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新华优选消费(519150)

新华优选消费:2016年半年度报告查看PDF公告

新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
 
 
 
 
新华优 选消费 混合型 证券投 资基金 
2016 年半 年度 报告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 新华 基金管 理股 份有限 公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年八 月二十 四日 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 2 页共 49 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事 签字同 意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 19 日复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 3 页共 49 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................... 错误! 未定义书签。 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................... 错误! 未定义书签。 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................... 错误! 未定义书签。 4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................... 错误! 未定义书签。 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................... 错误! 未定义书签。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................... 错误! 未定义书签。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................... 错误! 未定义书签。 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................... 错误! 未定义书签。 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................... 错误! 未定义书签。 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................... 错误! 未定义书签。 5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误! 未定义书签。 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 错误! 未定义书签。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产 负债 表 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。 6.2 利润 表 ............................................................................................................... 错误! 未定义书签。 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................... 错误! 未定义书签。 6.4 报表 附注 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................... 错误! 未定义书签。 7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 ................................................................... 错误! 未定义书签。 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ....... 错误! 未定义书签。 7.4 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。 7.5 期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。 7.6 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ............................................................... 错误! 未定义书签。 7.7 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ............................................................ 错误! 未定义书签。 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ... 错误! 未定义书签。 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误! 未定义书签。 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 . 错误! 未定义书签。 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................... 错误! 未定义书签。 7.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .......................................... 错误! 未定义书签。 7.13 投资 组合 报告 附注 ......................................................................................... 错误! 未定义书签。 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ....................................................... 错误! 未定义书签。 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 4 页共 49 页 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。 8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................... 错误! 未定义书签。 8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ................................................................ 错误! 未定义书签。 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43 10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 43 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ............................................................................. 错误! 未定义书签。 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............. 错误! 未定义书签。 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................. 错误! 未定义书签。 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。 10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务所 情况 .................................................................. 错误! 未定义书签。 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 错误! 未定义书签。 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ..................................................... 错误! 未定义书签。 10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 48 12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 48 12.1 备查 文件 目录 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。 12.2 存放 地点 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 12.3 查阅 方式 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。


新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 5 页共 49 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 新华优 选消 费混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 新华优 选消 费混 合 基金主 代码 519150 交易代 码 519150 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 6 月 13 日 基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 359,683,965.22 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 精选消 费行 业中 具有 持续 成长潜 力的 优质 上市 公司 进行投 资, 在风 险可 控 的前提 下追 求基 金资 产净 值的持 续、 稳定 增长 。 投资策 略 本基金 主要 从定 性分 析和 定量分 析两 个方 面进 行消 费个股 的精 选。 业绩比 较基 准 80%× 中 证内 地消 费主 题指数 收 益率 +20%× 上证 国债 指数收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金资产 整体 的预 期收 益和 预期风 险高 于债 券型 基 金和货 币市 场基 金, 低于 股票型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 齐岩 洪渊 联系电 话 010-68779688 010-66105799 电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008198866 95588 传真 010-68779528 010-66105798 注册地 址 重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号 力帆中 心2 号楼19 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号 力帆中 心2 号楼19 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 400010 100140 法定代 表人 陈重 易会满 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 6 页共 49 页 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街 17 号 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -18,598,891.73 本期利 润 -152,941,313.93 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3306 本期加 权平 均净 值利 润率 -18.30% 本期基 金份 额净 值增 长率 -14.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 322,666,571.79 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8971 期末基 金资 产净 值 682,350,537.01 期末基 金份 额净 值 1.897 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 154.08% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; 2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 基金 申购费 赎回 费等 ) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 7 页共 49 页 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.77% 1.01% 1.49% 1.01% 2.28% 0.00% 过去三 个月 2.32% 1.28% 1.40% 0.93% 0.92% 0.35% 过去六 个月 -14.93% 2.15% -7.75% 1.52% -7.18% 0.63% 过去一 年 -19.07% 2.43% -17.14% 1.85% -1.93% 0.58% 过去三 年 108.94% 1.80% 41.07% 1.46% 67.87% 0.34% 自基金 合同 生 效起至 今 154.08% 1.59% 28.73% 1.35% 125.35% 0.24% 注:1 、 本基 金股 票投 资部分 的 业绩 比较 基准 采用 中证 内 地消 费主 题指 数, 债券 投 资部 分的 业绩 比较基 准选 择上 证国 债指 数, 复合 业绩 比较 基准 为 :80%× 中证 内地 消费 主题 指数收 益率+20%× 上证 国债指 数收 益率 。 2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华优 选消 费混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图 (2012 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:本 基金 于 2012 年 6 月 13 日基 金合 同生 效; 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 8 页共 49 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复, 于 2004 年 12 月 9 日 注册 成立。 注册地 为重 庆市 ,是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。 截至 2016 年 6 月 30 日, 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金, 即新 华优选 分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证 券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新 华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证 券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基 金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝 货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级债券型证 券投资基金、新华鑫益 灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型 证券投 资基 金 、 新 华鑫 安保 本一号 混合 型证 券投 资基 金、 新华 中证 环保 产业 指数 分级证 券投 资基 金 、 新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投 资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新 华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证 券投 资基 金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置 混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券 投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健 康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 崔建波 本基金 基金 经 理,新 华基 金 管理股 份有 限 公司副 总经 理 兼投资 总监 、 基金管 理部 总 监、新 华趋 势 2012-06-1 3 - 21 经济学 硕士, 历任 天津 中融 证券投 资咨询 公司 研究 员、 申 银万 国天津 佟楼营 业部 投资 经纪 顾 问 部经理、 海融资 讯系 统有 限公 司研 究员、 和 讯信息 科技 有限 公司 证券 研究部、 理财服 务部 经理、 北方 国际 信托股 份有限公司投资部信托高级投资新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 9 页共 49 页 领航混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 鑫益灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、新 华策 略 精选股 票型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 优选分 红混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 、 新华稳 健回 报 灵活配 置混 合 型发起 式证 券 投资基 金基 金 经理、 新华 战 略新兴 产业 灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理、 新 华万银 多元 策 略灵活 配置 混 合型证 券投 资 基金基 金经 理。 经理。 现 任新 华基 金管 理股 份有限 公司副 总经 理兼 投资 总监、 基金管 理部总 监、 新 华优 选消 费混 合型证 券投资 基金 基金 经理、 新华 趋势领 航混合 型证 券投 资基 金基 金经理、 新华鑫益灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理、 新华 策略 精选股 票型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华 优选分红混合型证券投资基金基 金经理、 新华 稳健 回报 灵活 配置混 合型发起式证券投资基金基金经 理、 新华 战略 新兴 产业 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华 万银多元策略灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理 。 张霖 本基金 基金 经 理助理 ,新 华 基金管 理股 份 有限公 司研 究 部总监 。 2015-09-0 9 2016-06-30 8 金融学 硕士 ,8 年证 券从 业经验 。 2014 年 4 月 加入 新华 基金 管理股 份有限 公司。 历任 长城 证券 有限责 任公司 研究 所所 长助 理、 新 华优选 消费混合型证券投资基金基金经 理助理, 现任 新华 基金 管理 股份有 限公司 研究 部总 监、 新 华优 选消费 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 注:1 、首 任基 金经 理, 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ,离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。 2、非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期 , 新 华基 金管 理股 份有限 公司 作为 新华 优选 消费混 合型 证券 投资 基金 的管理 人按 照 《 中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《新华优选 消费混 合型证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 10 页共 49 页 法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上为持 有人谋 求最 大利 益。 运作 整体合 法合 规, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 (2011 年修订 ) , 公司制 定了 《新 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 。 制 度的 范围 包 括境内 上市 股票 、 债 券 的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活 动,同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易 执行等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。 场内交易,投资指令统一 由交易部下达,并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度,严 格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易, 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。 场外交易中,对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易,交 易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议,由交易部报投 资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要,可以召开风险 管理委员会会议,对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易 所大宗交易,投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令,交 易部向银行间市场或交 易对手 询价 、 成交 确认 , 并 根据“ 时 间优 先、 价格 优先” 的原 则保 证各 投资 组合 获得 公 平的 交易 机会。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期,公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集,通过平均溢 价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存 在违反公平交易原则的异 常情况,未发现重大异常 情况,且不存在报告期内 所有投资组合参与的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。


4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年 上半 年,市场 快速下 跌 后低 位横 盘整 理, 新能 源 汽车、智能 驾驶 相关电 子 元器 件、 有 色 金属、食品饮料走势较好 。本基金在维持较高仓位 的基础上适度仓位调整、 波段操作,同时优选个 股,取 得了 较好 的投 资收 益。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 11 页共 49 页 截至 2016 年 6 月 30 日,本 基 金份 额净 值为 1.897 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为-14.93%,同 期比较 基准 的增 长率 为-7.75% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 我们认 为经 济基 本面 将短 期企稳 , 而资 金面 宽裕 和低 利率环 境不 变 , 但 金融 监管 环境明 显趋 严 。 展望下半年,我们认为市 场将以震荡格局为主,将 优选底部区域且估值低、 符合转型和改革大方向 的股票 进行 配置 。看 好 2 大方向 : 1、 新材 料、 新能源 、 新 技术 : 我们 认为 未来 政策 扶持 方 向及财 政政 策会 继续 支持 智能驾 驶技 术、 新能源、半导体等领域。 ?这些领域投资由于具有 产业链较长、流动性释放 精准的特点,未来有望 成为中 央政 府精 准释 放流 动性、 保证 GDP 增速 的一个 重 要抓 手; 政府 对新 能源 汽 车支 持力 度空 前, 政策体系基本形成,在扶 持新能源汽车发展的政策 中,最受人关注的是财政 补贴政策;出于对技术 门槛考 虑, 集成 电路 国产 化势必 沿封 测- 制造- 材料路线 传 导, 作为 集成 电路 制造 和 封测 的上 游, 半导 体材料 将步 入国 产化 替代 正轨, 享受 集成 电路 行业 的盛宴 。 2、供给侧改革:2016 年 以来,随着供给侧改革及 环保压力,商品价格有所 反弹且三季度有望 会持续。受益于靠供给改 善而非需求的扩张,高附 加值工业品的涨价则与行 业寡头协同调价有关。 部分商 品涨 价趋 势依 然能 够继续 ,密 切关 注涨 价产 品的相 应生 产企 业及 涨价 联动收 益企 业


4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 有关参 与估 值流 程各 方及 人员( 或小 组) 的职 责分 工: 一、估 值工 作小 组的 职责 分工 公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资 管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。 估值工 作小 组职 责: ① 制定 估值 制度 并在 必要时 修 改; ② 确保 估值 方法 符合 现行法 规 ;


③ 批准 证券 估值 的步 骤和方 法 ; ④ 对异 常情 况做 出决 策。 运作保障部负责人是估值 工作小组的组长,运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 12 页共 49 页 组成员 的建 议下 ,可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。 估 值 决策 由估 值工 作小组 2/3 或 以上 多数 票通 过。 二、基 金会 计的 职责 分工 基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和 相关法 规估 值后 ,基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ,至 少每 月一次 。 基金会 计职 责: ① 获得 独立 、完 整的 证券价 格 信息 ; ② 每日 证券 估值 ; ③ 检查 价格 波动 并进 行一般 准 确性 评估 ; ④ 向交 易员 或基 金经 理核实 价 格异 常波 动, 并在 必要 时 向估 值工 作小 组报 告; ⑤ 对每 日证 券价 格信 息和估 值 结果 进行 记录 ; ⑥ 对估 值调 整和 人工 估值进 行 记录 ; ⑦ 向估 值工 作小 组报 送月度 估 值报 告。 基金会 计认 为必 要, 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。 三、投 资管 理部 的职 责分 工 ① 接受 监察 稽核 部对 所投资 证 券价 格异 常波 动的 问讯 ; ② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议; ③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 ; ④ 向估 值工 作小 组报 告任何 他/她认 为可 能的 估值 偏差 。 四、交 易部 的职 责分 工 ① 对基 金会 计的 证券 价格信 息 需求 做出 即时 回应 ; ② 通知 基金 会计 关于 证券停 牌 、价 格突 发性 异常 波动 、 退市 等特 定信 息; ③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 。 五、监 察稽 核部 的职 责分 工 ① 监督 证券 的整 个估 值过程 ; ② 确保 估值 工作 小组 制定的 估 值政 策得 到遵 守; 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 13 页共 49 页 ③ 确保 公司 的估 值制 度和方 法 符合 现行 法律 、法 规的 要 求; ④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险; ⑤ 对于 估值 表中 价格 异常波 动 的证 券向 投资 部问 讯; ⑥ 对于 认为 不合 适或 者不再 合 适的 估值 方法 提交 估值 工 作小 组讨 论。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 本报 告期 内未 对基 金利润 进行 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低 于五千 万的 情形 。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 新华 优选 消费 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 《 证 券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,新华优选消 费混合型证券投资基金的 管理人——新华基金管理 股份有限公司在新 华优选消费混合型证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,在各重 要方面的运作严格按照 基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内, 新华 优选 消费 混合型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对新华基金管理股份有限公司编制和披露的新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年 半年 度报 告中 财务指 标、净值 表现、利润 分配 情 况、 财 务会 计报 告、 投 资 组合 报告 等内 容进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 中国工 商银 行资 产托 管部 2016 年 8 月 19 日 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 14 页共 49 页 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 新华 优选 消费 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 146,354,458.95 176,891,912.50 结算备 付金


492,707.87 2,989,895.02 存出保 证金


326,632.88 435,732.39 交易性 金融 资产 6.4.7.2 536,042,456.21 881,528,622.84 其中: 股票 投资


535,694,053.32 881,528,622.84 基金投 资


- - 债券投 资


348,402.89 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


2,181,995.04 - 应收利 息 6.4.7.5 31,148.29 30,980.65 应收股 利


- - 应收申 购款


34,721.09 253,434.84 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总计


685,464,120.33 1,062,130,578.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 20,406,539.76 应付赎 回款


306,531.48 505,467.88 应付管 理人 报酬


928,626.50 1,310,752.51 应付托 管费


154,771.09 218,458.76 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.6 1,493,864.66 2,867,809.03 应交税 费


- - 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 15 页共 49 页 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.7 229,789.59 461,885.01 负债合计


3,113,583.32 25,770,912.95 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.8 359,683,965.22 464,658,570.55 未分配 利润 6.4.7.9 322,666,571.79 571,701,094.74 所有者权益合计


682,350,537.01 1,036,359,665.29 负债和所有者权益总 计


685,464,120.33 1,062,130,578.24 注 : 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.897 元, 基金 份额 总额 359,683,965.22 份。 6.2 利润表 会计主 体: 新华 优选 消费 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-143,480,313.98 530,707,672.46 1.利息 收入


685,916.13 324,989.14 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.10 685,586.28 324,989.14 债券利 息收 入


329.85 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


-10,298,164.26 253,671,856.49 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.11 -12,937,052.71 250,272,402.79 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


5,136.96 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益 6.4.7.13 2,633,751.49 3,399,453.70 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.14 -134,342,422.20 276,212,831.89 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.15 474,356.35 497,994.94 减:二、费用


9,460,999.95 12,233,281.65 1.管 理人 报酬


6,258,870.13 7,823,822.03 2.托 管费


1,043,144.94 1,303,970.36 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 16 页共 49 页 3.销 售服 务费


- - 4. 交易 费用 6.4.7.16 1,923,113.07 2,874,636.42 5. 利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6. 其他 费用 6.4.7.17 235,871.81 230,852.84 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) -152,941,313.93 518,474,390.81 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


-152,941,313.93 518,474,390.81 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 新华 优选 消费 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 464,658,570.55 571,701,094.74 1,036,359,665.29 二、本 期经营 活动 产生 的 基金净 值变动 数( 本期 利 润) - -152,941,313.93 -152,941,313.93 三、本 期基金 份额 交易 产 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) -104,974,605.33 -96,093,209.02 -201,067,814.35 其中:1.基金 申购 款 229,998,001.76 175,053,898.12 405,051,899.88 2.基 金赎 回款 -334,972,607.09 -271,147,107.14 -606,119,714.23 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 359,683,965.22 322,666,571.79 682,350,537.01 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 529,755,900.01 193,422,267.32 723,178,167.33 二、本 期经营 活动 产生 的 基金净 值变动 数( 本期 利 润) - 518,474,390.81 518,474,390.81 三、本 期基金 份额 交易 产 18,624,064.96 25,294,811.47 43,918,876.43 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 17 页共 49 页 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) 其中:1.基金 申购 款 220,463,604.55 253,509,133.56 473,972,738.11 2.基 金赎 回款 -201,839,539.59 -228,214,322.09 -430,053,861.68 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 548,379,964.97 737,191,469.60 1,285,571,434.57 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表 由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 陈重 ,主管 会计 工作 负责 人: 张宗友 ,会 计机 构负 责人 :徐端 骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华优 选消 费混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称“本基金”)系 经中 国证 券监 督管理 委 员会 (以 下简 称 “中 国证 监会”)证 监 许 可[ 2011] 1948 号 文核 准, 由 新华基 金管 理股 份有 限公 司作为 发起 人, 于 2012 年 5 月 11 日至 2012 年 6 月 8 日向 社会 公开 募集 ,设立 募集 期间 募集 及利 息结转 的基 金份 额共 计 669,094,104.71 份,有效认购户数为 3,538 户,并经国富浩华会计师事务所有限公司浩华验字 [2012]404A66 号验 资报 告 予以验 证。2012 年 6 月 13 日办理 基金 备案 手续 , 基金合 同正 式生 效。 本 基金为契约型开放式证券 投资基金,存续期不限定 ,本基金管理人为新华基 金管理股份有限公司, 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。 根据《新华优选消费混合 型证券投资基金招募说明 书》及《新华优选消费混 合型证券投资基金 基金合 同》 的有 关规 定,本 基金主 要投 资于 具有 良好 流动性 的金 融工 具, 包括 国内依 法发 行上 市的 股 票、债券、资产支持证券 、权证及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其 他金融工具。本基金股 票投资 占基 金资 产的 比例 范围为 60—95% ,其 中投资 于 消费 行业 股票 的比 例不 低 于基 金股 票资 产的 80%, 债券 投资 占基 金资产 的 比例 范围为 0—40% , 资产支 持证 券投 资占 基金 资产净 值的 比例 范围 为 0—20% , 权证 投资 占基 金资 产 净值 的比 例范 围为 0—3% , 现金 或者 到期 日在 1 年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值的 5% 。 如法律 法规 或中 国证 监会 变更对 权证 、资 产支 持证 券等投 资的 比例 限制 , 基金管理人可在履行适当 程序后调整本基金的投资 比例上限规定;如法律法 规或中国证监会允许基 金投资 其他 品种 的, 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ,可以 将其 纳入 本基 金的 投资范 围。 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 18 页共 49 页 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 以持 续经 营为 基础 ,根据 实际 发生 的交 易和 事项, 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的企业 会计 准则( 以下 简称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资 基金会计核算业务指引 》 、 《新华优选消费混合型证 券投资基金基金合同》和 中国证券监督管理委员 会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定进 行确 认、计 量和 编制 财务 报表 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告期所采用的会计估 计与最近一期年度报告一 致,所采用的会计政策与 最近一期年度报告 相一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 报告 期未 发生 会计 估计变 更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 报告 期未 发生 差错 更正。


6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的通 知 》 、 财税[2005]11 号文 《关于 调整 证券( 股票) 交易印花 税税率 的通知》 、 财税[2005]102 号 文《关 于股息红 利个人 所得税有 关政策的 通知》 、 财税 [2005]103 号文《 关于 股权 分置 试点改 革有 关税收政 策问 题的通 知》 、财 税字[2005]107 号文《 关于新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 19 页共 49 页 利息红 利个 人所 得税 政策 的补充 通知 》 、 自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的 《关于 调 整证 券 (股 票) 交 易印花 税税 率的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下 : (1)以 发行 基金 方式 募集资 金 ,不 属于 营业 税征 收范 围 ,不 征收 营业 税。 (2)基 金买 卖股 票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。 (3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 , 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所得税,暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入, 由上市公司在向基金派 发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ,依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ,暂 不 征收企 业所 得税 。 (4) 基 金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日前 按照 0.3%的 税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 自 2008 年 4 月 24 日起 按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准, 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税征 收方 式, 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股 权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 ( 股票) 交易 印花 税, 调整 为 单边征 税, 即对 买卖 、 继承、赠与 所书立的 A股 、B股股权 转让书据 的出 让按 0.1% 的税率征 收证券 (股票)交 易印花税 , 对受让 方不 再征 税。 (5 ) 基金 作为 流通 股股 东在 股 权分 置改 革过 程中 收到 由 非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 等对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 146,354,458.95 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 146,354,458.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 537,905,425.96 535,694,053.32 -2,211,372.64 贵金属投资- 金交所黄 - - - 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 20 页共 49 页 金合约 债券 交易所 市场 240,200.00 348,402.89 108,202.89 银行间 市场 - - - 合计 240,200.00 348,402.89 108,202.89 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 538,145,625.96 536,042,456.21 -2,103,169.75 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本报告 期末 ,本 基金 未持 有衍生 金融 资产/ 负 债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 未持 有买 入返售 金融 资产 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 30,497.95 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 331.83 应收债 券利 息 318.51 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 31,148.29 注:应 收结 算备 付金 利息 中包含 结算 保证 金利 息。 6.4.7.6 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,493,864.66 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,493,864.66 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 21 页共 49 页 6.4.7.7 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 1,048.35 其他应 付款 - 预提费 用 228,741.24 合计 229,789.59 6.4.7.8 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 464,658,570.55 464,658,570.55 本期申 购 229,998,001.76 229,998,001.76 本期赎 回(以“-” 号填 列) -334,972,607.09 -334,972,607.09 本期末 359,683,965.22 359,683,965.22 6.4.7.9 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 519,782,028.46 51,919,066.28 571,701,094.74 本期利 润 -18,598,891.73 -134,342,422.20 -152,941,313.93 本期基金份额交易产生的 变动数 -110,861,066.98 14,767,857.96 -96,093,209.02 其中: 基金 申购 款 254,077,216.49 -79,023,318.37 175,053,898.12 基金赎 回款 -364,938,283.47 93,791,176.33 -271,147,107.14 本期已 分配 利润 - - - 本期末 390,322,069.75 -67,655,497.96 322,666,571.79 6.4.7.10 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 672,562.70 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 13,023.58 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 22 页共 49 页 其他 - 合计 685,586.28 注:结 算备 付金 利息 收入 包含结 算保 证金 利息 收入 。 6.4.7.11 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 728,902,586.64 减:卖 出股 票成 本总 额 741,839,639.35 买卖股 票差 价收 入 -12,937,052.71 6.4.7.12 债券投资收益











单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 卖出债 券 (债转 股及 债券到 期 兑付) 成 交总额 20,148.30 减: 卖出 债券 (债 转股 及债券 到 期兑 付) 成本总 额 15,000.00 减:应收 利息 总额 11.34 买卖债 券差 价收 入 5,136.96 6.4.7.13 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,633,751.49 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 2,633,751.49 6.4.7.14 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交 易性 金融 资产 -134,342,422.20 ——股票 投资 -134,450,625.09 ——债券 投资 108,202.89 ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——贵金 属投 资 - 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 23 页共 49 页 ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 -134,342,422.20 6.4.7.15 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 441,734.44 转换费 收入 32,621.91 合计 474,356.35 6.4.7.16 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 1,923,113.07 银行间 市场 交易 费用 - 合计 1,923,113.07 6.4.7.17 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费 用 39,781.56 信息披 露费 188,959.68 债券账 户维 护费 4,500.00 汇划手 续费 2,630.57 其他 - 合计 235,871.81 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 告签 发日 ,本 基金未 发生 需要 披露 的重 大资产 负债 表日 后事 项。 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 24 页共 49 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 ,本 基金 不存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 恒泰证 券 72,723,941.58 5.79% 3,047,050.17 0.15% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金













































































金额 单位 :人 民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 25 页共 49 页 佣金 总量的 比例 金总额 的比 例 恒泰证 券 53,182.76 4.91% 375,625.86 25.14% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 恒泰证 券 2,164.56 0.13% 26,259.02 0.69% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,258,870.13 7,823,822.03 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 383,252.89 257,461.50 注:1 、基金管理人报 酬按 前一日基金资产净 值 1.5% 的年费率逐日计提, 逐日 累计至每月月底, 按月支 付。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前 一日 基金 资产 净值×1.5%/ 当 年天 数。 2、列 示的 支付 销售 机构 的 客户维 护费 为本 期计 提金 额。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,043,144.94 1,303,970.36 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率逐 日计 提确 认。 其计算 公式 为: 日托 管人 报酬= 前 一日 基金 资产 净值×0.25%/ 当 年天 数。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 本报告 期未 与关 联方 进行 银行间 债券( 含 回购)交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 26 页共 49 页 报告期 内, 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 146,354,458. 95 672,562.70 145,581,027. 40 300,556.91 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。 6.4.11 利润分配情况 本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00280 5 丰元 股份 2016-0 6-29 2016-0 7-07 网下 中签 5.80 5.80 971.00 5,631. 80 5,631. 80 - 60196 6 玲珑 轮胎 2016-0 6-24 2016-0 7-06 网下 中签 12.98 12.98 6,750. 00 87,615 .00 87,615 .00 - 60301 6 新宏 泰 2016-0 6-23 2016-0 7-01 网下 中签 8.49 8.49 1,602. 00 13,600 .98 13,600 .98 - 30052 0 科大 国创 2016-0 6-30 2016-0 7-08 网下 中签 10.05 10.05 926.00 9,306. 30 9,306. 30 - 注:报 告期 末本 基金 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限 的证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位:人 民币 元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 27 页共 49 页 盘单 价 60075 9 洲际油 气 2016-06 -27 重大资 产重组 7.58 2016-0 7-11 8.08 280,557.00 2,383,179.73 2,126,622.06 - 00000 4 国农科 技 2016-03 -24 重大资 产重组 36.83 - - 154,000.00 4,547,016.68 5,671,820.00 - 30003 8 梅泰诺 2015-12 -16 重大资 产重组 50.58 - - 5,000.00 234,028.75 252,900.00 - 30016 6 东方国 信 2016-06 -08 重大资 产重组 27.47 - - 30,000.00 737,188.80 824,100.00 - 60045 5 博通股 份 2016-05 -05 重大资 产重组 49.14 - - 105,680.00 2,623,642.35 5,193,115.20 - 00052 4 岭南控 股 2016-04 -04 重大资 产重组 13.08 - - 464,796.00 8,062,388.91 6,079,531.68 - 00210 1 广东鸿 图 2016-05 -02 重大资 产重组 21.62 - - 125,000.00 3,039,069.00 2,702,500.00 - 00233 1 皖通科 技 2016-04 -18 重大资 产重组 16.54 2016-0 7-11 15.31 190,016.00 2,787,005.48 3,142,864.64 - 00268 6 亿利达 2016-04 -20 重大事 项停牌 13.54 2016-0 7-14 14.89 150,000.00 2,097,920.32 2,031,000.00 - 30045 0 先导智 能 2016-03 -14 重大事 项停牌 37.81 2016-0 7-20 41.59 1,500.00 44,979.38 56,715.00 - 00092 0 南方汇 通 2016-02 -17 重大资 产重组 17.80 2016-0 7-12 18.10 10,000.00 198,999.86 178,000.00 - 00095 5 欣龙控 股 2016-04 -08 重大资 产重组 8.55 2016-0 8-10 9.00 200,000.00 1,626,980.37 1,710,000.00 - 00228 9 *ST 宇 顺 2016-04 -29 重大事 项停牌 26.04 - - 50,000.00 1,282,167.00 1,302,000.00 - 00097 5 银泰资 源 2016-04 -19 重大事 项停牌 15.00 - - 10,000.00 145,682.00 150,000.00 - 30014 2 沃森生 物 2016-03 -22 重大事 项停牌 11.16 - - 600,000.00 4,924,588.80 6,696,000.00 - 30034 5 红宇新 材 2016-06 -21 重大事 项停牌 10.46 2016-0 7-19 11.46 148,500.00 1,567,086.41 1,553,310.00 - 60053 9 *ST 狮 头 2016-01 -18 重大事 项停牌 10.68 2016-0 7-26 11.21 37,924.00 473,313.88 405,028.32 - 00063 9 西王食 品 2016-05 -27 重大资 产重组 14.12 - - 94,000.00 1,242,786.91 1,327,280.00 - 30050 3 昊志机 电 2016-06 -30 重大事 项停牌 84.72 2016-0 7-05 82.99 1,600.00 80,193.57 135,552.00 - 00207 2 凯瑞德 2016-02 -24 重大事 项停牌 22.64 2016-0 8-17 20.38 38,000.00 667,378.40 860,320.00 - 00249 2 恒基达 鑫 2016-02 -24 重大资 产重组 12.66 - - 200,000.00 1,825,773.92 2,532,000.00 - 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 28 页共 49 页 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金管理人建立了以董 事会风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险管 理委员会、监察稽 核部、 相关 职能 部门 和业 务部门 构成 的四 级风 险管 理架构 体系 。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基 金资产 净值 的 10% ,且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券, 不 得超过 该证 券的 10% 。 本 基金在 交易 所进 行的 交易 均与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 完成 证券 交 收和款 项清 算, 因此 违约 风险发 生的 可能 性很 小。 6.4.13.2.1 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年末 2015 年12 月31 日 AAA 0.00 - AAA 以下 240,200.00 - 未评级 0.00 - 合计 240,200.00 - 6.4.13.3 流动性风险 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 29 页共 49 页 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变 现困 难。 本基金所持大部分证券在 证券交易所上市,其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ,其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允 价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息, 因此账面余额即为未折 现的合 约到 期现 金流 量。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求,并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例 要求, 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债 不计息,因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值,并按照合约 规定的利率重新定价日 或到期 日孰 早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 146,354,458.95 - - - 146,354,458.9 5 结算备 付金 492,707.87 - - - 492,707.87 存出保 证金 326,632.88 - - - 326,632.88 交易性 金融 资产 348,402.89 - - 535,694,053.32 536,042,456.2 1 应收证 券清 算款 - - - 2,181,995.04 2,181,995.04 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 30 页共 49 页 应收利 息 - - - 31,148.29 31,148.29 应收申 购款 - - - 34,721.09 34,721.09 资产总 计 147,522,202.59 - - 537,941,917.74 685,464,120.3 3 负债








应付赎 回款 - - - 306,531.48 306,531.48 应付管 理人 报酬 - - - 928,626.50 928,626.50 应付托 管费 - - - 154,771.09 154,771.09 应付交 易费 用 - - - 1,493,864.66 1,493,864.66 其他负 债 - - - 229,789.59 229,789.59 负债总 计 - - - 3,113,583.32 3,113,583.3 2 利率敏 感度 缺口 147,522,202.59 - - 534,828,334.42 682,350,537.0 1 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 176,891,912.50 - - - 176,891,912.5 0 结算备 付金 2,989,895.02 - - - 2,989,895.02 存出保 证金 435,732.39 - - - 435,732.39 交易性 金融 资产 - - - 881,528,622.84 881,528,622.8 4 应收利 息 - - - 30,980.65 30,980.65 应收申 购款 - - - 253,434.84 253,434.84 资产总 计 180,317,539.91 - - 881,813,038.33 1,062,130,578. 24 负债








应付证 券清 算款 - - - 20,406,539.76 20,406,539.76 应付赎 回款 - - - 505,467.88 505,467.88 应付管 理人 报酬 - - - 1,310,752.51 1,310,752.51 应付托 管费 - - - 218,458.76 218,458.76 应付交 易费 用 - - - 2,867,809.03 2,867,809.03 其他负 债 - - - 461,885.01 461,885.01 负债总 计 - - - 25,770,912.95 25,770,912.95 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 31 页共 49 页 利率敏 感度 缺口 180,317,539.91 - - 856,042,125.38 1,036,359,665. 29 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 其他市 场变 量不 变, 市场 利率上 升 25 个基 点 其他市 场变 量不 变, 市场 利率下 降 25 个基 点 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 市场利 率上 升 25.00 bp 增 加约 37 增 加约 45 市场利 率下 降 25.00 bp 减 少约 37 减 少约 45 注: 本 基金 管理 人运用 XRisk Suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和债 券类 资产 做出以 上利 率风 险的 敏感 性分析 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的资 产与 负债 均以 人民币 计价,因此 无外 汇风险. 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中, 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券,所面临的最 大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格 风险, 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位:人 民币 元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 32 页共 49 页 交易性 金融 资产 -股票 投资 535,694,053.32 78.51 881,528,622.8 4 85.06 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 348,402.89 0.05 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 536,042,456.21 78.56 881,528,622.8 4 85.06 注: 本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 范围 占基 金资 产净值 的[60%-95%], 其中投 资 于消 费行 业股 票的比 例不 低于 基金 股票 资产 的 80% ,债 券类 资产 的投资 比例 占基 金资 产净 值比例 的 [0-40%],资 产支持 证券 投资 占基 金资 产资产 净值 的比 例为[0-20%] ,权证 投资 占基 金资 产 净值比 例[0-3%], 持有 的现金 和到 期日 在一 年内 的政府 债券 的合 计比 例为[ 在 5%以上] 。 截 至期 末, 本基金 面临 的整 体市 场 价格风 险列 示如 下: 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 其他市 场变 量不 变, 本 基金业 绩 比较 基准 上升 1% 其他市 场变 量不 变, 本 基金业 绩 比较 基准 下降 1% 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 本基金业绩比较基准上 升 1% 增 加约 686 增 加约 1,034 本基金业绩比较基准下 降 1% 减 少约 686 减 少约 1,034 注: 1. 本 基金 的整 体业绩 比较基 准为 中证 内地 消费 主题指 数收 益率×80% +上证 国 债指 数收 益率 ×20% ; 2. 本基 金管 理人 运用 XRISK SUITE 风险 控制 系统对 本 基金 投资 组合 中股 票资 产 做出 以上 其他 价格风 险的 敏感 性分 析。 7


投资组合报告 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 33 页共 49 页 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 535,694,053.32 78.15 其中: 股票 535,694,053.32 78.15 2 固定收 益投 资 348,402.89 0.05 其中: 债券 348,402.89 0.05 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 146,847,166.82 21.42 7 其他各 项资 产 2,574,497.30 0.38 8 合计 685,464,120.33 100.00 7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值(元 ) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 8,044,410.70 1.18 B 采矿业 8,444,298.06 1.24 C 制造业 341,971,660.78 50.12 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 23,259,786.00 3.41 E 建筑业 2,342,916.48 0.34 F 批发和 零售 业 19,402,340.58 2.84 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,763,607.00 0.99 H 住宿和 餐饮 业 6,079,531.68 0.89 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 40,738,783.46 5.97 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 34 页共 49 页 J 金融业 22,448,428.00 3.29 K 房地产 业 37,084,901.30 5.43 L 租赁和 商务 服务 业 4,129,765.98 0.61 M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,804,160.00 0.26 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 5,858,722.00 0.86 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 7,300,615.20 1.07 合计 535,694,053.32 78.51 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600519 贵州茅 台 90,000 26,272,800.00 3.85 2 000581 威孚高 科 675,800 13,624,128.00 2.00 3 600887 伊利股 份 800,000 13,336,000.00 1.95 4 300119 瑞普生 物 757,699 12,161,068.95 1.78 5 000797 中国武 夷 631,500 9,434,610.00 1.38 6 000423 东阿阿 胶 172,712 9,124,374.96 1.34 7 002007 华兰生 物 278,080 8,731,712.00 1.28 8 600422 昆药集 团 602,308 8,215,481.12 1.20 9 600886 国投电 力 1,239,500 8,180,700.00 1.20 10 600557 康缘药 业 479,610 7,832,031.30 1.15 11 600992 贵绳股 份 620,180 7,659,223.00 1.12 12 600315 上海家 化 259,177 7,474,664.68 1.10 13 600313 农发种 业 1,408,750 7,283,237.50 1.07 14 600007 中国国 贸 357,578 7,223,075.60 1.06 15 300142 沃森生 物 600,000 6,696,000.00 0.98 16 600570 恒生电 子 100,000 6,677,000.00 0.98 17 002215 诺 普 信 609,561 6,302,860.74 0.92 18 600584 长电科 技 310,000 6,289,900.00 0.92 19 002123 荣信股 份 300,000 6,237,000.00 0.91 20 000524 岭南控 股 464,796 6,079,531.68 0.89 21 000568 泸州老 窖 200,000 5,940,000.00 0.87 22 000601 韶能股 份 568,200 5,937,690.00 0.87 23 600763 通策医 疗 187,900 5,858,722.00 0.86 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 35 页共 49 页 24 600476 湘邮科 技 206,368 5,817,513.92 0.85 25 600213 亚星客 车 451,900 5,766,244.00 0.85 26 000004 国农科 技 154,000 5,671,820.00 0.83 27 600246 万通地 产 1,104,075 5,630,782.50 0.83 28 000403 ST 生化 188,000 5,562,920.00 0.82 29 600073 上海梅 林 475,800 5,447,910.00 0.80 30 600455 博通股 份 105,680 5,193,115.20 0.76 31 603268 松发股 份 129,400 5,166,942.00 0.76 32 002185 华天科 技 405,040 5,156,159.20 0.76 33 002481 双塔食 品 702,000 5,124,600.00 0.75 34 600028 中国石 化 1,068,300 5,042,376.00 0.74 35 600079 人福医 药 299,900 5,029,323.00 0.74 36 600826 兰生股 份 187,900 4,919,222.00 0.72 37 000001 平安银 行 563,760 4,904,712.00 0.72 38 600050 XD 中国 联 1,282,122 4,884,884.82 0.72 39 600835 上海机 电 250,728 4,811,470.32 0.71 40 000822 山东海 化 939,100 4,761,237.00 0.70 41 002422 科伦药 业 306,096 4,716,939.36 0.69 42 300249 依米康 464,387 4,588,143.56 0.67 43 600030 中信证 券 281,900 4,575,237.00 0.67 44 300382 斯莱克 120,080 4,512,606.40 0.66 45 000596 古井贡 酒 94,000 4,507,300.00 0.66 46 600718 东软集 团 241,000 4,415,120.00 0.65 47 600689 上海三 毛 286,963 4,370,446.49 0.64 48 000785 武汉中 商 389,817 4,346,459.55 0.64 49 600305 恒顺醋 业 375,800 4,329,216.00 0.63 50 000590 启迪古 汉 193,100 4,279,096.00 0.63 51 000539 粤电力 A 845,700 4,245,414.00 0.62 52 000848 承德露 露 352,894 4,217,083.30 0.62 53 601888 中国国 旅 93,901 4,129,765.98 0.61 54 002077 大港股 份 182,826 4,058,737.20 0.59 55 600536 中国软 件 161,400 4,022,088.00 0.59 56 600278 东方创 业 250,000 3,887,500.00 0.57 57 600605 汇通能 源 199,907 3,856,206.03 0.57 58 300113 顺网科 技 100,083 3,799,150.68 0.56 59 601998 中信银 行 657,500 3,728,025.00 0.55 60 600129 太极集 团 209,304 3,706,773.84 0.54 61 002412 汉森制 药 201,800 3,575,896.00 0.52 62 601211 国泰君 安 200,600 3,568,674.00 0.52 63 002101 广东鸿 图 162,500 3,513,250.00 0.51 64 600114 东睦股 份 187,900 3,158,599.00 0.46 65 002331 皖通科 技 190,016 3,142,864.64 0.46 66 300130 新国都 100,500 3,105,450.00 0.46 67 600225 天津松 江 500,500 3,008,005.00 0.44 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 36 页共 49 页 68 300088 长信科 技 201,800 3,000,766.00 0.44 69 300452 山河药 辅 60,200 2,932,944.00 0.43 70 601688 华泰证 券 150,000 2,838,000.00 0.42 71 000523 广州浪 奇 261,000 2,837,070.00 0.42 72 002557 洽洽食 品 150,882 2,812,440.48 0.41 73 600236 桂冠电 力 409,500 2,751,840.00 0.40 74 600594 益佰制 药 165,568 2,645,776.64 0.39 75 600289 亿阳信 通 187,900 2,628,721.00 0.39 76 000488 晨鸣纸 业 328,300 2,606,702.00 0.38 77 601965 中国汽 研 264,800 2,544,728.00 0.37 78 002492 恒基达 鑫 200,000 2,532,000.00 0.37 79 000776 广发证 券 150,500 2,522,380.00 0.37 80 600872 中炬高 新 200,000 2,468,000.00 0.36 81 600178 东安动 力 281,600 2,455,552.00 0.36 82 000599 青岛双 星 350,000 2,408,000.00 0.35 83 002081 金 螳 螂 233,824 2,342,916.48 0.34 84 002214 大立科 技 187,900 2,316,807.00 0.34 85 000089 深圳机 场 268,600 2,283,100.00 0.33 86 603010 万盛股 份 99,930 2,210,451.60 0.32 87 000561 烽火电 子 196,700 2,187,304.00 0.32 88 000543 皖能电 力 300,300 2,144,142.00 0.31 89 600759 洲际油 气 280,557 2,126,622.06 0.31 90 002510 天汽模 250,000 2,080,000.00 0.30 91 300165 天瑞仪 器 187,906 2,035,021.98 0.30 92 002686 亿利达 150,000 2,031,000.00 0.30 93 002216 三全食 品 234,900 2,020,140.00 0.30 94 002074 国轩高 科 50,000 1,973,500.00 0.29 95 300210 森远股 份 109,900 1,965,012.00 0.29 96 002117 东港股 份 60,700 1,909,622.00 0.28 97 300103 达刚路 机 100,366 1,876,844.20 0.28 98 000910 大亚科 技 120,858 1,867,256.10 0.27 99 001979 招商蛇 口 129,056 1,839,048.00 0.27 100 000069 华侨城 A 281,900 1,804,160.00 0.26 101 600699 均胜电 子 47,000 1,800,100.00 0.26 102 600684 珠江实 业 234,900 1,764,099.00 0.26 103 600787 中储股 份 234,900 1,745,307.00 0.26 104 000955 欣龙控 股 200,000 1,710,000.00 0.25 105 002664 信质电 机 50,000 1,701,000.00 0.25 106 000858 五 粮 液 50,000 1,626,500.00 0.24 107 000554 泰山石 油 187,800 1,615,080.00 0.24 108 002133 广宇集 团 250,000 1,610,000.00 0.24 109 600460 士兰微 200,000 1,586,000.00 0.23 110 600469 风神股 份 147,750 1,572,060.00 0.23 111 600325 华发股 份 141,000 1,560,870.00 0.23 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 37 页共 49 页 112 300345 红宇新 材 148,500 1,553,310.00 0.23 113 603678 火炬电 子 19,163 1,460,603.86 0.21 114 300123 太阳鸟 100,000 1,404,000.00 0.21 115 600571 信雅达 25,000 1,378,000.00 0.20 116 600230 *ST 沧大 138,900 1,376,499.00 0.20 117 000639 西王食 品 94,000 1,327,280.00 0.19 118 002289 *ST 宇顺 50,000 1,302,000.00 0.19 119 002078 太阳纸 业 234,900 1,146,312.00 0.17 120 000034 神州数 码 47,000 1,057,500.00 0.15 121 600850 华东电 脑 32,500 932,425.00 0.14 122 300231 银信科 技 47,000 866,680.00 0.13 123 002072 凯瑞德 38,000 860,320.00 0.13 124 300166 东方国 信 30,000 824,100.00 0.12 125 000909 数源科 技 40,000 821,600.00 0.12 126 600371 万向德 农 46,986 761,173.20 0.11 127 000026 飞亚达 A 61,100 698,373.00 0.10 128 603508 思维列 控 6,896 685,531.36 0.10 129 002341 新纶科 技 30,000 645,900.00 0.09 130 600658 电子城 57,800 597,074.00 0.09 131 600549 厦门钨 业 20,000 594,200.00 0.09 132 002439 启明星 辰 23,000 594,090.00 0.09 133 300433 蓝思科 技 21,000 590,520.00 0.09 134 000912 泸天化 94,100 559,895.00 0.08 135 300473 德尔股 份 8,000 559,600.00 0.08 136 002454 松芝股 份 30,000 545,400.00 0.08 137 002368 太极股 份 15,000 532,950.00 0.08 138 002371 七星电 子 12,000 501,840.00 0.07 139 601689 拓普集 团 15,100 497,545.00 0.07 140 601958 金钼股 份 60,000 489,000.00 0.07 141 300011 鼎汉技 术 20,000 469,400.00 0.07 142 603936 博敏电 子 10,000 468,600.00 0.07 143 600458 时代新 材 30,000 467,400.00 0.07 144 002154 报 喜 鸟 94,000 454,020.00 0.07 145 300474 景嘉微 3,000 452,610.00 0.07 146 300034 钢研高 纳 20,000 442,000.00 0.06 147 002709 天赐材 料 6,250 437,125.00 0.06 148 300460 惠伦晶 体 16,000 434,400.00 0.06 149 002042 华孚色 纺 40,000 413,600.00 0.06 150 600539 *ST 狮头 37,924 405,028.32 0.06 151 300458 全志科 技 3,710 396,895.80 0.06 152 002502 骅威文 化 16,000 393,600.00 0.06 153 600855 航天长 峰 12,500 391,250.00 0.06 154 600547 山东黄 金 10,000 389,100.00 0.06 155 300457 赢合科 技 5,000 387,050.00 0.06 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 38 页共 49 页 156 002030 达安基 因 13,772 382,861.60 0.06 157 603696 安记食 品 9,000 375,300.00 0.06 158 300416 苏试试 验 10,000 346,000.00 0.05 159 002450 康得新 19,986 341,760.60 0.05 160 300228 富瑞特 装 20,000 340,000.00 0.05 161 300199 翰宇药 业 16,000 325,600.00 0.05 162 000712 锦龙股 份 15,000 311,400.00 0.05 163 603800 道森股 份 10,000 307,500.00 0.05 164 002055 得润电 子 10,000 306,200.00 0.04 165 600132 XD 重庆 啤 20,000 303,800.00 0.04 166 601600 中国铝 业 80,000 301,600.00 0.04 167 002520 日发精 机 20,000 295,200.00 0.04 168 300470 日机密 封 3,000 291,960.00 0.04 169 300007 汉威电 子 10,000 279,200.00 0.04 170 002334 英威腾 30,000 267,000.00 0.04 171 000831 *ST 五稀 20,000 263,600.00 0.04 172 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04 173 300160 秀强股 份 20,000 257,400.00 0.04 174 300038 梅泰诺 5,000 252,900.00 0.04 175 000762 西藏矿 业 10,000 247,200.00 0.04 176 600603 *ST 兴业 20,000 228,400.00 0.03 177 603005 晶方科 技 6,000 227,220.00 0.03 178 300370 安控科 技 20,000 227,200.00 0.03 179 002434 万里扬 20,000 217,600.00 0.03 180 601919 中国远 洋 40,000 203,200.00 0.03 181 000732 泰禾集 团 10,000 194,400.00 0.03 182 002667 鞍重股 份 6,000 182,940.00 0.03 183 000920 南方汇 通 10,000 178,000.00 0.03 184 000036 华联控 股 20,000 164,200.00 0.02 185 600429 三元股 份 20,000 156,600.00 0.02 186 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02 187 300150 世纪瑞 尔 14,100 152,703.00 0.02 188 000975 银泰资 源 10,000 150,000.00 0.02 189 300503 昊志机 电 1,600 135,552.00 0.02 190 002570 贝因美 10,000 127,900.00 0.02 191 300420 五洋科 技 2,000 125,680.00 0.02 192 002048 宁波华 翔 5,000 114,350.00 0.02 193 002599 盛通股 份 3,000 107,460.00 0.02 194 603009 北特科 技 2,500 106,350.00 0.02 195 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.01 196 300121 阳谷华 泰 6,500 88,985.00 0.01 197 601966 玲珑轮 胎 6,750 87,615.00 0.01 198 002780 三夫户 外 1,000 79,500.00 0.01 199 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 39 页共 49 页 200 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01 201 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 202 300450 先导智 能 1,500 56,715.00 0.01 203 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01 204 000969 安泰科 技 3,100 43,493.00 0.01 205 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01 206 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00 207 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00 208 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 209 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 210 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600519 贵州茅 台 24,185,914.50 2.33 2 000797 中国武 夷 17,999,849.88 1.74 3 600887 伊利股 份 12,744,597.80 1.23 4 300119 瑞普生 物 12,245,707.90 1.18 5 600129 太极集 团 11,412,855.87 1.10 6 000001 平安银 行 11,228,819.60 1.08 7 600036 招商银 行 10,176,380.37 0.98 8 000776 广发证 券 10,160,034.88 0.98 9 002007 华兰生 物 8,160,987.40 0.79 10 000423 东阿阿 胶 7,907,552.79 0.76 11 600030 中信证 券 7,500,000.00 0.72 12 000581 威孚高 科 7,421,560.89 0.72 13 600028 中国石 化 7,421,360.00 0.72 14 600763 通策医 疗 7,027,129.95 0.68 15 600557 康缘药 业 6,903,231.90 0.67 16 600570 恒生电 子 6,690,000.00 0.65 17 601688 华泰证 券 6,633,000.00 0.64 18 002510 天汽模 6,444,460.94 0.62 19 000403 ST 生化 6,412,927.51 0.62 20 002123 荣信股 份 6,292,828.00 0.61 注:本 项“ 买入 金额” 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 40 页共 49 页 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601688 华泰证 券 19,585,008.74 1.89 2 601009 南京银 行 18,140,462.18 1.75 3 601211 国泰君 安 17,264,433.37 1.67 4 600129 太极集 团 16,144,881.11 1.56 5 000001 平安银 行 15,919,519.00 1.54 6 002599 盛通股 份 15,285,879.37 1.47 7 600266 北京城 建 14,914,274.00 1.44 8 000779 三毛派 神 14,401,451.35 1.39 9 002142 宁波银 行 13,961,136.82 1.35 10 000776 广发证 券 13,886,434.00 1.34 11 600028 中国石 化 13,081,040.00 1.26 12 300130 新国都 12,355,900.78 1.19 13 002112 三变科 技 11,703,053.01 1.13 14 603010 万盛股 份 10,762,278.00 1.04 15 601318 中国平 安 10,732,318.00 1.04 16 600036 招商银 行 10,594,075.00 1.02 17 600455 博通股 份 10,513,250.28 1.01 18 000797 中国武 夷 10,180,411.41 0.98 19 002368 太极股 份 10,062,020.50 0.97 20 600883 博闻科 技 9,103,864.00 0.88 注:本 项“ 卖出 金额” 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 530,455,694.92 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 728,902,586.64 注:本 项“ 买 入股 票的 成本( 成 交) 总额” 与“卖出 股票 的 收入 (成 交) 总额” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 41 页共 49 页 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 348,402.89 0.05 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 348,402.89 0.05 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 128011 汽模转 债 2,402 348,402.89 0.05 7.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.8 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.8.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。 7.8.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。 7.9 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明 7.9.1 本期国债期货投资政 策 本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。 7.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细 本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。 7.9.3 本期国债期货投资评 价 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 42 页共 49 页 本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本报告期末 本基金 投资的前十名证券没有被 监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内收 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。 7.10.2 本报 告期 内, 本基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 7.10.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 326,632.88 2 应收证 券清 算款 2,181,995.04 3 应收股 利 - 4 应收利 息 31,148.29 5 应收申 购款 34,721.09 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,574,497.30 7.10.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限的 情况 。 7.10.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 持有人 结构 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 43 页共 49 页 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 4,966 72,429.31 304,523,477.26 84.66% 55,160,487.96 15.34% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 份;该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2012 年 6 月 13 日) 基金 份额 总额 669,094,104.71


本报告 期期 初基 金份 额总 额 464,658,570.55 本报告 期基金 总申 购份 额 229,998,001.76 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 334,972,607.09 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 359,683,965.22 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 44 页共 49 页 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2016 年 3 月 24 日, 崔建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 本基 金未 有涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金未 有基 金投资 策略 的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 有改 聘会计 师事 务所 的情 况。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金不 存在 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 宏信证 券 1 - - - - - 国元证 券 1 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 中信万 通 1 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 海通证 券 1 278,645,473.12 22.19% 259,501.77 23.97% - 华泰证 券 1 252,226,966.49 20.09% 184,453.81 17.03% - 国信证 券 1 208,353,093.57 16.59% 194,038.51 17.92% - 方正证 券 1 107,135,850.61 8.53% 78,348.71 7.24% - 广发证 券 1 89,188,367.28 7.10% 83,061.03 7.67% - 长江证 券 1 76,580,484.19 6.10% 71,319.69 6.59% - 国泰君 安 1 73,290,419.69 5.84% 68,255.52 6.30% - 安信证 券 1 67,627,185.94 5.39% 62,981.22 5.82% - 恒泰证 券 2 72,723,941.58 5.79% 53,182.76 4.91% - 招商证 券 1 22,186,737.46 1.77% 20,662.54 1.91% - 中信证 券 1 6,997,325.00 0.56% 6,516.75 0.60% - 西南证 券 1 681,800.00 0.05% 498.61 0.05% - 注:本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》( 证新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 45 页共 49 页 监基字[1998]29 号 )以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字 [2007]48 号 )的 有关 规定, 本 基金 报告 期内 共租用 20 个交 易席 位。 一、交 易席 位的 分配 依据 交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ,主 要考 察点 包括 : 1、 经营 行为 稳健 规范 ,内控 制 度健 全。 2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。 3、 具有 较强 的全 方位 金融服 务 能力 和水 平。 二、交 易席 位的选 择流 程 1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。 2、 与被 选中 的证 券经 营机构 签 订席 位租 用协 议。 三、交 易量 的分 配 交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础,主 要考 察点 包括 : 1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务, 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、 财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ,用 以支 持投 资 决策。 2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ,由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分, 根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受 邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据, 交易 量大 小 和评分 高低 成正 比。 3、 交易 部负 责落 实交 易量的 实 际分 配工 作。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 宏信证 券 - - - - - - 国元证 券 - - - - - - 湘财证 券 - - - - - - 中信万 通 - - - - - - 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 46 页共 49 页 宏源证 券 - - - - - - 华安证 券 - - - - - - 新时代 证券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 方正证 券 20,148.30 100.00% - - - - 广发证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2015 年 年度 资产 净值 的公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-01-04 2 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 分 基金 2016 年 1 月 4 日开放 时 间的 公告 公司网 站 2016-01-04 3 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 牌股票 估值 方法 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-01-06 4 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 分 基金 2016 年 1 月 7 日开放 时 间的 公告 公司网 站 2016-01-07 5 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 牌股票 估值 方法 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-01-08 6 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 牌股票 估值 方法 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-01-14 7 新华优 选消 费混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季度 报告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-01-22 8 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 牌股票 估值 方法 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-01-28 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 47 页共 49 页 9 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加中证金牛为代销机构并参加网上申购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-02-18 10 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加 中信 期货 有限 公司 为代销 机构 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-02-19 11 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 牌股票 估值 方法 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-02-24 12 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-01 13 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金在国泰君安证券开通定期定额投资业务的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-12 14 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-15 15 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 理人员 变更 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-25 16 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 加新兰 德开 展的 基金 申 ( 认) 购 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-26 17 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 加众禄 基金 开展 的基 金申 (认) 购费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-28 18 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加 销售 机构 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-29 19 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-04-16 20 新华基金管理股份有限公司关于“ 银联通” 渠 道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-04-20 21 新华优 选消 费混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 1 季度 报告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-04-21 22 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加利得基金为销售机构并参加申购费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-04-25 23 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直 销系统 招商 银行 网银 支付 费率优 惠的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 2016-04-29 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 48 页共 49 页 公司网 站 24 新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理 财平台 和支 付宝 基金 支付 业务下 线的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-05-05 25 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠 活动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-06-06 26 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优 惠活动 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-06-13 27 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开 放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-06-13 11 影响投资者决策的其他 重要信息 本报告 期内 ,本 基金 未有 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一) 中国 证监 会批 准新 华优选 消费 股票 型证 券投 资基金 募集 的文 件


(二) 关于 申请 募集 新华 优选消 费股 票型 证券 投资 基金之 法律 意见 书


(三) 新华 优选 消费 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 (四) 新华 优选 消费 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 (五) 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》 (六) 更新 的《 新华 优选 消费混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 (七) 基金 管理 人业 务资格 批 件、 营业 执照 和公 司章 程


(八) 基金 托管 人业 务资格 批 件及 营业 执照 (九) 重庆 市工 商行 政管 理局关 于核 准新 华基 金管 理有限 公司 变更 公司 名称 、变更 住所 的批 复 (十) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 12.2 存放地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 新华优选消费混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 49 页共 49 页 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ,也 可按 工本 费购 买复印 件, 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。 新华基金管理股份有 限公 司 二〇一六年八月二十 四日