东 吴 进 取 策略 灵 活 配 置混 合 型 开 放式 证 券
投资基金 2016 年 半 年度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十 五 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴进 取策 略 灵 活配 置混 合型开 放式 证券 投资 基金
基金简 称 东吴进 取策 略混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580005
交易代 码 580005
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 5 月 6 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 66,851,580.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为混 合型 基金 ，在 适度控 制风 险并 保持 良好 流
动性的 前提 下， 以成 长股 作为投 资对 象， 并 对 不同 成
长类型 股票 采取 不同 操作 策略， 追求 超额 收益 。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 策略 ，根据 对宏 观经 济、 政策 和
证券市 场走 势的 综合 分析 ， 对基 金资 产在 股票 、 债 券、
现金和 衍生 产品 上的 投资 比例进 行灵 活配 置。 本基 金
的投资 策略 主要 体现 在资 产配置 策略 、选 股策 略、 股
票操作 策略 、 债 券投 资策 略、 权 证投 资策 略等 几方 面。
业绩比 较基 准 65%*沪深 300 指数+35%* 中 证全债 指数 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ，其 风险 和
预期收 益要 低于 股票 型基 金，高 于货 币市 场基 金和 债
券型基 金， 在证 券投 资基 金中属 于风 险较 高、 预期 收
益也较 高的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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传真 021-50509888-8211 010-68121816
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200135 100031
法定代 表人 王炯 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,265,185.87
本期利 润 -2,792,766.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0419
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 34,132,817.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5106
期末基 金资 产净 值 100,984,398.31
期末基 金份 额净 值 1.5106
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 61.58%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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2 、 期 末 可 供分 配 利 润采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中已 实 现 部 分 的 孰 低
数。
3 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 例如 基 金的认 购 、 申 购 、 赎
回费等 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.80% 1.79% -0.07% 0.64% 8.87% 1.15%
过去三 个月 11.39% 1.63% -1.17% 0.66% 12.56% 0.97%
过去六 个月 -2.78% 2.51% -9.49% 1.20% 6.71% 1.31%
过去一 年 -3.14% 3.10% -17.42% 1.50% 14.28% 1.60%
过去三 年 54.44% 2.18% 34.83% 1.20% 19.61% 0.98%
自基金 合同
生效起 至今
61.58% 1.68% 21.62% 1.08% 39.96% 0.60%
注：比 较基 准=65%* 沪深300 指数+35%* 中 证全 债指 数。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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3.2.2 自基 金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、东 吴进 取策 略基 金 于 2009 年5 月6 日 成立 。
2、比 较基 准=65%*沪深 300 指数+35%* 中 证全 债指 数 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公 司业务东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存
续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益 ；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王立立
权益投
资部副
总经理
兼研究
策划部
副总经
理、 本 基
金基金
经理
2015 年2 月6 日 - 6 年
硕 士 ，复 旦 大学 世界 经济
专业。 2010 年7 月至 2010
年 12 月就 职 于中 信 建投
证 券 有限 责 任公 司投 资银
行部任 经理 ，2011 年 1 月
至2012 年7 月 就职 于上 海
汇 利 资产 管 理公 司研 究部
任研究员，自 2012 年 7
月 起 加入 东 吴基 金管 理有
限 公 司， 曾 任研 究策 划部
行 业 研究 员 、基 金经 理助
理 ， 现任 权 益投 资部 副总
经 理 兼研 究 策划 部副 总经
理，其 中 自 2013 年 12 月
24 日 起 担 任 东 吴 嘉 禾 优
势 精 选混 合 型开 放式 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 自
2014 年 6 月 14 日 起担 任
东 吴 阿尔 法 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、 自2015 年2 月6 日起东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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担 任 东吴 进 取策 略灵 活配
置 混 合型 开 放式 证券 投资
基 金 基 金 经 理 、 自 2015
年5 月29 日起 担任 东吴 行
业 轮 动混 合 型证 券投 资基
金基金经理，自 2015 年
12 月 30 日起 担任 东吴 国
企 改 革主 题 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监 控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ， 未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
年初以来，市 场整体弱 势 ，一月股灾再 度出现， 市 场大幅下跌， 二到六月 份 市场维持温和 的
区间震 荡 ， 期 间结 构性 机 会明显 ， 分化 严重 。 截至7 月8 日 ， 上 证指 数下 跌15.57% ， 中小 板指 数
下跌16.75% ， 创业 板指 数 下跌 17.50% 。
回顾年 初下 跌的 原因 ， 主 要有以 下几 点 ： 第 一 、 投 资者在 经历 了2015 年的 股 灾之后 ， 惊魂 未
定， 市场 信心 依然 脆弱 ； 第二 、 充 裕的 流动 性催 生 了 15 年中 小市 值公 司的 估 值泡沫 ， 狗跑 得太 快
主人已经跟不 上了，市 场 本身需要一个 价值回归 的 过程；第三、 年初外围 市 场无比动荡 ，客观上
营造了全球金 融市场的 恐 慌气氛。原油 等大 宗商 品 、美股欧股都 经历了大 跌 ，美联储货 币政策收
紧的节奏不明 确，人民 币 汇率动荡，对 于蒙代尔 不 可能三角的窘 境的担忧 不 断升级。第 四、熔断
机制也 加速 了下 跌过 程。
尽管上半年指 数大幅下 跌 ，行情惨淡， 但市场分 化 严重，个别基 本面强劲 的 板块走势强劲 ，
创出历史新高 的个股也 不 在少数。新能 源汽车、 白 酒、农业养殖 、贵金属 板 块凭借着自 身强大的
基本面支撑， 成为了黑 夜 中最亮的那几 颗星。结 构 性行情的特点 从基 金净 值 也可以看得 出来，在
一月的 大跌 以后 ， 重 个股 和板块 选择 的主 动管 理型 基金净 值是 出现 了大 幅回 升的。 所以 整体 来讲 ，
上半年虽然开 局不利， 指 数惨淡，但市 场以点带 面 ，依然具有很 强的赚钱 效 应。只不过 赚钱效应
集中在 个别 板块 ，需 要投 资者耐 心挑 选， 这个 特征 跟 12 、13 年比 较像 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.5106 元， 累 计净值 1.5806 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率-2.78% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-9.49% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
全球来看，目 前英国退 欧 事件后续 的不 确定性仍 在 ，英国连续出 现房地产 基 金暂停赎回的 消
息，欧洲银行 业危机发 酵 带来的海外金 融市场波 动 和流动性冲击 仍然是全 球 市场潜在的 风险点。
近期人民币汇 率锚定一 篮 子货币顺势波 动，释放 了 贬值压力；英 国退欧引 起 的全球市场 动荡使美
联储加 息的 预期 减弱 ，市 场对欧 洲央 行的 宽松 预期 增强也 是稳 定金 融市 场有 利的因 素。
国内来 看， 我 国6 月 CPI 同比上 涨1.9% ， 近 期洪 涝 灾害预 计 对CPI 影响 不大 ， 现阶 段不 对货
币政策构成压 力；PPI 同 比跌幅继续收 窄，但是 环 比下降，目前 来看继续 回 升的动力不足 。稳增
长调结构仍 然 是现阶段 的 政策基调，近 期一线城 市 地产销量有所 下滑，但 地 产投资由于 惯性仍然
将继续发挥托 底经济的 作 用。在人民币 汇率定价 机 制的改变的情 形下，市 场 对汇率走势 的预期更东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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多的由我国宏 观基本面 的 走势决定。当 前在脱虚 向 实、调整经济 结构的宏 观 背景下，市 场对流动
性进一 步宽 松的 预期 也有 所降低 ，货 币环 境整 体稳 健。
往后看，英国 退欧事件 带 来的不确定性 仍然是市 场 潜在的风险， 欧洲银行 业 的危机仍然值 得
关注；另一方 面，市场 对 美联储加息预 期进一步 下 降，海外市场 宽松预期 增 强，人民币 贬值压力
不大也 是目 前市 场有 利的 因素， 但须 警惕 美联 储加 息预期 的拐 点。
外围来看，尽 管英国脱 欧 带来了 诸多不 确定性， 但 基本面的不确 定性使得 美 联储加息可能 进
一步降 低， 欧洲 维持 宽松 难以避 免， 上周 五， 标 普 500 指数 涨 1.53% ，接 近 历史新 高， 这一 点值
得关注 ，英 国脱 欧似 乎并 没有对 美国 股市 造成 不利 影响。
再看国 内A 股市 场， 最近 也是走 得非 常坚 挺的 。6 月份 A 股市 场经 历 了MSCI 落空、 英国 脱欧
两大基 本面 利空 的洗 礼， 也承受 住了 半年 度的 流动 性考验 ，不 跌反 涨。 自去 年高 点 5178 点 以来 ，
市场已 经调 整了 整 整13 个 月，上 证指 数下 跌 43% ， 调整的 时间 和空 间都 已经 足够充 分。
我们致力于投 资有基本 面 支撑的细分行 业趋势， 在 目前可操作的 市场里， 我 们认为机会主 要
存在于 以下 几个 方向 ：
新能源 汽车 相关 产业 链： 业绩爆 发年 份， 挖掘 产业 链最景 气的 环节 ，反 复投 资。
汽车电子、智 能汽车及 无 人驾驶大方向 ：最重要 、 最普及的智能 终端，被 互 联网思维改造 是
大势所 趋。 行业 内标 的市 值不大 ，估 值低 ，转 型多 ，投资 机会 显著 。
手机硬 件的 创新 ：玻 璃化 与无线 充电 。
传媒景气子行 业：行业 景 气，业绩有保 证，调整 充 分估值低，精 选市值估 值 有支撑，业绩 增
长有保 证的 中小 型标 的。
大宗商品贵金 属：全球 不 确定性大，流 动性依然 充 裕，精选行业 调整充分 ， 能涨价弹性好 的
品种。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营总监 、基金会 计 、固定收益部 总
经理 、 绝 对收 益部 总经 理 、 权 益投 资部 副总 经理 、 金融工 程相 关业 务人 员 、 合规风 控人 员等 组成 ，
同时， 督察 长、 相关 基金 经理、 总裁 指定 的 其 他人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 13 页 共 50 页
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、合 规风控业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政 策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管东吴进 取策略灵 活 配置混合型开 放式证券 投 资基金的过程 中，本基 金 托管人 —中国 农
业银行股份有 限公司严 格 遵 守《证券投 资基金法 》 相关法律法规 的规定以 及 《东吴进取 策略灵活
配置混合型 开放式证 券投 资基金合同》 、 《东吴基 金 管理有限公 司托管协 议》 的约定，对 东吴进 取
策略灵 活配 置混 合型 开放 式证券 投资 基金 管理 人 — 东吴基 金管 理有 限公 司2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日基 金的 投资 运 作， 进行 了认 真、 独立 的 会计核 算和 必要 的投 资监 督， 认真 履行 了托 管
人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在东吴进 取 策略灵活配置 混合型 开 放 式证券投资基 金
的投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支及利 润分配等
问题上，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ； 在报告期内， 严格遵守 了 《证券投资 基金法》
等有关 法律 法规 ，在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的东 吴进取策 略 灵活配置混 合型开放
式证券投资基 金半年度 报 告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、 投资组合
报告等 信息 真实 、准 确、 完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,986,887.70 8,223,781.18
结算备 付金
160,119.33 283,368.96
存出 保 证金
91,475.80 125,426.03
交易性 金融 资产 6.4.7.2 87,655,498.68 92,910,018.52
其中： 股票 投资
80,468,476.18 79,961,207.38
基金投 资
- -
债券投 资
7,187,022.50 12,948,811.14
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,429,309.07 2,944,291.06
应收利 息 6.4.7.5 11,281.89 5,709.50
应收股 利
- -
应收申 购款
72,735.81 186,505.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
102,407,308.28 104,679,101.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
794,804.54 202,000.27
应付管 理人 报酬
121,735.67 134,918.86
应付托 管费
20,289.25 22,486.47
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 104,354.98 131,708.82
应交税 费
200,000.00 200,000.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 181,725.53 240,495.75
负债合 计
1,422,909.97 931,610.17
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 66,851,580.97 66,771,803.16
未分配 利润 6.4.7.10 34,132,817.34 36,975,687.72
所有者 权益 合计
100,984,398.31 103,747,490.88
负债和 所有 者权 益总 计
102,407,308.28 104,679,101.05
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.5106 元， 基金 份额 总额66,851,580.97 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-1,464,000.30 81,064,307.34
1.利息 收入
55,870.58 237,552.74
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 45,525.62 205,076.31
债券利 息收 入
10,344.96 5,899.27
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 26,577.16
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-3,017,155.56 77,909,911.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,224,315.86 77,507,262.91
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,015,804.43 229,673.63
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 222,964.73 172,974.96
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 1,472,419.37 2,865,076.53 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 24,865.31 51,766.57
减： 二、费用
1,328,766.20 5,320,042.13
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 665,597.65 1,580,816.09
2．托 管费 6.4.10.2.2 110,932.86 263,469.36
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 353,232.23 3,269,435.10
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 199,003.46 206,321.58
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-2,792,766.50 75,744,265.21
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-2,792,766.50 75,744,265.21
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,771,803.16 36,975,687.72 103,747,490.88
二、本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,792,766.50 -2,792,766.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
79,777.81 -50,103.88 29,673.93
其中：1.基 金申 购款 18,139,822.95 6,420,254.62 24,560,077.57
2. 基金 赎回 款 -18,060,045.14 -6,470,358.50 -24,530,403.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,851,580.97 34,132,817.34 100,984,398.31 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,659,765.11 40,041,755.05 240,701,520.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 75,744,265.21 75,744,265.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-125,949,041.28 -73,987,274.30 -199,936,315.58
其中：1.基 金申 购款 12,721,822.95 9,495,840.78 22,217,663.73
2. 基金 赎回 款 -138,670,864.23 -83,483,115.08 -222,153,979.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
74,710,723.83 41,798,745.96 116,509,469.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴进取策略 灵活配置 混 合型开放式证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 系经 中国证券监 督
管理委 员会 证监 许可[2009]140 号文 核准 向社 会公 开 发行募 集， 基金 合同 于2009 年 5 月 6 日正 式
生效 。 首 次设 立募 集规 模 为 1,048,618,365.29 份 基 金份额 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不
定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国农 业银行股
份有限 公司 。
本基金投资组 合中股票类 投资比例为基 金资产的 30%-80%，固 定收益类资 产投 资比例为基 金
资产 的 0-70% ， 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 投资 于
权证以及其它金融工具投 资比例遵从法律法规及监 管机构的规定。本基金的 业绩比较基准=65%*东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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沪深300 指数+35%* 中证 全 债指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴进 取 策略混合型 证券投资 基金 基金合同》 和中国 证
监会允 许的 如财 务报 表附 注所列 示的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金 有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 12,986,887.70
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 12,986,887.70
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 70,094,968.25 80,468,476.18 10,373,507.93
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 7,835,741.89 7,187,022.50 -648,719.39
银行间 市场 - - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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合计 7,835,741.89 7,187,022.50 -648,719.39
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 77,930,710.14 87,655,498.68 9,724,788.54
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交 易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,459.89
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 64.89
应收债 券利 息 8,720.03
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 37.08
合计 11,281.89
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 104,354.98 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 50 页
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 104,354.98
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,710.33
预提费 用 179,015.20
预提信 息披 露费 -
预提审 计费 -
合计 181,725.53
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 66,771,803.16 66,771,803.16
本期申 购 18,139,822.95 18,139,822.95
本期赎 回( 以"-" 号填列) -18,060,045.14 -18,060,045.14
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 66,851,580.97 66,851,580.97
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出 业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 41,820,095.90 -4,844,408.18 36,975,687.72
本期利 润 -4,265,185.87 1,472,419.37 -2,792,766.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-23,443.86 -26,660.02 -50,103.88
其中： 基金 申购 款 10,365,548.29 -3,945,293.67 6,420,254.62
基金赎 回款 -10,388,992.15 3,918,633.65 -6,470,358.50 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 37,531,466.17 -3,398,648.83 34,132,817.34
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 42,323.49
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,062.93
其他 1,139.20
合计 45,525.62
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 116,885,899.78
减：卖 出股 票成 本总 额 119,110,215.64
买卖股 票差 价收 入 -2,224,315.86
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
16,846,161.10
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
17,854,810.32
减：应 收利 息总 额 7,155.21
买卖债 券差 价收 入 -1,015,804.43
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 23 页 共 50 页
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无权 证交 易。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 222,964.73
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 222,964.73
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,472,419.37
—— 股 票投 资 1,580,726.24 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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—— 债 券投 资 -108,306.87
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,472,419.37
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 23,445.78
转换费 收入 1,419.53
其他收 入 -
合计 24,865.31
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 353,232.23
银行间 市场 交易 费用 -
合计
353,232.23
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 139,233.64
汇划费 1,808.26
帐户维 护费 18,180.00
数字证 书服 务费 -
合计 199,003.46
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期 与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公司 14,373,969.65 6.12% 156,281,462.52 7.27%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公
司
4,414,634.50 15.19% - -
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
13,386.36 0.89% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
142,278.77 7.43% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
665,597.65 1,580,816.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
147,410.82 347,887.27
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 27 页 共 50 页
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
110,932.86 263,469.36
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
12,986,887.70 42,323.49 10,849,935.29 182,173.30
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300300
汉鼎
宇佑
2016
年 5 月
10 日
重大
资产
重组
34.35 - - 199,800 5,531,169.72 6,863,130.00 -
002297
博云
新材
2016
年 6 月
20 日
重大
资产
重组
13.09 - - 407,400 5,442,332.66 5,332,866.00 -
300282
汇冠
股份
2016
年 4 月
22 日
重大
资产
重组
39.68
2016
年 7 月
26 日
36.78 78,600 2,615,232.00 3,118,848.00 -
600734
实达
集团
2016
年 4 月
20 日
重大
资产
重组
13.88 - - 184,200 2,651,746.00 2,556,696.00 -
600576
万家
文化
2016
年 4 月
11 日
重大
资产
重组
21.77 - - 110,800 2,592,492.40 2,412,116.00 -
300351
永贵
电器
2016
年 6 月
29 日
临时
停牌
33.93
2016
年 7 月
4 日
33.30 45,000 1,326,814.00 1,526,850.00 -
300061
康耐
特
2016
年 6 月
24 日
重大
事项
28.84
2016
年 7 月
21 日
31.56 36,500 913,225.00 1,052,660.00 -
002452
长高
集团
2016
年 6 月
14 日
重大
事项
12.02
2016
年 7 月
12 日
10.82 79,200 977,738.00 951,984.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 无交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发行 上
市的股票、债 券、权证 、 以及法律法规 或经中国 证 监会批准的允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风 险及市场
风险。 利率 风险 是本 基金 市场风 险的 重要 组成 部分 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 在 适 度 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提
下，以 成长 股作 为投 资对 象，并 对不 同成 长类 型股 票采取 不同 操作 策略 ，追 求超额 收益 。
本基金采取自 上而下策 略 ，根据对宏观 经济、政 策 和证券市场走 势的综合 分 析，对基金资 产
在股票、债券 、现金和 衍 生产品上的投 资比例进 行 灵活配置。在 股票投资 策 略上，本基 金根据上
市公司成长特 征，将上 市 公司分成三种 类型：长 期 快速成长型公 司；周期 成 长型公司； 转型成长
型公司 。 对于 不同 成长 类 型的股 票 ， 本 基金 将采 取 买入持 有操 作策 略 （兼 顾 波段操 作策 略） 、 或者
周期持 有策 略进 行投 资组 合管理 ，提 高投 资收 益。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由合规风控部 负责，组 织 、协调并与 其他各业
务部门一道， 共同完成 对 法律风险、投 资风险、 操 作风险、合规 风险等风 险 类别的管理 ，并定期
向公司的风险 管理委员 会 报告公司风险 状况。合 规 风控部由督察 长分管， 配 置有法律、 风控、审
计、信 息披 露等 方面 专业 人员。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融 工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 、债 券投 资及 其他应 收类 款项 。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名 单， 并通 过限 定被 投资对 象的 信用 等级 范围 及各类 投资 品种 比例 来管 理信用 风险 。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 行－中国 农 业银行股份有 限公司。 本 基金认为与中 国
农业银行股份 有限公司 相 关的信用风险 程度较低 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国 证券登记
结算有限责任 公司完成 证 券交收和款项 清算，因 此 违约风险发生 的可能 性 很 小；基金在 进行银行
间同业市场交 易前均对 交 易对手进行信 用评估， 以 控制相应的信 用风险。 本 基金与应收 证券清算
款相关 的信 用风 险程 度较 低。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资 金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。针对投 资品种变 现 的流动性风 险，本基
金的基金管理 人通过独 立 的风险管理部 门设定流 动 性比例要求， 对流动性 指 标进行持续 的监测和
分析，包括组 合持仓集 中 度指标、组合 在短时间 内 变现能力的综 合指标、 组 合中变现能 力较差的
投资品种比例 以及流通 受 限制 的投资品 种比例等 。 本基金投资于 一家公司 发 行的股票市 值不超过
基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发 行
的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 所持部分 证券 在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业
市场交易，因 此除附 注 6.4.12 中列 示的部分 基金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，
其余均能根据 本基金的 基 金管理人的投 资意图以 合 理的价格适时 变现。此 外 ，本基金可 通过卖出
回购金 融资 产方 式借 入短 期资金 应对 流动 性需 求， 其上限 一般 不超 过基 金资 产净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约 约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期 日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工 具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 50 页
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,986,887.70 - - - - - 12,986,887.70
结算备 付金 160,119.33 - - - - - 160,119.33
存出保 证金 91,475.80 - - - - - 91,475.80
交易性 金融 资产 - - - 3,085,914.20 4,101,108.30 80,468,476.18 87,655,498.68
应收证 券清 算款 - - - - - 1,429,309.07 1,429,309.07
应收利 息 - - - - - 11,281.89 11,281.89
应收申 购款 - - - - - 72,735.81 72,735.81
资产总 计 13,238,482.83 - - 3,085,914.20 4,101,108.30 81,981,802.95 102,407,308.28
负债
应付赎 回款 - - - - - 794,804.54 794,804.54
应付管 理人 报酬 - - - - - 121,735.67 121,735.67
应付托 管费 - - - - - 20,289.25 20,289.25
应付交 易费 用 - - - - - 104,354.98 104,354.98
应交税 费 - - - - - 200,000.00 200,000.00
其他负 债 - - - - - 181,725.53 181,725.53
负债总 计 - - - - - 1,422,909.97 1,422,909.97
利率敏 感度 缺口 13,238,482.83 - - 3,085,914.20 4,101,108.30 80,558,892.98 100,984,398.31
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,223,781.18 - - - - - 8,223,781.18
清算备 付金 283,368.96 - - - - - 283,368.96
存出保 证金 125,426.03 - - - - - 125,426.03
交易性 金融 资产 - - - 9,315,887.94 3,632,923.20 79,961,207.38 92,910,018.52
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 2,944,291.06 2,944,291.06
应收利 息 - - - - - 5,709.50 5,709.50
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 186,505.80 186,505.80
其他资 产 - - - - - - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 50 页
资产总 计 8,632,576.17 - - 9,315,887.94 3,632,923.20 83,097,713.74 104,679,101.05
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 202,000.27 202,000.27
应付管 理人 报酬 - - - - - 134,918.86 134,918.86
应付托 管费 - - - - - 22,486.47 22,486.47
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 131,708.82 131,708.82
应交税 金 - - - - - 200,000.00 200,000.00
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 240,495.75 240,495.75
负债总 计 - - - - - 931,610.17 931,610.17
利率敏 感度 缺口 8,632,576.17 - - 9,315,887.94 3,632,923.20 82,166,103.57 103,747,490.88
注：上表统计 了本基金 面 临的利率风险 敞口。表 中 所示为 本基金 资产及负 债 的公允价值 ，并按照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 92,978.34 159,190.94
利率上 升 25 个 基点 -91,547.32 -156,809.92
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因 素发 生变 动时 产生 的价格 波动 风险 。
本基金管理人 风险管理 部 门通过监控基 金的大类 资 产配置比例， 行业及个 股 集中度，行业 配东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 50 页
置相对业绩基 准的偏离 度 ，重仓行业及 个股的业 绩 表现，研究深 度等，评 估 并有效管理 基金面临
的市场 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 80,468,476.18 79.68 79,961,207.38 77.07
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 80,468,476.18 79.68 79,961,207.38 77.07
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% ， 债券 投资 比例 为 基金资 产 的 0-35% ，
现金以 及到 期日 在一 年以 内债券 等短 期金 融工 具资 产比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -1,777,325.41 -1,447,381.25
2. 业 绩基 准下 跌 5% -8,886,627.05 -7,236,906.23
3. 业 绩基 准下 跌 10% -17,773,254.10 -14,473,812.45
注：报 告期 内， 本基 金2016 年beta 值为1.76 ，2015 年beta 值为1.40 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他 事 项。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 80,468,476.18 78.58
其中： 股票 80,468,476.18 78.58
2 固定收 益投 资 7,187,022.50 7.02
其中： 债券 7,187,022.50 7.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行 存 款和 结算 备付 金合 计 13,147,007.03 12.84
7 其他各 项资 产 1,604,802.57 1.57
8 合计 102,407,308.28 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,020,326.00 1.01
B
采矿业 - -
C
制造业 61,875,621.66 61.27
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,001,671.52 1.98
F
批发和 零售 业 4,968,812.00 4.92
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,478,210.00 9.39
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,123,835.00 1.11
L
租赁和 商务 服务 业 - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工 作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 80,468,476.18 79.68
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300300 汉鼎宇 佑 199,800 6,863,130.00 6.80
2 300128 锦富新 材 326,891 5,906,920.37 5.85
3 601799 星宇股 份 127,564 5,844,982.48 5.79
4 002297 博云新 材 407,400 5,332,866.00 5.28
5 300261 雅本化 学 432,393 5,262,222.81 5.21
6 300073 当升科 技 77,100 5,161,074.00 5.11
7 002418 康盛股 份 479,100 5,059,296.00 5.01
8 002247 帝龙新 材 313,000 4,654,310.00 4.61
9 002695 煌上煌 62,900 3,167,644.00 3.14
10 300282 汇冠股 份 78,600 3,118,848.00 3.09
11 002464 金利科 技 42,800 2,615,080.00 2.59
12 600734 实达集 团 184,200 2,556,696.00 2.53
13 300285 国瓷材 料 62,800 2,505,092.00 2.48
14 600576 万家文 化 110,800 2,412,116.00 2.39
15 300322 硕贝德 112,100 2,410,150.00 2.39
16 600666 奥瑞德 53,900 1,873,564.00 1.86
17 002048 宁波华 翔 69,600 1,591,752.00 1.58
18 300351 永贵电 器 45,000 1,526,850.00 1.51
19 002176 江特电 机 99,100 1,526,140.00 1.51 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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20 002664 信质电 机 42,700 1,452,654.00 1.44
21 300161 华中数 控 41,300 1,265,845.00 1.25
22 002108 沧州明 珠 47,400 1,227,660.00 1.22
23 600463 空港股 份 92,271 1,210,595.52 1.20
24 002113 天润控 股 36,500 1,123,835.00 1.11
25 300061 康耐特 36,500 1,052,660.00 1.04
26 002200 云投生 态 54,100 1,020,326.00 1.01
27 300457 赢合科 技 12,700 983,107.00 0.97
28 002452 长高集 团 79,200 951,984.00 0.94
29 600491 龙元建 设 92,200 791,076.00 0.78
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300300 汉鼎宇 佑 5,531,169.72 5.33
2 600666 奥瑞德 5,302,246.00 5.11
3 300128 锦富新 材 4,955,203.00 4.78
4 002418 康盛股 份 4,625,416.00 4.46
5 002247 帝龙新 材 4,104,621.82 3.96
6 002245 澳洋顺 昌 4,009,057.00 3.86
7 300073 当升科 技 3,871,431.00 3.73
8 002297 博云新 材 3,436,945.74 3.31
9 300061 康耐特 3,324,581.80 3.20
10 002695 煌上煌 3,232,419.09 3.12
11 300160 秀强股 份 3,001,347.00 2.89
12 002467 二六三 2,916,114.00 2.81
13 002464 金利科 技 2,709,907.00 2.61
14 600734 实达集 团 2,651,746.00 2.56
15 002126 银轮股 份 2,648,327.92 2.55
16 300203 聚光科 技 2,639,661.92 2.54
17 300282 汇冠股 份 2,615,232.00 2.52
18 002530 丰东股 份 2,603,343.00 2.51
19 002137 麦达数 字 2,595,547.06 2.50
20 600576 万家文 化 2,592,492.40 2.50 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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21 300211 亿通科 技 2,509,915.00 2.42
22 300285 国瓷材 料 2,499,686.00 2.41
23 300150 世纪瑞 尔 2,413,930.00 2.33
24 603611 诺力股 份 2,287,599.00 2.20
25 000567 海德股 份 2,282,426.40 2.20
26 600777 新潮能源 2,185,286.92 2.11
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002488 金固股 份 7,616,540.24 7.34
2 600666 奥瑞德 6,111,979.00 5.89
3 300073 当升科 技 5,172,750.17 4.99
4 002245 澳洋顺 昌 4,494,877.22 4.33
5 002235 安妮股 份 4,122,644.99 3.97
6 300054 鼎龙股 份 4,012,792.90 3.87
7 002530 丰东股 份 3,676,574.00 3.54
8 002217 合力泰 3,236,820.50 3.12
9 600777 新潮能 源 3,002,473.06 2.89
10 000567 海德股 份 2,931,111.97 2.83
11 300285 国瓷材 料 2,892,788.90 2.79
12 300028 金亚科 技 2,817,578.40 2.72
13 002261 拓维信 息 2,801,902.00 2.70
14 002405 四维图 新 2,709,795.27 2.61
15 002276 万马股 份 2,631,699.00 2.54
16 300005 探路者 2,569,593.90 2.48
17 300211 亿通科 技 2,523,236.00 2.43
18 300160 秀强股 份 2,493,572.00 2.40
19 002502 骅威文 化 2,424,505.56 2.34
20 300203 聚光科 技 2,407,341.28 2.32
21 002467 二六三 2,305,464.35 2.22
22 002137 麦达数 字 2,275,073.20 2.19
23 300061 康耐特 2,240,768.00 2.16
24 603611 诺力股 份 2,183,230.00 2.10
25 002126 银轮股 份 2,135,664.46 2.06
26 300150 世纪瑞 尔 2,089,513.92 2.01 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
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注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 118,036,758.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 116,885,899.78
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 7,187,022.50 7.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,187,022.50 7.12
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 38,079 4,101,108.30 4.06
2 110031 航信转 债 27,980 3,085,914.20 3.06
7.7 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 50 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 91,475.80
2 应收证 券清 算款 1,429,309.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,281.89
5 应收申 购款 72,735.81
6 其他应 收款 - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 50 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,604,802.57
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 4,101,108.30 4.06
2 110031 航信转 债 3,085,914.20 3.06
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300300 汉鼎宇 佑 6,863,130.00 6.80 重大资 产重 组
2 002297 博云新 材 5,332,866.00 5.28 重大资 产重 组
3 300282 汇冠股 份 3,118,848.00 3.09 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户 数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,072 8,281.91 295,050.51 0.44% 66,556,530.46 99.56%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 50 页
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,134.02 0.0062%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
1,048,618,365.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 66,771,803.16
本报告 期基 金总 申购 份额 18,139,822.95
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 18,060,045.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,851,580.97
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先 生 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 50 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员没 有受 到监 管部门 稽查 或处 罚的 任何 情形。
10.7 基 金租 用证券 公 司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 114,587,749.92 48.78% 104,423.68 48.60% -
东北证券 1 39,007,099.15 16.60% 35,547.33 16.54% -
东方证券 1 29,792,506.99 12.68% 27,149.83 12.64% -
申银万国 1 24,434,827.80 10.40% 22,756.33 10.59% -
东吴证券 2 14,373,969.65 6.12% 13,386.36 6.23% -
安信证券 2 12,726,504.47 5.42% 11,597.53 5.40% -
金元证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
首创证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 50 页
华信证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 无交 易单 元变更 情况 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 6,780,358.40 23.34% - - - -
东北证券 4,443,015.25 15.29% - - - -
东方证券 - - - - - -
申银万国 8,890,311.00 30.60% - - - -
东吴证券 4,414,634.50 15.19% - - - -
安信证券 4,526,369.23 15.58% - - - -
金元证券 - - - - - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 50 页
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
华泰联 合 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 平安 银行股份 有限
公 司基 金代销 业务 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 1 月 4 日
2
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 苏州 银行股份 有限
公 司申 购及定 期定 额申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 4 日 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 50 页
3
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2015 年 年度 资产 净值 公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 4 日
4
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
董事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
5
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
总经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
6
东 吴进 取策略 灵活 配置混合 型开
放式证 券投 资基 金2015 年第4 季
度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 20 日
7
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 21 日
8
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增大泰 金石 投资管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出转换 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
大 泰金 石投资 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 联泰 资产管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 50 页
业务及 转换 业务 的公 告
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海联 泰资产 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
12
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
法定代 表人 变更 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 2 月 3 日
13
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 中经 北证（北 京）
资 产管 理有限 公司 为代销机 构并
推 出定 期定额 业务 及转换业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 2 月 19 日
14
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
中 经北 证（北 京） 资产管理 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 2 月 19 日
15
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券 投 资 基 金 所 持 金 亚 科 技
(300028) 估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 2 月 25 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增北京 钱景 财富投资 管理
有 限公 司为代 销机 构并推出 定期
定额业 务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 22 日
17
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
北 京钱 景财富 投资 管理有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯 2016 年 3 月 22 日 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 50 页
网）
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关 于 参加
珠 海盈 米财富 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
20
东 吴进 取策略 灵活 配置混合 型开
放 式 证券 投资 基金 2015 年年度
报告以 及摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 26 日
21
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 、 深 交所 （ 巨
潮资讯 网） 2016 年 3 月 29 日
22
东 吴进 取策 略 灵活 配置混合 型开
放式证 券投 资基 金2016 年第1 季
度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 4 月 22 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 5 月 4 日
24
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 5 月 11 日 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 50 页
25
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 民生银行 直销
银 行基 金通系 统基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 5 月 17 日
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易系 统招商 银行 支付渠道 费率
优惠调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 5 月 24 日
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 珠海 盈米财富 管理
有 限公 司转换 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 6 月 1 日
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 6 月 2 日
29
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增中信 期货 有限公司 为代
销 机构 并推出 定期 定额业务 及转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 2 日
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 利得 基金销售 有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 8 日
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海利 得基金 销售 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯 2016 年 6 月 8 日 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 49 页 共 50 页
网）
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 13 日
33
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金延迟 参与 开通在上 海陆
金 所资 产管理 有限 公司定投 业务
并参与 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 14 日
34
东 吴进 取策略 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金更 新招 募说明书 以及
摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 6 月 17 日
35
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 兴业 证券股份 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 27 日
36
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 29 日
37
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 30 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2016 年半 年度报告
第 50 页 共 50 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 进 取策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、 《东 吴进 取策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《东 吴进 取策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴进 取策 略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上各 项公 告的原 稿。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
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2016 年8 月25 日
