东 吴 新 产 业精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十 五 日
东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持 有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴新 产业 精选 混合 型证 券 投资 基金
基金简 称 东吴新 产业 精选 混合
场内简 称 -
基金主 代码 580008
交易代 码 580008
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 63,097,897.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为混 合型 基金 ，主 要投资 于新 兴产 业相 关上 市
公司， 分享 新兴 产业 所带 来的投 资机 会， 追求 超越 市
场的收 益。
投资策 略 本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ，采 用“ 自上 而
下”资 产配 置和 “自 下而 上”精 选个 股相 结合 的投 资
策略。 本基 金通 过对 宏观 经济和 市场 走势 进行 研判 ，
结合考 虑相 关类 别资 产的 收益风 险特 征， 采用 定量 与
定性相 结合 的方 法动 态的 调整股 票、 债券 、现 金等 大
类资产 的配 置。
业绩比 较基 准 75%*中 证新 兴产 业指 数+25%* 中国 债券 综合 全价 指数
风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ，其 风险 和
预期收 益高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ，低 于股 票
型基金 ，在 证券 投资 基金 中属于 风险 较高 、预 期收 益
也较高 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 田青
联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200135 100033
法定代 表人 王炯 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和 基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -22,653,622.16
本期利 润 -39,715,145.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5647
本期加 权平 均净 值利 润率 -30.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 11,817,367.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1873
期末基 金资 产净 值 125,171,750.81
期末基 金份 额净 值 1.984
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 98.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分 配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.75% 1.92% 1.00% 1.06% 3.75% 0.86%
过去三 个月 6.27% 1.77% -1.31% 1.05% 7.58% 0.72%
过去六 个月 -20.77% 2.77% -14.22% 1.73% -6.55% 1.04%
过去一 年 -22.80% 3.28% -22.41% 2.13% -0.39% 1.15%
过去三 年 90.22% 2.46% 51.37% 1.58% 38.85% 0.88%
自基金 合同
生效起 至今
98.40% 2.12% 36.11% 1.44% 62.29% 0.68%
注：比 较基 准= 75%* 中证 新兴产 业指 数收 益率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数 收 益率。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份 额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 比较 基准= 75%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率 +25%* 中 国债 券综 合全 价指 数 收益率 。
2.本基 金 于2011 年9 月28 日成 立。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司 业务东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存
续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益 ；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴斌
权益投
资部副
总经理 、
本基金
基金经
理
2013 年12 月24
日
- 9 年
博 士 ，中 国 人民 大学 金融
学毕业 。 自 2007 年1 月起
加 入 东吴 基 金管 理有 限公
司 一 直从 事 证券 投资 研究
工 作 ，曾 任 研究 部宏 观经
济 、 金融 工 程研 究员 ，产
品 策 划 部 产 品 设 计 研 究
员 ， 基金 经 理助 理， 现任
权 益 投资 部 副总 经理 ，其
中自2013 年12 月24 日起
担 任 东吴 新 产业 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 ，自
2014 年12 月12 日 起担 任
东 吴 价值 成 长双 动力 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 5 月 27 日
起 担 任东 吴 移动 互联 灵活
配 置 混合 型 证券 投 资 基金
基金经理，自 2015 年 7
月 1 日起 担任 东吴 新趋 势
价 值 线灵 活 配置 混合 型基东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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金基金 经理 ， 自 2015 年8
月 19 日起 担 任东 吴 配置
优 化 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损 害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利 益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，两 次熔 断 导致市 场大 幅向 下， 上证 综指从 开年 第一 天 的 3536 点 ，一 路下 探
至本轮 最低 点2638 点， 仅 仅一个 月跌 去 25% 。 此后 市场整 体上 维持 缩量 窄幅 波动的 状态 。 截 止到
6 月 30 日 ，上 证综 指下 跌17.22% ，创 业板 指数 下 跌17.92% 。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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市 场 内 生 的 调 整 需 求 借 助 熔 断 机 制 被 快 速 放 大 叠 加 外 部 环 境 恶 化 是 年 初 以 来 市 场 下 跌 的 主
因。市场在国 家队强势 介 入下并未完全 出清，其 自 身有寻底的需 要；部分 中 小创股票的 估值并未
有效降 低；场 外加杠杆 又 有抬头迹象， 并再次引 起 监管部门注意 ；同时， 海 外市场的不 确定性大
大加强，美联 储加息成 为 市场关注的焦 点，人民 币 对美元持续贬 值同样引 起 市场担忧； 直至近期
英国脱 欧公 投结 果出 炉， 再次挑 动了 全球 资本 市场 的敏感 神经 。
这些因 素的 叠加 ， 导致 市场 整体上 人气 不足 ， 情绪 低迷 ， 上 证综 指成 交量 一度 萎缩 至接 近 1000
亿的地 量， 近年 罕见 。
但正面因素同 样存在。 部 分行业或受政 策刺激持 续 高景气，或因 新产品推 出 预期影响，板 块
个股受到追捧 。上半年 这 样的结构性机 会层出不 穷 。这背后，真 正的原因 是 流动性宽裕 的大背景
下，市 场主 动寻 找确 定 性 的机会 。
新产业精选基 金在这一 期 间始终保持较 高仓位， 这 也导致在年初 市场调整 过 程中损失较多 。
此后重点布局 了新能源 车 及消费电子板 块，净值 有 一定回升。目 前加大了 在 新兴消费、 医疗服务
等领域 的布 局力 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.984 元 ，累 计净值 1.984 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率-20.77% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-14.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 市场在大 方 向上仍然处于 调整的格 局 ，但乐观因素 正在增加 ： 一方面，市场 经
历了连 续调 整 ， 本 身存 在 反弹的 需要 ； 另一 方面 ， 三季度 有望 进入 政策 真空 期， 包括 美联 储加 息、
大小非 解禁 等利 空都 逐步 落地 ， 而 行业 层面 各项 改 革政策 有望 落地 ， 市场 整 体环境 会偏 暖 ； 再 次，
部分行 业由 于高 景气 度延 续，中 报业 绩有 望保 持高 增长， 市场 热点 有望 延续 。
新产业 精选 基金 将继 续坚 持成长 股的 投资 风格 ，精 选标的 予以 重点 布局 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营负责 人、基金 会 计、固定收益 部
总经理、绝对 收益部总 经 理、权益投资 部副总经 理 、金融工程相 关业务人 员 、合规风控 人员等组东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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成，同 时， 督察 长、 相关 基金经 理、 总裁 指定 的其 他人员 可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的 处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 负责人、基金 会计等参 与 基金组合估 值方法的
确定，复核估 值价格， 并 与相关托管行 进行核对 确 认；督察长、 合规风控 业 务相关人员 对有关估
值政策、估值 流程和程 序 、估值方法等 事项的合 规 合法性进行审 核与监督 。 基金经理参 与估值委
员会对估值的 讨论，发 表 意见和建议， 与估值委 员 会成员共同商 定估值原 则 和政策，但 不介入基
金日常 估值 业务 。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管 人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页 共 50 页
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,701,688.22 12,170,914.74
结算备 付金
885,090.60 1,557,864.66
存出保 证金
158,602.89 262,800.64
交易性 金融 资产 6.4.7.2 117,870,258.63 178,720,506.68
其中： 股票 投资
117,870,258.63 178,720,506.68
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,829,372.37 4,499,281.44
应收利 息 6.4.7.5 2,087.31 4,164.95
应收股 利
- -
应收申 购款
66,883.30 163,868.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
127,513,983.32 197,379,401.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,308,579.12
应付赎 回款
1,378,598.97 2,310,971.18
应付管 理人 报酬
165,045.45 253,817.91
应付托 管费
27,507.61 42,302.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 587,757.68 729,368.73 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 183,322.80 248,635.96
负债合 计
2,342,232.51 7,893,675.89
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 63,097,897.30 75,687,644.82
未分配 利润 6.4.7.10 62,073,853.51 113,798,081.18
所有者 权益 合计
125,171,750.81 189,485,726.00
负债和 所有 者权 益总 计
127,513,983.32 197,379,401.89
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.984 元， 基金 份额 总额63,097,897.30 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-36,520,911.82 41,734,329.85
1.利息 收入
49,797.99 78,037.60
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 49,797.99 76,785.77
债券利 息收 入
- 1,251.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-19,633,628.91 58,468,010.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -19,843,301.74 61,486,603.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -3,297,066.58
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 209,672.83 278,473.86
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -17,061,523.02 -17,453,136.87
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 124,442.12 641,418.47
减： 二、费用
3,194,233.36 3,930,525.82
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 976,449.53 1,387,778.86
2．托 管费 6.4.10.2.2 162,741.62 231,296.52
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 1,866,366.25 2,124,241.12
5．利 息支 出
- 9,469.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 9,469.95
6．其 他费 用 6.4.7.20 188,675.96 177,739.37
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-39,715,145.18 37,803,804.03
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-39,715,145.18 37,803,804.03
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
75,687,644.82 113,798,081.18 189,485,726.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -39,715,145.18 -39,715,145.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-12,589,747.52 -12,009,082.49 -24,598,830.01
其中：1.基 金申 购款 41,125,122.39 34,822,756.09 75,947,878.48
2. 基金 赎回 款 -53,714,869.91 -46,831,838.58 -100,546,708.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
63,097,897.30 62,073,853.51 125,171,750.81
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 78,177,962.93 43,941,894.43 122,119,857.36 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页 共 50 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 37,803,804.03 37,803,804.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-813,276.55 39,726,545.91 38,913,269.36
其中：1.基 金申 购款 197,731,259.60 377,185,968.56 574,917,228.16
2. 基金 赎回 款 -198,544,536.15 -337,459,422.65 -536,003,958.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
77,364,686.38 121,472,244.37 198,836,930.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴新产业精 选混合型 证 券投资基金（ 以下简称 “ 本基金” ） ，系经 中国证券 监督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2011]1021 号 《关 于同 意东 吴新 产业 精选股 票型 证券 投资
基金募集的批 复》核准 ， 由东吴基金管 理有限公 司 作为发起人向 社会公众 公 开发行募集 ，基金合
同于2011 年9 月28 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 281,594,106.37 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公 司，基金
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
本基金为混合 型基金，投 资组合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ，其中，投 资
于新兴产业类 上市公司 股 票的比例不低 于股票资 产 的 80%，权 证投资比 例不 高于基金资产 净值的
3%，固定收益 类资产投 资 比例为基金资 产的 0-35% ，现金或到期 日在一年 期 以内的政府债 券不低
于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 业绩 比较 基准= 75%* 中证 新兴 产业 指数 收益 率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数收 益率 。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 产 业精选混合 型证券投 资基 金基金合同 》和中 国
证监会 允许 的如 财务 报表 附注所 列示 的基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页 共 50 页
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 6,701,688.22
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,701,688.22
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 114,393,433.05 117,870,258.63 3,476,825.58
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - - 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 114,393,433.05 117,870,258.63 3,476,825.58
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,617.58
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 398.30
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.03
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 71.40
合计 2,087.31
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 587,757.68
银行间 市场 应付 交易 费用 - 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页 共 50 页
合计 587,757.68
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,309.42
预提费 用 179,013.38
合计 183,322.80
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 75,687,644.82 75,687,644.82
本期申 购 41,125,122.39 41,125,122.39
本期赎 回( 以"-" 号填列) -53,714,869.91 -53,714,869.91
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 63,097,897.30 63,097,897.30
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 37,553,811.72 76,244,269.46 113,798,081.18
本期利 润 -22,653,622.16 -17,061,523.02 -39,715,145.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,082,821.99 -8,926,260.50 -12,009,082.49
其中： 基金 申购 款 7,495,846.26 27,326,909.83 34,822,756.09
基金赎 回款 -10,578,668.25 -36,253,170.33 -46,831,838.58
本期已 分配 利 润 - - -
本期末 11,817,367.57 50,256,485.94 62,073,853.51
东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 39,757.29
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,467.53
其他 1,573.17
合计 49,797.99
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 627,849,474.22
减：卖 出股 票成 本总 额 647,692,775.96
买卖股 票差 价收 入 -19,843,301.74
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 未持 有债 券。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具交易 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 209,672.83
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 209,672.83
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -17,061,523.02
—— 股 票投 资 -17,061,523.02
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -17,061,523.02
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
基金赎 回费 收入 68,485.43
转换费 55,956.69
其他 -
合计 124,442.12
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,866,366.25
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,866,366.25
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 用 3,662.58
帐户维 护费 6,000.00
- -
合计 188,675.96
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通过 关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公司 301,009,504.31 24.44% 619,056,883.09 43.51%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公
司
- - 9,448,360.02 22.87%
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公
司
- - 41,299,000.00 42.62%
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
274,450.64 24.30% 120,086.00 20.43%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
547,804.01 43.19% 383,596.54 45.07%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
976,449.53 1,387,778.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
460,867.90 521,307.34
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
162,741.62 231,296.52
注：支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
6,701,688.22 39,757.29 22,748,806.87 66,713.08
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参 与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大
资产
重组
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 527,080 8,829,569.13 9,592,856.00 -
600556
慧球
科技
2016
年 1 月
20 日
重大
资产
重组
16.19
2016
年 7 月
7 日
14.22 352,791 8,821,813.80 5,711,686.29 -
002297
博云
新材
2016
年 6 月
20 日
重大
资产
重组
13.09 - - 405,150 4,822,212.00 5,303,413.50 -
300300
汉鼎
宇佑
2016
年 5 月
10 日
重大
资产
重组
34.35 - - 142,846 3,949,654.19 4,906,760.10 -
002587
奥拓
电子
2016
年 4 月
19 日
重大
资产
重组
14.45
2016
年 7 月
28 日
14.00 197,700 2,892,692.00 2,856,765.00 -
002712
思美
传媒
2016
年 4 月
11 日
重大
资产
重组
38.02
2016
年 8 月
17 日
41.82 46,800 1,596,878.00 1,779,336.00 -
000728
国元
证券
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
停牌
16.72
2016
年 7 月
8 日
17.37 83,200 1,394,712.40 1,391,104.00 -
300299
富春
通信
2016
年 2 月
29 日
重大
资产
重组
31.50 - - 5,099 193,443.07 160,618.50 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 无交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 基金，本 基 金的运作涉及 的金融工 具 主要包括股票 、债券、 权 证和法律法规 或
中国证监会允 许基金投 资 的其它金融工 具。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险 主要 包括 信用 风险 、 流动 性风 险及 市场 风险 。 利率风 险是 本基 金市 场风 险的重 要组 成部 分 。
本基金主要投 资于新兴 产 业相关上市公 司，分享 中 国新兴产业成 长的成果 ， 追求超越市场 的
收益。
本基金依托行 业研究和 金 融工程团队， 采用“自 上 而下”资产配 置和“自 下 而上”精选个 股
相结合的投资 策略。本 基 金通过对宏观 经济和市 场 走势进行研判 ，结合考 虑 相关类别资 产的收益
风险特 征， 采用 定量 与定 性相结 合的 方法 动态 的调 整股票 、债 券、 现金 等大 类资产 的配 置。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由合规风控部 负责，组 织 、协调并与 其他各业
务部门一道， 共同完成 对 法律风险、投 资风险、 操 作风 险、合规 风险等风 险 类别的管理 ，并定期
向公司的风险 管理委员 会 报告公司风险 状况。合 规 风控部由督察 长分管， 配 置有法律、 风控、审
计、信 息披 露等 方面 专业 人员。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内，本基金 持有的金
融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风 险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－中 国建设银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国建 设银行股
份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责
任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间 同业市场
交易前均对交 易对手进 行 信用评估，以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
用风险 程度 较低 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 6.4.12 中列示的部分 基金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因 素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度 上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,701,688.22 - - - - - 6,701,688.22
清算备 付金 885,090.60 - - - - - 885,090.60
存出保 证金 158,602.89 - - - - - 158,602.89
交易性 金融 资产 - - - - - 117,870,258.63 117,870,258.63
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 1,829,372.37 1,829,372.37
应收利 息 - - - - - 2,087.31 2,087.31
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 66,883.30 66,883.30
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 7,745,381.71 - - - - 119,768,601.61 127,513,983.32
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 1,378,598.97 1,378,598.97
应付管 理人 报酬 - - - - - 165,045.45 165,045.45
应付托 管费 - - - - - 27,507.61 27,507.61
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 587,757.68 587,757.68
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 183,322.80 183,322.80
负债总 计 - - - - - 2,342,232.51 2,342,232.51
利率敏 感度 缺口 7,745,381.71 - - - - 117,426,369.10 125,171,750.81 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,170,914.74 - - - - - 12,170,914.74
清算备 付金 1,557,864.66 - - - - - 1,557,864.66
存出保 证金 262,800.64 - - - - - 262,800.64
交易性 金融 资产 - - - - - 178,720,506.68 178,720,506.68
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 4,499,281.44 4,499,281.44
应收利 息 - - - - - 4,164.95 4,164.95
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 163,868.78 163,868.78
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 13,991,580.04 - - - - 183,387,821.85 197,379,401.89
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 4,308,579.12 4,308,579.12
应付赎 回款 - - - - - 2,310,971.18 2,310,971.18
应付管 理人 报酬 - - - - - 253,817.91 253,817.91
应付托 管费 - - - - - 42,302.99 42,302.99
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 729,368.73 729,368.73
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 248,635.96 248,635.96
负债总 计 - - - - - 7,893,675.89 7,893,675.89
利率敏 感度 缺口 13,991,580.04 - - - - 175,494,145.96 189,485,726.00
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本期末 和上 期末 ，本 基金 均未持 有债 券。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产
配置比例，行 业及个股 集 中度，行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ，重仓行 业 及个股的业 绩表现，
研究深 度等 ，评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 117,870,258.63 94.17 178,720,506.68 94.32
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 117,870,258.63 94.17 178,720,506.68 94.32
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% ， 债券 投资 比例 为 基金资 产 的 0-35% ，
权证投 资比 例不 高于 基金 资产净 值 的3%， 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券不 低于 基金 资 产
净值 的5% 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本 基金 选用 业绩 基准 作 为衡量 系统 风险 的标 准
2．选 用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险对 本基 金的 影响 系数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -1,852,541.91 -2,620,398.10
2. 业 绩基 准下 跌 5% -9,262,709.56 -13,101,990.52
3. 业 绩基 准下 跌 10% -18,525,419.12 -26,203,981.05
注：报 告期 内， 本基 金2016 年beta 值为 1.48 ，2015 年 beta 为 1.38 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他事 项。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 117,870,258.63 92.44
其中： 股票 117,870,258.63 92.44
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,586,778.82 5.95
7 其他各 项资 产 2,056,945.87 1.61
8 合计 127,513,983.32 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资 组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 86,379,209.93 69.01
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,213,660.00 2.57
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,681,353.60 6.14
J
金融业 1,391,104.00 1.11
K
房地产 业 11,491,387.10 9.18
L
租赁和 商务 服务 业 1,779,336.00 1.42 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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M
科学研 究和 技术 服务 业 3,459,988.00 2.76
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,474,220.00 1.98
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 117,870,258.63 94.17
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300031 宝通科 技 438,000 11,177,760.00 8.93
2 000002 万
科Ａ 527,080 9,592,856.00 7.66
3 601799 星宇股 份 136,825 6,269,321.50 5.01
4 300322 硕贝德 278,293 5,983,299.50 4.78
5 600556 慧球科 技 352,791 5,711,686.29 4.56
6 002297 博云新 材 405,150 5,303,413.50 4.24
7 002768 国恩股 份 176,053 5,299,195.30 4.23
8 300300 汉鼎宇 佑 142,846 4,906,760.10 3.92
9 300373 扬杰科 技 185,000 4,460,350.00 3.56
10 002662 京威股 份 259,385 3,919,307.35 3.13
11 300375 鹏翎股 份 139,980 3,783,659.40 3.02
12 600552 凯盛科 技 184,443 3,733,126.32 2.98
13 002776 柏堡龙 97,300 3,459,988.00 2.76
14 603108 润达医 疗 114,000 3,213,660.00 2.57
15 300073 当升科 技 46,311 3,100,058.34 2.48
16 600745 中茵股 份 110,900 2,976,556.00 2.38
17 600869 智慧能 源 288,400 2,970,520.00 2.37
18 002587 奥拓电 子 197,700 2,856,765.00 2.28
19 300457 赢合科 技 33,000 2,554,530.00 2.04 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
20 300456 耐威科 技 37,700 2,554,175.00 2.04
21 300109 新开源 39,490 2,507,615.00 2.00
22 300261 雅本化 学 206,015 2,507,202.55 2.00
23 000888 峨眉山 Ａ 205,500 2,474,220.00 1.98
24 300398 飞凯材 料 32,800 2,453,440.00 1.96
25 300320 海达股 份 177,264 2,334,566.88 1.87
26 600724 宁波富 达 372,261 1,898,531.10 1.52
27 002712 思美传 媒 46,800 1,779,336.00 1.42
28 002176 江特电 机 97,530 1,501,962.00 1.20
29 000728 国元证 券 83,200 1,391,104.00 1.11
30 300183 东软载 波 51,000 1,351,500.00 1.08
31 002502 骅威文 化 51,600 1,269,360.00 1.01
32 300033 同花顺 15,500 1,262,475.00 1.01
33 300325 德威新 材 61,900 1,151,340.00 0.92
34 300299 富春通 信 5,099 160,618.50 0.13
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300031 宝通科 技 21,452,522.16 11.32
2 600397 安源煤 业 17,101,163.63 9.03
3 002502 骅威文 化 14,899,338.50 7.86
4 300073 当升科 技 12,793,751.76 6.75
5 600005 武钢股 份 11,984,054.90 6.32
6 300113 顺网科 技 11,074,081.04 5.84
7 300322 硕贝德 10,522,551.08 5.55
8 002329 皇氏集 团 9,590,710.92 5.06
9 002428 云南锗 业 9,501,038.76 5.01
10 002655 共达电 声 9,246,660.00 4.88
11 002247 帝龙新 材 9,051,128.00 4.78
12 002488 金固股 份 8,995,676.15 4.75
13 600869 智慧能 源 8,246,648.98 4.35
14 002245 澳洋顺 昌 7,809,729.50 4.12
15 002590 万安科 技 7,583,281.63 4.00 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
16 603108 润达医 疗 7,581,208.00 4.00
17 300418 昆仑万 维 7,360,935.53 3.88
18 601028 玉龙股 份 7,320,664.66 3.86
19 601233 桐昆股 份 6,767,792.48 3.57
20 002768 国恩股 份 6,345,501.47 3.35
21 600552 凯盛科 技 6,345,477.76 3.35
22 300133 华策影 视 6,271,383.00 3.31
23 601599 鹿港文 化 6,218,320.28 3.28
24 600277 亿利洁 能 6,184,100.00 3.26
25 300068 南都电 源 6,083,501.16 3.21
26 601799 星宇股 份 6,070,248.25 3.20
27 002292 奥飞娱 乐 5,891,705.01 3.11
28 603799 华友钴 业 5,812,961.00 3.07
29 002235 安妮股 份 5,741,178.00 3.03
30 002048 宁波华 翔 5,619,895.99 2.97
31 300389 艾比森 5,589,570.93 2.95
32 300144 宋城演 艺 5,402,034.06 2.85
33 300033 同花顺 5,342,990.00 2.82
34 300259 新天科 技 5,301,255.02 2.80
35 000732 泰禾集 团 5,278,803.00 2.79
36 600777 新潮能 源 5,180,967.49 2.73
37 300364 中文在 线 5,029,824.00 2.65
38 300457 赢合科 技 5,002,504.00 2.64
39 002217 合力泰 4,932,501.96 2.60
40 300150 世纪瑞 尔 4,919,586.05 2.60
41 002709 天赐材 料 4,915,406.60 2.59
42 002662 京威股 份 4,899,768.82 2.59
43 002297 博云新 材 4,822,212.00 2.54
44 002699 美盛文化 4,775,770.95 2.52
45 002739 万达院 线 4,754,031.50 2.51
46 300088 长信科 技 4,692,460.00 2.48
47 300014 亿纬锂 能 4,684,939.20 2.47
48 002407 多氟多 4,648,754.10 2.45
49 600745 中茵股 份 4,609,670.50 2.43
50 300373 扬杰科 技 4,606,953.00 2.43
51 002284 亚太股 份 4,285,385.75 2.26 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
52 002191 劲嘉股 份 4,164,447.48 2.20
53 300486 东杰智 能 4,159,081.00 2.19
54 000599 青岛双 星 4,146,726.40 2.19
55 600666 奥瑞德 4,115,152.00 2.17
56 000701 厦门信 达 4,042,855.76 2.13
57 300327 中颖电 子 3,955,488.00 2.09
58 300300 汉鼎宇 佑 3,949,654.19 2.08
59 002019 亿帆鑫 富 3,811,262.00 2.01
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002329 皇氏集 团 20,078,987.51 10.60
2 300031 宝通科 技 17,482,669.98 9.23
3 600397 安源煤 业 16,460,186.94 8.69
4 300073 当升科 技 16,105,683.24 8.50
5 603601 再升科 技 14,786,718.55 7.80
6 300113 顺网科 技 14,686,266.81 7.75
7 300299 富春通 信 14,137,198.00 7.46
8 002502 骅威文 化 13,249,982.46 6.99
9 002488 金固股 份 11,887,338.00 6.27
10 600005 武钢股 份 11,758,298.00 6.21
11 600892 大晟文 化 10,075,989.30 5.32
12 002247 帝龙新 材 9,718,623.38 5.13
13 601599 鹿港文 化 9,644,815.92 5.09
14 002428 云南锗 业 9,290,738.70 4.90
15 002739 万达院 线 9,104,195.81 4.80
16 603108 润达医 疗 8,899,907.86 4.70
17 002655 共达电 声 8,771,816.07 4.63
18 002590 万安科 技 8,436,470.94 4.45
19 002284 亚太股 份 8,183,909.69 4.32
20 300364 中文在 线 7,877,983.80 4.16
21 002245 澳洋顺 昌 7,831,261.60 4.13
22 300418 昆仑万 维 7,439,416.00 3.93 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
23 601233 桐昆股 份 7,271,582.00 3.84
24 300242 明家联 合 7,192,361.51 3.80
25 300133 华策影 视 7,104,230.64 3.75
26 002235 安妮股 份 7,002,316.90 3.70
27 002709 天赐材 料 6,917,151.34 3.65
28 300068 南都电 源 6,528,232.84 3.45
29 300367 东方网 力 6,332,344.00 3.34
30 300389 艾比森 6,185,526.61 3.26
31 300336 新文化 6,161,270.02 3.25
32 600277 亿利洁 能 6,083,738.43 3.21
33 002292 奥飞娱 乐 6,038,190.70 3.19
34 601028 玉龙股 份 5,884,695.51 3.11
35 300259 新天科 技 5,863,090.00 3.09
36 300144 宋城演 艺 5,831,707.45 3.08
37 300322 硕贝德 5,650,961.72 2.98
38 600777 新潮能 源 5,649,224.65 2.98
39 002048 宁波华 翔 5,535,472.70 2.92
40 000802 北京文 化 5,523,382.70 2.91
41 300339 润和软 件 5,476,386.00 2.89
42 603799 华友钴 业 5,458,148.91 2.88
43 002699 美盛文 化 5,389,438.93 2.84
44 600869 智慧能 源 5,255,745.34 2.77
45 002343 慈文传 媒 5,230,008.03 2.76
46 000732 泰禾集 团 5,121,998.99 2.70
47 300486 东杰智 能 5,086,783.84 2.68
48 300088 长信科 技 4,910,051.60 2.59
49 300014 亿纬锂 能 4,879,938.54 2.58
50 002217 合力泰 4,825,721.80 2.55
51 600666 奥瑞德 4,671,549.90 2.47
52 600745 中茵股 份 4,624,710.50 2.44
53 002407 多氟多 4,557,715.00 2.41
54 300150 世纪瑞 尔 4,423,846.76 2.33
55 600386 北巴传 媒 4,399,438.00 2.32
56 002191 劲嘉股 份 4,176,687.91 2.20
57 300458 全志科 技 4,104,097.00 2.17
58 300033 同花顺 4,014,851.70 2.12
59 300327 中颖电 子 3,859,789.30 2.04
60 002019 亿帆鑫 富 3,846,098.50 2.03 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 603,904,050.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 627,849,474.22
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 之一慧 球科 技（600556 ） 的发行 主体 于 2016 年 6 月 23 日 收到 中国
证券监 督管 理委 员会 《 调 查通知 书》 （稽 查总 队调 查 通字161352 号） 。 本基 金 管理人 长期 跟踪 研究
该股票，我们 认为，该 处 罚事项未对慧 球科技的 长 期企业经营和 投资价值 产 生实质性影 响。我们
对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。 除此 之外 ， 报 告期
内，基金投资 的前十名 其 他证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的， 也 没有在报告 编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期末 其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 158,602.89
2 应收证 券清 算款 1,829,372.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,087.31
5 应收申 购款 66,883.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,056,945.87
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 9,592,856.00 7.66 重大资 产重 组 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
2 600556 慧球科 技 5,711,686.29 4.56 重大资 产重 组
3 002297 博云新 材 5,303,413.50 4.24 重大资 产重 组
4 300300 汉鼎宇 佑 4,906,760.10 3.92 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,177 10,214.97 0.00 0.00% 63,097,897.30 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
29,265.35 0.0464%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持 有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
基金合 同生 效日 （ 2011 年 9 月 28 日 ） 基金 份额 总额
281,594,106.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,687,644.82
本报告 期基 金总 申购 份额 41,125,122.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 53,714,869.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金 份 额总 额 63,097,897.30
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公 司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽 查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 301,009,504.31 24.44% 274,450.64 24.30% -
恒泰证券 2 272,036,526.26 22.09% 247,907.36 21.95% -
国信证券 1 171,116,910.66 13.89% 159,360.56 14.11% -
兴业证券 1 159,338,659.46 12.94% 148,391.37 13.14% -
海通证券 2 148,650,445.85 12.07% 135,465.44 12.00% -
中银国际 1 110,390,331.43 8.96% 100,598.44 8.91% -
招商证券 1 69,211,147.18 5.62% 63,072.13 5.59% -
平安证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 内新 增 2 个交易 单元 为海 通证 券； 新增 1 个交 易单 元为 招商 证券； 新 增 1 个 交易
单元为 天风 证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
东吴证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 平安 银行股份 有限
公 司基 金代销 业务 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 1 月 4 日
2
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 苏州 银行股份 有限
公 司申 购及定 期定 额申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 4 日
3
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2015 年 年度 资产 净值 公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 4 日
4
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 6 日
5
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 7 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
董事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 1 月 16 日 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网）
7
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
总经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
8
东 吴新 产业精 选混 合型证券 投资
基金2015 年第4 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 20 日
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增大泰 金石 投资管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出转换 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
大 泰金 石投资 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 联泰 资产管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
12
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海联 泰资产 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
13
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 25 日
14 东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 2 月 3 日 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
法定代 表人 变更 公告 券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网）
15
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 2 月 4 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 中经 北证（北 京）
资 产管 理有限 公司 为代销机 构并
推 出定 期定额 业务 及转换业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 2 月 19 日
17
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
中 经北 证（北 京） 资产管理 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 2 月 19 日
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 1 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增北京 钱景 财富投资 管理
有 限公 司为代 销机 构并推出 定期
定额业 务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 22 日
20
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
北 京钱 景财富 投资 管理有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 22 日
21 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 3 月 25 日 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
基 金新 增珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网）
22
东 吴基 金管理 有 限 公司关于 参加
珠 海盈 米财富 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
23
东 吴新 产业精 选混 合型证券 投资
基金2015 年年 度报 告以 及 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 26 日
24
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 、 深 交所 （ 巨
潮资讯 网） 2016 年 3 月 29 日
25
东 吴新 产业精 选 混 合型证券 投资
基金2016 年第1 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 4 月 22 日
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 5 月 4 日
27
东 吴新 产业精 选混 合型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 以及 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 5 月 11 日
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 民生银行 直销
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 5 月 17 日 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
银 行基 金通系 统基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
券日报 、公 司网 站
29
东 吴基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易系 统招商 银行 支付渠道 费率
优惠调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 5 月 24 日
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 珠海 盈米财富 管理
有 限公 司转换 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 6 月 1 日
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增中信 期货 有限公司 为代
销 机构 并推出 定期 定额业务 及转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 2 日
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 利得 基金销售 有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 8 日
33
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海利 得基金 销售 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 8 日
34
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯 2016 年 6 月 13 日 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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网）
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东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金延迟 参与 开通在上 海陆
金 所资 产管理 有限 公司定投 业务
并参与 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 14 日
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东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 29 日
37
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 产业精 选股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、 《东 吴新 产业 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《东 吴新 产业 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ； 东吴新产业精选混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告
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5 、报 告期 内东 吴新 产业 精 选混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588 。
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
