745 中茵股 份 8,475,514.44 14.33 6 002655 共达电 声 5,878,195.87 9.94 7 002284 亚太股 份 4,881,462.30 8.26 8 002502 骅威文 化 4,741,430.02 8.02 9 600499 科达洁 能 4,661,508.98 7.88 10 601988 中国银 行 4,643,705.00 7.85 11 300073 当升科 技 4,203,428.21 7.11 12 601028 玉龙股 份 4,075,202.87 6.89 13 300031 宝通科 技 4,001,666.60 6.77 14 300261 雅本化 学 3,898,654.84 6.59 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 36 页 共 52 页


15 600552 凯盛科 技 3,801,189.52 6.43 16 002405 四维图 新 3,777,472.30 6.39 17 300219 鸿利智 汇 3,461,595.63 5.85 18 002378 章源钨 业 3,428,798.00 5.80 19 600348 阳泉煤 业 3,389,145.00 5.73 20 300168 万达信 息 3,370,442.00 5.70 21 300113 顺网科 技 3,340,984.94 5.65 22 002590 万安科 技 3,312,706.50 5.60 23 000807 云铝股 份 3,284,093.00 5.55 24 002458 益生股 份 3,275,680.10 5.54 25 300068 南都电 源 3,161,059.10 5.35 26 600547 山东黄 金 3,148,899.94 5.33 27 600651 飞乐音 响 3,131,337.13 5.30 28 600030 中信证 券 3,027,427.00 5.12 29 601688 华泰证 券 3,027,264.00 5.12 30 002131 利欧股 份 2,862,456.88 4.84 31 000911 南宁糖 业 2,845,663.58 4.81 32 300027 华谊兄 弟 2,840,560.62 4.80 33 300077 国民技 术 2,831,840.00 4.79 34 300369 绿盟科 技 2,797,148.00 4.73 35 300128 锦富新 材 2,738,550.23 4.63 36 601699 潞安环 能 2,710,335.00 4.58 37 002464 金利科 技 2,689,246.60 4.55 38 300136 信维通 信 2,555,322.17 4.32 39 600172 黄河旋 风 2,525,545.00 4.27 40 300389 艾比森 2,433,210.82 4.11 41 300084 海默科 技 2,335,485.24 3.95 42 300144 宋城演 艺 2,323,982.00 3.93 43 300381 溢多利 2,285,417.50 3.86 44 300032 金龙机 电 2,279,831.50 3.86 45 600699 均胜电 子 2,254,789.00 3.81 46 600869 智慧能 源 2,253,589.23 3.81 47 601628 中国人 寿 2,202,457.40 3.72 48 000567 海德股 份 2,135,825.40 3.61 49 002138 顺络电 子 2,133,710.00 3.61 50 002097 山河智 能 2,118,843.00 3.58 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 37 页 共 52 页


51 002381 双箭股 份 2,117,161.00 3.58 52 300059 东方财 富 2,087,471.25 3.53 53 300033 同花顺 2,064,036.00 3.49 54 300347 泰格医 药 2,062,782.00 3.49 55 300296 利亚德 2,057,823.05 3.48 56 300011 鼎汉技 术 2,014,937.29 3.41 57 002454 松芝股 份 1,940,117.00 3.28 58 002311 海大集 团 1,919,444.64 3.25 59 002235 安妮股 份 1,914,326.00 3.24 60 600777 新潮能 源 1,887,834.00 3.19 61 002297 博云新 材 1,877,003.50 3.17 62 002583 海能达 1,867,595.20 3.16 63 601398 工商银 行 1,847,809.00 3.12 64 002589 瑞康医 药 1,835,418.25 3.10 65 600029 南方航 空 1,819,270.00 3.08 66 002108 沧州明 珠 1,818,519.13 3.08 67 002358 森源电 气 1,737,240.41 2.94 68 000563 陕国投 A 1,719,161.00 2.91 69 002050 三花股 份 1,665,798.00 2.82 70 000596 古井贡 酒 1,648,531.99 2.79 71 002313 日海通 讯 1,646,285.93 2.78 72 300203 聚光科 技 1,639,547.58 2.77 73 002048 宁波华 翔 1,637,203.00 2.77 74 601919 中国远 洋 1,615,320.00 2.73 75 600343 航天动 力 1,609,453.00 2.72 76 002662 京威股 份 1,603,686.51 2.71 77 002273 水晶光 电 1,597,380.00 2.70 78 300157 恒泰艾 普 1,588,166.40 2.69 79 300051 三五互 联 1,585,837.00 2.68 80 600236 桂冠电 力 1,575,422.12 2.66 81 601898 中煤能 源 1,514,704.99 2.56 82 002009 天奇股 份 1,507,168.18 2.55 83 002286 保龄宝 1,492,915.00 2.52 84 601169 北京银 行 1,479,152.00 2.50 85 000599 青岛双 星 1,469,448.00 2.49 86 002188 巴士在 线 1,430,846.70 2.42 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 38 页 共 52 页


87 002157 正邦科 技 1,428,901.00 2.42 88 600386 北巴传 媒 1,419,904.60 2.40 89 300230 永利股 份 1,413,202.30 2.39 90 300078 思创医 惠 1,413,040.00 2.39 91 600338 西藏珠 峰 1,407,146.00 2.38 92 002500 山西证 券 1,406,879.20 2.38 93 300133 华策影 视 1,400,110.00 2.37 94 002537 海立美 达 1,392,232.93 2.35 95 300097 智云股 份 1,379,597.75 2.33 96 300251 光线传 媒 1,379,250.00 2.33 97 002247 帝龙新 材 1,364,465.00 2.31 98 002230 科大讯 飞 1,354,458.00 2.29 99 603788 宁波高 发 1,344,832.00 2.27 100 603601 再升科 技 1,336,218.00 2.26 101 002236 大华股 份 1,294,992.81 2.19 102 600581 *ST 八钢 1,291,736.00 2.18 103 300299 富春通 信 1,255,731.00 2.12 104 600787 中储股 份 1,227,688.77 2.08 105 002699 美盛文 化 1,227,350.00 2.08 106 601199 江南水 务 1,218,100.60 2.06 107 300198 纳川股 份 1,217,857.00 2.06 108 300093 金刚玻 璃 1,197,385.00 2.02 109 300241 瑞丰光 电 1,187,939.14 2.01 110 600688 上海石 化 1,184,914.60 2.00 111 600031 三一重 工 1,183,381.00 2.00 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600666 奥瑞德 17,845,980.18 30.18 2 002217 合力泰 11,089,251.98 18.75 3 002488 金固股 份 10,392,409.01 17.58 4 600499 科达洁 能 7,874,351.02 13.32 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 39 页 共 52 页


5 300322 硕贝德 7,522,889.25 12.72 6 002284 亚太股 份 6,041,857.39 10.22 7 002655 共达电 声 5,589,705.15 9.45 8 600745 中茵股 份 5,493,488.67 9.29 9 601028 玉龙股 份 4,894,216.72 8.28 10 300073 当升科 技 4,757,985.55 8.05 11 601988 中国银 行 4,716,190.07 7.98 12 002502 骅威文 化 4,524,811.71 7.65 13 600030 中信证 券 4,004,771.82 6.77 14 300261 雅本化 学 3,877,050.82 6.56 15 300168 万达信 息 3,681,207.82 6.23 16 002313 日海通 讯 3,540,558.89 5.99 17 002458 益生股 份 3,507,488.53 5.93 18 002590 万安科 技 3,475,981.52 5.88 19 000807 云铝股 份 3,437,907.67 5.81 20 600547 山东黄 金 3,391,932.41 5.74 21 300031 宝通科 技 3,358,204.08 5.68 22 002381 双箭股 份 3,330,053.16 5.63 23 002378 章源钨 业 3,277,174.12 5.54 24 300113 顺网科 技 3,197,557.83 5.41 25 600348 阳泉煤 业 3,170,973.08 5.36 26 601628 中国人 寿 3,039,245.47 5.14 27 601688 华泰证 券 3,000,572.35 5.07 28 601699 潞安环 能 2,760,286.91 4.67 29 300027 华谊兄 弟 2,747,960.78 4.65 30 300136 信维通 信 2,622,107.81 4.43 31 000911 南宁糖 业 2,620,756.85 4.43 32 600172 黄河旋 风 2,601,077.40 4.40 33 002405 四维图 新 2,596,948.67 4.39 34 002464 金利科 技 2,533,234.85 4.28 35 600699 均胜电 子 2,513,562.95 4.25 36 300077 国民技 术 2,503,698.57 4.23 37 300389 艾比森 2,481,059.87 4.20 38 300084 海默科 技 2,465,535.07 4.17 39 300128 锦富新 材 2,463,509.17 4.17 40 300144 宋城演 艺 2,436,841.28 4.12 41 002245 澳洋顺 昌 2,304,024.75 3.90 42 300032 金龙机 电 2,290,915.11 3.87 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 40 页 共 52 页


43 300296 利亚德 2,247,173.06 3.80 44 002138 顺络电 子 2,203,760.09 3.73 45 300369 绿盟科 技 2,202,731.72 3.73 46 000563 陕国投 A 2,177,406.75 3.68 47 600651 飞乐音 响 2,129,829.84 3.60 48 300011 鼎汉技 术 2,125,371.48 3.59 49 300219 鸿利智 汇 2,112,460.02 3.57 50 600777 新潮能 源 2,109,238.38 3.57 51 300059 东方财 富 2,093,188.58 3.54 52 000567 海德股 份 2,047,508.23 3.46 53 300145 中金环 境 2,030,704.61 3.43 54 002097 山河智 能 2,023,158.85 3.42 55 300347 泰格医 药 2,013,768.17 3.41 56 002311 海大集 团 1,995,712.17 3.38 57 002108 沧州明 珠 1,983,514.00 3.35 58 002235 安妮股 份 1,955,201.92 3.31 59 300033 同花顺 1,935,887.74 3.27 60 601398 工商银 行 1,898,755.85 3.21 61 002583 海能达 1,841,752.37 3.11 62 002589 瑞康医 药 1,806,372.20 3.05 63 300381 溢多利 1,777,029.71 3.01 64 300160 秀强股 份 1,767,325.05 2.99 65 002662 京威股 份 1,759,322.60 2.98 66 002050 三花股 份 1,755,702.61 2.97 67 002358 森源电 气 1,722,070.46 2.91 68 600029 南方航 空 1,679,062.76 2.84 69 000596 古井贡 酒 1,659,845.76 2.81 70 002048 宁波华 翔 1,631,326.00 2.76 71 600386 北巴传 媒 1,630,636.12 2.76 72 600552 凯盛科 技 1,593,988.09 2.70 73 300068 南都电 源 1,590,796.30 2.69 74 300251 光线传 媒 1,586,259.46 2.68 75 600236 桂冠电 力 1,580,367.11 2.67 76 601919 中 国远 洋 1,562,035.96 2.64 77 601169 北京银 行 1,561,652.32 2.64 78 300203 聚光科 技 1,557,730.66 2.63 79 300133 华策影 视 1,554,998.60 2.63 80 300256 星星科 技 1,554,458.84 2.63 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 41 页 共 52 页


81 300054 鼎龙股 份 1,531,734.12 2.59 82 002273 水晶光 电 1,529,463.86 2.59 83 300146 汤臣倍 健 1,511,681.36 2.56 84 002449 国星光 电 1,505,345.35 2.55 85 300157 恒泰艾 普 1,497,714.81 2.53 86 300230 永利股 份 1,486,663.45 2.51 87 300051 三五互 联 1,467,023.00 2.48 88 002537 海立美 达 1,467,010.21 2.48 89 601898 中煤能 源 1,462,287.50 2.47 90 002157 正邦科 技 1,441,131.10 2.44 91 600343 航天动 力 1,429,080.61 2.42 92 603601 再升科 技 1,413,789.76 2.39 93 002188 巴士在 线 1,384,824.00 2.34 94 002286 保龄宝 1,382,387.42 2.34 95 300097 智云股 份 1,381,879.98 2.34 96 600338 西藏珠 峰 1,378,852.07 2.33 97 002247 帝龙新 材 1,376,761.04 2.33 98 002202 金风科 技 1,376,701.00 2.33 99 002230 科大讯 飞 1,344,002.97 2.27 100 300078 思创医 惠 1,342,559.00 2.27 101 002236 大华股 份 1,258,961.12 2.13 102 002618 丹邦科 技 1,256,199.80 2.12 103 300299 富春通 信 1,249,843.49 2.11 104 300241 瑞丰光 电 1,248,722.48 2.11 105 300183 东软载 波 1,247,133.42 2.11 106 002111 威海广 泰 1,217,213.50 2.06 107 002324 普利特 1,216,585.00 2.06 108 600707 彩虹股 份 1,211,522.35 2.05 109 002131 利欧股 份 1,208,624.09 2.04 110 002169 智光电 气 1,205,638.63 2.04 111 600031 三一重 工 1,203,251.00 2.03 112 002009 天奇股 份 1,197,127.37 2.02 113 600662 强生控 股 1,194,103.00 2.02 114 000599 青岛双 星 1,193,598.71 2.02 注: 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 42 页 共 52 页


买入股 票成 本( 成交 )总 额 410,325,056.88 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 404,088,691.79 注:本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告 期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 43 页 共 52 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 92,472.85 2 应收证 券清 算款 1,132,288.36 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,866.45 5 应收申 购款 14,985.17 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,241,612.83


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000002 万


科A 1,608,334.00 3.34 重大资 产重 组 2 002297 博云新 材 1,456,851.55 3.03 重大资 产重 组


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 44 页 共 52 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 4,140 8,199.39 197,740.46 0.58% 33,747,716.49 99.42%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注:本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注:高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 12 月30 日 )基 金份 额 总额 800,855,129.16 本报告 期期 初基 金份 额总 额 34,692,699.98 本报告 期基 金总 申购 份额 2,740,920.78 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,488,163.81 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,945,456.95 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额; 2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 45 页 共 52 页


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托 管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 : 1 、 2016 年1 月 16 日, 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 , 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。 2 、2016 年1 月16 日, 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 , 由王 炯 先生担 任公 司总 经理, 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。 3 、2016 年5 月4 日 ,吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。 本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )担 任本 基金 会计 师事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任 何情形 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东吴证券 2 194,096,797.29 23.83% 177,046.33 23.70% - 中银国际 1 182,235,424.61 22.38% 166,071.73 22.23% - 兴业证券 1 127,248,196.38 15.62% 118,506.67 15.86% - 国信证券 1 114,009,502.57 14.00% 106,177.69 14.21% - 招商证券 1 85,747,977.42 10.53% 78,142.23 10.46% - 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 46 页 共 52 页


恒泰证券 2 70,227,461.19 8.62% 63,998.20 8.57% - 海通证券 2 40,848,389.21 5.02% 37,225.05 4.98% - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 注:1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序 租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 : 证券公司基本 面评价( 财 务状况、资 信状况、 经营状况) ; 证券公司 研究 能力评价( 报告质量 、及 时性和数量) ;证券公 司信 息 服务评价 (全面 性、及 时性 和高 效性 )等 方面。 租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指 标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。 2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况 本基金 本报 告期 新增 1 个 交易单 元为 招商 证券 ;新 增两个 交易 单元 为海 通证 券;新 增 1 个交 易 单 元为天 风证 券。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东吴证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 4 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 47 页 共 52 页


部 分基 金参加 平安 银行股份 有限 公 司基 金代销 业务 费率优惠 活动 的公告 券报、 证券 时报、 公 司网站 2 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金参加 苏州 银行股份 有限 公 司申 购及定 期定 额申购费 率优 惠活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 4 日 3 东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基 金2015 年 年度 资产 净值 公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 4 日 4 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 证 券投 资基金 估值 方法变更 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 6 日 5 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 证 券投 资基金 估值 方法变更 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 7 日 6 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 证 券投 资基金 估值 方法变更 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016 年 1 月 11 日 7 东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司 董事长 变更 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 1 月 16 日 8 东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司 总经理 变更 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 1 月 16 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 48 页 共 52 页


9 东 吴新 经济混 合型 证券投资 基金 2015 年第4 季 度报 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016 年 1 月 20 日 10 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金新 增大泰 金石 投资管理 有限 公 司为 代销机 构并 推出转换 业务 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日 11 东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加 大 泰金 石投资 管理 有限公司 费率 优惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日 12 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金新 增上海 联泰 资产管理 有限 公 司为 代销机 构并 推出定期 定额 业务及 转换 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日 13 东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加 上 海联 泰资产 管理 有限公司 费率 优惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日 14 东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司 法定代 表人 变更 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 2 月 3 日 15 东 吴新 经济混 合型 证券投资 基金 更新招 募说 明书 以及 摘要 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016 年 2 月 5 日 16 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 中经 北证(北 京) 资 产管 理有限 公司 为代销机 构并 推 出定 期定额 业务 及转换业 务的 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 2 月 19 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 49 页 共 52 页


公告 17 东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加 中 经北 证(北 京) 资产管理 有限 公司费 率优 惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 2 月 19 日 18 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金新 增北京 钱景 财富投资 管理 有 限公 司为代 销机 构并推出 定期 定额业 务及 转换 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 3 月 22 日 19 东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加 北 京钱 景财富 投资 管理有限 公司 费率优 惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 3 月 22 日 20 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金新 增珠海 盈米 财富管理 有限 公 司为 代销机 构并 推出定期 定额 业务及 转换 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 3 月 25 日 21 东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加 珠 海盈 米财富 管理 有限公司 费率 优惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 3 月 25 日 22 东 吴新 经济混 合型 证券投资 基金 2015 年年 度报 告以 及摘 要 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016 年 3 月 26 日 23 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金继续 参加 中国工商 银行 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 2016 年 3 月 29 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 50 页 共 52 页


股 份有 限公司 个人 电子银行 基金 申购费 率优 惠活 动的 公告 司网站 、 深 交所 ( 巨 潮资讯 网) 24 东 吴新 经济混 合型 证券投资 基金 2016 年第1 季 度报 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016 年 4 月 22 日 25 东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司 副总经 理变 更的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 5 月 4 日 26 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金参加 中国 民生银行 直销 银 行基 金通系 统基 金申购费 率优 惠活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 5 月 17 日 27 东 吴基 金管理 有限 公司关于 网上 交 易系 统招商 银行 支付渠道 费率 优惠调 整的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 5 月 24 日 28 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金参加 珠海 盈米财富 管理 有 限公 司转换 费率 优惠活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 1 日 29 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金新 增中信 期货 有限公司 为代 销 机构 并推出 定期 定额业务 及转 换业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、 公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 6 月 2 日 30 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 6 月 8 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 51 页 共 52 页


基 金新 增上海 利得 基金销售 有限 公司为 代销 机构 的公 告 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 31 东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加 上 海利 得基金 销售 有限公司 费率 优惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 6 月 8 日 32 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产 管 理有 限公司 定投 业务并参 与费 率优惠 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 6 月 13 日 33 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金延迟 参与 开通在上 海陆 金 所资 产管理 有限 公司定投 业务 并参与 费率 优惠 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 6 月 14 日 34 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金参加 兴业 证券股份 有限 公司费 率优 惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 27 日 35 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金在 交通银 行股 份有限公 司网 上 银行 、手机 银行 延长基金 申购 费率优 惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 深交所(巨潮资讯 网) 2016 年 6 月 29 日 36 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产 管 理有 限公司 定投 业务并参 与费 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 、 2016 年 6 月 30 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 52 页 共 52 页


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 合同 约定 : 在符 合 有关基 金分 红条 件的 前提 下, 本基 金收 益每 年最 多 分配八 次 , 每 次 基金收 益分 配比 例不 低于 收益分 配基 准日 可供 分配 利润的 10% 。 因此 本基 金 于 2016 年 8 月 18 日发布 分红 公告 ,向 截至 2016 年 8 月 22 日 止在 本 基金注 册登 记机 构登 记在 册的基 金份 额持 有 人发放 红利 , 每10 份基 金 份额派 发红 利 3.90 元。





§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 经济股 票型 证券 投资 基金 设立的 文件 ; 2 、 《东 吴新 经济 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ; 3 、 《东 吴新 经济 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ; 5 、报 告期 内东 吴新 经济 混 合型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。 网站:http ://www.scfund.com.cn


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话 (021 )50509666 / 400-821-0588 。 东吴基金管理有限公司 2016 年8 月25 日