东 吴 内 需 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十 五 日
东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 2 页 共 50 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 3 页 共 50 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 4 页 共 50 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人 、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 5 页 共 50 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 东吴内 需增 长混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580009
交易代 码 580009
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 30 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,668,496,119.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在充 分控 制基 金资 产风险 的前 提下 ，主 要投 资
于受益 于国 家内 需增 长政 策导向 且具 有竞 争优 势的 上
市公司 ，分 享中 国经 济增 长 及增 长方 式转 变所 带来 的
收益， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ，采 用“ 自上 而
下”资 产配 置和 “自 下而 上”精 选个 股相 结合 的投 资
策略。 本基 金通 过对 宏观 经济运 行态 势、 宏观 经济 政
策变化 、证 券市 场运 行状 况、国 际市 场变 化情 况进 行
研判， 结合 考虑 相关 类别 资产的 收益 风险 特征 ，采 用
定量与 定性 相结 合的 方法 动态的 调整 股票 、债 券、 现
金等大 类资 产的 配置 。在 严格控 制风 险的 基础 之上 ，
精选受 益于 国家 内需 增长 政策导 向且 具有 竞争 优势 的
上市公 司， 分享 中国 经济 增长及 增长 方式 转变 所带 来
的收益 。此 外， 本基 金还 可 通过 新股 申购 策略 、债 券
投资策 略、 权证 及其 他金 融工具 投资 策略 等辅 助投 资
策略， 控制 基金 组合 的投 资风险 ，力 争实 现基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益和 风险 高
于货币 型基 金、 债券 型基 金，而 低于 股票 型基 金， 属
于证券 投资 基金 中的 中高 风险、 中高 预期 收益 品种 。
东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 6 页 共 50 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 汤嵩彥
联系电 话 021-50509888-8308 95559
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200135 200120
法定代 表人 王炯 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报、 上海 证券 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数 据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -6,519,494.35
本期利 润 -6,188,718.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1362
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 17,523,709.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0105 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 7 页 共 50 页
期末基 金资 产净 值 1,686,019,828.86
期末基 金份 额净 值 1.011
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 59.16%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 基金 成立 于2013 年1 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.25% 1.28% -0.15% 0.59% 1.40% 0.69%
过去三 个月 -2.48% 1.34% -1.40% 0.61% -1.08% 0.73%
过去六 个月 -21.17% 1.86% -9.36% 1.11% -11.81% 0.75%
过去一 年 -24.03% 2.41% -16.60% 1.38% -7.43% 1.03%
过去三 年 61.58% 1.90% 28.29% 1.10% 33.29% 0.80%
自基金 合同
生效起 至今
59.16% 1.81% 13.19% 1.08% 45.97% 0.73%
注：比 较基 准 =6 0%× 沪深 300 指数 +4 0%× 中国 债券 综合全 价指 数。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 8 页 共 50 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 东 吴内 需增 长混 合 基金 于 2013 年1 月30 日 成立 。 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生
效日 起6 个 月内 为建 仓期 。建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同规 定。
2、比 较基 准 =60 %× 沪深300 指数 +40 %× 中国 债券 综 合全价 指数 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 9 页 共 50 页
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存
续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司 ） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益 ；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐嶒
本基金
经理
2015 年 5 月 12
日
- 6 年
硕士， 香港 中文 大学 毕业 。
2009 年 7 月至 2010 年 12
月 就 职于 埃 森哲 咨询 公司
上 海 分 公 司 任 行 业 研 究
员， 自2011 年1 月 起加 入
东 吴 基金 管 理有 限公 司，
一 直 从事 投 资研 究工 作，
曾 任 研究 员 、基 金经 理助
理 ， 现任 基 金经 理， 其中
2015 年 5 月 12 日 起担 任
东 吴 内需 增 长混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理、2015
年5 月29 日起 担任 东吴 新
经 济 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理、 2015 年5 月 29
日 起 担任 东 吴新 创业 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 公司对 外公 告之 日。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 10 页 共 50 页
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 因 赎回 等原 因， 本 基金 在2016 年 1 月4 日至2016 年6 月 23 日 持续出 现基 金资
产净值 低 于5000 万 元的 情 况， 但由 于公 司持 续营 销 ， 部 分投 资者 选择 申购 本 基金 ， 致 使本 基金 于
2016 年6 月24 日起 资产 净值高 于 5000 万， 符合 法 律法规 规定 要求 ， 除 此之 外， 本 基金 管理 人严
格遵守 《 证券 投资 基金 法》 、 中 国证 监会 的规 定和 基 金合同 的规 定及 其他 有关 法律规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金 持有人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市 场 在 过 去 的 半 年 里 呈 现 了 大 幅 下 挫 的 格 局 。 上 证 综 指 最 终 下 跌 17.22% ， 创 业 板 指 下 跌
17.92% 。 板 块分 化严 重， 以 新能源 汽车 和 OLED 为代 表 的新兴 产业 个股 在 4 月下 旬到 6 月上 旬表 现
优异， 而以 食品 饮料 和黄 金为主 的避 险概 念股 则在 上半年 整体 表现 优异 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 11 页 共 50 页
期间东 吴内 需增 长基 金根 据大盘 走势 在年 初进 行了 减仓， 但没 有及 时参 与 3 月份的 创业 板 反
弹导致 净值 回升 力度 较弱 。5 月开 始进 行调 仓并 重 点布局 了新 能源 汽车 和电 子板块 。 在 5 月 中下
旬到 6 月中 上旬 取得 不错 效果， 但对 于英 国退 欧公 投结果 预期 过于 乐观 ，因 此在 6 月下 旬并 未 配
置避险 品种 ，所 以业 绩 有 所回落 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.011 元 ，累 计净值 1.591 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率-21.17% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-9.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体看 ，我 们认 为下 半年 的机会 与风 险并 存， 市场 有望先 扬后 抑。
从风险角度看 ，人民币 贬 值持续，流动 性宽松预 期 边际递减，中 小创估值 高 企，大小非减 持
压力巨 大， 增量 资金 入市 迟缓。 这些 压力 都将 成为 下半年 市场 重要 的上 涨阻 力。
从机会 角度 看， 秋季 行情 可能 是 2016 年 全年 最有 盼 头的一 波行 情， 主力 资金 一定会 想方 设法
抓住机会做好 秋季行情 ， 同时从下半年 时点来看 ， 三季度相对利 空最少， 因 此秋季行情 仍然有可
能存在 ，但 力度/指 数高 度 不能过 于乐 观。
考虑到 东吴 内需 基金 的规 模不大 ， 操作 较为 灵活 ， 目标仓 位计 划继 续保 持灵 活。 行业 配置 上，
景气度较高的 新能源汽 车 和电子仍将持 有，并会 逐 步配置受益全 球放水预 期 的有色、供 给侧改革
初现成 效的 钢铁 煤炭 和低 估值蓝 筹股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基 金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营负责 人、基金 会 计、固定收益 部
总经理、绝对 收益部总 经 理、权益投资 部副总经 理 、金融工程相 关业务人 员 、合规风控 人员等组
成，同 时， 督察 长、 相关 基金经 理、 总裁 指定 的其 他人员 可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 负责人、基金 会计等参 与 基金组合估 值方法的
确定，复核估 值价格， 并 与相关托管行 进行核对 确 认；督察长、 合规风控 业 务相关人员 对有关估东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页 共 50 页
值政策、估值 流程和程 序 、估值方法等 事项的合 规 合法性进行审 核与监督 。 基金经理参 与估值委
员会对估值的 讨论，发 表 意见和建议， 与估值委 员 会成员共同商 定估值原 则 和政策，但 不介入基
金日常 估值 业务 。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约 定 ： 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 8 次，
每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 期末 可供 分配 利润 的 10% ， 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不
进行收益分配 ；期末可 供 分配利润指期 末资产负 债 表中未分配利 润与未分 配 利润中已实 现收益的
孰低数；基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
本基金 于2016 年6 月 28 日发布 分红 公告 ，向 截 至 2016 年 6 月 30 日止 在本 基金注 册登 记机
构登记在册的 基金份额 持 有人发放红利 ，每 10 份 基金份额派 发 红利 5.80 元，共计分配 利润为
967,727,749.48 元 ，符 合 基金合 同的 有关 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 因 赎回 等原 因， 本 基金 在2016 年 1 月4 日至2016 年6 月 23 日 持续出 现基 金资
产净值 低 于5000 万 元的 情 况， 但由 于公 司持 续营 销 ， 部 分投 资者 选择 申购 本 基金 ， 致 使本 基金 于
2016 年6 月24 日起 资产 净值高 于 5000 万。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基金托 管人在 东吴 内需 增长 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 东吴基 金管理 有限 公司 在东 吴内 需增长 混合 型证 券投 资基 金投资 运作 、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，托管人未 发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页 共 50 页
本报告 期内 本基 金进 行 了1 次收 益分 配， 分配 金额 为967727749.48 元， 符 合基 金合同 的规 定。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财 务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 东吴 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 东吴内 需增 长 混
合型证券投资 基金的年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,084,829,153.01 7,816,751.42
结算备 付金
109,005.08 380,582.86
存出保 证金
51,204.85 113,576.93
交易性 金融 资产 6.4.7.2 10,939,662.02 24,850,693.10
其中： 股票 投资
10,939,662.02 24,850,693.10
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,557,804,239.70 -
应收证 券清 算款
- 2,264,398.84
应收利 息 6.4.7.5 451,859.91 2,018.84
应收股 利
- -
应收申 购款
34,667.62 4,940.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,654,219,792.19 35,432,962.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页 共 50 页
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9,153.34 16,098.52
应付管 理人 报酬
281,712.51 45,514.02
应付托 管费
46,952.08 7,585.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 64,746.07 247,223.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
967,727,749.48 -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 69,649.85 150,060.64
负债合 计
968,199,963.33 466,482.56
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,668,496,119.86 17,315,234.24
未分配 利润 6.4.7.10 17,523,709.00 17,651,245.90
所有者 权益 合计
1,686,019,828.86 34,966,480.14
负债和 所有 者权 益总 计
2,654,219,792.19 35,432,962.70
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.011 元， 基金 份额 总 额 1,668,496,119.86
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-5,172,735.06 28,027,683.85
1.利息 收入
497,781.85 59,567.67
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 108,396.44 50,614.05
债券利 息收 入
18.11 8,953.62
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
389,367.30 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-6,002,890.91 41,046,101.24
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -6,013,350.72 38,981,189.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -16,403.11 1,934,668.55
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页 共 50 页
股利收 益 6.4.7.16 26,862.92 130,243.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 330,775.41 -13,104,215.87
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,598.59 26,230.81
减： 二、费用
1,015,983.88 1,652,231.55
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 418,882.50 503,937.46
2．托 管费 6.4.10.2.2 69,813.75 83,989.55
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 451,060.81 935,330.55
5．利 息支 出
- 641.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 641.06
6．其 他费 用 6.4.7.20 76,226.82 128,332.93
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填 列）
-6,188,718.94 26,375,452.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-6,188,718.94 26,375,452.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
17,315,234.24 17,651,245.90 34,966,480.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -6,188,718.94 -6,188,718.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,651,180,885.62 973,788,931.52 2,624,969,817.14
其中：1.基 金申 购款 1,662,021,258.55 980,590,804.16 2,642,612,062.71
2. 基金 赎回 款 -10,840,372.93 -6,801,872.64 -17,642,245.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -967,727,749.48 -967,727,749.48 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页 共 50 页
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,668,496,119.86 17,523,709.00 1,686,019,828.86
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
56,208,218.63 23,102,936.20 79,311,154.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,375,452.30 26,375,452.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-29,134,028.48 -19,826,464.95 -48,960,493.43
其中：1.基 金申 购款 6,045,042.36 6,599,552.40 12,644,594.76
2. 基金 赎回 款 -35,179,070.84 -26,426,017.35 -61,605,088.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
27,074,190.15 29,651,923.55 56,726,113.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监基金字[2012]1035 号文 《关于同意东 吴内需增长 混合型证券投 资基
金募集的批复 》的核准 ， 由东吴基金管 理有限公 司 作为发起人向 社会公众 公 开发行募集 ，基金合
同于2013 年1 月30 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 464,106,738.16 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公 司，基金
托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
本基金投 资的 为法律法 规 允许基金投资 的具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法公开 发
行、上市的股 票和债券 以 及中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。具 体 比例范围为 ：股票类
资产投资比例 为基金资 产 的 30%-80%，其 中，投资 于受益于内需 增长行业 中 的上市公司股 票的比
例不低于股票 资产的 80% ；债券、现金 类资产以 及 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基
金资产 的 20%-70% ； 其中 ，现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；权
证市值 占基 金资 产净 值的 比例不 超 过3% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴内 需 增长混合型 证券投资 基金 基金合同》 和中国 证
监会允 许的 如财 务报 表附 注所列 示的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状 况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页 共 50 页
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,084,829,153.01
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,084,829,153.01
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页 共 50 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,843,234.39 10,939,662.02 1,096,427.63
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,843,234.39 10,939,662.02 1,096,427.63
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 600,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 957,804,239.70 -
合计 1,557,804,239.70 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 74,142.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 44.19
应收债 券利 息 - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页 共 50 页
应收买 入返 售证 券利 息 371,652.68
应收申 购款 利息 5,999.94
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 20.79
合计 451,859.91
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 61,714.42
银行间 市场 应付 交易 费用 3,031.65
合计 64,746.07
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 33.03
预提审 计费 24,863.02
预提信 息披 露费 44,753.80
合计 69,649.85
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 17,315,234.24 17,315,234.24
本期申 购 1,662,021,258.55 1,662,021,258.55
本期赎 回( 以"-" 号填列) -10,840,372.93 -10,840,372.93
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,668,496,119.86 1,668,496,119.86
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,785,718.36 -5,134,472.46 17,651,245.90
本期利 润 -6,519,494.35 330,775.41 -6,188,718.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,492,631,415.96 -518,842,484.44 973,788,931.52
其中： 基金 申购 款 1,502,924,802.04 -522,333,997.88 980,590,804.16
基金赎 回款 -10,293,386.08 3,491,513.44 -6,801,872.64
本期已 分配 利润 -967,727,749.48 - -967,727,749.48
本期末 541,169,890.49 -523,646,181.49 17,523,709.00
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 99,162.56
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,640.42
其他 6,593.46
合计 108,396.44
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 152,432,070.31
减：卖 出股 票成 本总 额 158,445,421.03
买卖股 票差 价收 入 -6,013,350.72
东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
549,562.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
565,894.69
减：应 收利 息总 额 70.42
买卖债 券差 价收 入 -16,403.11
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具交易 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 26,862.92
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 26,862.92
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 330,775.41
—— 股 票投 资 330,775.41
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 330,775.41
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,425.82
转换费 172.77
其他 -
合计 1,598.59
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
451,060.81
银行间 市场 交易 费用
-
合计
451,060.81
东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 25,163.02
信息披 露费 44,753.80
银行汇 划费 用 110.00
数字证 书服 务费 200.00
帐户维 护费 6,000.00
其他费 用 -
合计 76,226.82
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日 2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公司 237,733,456.25 80.14% 605,435,667.60 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公
司
565,947.00 50.73% 47,558,774.50 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
217,588.90 79.90% 43,710.43 70.83%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
542,302.38 100.00% 297,804.87 100.00%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
418,882.50 503,937.46
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
25,473.89 36,027.62
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
69,813.75 83,989.55
注：支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.25% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的 债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 它关 联方 均未持 有本 基金 份额 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
1,084,829,153.01 99,162.56 11,769,573.07 45,719.28
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年6
月30 日
- 2016 年
6 月 30
日
5.8000 960,173,013.66 7,554,735.82 967,727,749.48
合
计
- - 5.8000 960,173,013.66 7,554,735.82 967,727,749.48
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的股 票。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
21 日
重大
资产
重组
18.20
2016 年
7 月 4
日
21.99 36,193 608,945.23 658,712.60 -
002297
博云
新材
2016 年
6 月 20
日
重大
资产
重组
13.09 - - 27,800 359,678.00 363,902.00 - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
000639
西王
食品
2016 年
5 月 27
日
重大
资产
重组
14.12 - - 8,300 126,990.00 117,196.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有银 行间市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信 用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部
分。
本基金在充分 控制基金 资 产风险的前提 下，主要 投 资于受益于国 家内需增 长 政策导向且具 有
竞争优势的上 市公司， 分 享中国经济增 长及增长 方 式转变所带来 的收益， 力 争实现基金 资产的长
期稳定增值。 本基金以 研 究受益于国家 内需增长 政 策导向且具有 竞争优势 的 上市公司为 核心，通
过定量 和定 性相 结合 的方 法构建 投资 组合 。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险 管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由合规风控部 负责，组 织 、协调并与 其他各业
务部门一道， 共同完成 对 法律风险、投 资风险、 操 作风险、合规 风险等风 险 类别的管理 ，并定期
向公司的风险 管理委员 会 报告公司风险 状况。合 规 风控部由督察 长分管， 配 置有法律、 风控、审
计、信 息披 露等 方面 专业 人员。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内，本基金 持有的金东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－交 通银行股 份 有限公司。本 基金认为 与 交通银行股 份有限公
司相关的信用 风险程度 较 低。本基金在 交易所进 行 的交易均与中 国证券登 记 结算有限责 任公司完
成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场 交易前均
对交易对手进 行信用评 估 ，以控制相应 的信用风 险 。本基金与应 收证券清 算 款相关的信 用风险程
度较低 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基 金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 6.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,084,829,153.01 - - - - - 1,084,829,153.01
清算备 付金 109,005.08 - - - - - 109,005.08
存出保 证金 51,204.85 - - - - - 51,204.85
交易性 金融 资产 - - - - - 10,939,662.02 10,939,662.02
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资
产
1,557,804,239.70 - - - - - 1,557,804,239.70
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 451,859.91 451,859.91
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 34,667.62 34,667.62
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,642,793,602.64 - - - - 11,426,189.55 2,654,219,792.19
负债
卖出回 购证 券款 - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 9,153.34 9,153.34
应付管 理人 报酬 - - - - - 281,712.51 281,712.51 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
应付托 管费 - - - - - 46,952.08 46,952.08
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 64,746.07 64,746.07
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - 967,727,749.48 967,727,749.48
其他负 债 - - - - - 69,649.85 69,649.85
负债总 计 - - - - - 968,199,963.33 968,199,963.33
利率敏 感度 缺口 2,642,793,602.64 - - - - -956,773,773.78 1,686,019,828.86
上年度 末
2015 年12 月 31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 7,816,751.42 - - - - - 7,816,751.42
清算备 付金 380,582.86 - - - - - 380,582.86
存出保 证金 113,576.93 - - - - - 113,576.93
交易性 金融 资产 - - - - - 24,850,693.10 24,850,693.10
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 2,264,398.84 2,264,398.84
应收利 息 - - - - - 2,018.84 2,018.84
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 4,940.71 4,940.71
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 8,310,911.21 - - - - 27,122,051.49 35,432,962.70
负债
卖出回 购证 券款 - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 16,098.52 16,098.52
应付管 理人 报酬 - - - - - 45,514.02 45,514.02
应付托 管费 - - - - - 7,585.65 7,585.65
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 247,223.73 247,223.73
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 150,060.64 150,060.64
负债总 计 - - - - - 466,482.56 466,482.56
利率敏 感度 缺口 8,310,911.21 - - - - 26,655,568.93 34,966,480.14
东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 - -
利率上 升 25 个 基点 - -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产
配置比例，行 业及个股 集 中度，行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ，重仓行 业 及个股的业 绩表现，
研究深 度等 ，评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 10,939,662.02 0.65 24,850,693.10 71.07
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,939,662.02 0.65 24,850,693.10 71.07
本基金的投资 组合比例 为 ：股票类资产 投资比例 为 基金资产的 30%-80%，其 中，投资于受 益于内东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
需增长行业中 的上市公 司 股票的比例不 低于股票 资 产的 80%； 债券、现 金类 资产以及中国 证监会
允许基金投资 的其他金 融 工具占基金资 产的 20 －70% ；其中，现金 或者到期 日 在一年以内的 政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ；权 证市 值占 基金 资 产净值 的比 例不 超 过3% 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -25,796,103.38 -477,362.39
2. 业 绩基 准下 跌 5% -128,980,516.91 -2,386,811.93
3. 业 绩基 准下 跌 10% -257,961,033.82 -4,773,623.87
注：报 告期 内， 本基 金2016 年beta 值为 1.53 ，2015 年为 1.37 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说 明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 10,939,662.02 0.41
其中： 股票 10,939,662.02 0.41
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,557,804,239.70 58.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,084,938,158.09 40.88
7 其他各 项资 产 537,732.38 0.02
8 合计 2,654,219,792.19 100.00
东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 9,919,940.42 0.59
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
113,905.00 0.01
E
建筑业 247,104.00 0.01
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 658,712.60 0.04
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 10,939,662.02 0.65
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600745 中茵股 份 175,200 4,702,368.00 0.28 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
2 000002 万
科Ａ 36,193 658,712.60 0.04
3 300322 硕贝德 23,361 502,261.50 0.03
4 600552 凯盛科 技 20,772 420,425.28 0.02
5 300068 南都电 源 19,179 419,252.94 0.02
6 600666 奥瑞德 11,638 404,536.88 0.02
7 002297 博云新 材 27,800 363,902.00 0.02
8 300054 鼎龙股 份 11,200 280,224.00 0.02
9 300219 鸿利光 电 16,400 255,512.00 0.02
10 600491 龙元建 设 28,800 247,104.00 0.01
11 600563 法拉电 子 5,400 245,808.00 0.01
12 300088 长信科 技 16,200 240,894.00 0.01
13 000050 深天马 Ａ 11,100 231,657.00 0.01
14 002364 中恒电 气 7,126 195,466.18 0.01
15 000860 顺鑫农 业 8,200 194,996.00 0.01
16 600499 科达洁 能 11,100 187,701.00 0.01
17 300073 当升科 技 2,746 183,817.24 0.01
18 601799 星宇股 份 3,700 169,534.00 0.01
19 300101 振芯科 技 4,600 128,478.00 0.01
20 000639 西王食 品 8,300 117,196.00 0.01
21 600885 宏发股 份 3,800 116,698.00 0.01
22 600418 江淮汽 车 9,200 116,656.00 0.01
23 002341 新纶科 技 5,400 116,262.00 0.01
24 600699 均胜电 子 3,000 114,900.00 0.01
25 000601 韶能股 份 10,900 113,905.00 0.01
26 300296 利亚德 3,570 113,026.20 0.01
27 002108 沧州明 珠 3,798 98,368.20 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600745 中茵股 份 6,352,423.80 18.17
2 600666 奥瑞德 6,184,791.94 17.69
3 002488 金固股 份 4,565,013.36 13.06
4 002655 共达电 声 4,079,500.31 11.67
5 002217 合力泰 3,315,920.40 9.48 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
6 601988 中国银 行 2,187,220.00 6.26
7 300113 顺网科 技 1,984,319.20 5.67
8 600030 中信证 券 1,974,431.00 5.65
9 601028 玉龙股 份 1,959,897.87 5.61
10 600499 科达洁 能 1,936,246.00 5.54
11 002284 亚太股 份 1,893,792.91 5.42
12 300084 海默科 技 1,863,587.50 5.33
13 300261 雅本化 学 1,790,963.22 5.12
14 002590 万安科 技 1,691,505.00 4.84
15 300027 华谊兄 弟 1,688,036.00 4.83
16 300322 硕贝德 1,664,746.70 4.76
17 300168 万达信 息 1,592,408.00 4.55
18 300073 当升科 技 1,476,508.16 4.22
19 002001 新 和 成 1,410,710.50 4.03
20 600348 阳泉煤 业 1,375,340.00 3.93
21 000807 云铝股 份 1,303,151.00 3.73
22 002381 双箭股 份 1,252,851.03 3.58
23 300251 光线传 媒 1,247,228.00 3.57
24 300031 宝通科 技 1,233,842.00 3.53
25 002458 益生股 份 1,212,619.50 3.47
26 000860 顺鑫农 业 1,144,217.32 3.27
27 002405 四维图 新 1,126,759.00 3.22
28 300077 国民技 术 1,113,387.00 3.18
29 601398 工商银 行 1,107,778.00 3.17
30 002467 二六三 1,103,957.98 3.16
31 600048 保利地 产 1,102,559.23 3.15
32 300144 宋城演 艺 1,083,033.32 3.10
33 600029 南方航 空 1,077,960.00 3.08
34 002502 骅威文 化 1,058,959.00 3.03
35 300032 金龙机 电 997,463.00 2.85
36 600777 新潮能 源 966,504.00 2.76
37 300315 掌趣科 技 965,526.00 2.76
38 600343 航天动 力 950,445.58 2.72
39 300219 鸿利智 汇 926,939.26 2.65
40 002454 松芝股 份 907,769.00 2.60
41 000911 南宁糖 业 906,754.68 2.59 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
42 002009 天奇股 份 899,662.00 2.57
43 601169 北京银 行 880,229.61 2.52
44 000599 青岛双 星 865,309.50 2.47
45 600651 飞乐音 响 860,504.00 2.46
46 600547 山东黄 金 854,741.02 2.44
47 300078 思创医 惠 852,160.00 2.44
48 300133 华策影 视 847,783.00 2.42
49 300230 永利股 份 847,691.40 2.42
50 002583 海能达 836,972.23 2.39
51 000554 泰山石 油 834,225.78 2.39
52 002131 利欧股 份 833,935.00 2.38
53 600531 豫光金 铅 824,481.00 2.36
54 000430 张家界 817,447.10 2.34
55 002230 科大讯 飞 811,526.00 2.32
56 000567 海德股 份 801,412.00 2.29
57 300369 绿盟科 技 798,700.00 2.28
58 002286 保龄宝 791,951.00 2.26
59 002236 大华股 份 767,220.29 2.19
60 600581 *ST 八钢 765,464.00 2.19
61 002138 顺络电 子 765,245.00 2.19
62 600699 均胜电 子 750,763.00 2.15
63 600787 中储股 份 732,721.00 2.10
64 600563 法拉电 子 725,663.00 2.08
65 002235 安妮股 份 722,264.00 2.07
66 002699 美盛文 化 711,563.00 2.03
67 002311 海大集 团 710,616.00 2.03
68 300059 东方财 富 709,162.00 2.03
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600666 奥瑞德 6,944,954.68 19.86
2 002488 金固股 份 5,033,711.91 14.40 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
3 002217 合力泰 4,055,752.07 11.60
4 600499 科达洁 能 3,883,651.87 11.11
5 002655 共达电 声 3,813,294.47 10.91
6 600745 中茵股 份 2,834,714.60 8.11
7 002284 亚太股 份 2,720,237.42 7.78
8 601028 玉龙股 份 2,511,163.34 7.18
9 600030 中信证 券 2,487,690.17 7.11
10 601988 中国银 行 2,235,312.49 6.39
11 300113 顺网科 技 1,942,916.60 5.56
12 300084 海默科 技 1,840,647.92 5.26
13 002381 双箭股 份 1,835,363.13 5.25
14 300168 万达信 息 1,807,340.60 5.17
15 300073 当升科 技 1,798,035.25 5.14
16 300261 雅本化 学 1,772,924.78 5.07
17 002590 万安科 技 1,703,663.17 4.87
18 300027 华谊兄 弟 1,633,872.39 4.67
19 000807 云铝股 份 1,421,075.72 4.06
20 002214 大立科 技 1,370,985.08 3.92
21 002458 益生股 份 1,338,098.60 3.83
22 300322 硕贝德 1,333,307.67 3.81
23 002001 新 和 成 1,321,487.03 3.78
24 600306 *ST 商城 1,307,444.21 3.74
25 300031 宝通科 技 1,278,921.65 3.66
26 600348 阳泉煤 业 1,275,385.23 3.65
27 300251 光线传 媒 1,258,738.00 3.60
28 300145 中金环 境 1,150,664.29 3.29
29 300144 宋城演 艺 1,150,437.90 3.29
30 601398 工商银 行 1,138,740.71 3.26
31 600531 豫光金 铅 1,114,386.02 3.19
32 601628 中国人 寿 1,085,358.96 3.10
33 002405 四维图 新 1,073,469.10 3.07
34 600048 保利地 产 1,066,942.75 3.05
35 600777 新潮能 源 1,047,234.97 2.99
36 300160 秀强股 份 1,041,327.85 2.98
37 000911 南宁糖 业 1,031,915.35 2.95
38 002467 二六三 1,022,523.48 2.92
39 002502 骅威文 化 1,007,349.41 2.88
40 300032 金龙机 电 995,846.31 2.85 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
41 600029 南方航 空 995,300.90 2.85
42 002454 松芝股 份 963,843.28 2.76
43 300315 掌趣科 技 943,668.40 2.70
44 000860 顺鑫农 业 931,398.18 2.66
45 300133 华策影 视 928,921.20 2.66
46 601169 北京银 行 928,480.54 2.66
47 300077 国民技 术 923,607.76 2.64
48 300230 永利股 份 885,033.12 2.53
49 000563 陕国投 Ａ 879,229.77 2.51
50 600547 山东黄 金 871,373.70 2.49
51 600651 飞乐音 响 865,555.32 2.48
52 300146 汤臣倍 健 852,577.66 2.44
53 300078 思创医 惠 848,537.63 2.43
54 000430 张家界 840,952.58 2.41
55 600343 航天动 力 835,267.19 2.39
56 300054 鼎龙股 份 821,299.47 2.35
57 002583 海能达 804,752.02 2.30
58 002230 科大讯 飞 801,327.91 2.29
59 002138 顺络电 子 798,874.24 2.28
60 000554 泰山石 油 797,359.78 2.28
61 300369 绿盟科 技 781,477.38 2.23
62 002286 保龄宝 780,630.00 2.23
63 000567 海德股 份 765,080.00 2.19
64 002311 海大集 团 763,301.75 2.18
65 002236 大华股 份 745,550.39 2.13
66 603766 隆鑫通 用 725,993.30 2.08
67 600699 均胜电 子 721,920.00 2.06
68 300219 鸿利智 汇 718,244.09 2.05
69 600662 强生控 股 717,253.00 2.05
70 300059 东方财 富 716,679.03 2.05
71 002131 利欧股 份 716,405.81 2.05
72 002009 天奇股 份 716,011.75 2.05
73 002235 安妮股 份 709,574.93 2.03
74 000599 青岛双 星 701,649.78 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 144,203,614.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 152,432,070.31
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 51,204.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 451,859.91
5 应收申 购款 34,667.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 537,732.38
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 658,712.60 0.04 重大资 产重 组
2 002297 博云新 材 363,902.00 0.02 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
657 2,539,567.91 1,648,915,094.36 98.83% 19,581,025.50 1.17%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,165,817.01 0.0699%
注：高 管持 有 本 基金 份额 为 100 万份 以上 ，本 基金 经理本 期末 未持 有本 基金 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：高 管持 有本 基金 份额 为 100 万份 以上 ，本 基金 经理本 期末 未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 1 月 30 日 ） 基金 份额 总额
464,106,738.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,315,234.24
本报告 期基 金总 申购 份额 1,662,021,258.55
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,840,372.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,668,496,119.86
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的 专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
例
东吴证券 2 237,733,456.25 80.14% 217,588.90 79.90% -
华创证券 1 52,338,500.14 17.64% 48,742.90 17.90% -
广发证券 1 6,563,728.46 2.21% 5,981.55 2.20% -
华鑫证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司 研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新 增1 个 交易单 元： 广发 证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 565,947.00 50.73% - - - -
华创证券 549,562.00 49.27% 600,000,000.00 100.00% - -
广发证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 苏州 银行股份 有限
公 司申 购及定 期定 额申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 4 日
2
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2015 年 年度 资产 净值 公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 1 月 4 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
券日报 、公 司网 站
3
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 6 日
4
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 7 日
5
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
董事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
总经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
7
东 吴内 需增长 混合 型证券投 资基
金2015 年第 4 季度 报告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站 2016 年 1 月 20 日
8
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增大泰 金石 投资管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出转换 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
9
东 吴基 金管 理 有限 公司关于 参加
大 泰金 石投资 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 联泰 资产管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
业务及 转换 业务 的公 告
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海联 泰资产 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
12
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
法定代 表人 变更 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 2 月 3 日
13
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 中经 北证（北 京）
资 产管 理有限 公司 为代销机 构并
推 出定 期定额 业务 及转换业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 2 月 19 日
14
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
中 经北 证（北 京） 资产管理 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 2 月 19 日
15
东 吴内 需增长 混合 型证券投 资 基
金更新 招募 说明 书以 及摘 要
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站 2016 年 3 月 15 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2016 年 3 月 22 日
17
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增北京 钱景 财富投资 管理
有 限公 司为代 销机 构并推出 定期
定额业 务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 22 日
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
北 京钱 景财富 投资 管理有限 公司
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 3 月 22 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
费率优 惠的 公告 券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网）
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
20
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
珠 海盈 米财富 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
21
东 吴内 需增长 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告 以及 摘 要
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站 2016 年 3 月 26 日
22
东 吴内 需增长 混合 型证券投 资基
金2016 年第 1 季度 报告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站 2016 年 4 月 22 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 5 月 4 日
24
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 民生银行 直销
银 行基 金通系 统基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 5 月 17 日
25
东 吴基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易系 统招商 银行 支付渠道 费率
优惠调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、 2016 年 5 月 24 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
深交所（巨潮资讯
网）
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 珠海 盈米财富 管理
有 限公 司转换 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 6 月 1 日
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增中信 期货 有限公司 为代
销 机构 并推出 定期 定额业务 及转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 2 日
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 利得 基金销售 有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 8 日
29
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海利 得基金 销售 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 8 日
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 13 日
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金延迟 参与 开通在上 海陆
金 所资 产管理 有限 公司定投 业务
并参与 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯 2016 年 6 月 14 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
网）
32
2016 年度 东吴 内需 增长 混 合型证
券投资 基金 分红 公告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站 2016 年 6 月 28 日
33
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长 基金 申购
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 29 日
34
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 内 需增长 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《东 吴内 需增 长混 合型 证券投 资基 金基 金 合 同》 ；
3 、 《东 吴内 需增 长混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴内 需增 长 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上各 项公 告的 原稿 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
