东 吴 新 创 业混 合 型 证 券投 资 基 金2016 年半
年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十 五 日
东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴新 创业 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 东吴新 创业 混合
场内简 称 -
基金主 代码 580007
交易代 码 580007
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 29 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,637,137.56 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为混 合型 基金 ，主 要投资 于市 场中 的中 小盘 股
票，包 括创 业板 股票 、中 小板股 票和 主板 中的 中小 盘
股票。 通过 精选 具有 合理 价 值的 高成 长中 小盘 股， 追
求超越 市场 的收 益。
投资策 略 本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ，采 用“ 自上 而
下” 资产 配置 和 “ 自下 而 上” 精选 个股 相结 合的 投 资
策略。 本基 金通 过对 宏观 经济和 市场 走势 进行 研判 ，
结合考 虑相 关类 别资 产的 收益风 险特 征， 动态 调整 股
票、债 券、 现金 等大 类资 产的配 置。 运用 本公 司自 行
开发的 东 吴 GARP 策 略选 股 模型， 精选 具有 成长 优势 与
估值优 势的 创业 型上 市公 司股票 。
业绩比 较基 准 （标普 中 国 A 股200 指数*50%+ 标 普中 国 A 股小 盘 300
指数*50% ）*75%+ 中 证全 债 指数*25%
风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ，其 预期 风
险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金和 债券 型基 金， 低
于股票 型基 金， 在证 券投 资基金 中属 于预 期风 险较 高、
预期收 益较 高的 基金 产品 。 本基 金力 争通 过资 产配 置、
精选个 股等 投资 策略 的实 施和积 极的 风险 管理 而追 求
较高收 益。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 洪渊
联系电 话 021-50509888-8308 010-66105799
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200135 100140
法定代 表人 王炯 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管 理 人 互 联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -5,479,309.86
本期利 润 -4,847,586.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3297
本期加 权平 均净 值利 润率 -24.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,552,155.28
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3793 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 20,189,292.84
期末基 金份 额净 值 1.379
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 45.60%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.15% 1.41% 1.20% 1.02% 2.95% 0.39%
过去三 个月 0.07% 1.45% -1.97% 1.19% 2.04% 0.26%
过去六 个月 -21.02% 2.09% -15.77% 1.84% -5.25% 0.25%
过去一 年 -25.38% 2.68% -25.11% 2.17% -0.27% 0.51%
过去三 年 51.71% 2.01% 54.64% 1.59% -2.93% 0.42%
自基金 合同
生效起 至今
45.60% 1.66% 29.33% 1.38% 16.27% 0.28%
注： 本基 金业 绩比 较基 准= （标 普中 国A 股 200 指数*50%+ 标 普中 国A 股小 盘 300 指数*50% ）*75%+
中证全 债指 数*25% 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 东吴 新创 业基 金 于2010 年6 月29 日成 立。
2.比较 基准= （ 标普 中国A 股 200 指数*50%+ 标 普中 国 A 股小盘 300 指数*50% ）*75%+ 中 证全 债指 数
*25%
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存
续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化 产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益 ；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比 如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐嶒
本基金
基金经
理
2015 年 5 月 29
日
- 6 年
硕士， 香港 中文 大学 毕业 。
2009 年 7 月至 2010 年 12
月 就 职于 埃 森哲 咨询 公司
上 海 分 公 司 任 行 业 研 究
员， 自2011 年1 月 起加 入
东 吴 基金 管 理 有 限公 司，
一 直 从事 投 资研 究工 作，
曾 任 研究 员 、基 金经 理助
理 ， 现任 基 金经 理， 其中
2015 年 5 月 12 日 起担 任
东 吴 内需 增 长混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理、2015
年5 月29 日起 担任 东吴 新
经 济 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理、 2015 年5 月 29
日 起 担任 东 吴新 创业 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 因 赎回 等原 因， 本 基金 在2016 年 1 月4 日至2016 年6 月 30 日 持续出 现基 金资
产净值 低 于5000 万 元的 情 况， 已上 报中 国证 券监 督 管理委 员会 ， 公司 正在 拟 定相关 应对 方案 ， 除
此之外 ， 本基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法》 、 中 国证 监会 的规 定和 基 金合同 的规 定及 其他
有关法律规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金持有人谋 求最大利
益，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期 间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市 场 在 过 去 的 半 年 里 呈 现 了 大 幅 下 挫 的 格 局 。 上 证 综 指 最 终 下 跌 17.22% ， 创 业 板 指 下 跌
17.92% 。 板 块分 化严 重， 以 新能源 汽车 和 OLED 为代 表 的新兴 产业 个股 在 4 月下 旬到 6 月上 旬表 现
优异， 而以 食品 饮料 和黄 金为主 的避 险概 念股 则在 上半年 整体 表现 优异 。
期间东 吴新 创业 基金 根据 大盘走 势在 年初 进行 了减 仓，但 没有 及时 参 与 3 月 份的创 业板 反 弹东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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导致净 值回 升力 度较 弱。5 月 开始 进行 调仓 并重 点 布局了 新能 源汽 车和 电子 板块。 在 5 月中 下旬
到 6 月中上 旬取 得不 错效 果，但 对于 英国 退欧 公投 结果预 期过 于乐 观， 因此 在 6 月下旬 并未 配 置
避险品 种， 所以 业绩 有 所 回落。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.379 元 ，累 计净值 1.439 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率-21.02% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-15.77% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体看 ，我 们认 为下 半年 的机会 与风 险并 存， 市场 有望先 扬后 抑。
从风险角度看 ，人民币 贬 值持续，流动 性宽松预 期 边际递减，中 小创估值 高 企，大小非减 持
压力巨 大， 增量 资金 入市 迟缓。 这些 压力 都将 成为 下半年 市场 重要 的上 涨阻 力。
从机会 角度 看， 秋季 行情 可能 是 2016 年 全年 最有 盼 头的一 波行 情， 主力 资金 一定会 想方 设法
抓住机会做好 秋季行情 ， 同时从下半年 时点来看 ， 三季度相对利 空最少， 因 此秋季行情 仍然有可
能存在 ，但 力度/指 数高 度 不 能过 于乐 观。
考虑到东吴新 创业基金 的 规模不大，操 作较为灵 活 ，目标仓位计 划继续保 持 灵活。行业配 置
上，景气度较 高的新能 源 汽车和电子仍 将持有， 并 会逐步配置受 益全球放 水 预期的有色 、供给侧
改革初 现成 效的 钢铁 煤炭 和低估 值蓝 筹股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营总监 、基金会 计 、固定收益部 总
经理 、 绝 对收 益部 总经 理 、 权 益投 资部 副总 经理 、 金融工 程相 关业 务人 员 、 合规风 控人 员等 组成 ，
同时， 督察 长、 相关 基金 经理、 总裁 指定 的其 他人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组 合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、合 规风控业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 约定，在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 收益每年 最 多分配八次， 每
次基金 收益 分配 比例 不低 于 收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的10% 。
本基金 本报 告期 未分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 因 赎回 等原 因， 本 基金 在2016 年 1 月4 日至2016 年6 月 30 日 持续出 现基 金资
产净值 低 于5000 万 元的 情 况，已 上报 中国 证券 监督 管理委 员会 ，公 司正 在拟 定相关 应对 方案 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 东吴 新创 业混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人 利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 东吴新创 业 混合型证券投 资基金的 管 理人 ——东吴 基金管理 有 限公司在东吴 新
创业混合 型证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，东 吴新 创业 混合 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意 见
本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴新创业混合型证券投资基金 2014
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 新创 业混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,779,596.87 3,608,544.43
结算备 付金
182,635.81 264,894.96
存出保 证金
38,044.24 72,505.44
交易性 金融 资产 6.4.7.2 17,294,967.58 17,969,961.08
其中： 股票 投资
17,294,967.58 17,969,961.08
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
183,701.53 1,687,256.84
应收利 息 6.4.7.5 765.04 807.55
应收股 利
- -
应收申 购款
1,884.26 70,976.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
20,481,595.33 23,674,946.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产 款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
70,309.27 8,081.71
应付管 理人 报酬
24,583.79 30,037.92
应付托 管费
4,097.29 5,006.30
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 113,538.22 152,000.59
应交税 费
- -
应付利 息
- - 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 79,773.92 230,021.76
负债合 计
292,302.49 425,148.28
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 14,637,137.56 13,312,599.95
未分配 利润 6.4.7.10 5,552,155.28 9,937,198.59
所有者 权益 合计
20,189,292.84 23,249,798.54
负债和 所有 者权 益总 计
20,481,595.33 23,674,946.82
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.379 元， 基金 份额 总额14,637,137.56 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 新创 业混 合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-4,166,955.50 23,408,412.14
1.利息 收入
19,919.63 30,350.87
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,919.63 28,176.18
债券利 息收 入
- 2,174.69
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,820,380.95 29,609,695.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -4,882,224.90 29,308,810.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 147,614.43
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 61,843.95 153,270.75
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 631,722.97 -6,295,274.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,782.85 63,639.43
减： 二、费用
680,631.39 1,224,162.10
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 150,504.63 368,544.09
2．托 管费 6.4.10.2.2 25,084.05 61,424.03
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 420,785.59 624,915.49
5．利 息支 出
- 200.35 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 200.35
6．其 他费 用 6.4.7.20 84,257.12 169,078.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-4,847,586.89 22,184,250.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-4,847,586.89 22,184,250.04
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 新创 业混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,312,599.95 9,937,198.59 23,249,798.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -4,847,586.89 -4,847,586.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,324,537.61 462,543.58 1,787,081.19
其中：1.基 金申 购款 3,032,886.01 1,113,976.97 4,146,862.98
2. 基金 赎回 款 -1,708,348.40 -651,433.39 -2,359,781.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,637,137.56 5,552,155.28 20,189,292.84
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
37,662,102.44 7,332,168.01 44,994,270.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 22,184,250.04 22,184,250.04 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-20,761,941.21 -15,189,080.00 -35,951,021.21
其中：1.基 金申 购款 37,022,753.22 13,622,282.92 50,645,036.14
2. 基金 赎回 款 -57,784,694.43 -28,811,362.92 -86,596,057.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,900,161.23 14,327,338.05 31,227,499.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴新创业混 合型证券 投 资基金（以下 简称“本 基 金” ） ，系经中国 证券监督 管理委员会（ 以
下简称“中国 证监会 ” ） 证监许可[2010]568 号 《 关于同意东吴 新创业股 票 型证券投资基 金募集
的批复 》 核 准， 由东 吴基 金管理 有限 公司 作为 发起 人向社 会公 众公 开发 行募 集， 基 金合 同 于 2010
年 6 月 29 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 434,036,741.03 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴基 金管理有 限 公司，基金 托管人为
中国工 商银 行股 份有 限公 司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 创 业混合型证 券投资 基 金基 金合同》和 中国证 监
会允许 的如 财务 报表 附注 所列示 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 2,779,596.87
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,779,596.87
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 15,968,672.05 17,294,967.58 1,326,295.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,968,672.05 17,294,967.58 1,326,295.53
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 675.67
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 73.98
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 15.39
合计 765.04
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 113,538.22
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 113,538.22
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 210.80 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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预提费 用 79,563.12
- -
合计 79,773.92
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 13,312,599.95 13,312,599.95
本期申 购 3,032,886.01 3,032,886.01
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,708,348.40 -1,708,348.40
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 14,637,137.56 14,637,137.56
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎 回 份额 中包含 该业 务份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,536,944.23 -3,599,745.64 9,937,198.59
本期利 润 -5,479,309.86 631,722.97 -4,847,586.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,061,591.99 -599,048.41 462,543.58
其中： 基金 申购 款 2,228,399.37 -1,114,422.40 1,113,976.97
基金赎 回款 -1,166,807.38 515,373.99 -651,433.39
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,119,226.36 -3,567,071.08 5,552,155.28
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 17,369.53
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 - 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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结算备 付金 利息 收入 2,200.97
其他 349.13
合计 19,919.63
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 138,520,294.17
减：卖 出股 票成 本总 额 143,402,519.07
买卖股 票差 价收 入 -4,882,224.90
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 未进 行债 券投资 交易 。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无权 证交 易。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 61,843.95
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 61,843.95
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 631,722.97
—— 股 票投 资 631,722.97
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 631,722.97
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,668.41
转换费 114.44
其他 -
合计 1,782.85
东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 51 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
420,785.59
银行间 市场 交易 费用 -
合计
420,785.59
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 54,700.10
银行汇 划费 用 194.00
帐户维 护费 4,500.00
数字证 书服 务费 -
合计 84,257.12
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的资 产负 债表 日后非 调整 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 51 页
业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公司 - - - -
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年 度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
- - - -
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
150,504.63 368,544.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
57,701.78 135,854.56
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
25,084.05 61,424.03
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其它关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
2,779,596.87 17,369.53 7,852,586.29 25,601.60
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 认购 新发/ 增发 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
21 日
重大
资产
重组
18.20
2016 年
7 月 4
日
21.99 34,483 577,694.94 627,590.60 -
000639
西王
食品
2016 年
5 月 27
日
重大
资产
重组
14.12 - - 19,300 295,290.00 272,516.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发行 上
市的股票、债 券、权证 、 以及法律法规 或经中国 证 监会批准 的允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风 险及市场
风险。 利率 风险 是本 基金 市场风 险的 重要 组成 部分 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 在 适 度 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提
下，以 成长 股作 为投 资对 象，并 对不 同成 长类 型股 票采取 不同 操作 策略 ，追 求超额 收益 。
本基金采取自 上而下策 略 ，根据对宏观 经济、政 策 和证券市场走 势的综合 分 析，对基金资 产
在股票、债券 、现金和 衍 生产品上的投 资比例进 行 灵活配置。在 股票投资 策 略上，本基 金主要投
资于国 内 A 股市 场中 的中 小盘 股 票， 包括 创业 板股 票、中 小板 股票 和主 板中 的中小 盘股 票。 本 基
金投资于高成 长的优质 中 小盘股票的比 例不低于 股 票资产的 80% ，投资 于大 盘股票的比例 不高于
股票资产的 20% ，在 严格 控制风险的基 础之上， 投 资于具有合理 价值的高 成 长中小盘股， 分享优
质中小 盘股 带来 的高 成长 与高收 益， 实现 资本 增值 。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业 务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由合规风控部 负责，组 织 、协调并与 其他各业
务部门一道， 共同完成 对 法律风险、投 资风险、 操 作风险、合规 风险等风 险 类别的管理 ，并定期
向公司的风险 管理委员 会 报告公司风险 状况。合 规 风控部由督察 长分管， 配 置有法律、 风控、审
计、信 息披 露等 方面 专业 人员。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 、债 券投 资及 其他应 收类 款项 。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。报告期
末， 本 基金 未持 有债 券。 本 基金的 银行 存款 存放 于本 基金的 托管 行－ 中国 工商 银行股 份有 限公 司。东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金认为与 中国工商 银 行股份有限公 司相关的 信 用风险程度较 低。本基 金 在交易所进 行的交易
均与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 完成 证券 交收 和款项 清算 ， 因 此违 约风 险 发生的 可能 性很 小；
基金在进行银 行间同业 市 场交易前均对 交易对手 进 行信用评估， 以控制相 应 的信用风险 。本基金
与应收 证券 清算 款相 关的 信用风 险程 度较 低。
本期末 和上 期末 ，本 基金 均未持 有 债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之 相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金 共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 6.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口 进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,779,596.87 - - - - - 2,779,596.87
结算备 付金 182,635.81 - - - - - 182,635.81
存出保 证金 38,044.24 - - - - - 38,044.24
交易性 金融 资产 - - - - - 17,294,967.58 17,294,967.58
应收证 券清 算款 - - - - - 183,701.53 183,701.53
应收利 息 - - - - - 765.04 765.04
应收申 购款 - - - - - 1,884.26 1,884.26
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 3,000,276.92 - - - - 17,481,318.41 20,481,595.33
负债
应付赎 回款 - - - - - 70,309.27 70,309.27
应付管 理人 报酬 - - - - - 24,583.79 24,583.79
应付托 管费 - - - - - 4,097.29 4,097.29
应付交 易费 用 - - - - - 113,538.22 113,538.22
其他负 债 - - - - - 79,773.92 79,773.92
负债总 计 - - - - - 292,302.49 292,302.49
利率敏 感度 缺口 3,000,276.92 - - - - 17,189,015.92 20,189,292.84
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,608,544.43 - - - - - 3,608,544.43
结算备 付金 264,894.96 - - - - - 264,894.96 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
存出保 证金 72,505.44 - - - - - 72,505.44
交易性 金 融 资产 - - - - - 17,969,961.08 17,969,961.08
应收证 券清 算款 - - - - - 1,687,256.84 1,687,256.84
应收利 息 - - - - - 807.55 807.55
应收申 购款 - - - - - 70,976.52 70,976.52
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 3,945,944.83 - - - - 19,729,001.99 23,674,946.82
负债
应付赎 回款 - - - - - 8,081.71 8,081.71
应付管 理人 报酬 - - - - - 30,037.92 30,037.92
应付托 管费 - - - - - 5,006.30 5,006.30
应付交 易费 用 - - - - - 152,000.59 152,000.59
其他负 债 - - - - - 230,021.76 230,021.76
负债总 计 - - - - - 425,148.28 425,148.28
利率敏 感度 缺口 3,945,944.83 - - - - 19,303,853.71 23,249,798.54
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 - -
利率上 升 25 个 基点 - -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因 素发 生变 动时 产生 的价格 波动 风险 。
本基金管理人 风险管理 部 门通过监控基 金的大类 资 产配置比例， 行业及个 股 集中度，行业 配
置相对业绩基 准的偏离 度 ，重仓行业及 个股的业 绩 表现，研究深 度等，评 估 并有效管理 基金面临东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
的市场 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 17,294,967.58 85.66 17,969,961.08 77.29
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 17,294,967.58 85.66 17,969,961.08 77.29
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% ， 债券 投资 比例 为 基金资 产 的 0-35% ，
现金以 及到 期日 在一 年以 内债券 等短 期金 融工 具资 产比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -218,044.36 -275,858.86
2. 业 绩基 准下 跌 5% -1,090,221.81 -1,379,294.30
3. 业 绩基 准下 跌 10% -2,180,443.63 -2,758,588.60
注：报 告期 内， 本基 金2016 年beta 值为 1.08 ，2015 年 beta 为 1.12 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 17,294,967.58 84.44
其中： 股票 17,294,967.58 84.44
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,962,232.68 14.46
7 其他各 项资 产 224,395.07 1.10
8 合计 20,481,595.33 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 376,766.00 1.87
B
采矿业 399,600.00 1.98
C
制造业 13,845,780.98 68.58
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 406,692.00 2.01
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 452,058.00 2.24
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,186,480.00 5.88
J
金融业 - -
K
房地产 业 627,590.60 3.11
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 17,294,967.58 85.66
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600745 中茵股 份 70,631 1,895,736.04 9.39
2 300068 南都电 源 33,778 738,387.08 3.66
3 600666 奥瑞德 18,969 659,362.44 3.27
4 000903 云内动 力 78,600 631,158.00 3.13
5 000002 万
科Ａ 34,483 627,590.60 3.11
6 601799 星宇股 份 13,500 618,570.00 3.06
7 002217 合力泰 39,300 601,290.00 2.98
8 600552 凯盛科 技 29,238 591,777.12 2.93
9 002138 顺络电 子 32,100 581,973.00 2.88
10 300219 鸿利光 电 37,000 576,460.00 2.86
11 600499 科达洁 能 30,100 508,991.00 2.52
12 300054 鼎龙股 份 18,500 462,870.00 2.29
13 002402 和而泰 17,100 462,555.00 2.29
14 300296 利亚德 14,375 455,112.50 2.25
15 002245 澳洋顺 昌 35,400 452,058.00 2.24
16 300020 银江股 份 24,300 451,980.00 2.24
17 600667 太极实 业 44,800 447,552.00 2.22
18 300210 森远股 份 24,500 438,060.00 2.17
19 300073 当升科 技 6,500 435,110.00 2.16
20 600491 龙元建 设 47,400 406,692.00 2.01
21 002405 四维图 新 16,500 405,900.00 2.01
22 600563 法拉电 子 8,900 405,128.00 2.01
23 300285 国瓷材 料 10,100 402,889.00 2.00
24 600305 恒顺醋 业 34,900 402,048.00 1.99 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
25 600711 盛屯矿 业 54,000 399,600.00 1.98
26 300088 长信科 技 26,400 392,568.00 1.94
27 600699 均胜电 子 10,000 383,000.00 1.90
28 002076 雪 莱 特 22,900 382,430.00 1.89
29 002458 益生股 份 8,600 376,766.00 1.87
30 000596 古井贡 酒 7,200 345,240.00 1.71
31 300183 东软载 波 12,400 328,600.00 1.63
32 002662 京威股 份 19,600 296,156.00 1.47
33 000639 西王食 品 19,300 272,516.00 1.35
34 002108 沧州明 珠 9,302 240,921.80 1.19
35 000957 中通客 车 4,800 217,920.00 1.08
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600666 奥瑞德 5,617,689.00 24.16
2 002488 金固股 份 4,455,903.24 19.17
3 002217 合力泰 4,137,072.16 17.79
4 600745 中茵股 份 3,236,473.97 13.92
5 002655 共达电 声 2,497,006.75 10.74
6 300031 宝通科 技 2,082,474.79 8.96
7 600499 科达洁 能 1,845,785.00 7.94
8 000060 中金岭 南 1,834,911.00 7.89
9 002284 亚太股 份 1,821,823.00 7.84
10 300073 当升科 技 1,699,068.21 7.31
11 600348 阳泉煤 业 1,628,709.00 7.01
12 300113 顺网科 技 1,575,724.00 6.78
13 002138 顺络电 子 1,485,526.00 6.39
14 300261 雅本化 学 1,431,753.00 6.16
15 000807 云铝股 份 1,416,548.00 6.09
16 601028 玉龙股 份 1,330,076.00 5.72
17 300084 海默科 技 1,235,314.81 5.31
18 002378 章源钨 业 1,226,661.00 5.28
19 601998 中信银 行 1,191,441.00 5.12 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
20 600552 凯盛科 技 1,186,130.48 5.10
21 002405 四维图 新 1,176,238.50 5.06
22 300027 华谊兄 弟 1,171,484.00 5.04
23 002590 万安科 技 1,167,295.00 5.02
24 002458 益生股 份 1,145,103.00 4.93
25 002078 太阳纸 业 1,111,302.00 4.78
26 002502 骅威文 化 1,102,272.58 4.74
27 300219 鸿利智 汇 1,093,930.00 4.71
28 601699 潞安环 能 1,087,409.80 4.68
29 300168 万达信 息 1,077,764.00 4.64
30 000860 顺鑫农 业 1,002,145.78 4.31
31 300389 艾比森 1,000,591.00 4.30
32 300369 绿盟科 技 997,545.00 4.29
33 300032 金龙机 电 990,819.00 4.26
34 600519 贵州茅 台 982,763.92 4.23
35 002247 帝龙新 材 976,409.00 4.20
36 002001 新 和 成 970,657.00 4.17
37 601628 中国人 寿 953,809.00 4.10
38 600029 南方航 空 943,129.00 4.06
39 002381 双箭股 份 907,742.00 3.90
40 600699 均胜电 子 889,079.00 3.82
41 300347 泰格医 药 884,443.00 3.80
42 000567 海德股 份 881,754.00 3.79
43 600777 新潮能 源 849,875.00 3.66
44 002097 山河智 能 840,856.00 3.62
45 000983 西山煤 电 831,975.00 3.58
46 002454 松芝股 份 817,107.78 3.51
47 600048 保利地 产 809,103.00 3.48
48 002311 海大集 团 804,808.00 3.46
49 000050 深天马 Ａ 803,952.00 3.46
50 002467 二六三 801,366.49 3.45
51 002245 澳洋顺 昌 795,228.52 3.42
52 002589 瑞康医 药 786,044.00 3.38
53 300128 锦富新 材 775,730.00 3.34
54 300068 南都电 源 749,816.00 3.23
55 600563 法拉电 子 745,422.00 3.21 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
56 002188 巴士在 线 732,502.74 3.15
57 000563 陕国投 Ａ 695,741.00 2.99
58 300296 利亚德 686,633.00 2.95
59 600547 山东黄 金 685,559.56 2.95
60 600343 航天动 力 659,228.66 2.84
61 002286 保龄宝 649,599.00 2.79
62 601799 星宇股 份 633,768.00 2.73
63 601069 西部黄 金 624,885.20 2.69
64 000750 国海证 券 617,104.00 2.65
65 600386 北巴传 媒 614,099.30 2.64
66 000554 泰山石 油 612,407.00 2.63
67 002583 海能达 612,095.00 2.63
68 000911 南宁糖 业 607,204.00 2.61
69 000909 数源科 技 606,791.00 2.61
70 002554 惠博普 605,708.86 2.61
71 000903 云内动 力 603,370.00 2.60
72 300251 光线传 媒 602,674.00 2.59
73 601857 中国石 油 601,677.00 2.59
74 300449 汉邦高 科 597,051.00 2.57
75 300133 华策影 视 596,352.00 2.56
76 000421 南京公 用 595,316.00 2.56
77 300230 永利股 份 588,729.00 2.53
78 000957 中通客 车 587,852.00 2.53
79 002108 沧州明 珠 586,675.92 2.52
80 002508 老板电 器 585,391.00 2.52
81 300381 溢多利 577,078.80 2.48
82 002177 御银股 份 574,659.00 2.47
83 002358 森源电 气 571,236.00 2.46
84 000599 青岛双 星 568,281.00 2.44
85 300011 鼎汉技 术 565,617.00 2.43
86 600651 飞乐音 响 564,111.46 2.43
87 600518 康美药 业 556,514.00 2.39
88 002131 利欧股 份 552,943.00 2.38
89 600787 中储股 份 536,472.00 2.31
90 601199 江南水 务 520,606.00 2.24
91 300241 瑞丰光 电 516,041.00 2.22 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
92 002597 金禾实 业 515,700.83 2.22
93 300231 银信科 技 515,592.00 2.22
94 002230 科大讯 飞 514,114.00 2.21
95 600688 上海石 化 512,825.00 2.21
96 600054 黄山旅 游 512,096.00 2.20
97 002313 日海通 讯 510,565.00 2.20
98 002236 大华股 份 504,517.00 2.17
99 600581 *ST 八钢 504,143.62 2.17
100 600662 强生控 股 503,467.00 2.17
101 300059 东方财 富 499,088.00 2.15
102 000732 泰禾集 团 499,085.00 2.15
103 600521 华海药 业 496,506.00 2.14
104 000333 美的集 团 495,979.00 2.13
105 300255 常山药 业 495,038.00 2.13
106 002053 云南盐 化 492,995.00 2.12
107 600057 象屿股 份 486,339.00 2.09
108 300033 同花顺 483,991.00 2.08
109 002699 美盛文 化 466,767.00 2.01
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600666 奥瑞德 5,683,576.43 24.45
2 002488 金固股 份 4,648,410.91 19.99
3 002217 合力泰 4,007,741.01 17.24
4 600499 科达洁 能 2,758,197.61 11.86
5 002655 共达电 声 2,373,250.87 10.21
6 002284 亚太股 份 2,263,435.77 9.74
7 600745 中茵股 份 2,058,453.05 8.85
8 300031 宝通科 技 2,016,708.42 8.67
9 300073 当升科 技 1,774,794.34 7.63
10 000060 中金岭 南 1,688,966.60 7.26
11 601028 玉龙股 份 1,643,622.58 7.07
12 600348 阳泉煤 业 1,543,950.11 6.64
13 300113 顺网科 技 1,536,891.92 6.61 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
14 000807 云铝股 份 1,484,009.14 6.38
15 300261 雅本化 学 1,451,631.25 6.24
16 002381 双箭股 份 1,374,513.46 5.91
17 300084 海默科 技 1,287,943.03 5.54
18 601628 中国人 寿 1,264,792.96 5.44
19 300168 万达信 息 1,241,239.32 5.34
20 002313 日海通 讯 1,208,499.43 5.20
21 002378 章源钨 业 1,183,999.40 5.09
22 002590 万安科 技 1,155,643.43 4.97
23 002078 太阳纸 业 1,143,060.67 4.92
24 300027 华谊兄 弟 1,132,344.34 4.87
25 601998 中信银 行 1,120,749.03 4.82
26 601699 潞安环 能 1,104,894.46 4.75
27 300389 艾比森 1,055,753.66 4.54
28 600519 贵州茅 台 1,048,430.33 4.51
29 002502 骅威文 化 1,043,214.56 4.49
30 000860 顺鑫农 业 1,022,375.91 4.40
31 300032 金龙机 电 993,690.70 4.27
32 002247 帝龙新 材 975,287.86 4.19
33 002138 顺络电 子 965,357.97 4.15
34 300369 绿盟科 技 950,078.37 4.09
35 600777 新潮能 源 945,719.63 4.07
36 002001 新 和 成 917,379.06 3.95
37 002214 大立科 技 905,620.75 3.90
38 000750 国海证 券 895,838.84 3.85
39 000563 陕国投 Ａ 877,851.73 3.78
40 600029 南方航 空 871,618.88 3.75
41 600306 *ST 商城 861,112.67 3.70
42 002458 益生股 份 858,916.62 3.69
43 000983 西山煤 电 852,307.46 3.67
44 000567 海德股 份 848,540.11 3.65
45 300347 泰格医 药 843,568.94 3.63
46 002454 松芝股 份 826,481.52 3.55
47 002311 海大集 团 823,379.26 3.54
48 002097 山河智 能 795,649.55 3.42
49 600048 保利地 产 779,166.38 3.35
50 002589 瑞康医 药 773,169.86 3.33
51 300145 中金环 境 761,956.04 3.28 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
52 002467 二六三 756,857.00 3.26
53 000050 深天马 Ａ 744,661.00 3.20
54 002245 澳洋顺 昌 729,162.08 3.14
55 002405 四维图 新 718,718.04 3.09
56 002188 巴士在 线 703,059.00 3.02
57 002554 惠博普 699,844.00 3.01
58 600386 北巴传 媒 694,101.64 2.99
59 300160 秀强股 份 691,966.57 2.98
60 600547 山东黄 金 687,795.00 2.96
61 300251 光线传 媒 685,063.10 2.95
62 300128 锦富新 材 679,044.00 2.92
63 300133 华策影 视 650,114.10 2.80
64 000911 南宁糖 业 648,297.30 2.79
65 000421 南京公 用 633,715.00 2.73
66 300449 汉邦高 科 627,414.00 2.70
67 300230 永利股 份 621,087.32 2.67
68 000909 数源科 技 614,438.23 2.64
69 002508 老板电 器 609,018.00 2.62
70 601857 中国石 油 604,924.45 2.60
71 002286 保龄宝 601,631.01 2.59
72 002449 国星光 电 595,063.06 2.56
73 000554 泰山石 油 589,883.97 2.54
74 600699 均胜电 子 589,407.11 2.54
75 002583 海能达 588,351.52 2.53
76 600343 航天动 力 586,207.85 2.52
77 601069 西部黄 金 585,554.00 2.52
78 600552 凯盛科 技 578,597.64 2.49
79 002597 金禾实 业 576,992.24 2.48
80 300011 鼎汉技 术 569,092.00 2.45
81 300146 汤臣倍 健 567,495.36 2.44
82 600651 飞乐音 响 561,362.57 2.41
83 002177 御银股 份 559,584.00 2.41
84 300381 溢多利 556,054.30 2.39
85 600518 康美药 业 551,552.00 2.37
86 300054 鼎龙股 份 547,581.69 2.36
87 300219 鸿利智 汇 544,944.46 2.34
88 300241 瑞丰光 电 541,869.84 2.33
89 600054 黄山旅 游 525,212.00 2.26 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
90 600521 华海药 业 525,069.80 2.26
91 600662 强生控 股 525,002.00 2.26
92 002358 森源电 气 523,950.00 2.25
93 300059 东方财 富 505,122.42 2.17
94 000333 美的集 团 503,947.00 2.17
95 002230 科大讯 飞 502,248.00 2.16
96 300231 银信科 技 501,462.39 2.16
97 300255 常山药 业 496,490.71 2.14
98 600688 上海石 化 496,212.30 2.13
99 002236 大华股 份 490,459.12 2.11
100 000732 泰禾集 团 480,840.52 2.07
101 002053 云南盐 化 478,329.90 2.06
102 002131 利欧股 份 475,698.82 2.05
103 600787 中储股 份 471,575.81 2.03
104 002407 多氟多 468,981.38 2.02
105 600057 象屿股 份 467,549.02 2.01
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 142,095,802.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 138,520,294.17
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五 名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投 资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 38,044.24
2 应收证 券清 算款 183,701.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 765.04
5 应收申 购款 1,884.26
6 其他应 收款 - 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 224,395.07
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 627,590.60 3.11 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,533 5,778.58 - - 14,637,137.56 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 6 月 29 日 ） 基金 份额 总额
434,036,741.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,312,599.95
本报告 期基 金总 申购 份额 3,032,886.01
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,708,348.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,637,137.56
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人 大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用江 苏天衡 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）担 任本 基金 会计师 事 务 所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 118,672,729.64 42.29% 108,216.51 42.05% -
国金证券 1 74,668,195.41 26.61% 69,538.68 27.02% -
中信建投 1 66,232,928.31 23.60% 60,358.19 23.45% -
方正证券 1 16,974,193.79 6.05% 15,468.55 6.01% -
申银万国 1 4,068,049.62 1.45% 3,788.63 1.47% -
银河证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
注：租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序
1、 租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 证 券公 司基 本面 评价 （ 财 务状况 、 资信 状况 、
经营状况） ； 证券公司 研究 能力评价（ 报告质量 、及 时性和数量） ；证券公 司信 息服务评价 （全面
性、及 时性 和高 效性 ）等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 减 少2 个 交易单 元， 分别 为广 发证 券，海 通证 券。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 平安 银行股份 有限
公 司基 金代销 业务 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 1 月 4 日
2 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 4 日 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
部 分基 金参加 苏州 银行股份 有限
公 司申 购及定 期定 额申购费 率优
惠活动 的公 告
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
3
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2015 年 年度 资产 净值 公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 4 日
4
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 6 日
5
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变 更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 7 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
董事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
7
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
总经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
8
东 吴新 创业混 合型 证券投资 基金
2015 年第4 季 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 20 日
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增大泰 金石 投资管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出转换 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
大 泰金 石投资 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 联泰 资产管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
12
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海联 泰资产 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
13
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
法定代 表人 变更 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 2 月 3 日
14
东 吴新 创业混 合型 证券投资 基金
更新招 募说 明书 以及 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 2 月 5 日
15
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 中经 北证（北 京）
资 产管 理有限 公司 为代 销机 构并
推 出定 期定额 业务 及转换业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 2 月 19 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
中 经北 证（北 京） 资产管理 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 2 月 19 日
17
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增北京 钱景 财富投资 管理
有 限公 司为代 销机 构并推出 定期
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、 2016 年 3 月 22 日 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
定额业 务及 转换 业务 的公 告 深交所（巨潮资讯
网）
18
东 吴基 金管 理 有限 公司关于 参加
北 京钱 景财富 投资 管理有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 22 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
20
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
珠 海盈 米财富 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
21
东 吴新 创业混 合型 证券投资 基金
2015 年年 度报 告以 及摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 26 日
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 、 深 交所 （ 巨
潮资讯 网） 2016 年 3 月 29 日
23
东 吴新 创业混 合型 证券投资 基金
2016 年第1 季 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 4 月 22 日
24
东 吴基 金管 理 有限 公司关于 公司
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 5 月 4 日 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网）
25
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 民生银行 直销
银 行基 金通系 统基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 5 月 17 日
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易系 统招商 银行 支付渠道 费率
优惠调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 5 月 24 日
27
东 吴基 金管 理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 珠海 盈米财富 管理
有 限公 司转换 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 6 月 1 日
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增中信 期货 有限公司 为代
销 机构 并推出 定期 定额业务 及转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 2 日
29
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 利得 基金销售 有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 8 日
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海利 得基金 销售 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯 2016 年 6 月 8 日 东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
网）
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 13 日
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金延迟 参与 开通在上 海陆
金 所资 产管理 有限 公司定投 业务
并参与 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 14 日
33
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 29 日
34
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
东吴新创业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 创业股 票型 证券 投资 基金 设立的 文件 ；
2 、 《东 吴新 创业 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《东 吴新 创业 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴新 创业 混合 型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
