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新华鑫益(000584)

新华鑫益:2016年半年度报告查看PDF公告

新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
 
 
 
 
新华鑫 益灵活 配置混 合型证 券投资 基金 
2016 年半 年度 报告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 新华 基金管 理股 份有限 公司 
基 金托 管人: 平安 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年八 月二十 四日 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 2 页共 45 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事 签字同 意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 3 页共 45 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................... 错误! 未定义书签。 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................... 错误! 未定义书签。 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................... 错误! 未定义书签。 4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................... 错误! 未定义书签。 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................... 错误! 未定义书签。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................... 错误! 未定义书签。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................... 错误! 未定义书签。 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................... 错误! 未定义书签。 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................... 错误! 未定义书签。 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................... 错误! 未定义书签。 5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误! 未定义书签。 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 错误! 未定义书签。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产 负债 表 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。 6.2 利润 表 ............................................................................................................... 错误! 未定义书签。 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................... 错误! 未定义书签。 6.4 报表 附注 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................... 错误! 未定义书签。 7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 ................................................................... 错误! 未定义书签。 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ....... 错误! 未定义书签。 7.4 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。 7.5 期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。 7.6 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ............................................................... 错误! 未定义书签。 7.7 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ............................................................ 错误! 未定义书签。 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ... 错误! 未定义书签。 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误! 未定义书签。 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 . 错误! 未定义书签。 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................... 错误! 未定义书签。 7.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .......................................... 错误! 未定义书签。 7.13 投资 组合 报告 附注 ......................................................................................... 错误! 未定义书签。 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ....................................................... 错误! 未定义书签。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 4 页共 45 页 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。 8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................... 错误! 未定义书签。 8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ................................................................ 错误! 未定义书签。 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40 10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 41 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ............................................................................. 错误! 未定义书签。 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............. 错误! 未定义书签。 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................. 错误! 未定义书签。 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。 10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务所 情况 .................................................................. 错误! 未定义书签。 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 错误! 未定义书签。 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ..................................................... 错误! 未定义书签。 10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 44 12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 44 12.1 备查 文件 目录 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。 12.2 存放 地点 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 12.3 查阅 方式 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。


新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 5 页共 45 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 新华鑫 益灵 活配 置混 合 基金主 代码 000584 交易代 码 000584 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 4 月 16 日 基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 286,746,289.50 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 综合运 用多 种投 资策 略, 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风 险的 基础 上, 力 争为投 资人 提供 长期 稳定 的绝对 回报 。 投资策 略 投资策 略的 选择 , 本 基金 将兼顾 下行 风险 控制 和收 益获取 。 在 资产 配置 策 略方面 , 主 要采 用自 上而 下与自 下而 上相 结合 的投 资策略 , 通 过动 态调 整 资产配 置比 例以 控制 基金 资产整 体风 险。 在股 票投 资策略 方面 , 把 握趋 势 跟随及 绝对 收益 两个 核心 , 趋势 跟随 策略 以期 在某 行业或 个股 出现 趋势 性 机会时 , 积 极跟 随其 市场 表现; 绝对 收益 策略 以类 套利策 略为 目标 , 以 期 获 取 稳定 的绝 对回 报。 在债券 投 资策 略方 面, 本基 金将综 合 运用 久期 策略 、 收益率 曲线 策略 、 信 用策 略、 杠 杆策 略、 中小 企业 私募债 券投 资策 略及 可 转换债 券投 资策 略, 在获 取稳定 收益 的同 时, 降低 基金资 产净 值整 体的 波 动性。 业绩比 较基 准 年 化 收益率 10% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益 品种, 预期 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金, 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 齐岩 张波 联系电 话 010-68779688 0755-82080387 电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn 客户服 务电 话 4008198866 95511-3 传真 010-68779528 0755-22168073 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 6 页共 45 页 注册地 址 重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号 力帆中 心2 号楼19 层 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047号 办公地 址 重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号 力帆中 心2 号楼19 层 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047号 邮政编 码 400010 518001 法定代 表人 陈重 孙建一 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 新华基 金管 理股 份有 限公 司 北京市 海淀 区西 三环 北路 11 号海 通时 代商 务 中心 C1 座 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -38,057,313.03 本期利 润 -64,860,518.62 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1848 本期加 权平 均净 值利 润率 -11.68% 本期基 金份 额净 值增 长率 -10.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -83,631,476.00 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2917 期末基 金资 产净 值 466,397,146.57 期末基 金份 额净 值 1.627 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 62.70% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; 2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 基金 申购费 赎回 费等 ) ,新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 7 页共 45 页 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.62% 0.56% 0.82% 0.00% 0.80% 0.56% 过去三 个月 0.06% 0.80% 2.49% 0.00% -2.43% 0.80% 过去六 个月 -10.16% 1.48% 4.99% 0.00% -15.15% 1.48% 过去一 年 -21.13% 1.80% 10.03% 0.00% -31.16% 1.80% 自基金 合同 生 效起至 今 62.70% 1.65% 22.11% 0.00% 40.59% 1.65% 注:1 、 本基 金的 业绩 比较基 准 采用 年化 收益率 10% 。 2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。


3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图 (2014 年 4 月 16 日至 2016 年 6 月 30 日) 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 8 页共 45 页 注: 本基 金于 2014 年 4 月 16 日 成立 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复, 于 2004 年 12 月 9 日 注册 成立。 注册地 为重 庆市 ,是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。 截至 2016 年 6 月 30 日, 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金, 即新 华优选 分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证 券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新 华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证 券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基 金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝 货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级债券型证 券投资基金、新华鑫益 灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型 证券投 资基 金 、 新 华鑫 安保 本一号 混合 型证 券投 资基 金、 新华 中证 环保 产业 指数 分级证 券投 资基 金 、 新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投 资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 9 页共 45 页 华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置 混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券 投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健 康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 崔建波 本基金 基金 经 理,新 华基 金 管理股 份有 限 公司副 总经 理 兼投资 总监 、 基金管 理部 总 监、新 华优 选 消费混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 趋势领 航混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 、 新华策 略精 选 股票型 证券 投 资基金 基金 经 理、新 华优 选 分红混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 稳健回 报灵 活 配置混 合型 发 起式证 券投 资 基金基 金经 理、新 华战 略 新兴产 业灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 万银多 元策 略 灵活配 置混 合 型证券 投资 基 2014-12-0 1 - 21 经济学 硕士, 历任 天津 中融 证券投 资咨询 公司 研究 员、 申 银万 国天津 佟楼营 业部 投资 经纪 顾问 部 经理、 海融资 讯系 统有 限公 司研 究员、 和 讯信息 科技 有限 公司 证券 研究部、 理财服 务部 经理、 北方 国际 信托股 份有限公司投资部信托高级投资 经理。 现 任新 华基 金管 理股 份有限 公司副 总经 理兼 投资 总监、 基金管 理部总 监、 新 华优 选消 费混 合型证 券投资 基金 基金 经理、 新华 趋势领 航混合 型证 券投 资基 金基 金经理、 新华鑫益灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理、 新华 策略 精选股 票型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华 优选分红混合型证券投资基金基 金经理、 新华 稳健 回报 灵活 配置混 合型发起式证券投资基金基金经 理、 新华 战略 新兴 产业 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华 万银多元策略灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理 。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 10 页共 45 页 金基金 经理 。 李会忠 本基金 基金 经 理,新 华基 金 管理股 份有 限 公司金 融工 程 部副总 监、 新 华鑫利 灵活 配 置混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 新华 中 证环保 产业 指 数分级 证券 投 资基金 基金 经 理、新 华灵 活 主题混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 行业轮 换灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 积极价 值灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 科技创 新主 题 灵活配 置混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 、 新华鑫 动力 灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理、 新 华增盈 回报 债 券型证 券投 资 基金基 金经 理。 2014-07-1 8 - 9 经济学 硕士 ,9 年证 券从 业经验 。 2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股 份有限 公司, 历任 新华 基金 管理股 份有限 公司 行业 研究 员、 策 略分析 师、 新华 钻石 品质 企业 混合 型证券 投资基 金基 金经 理助 理。 现 任新华 基金管理股份有限公司金融工程 部副总 监、 新 华鑫 益灵 活配 置混合 型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫 利灵活配置混合型证券投资基金 基金经 理、 新 华中 证环 保产 业指数 分级证 券投 资基 金基 金经 理、 新华 灵活主题混合型证券投资基金基 金经理、 新华 行业 轮换 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华 积极价值灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理、 新华 科技 创新主 题灵活配置混合型证券投资基金 基金经 理、 新 华鑫 动力 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 注:1 、首 任基 金经 理, 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ,离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。 2、非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期,新华基金管理 股份有限公司作为新华鑫 益灵活配置混合型证券投 资基金的管理人按新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 11 页共 45 页 照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华鑫益 灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的 基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ,无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 (2011 年修订 ) , 公司制 定了 《新 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 。 制 度的 范围 包 括境内 上市 股票 、 债 券 的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活 动,同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易 执行等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。 场内交易,投资指令统一 由交易部下达,并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度,严 格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易, 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。 场外交易中,对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易,交 易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议,由交易部报投 资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要,可以召开风险 管理委员会会议,对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易 所大宗交易,投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令,交 易部向银行间市场或交 易对手 询价 、 成交 确认 , 并 根据“ 时 间优 先、 价格 优先” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期,公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集,通过平均溢 价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存 在违反公平交易原则的异 常情况,未发现重大异常 情况,且不存在报告期内 所有投资组合参与的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年上半年,市场快 速下跌后低位横盘整理, 新能源汽车、智能驾驶相 关电子元器件、有 色金属、食品饮料走势较 好。本基金在维持较低仓 位的基础上适度仓位调整 、波段操作,同时优选 个股, 取得 了较 好的 投资 收益。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 12 页共 45 页 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 6 月 30 日,本基金 份额 净值 为 1.627 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为-10.16%,同 期比较 基准 的增 长率 为 4.99% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,我们认为市 场将以震荡格局为主,难 有趋势性行情。我们将优 选那些质地好、有 业绩、 估值 低、 符合 转型 和改革 大方 向的 股票 进行 配置。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 有关参 与估 值流 程各 方及 人员( 或小 组) 的职 责分 工: 一、估 值工 作小 组的 职责 分工 公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资 管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。 估值工 作小 组职 责: ① 制定 估值 制度 并在 必要时 修 改; ② 确保 估值 方法 符合 现行法 规 ;


③ 批准 证券 估值 的步 骤和方 法 ; ④ 对异 常情 况做 出决 策。 运作保障部负责人是估值 工作小组的组长,运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小 组成员 的建 议下 ,可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。 估 值 决策 由估 值工 作小组 2/3 或 以上 多数 票通 过。 二、基 金会 计的 职责 分工 基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和 相关法 规估 值后 ,基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ,至 少每 月一次 。 基金会 计职 责: ① 获得 独立 、完 整的 证券价 格 信息 ; ② 每日 证券 估值 ; ③ 检查 价格 波动 并进 行一般 准 确性 评估 ; ④ 向交 易员 或基 金经 理核实 价 格异 常波 动, 并在 必要 时 向估 值工 作小 组报 告; ⑤ 对每 日证 券价 格信 息和估 值 结果 进行 记录 ; 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 13 页共 45 页 ⑥ 对估 值调 整和 人工 估值进 行 记录 ; ⑦ 向估 值工 作小 组报 送月度 估 值报 告。 基金会 计认 为必 要, 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。 三、投 资管 理部 的职 责分 工 ① 接受 监察 稽核 部对 所投资 证 券价 格异 常波 动的 问讯 ; ② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议; ③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 ; ④ 向估 值工 作小 组报 告任何 他/她认 为可 能的 估值 偏差 。 四、交 易部 的职 责分 工 ① 对基 金会 计的 证券 价格信 息 需求 做出 即时 回应 ; ② 通知 基金 会计 关于 证券停 牌 、价 格突 发性 异常 波动 、 退市 等特 定信 息; ③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 。 五、监 察稽 核部 的职 责分 工 ① 监督 证券 的整 个估 值过程 ; ② 确保 估值 工作 小组 制定的 估 值政 策得 到遵 守; ③ 确保 公司 的估 值制 度和方 法 符合 现行 法律 、法 规的 要 求; ④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险; ⑤ 对于 估值 表中 价格 异常波 动 的证 券向 投资 部问 讯; ⑥ 对于 认为 不合 适或 者不再 合 适的 估值 方法 提交 估值 工 作小 组讨 论。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告期末基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金净值低于五 千万元 的情 形。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 14 页共 45 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,平安银 行股份有限 公司(以下称“ 本托管人” )在对新 华鑫益灵活配置混 合型证券 投资基金 (以下称“ 本基金” )的托管过程中, 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基金合同和托管协议的有 关规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金的投资运 作进行了必要的监督,对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的 计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利 益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告期内,由新华基金 管理股份有限公司编制本 托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表 现、 财务 会计 报告 ( 注: 财务会 计报 告中 的“ 金 融工具 风 险及 管理” 部 分未 在托管 人 复核 范围 内) 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 平安银 行股 份有 限公 司资 产托管 部 2016 年 8 月 23 日 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 新华 鑫益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 332,018,446.75 168,742,357.80 结算备 付金


804,249.60 3,983,641.50 存出保 证金


961,761.59 1,611,440.44 交易性 金融 资产 6.4.7.2 160,370,324.02 436,892,641.62 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 15 页共 45 页 其中: 股票 投资


159,585,909.84 436,892,641.62 基金投 资


- - 债券投 资


784,414.18 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.4 53,985.25 43,450.83 应收股 利


- - 应收申 购款


17,004.00 40,838,203.36 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总计


494,225,771.21 652,111,735.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


7,836,180.82 12,740,574.88 应付赎 回款


18,268,065.75 823,390.24 应付管 理人 报酬


594,577.35 819,236.65 应付托 管费


99,096.25 136,539.44 应付销 售服 务费


198,192.44 273,078.89 应付交 易费 用 6.4.7.5 603,770.79 2,113,219.70 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.6 228,741.24 460,000.00 负债合计


27,828,624.64 17,366,039.80 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.7 286,746,289.50 350,562,382.98 未分配 利润 6.4.7.8 179,650,857.07 284,183,312.77 所有者权益合计


466,397,146.57 634,745,695.75 负债和所有者权益总 计


494,225,771.21 652,111,735.55 注: 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 , 基金 份额 净值 1.6270 元 , 基金 份额 总额 286,746,289.50 份。 6.2 利润表 会计主 体: 新华 鑫益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 16 页共 45 页 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-54,951,660.16 -18,930,924.26 1.利息 收入


1,054,305.56 93,369.94 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.9 1,053,277.93 93,369.94 债券利 息收 入


1,027.63 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


-29,346,194.19 81,361,105.09 其中: 股票 投资 收益


-30,115,655.41 80,891,589.62 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


137,553.88 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益 6.4.7.10 631,907.34 469,515.47 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.11 -26,803,205.59 -102,149,868.23 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.12 143,434.06 1,764,468.94 减:二、费用


9,908,858.46 4,246,716.81 1.管 理人 报酬


4,173,630.20 1,344,251.44 2.托 管费


695,605.01 224,041.89 3.销 售服 务费


1,391,210.06 448,083.86 4. 交易 费用 6.4.7.13 3,419,671.95 2,006,837.58 5. 利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6. 其他 费用 6.4.7.14 228,741.24 223,502.04 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) -64,860,518.62 -23,177,641.07 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


-64,860,518.62 -23,177,641.07 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 新华 鑫益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 17 页共 45 页 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 350,562,382.98 284,183,312.77 634,745,695.75 二、本 期经营 活动 产生 的 基金净 值变动 数( 本期 利 润) - -64,860,518.62 -64,860,518.62 三、本 期基金 份额 交易 产 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) -63,816,093.48 -39,671,937.08 -103,488,030.56 其中:1.基金 申购 款 148,849,509.37 83,283,676.81 232,133,186.18 2.基 金赎 回款 -212,665,602.85 -122,955,613.89 -335,621,216.74 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 286,746,289.50 179,650,857.07 466,397,146.57 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 56,629,297.59 -1,528,433.65 55,100,863.94 二、本 期经营 活动 产生 的 基金净 值变动 数( 本期 利 润) - -23,177,641.07 -23,177,641.07 三、本 期基金 份额 交易 产 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) 223,486,689.69 322,385,384.26 545,872,073.95 其中:1.基金 申购 款 451,718,018.61 575,593,887.34 1,027,311,905.95 2.基 金赎 回款 -228,231,328.92 -253,208,503.08 -481,439,832.00 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 280,115,987.28 297,679,309.54 577,795,296.82 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表 由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 陈重 ,主管 会计 工作 负责 人: 张宗友 ,会 计机 构负 责人 :徐端 骞 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 18 页共 45 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称“ 本基金”)系 经中 国证 券监督 管 理委 员会 (以 下 简称“ 中国证监会” )证监许可[2014]243 号文 件“ 关于核准新华鑫益灵活配置 混合型证券投资基金募 集的批 复”, 由新 华基 金管 理 股份有 限公 司作 为发 起人 ,于 2014 年 3 月 14 日至 4 月 14 日向 社会 公开 募集, 首次 募集 资金 总额 211,129,655.08 元, 其中 募 集净认 购资 金金 额 211,107,809.39 元, 募集 资金 产生利 息 21,845.69 元, 并 经瑞华 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 ) 瑞 华验 字[2014] 第 37100014 号验 资 报告予 以验 证。2014 年 4 月 16 日办 理基 金备 案手 续, 基 金合 同正 式生 效。 本基 金 为契 约型 开放式 证券投资基金,存续期不 限定,本基金管理人为新 华基金管理股份有限公司 ,基金托管人为中国平 安银行 股份 有限 公司 。 根据《新华鑫益灵活配置 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华鑫益灵 活配置混合型证券 投资基 金基 金合 同》 的有 关规定,本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具, 包括 国内 依法 发 行 上 市的 股票 (包 括中 小板、 创 业板 以及 其它 经中 国证监 会 核准 上市 的股 票) 、 债券 、 资产 支持 证券 、 权证及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ( 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定) 。 本 基金股 票投 资占 基金 资产 的比例 范围 为 0—95% , 单 只中小 企业 私募 债券 市值 不超过 基金 资产 的 10% , 权证投 资占 基金 资产 净值 的比例 范围 为 0—3% ,现 金或者 到期 日在 1 年以 内的 政 府债 券不 低于 基金 资 产 净值的 5% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 以持 续经 营为 基础 ,根据 实际 发生 的交 易和 事项, 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的企业 会计 准则( 以下 简称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资 基金会计核算业务指引 》 、 《新华鑫益混合型证券投 资基金基金合同》和中国 证券监督管理委员会发 布的关 于基 金行 业实 务操 作的有 关规 定进 行确 认、 计量和 编制 财务 报表 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用的 会计 估 计与最 近一 期年度 报告 一 致, 所采 用的 会计 政策与 最 近一期 年度 报告新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 19 页共 45 页 一致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 报告 期内 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 报告 期未 发生 差错 更正。


6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2005]11 号文 《关于 调整 证券( 股票) 交易印花 税税率 的通知》 、 财税[2005]102 号 文《关 于股息红 利个人 所得税有 关政策的 通知》 、 财税 [2005]103 号文《 关于 股权 分置 试点改 革有 关税收政 策问 题的通 知》 、财 税字[2005]107 号文《 关于 利息红 利个 人所 得税 政策的 补 充通 知》 、自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的 《关于 调 整证 券 (股 票) 交 易印花 税税 率的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下 : (1)以 发行 基金 方式 募集资 金 ,不 属于 营业 税征 收范 围 ,不 征收 营业 税。 (2) 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。 (3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 , 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所得税,暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入, 由上市公司在向基金派 发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ,依照 现行 税法 规定代 扣代 缴 个人 所得 税, 暂不 征收企 业所 得税 。 (4) 基 金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日前 按照 0.3%的 税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 自 2008 年 4 月 24 日起 按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准, 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税征 收方 式, 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股 权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 ( 股票) 交易 印花 税, 调整 为 单边征 税, 即对 买卖 、 继承、赠与 所书立的 A股 、B股股权 转让书据 的出 让按 0.1% 的税率征 收证券 (股票)交 易印花税 , 对受让 方不 再征 税。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 20 页共 45 页 (5 ) 基金 作为 流通 股股 东在 股 权分 置改 革过 程中 收到 由 非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 等对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 332,018,446.75 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 332,018,446.75 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 153,570,382.23 159,585,909.84 6,015,527.61 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 540,800.00 784,414.18 243,614.18 银行间 市场 - - - 合计 540,800.00 784,414.18 243,614.18 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 154,111,182.23 160,370,324.02 6,259,141.79 6.4.7.3 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 52,552.90 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 715.23 应收债 券利 息 717.12 应收买 入返 售证 券利 息 - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 21 页共 45 页 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 53,985.25 注:本 项应 收结 算备 付金 利息中 包含 了应 收保 证金 利息。 6.4.7.4 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 603,770.79 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 603,770.79 6.4.7.5 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 其他应 付款 - 预提费 用 228,741.24 合计 228,741.24 6.4.7.6 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 350,562,382.98 350,562,382.98 本期申 购 148,849,509.37 148,849,509.37 本期赎 回(以“-” 号填 列) -212,665,602.85 -212,665,602.85 本期末 286,746,289.50 286,746,289.50 6.4.7.7 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -69,168,539.61 353,351,852.38 284,183,312.77 本期利 润 -38,057,313.03 -26,803,205.59 -64,860,518.62 本期基金份额交易产生的 23,594,376.64 -63,266,313.72 -39,671,937.08 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 22 页共 45 页 变动数 其中: 基金 申购 款 -37,879,214.78 121,162,891.59 83,283,676.81 基金赎 回款 61,473,591.42 -184,429,205.31 -122,955,613.89 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -83,631,476.00 263,282,333.07 179,650,857.07 6.4.7.8 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 1,021,847.71 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 31,430.22 其他 - 合计 1,053,277.93 注:本 项应 收结 算备 付金 利息中 包含 了应 收保 证金 利息。 6.4.7.9 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 1,364,622,787.30 减:卖 出股 票成 本总 额 1,394,738,442.71 买卖股 票差 价收 入 -30,115,655.41 6.4.7.10 债券投资收益











单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 卖出债 券 (债转 股及 债券到 期 兑付) 成 交总额 485,364.39 减: 卖出 债券 (债 转股 及债券 到 期兑 付) 成本总 额 347,500.00 减:应收 利息 总额 310.51 买卖债 券差 价收 入 137,553.88 6.4.7.11 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 23 页共 45 页 股票投 资产 生的 股利 收益 631,907.34 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 631,907.34 6.4.7.12 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交 易性 金融 资产 -26,803,205.59 ——股票 投资 -27,046,819.77 ——债券 投资 243,614.18 ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 -26,803,205.59 6.4.7.13 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 80,016.77 转换费 收入 63,417.29 合计 143,434.06 6.4.7.14 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 3,419,671.95 银行间 市场 交易 费用 - 合计 3,419,671.95 6.4.7.15 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费 用 39,781.56 信息披 露费 188,959.68 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 24 页共 45 页 债券账 户维 护费 0.00 汇划手 续费 0.00 其他 - 合计 228,741.24 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 告签 发日 ,本 基金未 发生 需要 披露 的重 大资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 ,本 基金 不存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告 期, 本基 金均 无通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告 期, 本基 金均 无通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告 期, 本基 金均 无通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告 期, 本基 金均 无通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 25 页共 45 页 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本报告 期, 本基 金均 无应 支付关 联方 的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,173,630.20 1,344,251.44 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 574,669.85 34,857.60 注:1 、基金管理人报 酬按 前一日基金资产净 值 1.5% 的年费率逐日计提, 逐日 累计至每月月底, 按月支 付。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前 一日 基金 资产 净值×1.5%/ 当 年天 数。 2、本 报告 期列 示的 支付 销 售机构 的客 户维 护费 为本 期计提 金额 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 695,605.01 224,041.89 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率逐 日计 提确 认。 其计算 公式 为: 日托 管人 报酬= 前 一日 基金 资产 净值×0.25%/ 当 年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 新华基 金管 理股 份 有限公 司 1,391,210.06 合计 1,391,210.06 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 新华基 金管 理有 限 公司 310,222.91 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 26 页共 45 页 合计 310,222.91 注:本 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 其计算 公式 为: 日基 金销 售服务 费=前一 日基 金资 产净 值×0.5%/ 当 年天 数。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 本报告 期未 与关 联方 进行 银行债 券( 含回 购) 交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 报告期 内, 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 平安银 行股 份有 限公 司 332,018,446. 75 1,021,847.71 189,533,723. 13 83,786.16 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 间无 收益 分配事 项。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 27 页共 45 页 00280 5 丰元 股份 2016-0 6-29 2016-0 7-07 网下 中签 5.80 5.80 971.00 5,631. 80 5,631. 80 - 60301 6 新宏 泰 2016-0 6-23 2016-0 7-01 网下 中签 8.49 8.49 1,602. 00 13,600 .98 13,600 .98 - 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位:人 民币 元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00205 9 云南旅 游 2016-06 -01 重大事 项停牌 8.56 - - 200,000.00 1,905,686.26 1,712,000.00 - 30042 7 红相电 力 2016-06 -09 重大事 项停牌 21.89 - - 50,000.00 1,022,405.00 1,094,500.00 - 00092 3 河北宣 工 2016-04 -06 重大事 项停牌 15.80 - - 100,501.00 1,461,384.38 1,587,915.80 - 60076 8 宁波富 邦 2016-03 -31 筹划重 大事项 停牌 24.42 - - 120,000.00 2,764,982.98 2,930,400.00 - 00210 1 广东鸿 图 2016-05 -02 重大事 项停牌 21.62 - - 50,000.00 1,089,086.10 1,081,000.00 - 00095 0 *ST 建 峰 2016-03 -18 重大事 项停牌 7.45 - - 85,600.00 595,691.68 637,720.00 - 00259 1 恒大高 新 2016-04 -15 筹划重 大事项 停牌 17.78 - - 150,000.00 2,110,390.20 2,667,000.00 - 30024 6 宝莱特 2016-06 -27 筹划非 公开发 行股票 停牌 30.31 2016-0 7-01 32.20 25,000.00 866,978.00 757,750.00 - 00000 4 国农科 技 2016-03 -24 重大事 项停牌 36.83 - - 320,946.00 10,194,042.06 11,820,441.1 8 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 28 页共 45 页 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金管理人建立了以董 事会风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险管 理委员会、监察稽 核部、 相关 职能 部门 和业 务部门 构成 的四 级风 险管 理架构 体系 。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基 金资产 净值 的 10% ,且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券, 不 得 超 过该 证券的 10% 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约 风险 发生 的可 能性 很小。 6.4.13.2.1 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年末 2015 年12 月31 日 AAA 0.00 - AAA 以下 540,800.00 - 未评级 0.00 - 合计 540,800.00 - 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变 现困 难。 本基金所持大部分证券在 证券交易所上市,其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ,其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允 价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息, 因此账面余额即为未折新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 29 页共 45 页 现的合 约到 期现 金流 量。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求,并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例 要求, 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债 不计息,因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值,并按照合约 规定的利率重新定价日 或到期 日孰 早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 332,018,446.75 - - - 332,018,446.7 5 结算备 付金 804,249.60 - - - 804,249.60 存出保 证金 961,761.59 - - - 961,761.59 交易性 金融 资产 784,414.18 - - 159,585,909.84 160,370,324.0 2 应收利 息 - - - 53,985.25 53,985.25 应收申 购款 - - - 17,004.00 17,004.00 资产总 计 334,568,872.12 - - 159,656,899.09 494,225,771.2 1 负债








应付证 券清 算款 - - - 7,836,180.82 7,836,180.82 应付赎 回款 - - - 18,268,065.75 18,268,065.75 应付管 理人 报酬 - - - 594,577.35 594,577.35 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 30 页共 45 页 应付托 管费 - - - 99,096.25 99,096.25 应付销 售服 务费 - - - 198,192.44 198,192.44 应付交 易费 用 - - - 603,770.79 603,770.79 其他负 债 - - - 228,741.24 228,741.24 负债总 计 - - - 27,828,624.64 27,828,624. 64 利率敏 感度 缺口 334,568,872.12 - - 131,828,274.45 466,397,146.5 7 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 168,742,357.80 - - - 168,742,357.8 0 结算备 付金 3,983,641.50 - - - 3,983,641.50 存出保 证金 1,611,440.44 - - - 1,611,440.44 交易性 金融 资产 - - - 436,892,641.62 436,892,641.6 2 应收利 息 - - - 43,450.83 43,450.83 应收申 购款 - - - 40,838,203.36 40,838,203.36 资产总 计 174,337,439.74 - - 477,774,295.81 652,111,735.5 5 负债








应付证 券清 算款 - - - 12,740,574.88 12,740,574.88 应付赎 回款 - - - 823,390.24 823,390.24 应付管 理人 报酬 - - - 819,236.65 819,236.65 应付托 管费 - - - 136,539.44 136,539.44 应付销 售服 务费 - - - 273,078.89 273,078.89 应付交 易费 用 - - - 2,113,219.70 2,113,219.70 其他负 债 - - - 460,000.00 460,000.00 负债总 计 - - - 17,366,039.80 17,366,039.80 利率敏 感度 缺口 174,337,439.74 - - 460,408,256.01 634,745,695.7 5 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 其他市 场变 量不 变, 市场 利率上 升 25 个基 点 其他市 场变 量不 变, 市场 利率下 降 25 个基 点 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 31 页共 45 页 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 市场利 率上 升 25.00 bp 增 加约 84 增 加约 44 市场利 率下 降 25.00 bp 减 少约 84 减 少约 44 注: 本 基金 管理 人运用 XRisk Suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和债 券类 资产 做出以 上利 率风 险的 敏感 性分析 。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产与 负债 均以人 民币 计价,因此 无重大 外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中, 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券,所面临的最 大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格 风险, 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位:人 民币 元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 -股票 投资 159,585,909.84 34.22 436,892,641.6 2 68.83 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 784,414.18 0.17 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 32 页共 45 页 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 160,370,324.02 34.38 436,892,641.6 2 68.83 注:本 基金 投资 组合 中股 票投资 占基 金资 产的 比例 为 0-95%, 持有 单只 中小企 业 私募 债券 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ,权 证投 资占 基金 资产 净值的 比例 为 0-3% , 现金 或者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 截至 期末 ,本基 金面 临的 整体 市场 价格风 险列 示如 下: 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 其他市 场变 量不 变, 本 基金业 绩 比较 基准 上升 1% 其他市 场变 量不 变, 本 基金业 绩 比较 基准 下降 1% 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 本基金业绩比较基准上 升 1% 增 加约 224 增 加约 527 本基金业绩比较基准下 降 1% 减 少约 224 减 少约 527 注:1. 本基 金的 整体 业绩比 较 基准 为年 化收 益率 10% ; 2. 本基 金管 理人 运用 XRisk suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 股票 资产 做出以 上其 他价 格风险 的敏 感性 分析 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 159,585,909.84 32.29 其中: 股票 159,585,909.84 32.29 2 固定收 益投 资 784,414.18 0.16 其中: 债券 784,414.18 0.16 资产支 持证 券 - - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 33 页共 45 页 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 332,822,696.35 67.34 7 其他各 项资 产 1,032,750.84 0.21 8 合计 494,225,771.21 100.00 7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值(元 ) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 4,519,971.14 0.97 B 采矿业 - - C 制造业 115,693,925.26 24.81 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 6,057,877.51 1.30 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 11,309,042.11 2.42 J 金融业 - - K 房地产 业 17,782,060.97 3.81 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 112,406.85 0.02 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,110,626.00 0.88 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 159,585,909.84 34.22 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 34 页共 45 页 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000004 国农科 技 320,946 11,820,441.18 2.53 2 300119 瑞普生 物 512,979 8,233,312.95 1.77 3 600050 中国联 通 2,091,814 7,969,811.34 1.71 4 002133 广宇集 团 1,093,882 7,044,600.08 1.51 5 601689 拓普集 团 197,995 6,523,935.25 1.40 6 300123 太阳鸟 452,016 6,346,304.64 1.36 7 002317 众生药 业 500,000 5,995,000.00 1.29 8 600978 宜华生 活 466,722 5,199,283.08 1.11 9 600246 万通地 产 1,016,994 5,186,669.40 1.11 10 600667 太极实 业 500,000 4,995,000.00 1.07 11 002058 威 尔 泰 161,756 3,689,654.36 0.79 12 002191 劲嘉股 份 316,226 3,665,059.34 0.79 13 600225 天津松 江 559,749 3,364,091.49 0.72 14 300054 鼎龙股 份 118,500 2,964,870.00 0.64 15 600768 宁波富 邦 120,000 2,930,400.00 0.63 16 002591 恒大高 新 150,000 2,667,000.00 0.57 17 600257 大湖股 份 236,958 2,637,342.54 0.57 18 600689 上海三 毛 167,192 2,546,334.16 0.55 19 600593 大连圣 亚 77,400 2,398,626.00 0.51 20 600883 博闻科 技 158,808 2,304,304.08 0.49 21 600520 *ST 中发 118,263 2,213,883.36 0.47 22 300375 鹏翎股 份 79,000 2,135,370.00 0.46 23 600861 北京城 乡 157,714 2,111,790.46 0.45 24 000822 山东海 化 386,786 1,961,005.02 0.42 25 000856 *ST 冀装 159,700 1,924,385.00 0.41 26 002553 南方轴 承 131,800 1,857,062.00 0.40 27 601100 恒立液 压 158,500 1,848,110.00 0.40 28 002583 海能达 151,177 1,820,171.08 0.39 29 300387 富邦股 份 63,576 1,790,300.16 0.38 30 002271 东方雨 虹 100,800 1,736,784.00 0.37 31 600289 亿阳信 通 123,923 1,733,682.77 0.37 32 300068 南都电 源 79,000 1,726,940.00 0.37 33 002059 云南旅 游 200,000 1,712,000.00 0.37 34 002315 焦点科 技 23,800 1,605,548.00 0.34 35 000923 河北宣 工 100,501 1,587,915.80 0.34 36 002101 广东鸿 图 72,500 1,567,450.00 0.34 37 002214 大立科 技 126,300 1,557,279.00 0.33 38 002671 龙泉股 份 125,000 1,543,750.00 0.33 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 35 页共 45 页 39 002580 圣阳股 份 79,000 1,497,840.00 0.32 40 000759 中百集 团 215,480 1,488,966.80 0.32 41 600589 广东榕 泰 146,573 1,487,715.95 0.32 42 300371 汇中股 份 39,500 1,421,210.00 0.30 43 000523 广州浪 奇 120,000 1,304,400.00 0.28 44 002078 太阳纸 业 238,886 1,165,763.68 0.25 45 600557 康缘药 业 71,000 1,159,430.00 0.25 46 600354 敦煌种 业 143,800 1,154,714.00 0.25 47 600826 兰生股 份 43,700 1,144,066.00 0.25 48 600055 华润万 东 63,634 1,117,413.04 0.24 49 300427 红相电 力 50,000 1,094,500.00 0.23 50 002169 智光电 气 47,450 1,079,487.50 0.23 51 300065 海兰信 25,500 986,340.00 0.21 52 600684 珠江实 业 123,600 928,236.00 0.20 53 000985 大庆华 科 36,700 907,591.00 0.19 54 603020 爱普股 份 39,500 904,155.00 0.19 55 000554 泰山石 油 92,702 797,237.20 0.17 56 600077 宋都股 份 161,100 779,724.00 0.17 57 300246 宝莱特 25,000 757,750.00 0.16 58 600371 万向德 农 44,933 727,914.60 0.16 59 600305 恒顺醋 业 62,300 717,696.00 0.15 60 600529 山东药 玻 39,517 695,894.37 0.15 61 600114 东睦股 份 39,503 664,045.43 0.14 62 300241 瑞丰光 电 39,600 653,796.00 0.14 63 002350 北京科 锐 31,600 638,320.00 0.14 64 000950 *ST 建峰 85,600 637,720.00 0.14 65 600807 天业股 份 39,500 478,740.00 0.10 66 002434 万里扬 39,500 429,760.00 0.09 67 601116 三江购 物 34,200 398,088.00 0.09 68 300516 久之洋 1,173 205,474.41 0.04 69 300512 中亚股 份 1,573 157,174.16 0.03 70 603737 三棵树 1,127 130,822.16 0.03 71 603339 四方冷 链 2,393 130,227.06 0.03 72 603868 飞科电 器 2,093 123,800.95 0.03 73 600278 东方创 业 7,571 117,729.05 0.03 74 603779 威龙股 份 2,309 96,885.64 0.02 75 603959 百利科 技 2,315 95,956.75 0.02 76 002795 永和智 控 1,150 78,292.00 0.02 77 002798 帝王洁 具 856 74,215.20 0.02 78 603131 上海沪 工 1,063 64,524.10 0.01 79 300515 三德科 技 1,155 54,134.85 0.01 80 002799 环球印 务 880 38,403.20 0.01 81 603958 哈森股 份 1,970 28,565.00 0.01 82 002802 洪汇新 材 1,329 20,041.32 0.00 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 36 页共 45 页 83 603909 合诚股 份 895 16,450.10 0.00 84 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 85 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000797 中国武 夷 36,583,684.85 5.76 2 300119 瑞普生 物 22,162,000.80 3.49 3 600689 上海三 毛 20,328,634.21 3.20 4 600883 博闻科 技 19,654,500.71 3.10 5 002510 天汽模 18,801,107.33 2.96 6 600246 万通地 产 18,778,902.53 2.96 7 002133 广宇集 团 18,403,404.76 2.90 8 601211 国泰君 安 18,154,525.94 2.86 9 000776 广发证 券 16,405,705.00 2.58 10 000004 国农科 技 15,826,598.40 2.49 11 600257 大湖股 份 14,805,513.25 2.33 12 300029 天龙光 电 13,654,008.58 2.15 13 601688 华泰证 券 12,496,576.04 1.97 14 601555 东吴证 券 11,112,320.00 1.75 15 300123 太阳鸟 10,595,056.50 1.67 16 600109 国金证 券 10,585,166.42 1.67 17 300166 东方国 信 10,483,034.72 1.65 18 000728 国元证 券 10,422,649.66 1.64 19 000785 武汉中 商 10,334,913.81 1.63 20 600050 中国联 通 10,315,218.00 1.63 注:本 项“ 买入 金额” 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000797 中国武 夷 38,718,069.15 6.10 2 600883 博闻科 技 27,908,063.99 4.40 3 002510 天汽模 25,929,948.42 4.09 4 601211 国泰君 安 23,856,895.12 3.76 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 37 页共 45 页 5 600213 亚星客 车 18,525,920.47 2.92 6 000776 广发证 券 16,824,381.61 2.65 7 600689 上海三 毛 16,039,429.00 2.53 8 600992 贵绳股 份 15,693,698.13 2.47 9 300130 新国都 15,425,526.04 2.43 10 300119 瑞普生 物 15,195,807.07 2.39 11 600152 维科精 华 14,808,444.75 2.33 12 300121 阳谷华 泰 14,384,469.42 2.27 13 600257 大湖股 份 14,003,469.97 2.21 14 300029 天龙光 电 13,873,451.62 2.19 15 002768 国恩股 份 13,482,928.85 2.12 16 600605 汇通能 源 12,672,508.06 2.00 17 002341 新纶科 技 12,591,292.64 1.98 18 002171 楚江新 材 12,566,825.69 1.98 19 601688 华泰证 券 12,533,565.12 1.97 20 600370 三房巷 12,090,162.57 1.90 注:本 报告 期无 累计 卖出 金额超 出期 初( 或期 末) 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,144,478,530.70 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,364,622,787.30 注:本 项“ 买 入股 票的 成本( 成 交) 总额” 与“卖出 股票 的 收入 (成 交) 总额” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 38 页共 45 页 7 可转债 (可 交换 债) 784,414.18 0.17 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 784,414.18 0.17 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 128011 汽模转 债 5,408 784,414.18 0.17 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细





本 基金 合同 中尚 无股 指期货 的投 资政 策。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 39 页共 45 页 本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报 告期 末本 基金投 资 的前 十名 证券 没有 被监 管 部门 立案 调查, 或 在报告 编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 7.12.2 本报 告期 内, 本基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 之外 的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 961,761.59 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 53,985.25 5 应收申 购款 17,004.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,032,750.84 7.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 000004 国农科 技 11,820,441.18 2.53 重大资 产重 组 7.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 40 页共 45 页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 15,073 19,023.84 165,140,927.16 57.59% 121,605,362.34 42.41% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,466,569.72 0.51% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注: 本公 司高 级管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0-10 万份; 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 份。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 4 月 16 日) 基金 份额 总额 211,129,655.08


本报告 期期 初基 金份 额总 额 350,562,382.98 本报告 期基金 总申 购份 额 148,849,509.37 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 212,665,602.85 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 286,746,289.50 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 41 页共 45 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2016 年 3 月 24 日, 崔建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 的情 况。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 方正证 券 2 1,209,395,252.29 48.26% 884,431.50 48.26% - 东方证 券 2 1,118,064,998.44 44.61% 817,638.59 44.61% - 光大证 券 2 178,629,221.12 7.13% 130,631.87 7.13% - 注:本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》( 证 监基字[1998]29 号 )以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字 [2007]48 号 )的 有关 规定, 本 基金 报告 期内 共租用 6 个交 易席 位。 一、交 易席 位的 分配 依据 交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ,主 要考 察点 包括 : 1、 经营 行为 稳健 规范 ,内控 制 度健 全。 2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。 3、 具有 较强 的全 方位 金融服 务 能力 和水 平。 二、交 易席 位的 选择 流程 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 42 页共 45 页 1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。 2、 与被 选中 的证 券经 营机构 签 订席 位租 用协 议。 三、交 易量 的分 配 交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础,主 要考 察点 包括 : 1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务, 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、 财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ,用 以支 持投 资 决策。 2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ,由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分, 根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受 邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据, 交易 量大 小 和评分 高低 成正 比。 3、 交易 部负 责落 实交 易量的 实 际分 配工 作。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 方正证 券 260,201.56 53.61% - - - - 东方证 券 17,023.58 3.51% - - - - 光大证 券 208,139.25 42.88% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2015 年 年度 资产 净值 的公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-01-04 2 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 分 基金 2016 年 1 月 4 日开放 时 间的 公告 公司网 站 2016-01-04 3 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 公司网 站 2016-01-07 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 43 页共 45 页 分 基金 2016 年 1 月 7 日开放 时 间的 公告 4 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 牌股票 估值 方法 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-01-08 5 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 牌股票 估值 方法 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-01-14 6 新华鑫益灵 活配置混 合型 证券投资基 金 2015 年第 4 季度 报告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-01-22 7 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 牌股票 估值 方法 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-01-29 8 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加中证金牛为代销机构并参加网上申购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-02-18 9 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-01 10 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-15 11 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 理人员 变更 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-25 12 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 加新兰 德开 展的 基金 申 ( 认) 购 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-26 13 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 加众禄 基金 开展 的基 金申 (认) 购费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-28 14 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加 销售 机构 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-03-29 15 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-04-16 16 新华基金管理股份有限公司关于“ 银联通” 渠 道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-04-20 17 新华鑫益灵 活配置混 合型 证券投资基 金 2016 年第 1 季度 报告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-04-21 18 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证 券报 、证 券时 报、 2016-04-25 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 44 页共 45 页 金增加利得基金为销售机构并参加申购费率 优惠活 动的 公告 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 19 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直 销系统 招商 银行 网银 支付 费率优 惠的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-04-29 20 新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理 财平台 和支 付宝 基金 支付 业务下 线的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-05-05 21 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加微众银行为销售机构并参加申购费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-05-19 22 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠 活动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-06-06 23 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优 惠活动 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-06-13 24 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开 放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2016-06-13 11 影响投资者决策的其他 重要信息 本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一) 中国 证监 会批 准新 华鑫益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件


(二) 关于 申请 募集 新华 鑫益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金之 法律 意见 书


(三) 新华 鑫益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议 (四) 新华 鑫益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 (五) 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》 (六) 更新 的《 新华 鑫益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 (七) 基金 管理 人业 务资格 批 件、 营业 执照 和公 司章 程


(八) 基金 托管 人业 务资格 批 件及 营业 执照 (九) 重庆 市工 商行 政管 理局关 于核 准新 华基 金管 理有限 公司 变更 公司 名称 、变更 住所 的批 复 (十) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 45 页共 45 页 12.2 存放地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ,也 可按 工本 费购 买复印 件, 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。 新华基金管理股份有 限公 司 二〇一六年八月二十 四日