东 吴 价 值 成长 双 动 力 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十 五 日
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴价 值成 长双 动力 混 合 型证券 投资 基金
基金简 称 东吴双 动力 混合
场内简 称 -
基金主 代码 580002
前端交 易代 码 580002
后端交 易代 码 581002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 631,082,449.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过对 投资 对象 价值 和成 长动力 的把 握， 风格 动态 配
置，以 资本 增值 和现 金红 利的方 式获 取较 高收 益。
投资策 略 采取自 上而 下策 略， 根据 对宏观 经济 、政 策和 证券 市
场走势 的综 合分 析， 确定 基金资 产在 股票 、 衍 生产 品、
债券和 现金 上的 配置 比例 。采取 自下 而上 策略 ，以 价
值、 成 长动 力为 主线 ， 根 据东吴 价值 动 力评 价体 系 精
选估值 处在 相对 安全 边际 之内， 并且 具备 良好 现金 分
红能力 的价 值型 股票 ，和 根据东 吴成 长动 力评 价体 系
精选成 长性 高、 公司 素质 优秀和 良好 成长 型股 票作 为
投资对 象。 在价 值和 成长 风格配 置上 ，根 据未 来市 场
环境判 断结 果， 动态 调节 投资组 合中 价值 股和 成长 股
的相对 比例 ，降 低基 金组 合投资 风险 ，追 求主 动投 资
的超额 收益 。
业绩比 较基 准 75%*新 华富 时 A600 指数+25%* 中 证全 债指 数。
风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ，其 风险 和
预期收 益均 高于 货币 型基 金，低 于股 票型 基金 ，在 证
券投资 基金 中属 于风 险较 高、收 益较 高的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 徐军 林葛 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200135 100031
法定代 表人 王炯 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -46,744,136.08
本期利 润 -149,164,620.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2513
本期加 权平 均净 值利 润率 -24.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -38,506,177.53
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0610
期末基 金资 产净 值 592,576,271.70
期末基 金份 额净 值 0.9390
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 111.27% 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末 可 供分 配 利 润采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中已 实 现 部 分 的 孰 低
数。
3 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 例如 基 金的认 购 、 申 购 、 赎
回费等 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.61% 1.74% -0.29% 0.79% 4.90% 0.95%
过去三 个月 3.28% 1.88% -2.16% 0.84% 5.44% 1.04%
过去六 个月 -22.98% 2.81% -13.37% 1.46% -9.61% 1.35%
过去一 年 -32.09% 3.16% -23.32% 1.75% -8.77% 1.41%
过去三 年 22.71% 2.40% 35.51% 1.38% -12.80% 1.02%
自基金 合同
生效起 至今
111.27% 1.86% 65.94% 1.46% 45.33% 0.40%
注：比 较基 准=75%* 新华 富 时 A600 指数+25%* 中证 全 债指数 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、东 吴价 值成 长双 动 力基金 于 2006 年 12 月 15 日成立 。
2、比 较基 准=75%* 新 华富 时 A600 指数+25%* 中 证全 债指数 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基 金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存
续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统 优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益 ；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴斌
权益投
资部副
总经理 、
本基金
基金经
理
2014 年12 月 12
日
- 9 年
博 士 ，中 国 人民 大学 金融
学毕业 。 自 2007 年1 月起
加 入 东吴 基 金管 理有 限公
司 一 直从 事 证券 投资 研究
工 作 ，曾 任 研究 部宏 观经
济 、 金融 工 程研 究员 ，产
品 策 划 部 产 品 设 计 研 究
员 ， 基金 经 理助 理， 现任
权 益 投资 部 副总 经理 ，其
中自2013 年12 月24 日起
担 任 东吴 新 产业 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 ，自
2014 年12 月12 日 起担 任
东 吴 价值 成 长双 动力 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 5 月 27 日
起 担 任东 吴 移动 互联 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经理，自 2015 年 7
月 1 日起 担任 东吴 新趋 势
价 值 线灵 活 配置 混合 型基东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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金基金 经理 ， 自 2015 年8
月 19 日起 担 任东 吴 配置
优 化 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。
朱冰兵
基金经
理助理
2016 年5 月5 日 - 6 年
学 士 ，南 京 大学 计算 机应
用 专 业毕 业 。曾 就职 于江
苏 省 昆山 市 信托 投资 公司
证 券 营业 部 、东 吴证 券昆
山营业 部 ，2004 年9 月加
入 东 吴基 金 ，曾 任信 息技
术 部 系统 工 程师 、研 究策
划 部 研究 员 ，现 任东 吴价
值 成 长双 动 力混 合型 证券
投资基 金基 金经 理助 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期均 指公 司对 外公告 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后 的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的 异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，两 次熔 断 导致市 场大 幅向 下， 上证 综指从 开年 第一 天 的 3536 点 ，一 路下 探
至本轮 最低 点2638 点， 仅 仅一个 月跌 去 25% 。 此后 市场整 体上 维持 缩量 窄幅 波动的 状态 。 截 止到
6 月 30 日 ，上 证综 指下 跌17.22% ，创 业板 指数 下 跌17.92% 。
市 场 内 生 的 调 整 需 求 借 助 熔 断 机 制 被 快 速 放 大 叠 加 外 部 环 境 恶 化 是 年 初 以 来 市 场 下 跌 的 主
因。市场在国 家队强势 介 入下并未完全 出清，其 自 身有寻底的需 要；部分 中 小创股票的 估值并未
有效降低；场 外 加杠杆 又 有抬头迹象， 并再次引 起 监管部门注意 ；同时， 海 外市场的不 确定性大
大加强，美联 储加息成 为 市场关注的焦 点，人民 币 对美元持续贬 值同样引 起 市场担忧； 直至近期
英国脱 欧公 投结 果出 炉， 再次挑 动了 全球 资本 市场 的敏感 神经 。
这些因 素的 叠加 ， 导致 市场 整体上 人气 不足 ， 情绪 低迷 ， 上 证综 指成 交量 一度 萎缩 至接 近 1000
亿的地 量， 近年 罕见 。
但正面因素同 样存在。 部 分行业或受政 策刺激持 续 高景气，或因 新产品推 出 预期影响，板 块
个股受到追捧 。上半年 这 样的结构性机 会层出不 穷 。这背后，真 正的原因 是 流动性宽裕 的大背景
下，市 场主 动寻 找确 定性 的机会 。
双动力基金在 这一期间 始 终保持较高仓 位，这也 导 致在年初市场 调整过程 中 损失较多。此 后
重点布局了新 能源车及 消 费电子板块， 净值有一 定 回升。目前加 大了在新 兴 消费、医疗 服务等领
域的布 局力 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.9390 元， 累 计净值 2.0018 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率-22.98% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-13.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 市场在大 方 向上仍然处于 调整的格 局 ，但乐观因素 正在增加 ： 一方面，市场 经
历了连 续调 整 ， 本 身存 在 反 弹的 需要 ； 另一 方面 ， 三季度 有望 进入 政策 真空 期， 包括 美联 储加 息、
大小非 解禁 等利 空都 逐步 落地 ， 而 行业 层面 各项 改 革政策 有望 落地 ， 市场 整 体环境 会偏 暖 ； 再 次，
部分行 业由 于高 景气 度延 续，中 报业 绩有 望保 持高 增长， 市场 热点 有望 延续 。
双动力 基金 将继 续坚 持成 长股的 投资 风格 ，精 选标 的予以 重点 布局 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成 估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营总监 、基金会 计 、固定收益部 总
经理 、 绝 对收 益部 总经 理 、 权 益投 资部 副总 经理 、 金融工 程相 关业 务人 员 、 合规风 控人 员等 组成 ，
同时， 督察 长、 相关 基金 经理、 总裁 指定 的其 他人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并 参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、合 规风控业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定：在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益每年至 多 分配八次，至 少
分配一次；基 金当年收 益 先弥补以前年 度亏损后 ， 才可进行当年 收益分配 ； 全年合计的 基金收益
分配比 例不 低于 本基 金年 度已实 现净 收益 的50% 。
本基金 于2016 年3 月 29 日发布 分红 公告 ，向 截 至 2016 年 3 月 31 日止 在本 基金注 册登 记机
构登记 在册 的基 金份 额持 有人发 放红 利， 每 10 份 基金份 额派 发红 利 3.228 元，共 计分 配利 润为
638,569,492.89 ，符 合基 金合同 的有 关约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份 额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的 财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 36,365,409.41 59,155,255.24
结算备 付金
1,628,724.38 1,982,449.99
存出保 证金
550,406.69 1,319,520.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 559,924,357.32 627,413,985.60
其中： 股票 投资
559,924,357.32 627,413,985.60
基金投 资
- -
债券投 资
- - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 7,158.66 9,502.86
应收股 利
- -
应收申 购款
19,962.91 154,848.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
598,496,019.37 690,035,563.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,698,324.37 5,060,766.95
应付赎 回款
2,129,066.68 1,690,688.31
应付管 理人 报酬
703,740.35 864,657.70
应付托 管费
117,290.06 144,109.64
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,069,951.85 1,438,653.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 201,374.36 293,791.50
负债合 计
5,919,747.67 9,492,667.41
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 631,082,449.23 411,582,376.97
未分配 利润 6.4.7.10 -38,506,177.53 268,960,518.87
所有者 权益 合计
592,576,271.70 680,542,895.84
负债和 所有 者权 益总 计
598,496,019.37 690,035,563.25
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.9390 元， 基金 份额 总额631,082,449.23 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日
一、收入
-140,519,271.30 611,151,639.57
1.利息 收入
787,539.95 522,363.77
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 434,169.93 496,551.04
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
353,370.02 25,812.73
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-40,608,174.03 454,748,157.84
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -41,899,265.53 452,351,139.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,291,091.50 2,397,018.34
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -102,420,484.85 155,206,786.48
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,721,847.63 674,331.48
减： 二、费用
8,645,349.63 18,254,346.69
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,609,622.47 9,480,585.00
2．托 管费 6.4.10.2.2 768,270.39 1,580,097.48
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,048,238.21 6,974,162.28
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 219,218.56 219,501.93
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-149,164,620.93 592,897,292.88
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-149,164,620.93 592,897,292.88
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
411,582,376.97 268,960,518.87 680,542,895.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -149,164,620.93 -149,164,620.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
219,500,072.26 480,267,417.42 699,767,489.68
其中：1. 基 金申 购款 1,734,750,431.45 352,799,123.26 2,087,549,554.71
2. 基金 赎回 款 -1,515,250,359.19 127,468,294.16 -1,387,782,065.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -638,569,492.89 -638,569,492.89
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
631,082,449.23 -38,506,177.53 592,576,271.70
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
987,805,674.87 342,824,112.46 1,330,629,787.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 592,897,292.88 592,897,292.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-483,779,595.27 -386,067,453.17 -869,847,048.44
其中：1. 基 金申 购款 268,094,583.17 225,730,193.25 493,824,776.42
2. 基金 赎回 款 -751,874,178.44 -611,797,646.42 -1,363,671,824.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -108,491,549.05 -108,491,549.05
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
504,026,079.60 441,162,403.12 945,188,482.72
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作 负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴价值成长 双动力混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ，系经中 国证 券监督管理 委
员会证 监基 金字[2006]173 号文 《关 于同 意东 吴价 值 成长双 动力 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准向社会 公开发行募 集，基金合同 于 2006 年 12 月 15 日正式生 效。首 次设立募集规 模为
2,144,214,669.67 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人和
注册登 记人 为东 吴基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的 60%-95%， 债券 投资 比例 为基 金 资产 的0-35% ，
现金以 及到 期日 在一 年以 内债券 等短 期金 融工 具资 产比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 权 证 投
资比例 不高 于基 金资 产净 值的 3% 。 本 基金 的业 绩比 较基准=75%* 新 华富 时 A600 指数+25%* 中 证全
债指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴价 值 成长双动力 混合型证 券投 资基金基金 合同》 和
中国证 监会 允许 的如 财务 报表附 注所 列示 的基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 36,365,409.41
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 36,365,409.41
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 559,982,223.70 559,924,357.32 -57,866.38
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 559,982,223.70 559,924,357.32 -57,866.38
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,276.12 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页 共 49 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 659.61
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 222.93
合计 7,158.66
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,069,676.85
银行间 市场 应付 交易 费用 275.00
合计 1,069,951.85
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7,442.44
预提费 用 193,931.92
- -
合计 201,374.36
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 411,582,376.97 411,582,376.97
本期申 购 1,734,750,431.45 1,734,750,431.45 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,515,250,359.19 -1,515,250,359.19
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 631,082,449.23 631,082,449.23
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 265,730,319.67 3,230,199.20 268,960,518.87
本期利 润 -46,744,136.08 -102,420,484.85 -149,164,620.93
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
567,055,054.52 -86,787,637.10 480,267,417.42
其中： 基金 申购 款 993,486,666.27 -640,687,543.01 352,799,123.26
基金赎 回款 -426,431,611.75 553,899,905.91 127,468,294.16
本期已 分配 利润 -638,569,492.89 - -638,569,492.89
本期末 147,471,745.22 -185,977,922.75 -38,506,177.53
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 399,218.53
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,739.03
其他 12,212.37
合计 434,169.93
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 985,445,571.23
减：卖 出股 票成 本总 额 1,027,344,836.76 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
买卖股 票差 价收 入 -41,899,265.53
6.4.7.13 债 券投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 未持 有债 券。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无权 证交 易。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,291,091.50
基金投 资产 生的 股利 收益 - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
合计 1,291,091.50
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -102,420,484.85
—— 股 票投 资 -102,420,484.85
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -102,420,484.85
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,720,436.20
转换费 收入 1,411.43
印花税 手续 费返 还 -
其他收 入 -
合计 1,721,847.63
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,048,238.21
银行间 市场 交易 费用
-
合计
3,048,238.21
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,178.12
汇划费 7,106.64
帐户维 护费 18,180.00
数字证 书使 用费 -
合计 219,218.56
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公司 66,147,083.83 3.23% 139,304,325.51 3.18% 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
61,603.59 3.27% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣 金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
126,824.30 3.24% 126,824.30 7.70%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,609,622.47 9,480,585.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
680,488.53 1,558,869.49
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
768,270.39 1,580,097.48
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购 ） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
36,365,409.41 399,218.53 73,413,575.63 452,812.74
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1 2016 年3
月31 日
- 2016 年
3 月 31
日
3.2280 563,112,003.66 75,457,489.23 638,569,492.89
合
计
- - 3.2280 563,112,003.66 75,457,489.23 638,569,492.89
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300299
富春
通信
2016
年 2 月
29 日
重大
资产
重组
31.50 - - 917,039 39,964,264.01 28,886,728.50 -
000002
万
科Ａ
2015
年 12
月 21
日
重大
资产
重组
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 1,149,478 18,980,611.65 20,920,499.60 -
600203
福日
电子
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
13.80
2016
年 7 月
1 日
13.25 1,288,742 16,412,206.80 17,784,639.60 -
000835
长城
动漫
2016
年 2 月
29 日
重大
资产
重组
14.15
2016
年 7 月
22 日
14.54 1,094,770 22,059,149.97 15,490,995.50 -
600556
慧球
科技
2016
年 1 月
19 日
重大
资产
重组
16.19
2016
年 7 月
7 日
14.22 559,100 13,199,562.50 9,051,829.00 -
300038
梅泰
诺
2015
年 12
月 16
日
重大
资产
重组
50.62 - - 146,500 8,576,173.70 7,415,830.00 -
000610
西安
旅游
2016
年 4 月
11 日
重大
资产
重组
12.85
2016
年 7 月
25 日
14.14 403,000 4,717,805.50 5,178,550.00 -
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部
分。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 通 过对投资对象 价值和成 长 动力的把握， 风
格动态 配置 ，以 资本 增值 和现金 红利 的方 式获 取较 高收益 。
本基金，采取 自上而下 策 略，根据对宏 观经济、 政 策和证券市场 走势的综 合 分析，确定基 金
资产在股票、 衍生产品 、 债券 和现金上 的配置比 例 。采取自下而 上策略， 以 价值、成长 动力为主
线，根据东吴 价值动力 评 价体系精选估 值处在相 对 安全边际之内 ，并且具 备 良好现金分 红能力的
价值型股票， 和根据东 吴 成长动力评价 体系精选 成 长性高、公司 素质优秀 和 良好成长型 股票作为
投资对象。在 价值和成 长 风格配置上， 根据未来 市 场环境判断结 果，动态 调 节投资组合 中价值股
和成长 股的 相对 比例 ，降 低基金 组合 投资 风险 ，追 求主动 投资 的超 额收 益。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司 经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由合规风控部 负责，组 织 、协调并与 其他各业
务部门一道， 共同完成 对 法律风险、投 资风险、 操 作风险、合规 风险等风 险 类别的管理 ，并定期
向公司的风险 管理委员 会 报告公司风险 状况。合 规 风控部由督察 长分管， 配 置有法律、 风控、审
计、信 息披 露等 方面 专业 人员。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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银行存款、结 算备付金 、 存 出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内，本基金 持有的金
融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－中 国农业银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国农 业银行股
份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责
任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间 同业市场
交易前均对交 易对手进 行 信用评估，以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信
用风险 程度 较低 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人 每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 6.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本 基金 持有 的利 率敏 感性资 产主 要是 债券 投资 、银行 存款 、与 买入 返售 金融资 产。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面 临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 36,365,409.41 - - - - - 36,365,409.41
结算备 付金 1,628,724.38 - - - - - 1,628,724.38
存出保 证金 550,406.69 - - - - - 550,406.69
交易性 金融 资产 - - - - - 559,924,357.32 559,924,357.32
应收利 息 - - - - - 7,158.66 7,158.66
应收申 购款 - - - - - 19,962.91 19,962.91
资产总 计 38,544,540.48 - - - - 559,951,478.89 598,496,019.37
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,698,324.37 1,698,324.37
应付赎 回款 - - - - - 2,129,066.68 2,129,066.68
应付管 理人 报酬 - - - - - 703,740.35 703,740.35
应付托 管费 - - - - - 117,290.06 117,290.06
应付交 易费 用 - - - - - 1,069,951.85 1,069,951.85
其他负 债 - - - - - 201,374.36 201,374.36
负债总 计 - - - - - 5,919,747.67 5,919,747.67
利率敏 感度 缺口 38,544,540.48 - - - - 554,031,731.22 592,576,271.70
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 59,155,255.24 - - - - - 59,155,255.24 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
清算备 付金 1,982,449.99 - - - - - 1,982,449.99
存出保 证金 1,319,520.65 - - - - - 1,319,520.65
交易性 金融 资产 - - - - - 627,413,985.60 627,413,985.60
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 9,502.86 9,502.86
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 154,848.91 154,848.91
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 62,457,225.88 - - - - 627,578,337.37 690,035,563.25
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 5,060,766.95 5,060,766.95
应付赎 回款 - - - - - 1,690,688.31 1,690,688.31
应付管 理人 报酬 - - - - - 864,657.70 864,657.70
应付托 管费 - - - - - 144,109.64 144,109.64
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 1,438,653.31 1,438,653.31
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 293,791.50 293,791.50
负债总 计 - - - - - 9,492,667.41 9,492,667.41
利率敏 感度 缺口 62,457,225.88 - - - - 618,085,669.96 680,542,895.84
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 - -
利率上 升 25 个 基点 - -
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 49 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因 素发 生变 动时 产生 的价格 波动 风险 。
本基金管理人 风险管理 部 门通过监控基 金的大类 资 产配置比例， 行业及个 股 集中度，行业 配
置相对业绩基 准的偏离 度 ，重仓行业及 个股的业 绩 表现，研究深 度等，评 估 并有效管理 基金面临
的市场 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 559,924,357.32 94.49 627,413,985.60 92.19
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 559,924,357.32 94.49 627,413,985.60 92.19
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% ， 债券 投资 比例 为 基金资 产 的 0-35% ，
现金以 及到 期日 在一 年以 内债券 等短 期金 融工 具资 产比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证 投
资比例 不高 于基 金资 产净 值的 3% 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -10,133,054.25 -9,429,602.36
2. 业 绩基 准下 跌 5% -50,665,271.23 -47,148,011.82 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
3. 业 绩基 准下 跌 10% -101,330,542.46 -94,296,023.65
注：报 告期 内， 本基 金2016 年beta 值为 1.71 ，2015 年为 1.39。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 559,924,357.32 93.56
其中： 股票 559,924,357.32 93.56
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,994,133.79 6.35
7 其他各 项资 产 577,528.26 0.10
8 合计 598,496,019.37 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 310,127,957.42 52.34
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 6,186,171.42 1.04
F
批发和 零售 业 68,208,220.60 11.51
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
100,138,506.26 16.90
J
金融业 9,000,360.00 1.52
K
房地产 业 25,938,190.70 4.38
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,560,516.12 0.60
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,350,026.80 2.93
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 19,414,408.00 3.28
合计 559,924,357.32 94.49
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603601 再升科 技 1,104,554 53,162,184.02 8.97
2 300031 宝通科 技 2,023,938 51,650,897.76 8.72
3 600892 大晟文 化 506,300 32,565,216.00 5.50
4 300299 富春通 信 917,039 28,886,728.50 4.87
5 300322 硕贝德 1,141,700 24,546,550.00 4.14
6 600552 凯盛科 技 1,053,423 21,321,281.52 3.60
7 000002 万
科Ａ 1,149,478 20,920,499.60 3.53
8 002464 金利科 技 320,800 19,600,880.00 3.31
9 000909 数源科 技 945,200 19,414,408.00 3.28
10 603766 隆鑫通 用 944,734 19,102,521.48 3.22
11 002247 帝龙新 材 1,247,838 18,555,351.06 3.13
12 603108 润达医 疗 633,500 17,858,365.00 3.01
13 600203 福日电 子 1,288,742 17,784,639.60 3.00 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
14 000835 长城动 漫 1,094,770 15,490,995.50 2.61
15 300481 濮阳惠 成 295,200 15,196,896.00 2.56
16 300068 南都电 源 681,674 14,901,393.64 2.51
17 002768 国恩股 份 448,433 13,497,833.30 2.28
18 002273 水晶光 电 461,050 12,904,789.50 2.18
19 000888 峨眉山 Ａ 1,010,920 12,171,476.80 2.05
20 300054 鼎龙股 份 452,700 11,326,554.00 1.91
21 600556 慧球科 技 559,100 9,051,829.00 1.53
22 002500 山西证 券 543,500 9,000,360.00 1.52
23 600885 宏发股 份 276,832 8,501,510.72 1.43
24 300038 梅泰诺 146,500 7,415,830.00 1.25
25 000911 南宁糖 业 279,700 7,014,876.00 1.18
26 600491 龙元建 设 720,999 6,186,171.42 1.04
27 002662 京威股 份 397,300 6,003,203.00 1.01
28 300109 新开源 92,300 5,861,050.00 0.99
29 300136 信维通 信 276,400 5,793,344.00 0.98
30 002048 宁波华 翔 253,200 5,790,684.00 0.98
31 002418 康盛股份 544,600 5,750,976.00 0.97
32 601311 骆驼股 份 287,198 5,700,880.30 0.96
33 600527 江南高 纤 830,091 5,661,220.62 0.96
34 603788 宁波高 发 117,192 5,511,539.76 0.93
35 002428 云南锗 业 310,100 5,327,518.00 0.90
36 000610 西安旅 游 403,000 5,178,550.00 0.87
37 600724 宁波富 达 983,861 5,017,691.10 0.85
38 600006 XD 东 风汽 561,800 4,983,166.00 0.84
39 002776 柏堡龙 100,127 3,560,516.12 0.60
40 002502 骅威文 化 71,300 1,753,980.00 0.30
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300031 宝通科 技 46,639,002.40 6.85
2 603601 再升科 技 42,040,397.33 6.18
3 002464 金利科 技 29,651,645.46 4.36
4 601688 华泰证 券 29,022,433.52 4.26 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
5 600565 迪马股 份 28,771,506.00 4.23
6 600277 亿利洁 能 27,040,030.00 3.97
7 603108 润达医 疗 22,182,371.00 3.26
8 600552 凯盛科 技 22,043,955.75 3.24
9 300054 鼎龙股 份 21,782,042.98 3.20
10 002247 帝龙新 材 21,507,911.26 3.16
11 300364 中文在 线 20,709,098.00 3.04
12 300322 硕贝德 20,691,096.00 3.04
13 002368 太极股 份 19,635,458.83 2.89
14 603766 隆鑫通 用 19,162,936.38 2.82
15 002048 宁波华 翔 17,629,311.50 2.59
16 002539 新都化 工 17,484,872.50 2.57
17 002699 美盛文 化 16,939,519.75 2.49
18 300168 万达信 息 16,506,369.72 2.43
19 600203 福日电 子 16,412,206.80 2.41
20 000909 数源科 技 16,155,082.39 2.37
21 600777 新潮能 源 16,076,174.61 2.36
22 600958 东方证 券 15,055,274.06 2.21
23 002500 山西证 券 15,012,888.41 2.21
24 600549 厦门钨 业 14,650,479.73 2.15
25 600527 江南高 纤 14,574,571.02 2.14
26 300068 南都电 源 14,416,161.48 2.12
27 002091 江苏国 泰 14,056,347.41 2.07
28 002768 国恩股 份 13,886,346.05 2.04
29 600048 保利地 产 13,817,645.85 2.03
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300327 中颖电 子 57,603,387.37 8.46
2 603601 再升科 技 43,587,324.53 6.40
3 002329 皇氏集 团 35,577,462.77 5.23
4 300031 宝通科 技 33,630,688.14 4.94
5 300144 宋城演 艺 31,690,151.68 4.66
6 601688 华泰证 券 29,058,421.10 4.27 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
7 600277 亿利洁 能 27,149,453.85 3.99
8 603108 润达医 疗 22,213,535.98 3.26
9 002368 太极股 份 21,560,854.91 3.17
10 600565 迪马股 份 20,570,177.51 3.02
11 000901 航天科 技 20,262,466.85 2.98
12 600777 新潮能 源 19,557,814.68 2.87
13 002235 安妮股 份 18,786,634.40 2.76
14 300364 中文在 线 18,638,888.12 2.74
15 300054 鼎龙股 份 17,845,325.94 2.62
16 002739 万达院 线 17,632,268.50 2.59
17 002488 金固股 份 16,797,182.10 2.47
18 002539 新都化 工 16,727,945.09 2.46
19 002091 江苏国 泰 15,876,951.54 2.33
20 300244 迪安诊 断 15,690,268.96 2.31
21 300168 万达信 息 15,122,544.00 2.22
22 600482 中国动 力 14,788,750.80 2.17
23 002699 美盛文 化 14,596,028.42 2.14
24 600958 东方证 券 14,546,300.46 2.14
25 600446 金证股 份 14,264,505.74 2.10
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,062,275,693.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总额 985,445,571.23
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 550,406.69
2 应收证 券清 算款 - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,158.66
5 应收申 购款 19,962.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 577,528.26
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300299 富春通 信 28,886,728.50 4.87 重大资 产重 组
2 000002 万
科Ａ 20,920,499.60 3.53 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
35,995 17,532.50 125,347,534.07 19.86% 505,734,915.16 80.14%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
13,505.25 0.0021% 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
2,144,214,669.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 411,582,376.97
本报告 期基 金总 申购 份额 1,734,750,431.45
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,515,250,359.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 631,082,449.23
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2 、如 果本 报告 期间 发 生转换 出业 务， 则总 赎回 份额中 包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证券 2 622,058,039.99 30.38% 576,979.66 30.67% -
东北证券 1 271,419,589.37 13.26% 247,345.58 13.15% -
安信证券 2 269,184,925.57 13.15% 245,674.78 13.06% -
银河证券 1 210,108,602.90 10.26% 191,471.04 10.18% -
国金证券 2 141,234,137.37 6.90% 128,706.84 6.84% -
长江证券 1 123,674,056.89 6.04% 112,704.05 5.99% -
招商证券 1 112,128,217.00 5.48% 102,182.96 5.43% -
中金公司 2 110,395,346.11 5.39% 102,809.90 5.47% -
东吴证券 2 66,147,083.83 3.23% 61,603.59 3.27% -
东方证券 1 64,844,301.79 3.17% 59,092.54 3.14% -
华泰证券 2 34,632,100.54 1.69% 32,252.66 1.71% -
申银万国 1 21,816,522.00 1.07% 20,317.69 1.08% -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁 证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
1、 租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 证 券公 司基 本面 评价 （ 财 务状况 、 资信 状况 、
经营状况） ； 证券公司 研究 能力评价（ 报告质量 、及 时性和数量） ；证券公 司信 息服务评价 （全面
性、及 时性 和高 效性 ）等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 无交 易单 元变更 情况 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资 的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - 980,000,000.00 100.00% - -
东吴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
申银万国 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 平安 银行股份 有限
公 司基 金代销 业务 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 1 月 4 日
2
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 苏州 银行股份 有限
公 司申 购及定 期定 额申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 1 月 4 日
3
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2015 年 年度 资产 净值 公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 4 日
4 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 6 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
5
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 13 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
董事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
7
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
总经理 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
8
东 吴价 值成长 双动 力混合型 证券
投资基 金2015 年第4 季 度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 20 日
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增大泰 金石 投资管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出转换 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
大 泰金 石投资 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 联泰 资产管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 21 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
12
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海联 泰资产 管理 有 限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
13
东 吴价 值成长 双动 力混合型 证券
投 资基 金更新 招募 说明书以 及摘
要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 28 日
14
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
法定代 表人 变更 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 2 月 3 日
15
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 中经 北证（北 京）
资 产管 理有限 公司 为代销机 构并
推 出定 期定额 业务 及转换业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 2 月 19 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
中 经北 证（北 京） 资产管理 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 2 月 19 日
17
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 2 日
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增北京 钱景 财富投资 管理
有 限公 司为代 销机 构并推出 定期
定额业 务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 22 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
北 京钱 景财富 投资 管理有限 公司
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 3 月 22 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
费率优 惠的 公告 券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网）
20
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
21
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
珠 海盈 米财富 管理 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 25 日
23
东 吴价 值成长 双动 力混合型 证券
投 资 基金 2015 年 年 度报告 以 及
摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 26 日
24
2016 年度 东吴 价值 成长 双 动力混
合型证 券投 资基 金分 红公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 29 日
25
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 、 深 交所 （ 巨
潮资讯 网） 2016 年 3 月 29 日
26
东 吴价 值成长 双动 力混合型 证券
投资基 金2016 年第1 季 度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 4 月 22 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 公司
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 5 月 4 日
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 民生银行 直销
银 行基 金通系 统基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 5 月 17 日
29
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 5 月 20 日
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易系 统招商 银行 支付渠道 费率
优惠调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 5 月 24 日
31
东 吴基 金管理 有限 公 司关于 旗下
部 分基 金参加 珠海 盈米财富 管理
有 限公 司转换 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 6 月 1 日
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增中信 期货 有限公司 为代
销 机构 并推出 定期 定额业务 及转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 2 日
33
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 利得 基金销售 有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯 2016 年 6 月 8 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
网）
34
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海利 得基金 销售 有限公司 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 8 日
35
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 13 日
36
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金延迟 参与 开通在上 海陆
金 所资 产管理 有限 公司定投 业务
并参与 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 14 日
37
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 6 月 15 日
38
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 兴业 证券股份 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 27 日
39
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 29 日
40
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 在上 海陆金所 资产
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 6 月 30 日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
管 理有 限公司 定投 业务并参 与费
率优惠 的公 告
券日报 、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯
网）
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 价 值成长 双动 力股 票型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《东 吴价 值成 长双 动力 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《东 吴价 值成 长双 动力 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴价 值成 长 双动力 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
