新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
新华万 银多元 策略灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................... 错误! 未定义书签。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................... 错误! 未定义书签。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................... 错误! 未定义书签。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................... 错误! 未定义书签。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................... 错误! 未定义书签。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................... 错误! 未定义书签。
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................... 错误! 未定义书签。
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误! 未定义书签。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 错误! 未定义书签。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
6.2 利润 表 ............................................................................................................... 错误! 未定义书签。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................... 错误! 未定义书签。
6.4 报表 附注 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................... 错误! 未定义书签。
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 ................................................................... 错误! 未定义书签。
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ....... 错误! 未定义书签。
7.4 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.5 期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.6 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ............................................................... 错误! 未定义书签。
7.7 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ............................................................ 错误! 未定义书签。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ... 错误! 未定义书签。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 . 错误! 未定义书签。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................... 错误! 未定义书签。
7.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .......................................... 错误! 未定义书签。
7.13 投资 组合 报告 附注 ......................................................................................... 错误! 未定义书签。
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ....................................................... 错误! 未定义书签。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................... 错误! 未定义书签。
8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ................................................................ 错误! 未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 40
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ............................................................................. 错误! 未定义书签。
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............. 错误! 未定义书签。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................. 错误! 未定义书签。
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务所 情况 .................................................................. 错误! 未定义书签。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 错误! 未定义书签。
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ..................................................... 错误! 未定义书签。
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 43
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
12.2 存放 地点 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
12.3 查阅 方式 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合
基金主 代码 000972
交易代 码 000972
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 10 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 119,694,155.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用多 种投 资策 略， 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风 险的 基础 上， 力
争为投 资人 提供 长期 稳定 的绝对 回报 。
投资策 略
投资策 略的 选择 ， 本 基金 将兼顾 下行 风险 控制 和收 益获取 。 在 资产 配置 策
略方面 ， 主 要采 用自 上而 下与自 下而 上相 结合 的投 资策略 ， 通 过动 态调 整
资产配 置比 例以 控制 基金 资产整 体风 险。 在股 票投 资策略 方面 ， 把 握主 题
投资、 趋势 跟随 及绝 对收 益三个 核心 ， 主 题投 资策 略以选 择主 题类 板块 为
主要投 资标 的进 行投 资； 趋势跟 随策 略以 期在 某行 业或个 股出 现趋 势性 机
会时， 积极 跟随 其市 场表 现； 绝 对收 益策 略以 类套 利策略 为目 标， 以期 获
取稳定 的绝 对回 报。 在债 券投资 策略 方面 ，本 基金 将综合 运用 久期 策略 、
收益率 曲线 策略 、 信 用策 略、 杠 杆策 略、 中小 企业 私募债 券投 资策 略及 可
转换债 券投 资策 略， 在获 取稳定 收益 的同 时， 降低 基金资 产净 值整 体的 波
动性。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指 数收 益率＋40%×上证 国债 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种， 预期 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张波
联系电 话 010-68779688 0755-82080387
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-68779528 0755-22168073 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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注册地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047号
办公地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047号
邮政编 码 400010 518001
法定代 表人 陈重 孙建一
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券
日报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新华基 金管 理股 份有 限公 司
北京市 海淀 区西 三环 北路 11 号海 通时 代商
务 中心 C1 座
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -22,447,991.56
本期利 润 -16,790,887.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1299
本期加 权平 均净 值利 润率 14.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -24,144,995.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2017
期末基 金资 产净 值 113,408,900.17
期末基 金份 额净 值 0.947
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.30%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.38% 1.06% -0.15% 0.59% 3.53% 0.47%
过去三 个月 2.82% 1.15% -0.86% 0.61% 3.68% 0.54%
过去六 个月 -10.91% 1.90% -8.40% 1.10% -2.51% 0.80%
过去一 年 -14.68% 2.19% -15.87% 1.38% 1.19% 0.81%
自基金 合同 生
效起至 今
-5.30% 2.24% -12.64% 1.43% 7.34% 0.81%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：60%×沪深 300 指数收 益 率＋40%× 上证 国债 指 数收益 率；
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2015 年 4 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：1 、 本基 金于 2015 年 4 月 10 日基 金合 同生 效；
2、本 报告 期末 ，本 基金 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日 注册 成立。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金， 即新 华优选
分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新
华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基
金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝
货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级债券型证 券投资基金、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型
证券投 资基 金 、 新 华鑫 安保 本一号 混合 型证 券投 资基 金、 新华 中证 环保 产业 指数 分级证 券投 资基 金 、
新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投
资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新
华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证 券投 资基 金、
新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健
康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
崔建波
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司副 总经 理
兼投资 总监 、
基金管 理部 总
监、新 华优 选
2016-06-1
7
- 21
经济学 硕士， 历任 天津 中融 证券投
资咨询 公司 研究 员、 申 银万 国天津
佟楼营 业部 投资 经纪 顾问 部经理、
海融资 讯系 统有 限公 司研 究员、 和
讯信息 科技 有限 公司 证券 研究部、
理财服 务部 经理、 北方 国际 信托股
份有限公司投资部信托高级投资新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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消费混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
趋势领 航混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华鑫 益灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
策略精 选股 票
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华优 选分 红
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华稳 健
回报灵 活配 置
混合型 发起 式
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华战略 新兴 产
业灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理。
经理。 现 任新 华基 金管 理股 份有限
公司副 总经 理兼 投资 总监、 基金管
理部总 监、 新 华优 选消 费混 合型证
券投资 基金 基金 经理、 新华 趋势领
航混合 型证 券投 资基 金基 金经理、
新华鑫益灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理、 新华 策略 精选股
票型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
优选分红混合型证券投资基金基
金经理、 新华 稳健 回报 灵活 配置混
合型发起式证券投资基金基金经
理、 新华 战略 新兴 产业 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
万银多元策略灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
贲兴振
本基金 基金 经
理，基 金管 理
部副总 监、 新
华中小 市值 优
选混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 钻
石品质 企业 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理。
2015-04-1
0
2016-06-28 9
经济学 硕士 ，9 年证 券从 业经验 。
历任北京城市系统工程研究中心
研究员 。贲 兴振 先生 于 2007 年 9
月加入新华基金管理股份有限公
司， 先后 负责 研究 煤炭 、 电 力、 金
融、 通信 设备 、 电 子和 有色 金属等
行 业， 担任 过策 略分 析师 、 债券分
析师。 历 任新 华中 小市 值优 选混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华万
银多元策略灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 新 华钻 石品质
企业混合型证券投资基金基金经
理。 现任 新华 基金 管理 股份 有限公
司基金 管理 部副 总监 。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华万 银多元策略灵活配置混合 型证券投资基金的
管理人按照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 新华万银多元策略灵活配 置混合型证券投资基金
基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 为持有人谋求最大利益。 运作整体合法合规，无损 害基金持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修 订 ），
公司制 定了 《新 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 。 制 度的 范围 包 括境内 上市 股票 、 债 券
的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活 动，同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易
执行等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成交 确认 ， 并 根据“ 时 间优 先、 价格 优先” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
新年伊始，在大非解禁潮 和汇率波动的预期影响下 ，市场经历了两次熔断的 巨幅波动。此后，新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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2-3 月迎来一 波反 弹， 二 季度市 场整 体是 窄幅 震荡 的格局 。期 间上 证综 指下 跌 17.22%，创 业板 指下
跌 17.92% 。 本基 金维 持较中 性 仓位 水平， 通过 加强精 选 个股， 波段 操作， 期间 净 值下跌 10.91%，跑
赢 上 证综指 6.31 个百 分点， 跑 赢创 业板 指 7.01 个百 分点， 优于 大盘 表现。 配 置方面 ， 行 业配 置较 为
均衡， 精选 各个 行业 中基 本面优 质的 上市 公司 ，进 行长期 投资 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本 基 金份 额净 值为 0.947 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-10.91%，同
期比较 基准 的增 长率 为-8.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
整体来 看， 对于 2016 年我们 继 续保 持谨 慎乐 观。 预计 2016 年 经济 仍将 弱而 不破 ， 上有 压力，
下有底线。近期宏观数据 略超市场预期，显示中国 经济具有较强的韧性和潜 力。货币政策中性偏宽
松，降息降准未来仍有空 间，短期联储加息担忧缓 解，均有利于投资者热情 恢复。国企改革逐渐进
入快车 道， 有望 释放 巨大 制度红 利。
近期市场更看重成长 性确定、估值有优势的标 的，我们将会进一步加强 对个股基本面的研
究，兼顾业绩增长与估值 ，适度调整相关板块与个 股的配置。总体仍将保持 中性仓位，均衡配置，
精选个 股。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制定 估值 制度 并在 必要时 修 改；
② 确保 估值 方法 符合 现行法 规 ；
③ 批准 证券 估值 的步 骤和方 法 ；
④ 对异 常情 况做 出决 策。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估 值 决策 由估 值工 作小组 2/3 或 以上 多数 票通 过。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获得 独立 、完 整的 证券价 格 信息 ；
② 每日 证券 估值 ；
③ 检查 价格 波动 并进 行一般 准 确性 评估 ；
④ 向交 易员 或基 金经 理核实 价 格异 常波 动， 并在 必要 时 向估 值工 作小 组报 告；
⑤ 对每 日证 券价 格信 息和估 值 结果 进行 记录 ；
⑥ 对估 值调 整和 人工 估值进 行 记录 ；
⑦ 向估 值工 作小 组报 送月度 估 值报 告。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接受 监察 稽核 部对 所投资 证 券价 格异 常波 动的 问讯 ；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 ；
④ 向估 值工 作小 组报 告任何 他/她认 为可 能的 估值 偏差 。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对基 金会 计的 证券 价格信 息 需求 做出 即时 回应 ；
② 通知 基金 会计 关于 证券停 牌 、价 格突 发性 异常 波动 、 退市 等特 定信 息；
③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监督 证券 的整 个估 值过程 ；
② 确保 估值 工作 小组 制定的 估 值政 策得 到遵 守；
③ 确保 公司 的估 值制 度和方 法 符合 现行 法律 、法 规的 要 求；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险； 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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⑤ 对于 估值 表中 价格 异常波 动 的证 券向 投资 部问 讯；
⑥ 对于 认为 不合 适或 者不再 合 适的 估值 方法 提交 估值 工 作小 组讨 论。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期， 本基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 份额持 有 人数 量不满 200 人， 或者基 金资 产净 值
低于 5000 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对新 华万银多元策略灵 活配置混
合型证券 投资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》 及其他有关 法
律法规、基金合同和托管 协议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由新华基金 管理股份有限公司编制本 托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表
现、 财务 会计 报告 （ 注： 财务会 计报 告中 的“ 金 融工具 风 险及 管理” 部 分未 在托管 人 复核 范围 内） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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平安银 行股 份有 限公 司资 产托管 部
2016 年 08 月 23 日
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1
35,972,327.96 42,976,876.81
结算备 付金
224,916.88 173,694.38
存出保 证金
129,316.53 299,720.41
交易性 金融 资产 6.4.7.2
77,649,433.50 105,821,061.25
其中： 股票 投资
77,649,433.50 105,821,061.25
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 1,617,889.55
应收利 息 6.4.7.5 6,811.48 8,285.51
应收股 利
- -
应收申 购款
1,911.33 232,517.38
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
113,984,717.68 151,130,045.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,582,635.56
应付赎 回款
118,165.09 548,830.58 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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应付管 理人 报酬
139,006.50 194,764.54
应付托 管费
23,167.77 32,460.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 66,671.84 193,164.13
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 228,806.31 357,384.92
负债合计
575,817.51 2,909,240.47
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 119,694,155.12 139,483,305.71
未分配 利润 6.4.7.10 -6,285,254.95 8,737,499.11
所有者权益合计
113,408,900.17 148,220,804.82
负债和所有者权益总 计
113,984,717.68 151,130,045.29
注： 报 告截 止日 2016 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值 0.947 元 ， 基金 份额 总额 119,694,155.12 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 10 日（ 基
金合同生效日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
-15,165,656.12 34,427,241.99
1.利息 收入
130,112.00 266,173.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 130,112.00 126,356.98
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 139,816.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-20,971,832.21 58,610,369.76
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -21,398,616.90 57,846,548.57
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.18 426,784.69 763,821.19
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号 6.4.7.19
5,657,103.91 -24,952,647.74 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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填列）
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.20
18,960.18 503,346.15
减：二、费用
1,625,231.53 2,500,055.85
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 872,644.92 1,152,425.74
2．托 管费 6.4.10.2.2 145,440.83 192,070.96
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.21 378,405.25 1,045,528.27
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.22 228,740.53 110,030.88
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-16,790,887.65 31,927,186.14
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-16,790,887.65 31,927,186.14
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
139,483,305.71 8,737,499.11 148,220,804.82
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -16,790,887.65 -16,790,887.65
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-19,789,150.59 1,768,133.59 -18,021,017.00
其中：1.基金 申购 款 884,618.15 -73,973.81 810,644.34
2.基 金赎 回款 -20,673,768.74 1,842,107.40 -18,831,661.34
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
119,694,155.12 -6,285,254.95 113,408,900.17
项目
上年度可比期间
2015 年 4 月 10 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
301,911,140.15 - 301,911,140.15
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 31,927,186.14 31,927,186.14
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-40,168,262.35 -3,101,736.38 -43,269,998.73
其中：1.基金 申购 款 64,857,001.56 20,084,677.15 84,941,678.71
2.基 金赎 回款 -105,025,263.91 -23,186,413.53 -128,211,677.44
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
261,742,877.80 28,825,449.76 290,568,327.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华万 银多元策略灵 活配置混合 型证券投资基 金（以下简 称“ 本基 金” ）系经中国证 券监督管 理
委员会 （ 以下 简称“中国 证监 会”）证 监 许 可【2014 】1338 号文 《 关于 准予 新华 万银多 元策 略灵 活配
置混合型证券投资基金注 册的批复》注册募集，由 新华基金管理股份有限公 司发起募集的契约型开
放式混 合型 证券 投资 基金 ， 存续 期不 限定。 于 2015 年 3 月 9 日通 过新 华基 金管 理 股份 有限 公司 的直
销中心和取得基金代销业 务资格并与基金管理人签 订了基金销售服务代理协 议代为办理基金销售业
务的代 销机 构公 开发 售， 发行期 限：2015 年 3 月 9 日至 2015 年 4 月 8 日。首 次募 集资 金总 额
301,911,140.15 元, 其 中募 集资金产 生利息 73,476.56 元，并经 瑞华会 计师事 务 所瑞华验 字[2015] 第
37100005 号验 资报 告予 以 验证。2015 年 4 月 10 日 办理基 金备 案手 续， 基金 合同正 式生 效。 申请 发
行基金 募集 份额 不少 于 2 亿份, 本 基金 管理 人为 新华基 金 管理 股份 有限 公司， 基金 托 管人 为平 安银 行
股份有 限公 司。
根据《新华万银多元策略 灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》及《新 华万银多元策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的 有关 规定, 本基金 的投 资范 围为 国内 依法公 开发 行、 上市 的
股票、 债券 及中 国证 监会 批准允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金股 票的 投资比 例为 0-95%,中小新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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企业私 募债 占基 金资 产净 值的比 例不 高 于 20% ， 权证 投 资占 基金 资产 净值 的比 例为 0-3% ， 现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则—— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号发 布 、财 政部 令第 76 号修订 ） 、 于 2006 年 2 月
15 日及 其后 颁布 和修 订的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称“企业会 计 准则”） 、 中国 证券 投资 基 金业 协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华万银 多元策 略灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》和在
财务报 表附 注四 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年度上 半年 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年度 上半 年的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与上 年度 一致 、会 计估 计与上 年度 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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花 税 征收 方式， 将对 买卖、 继承 、 赠 与所 书立 的 A 股、B 股股 权转 让书 据按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权 转 让书 据的 出让按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征
收印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定,自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 价差 收入， 继续 免征 营业 税
和企业 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号 文 《关于 股 权分 置试 点改 革有 关税 收 政策 问题 的通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[1998]55 号 文《关 于证券 投资 基金有 关税 收 问题的 通知 》的 规
定,对投 资者 从基 金分 配中获 得 的股 票的 股息、 红利 收入 以 及企 业债 券的 利息 收入,由上 市公 司及 债券
发行企 业在 向其 派发 股息 、红利 收入 和利 息收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ， 基金 向个 人投 资者
分配股 息、 红利 、利 息时 ，不再 代扣 个人 所得 税；
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2005]107 号文 《 关于股 息 红利 有关 个人 所得 税政 策 的补 充通 知》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％计 算应 纳税 所得额 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局、证 监会 财税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得税政策有关问题的 通知》的规定，个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票，持股期
限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个 月以上新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的税 率计 征个 人所 得 税。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有关问题的通 知》的规定，个人从公开 发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年 以内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 35,972,327.96
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 35,972,327.96
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 80,627,357.36 77,649,433.50 -2,977,923.86
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,627,357.36 77,649,433.50 -2,977,923.86
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 本基 金无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 21 页共 44 页
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本报告 期末 本基 金无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 本基 金无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,668.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 143.46
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 6,811.48
注：应 收结 算备 付金 利息 包含结 算保 证金 利息 。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 66,671.84
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 66,671.84
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 22 页共 44 页
应付赎 回费 65.07
其他应 付款 -
预提费 用 228,741.24
合计 228,806.31
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 139,483,305.71 139,483,305.71
本期申 购 884,618.15 884,618.15
本期赎 回（以“-” 号填 列） -20,673,768.74 -20,673,768.74
本期末 119,694,155.12 119,694,155.12
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -4,664,439.28 13,401,938.39 8,737,499.11
本期利 润 -22,447,991.56 5,657,103.91 -16,790,887.65
本期基金份额交易产生的
变动数
2,967,435.40 -1,199,301.81 1,768,133.59
其中： 基金 申购 款 -113,156.92 39,183.11 -73,973.81
基金赎 回款 3,080,592.32 -1,238,484.92 1,842,107.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -24,144,995.44 17,859,740.49 -6,285,254.95
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 126,732.98
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,379.02
其他 -
合计 130,112.00
注：结 算备 付金 利息 收入 包含结 算保 证金 利息 。
6.4.7.12 股票投资收益 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 23 页共 44 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 147,194,822.10
减：卖 出股 票成 本总 额 168,593,439.00
买卖股 票差 价收 入 -21,398,616.90
6.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 内无 基金 投资。
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资。
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资。
6.4.7.16 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.17 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资。
6.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 426,784.69
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 426,784.69
6.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 5,657,103.91
——股票 投资 5,657,103.91
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 - 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 24 页共 44 页
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 5,657,103.91
6.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 18,063.93
转换费 收入 896.25
合计 18,960.18
6.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 378,405.25
银行间 市场 交易 费用 -
合计 378,405.25
6.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 188,958.97
债券账 户维 护费 0.00
汇划手 续费 0.00
其他 -
合计 228,740.53
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 告签 发日 ，本 基金未 发生 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 25 页共 44 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 的关 联方 发生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金托 管人 控股 股东
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内未 有支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月10 日 （基 金合 同生
效日） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 872,644.92 1,152,425.74
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 426,482.35 506,687.79
注： 基金 管理 人报 酬按 前 一日基 金资 产净 值 1.5%的年 费 率逐 日计 提确 认。 计算 公 式为： 每日 基新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 26 页共 44 页
金管理 费＝ 前一 日基 金资 产净值× （1.5 ％÷当年 天数）
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月10 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 145,440.83 192,070.96
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 为： 每
日基金 托管 费=前一 日基 金资 产 净值×0.25÷ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 内未 发生 关联方 销售 服务 费。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月10 日（ 基金 合同生 效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公 司
35,972,327.9
6
126,732.98
72,805,977.5
3
108,492.65
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 27 页共 44 页
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 于 2016 年 01 月 19 日 卖 出了 中国 平安 保险 （集团 ） 股份 有限 公司 股票 （ 简称 ： 中国 平安 ，
代码 601318.SH ）7 万股 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00080
2
北京文
化
2016-06
-01
重大资
产重组
23.52
2016-0
8-22
21.86 80,700.00 1,790,978.37 1,898,064.00 -
30022
3
北京君
正
2016-06
-03
重大资
产重组
44.00 - - 6,500.00 282,100.00 286,000.00 -
30033
2
天壕环
境
2016-04
-11
筹划发
行股份
购买资
产
9.37
2016-0
7-29
9.91 99,000.00 949,091.00 927,630.00 -
30033
4
津膜科
技
2016-05
-20
重大资
产重组
18.05 - - 30,000.00 931,475.00 541,500.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 正回 购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 正回 购。
6.4.13 金融工具风险及 管 理 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 28 页共 44 页
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 29 页共 44 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 35,972,327.96 - - - 35,972,327.96
结算备 付金 224,916.88 - - - 224,916.88
存出保 证金 129,316.53 - - - 129,316.53
交易性 金融 资产 - - - 77,649,433.50 77,649,433.50
应收利 息 - - - 6,811.48 6,811.48
应收申 购款 - - - 1,911.33 1,911.33
资产总 计 36,326,561.37 - - 77,658,156.31
113,984,717.6
8
负债
应付赎 回款 - - - 118,165.09 118,165.09
应付管 理人 报酬 - - - 139,006.50 139,006.50
应付托 管费 - - - 23,167.77 23,167.77
应付交 易费 用 - - - 66,671.84 66,671.84
其他负 债 - - - 228,806.31 228,806.31
负债总 计 - - - 575,817.51 575,817.51
利率敏 感度 缺口 36,326,561.37 - - 77,082,338.80 113,408,900.1
7
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 42,976,876.81 - - - 42,976,876.81 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 30 页共 44 页
结算备 付金 173,694.38 - - - 173,694.38
存出保 证金 299,720.41 - - - 299,720.41
交易性 金融 资产 - - - 105,821,061.25
105,821,061.2
5
应收证 券清 算款 - - - 1,617,889.55 1,617,889.55
应收利 息 - - - 8,285.51 8,285.51
应收申 购款 - - - 232,517.38 232,517.38
资产总 计 43,450,291.60 - - 107,679,753.69
151,130,045.2
9
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,582,635.56 1,582,635.56
应付赎 回款 - - - 548,830.58 548,830.58
应付管 理人 报酬 - - - 194,764.54 194,764.54
应付托 管费 - - - 32,460.74 32,460.74
应付交 易费 用 - - - 193,164.13 193,164.13
其他负 债 - - - 357,384.92 357,384.92
负债总 计 - - - 2,909,240.47 2,909,240.47
利率敏 感度 缺口 43,450,291.60 - - 104,770,513.22
148,220,804.8
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个基 点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个基 点
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增 加约 9 增 加约 11
市场利 率下 降 25.00 bp 减 少约 9 减 少约 11
注： 本 基金 管理 人运用 XRisk Suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结 算备 付金 、
存出保 证金 和债 券类 资产 做出以 上利 率风 险的 敏感 性分析
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 31 页共 44 页
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 77,649,433.50 68.47
105,821,061.2
5
71.39
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 77,649,433.50 68.47
105,821,061.2
5
71.39
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本 基金业 绩 比较 基准 上升 1%
其他市 场变 量不 变, 本 基金业 绩 比较 基准 下降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
本基金业绩比较基准上
升 1%
增 加约 108 增 加约 129
本基金业绩比较基准下
降 1%
减 少约 108 减 少约 129 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 32 页共 44 页
注：1. 本基 金的 整体 业绩比 较 基准 为沪深 300 指数 收益率×60% ＋上 证国 债指数 收 益率×40% ；
2. 本基 金管 理人 运用 XRISK SUITE 风险 控制 系统对 本 基金 投资 组合 中股 票资 产 做出 以上 其他
价格风 险的 敏感 性分 析。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 77,649,433.50 68.12
其中： 股票 77,649,433.50 68.12
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,197,244.84 31.76
7 其他各 项资 产 138,039.34 0.12
8 合计 113,984,717.68 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
988,023.00 0.87
C 制造业 48,014,041.08 42.34
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
927,630.00 0.82
E 建筑业 1,117,790.82 0.99 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 33 页共 44 页
F 批发和 零售 业
648,599.76 0.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,061,969.55 7.99
J 金融业
6,176,731.96 5.45
K 房地产 业
4,592,738.72 4.05
L 租赁和 商务 服务 业
2,677,578.54 2.36
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
280,600.00 0.25
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
3,163,730.07 2.79
S 综合
- -
合计 77,649,433.50 68.47
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000802 北京文 化 80,700 1,898,064.00 1.67
2 601689 拓普集 团 55,700 1,835,315.00 1.62
3 601688 华泰证 券 97,000 1,835,240.00 1.62
4 001979 招商蛇 口 127,923 1,822,902.75 1.61
5 002400 省广股 份 105,170 1,486,052.10 1.31
6 000910 大亚科 技 94,051 1,453,087.95 1.28
7 002214 大立科 技 117,170 1,444,706.10 1.27
8 002048 宁波华 翔 62,400 1,427,088.00 1.26
9 600735 新华锦 101,174 1,419,471.22 1.25
10 603338 浙江鼎 力 30,700 1,415,270.00 1.25
11 000858 五 粮 液 43,364 1,410,630.92 1.24
12 000786 北新建 材 151,900 1,379,252.00 1.22
13 300379 东方通 17,300 1,375,004.00 1.21
14 601788 光大证 券 80,779 1,368,396.26 1.21
15 600418 江淮汽 车 107,800 1,366,904.00 1.21
16 002594 比亚迪 22,400 1,366,624.00 1.21
17 601009 南京银 行 134,030 1,258,541.70 1.11 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 34 页共 44 页
18 002405 四维图 新 51,150 1,258,290.00 1.11
19 002236 大华股 份 95,192 1,247,015.20 1.10
20 002308 威创股 份 74,049 1,216,625.07 1.07
21 000988 华工科 技 59,800 1,198,990.00 1.06
22 002152 广电运 通 72,450 1,191,078.00 1.05
23 000739 普洛药 业 190,000 1,179,900.00 1.04
24 002009 天奇股 份 72,200 1,179,026.00 1.04
25 600030 中信证 券 70,800 1,149,084.00 1.01
26 600055 华润万 东 64,800 1,137,888.00 1.00
27 300024 机器人 44,601 1,132,419.39 1.00
28 002273 水晶光 电 39,808 1,114,225.92 0.98
29 600600 青岛啤 酒 37,119 1,079,049.33 0.95
30 600105 永鼎股 份 110,786 1,038,064.82 0.92
31 600835 上海机 电 51,721 992,525.99 0.88
32 000671 阳 光 城 166,600 989,604.00 0.87
33 300198 纳川股 份 61,300 986,317.00 0.87
34 002361 神剑股 份 126,400 980,864.00 0.86
35 300059 东方财 富 43,335 962,037.00 0.85
36 601588 北辰实 业 224,683 959,396.41 0.85
37 600074 保千里 63,225 943,317.00 0.83
38 603308 应流股 份 37,500 942,750.00 0.83
39 600406 国电南 瑞 70,277 939,603.49 0.83
40 300332 天壕环 境 99,000 927,630.00 0.82
41 600476 湘邮科 技 31,964 901,065.16 0.79
42 600702 沱牌舍 得 35,600 898,544.00 0.79
43 002241 歌尔股 份 31,003 889,166.04 0.78
44 000678 襄阳轴 承 109,500 865,050.00 0.76
45 603766 隆鑫通 用 42,479 858,925.38 0.76
46 300133 华策影 视 53,451 832,232.07 0.73
47 002662 京威股 份 54,900 829,539.00 0.73
48 300252 金信诺 24,900 824,937.00 0.73
49 000959 首钢股 份 221,600 819,920.00 0.72
50 000413 东旭光 电 85,300 732,727.00 0.65
51 600990 四创电 子 8,200 710,858.00 0.63
52 600138 中青旅 35,267 681,358.44 0.60
53 600332 白云山 27,423 675,702.72 0.60
54 300369 绿盟科 技 15,900 672,729.00 0.59
55 002439 启明星 辰 25,900 668,997.00 0.59
56 600694 大商股 份 16,838 648,599.76 0.57
57 002217 合力泰 40,918 626,045.40 0.55
58 002410 广联达 43,483 621,806.90 0.55
59 300202 聚龙股 份 25,597 619,703.37 0.55
60 002368 太极股 份 17,300 614,669.00 0.54
61 601088 中国神 华 42,900 603,603.00 0.53 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 35 页共 44 页
62 300207 欣旺达 23,400 600,678.00 0.53
63 000488 晨鸣纸 业 75,634 600,533.96 0.53
64 600730 中国高 科 41,700 589,221.00 0.52
65 002081 金 螳 螂 58,791 589,085.82 0.52
66 600557 康缘药 业 36,000 587,880.00 0.52
67 300339 润和软 件 16,200 580,608.00 0.51
68 002380 科远股 份 16,600 569,878.00 0.50
69 000563 陕国投 Ａ 103,000 565,470.00 0.50
70 601633 长城汽 车 65,100 549,444.00 0.48
71 601028 玉龙股 份 76,000 542,640.00 0.48
72 300334 津膜科 技 30,000 541,500.00 0.48
73 002482 广田集 团 69,750 528,705.00 0.47
74 002271 东方雨 虹 30,510 525,687.30 0.46
75 601888 中国国 旅 11,600 510,168.00 0.45
76 600718 东软集 团 25,500 467,160.00 0.41
77 600887 伊利股 份 26,400 440,088.00 0.39
78 300144 宋城演 艺 17,400 433,434.00 0.38
79 600513 联环药 业 22,000 423,500.00 0.37
80 600741 华域汽 车 30,000 420,300.00 0.37
81 601898 中煤能 源 74,500 384,420.00 0.34
82 300367 东方网 力 14,100 350,103.00 0.31
83 300223 北京君 正 6,500 286,000.00 0.25
84 600661 新南洋 10,000 280,600.00 0.25
85 600266 北京城 建 18,544 231,614.56 0.20
86 002664 信质电 机 4,300 146,286.00 0.13
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 001979 招商蛇 口 3,600,699.07 2.43
2 002308 威创股 份 3,229,996.06 2.18
3 300202 聚龙股 份 3,079,694.00 2.08
4 600735 新华锦 2,725,044.00 1.84
5 601688 XD 华泰 证 2,683,389.21 1.81
6 600030 中信证 券 2,564,528.35 1.73
7 601788 光大证 券 2,535,915.00 1.71
8 601211 国泰君 安 2,470,888.00 1.67
9 000401 冀东水 泥 2,095,006.00 1.41
10 300379 东方通 2,022,788.00 1.36 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 36 页共 44 页
11 002586 围海股 份 2,016,184.00 1.36
12 000620 新华联 1,853,117.00 1.25
13 300059 东方财 富 1,849,445.87 1.25
14 300133 华策影 视 1,844,525.54 1.24
15 002214 大立科 技 1,819,744.00 1.23
16 000802 北京文 化 1,790,978.37 1.21
17 600358 国旅联 合 1,776,763.00 1.20
18 002373 千方科 技 1,757,414.00 1.19
19 002273 水晶光 电 1,657,729.00 1.12
20 600406 国电南 瑞 1,616,842.00 1.09
注：本 项“ 买入 金额” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000938 紫光股 份 2,979,541.34 2.01
2 002273 水晶光 电 2,604,036.64 1.76
3 601688 XD 华泰 证 2,584,399.78 1.74
4 600835 上海机 电 2,536,774.66 1.71
5 002586 围海股 份 2,208,083.50 1.49
6 300202 聚龙股 份 2,204,337.94 1.49
7 601318 中国平 安 2,177,799.10 1.47
8 002675 东诚药 业 2,169,181.41 1.46
9 000401 冀东水 泥 2,140,067.35 1.44
10 601211 国泰君 安 2,062,890.76 1.39
11 002308 威创股 份 2,026,469.08 1.37
12 000620 新华联 2,012,050.00 1.36
13 002271 东方雨 虹 1,983,309.59 1.34
14 601601 中国太 保 1,976,980.75 1.33
15 600992 贵绳股 份 1,899,282.06 1.28
16 000488 晨鸣纸 业 1,884,382.17 1.27
17 002373 千方科 技 1,869,986.00 1.26
18 000090 天健集 团 1,869,125.69 1.26
19 600358 国旅联 合 1,863,509.00 1.26
20 002179 中航光 电 1,857,228.95 1.25
注：本 项“ 卖出 金额” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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买入股 票的 成本 （成 交） 总额 134,764,707.34
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 147,194,822.10
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 与“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 38 页共 44 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报 告期 末本 基金投 资 的前 十名 证券 没有 被监 管 部门 立案 调查, 或 在报告 编 制日 前一 年内 受到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 129,316.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,811.48
5 应收申 购款 1,911.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 138,039.34
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000802 北京文 化 1,898,064.00 1.67
重大资 产重
组停牌
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 之前 可能 存在 尾差。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 39 页共 44 页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,836 42,205.27 0.00 0.00% 119,694,155.12 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月 10 日） 基金 份额 总额 301,911,140.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 139,483,305.71
本报告 期基金 总申 购份 额 884,618.15
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 20,673,768.74
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 119,694,155.12 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日 ，崔 建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无
重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 无涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
方正证 券 2 144,703,040.93 51.32% 105,821.21 51.32% -
东方证 券 2 129,740,122.38 46.01% 94,879.01 46.01% -
光大证 券 2 7,516,366.13 2.67% 5,496.76 2.67% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号 ）的 有关 规定， 本 基金 报告 期内 共租用 6 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制 度健 全。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、 具有 较强 的全 方位 金融服 务 能力 和水 平。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、 与被 选中 的证 券经 营机构 签 订席 位租 用协 议。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券商 提供 独立 的或 第三方 研 究报 告及 服务 ， 包 括宏 观 经济 、 行 业分 析、 公司研 发、 市场 数据 、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、 交易 部负 责落 实交 易量的 实 际分 配工 作。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
方正证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 中国证 券报 、证 券时 报、 2016-01-04 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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2015 年 年度 资产 净值 的公告 上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部
分 基金 2016 年 1 月 4 日开放 时 间的 公告
公司网 站 2016-01-04
3
新华基金管理股份有限公司关于调整长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-06
4
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部
分 基金 2016 年 1 月 7 日开放 时 间的 公告
公司网 站 2016-01-07
5
新华基金管理股份有限公司关于调整长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-09
6
新华基金管理股份有限公司关于调整长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-12
7
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资
基金关 于卖 出中 国平 安股 票的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-20
8
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资
基金 2015 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-22
9
新华基金管理股份有限公司关于变更长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-29
10
新华基金管理股份有限公司关于调整长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-02-17
11
新华基金管理股份有限公司基金行业高级管
理人员 变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-25
12
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加新兰 德开 展的 基金 申 （ 认） 购 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-26
13
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加众禄 基金 开展 的基 金申 （认） 购费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-28
14
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资
基金 2016 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-21
15
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加利得基金为销售机构并参加申购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-25
16
新华基金管理股份有限公司关于调整网上直
销系统 招商 银行 网银 支付 费率优 惠的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
2016-04-29 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 43 页共 44 页
公司网 站
17
新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理
财平台 和支 付宝 基金 支付 业务下 线的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-05-05
18
新华基金管理股份有限公司新华万银多元策
略灵活配置混合型证券投资基金基金经理变
更公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-06-18
19
新华基金管理股份有限公司新华万银多元策
略灵活配置混合型证券投资基金基金经理变
更公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-06-29
11 影响投资者决策的其他 重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华万银 多元 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 募集 的文件
（二） 关于 申请 募集 新华 万银多 元策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金之 法律 意见书
（三） 新华 万银 多元 策略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议
（四） 新华 万银 多元 策略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同
（五） 新华 基金 管理 股份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则
（六） 更新 的《 新华 万银 多元策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
（七） 基金 管理 人业 务资格 批 件、 营业 执照 和公 司章 程
（八） 基金 托管 人业 务资格 批 件及 营业 执照
（九） 重庆 市工 商行 政管 理局关 于核 准新 华基 金管 理有限 公司 变更 公司 名称 、变更 住所 的批 复
（十） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
12.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
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新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年八月二十 四日
