新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
新华鑫 安保本 一号混 合型证 券投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................... 错误! 未定义书签。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................... 错误! 未定义书签。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................... 错误! 未定义书签。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................... 错误! 未定义书签。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................... 错误! 未定义书签。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................... 错误! 未定义书签。
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................... 错误! 未定义书签。
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误! 未定义书签。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 错误! 未定义书签。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
6.2 利润 表 ............................................................................................................... 错误! 未定义书签。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................... 错误! 未定义书签。
6.4 报表 附注 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................... 错误! 未定义书签。
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 ................................................................... 错误! 未定义书签。
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ....... 错误! 未定义书签。
7.4 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.5 期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.6 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ............................................................... 错误! 未定义书签。
7.7 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ............................................................ 错误! 未定义书签。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ... 错误! 未定义书签。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 . 错误! 未定义书签。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................... 错误! 未定义书签。
7.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .......................................... 错误! 未定义书签。
7.13 投资 组合 报告 附注 ......................................................................................... 错误! 未定义书签。
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ....................................................... 错误! 未定义书签。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................... 错误! 未定义书签。
8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ................................................................ 错误! 未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 38
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 39
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ............................................................................. 错误! 未定义书签。
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............. 错误! 未定义书签。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................. 错误! 未定义书签。
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务所 情况 .................................................................. 错误! 未定义书签。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 错误! 未定义书签。
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ..................................................... 错误! 未定义书签。
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 43
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
12.2 存放 地点 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
12.3 查阅 方式 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 新华鑫 安保 本一 号混 合
基金主 代码 519167
交易代 码 519167
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 18 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 998,791,903.98 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用投 资组 合保 险策 略， 严 格控 制风 险， 在为 投资人 提供 投资 金额 安
全保证 的基 础上 力争 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
在投资策略方面，本基金将主要采用可变比例组合保本策略（VPPI ，
Variable Proportion Portfolio Insurance） 。 在保 本周 期内， 基金 管理 人 将严 格
依据所选择的量化策略模型对固定收益资产和风险资产的配置比例进行
动态优 化调 整， 以达 到保 本和锁 定部 分收 益的 目的 。 同时 ， 本 基金 管理 人
将依据 与担 保人 或保 本义 务人签 订的 风险 管理 协议 ， 对基 金资 产进 行严 格
的风险 控制 并适 时调 整投 资组合 。
业绩比 较基 准 （一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ）×1.5 。
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 ， 属 于证 券投 资基金 当中 的低 风险 品
种， 其 长期 平均 预期 风险 与预期 收益 率低 于股 票型 基金、 非保 本的 混合 型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 林葛
联系电 话 010-68779688 010-66060069
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008198866 95599
传真 010-68779688 010-68121816
注册地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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邮政编 码 400010 100031
法定代 表人 陈重 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券
日报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司
北京市 朝阳 区东 三环 中路 1 号环球 金融 中
心 东塔 13F
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 14,058,707.40
本期利 润 -23,783,978.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0238
本期加 权平 均净 值利 润率 35.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 217,569,863.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2178
期末基 金资 产净 值 1,089,290,754.34
期末基 金份 额净 值 1.091
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 25.98%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.28% 0.07% 0.31% 0.01% -0.03% 0.06% 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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过去三 个月 -0.09% 0.14% 0.94% 0.01% -1.03% 0.13%
过去六 个月 -2.06% 0.31% 1.73% 0.01% -3.79% 0.30%
过去一 年 2.73% 0.30% 3.72% 0.01% -0.99% 0.29%
自基金 合同 生
效起至 今
25.98% 0.38% 9.77% 0.01% 16.21% 0.37%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准采用 （一 年期 银行 定期 存款税 后收 益率+1% ）×1.5
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2014 年 6 月 18 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本 报告 期末 本基 金各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日 注册 成立。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金， 即新 华优选
分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新
华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基
金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝
货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级债券型证 券投资基金、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型
证券投 资基 金 、 新 华鑫 安保 本一号 混合 型证 券投 资基 金、 新华 中证 环保 产业 指数 分级证 券投 资基 金 、
新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投
资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新
华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健
康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚秋
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司平 衡投 资
部副总 监、 新
华阿里 一号 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 阿
鑫一号 保本 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华增 盈
回报债 券型 证
券投资 基金 基
2014-08-0
7
- 3
经 济 学博 士、 注 册金 融分析 师， 历
任中国建设银行北京分行投资银
行部投 资研 究工 作、 中 国工 商银行
资产管理部固定收益投资经理。
2014 年 4 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司。 现任 新华 基金 管理股
份有限 公司 平衡 投资 部副 总监、 新
华阿里一号保本混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华鑫 安保 本一号
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华阿鑫一号保本混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华增 盈回 报债券
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫
回报混合型证券投资基金基金经
理、 新华 阿鑫 二号 保本 混合 型证券新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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金经理 、新 华
鑫回报 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华阿鑫 二号 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理。
投资基 金基 金经 理。
赵楠
本基金 基金 经
理，新 华阿 鑫
一号保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2016-05-2
5
- 4
经济学 博士 ，4 年证 券从 业经验 。
2012 年 7 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司 ，先 后从 事宏 观研究、
策略研 究、信用评级, 历任新华 纯
债添利债券型发起式证券投资基
金基金 经理 助理、 新华 安享 惠金定
期开放债券型证券投资基金基金
经理助 理、 新 华信 用增 益债 券型证
券投资 基金 基金 经理 助理、 新华惠
鑫分级债券型证券投资基金基金
经理助 理， 现 任新 华阿 鑫一 号保本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华鑫安保本一号混合型证券投资
基金基 金经 理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华鑫安 保本一号混合型证券投资 基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修订 ） ，
公司制 定了 《新 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 。 制 度的 范围 包 括境内 上市 股票 、 债 券
的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活 动，同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易
执行等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成交 确认 ， 并 根据“ 时 间优 先、 价格 优先” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 上半 年， 经济 基本面 保持 弱势 企稳 态势 ，工业 企业 利润 同比 出现 小幅增 长， 中采 PMI
指数持续略高于荣枯线， 但消费增速、出口增速、 固定资产投资增速均缺乏 亮点。居民中长期贷款
在房地产市场复 苏的带动 下出现井喷，但 企业中长 期贷款及社融数 据仍然低 迷。通胀方面，CPI 基
本保持稳定，PPI 环比跌幅快速收窄，货币政策二季度也整体维持中性偏宽松的状态。与此同时 ，
英国脱 欧导 致外 部环 境出 现剧烈 变化 ，人 民币 兑美 元汇率 也随 之出 现大 幅回 调。
债券市场上半年受到信用 风险暴露等意外事件冲击 整体收益率出现大幅调整 ，随后在实体经济
依然弱势，资本市场流动 性充裕，风险偏好下行的 环境下，收益率恢复下行 走势。权益市场受制于
外部不 确定 性等 因素 的影 响保持 区间 内窄 幅震 荡走 势。
本报告期内本基金一方面 继续投向低估值、具有安 全边际的价值股，另一方 面积极寻找真正成
长的白马股投资机会。债 券投资上，本基金以短久 期、高流动性、高评级的 债券进行配置来获取稳
定的持 有收 益， 同时 积极 参与新 股和 可转债 IPO 以 增厚收 益。 鉴于 本基 金第 二个运 作周 期即 将在 7
月结束 ，因 此在 二季 度本 基金逐 步降 低了 股票 和债 券仓位 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.091 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-2.06%，同 期
比 较 基准 的增 长率为 1.73% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为经 济下行压力仍然不小，过 剩产能等传统支柱产业处 于结构调整周期，
在没有新的经济增长点情 况下，未来一定时期经济 内生增长动力依然不足。 同时在外部环境不确定
性增加 ，CPI 相对稳 定的 情况下 ，货 币政 策有 望继 续维持 中性 偏宽 松的 格局 。
总体来看，债券市场中产 能过剩行业受再融资环境 的收紧影响信用风险暴露 概率将继续升高，
而高资质及利率品种受益 于基本面及风险偏好的支 撑或继续有良好的表现。 权益市场中有良好业绩
的低估值、具有安全边际 的价值股以及真正业绩稳 定增长的白马股依然是本 基金投资的重点关注对
象。
具体操作上，本基金将在 三季度开始第三个运作周 期，初期积累安全垫阶段 ，将继续以债券配
置为主，优选高等级信用 债，久期匹配产品周期， 同时参与少量交易机会。 权益方面积极参与一级
新股及转债申购，以把握 绝对收益为主，稳定提升 基金的业绩。在保证组合 安全性的基础上为持有
人创造 更高 的投 资收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制定 估值 制度 并在 必要时 修 改；
② 确保 估值 方法 符合 现行法 规 ；
③ 批准 证券 估值 的步 骤和方 法 ；
④ 对异 常情 况做 出决 策。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估 值 决策 由估 值工 作小组 2/3 或 以上 多数 票通 过。
二、基 金会 计的 职责 分工 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获得 独立 、完 整的 证券价 格 信息 ；
② 每日 证券 估值 ；
③ 检查 价格 波动 并进 行一般 准 确性 评估 ；
④ 向交 易员 或基 金经 理核实 价 格异 常波 动， 并在 必要 时 向估 值工 作小 组报 告；
⑤ 对每 日证 券价 格信 息和估 值 结果 进行 记录 ；
⑥ 对估 值调 整和 人工 估值进 行 记录 ；
⑦ 向估 值工 作小 组报 送月度 估 值报 告。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接受 监察 稽核 部对 所投资 证 券价 格异 常波 动的 问讯 ；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 ；
④ 向估 值工 作小 组报 告任何 他/她认 为可 能的 估值 偏差 。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对基 金会 计的 证券 价格信 息 需求 做出 即时 回应 ；
② 通知 基金 会计 关于 证券停 牌 、价 格突 发性 异常 波动 、 退市 等特 定信 息；
③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监督 证券 的整 个估 值过程 ；
② 确保 估值 工作 小组 制定的 估 值政 策得 到遵 守；
③ 确保 公司 的估 值制 度和方 法 符合 现行 法律 、法 规的 要 求；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对于 估值 表中 价格 异常波 动 的证 券向 投资 部问 讯；
⑥ 对于 认为 不合 适或 者不再 合 适的 估值 方法 提交 估值 工 作小 组讨 论。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有
限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金 的 投资 运作 ， 进行 了认真 、 独立 的会 计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管人认为新华基金管 理股份有限公司在本基金 的投资运作、基金资产净 值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配 等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵 守了《证券投资基金法》 等有关法律法规，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托 管人 认为， 新华 基金 管理股 份有 限公 司的 信息 披露事 务符 合 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理
办法》及其他相关法律法 规的规定，基金管理人所 编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基
金持有 人利 益的 行为 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 19,419,131.66 6,627,866.24
结算备 付金
239,523.81 1,086,705.16
存出保 证金
57,685.00 331,079.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 580,834,938.20 882,777,303.59
其中： 股票 投资
49,920,215.60 164,523,867.69
基金投 资
- -
债券投 资
530,914,722.60 718,253,435.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 483,001,830.00 -
应收证 券清 算款
- 202,025,637.31
应收利 息 6.4.7.4 7,021,217.45 21,914,260.69
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
1,090,574,326.12 1,114,762,852.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
445,883.28 469,197.86
应付托 管费
178,353.31 187,679.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.5 430,593.95 571,241.63
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.6 228,741.24 460,001.80
负债合计
1,283,571.78 1,688,120.43
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.7 865,033,496.67 865,033,496.67 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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未分配 利润 6.4.7.8 224,257,257.67 248,041,235.69
所有者权益合计
1,089,290,754.34 1,113,074,732.36
负债和所有者权益总 计
1,090,574,326.12 1,114,762,852.79
注： 注： 报告 截止 日:2016 年 6 月 30 日,基金 份额 净值 1.091 元, 基 金份 额总额 998,791,903.98 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-19,432,860.18 65,984,836.95
1.利息 收入
20,840,873.49 22,091,069.17
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.9 92,613.45 255,323.77
债券利 息收 入
18,870,794.06 18,791,654.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,877,465.98 3,044,090.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-2,431,048.25 29,339,415.37
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.10 -22,820,737.98 23,257,214.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.11 19,157,805.11 3,682,583.91
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.12 1,231,884.62 2,399,617.04
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.13 -37,842,685.42 14,554,352.41
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
- -
减：二、费用
4,351,117.84 4,286,088.51
1．管 理人 报酬
2,701,350.41 2,435,913.19
2．托 管费
1,080,540.15 974,365.31
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.14 294,791.79 621,031.18
5． 利息 支出
5,045.83 3,473.73
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,045.83 3,473.73
6． 其他 费用 6.4.7.15 269,389.66 251,305.10
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-23,783,978.02 61,698,748.44 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-23,783,978.02 61,698,748.44
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
865,033,496.67 248,041,235.69 1,113,074,732.36
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -23,783,978.02 -23,783,978.02
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
865,033,496.67 224,257,257.67 1,089,290,754.34
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
440,924,537.45 68,085,175.14 509,009,712.59
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 61,698,748.44 61,698,748.44
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
424,108,959.22 65,698,706.29 489,807,665.51
其中：1.基金 申购 款 424,366,861.34 65,738,681.12 490,105,542.46
2.基 金赎 回款 -257,902.12 -39,974.83 -297,876.95
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
865,033,496.67 195,482,629.87 1,060,516,126.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称“ 本基金”)系 经中 国证 券监督 管 理委 员会 （以 下
简称“ 中 国证 监会” ） 证监 许可[2014]351 号文 件 《关于 核 准新 华鑫 安保 本一 号混 合 型证 券投 资基 金募
集的批 复》 批准 ，由 新华 基金管 理股份 有限 公司 作为 发 起人 ，于 2014 年 5 月 26 日至 6 月 13 日向
社会公 开募 集， 首次 募集 资金总 额 527,969,641.22 元，其 中募 集资 金产 生利 息 203,567.11 元 ，并经
瑞华会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 瑞华 验字[2014] 37100022 号验 资报 告予 以 验证。 2014 年 6 月 18
日办理基金备案手续，基 金合同正式生效。本基金 为契约型开放式证券投资 基金，存续期不限定，
本基金 管理 人为 新华 基金 管理股份 有 限公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金以定期开放的方式 运作，即在基金保本周期 内采取封闭式运作（保本 周期到期日除外） ，
期间不开放申购、赎回及 转换转入转出业务；到期 操作期间开放赎回和转换 转出业务，不开放申购
和转换 转入 业务 ；过 渡期 只可进 行过 渡期 申购 ，不 开放赎 回、 转换 转出 业务 。
本基金保本周期最长为十 八个月，在每一保本周期 内均设置该保本周期的目 标收益率，在保本
周期内 ， 如 本基 金份 额净 值累计 收益 率连 续 5 个工作 日 达到 或超 过预 设目 标收 益 率， 则基 金管 理人
将在满足条件之日起 10 个工作日内公告本基金当 前保本周期提前到期（提 前到期日距离满足条件
之日起 不超 过 20 个工 作日 ） ，并进 入到 期 操作 期间。到期 操作 期间 截止 日次一 工 作日 （ 含该 日） 起
至下一保本周期开始日前 一工作日（含该日）的时 间为过渡期，最长不超过 20 个工作日；在过渡
期最后 一个 工作 日本 基金 份额净 值折 算 为 1.000 元 。过渡 期结 束后 ，本 基金 将进入 下一 保本 周期 ，
同时重 新开 始计 算下 一保 本周期 的目 标收 益率 。
根据《新华鑫安保本一号 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华鑫安保 本一号混合型证券
投资基金基金合同》的有 关规定，如保本周期到期 后，本基金未能符合保本 基金存续条件，则本基
金将转 型为 非保 本的 股票 型证券 投资 基金 ， 基金 名 称相应 变更 为“ 新 华精 选低波 动 股票 型证 券投 资基
金” 。
根据《新华鑫安保本一号 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华鑫安保 本一号混合型证券新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范 围为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法
发行上 市的 债券 （包 含国 债、 央 票、 政策性 金融 债 及所有 非国 家信 用的 固定 收益类 金融 工具 ） 、 股 票
（包含 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支持 证 券
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 本 基
金将依照投资组合保本策 略将基 金资产配置于固定 收益资产与风险资产：固 定收益资产为国内依法
发行交易的债券（包括国 债、央行票据、政策性金 融债、企业债、中小企业 私募债券、可转换公司
债（含分离交易的可转换 公司债券） 、短 期融资券、 中期票据、资产支持证券 等） 、债券回购 、货币
市场工具和银行存款等固 定收益资产；风险资产为 股票、权证等权益类资产 ；本基金不参与定向增
发。本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 、权 证等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ； 债券 、货币
市场工 具等 固定 收益 资产 占基金 资产 的比 例不 低于 60% 。 在每 个到 期操 作期 间的前 3 个月 、到 期操
作期间 、过 渡期 及过 渡期 的后 3 个月 不受 前述 投资组 合 比例 的限 制； 在到 期操 作 期间 和过 渡期 ，本
基金保持不低于基金资产 净值 5％的现金或者到期 日在一年以内的政府债券 ，在保本周期内（保本
周期到期日除外 ） ，本基金 不受该比例的限制。如法 律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股份 有 限公 司于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则—— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号发 布 、财 政部 令第 76 号修订 ） 、 于 2006 年 2 月
15 日及 其后 颁布 和修 订的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称“企业会 计 准则”） 、 中国 证券 投资 基 金业 协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华鑫安 保本一 号混合型证券投资基金基 金合同》和中国证券监
督管理 委员 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定进 行确 认、 计量 和编 制财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况以及
经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计估 计与最近一期年度报告不 一致，所采用的会计政策 与最近一期年度报
告相一 致。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理标 准》 的要 求， 自 2015 年 3 月 30 日起， 本 基金 对交 易所 市场 上市 交 易或 挂牌 转让 的除
实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构（中证指数有限
公司） 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2005]11 号文 《关于 调整 证券( 股票)
交易印花 税税率 的通知》 、 财税[2005]102 号 文《关 于股息红 利个人 所得税有 关政策的 通知》 、 财税
[2005]103 号文《 关于 股权 分置 试点改 革有 关税收政 策问 题的通 知》 、财 税字[2005]107 号文《 关于
利息红 利个 人所 得税 政策 的补充 通知 》 、 自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的 《关于 调 整证 券 （股 票） 交
易印花 税税 率的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
（1）以 发行 基金 方式 募集资 金 ，不 属于 营业 税征 收范 围 ，不 征收 营业 税。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4）自 2008 年 9 月 19 日起， 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 ，交 易印 花税 按单边 征收 方式 ，
卖 出 股票按 1‰ 征收 ，买 入股票 不征 收。
（5 ） 基金 作为 流通 股股 东在 股 权分 置改 革过 程中 收到 由 非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 等对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 19,419,131.66
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 19,419,131.66
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 48,185,385.46 49,920,215.60 1,734,830.14
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 28,720,002.41 29,435,722.60 715,720.19
银行间 市场 501,013,211.28 501,479,000.00 465,788.72
合计 529,733,213.69 530,914,722.60 1,181,508.91
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 577,918,599.15 580,834,938.20 2,916,339.05
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 报告 期无 金融 衍生 工具投 资。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 市场 63,000,000.00 -
银行买 市场 420,001,830.00 -
合计 483,001,830.00 -
6.4.7.5 应收利息 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 44 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,797.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 120.42
应收债 券利 息 6,706,276.52
应收买 入返 售证 券利 息 305,023.23
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 7,021,217.45
注：应 收结 算备 付金 利息 包含结 算保 证金 利息 。
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 407,437.67
银行间 市场 应付 交易 费用 23,156.28
合计 430,593.95
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他应 付款 -
预提费 用 228,741.24
合计 228,741.24
6.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 998,791,903.98 865,033,496.67
本期申 购 - - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 44 页
本期赎 回（以“-” 号填 列） - -
本期末 998,791,903.98 865,033,496.67
6.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 203,511,156.08 44,530,079.61 248,041,235.69
本期利 润 14,058,707.40 -37,842,685.42 -23,783,978.02
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 217,569,863.48 6,687,394.19 224,257,257.67
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 83,172.58
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,440.87
其他 -
合计 92,613.45
注：结 算备 付金 利息 收入 包含结 算保 证金 利息 。
6.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 109,440,739.74
减：卖 出股 票成 本总 额 132,261,477.72
买卖股 票差 价收 入 -22,820,737.98
6.4.7.12 基金投资收益
本基金 报告 期未 投资 其它 基金。
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 44 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
906,293,795.59
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
866,824,965.22
减：应收 利息 总额 20,311,025.26
买卖债 券差 价收 入 19,157,805.11
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 报告 期无 资产 支持 证券投 资。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 报告 期无 贵金 属投 资。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 报告 期无 衍生 工具 投资。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,231,884.62
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,231,884.62
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -37,842,685.42
——股票 投资 -16,699,185.27
——债券 投资 -21,143,500.15
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 44 页
3.其他 -
合计 -37,842,685.42
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 288,606.79
银行间 市场 交易 费用 6,185.00
合计 294,791.79
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 188,957.88
债券账 户维 护费 18,300.00
汇划手 续费 21,870.22
其他 480.00
合计 269,389.66
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 本基 金不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 44 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
恒泰证 券 7,936,374.80 5.52% 88,049,512.09 17.30%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 运用 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
恒泰证 券 1,011,691.28 2.32% 3,702,284.26 0.71%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
恒泰证 券 - - 4,810,700,000.00 32.78%
注：本 基金 本报 告期 无在 关联方 席位 交易 的债 券回 购交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额 单位 ：人 民币元 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 44 页
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券 5,803.82 2.81% 86,408.82 21.21%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券 72,471.55 17.48% 72,471.55 15.89%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,701,350.41 2,435,913.19
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,061,977.70 985,385.72
注： 本基 金采 取固 定及 浮动 相结合 的管 理费 收取 方式 。 即本基 金在 保本 周期 内收 取固定 管理 费 ，
在保本 周期 到期 日收 取浮 动管理 费。
1、本基金的 固定管理 费按 前一日资金 资产净 值 0.5% 年费率计提 。固定管 理费 的计算方法 为：
每日基 金管 理费= 前一 日基 金资产 净值×0.5%÷当年 天数.
2、本 报告 期列 示的 支付 销 售机构 的客 户维 护费 为本 期计提 金额 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,080,540.15 974,365.31
注 ： 本 基金 的托 管费 按前一 日 基金 资产 净值的 0.2% 的 年 费率 计提。 托管 费的计 算 方法 如： 每 日
基金托 管费= 前一 日基 金资 产净值×0.2%÷当年 天数.
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 报告 期无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 44 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行
19,419,131.6
6
83,172.58 5,654,198.01 130,044.01
6.4.11 利润分配情况
本基金 报告 期未 进行 利润 分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
未上
市流
通
100.00 100.00
8,860.
00
886,00
0.00
886,00
0.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-18
重大资
产重组
18.20
2016-0
7-04
21.99
1,294,894.0
0
18,727,377.00
23,567,070.8
0
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购投 资。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 44 页
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得 超 过该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 501,479,000.00 293,781,261.80
A-1 以下 4,911,200.00 -
未评级 - -
合计 506,390,200.00 293,781,261.80
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA - 1,819,658.40
AAA 以下 24,524,522.60 422,652,515.70
未评级 - -
合计 24,524,522.60 424,472,174.10
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 44 页
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 19,419,131.66 - - - 19,419,131.66
结算备 付金 239,523.81 - - - 239,523.81
存出保 证金 57,685.00 - - - 57,685.00
交易性 金融 资产 530,914,722.60 - - 49,920,215.60
580,834,938.2
0
买入返 售金 融资
产
483,001,830.00 - - -
483,001,830.0
0
应收利 息 - - - 7,021,217.45 7,021,217.45
资产总 计 1,033,632,893.07 - - 56,941,433.05
1,090,574,326.
12
负债
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 44 页
应付管 理人 报酬 - - - 445,883.28 445,883.28
应付托 管费 - - - 178,353.31 178,353.31
应付交 易费 用 - - - 430,593.95 430,593.95
其他负 债 - - - 228,741.24 228,741.24
负债总 计 - - - 1,283,571.78
1,283,571.7
8
利率敏 感度 缺口 1,033,632,893.07 - - 55,657,861.27 1,089,290,754.
34
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,627,866.24 - - - 6,627,866.24
结算备 付金 1,086,705.16 - - - 1,086,705.16
存出保 证金 331,079.80 - - - 331,079.80
交易性 金融 资产 718,253,435.90 - - 164,523,867.69
882,777,303.5
9
应收证 券清 算款 - - - 202,025,637.31
202,025,637.3
1
应收利 息 - - - 21,914,260.69 21,914,260.69
资产总 计 726,299,087.10 - - 388,463,765.69
1,114,762,852.
79
负债
应付管 理人 报酬 - - - 469,197.86 469,197.86
应付托 管费 - - - 187,679.14 187,679.14
应付交 易费 用 - - - 571,241.63 571,241.63
其他负 债 - - - 460,001.80 460,001.80
负债总 计 - - - 1,688,120.43 1,688,120.43
利率敏 感度 缺口 726,299,087.10 - - 386,775,645.26
1,113,074,732.
36
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个基 点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个基 点
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 44 页
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 减 少约 258 减 少约 182
市场利 率下 降 25.00 bp 增 加约 258 增 加约 182
注： 本 基金 管理 人运用 XRisk Suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结 算备 付金 、
存出保 证金 和债 券类 资产 做出以 上利 率风 险的 敏感 性分析
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产与 负债 均以人 民币 计价,因此 无重大 外 汇风 险.
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 49,920,215.60 4.58
164,523,867.6
9
14.78
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
530,914,722.60 48.74 718,253,435.9
0
64.53
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 44 页
其他 - - - -
合计 580,834,938.20 53.32
882,777,303.5
9
79.31
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本 基金业 绩 比较 基准 上升 1%
其他市 场变 量不 变, 本 基金业 绩 比较 基准 下降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
本基金业绩比较基准上
升 1%
增 加约 66 增 加约 158
本基金业绩比较基准下
降 1%
减 少约 66 减 少约 158
注：1. 本 基金 的整 体业 绩 比较基 准为 （一 年期 银行 定期存 款收 益率+1% ）*1.5；
2. 本基 金管 理人 运用 XRISK SUITE 风险 控制 系统对 本 基金 投资 组合 中股 票资 产 做出 以上 其他
价格风 险的 敏感 性分 析。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 49,920,215.60 4.58
其中： 股票 49,920,215.60 4.58
2 固定收 益投 资 530,914,722.60 48.68
其中： 债券 530,914,722.60 48.68
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 483,001,830.00 44.29
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 44 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,658,655.47 1.80
7 其他各 项资 产 7,078,902.45 0.65
8 合计 1,090,574,326.12 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 2,778,144.80 0.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
47,142,070.80 4.33
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 49,920,215.60 4.58
注：因 四舍 五入 的问 题， 分项和 合计 数存 在尾 差。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 44 页
值比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 1,294,894 23,567,070.80 2.16
2 601588 北辰实 业 3,500,000 14,945,000.00 1.37
3 600048 保利地 产 1,000,000 8,630,000.00 0.79
4 000895 双汇发 展 100,000 2,088,000.00 0.19
5 601877 正泰电 器 30,000 565,500.00 0.05
6 002372 伟星新 材 8,680 124,644.80 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601006 大秦铁 路 20,214,158.60 1.82
2 000797 中国武 夷 5,835,086.00 0.52
3 601588 北辰实 业 3,974,367.00 0.36
4 000895 双汇发 展 2,111,896.50 0.19
5 001979 招商蛇 口 1,530,000.00 0.14
6 601877 正泰电 器 569,114.80 0.05
7 002372 伟星新 材 122,388.00 0.01
注：本 项“ 买入 金额” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600048 保利地 产 20,470,444.80 1.84
2 600028 中国石 化 20,155,500.00 1.81
3 601588 北辰实 业 15,333,684.20 1.38
4 601006 大秦铁 路 15,253,455.00 1.37
5 600162 香江控 股 10,737,715.08 0.96
6 000797 中国武 夷 5,951,086.80 0.53
7 001979 招商蛇 口 5,379,004.08 0.48
8 600552 凯盛科 技 4,784,053.00 0.43
9 002250 联化科 技 2,871,780.00 0.26
10 000402 金 融 街 2,410,610.00 0.22
11 002470 金正大 1,711,520.00 0.15
12 601169 北京银 行 1,377,640.00 0.12
13 000926 福星股 份 1,322,244.00 0.12 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 44 页
14 600036 招商银 行 912,720.00 0.08
15 000400 许继电 气 718,858.78 0.06
16 002208 合肥城 建 50,424.00 0.00
注：本 项“ 卖出 金额” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 34,357,010.90
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 109,440,739.74
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 与“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 28,549,722.60 2.62
5 企业短 期融 资券 501,479,000.00 46.04
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 886,000.00 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 530,914,722.60 48.74
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 44 页
1 011556003
15 中交 建
SCP003
1,000,000 100,470,000.00 9.22
2 011530005
15 中海 运
SCP005
1,000,000 100,410,000.00 9.22
3 011611002
16 大唐 集
SCP002
1,000,000 100,120,000.00 9.19
4 011605001
16 联通
SCP001
900,000 90,099,000.00 8.27
5 011699021
16 苏交 通
SCP002
500,000 50,125,000.00 4.60
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 报告 期无 资产 支持 证券投 资。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 报告 期无 权证 投资 。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 44 页
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报 告期 末本 基金投 资 的前 十名 证券 没有 被监 管 部门 立案 调查, 或 在报告 编 制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 无超 出基 金合 同规 定备选 股票 库之 外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 57,685.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,021,217.45
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,078,902.45
7.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000002 万
科Ａ 23,567,070.80 2.16
重大资 产重
组 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 44 页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
7,480 133,528.33 11,799,465.28 1.18% 986,992,438.70 98.82%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 6 月 18 日） 基金 份额 总额 527,969,641.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 998,791,903.98
本报告 期基金 总申 购份 额 -
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 -
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 998,791,903.98 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 44 页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日 ，崔 建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无
重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期未 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽核 或处 罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 1 - - - - -
中金证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 44,306,881.48 30.81% 41,262.97 32.22% -
国金证 券 1 38,974,612.00 27.10% 36,296.89 28.34% -
国泰君 安 1 9,233,367.00 6.42% 8,598.81 6.71% -
招商证 券 1 8,789,662.00 6.11% 8,185.88 6.39% - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 44 页
东兴证 券 1 8,409,193.00 5.85% 6,149.71 4.80% -
恒泰证 券 2 7,936,374.80 5.52% 5,803.82 4.53% -
兴业证 券 1 5,549,634.08 3.86% 5,168.45 4.04% -
华泰证 券 1 4,890,000.00 3.40% 3,575.92 2.79% -
齐鲁证 券 1 2,898,399.00 2.02% 2,699.19 2.11% -
银河证 券 1 2,360,000.00 1.64% 1,725.72 1.35% -
新时代 证券 2 2,360,000.00 1.64% 2,197.87 1.72% -
华创证 券 1 2,111,896.50 1.47% 1,544.45 1.21% -
中信建 投 1 1,547,934.00 1.08% 1,132.01 0.88% -
民生证 券 2 1,459,588.78 1.02% 1,067.39 0.83% -
中信证 券 2 1,424,300.00 0.99% 1,326.48 1.04% -
光大证 券 1 1,073,120.00 0.75% 999.50 0.78% -
安信证 券 1 350,400.00 0.24% 256.25 0.20% -
川财证 券 1 122,388.00 0.09% 89.51 0.07% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号 ）的 有关 规定， 本 基金 报告 期内 共租用 30 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制 度健 全。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、 具有 较强 的全 方位 金融服 务 能力 和水 平。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、 与被 选中 的证 券经 营机构 签 订席 位租 用协 议。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 44 页
和评分 高低 成正 比。
3、 交易 部负 责落 实交 易量的 实 际分 配工 作。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东方证 券 - - - - - -
中金证 券 - -
120,000,0
00.00
29.78% - -
民族证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
申银万 国 1,948,584.15 4.47%
71,600,00
0.00
17.77% - -
国金证 券 - -
36,500,00
0.00
9.06% - -
国泰君 安
37,029,365.1
9
84.90%
37,000,00
0.00
9.18% - -
招商证 券 - - - - - -
东兴证 券 - -
5,700,000.
00
1.41% - -
恒泰证 券 1,011,691.28 2.32% - - - -
兴业证 券 - - - - - -
华泰证 券 1,128.42 0.00%
5,400,000.
00
1.34% - -
齐鲁证 券 3,626,758.90 8.31%
126,700,0
00.00
31.45% - -
银河证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 44 页
川财证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金
2015 年 年度 资产 净值 的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-04
2
新华基金管理股份有限公司关于调整长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-05
3
新华鑫安保 本一号混 合型 证券投资基 金 2015
年第 4 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-22
4
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加中证金牛为代销机构并参加网上申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-02-18
5
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加 中信 期货 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-02-19
6
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-01
7
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-15
8
新华基金管理股份有限公司基金行业高级管
理人员 变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-25
9
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加新兰 德开 展的 基金 申 （ 认） 购 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-26
10
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加众禄 基金 开展 的基 金申 （认） 购费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-28
11
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-29
12
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-16 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 44 页
13
新华基金管理股份有限公司关于“ 银联通” 渠
道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的
公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-20
14
新华鑫安保 本一号混 合型 证券投资基 金 2016
年第 1 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-21
15
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加利得基金为销售机构并参加申购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-25
16
新华基金管理股份有限公司关于调整网上直
销系统 招商 银行 网银 支付 费率优 惠的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-29
17
新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理
财平台 和支 付宝 基金 支付 业务下 线的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-05-05
18
新华基金管理股份有限公司新华鑫安保本一
号混合 型证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-05-26
19
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-06-06
20
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-06-13
21
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开
放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-06-13
11 影响投资者决策的其他 重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华鑫安 保本 一号 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
（二） 关于 申请 募集 新华 鑫安保 本一 号混 合型 证券 投资基 金之 法律 意见 书
（三） 新华 鑫安 保本 一号 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
（四） 新华 鑫安 保本 一号 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
（五） 新华 基金 管理 股份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 44 页
（六） 更新 的《 新华 鑫安 保本一 号混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》
（七） 基金 管理 人业 务资格 批 件、 营业 执照 和公 司章 程
（八） 基金 托管 人业 务资格 批 件及 营业 执照
（九） 重庆 市工 商行 政管 理局关 于核 准新 华基 金管 理有限 公司 变更 公司 名称 、变更 住所 的批 复
（十） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
12.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年八月二十 四日
