新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
新华行 业轮换 灵活配 置混合 型证券 投资基 金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 ....................................................................................................................................
5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................................................ 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表 附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 34
7.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ..................................... 35
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变 动 ............................................................................................. 37
7.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ......................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 ..................... 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 39
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 40
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 .................................................................................... 41
8.2 期末 上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
8.3 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有本 基金 的情 况 ............................................................................. 41 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ................................................................ 错误! 未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 42
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .................................................................................................................. 42
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 42
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 45
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 47
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 47
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 48
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 新华行 业灵 活配 置混 合
基金主 代码 519156
交易代 码 519156
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 5 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,432,906,760.38 份
下属分 级基 金的 基金 简称 新华行 业灵 活配 置混 合 A 新华行 业灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519156 519157
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,411,669,557.82 份 21,237,202.56 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效控 制风 险的 前提 下， 通过 把握 行业 周期 轮换规 律， 动态 调整 基金 股
票 资 产在 不同 行业 之间 的配 置 比例， 并且 在此 基础上 通 过进 行积 极的 大类
资产配 置， 力求 实现 基金 资产净 值长 期稳 定地 持续 增长。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 策略 ， 即 在通 过深 入分 析宏
观经济 周期 、 估值 水平 、 政策导 向以 及市 场情 绪等 因素以 判断 各大 类资 产
配置 比例的基 础上，借 助本公 司自行开 发的“ 新华三维行 业周期轮 换模型
（MVQ 模型） ” ， 寻 找预 期能够 获得 超额 收益 的行 业， 并 重点 配置其 中优
质上市 公司 的股 票。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准： 50%× 沪深 300 指数 收益 率 +50%×上证 国债 指数
收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中等 风险中 等预 期收 益品
种，预 期风 险和 收益 低于 股票型 基金 ，高 于债 券型 基金和 货币 市场 基 金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 林葛
联系电 话 010-68779688 010-66060069
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008198866 95599
传真 010-68779528 010-68121816 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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注册地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 400010 100031
法定代 表人 陈重 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券
日报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
新华行 业灵 活配 置混 合
A
新华行 业灵 活配 置混 合 C
本期已 实现 收益 -583,303,459.53 -5,635,682.76
本期利 润 -705,750,135.87 -8,603,333.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2692 -0.3401
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.04% -31.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.09% -18.21%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
新华行 业灵 活配 置混 合 A 新华行 业灵 活配 置混 合 C
期末可 供分 配利 润 422,421,153.07 1,603,834.01
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.18 0.08
期末基 金资 产净 值 3,156,626,467.03 24,690,275.06
期末基 金份 额净 值 1.309 1.163
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
新华行 业灵 活配 置混 合
A
新华行 业灵 活配 置混 合 C 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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基金份 额累 计净 值增 长率 125.30% 16.30%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
新华行 业灵 活配 置混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.83% 1.43% -0.70% 0.49% 8.53% 0.94%
过去三 个月 6.25% 1.52% -0.60% 0.50% 6.85% 1.02%
过去六 个月 -18.09% 2.57% -6.64% 0.92% -11.45% 1.65%
过去一 年 16.36% 2.01% -12.36% 1.51% 28.72% 0.50%
过去三 年 30.51% 2.28% 32.00% 0.92% -1.49% 1.36%
自基金 合同 生
效起至 今
30.64% 2.28% 22.46% 0.92% 8.18% 1.36%
注：1、 本基 金股 票投 资部 分的业 绩比 较基 准：50%× 沪深 300 指数 收益 率 +50%× 上证 国债 指数
收益率 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
新华行 业灵 活配 置混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.88% 1.42% -0.70% 0.49% 8.58% 0.93%
过去三 个月 6.11% 1.51% -0.60% 0.50% 6.71% 1.01%
过去六 个月 -18.21% 2.57% -6.64% 0.92% -11.57% 1.65%
过去一 年 16.30% 2.13% -6.38% 1.04% 22.68% 1.09%
自基金 合同 生
效起至 今
16.30% 2.13% -6.38% 1.04% 22.68% 1.09%
3.2.2 自基金转型以来 基金份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 6 月 5 日至 2016 年 6 月 30 日）
新华行 业灵 活配 置混 合 A 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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注：本 基金 于 2013 年 6 月 5 日基 金合 同生 效。
新华行 业灵 活配 置混 合 C
注：本 基金 于 2015 年 8 月 1 日基 金合 同生 效。
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日 注册 成立。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金， 即新 华优选
分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新
华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基
金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝
货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级债券型证 券投资基金、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型
证券投 资基 金 、 新 华鑫 安保 本一号 混合 型证 券投 资基 金、 新华 中证 环保 产业 指数 分级证 券投 资基 金 、
新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投
资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新
华稳健 回报 灵活 配置混 合型 发 起式 证券 投资 基金、 新华 战 略新 兴产 业灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金、
新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健
康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李会忠
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司金 融工 程
部副总 监、 新
华鑫益 灵活 配
置混合 型证 券
2015-06-11 - 9
经济学 硕士 ，9 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司， 历任 新华 基金 管理股
份有限 公司 行业 研究 员、 策 略分析
师、 新华 钻石 品质 企业 混合 型证券
投资基 金基 金经 理助 理。 现 任新华
基金管理股份有限公司金融工程新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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投资基 金基 金
经理、 新华 鑫
利灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华中 证
环保产 业指 数
分级证 券投 资
基金基 金经
理、新 华灵 活
主题混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
积极价 值灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
科技创 新主 题
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华鑫 动力 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华增盈 回报 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理。
部副总 监、 新 华鑫 益灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫
利灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理、 新 华中 证环 保产 业指数
分级证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
灵活主题混合型证券投资基金基
金经理、 新华 行业 轮换 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
积极价值灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理、 新华 科技 创新主
题灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理、 新 华鑫 动力 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
栾江伟
本基金 基金 经
理，新 华策 略
精选股 票型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
泛资源 优势 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华健康 生活 主
题灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理。
2015-07-0
7
- 7
硕士研 究生 ，7 年证 券从 业经验 。
2008 年 7 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司， 历任 新华 基金 管理股
份有限 公司 研究 部行 业分 析师、 新
华趋势领航混合型证券投资基金
基金经 理助 理、 新 华鑫 益灵 活配置
混合型证券投资基金基金经理助
理、 新华 优选 消费 混合 型证 券投资
基金基 金经 理助 理。 现 任新 华行业
轮换灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理、 新华 策略 精选 股票型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华泛资
源优势灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华健 康生 活主题
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理 。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华行 业轮换灵活配置混合型证 券投资基金的管理
人按照《中华人民共和国 证券投资基金法》、《新 华行业轮换灵活配置混合 型证券投资基金基金合
同》以及其它有关法律法 规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格
控制风 险的 基础 上为 持有 人谋求 最大 利益 。运 作整 体合法 合规 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理有 限公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订） ，
公司制定了《新华基金管 理股份有限公司公平交易 管理制度》。制度的范围 包括境内上市股票、债
券的一级市场申购、二级 市场交易等所有投资管理 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交
易执行 等投 资管 理活 动相 关的各 个环 节。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成交 确认 ， 并 根据“ 时 间优 先、 价格 优先” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证 券当 日成 交量的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 上半 年市 场维 持先暴 跌 后企 稳回 升， 板块 和个股 涨 跌分 化非 常大 ， 部 分强势 板 块如 OLED 、
锂电、稀土、电子、食品 饮料、家电等板块涨幅巨 大，而餐饮旅游、传媒、 计算机、房地产等板块新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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下跌幅 度较 大。 上半 年上 证 综指下 跌 17.2% ， 创业 板指 下跌 17.9% ， 新华 行业 轮换 配置基 金下 跌 18.1% ，
跌幅和主板、创业板差不 多，保持中性仓位。板块 配置方面，重点配置机械 、医药、商贸、化工、
轻工制 造、 计 算机、 环保 、 电气设 备、 房 地产 等板 块。 预 计 2016 年 3 季 度保 持中性 仓位， 防御 风 险
为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 A 级份 额净 值为 1.309 元， 本基金 C 级份 额净 值为 1.163 元；
本报告 期 A 级 份额 净 值增长 率为 6.25%,业绩 比较 基准 的 增长 率为-0.60% ， 本报 告期 C 级份 额净 值增
长 率为 6.11%,业绩 比较 基准 的 增长 率为-0.60% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势 的简 要展望
预计 2016 年 3 季 度经 济将弱 势 整理。 5-6 月经济 数据 再次转 差 ， 一 二线城 市房 价 环比继 续上 涨，
通胀压 力减 少。 美联 储加 息预期 降低 ， 英 国退 欧的 中长期 影响 可能 反复 发作 。 预 计 2016 年 3 季度国
内货币政策继续维持中性 ，货币刺激的边际效应下 降，降息可能性很小，降 准还有空间。财政政策
有望继 续发 力。
下半年稳增长的重要性提 升，周期性板块的涨价值 得重视，股票有反复炒作 机会。3 季度创业
板调整压力仍然较大，创 业板估值仍然较高，监管 趋严导致市场活跃度下降 ，重组趋严导致外延并
购难度加大，理财资金入 市新规可能造成理财资金 外流，外延扩张和内生增 长减速导致新兴产业个
股业绩 增速 将逐 季下 滑。
2016 年 3 季 度股 市仍 然是个 存 量博 弈市 场， 资金 呈现 集 中优 势快 进快 出优 势， 股 市调 整压 力加
大， 7 月初 冲高 后可 能面临 1-2 月的 整固 ， 指数调 整幅度 不会 太大 ， 上半 年 涨幅过 大的 板块 调整 压力
更 大， 上半 年涨 幅较 小或下 跌 的板 块可 能有 一定 机会 。 3 季度 末市 场可 能再 次出 现 系统 性赚 钱机 会。
中长期 看， 代表 未来 发展 方向的 新兴 行业 有反 复炒 作机会 ， 下 半年 可关 注现 代服务 业 （ 养老、 医疗 、
医美、体育、教育等）和 新材料（石墨烯、燃料电 池等）等板块的机会。小 市值壳资源仍然可以布
局，但 需要 耐心等 待机 会。3 季度 将关 注深 港通 出台 时 间、SDR 实施 以及 G20 会 议。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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估值工 作小 组职 责：
① 制定 估值 制度 并在 必要时 修 改；
② 确保 估值 方法 符合 现行法 规 ；
③ 批准 证券 估值 的步 骤和方 法 ；
④ 对异 常情 况做 出决 策。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估 值 决策 由估 值工 作小组 2/3 或 以上 多数 票通 过。
二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获得 独立 、完 整的 证券价 格 信息 ；
② 每日 证券 估值 ；
③ 检查 价格 波动 并进 行一般 准 确性 评估 ；
④ 向交 易员 或基 金经 理核实 价 格异 常波 动， 并在 必要 时 向估 值工 作小 组报 告；
⑤ 对每 日证 券价 格信 息和估 值 结果 进行 记录 ；
⑥ 对估 值调 整和 人工 估值进 行 记录 ；
⑦ 向估 值工 作小 组报 送月度 估 值报 告。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接受 监察 稽核 部对 所投资 证 券价 格异 常波 动的 问讯 ；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 ；
④ 向估 值工 作小 组报 告任何 他/她认 为可 能的 估值 偏差 。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对基 金会 计的 证券 价格信 息 需求 做出 即时 回应 ； 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 14 页共 48 页
② 通知 基金 会计 关于 证券停 牌 、价 格突 发性 异常 波动 、 退市 等特 定信 息；
③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监督 证券 的整 个估 值过程 ；
② 确保 估值 工作 小组 制定的 估 值政 策得 到遵 守；
③ 确保 公司 的估 值制 度和方 法 符合 现行 法律 、法 规的 要 求；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对于 估值 表中 价格 异常波 动 的证 券向 投资 部问 讯；
⑥ 对于 认为 不合 适或 者不再 合 适的 估值 方法 提交 估值 工 作小 组讨 论。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分红 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万的 情形 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有
限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金 的 投资 运作 ， 进行 了认真 、 独立 的会 计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托 管人 认为, 新华 基金管 理股 份有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、基 金
份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 15 页共 48 页
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认为，新华基金 管理股份有限公司的信息 披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理
办法》及其他相关法律法 规的规定，基金管理人所 编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基
金持有 人利 益的 行为 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 行业 轮换 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 313,944,918.46 546,875,667.64
结算备 付金
14,791,405.01 25,007,761.45
存出保 证金
4,579,585.51 1,940,573.05
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,654,715,664.30 3,275,641,292.19
其中： 股票 投资
2,654,715,664.30 3,275,641,292.19
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
73,700,000.00 -
应收证 券清 算款
197,485,143.51 -
应收利 息 6.4.7.3 154,505.62 114,027.05
应收股 利
- -
应收申 购款
8,377,700.01 98,689,498.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,267,748,922.42 3,948,268,819.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 201,708,330.65
应付赎 回款
64,628,761.26 57,019,537.81
应付管 理人 报酬
3,929,544.37 3,881,662.36
应付托 管费
654,924.04 646,943.74
应付销 售服 务费
4,011.70 6,073.50
应付交 易费 用 6.4.7.4 16,744,895.53 10,185,443.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5 470,043.43 673,998.94
负债合 计
86,432,180.33 274,121,990.68
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.6 2,432,906,760.38 2,303,025,822.57
未分配 利润 6.4.7.7 748,409,981.71 1,371,121,006.23
所有者 权益 合计
3,181,316,742.09 3,674,146,828.80
负债和 所有 者权 益总 计
3,267,748,922.42 3,948,268,819.48
注 ： 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日,A 级基 金份 额净值 1.309 元,A 级 基金 份额总 额:2411669557.82
份，C 级基 金份 额净 值 1.163 元,C 级基 金份 额总 额:21237202.56 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 行业 轮换 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-661,276,095.22 35,426,403.02
1.利息 收入
3,262,056.28 1,292,119.46
其中： 存款 利息 收入
2,858,481.71 764,698.07
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
403,574.57 527,421.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-543,112,884.37 38,795,816.70
其中： 股票 投资 收益
-550,781,343.79 38,660,369.63
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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衍生工 具收 益
- -
股利收 益
7,668,459.42 135,447.07
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
-125,414,326.98 -5,933,116.93
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
3,989,059.85 1,271,583.79
减：二、费用
53,077,374.05 4,704,293.21
1．管 理人 报酬
24,064,222.45 2,197,199.14
2．托 管费
4,010,703.74 366,199.82
3．销 售服 务费
27,511.53 -
4． 交易 费用
24,694,961.01 1,898,632.11
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用
279,975.32 242,262.14
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-714,353,469.27 30,722,109.81
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-714,353,469.27 30,722,109.81
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 行业 轮换 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,303,025,822.57 1,371,121,006.23 3,674,146,828.80
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -714,353,469.27 -714,353,469.27
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
129,880,937.81 91,642,444.75 221,523,382.56
其中：1.基金 申购 款 2,729,519,895.97 707,423,389.97 3,436,943,285.94
2.基 金赎 回款 -2,599,638,958.16 -615,780,945.22 -3,215,419,903.38
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,432,906,760.38 748,409,981.71 3,181,316,742.09 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
48,464,446.72 8,053,576.30 56,518,023.02
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 30,722,109.81 30,722,109.81
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
2,041,361,009.19 1,058,694,104.94 3,100,055,114.13
其中：1.基金 申购 款 3,000,392,071.51 1,133,660,514.55 4,134,052,586.06
2.基 金赎 回款 -959,031,062.32 -74,966,409.61 -1,033,997,471.93
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -837,272,944.94 -837,272,944.94
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,089,825,455.91 260,196,846.11 2,350,022,302.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华行业轮换灵活配置混 合型证券投资基金( 以下简 称“ 本基金”) 系经中国证券 监督管理委员会
（以下简称“ 中国证监会” ）证监许可[2013]312 号文 件“ 关于核准新华行业轮 换灵活配置混合型证券
投资基 金募 集的 批复”,由新华 基 金管 理股 份有 限公 司作 为 发起 人，于 2013 年 5 月 13 日至 5 月 31 日
向 社 会公 开募 集， 首 次募集 资 金总额 1,253,844,305.70 元， 其 中募 集净 认购 资金 金额 1,253,432,348.04
元，募集资金产生利息 411,957.66 元，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字
[2013]404A0007 号验 资报 告予以 验证 。2013 年 6 月 5 日办 理基 金备 案手 续， 基 金合同 正式 生效 。 本
基金为契约型开放式证券 投资基金，存续期不限定 ，本基金管理人为新华基 金管理股份有限公司，
基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 。
根据《新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基金 招募说明书》及《新华行 业轮换灵活配置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 的 有关 规定, 本基 金的 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包括 国
内依法发行上市的股票（ 包括中小板、创业板以及 其它经中国证监会核准上 市的股票）、债券（包新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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括国债、央行票据、地方 政府债、城投债、金融债 、企业债、中小企业私募 债、短期融资券、中期
票据、公司债以及其他非 国家信用的固定收益类金 融工具）、资产支持证券 、权证及法律法规或中
国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定） 。本基金股票投资占基
金资产 的比 例范 围为 0—95% ，债 券投 资占 基金 资产 的比例 范围 为 0—95% ， 其中 ， 本基 金投 资于中
小企业 私募 债券 ，其 单只 市值不 得超 过基 金资产 净值 的 10% ， 权证 投资 占基金 资 产净 值的 比例 范围
为 0—3%，现 金或 者到 期日 在 1 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布
的企业 会计 准则( 以下 简称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资
基金会计核算业务指引》 、《新华行业轮换灵活配 置混合型证券投资基金基 金合同》和中国证券监
督管理 委员 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定进 行确 认、 计量 和编 制财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告不 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理 标准 》的 要求 ，自 2015 年 3 月 30 日起， 本 基金 对交 易所 市场 上市 交 易或 挂牌 转让 的除
实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构（中证指数有限
公司） 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 20 页共 48 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《关 于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2005]11 号文 《 关于 调整 证券( 股票)
交易印 花税 税率 的通 知》 、 财税[2005]102 号文 《关于 股 息红 利个 人所 得税 有关 政 策的 通知 》 、 财税
[2005]103 号文 《关 于股 权分 置 试点 改革 有关 税收 政策 问 题的 通知》 、 财 税字[2005]107 号文 《关于
利息红 利个 人所 得税 政策 的补充 通知 》、 自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的《关 于 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1）以 发行 基金 方式 募集资 金 ，不 属于 营业 税征 收范 围 ，不 征收 营业 税。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂 减按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基 金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日前 按照 0.3%的 税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 自 2008 年
4 月 24 日起 按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票） 交易 印花 税， 调整 为 单边征 税， 即对 买卖 、
继承、赠与 所书立的 Ａ股 、Ｂ股股权 转让书据 的出 让按 0.1% 的税率征 收证券 （股票）交 易印花税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基金 作为 流通 股股 东在 股 权分 置改 革过 程中 收到 由 非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 等对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 313,944,918.46
定期存 款 - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 21 页共 48 页
其他存 款 -
合计 313,944,918.46
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,581,792,068.39 2,654,715,664.30 72,923,595.91
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,581,792,068.39 2,654,715,664.30 72,923,595.91
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 报告 期无 衍生 金融 资产投 资。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 市场 73,700,000.00 -
合计 73,700,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 报告 期末 无逆 回购 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 22 页共 48 页
应收活 期存 款利 息 105,729.12
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,845.21
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 40,931.29
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 154,505.62
注：应 收结 算备 付金 利息 中包含 应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 16,744,895.53
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 16,744,895.53
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 241,302.19
其他应 付款 -
预提费 用 228,741.24
合计 470,043.43
6.4.7.8 实收基金
新华行 业灵 活配 置混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 2,273,669,865.04 2,273,669,865.04
本期申 购 2,707,539,955.99 2,707,539,955.99 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 23 页共 48 页
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -2,569,540,263.21 -2,569,540,263.21
本期末 2,411,669,557.82 2,411,669,557.82
新华行 业灵 活配 置混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 29,355,957.53 29,355,957.53
本期申 购 21,979,939.98 21,979,939.98
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -30,098,694.95 -30,098,694.95
本期末 21,237,202.56 21,237,202.56
6.4.7.9 未分配利润
新华行 业灵 活配 置混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 894,356,608.33 464,380,856.62 1,358,737,464.95
本期利 润 -583,303,459.53 -122,446,676.34 -705,750,135.87
本期基金份额交易产生的
变动数
111,368,004.27 -19,398,424.14 91,969,580.13
其中： 基金 申购 款 746,317,973.72 -42,081,959.41 704,236,014.31
基金赎 回款 -634,949,969.45 22,683,535.27 -612,266,434.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 422,421,153.07 322,535,756.14 744,956,909.21
新华行 业灵 活配 置混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,978,981.47 4,404,559.81 12,383,541.28
本期利 润 -5,635,682.76 -2,967,650.64 -8,603,333.40
本期基金份额交易产生的
变动数
-739,464.70 412,329.32 -327,135.38
其中： 基金 申购 款 3,989,638.65 -802,262.99 3,187,375.66
基金赎 回款 4,729,103.35 -1,214,592.31 3,514,511.04
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,603,834.01 1,849,238.49 3,453,072.50
6.4.7.10 存款利息收入 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 24 页共 48 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,669,691.73
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 188,789.98
其他 -
合计 2,858,481.71
注：结 算备 付金 利息 收入 包含保 证金 利息 收入 。
6.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 8,627,639,280.70
减：卖 出股 票成 本总 额 9,178,420,624.49
买卖股 票差 价收 入 -550,781,343.79
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项 目构成
本基金 报告 期无 债券 投资 。
6.4.7.12.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
0.00
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
-
减：应收 利息 总额 -
买卖债 券差 价收 入 -
注：本 基金 报告 期无 债券 投资。
6.4.7.12.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 报告 期无 债券 投资 。
6.4.7.12.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 报告 期无 债券 投资 。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 25 页共 48 页
6.4.7.13 资产支持证券投 资收益
本基金 报告 期无 资产 支持 债券投 资。
6.4.7.14 贵金 属投资 收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 报告 期无 贵金 属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收益——买卖 贵金属 差价收 入
本基金 报告 期无 贵金 属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收益——赎回 差价收 入
本基金 报告 期无 贵金 属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收益——申购 差价收 入
本基金 报告 期无 贵金 属投 资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 报告 期无 衍生 金融 工具投 资。
6.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 报告 期无 衍生 金融 工具投 资。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,668,459.42
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,668,459.42
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -125,414,326.98
——股票 投资 -125,414,326.98
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 26 页共 48 页
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -125,414,326.98
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
赎回费 收入 3,989,059.85
合计 3,989,059.85
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 24,694,961.01
银行间 市场 交易 费用 -
合计 24,694,961.01
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 188,959.68
债券账 户维 护费 13,500.00
汇划手 续费 37,554.08
其他 180.00
合计 279,975.32
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 27 页共 48 页
截至财 务报 告签 发日,本基金 未 发生 需要 披露 的资 产负 债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国农 业银 行股 份有 限公 司 托管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、发 起人
恒泰证 券股 份有 限公 司 管理人 股东
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
恒泰证 券 4,113,760,776.55 23.76% 314,424,383.36 24.10%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 报告 期无 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 报告 期无 债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债
成交金 额
占当期 债新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 28 页共 48 页
券回购 成
交总额 的
比例
券回购 成
交总额 的
比例
恒泰证 券 120,000,000.00 7.61% - -
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额 单位 ：人 民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券 3,033,057.44 46.24% 5,683,651.68 33.94%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券 256,424.85 30.81% 375,509.38 14.50%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,064,222.45 1,742,602.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,860,790.98 442,139.57
注：基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率逐 日计 提, 逐 日累计 至 每月 月底, 按
月支付 。
其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前 一日 基金 资产 净值×1.5%/ 当 年天 数。
本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,010,703.74 290,433.68 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 29 页共 48 页
注：基 金的 托管 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.25% 的年 费率 逐日 计提, 逐日 累计至 每月 月底,
按月支 付。
其计算 公式 为: 日托 管人 报酬= 前 一日 基金 资产 净值×0.25%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华行 业灵 活配 置
混合 A
新华行 业灵 活配 置混 合 C 合计
合计 - 4,011.70 4,011.70
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华行 业灵 活配 置
混合A
新华行 业灵 活配 置混 合C 合计
合计 - - -
注：销 售服 务费 按前 一日 资产净 值 的 0.20% 年 费率 逐日计 提， 日累 计至 每月 月底, 按 月支 付。
其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前 一日 基金 资产 净值×0.20%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 报告 期无 银行 间同 业市场 债券 交易 。
6.4.10.4 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有 限公
司
313,944,918.
46
2,669,691.73
2,337,903,91
4.85
752,863.42
6.4.11 利润分配情况
本基金 报告 期未 进行 利润 分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 30 页共 48 页
6.4.12.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00071
0
天兴仪
表
2016-06
-14
重大资
产重组
22.12 - - 958,300.00 23,925,405.28
21,197,596.0
0
-
30022
7
光韵达
2016-06
-17
重大资
产重组
23.79 - - 120,000.00 2,640,000.00 2,854,800.00 -
60361
1
诺力股
份
2016-06
-02
重大资
产重组
25.37
2016-0
7-19
27.91 849,885.00 21,790,967.39
21,561,582.4
5
-
00268
6
亿利达
2016-06
-28
重大资
产重组
13.54
2016-0
7-14
14.89
2,821,829.0
0
31,679,928.47
38,207,564.6
6
-
30035
5
蒙草生
态
2016-06
-29
重大资
产重组
7.11
2016-0
7-06
7.38
3,784,249.0
0
29,028,328.64
26,906,010.3
9
-
6.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期无 银行 间市 场债券 正回 购余 额。
6.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期所 持有 的交 易所正 回购 债券 不存 在流 通受限 的情 况。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以董 事会风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险管 理委员会、监察稽
核部、 相关 职能 部门 和业 务部门 构成 的四 级风 险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 31 页共 48 页
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得 超 过该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投 资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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2016 年 6 月 30 日
资产
银行存 款 313,944,918.46 - - -
313,944,918.4
6
结算备 付金 14,791,405.01 - - - 14,791,405.01
存出保 证金 4,579,585.51 - - - 4,579,585.51
交易性 金融 资产 - - - 2,654,715,664.30
2,654,715,664.
30
买入返 售金 融资
产
73,700,000.00 - - - 73,700,000.00
应收证 券清 算款 - - - 197,485,143.51
197,485,143.5
1
应收利 息 - - - 154,505.62 154,505.62
应收申 购款 - - - 8,377,700.01 8,377,700.01
资产总 计
407,015,908.98 - - 2,860,733,013.44 3,267,748,922.
42
负债
应付证 券清 算款 - - - 20,080.56 20,080.56
应付赎 回款 - - - 64,628,761.26 64,628,761.26
应付管 理人 报酬 - - - 3,929,544.37 3,929,544.37
应付托 管费 - - - 654,924.04 654,924.04
应付销 售服 务费 - - - 4,011.70 4,011.70
应付交 易费 用 - - - 16,744,895.53 16,744,895.53
其他负 债 - - - 470,043.43 470,043.43
负债总 计
- - - 86,452,260.89 86,452,260.
89
利率敏 感度 缺口 407,015,908.98 - - 2,774,280,752.55 3,181,296,661.
53
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个基 点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个基 点
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增 加约 102 - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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市场利 率下 降 25.00 bp 减 少约 102 -
注： 本 基金 管理 人运用 XRisk Suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结 算备 付金 、
存出保 证金 和债 券类 资产 做出以 上利 率风 险的 敏感 性分析 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的资 产与 负债 均以 人民币 计价,因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资
2,654,715,66
4.30
83.45 18,225,262.54 0.78
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,654,715,66
4.30
83.45 18,225,262.54 0.78 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,654,715,664.30 81.24
其中： 股票 2,654,715,664.30 81.24
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 73,700,000.00 2.26
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 328,736,323.47 10.06
7 其他各 项资 产 210,596,934.65 6.44
8 合计 3,267,748,922.42 100.00
注：因 四舍 五入 的原 因存 在尾差 。
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 30,360,385.20 0.95
B 采矿业
33,034,389.52 1.04
C 制造业 1,939,268,200.89 60.96
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 42,153,949.09 1.33
F 批发和 零售 业
151,424,738.18 4.76 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
8,861,247.46 0.28
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
153,527,604.54 4.83
J 金融业
- -
K 房地产 业
203,543,526.22 6.40
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
15,804,520.92 0.50
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
28,312,985.28 0.89
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
48,424,117.00 1.52
合计 2,654,715,664.30 83.45
注：因 四舍 五入 原因 ，分 项于合 计项 存在 尾差 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300137 先河环 保 11,443,881 169,254,999.99 5.32
2 600735 新华锦 10,016,296 140,528,632.88 4.42
3 300452 山河药 辅 2,309,607 112,524,053.04 3.54
4 300309 吉艾科 技 8,041,214 106,787,321.92 3.36
5 002243 通产丽 星 7,403,004 94,388,301.00 2.97
6 002090 金智科 技 3,129,241 91,905,808.17 2.89
7 000488 晨鸣纸 业 10,556,179 83,816,061.26 2.63
8 300243 瑞丰高 材 5,099,725 83,635,490.00 2.63
9 600760 *ST 黑豹 8,889,385 77,070,967.95 2.42
10 601011 宝泰隆 13,016,158 73,541,292.70 2.31
11 002534 杭锅股 份 6,095,581 64,917,937.65 2.04
12 002780 三夫户 外 790,606 62,853,177.00 1.98
13 600520 *ST 中发 3,189,485 59,707,159.20 1.88
14 002009 天奇股 份 3,343,035 54,591,761.55 1.72
15 600743 华远地 产 10,091,880 47,734,592.40 1.50
16 000926 福星股 份 4,021,561 47,172,910.53 1.48
17 300130 新国都 1,383,503 42,750,242.70 1.34 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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18 000965 天保基 建 6,949,997 41,143,982.24 1.29
19 600052 浙江广 厦 5,905,686 40,631,119.68 1.28
20 300354 东华测 试 1,442,778 38,738,589.30 1.22
21 002686 亿利达 2,821,829 38,207,564.66 1.20
22 002053 云南盐 化 1,343,762 38,149,403.18 1.20
23 600422 昆药集 团 2,737,582 37,340,618.48 1.17
24 002078 太阳纸 业 7,502,605 36,612,712.40 1.15
25 300339 润和软 件 931,338 33,379,153.92 1.05
26 002130 沃尔核 材 2,071,800 33,314,544.00 1.05
27 000655 金岭矿 业 4,279,066 33,034,389.52 1.04
28 002286 保龄宝 2,169,400 32,497,612.00 1.02
29 300313 天山生 物 1,851,243 30,360,385.20 0.95
30 300075 数字政 通 1,149,158 29,475,902.70 0.93
31 600152 维科精 华 2,635,022 28,589,988.70 0.90
32 600805 悦达投 资 3,252,266 28,229,668.88 0.89
33 002675 东诚药 业 599,942 27,915,301.26 0.88
34 300286 安科瑞 928,867 27,578,061.23 0.87
35 300355 蒙草生 态 3,784,249 26,906,010.39 0.85
36 002730 电光科 技 1,593,872 26,585,784.96 0.84
37 300290 荣科科 技 1,441,263 26,476,001.31 0.83
38 000606 *ST 易桥 2,584,801 25,925,554.03 0.81
39 600080 金花股 份 2,070,300 24,222,510.00 0.76
40 002205 国统股 份 1,013,000 24,149,920.00 0.76
41 600289 亿阳信 通 1,617,198 22,624,600.02 0.71
42 603611 诺力股 份 849,885 21,561,582.45 0.68
43 600120 浙江东 方 985,328 21,391,470.88 0.67
44 300167 迪威视 讯 1,308,400 21,209,164.00 0.67
45 000710 天兴仪 表 958,300 21,197,596.00 0.67
46 300165 天瑞仪 器 1,899,800 20,574,834.00 0.65
47 002719 麦趣尔 417,141 20,264,709.78 0.64
48 000096 广聚能 源 1,662,080 19,978,201.60 0.63
49 600807 天业股 份 1,488,186 18,036,814.32 0.57
50 002607 亚夏汽 车 1,459,454 16,769,126.46 0.53
51 603869 北部湾 旅 587,928 16,373,794.80 0.51
52 300019 硅宝科 技 900,000 16,191,000.00 0.51
53 300404 博济医 药 443,076 15,804,520.92 0.50
54 600626 XD 申达 股 1,510,357 15,586,884.24 0.49
55 000501 鄂武商 Ａ 946,200 14,845,878.00 0.47
56 000510 金路集 团 2,000,000 14,080,000.00 0.44
57 300029 天龙光 电 1,033,352 13,433,576.00 0.42
58 002282 博深工 具 999,937 13,339,159.58 0.42
59 002471 中超控 股 2,160,905 13,289,565.75 0.42
60 300228 富瑞特 装 780,000 13,260,000.00 0.42
61 002368 太极股 份 369,203 13,117,782.59 0.41 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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62 002159 三特索 道 470,232 11,939,190.48 0.38
63 600620 天宸股 份 1,144,684 11,939,054.12 0.38
64 300220 金运激 光 293,700 10,514,460.00 0.33
65 600468 百利电 气 696,720 9,858,588.00 0.31
66 000756 新华制 药 855,394 9,178,377.62 0.29
67 600561 江西长 运 725,143 8,861,247.46 0.28
68 300446 乐凯新 材 180,000 8,856,000.00 0.28
69 600238 海南椰 岛 738,419 8,824,107.05 0.28
70 600624 复旦复 华 655,190 8,255,394.00 0.26
71 600846 同济科 技 827,913 8,196,338.70 0.26
72 603636 南威软 件 105,000 7,245,000.00 0.23
73 300270 中威电 子 418,700 7,130,461.00 0.22
74 601789 宁波建 工 1,220,000 7,051,600.00 0.22
75 000523 广州浪 奇 598,437 6,505,010.19 0.20
76 300174 元力股 份 254,900 6,178,776.00 0.19
77 002328 新朋股 份 591,779 5,905,954.42 0.19
78 300301 长方集 团 634,057 5,370,462.79 0.17
79 300119 瑞普生 物 278,822 4,475,093.10 0.14
80 300227 光韵达 120,000 2,854,800.00 0.09
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300309 吉艾科 技 175,797,732.23 4.78
2 002103 广博股 份 173,211,655.50 4.71
3 002002 鸿达兴 业 171,060,230.49 4.66
4 600735 新华锦 164,126,965.96 4.47
5 300246 宝莱特 153,240,422.37 4.17
6 002286 保龄宝 131,279,708.18 3.57
7 300137 先河环 保 124,703,955.17 3.39
8 300103 达刚路 机 117,723,615.69 3.20
9 300452 山河药 辅 116,662,423.43 3.18
10 000532 力合股 份 112,805,293.69 3.07
11 002496 辉丰股 份 109,360,043.13 2.98
12 000488 晨鸣纸 业 107,870,907.32 2.94
13 000078 海王生 物 103,569,248.80 2.82
14 300243 瑞丰高 材 102,270,341.70 2.78
15 002090 金智科 技 95,615,818.70 2.60
16 300165 天瑞仪 器 93,525,043.16 2.55 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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17 002215 诺 普 信 92,583,480.87 2.52
18 002243 通产丽 星 91,965,595.26 2.50
19 002655 共达电 声 90,629,814.66 2.47
20 601088 中国神 华 85,949,902.24 2.34
21 300316 晶盛机 电 85,558,812.21 2.33
22 300092 科新机 电 85,015,020.95 2.31
23 000829 天音控 股 84,372,171.98 2.30
24 300059 东方财 富 82,484,615.83 2.25
25 600760 *ST 黑豹 80,459,327.72 2.19
26 300339 润和软 件 77,331,905.15 2.10
27 002780 三夫户 外 76,647,026.31 2.09
注：本 项" 买入 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002002 鸿达兴 业 196,200,587.57 5.34
2 300246 宝莱特 188,218,377.85 5.12
3 002103 广博股 份 166,298,826.63 4.53
4 000078 海王生 物 159,927,175.53 4.35
5 000532 力合股 份 122,262,342.07 3.33
6 600386 北巴传 媒 122,001,830.05 3.32
7 002286 保龄宝 115,291,289.64 3.14
8 601088 中国神 华 110,883,306.17 3.02
9 000890 法 尔 胜 110,377,325.88 3.00
10 002496 辉丰股 份 110,301,528.85 3.00
11 601311 骆驼股 份 108,384,772.80 2.95
12 002215 诺 普 信 100,731,060.22 2.74
13 300092 科新机 电 99,561,213.51 2.71
14 002009 天奇股 份 94,587,224.40 2.57
15 300103 达刚路 机 93,724,884.35 2.55
16 000829 天音控 股 92,233,643.82 2.51
17 300059 东方财 富 89,930,550.59 2.45
18 002655 共达电 声 89,422,386.95 2.43
19 300227 光韵达 86,962,899.68 2.37
20 300167 迪威视 讯 85,045,030.27 2.31
21 300316 晶盛机 电 81,827,680.08 2.23
22 300075 数字政 通 75,008,064.44 2.04
23 300279 和晶科 技 73,913,271.84 2.01
注：本 项" 卖出 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 39 页共 48 页
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 8,682,909,323.58
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 8,627,639,280.70
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 报告 期无 债券 投资 。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 报告 期无 债券 投资 。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 报告 期无 资产 支持 证券投 资。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 报告 期无 权证 投资 。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 40 页共 48 页
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报 告期 末本 基金投 资 的前 十名 证券 没有 被监 管 部门 立案 调查, 或 在报告 编 制日 前一 年内 受到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,579,585.51
2 应收证 券清 算款 197,485,143.51
3 应收股 利 -
4 应收利 息 154,505.62
5 应收申 购款 8,377,700.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 210,596,934.65
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期无 债券 投资 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 报告 期股 票投 资前 十名不 存在 流通 受限 的情 况。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 41 页共 48 页
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因, 分 项之和 与 合计 可能 有尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
新华行业灵活配
置 混合 A
183,399 13,149.85 162,964,696.06 6.76%
2,248,704,861.
76
93.24%
新华行业灵活配
置 混合 C
1,030 20,618.64 0.00 0.00% 21,237,202.56
100.00
%
合计 184,429 13,191.56 162,964,696.06 6.70%
2,269,942,064.
32
93.30%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
新华行 业灵 活配 置混 合
A
11,748.96 0.00%
新华行 业灵 活配 置混 合
C
0.00 0.00%
合计 11,748.96 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
新华行 业灵 活配 置混 合
A
0
新华行 业灵 活配 置混 合
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
新华行 业灵 活配 置混 合
A
0 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 42 页共 48 页
新华行 业灵 活配 置混 合
C
0
合计 0
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 新华行 业灵 活配 置混 合 A 新华行 业灵 活配 置混 合 C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,273,669,865.04 29,355,957.53
本报告 期基金 总申 购份 额 2,707,539,955.99 21,979,939.98
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,569,540,263.21 30,098,694.95
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,411,669,557.82 21,237,202.56
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日， 崔建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 43 页共 48 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
民族证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 4,113,760,776.55 23.76% 3,033,057.44 20.87% -
申银万 国 1 1,521,437,283.36 8.79% 1,416,915.02 9.75% -
中信建 投 1 1,434,191,324.66 8.29% 1,048,824.87 7.22% -
中信证 券 2 1,352,011,268.68 7.81% 1,259,129.36 8.66% -
国泰君 安 1 1,306,669,249.86 7.55% 1,216,900.71 8.37% -
兴业证 券 1 1,217,057,246.48 7.03% 1,133,444.56 7.80% -
招商证 券 1 1,183,628,098.03 6.84% 1,102,313.43 7.59% -
光大证 券 1 742,137,692.34 4.29% 691,153.18 4.76% -
华创证 券 1 607,323,169.61 3.51% 444,136.78 3.06% -
平安证 券 1 569,570,789.58 3.29% 530,440.26 3.65% -
东方证 券 1 563,670,271.84 3.26% 412,211.46 2.84% -
华泰证 券 1 501,253,489.06 2.90% 366,566.65 2.52% -
齐鲁证 券 1 449,280,882.44 2.60% 418,413.37 2.88% -
国金证 券 1 373,138,277.79 2.16% 347,502.88 2.39% -
中金公 司 1 332,214,886.64 1.92% 309,391.71 2.13% -
东兴证 券 1 318,316,429.42 1.84% 232,783.84 1.60% -
民生证 券 2 290,043,053.61 1.68% 212,108.66 1.46% -
新时代 证券 2 192,512,327.94 1.11% 179,286.75 1.23% -
安信证 券 1 88,357,724.66 0.51% 64,615.92 0.44% -
川财证 券 1 83,047,328.09 0.48% 60,732.46 0.42% -
银河证 券 1 70,927,033.64 0.41% 51,868.29 0.36% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号 ）的 有关 规定， 本 基金 报告 期内 共租用 30 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制 度健 全。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、 具有 较强 的全 方位 金融服 务 能力 和水 平。
二、交 易席 位的 选择 流程 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 44 页共 48 页
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、 与被 选中 的证 券经 营机构 签 订席 位租 用协 议。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、 交易 部负 责落 实交 易量的 实 际分 配工 作。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
民族证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - -
120,000,0
00.00
7.61% - -
申银万 国 - -
173,700,0
00.00
11.02% - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - -
333,200,0
00.00
21.13% - -
兴业证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 45 页共 48 页
光大证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东方证 券 - -
500,000,0
00.00
31.71% - -
华泰证 券 - -
400,000,0
00.00
25.37% - -
齐鲁证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
东兴证 券 - -
50,000,00
0.00
3.17% - -
民生证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金
2015 年 年度 资产 净值 的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-04
2
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部
分 基金 2016 年 1 月 4 日开放 时 间的 公告
公司网 站 2016-01-04
3
新华基金管理股份有限公司关于调整长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-06
4
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部
分 基金 2016 年 1 月 7 日开放 时 间的 公告
公司网 站 2016-01-07
5
新华基金管理股份有限公司关于调整长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-08
6
新华基金管理股份有限公司关于变更长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-14
7
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
2015 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-22
8 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 中国证 券报 、证 券时 报、 2016-01-28 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 46 页共 48 页
牌股票 估值 方法 的公 告 上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
9
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加中证金牛为代销机构并参加网上申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-02-18
10
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-01
11
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在国泰君安证券开通定期定额投资业务的
公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-12
12
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加华龙证券股份有限公司为销售机构并
开通基 金定 期定 额投 资业 务及参 加基 金申 购、
定期定 额投 资业 务费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-14
13
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加浙江同花顺基金销售有限公司为代销
机构的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-15
14
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-15
15
新华基金管理股份有限公司基金行业高级管
理人员 变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-25
16
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加新兰 德开 展的 基金 申 （ 认） 购 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-26
17
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加众禄 基金 开展 的基 金申 （认） 购费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-28
18
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-29
19
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-16
20
新华基金管理股份有限公司关于“ 银联通” 渠
道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的
公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-20
21
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-21
22
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加利得基金为销售机构并参加申购费率
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
2016-04-25 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 47 页共 48 页
优惠活 动的 公告 公司网 站
23
新华基金管理股份有限公司关于调整网上直
销系统 招商 银行 网银 支付 费率优 惠的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-29
24
新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理
财平台 和支 付宝 基金 支付 业务下 线的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-05-05
25
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-06-06
26
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优
惠活动 的公 告
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2016-06-13
27
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开
放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的
公告
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2016-06-13
11
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
( 一) 中国 证监 会批 准新 华行 业轮换 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
( 二) 关于 申请 募集 新华 行业 轮换灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金之 法律 意见 书
( 三) 中国 证监 会关 于核 准新 世纪基 金管 理有 限公 司变 更公司 名称 、变 更住 所的 批复
( 四) 新华 行业 轮换 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
( 五) 新华 行业 轮换 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
( 六) 新华 行业 轮换 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 登记 结算服 务协 议
( 七) 《新 华基 金管 理股 份有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
( 八) 更新 的《 新华 行业 轮换 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》
( 九)基 金管 理 人业 务资 格批 件、营 业执 照及 公司 章程
( 十) 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照
( 十一) 重 庆市 工商 行政 管理 局关于 核准 新华 基金 管理 有限公 司变 更公 司名 称、 变更住 所的 批复
( 十二) 中 国证 监会 要求 的其 他文件 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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12.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年八月二十 四日
