新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
新华积 极价值 灵活配 置混合 型证券 投资基 金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................... 错误! 未定义书签。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................... 错误! 未定义书签。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................... 错误! 未定义书签。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................... 错误! 未定义书签。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................... 错误! 未定义书签。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................... 错误! 未定义书签。
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................... 错误! 未定义书签。
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误! 未定义书签。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 错误! 未定义书签。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
6.2 利润 表 ............................................................................................................... 错误! 未定义书签。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................... 错误! 未定义书签。
6.4 报表 附注 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................... 错误! 未定义书签。
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 ................................................................... 错误! 未定义书签。
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ....... 错误! 未定义书签。
7.4 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.5 期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.6 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ............................................................... 错误! 未定义书签。
7.7 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ............................................................ 错误! 未定义书签。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ... 错误! 未定义书签。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误! 未定义书签。
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 . 错误! 未定义书签。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................... 错误! 未定义书签。
7.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .......................................... 错误! 未定义书签。
7.13 投资 组合 报告 附注 ......................................................................................... 错误! 未定义书签。
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ....................................................... 错误! 未定义书签。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................... 错误! 未定义书签。
8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ................................................................ 错误! 未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 50
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 50
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ............................................................................. 错误! 未定义书签。
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............. 错误! 未定义书签。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................. 错误! 未定义书签。
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务所 情况 .................................................................. 错误! 未定义书签。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 错误! 未定义书签。
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ..................................................... 错误! 未定义书签。
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 54
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
12.2 存放 地点 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
12.3 查阅 方式 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华积 极价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 新华积 极价 值灵 活配 置混 合
基金主 代码 001681
交易代 码 001681
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 21 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 447,661,222.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
主要投 资于 价值 相对 低估 且具有 良好 成长 性的 中小 市值股 票， 追求 基金 资
产长期 稳定 的增 值和 收益 ， 在合 理风 险限 度内 ， 力 争持续 实现 超越 业绩 基
准的超 额收 益。
投资策 略
投资策 略方 面， 本基 金将 以大类 资产 配置 策略 为基 础， 采 取积 极的 股票 投
资策略 和稳 健的 债券 投资 策略。
业绩比 较基 准 60%× 中证 500 指 数收 益率＋40%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种， 预期 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 洪渊
联系电 话 010-68779688 010-66105799
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95588
传真 010-68779528 010-66105798
注册地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 400010 100140 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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法定代 表人 陈重 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券
日报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新华基 金管 理股 份有 限公 司
北京市 海淀 区西 三环 北路 11 号海 通时 代商
务 中心 C1 座
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -31,605,312.12
本期利 润 -25,769,341.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0541
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.38%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -30,176,051.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.07
期末基 金资 产净 值 425,057,824.61
期末基 金份 额净 值 0.950
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.00%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基金 申购费 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
4、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 12 月 21 日 ，至 2016 年 6 月 30 日披 露日 未满一 年 。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.49% 0.59% 2.00% 0.94% 1.49% -0.35%
过去三 个月 2.81% 0.68% -0.40% 1.00% 3.21% -0.32%
过去六 个月 -4.81% 1.65% -11.58% 1.54% 6.77% 0.11%
自基金 合同 生
效起至 今
-5.00% 1.61% -11.84% 1.49% 6.84% 0.12%
注：1 、 本基 金合 同生 效日为 2015 年 12 月 21 日 ，至 2016 年 6 月 30 日披 露日 未 满一 年。
2、 本基 金股 票投 资部 分的业 绩 比较 基准 为：60%×中证 500 指 数收 益率+40%× 中国债 券总 指数
收益率 。
3、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华积 极价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2015 年 12 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日）
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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注：1 、 本基 金合 同生 效日为 2015 年 12 月 21 日 ，至 2016 年 6 月 30 日披 露日 未 满一 年。
2、 本 基金 建仓 期为 6 个 月， 本 报告 期， 本 基金 已完成 建 仓， 且建 仓期 结束 时各 项 资产 配置 比例
符合合 同约 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日 注册 成立。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着 35 只 开放 式 基金， 即新 华优选
分红混合型证券投资基金 、新华优选成长混合型证 券投资基金、新华泛资源 优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品 质企业混合型证券投资基 金、新华行业周期轮换混 合型证券投资基金、新
华中小市值优选混合型证 券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、 新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基
金、新华趋势领航混合型 证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券 投资基金、新华壹诺宝
货币市场基金、新华信用 增益债券型证券投资基金 、新华惠鑫分级债券型证 券投资基金、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金、新 华鑫利灵活配置混合型
证券投 资基 金 、 新 华鑫 安保 本一号 混合 型证 券投 资基 金、 新华 中证 环保 产业 指数 分级证 券投 资基 金 、
新华阿鑫一号保本混合型 证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投
资基金、新华策略精选股 票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新
华稳健 回报 灵活 配置混 合型 发 起式 证券 投资 基金、 新华 战 略新 兴产 业灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金、
新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号保 本混合型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新 华科技创新主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵 活配置混合型证券投资基 金、新华丰盈回报债券型 证券投资基金和新华健
康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李会忠 本基金 基金 经 2015-12-2 - 9 经济学 硕士 ，9 年证 券从 业经验 。新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司金 融工 程
部副总 监、 新
华鑫益 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 鑫
利灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华中 证
环保产 业指 数
分级证 券投 资
基金基 金经
理、新 华灵 活
主题混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
行业轮 换灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
科技创 新主 题
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华鑫 动力 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华增盈 回报 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理。
1 2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司， 历任 新华 基金 管理股
份有限 公司 行业 研究 员、 策 略分析
师、 新华 钻石 品质 企业 混合 型证券
投资基 金基 金经 理助 理。 现 任新华
基金管理股份有限公司金融工程
部副总 监、 新 华鑫 益灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫
利灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理、 新 华中 证环 保产 业指数
分级证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
灵活主题混合型证券投资基金基
金经理、 新华 行业 轮换 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
积极价值灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理、 新华 科技 创新主
题灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理、 新 华鑫 动力 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华积 极价值灵活配置混合型证 券投资基金的管理
人按照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 新华 积极 价值灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》
以及其它有关法律法规的 规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制
风险的 基础 上为 持有 人谋 求最大 利益 。运 作整 体合 法合规 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年修 订） ，公司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交易 部 根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由 交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交易 部 向银行间市场或交
易对手 询价 、 成交 确认 ， 并 根据“ 时 间优 先、 价格 优先” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 上半 年，市场 快速下 跌 后低 位横 盘整 理， 新能 源 汽车、智能 驾驶 相关电 子 元器 件、 有 色
金属、食品饮料走势较好 。本基金在维持较低仓位 的基础上适度仓位调整、 波段操作，同时优选个
股，取 得了 较好 的投 资收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.950 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-4.81%，同 期
比较基 准的 增长 率为-11.58% 。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为市 场将以震荡格局为主，难 有趋势性行情。我们将优 选那些质地好、有
业绩、 估值 低、 符合 转型 和改革 大方 向的 股票 进行 配置。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制定 估值 制度 并在 必要时 修 改；
② 确保 估值 方法 符合 现行法 规 ；
③ 批准 证券 估值 的步 骤和方 法 ；
④ 对异 常情 况做 出决 策。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估 值 决策 由估 值工 作小组 2/3 或 以上 多数 票通 过。
二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获得 独立 、完 整的 证券价 格 信息 ；
② 每日 证券 估值 ；
③ 检查 价格 波动 并进 行一般 准 确性 评估 ；
④ 向交 易员 或基 金经 理核实 价 格异 常波 动， 并在 必要 时 向估 值工 作小 组报 告；
⑤ 对每 日证 券价 格信 息和估 值 结果 进行 记录 ；
⑥ 对估 值调 整和 人工 估值进 行 记录 ；
⑦ 向估 值工 作小 组报 送月度 估 值报 告。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接受 监察 稽核 部对 所投资 证 券价 格异 常波 动的 问讯 ；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 ；
④ 向估 值工 作小 组报 告任何 他/她认 为可 能的 估值 偏差 。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对基 金会 计的 证券 价格信 息 需求 做出 即时 回应 ；
② 通知 基金 会计 关于 证券停 牌 、价 格突 发性 异常 波动 、 退市 等特 定信 息；
③ 评价 并确 认基 金会 计提供 的 估值 报告 。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监督 证券 的整 个估 值过程 ；
② 确保 估值 工作 小组 制定的 估 值政 策得 到遵 守；
③ 确保 公司 的估 值制 度和方 法 符合 现行 法律 、法 规的 要 求；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对于 估值 表中 价格 异常波 动 的证 券向 投资 部问 讯；
⑥ 对于 认为 不合 适或 者不再 合 适的 估值 方法 提交 估值 工 作小 组讨 论。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对新华积极价值灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，新华积极价 值灵活配置混合型证券投 资基金的管理人——新华 基金管理股份有限
公司在新华积极价值灵活 配置混合型证券投资基金 的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期 内，新华积极价值灵活配 置混合型证券投资基金
未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对新华基金 管理股份有限公司编制和 披露的新华积极价值灵活 配置混合型证券投
资 基金 2016 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
中国工 商银 行资 产托 管部
2016 年 8 月 19 日
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 积极 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 19,806,781.43 247,824,217.28
结算备 付金
4,889,727.28 -
存出保 证金
210,206.22 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 221,868,365.30 247,002,410.52
其中： 股票 投资
221,868,365.30 247,002,410.52
基金投 资
- - 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 180,000,000.00 -
应收证 券清 算款
342,934.61 -
应收利 息 6.4.7.4 35,287.70 51,360.64
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
427,153,302.54 494,877,988.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
111,859.88 431,824.58
应付赎 回款
635,128.00 -
应付管 理人 报酬
516,339.85 203,562.52
应付托 管费
86,056.64 33,927.07
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.5 516,873.53 220,949.98
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.6 229,220.03 9,041.10
负债合计
2,095,477.93 899,305.25
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.7 447,661,222.01 494,979,346.03
未分配 利润 6.4.7.8 -22,603,397.40 -1,000,662.84
所有者权益合计
425,057,824.61 493,978,683.19
负债和所有者权益总 计
427,153,302.54 494,877,988.44
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 未满 一年 ，基金 份额 净值
0.950 元， 基金 份额 总额 447,661,222.01 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 积极 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
-20,880,456.79
1.利息 收入
1,061,294.77
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.9 602,679.34
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
458,615.43
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） 6.4.7.10 -27,893,354.83
其中： 股票 投资 收益
-28,384,231.68
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 6.4.7.11 490,876.85
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.12 5,835,970.64
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.13 115,632.63
减：二、费用
4,888,884.69
1．管 理人 报酬
3,182,104.56
2．托 管费
530,350.71
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 6.4.7.14
946,573.96
5． 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6． 其他 费用 6.4.7.15 229,855.46
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-25,769,341.48
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-25,769,341.48
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 积极 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
494,979,346.03 -1,000,662.84 493,978,683.19
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -25,769,341.48 -25,769,341.48
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-47,318,124.02 4,166,606.92 -43,151,517.10
其中：1.基金 申购 款 7,805,333.26 -736,275.42 7,069,057.84
2.基 金赎 回款 -55,123,457.28 4,902,882.34 -50,220,574.94
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
447,661,222.01 -22,603,397.40 425,057,824.61
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华积 极价值灵活配 置混合型证 券投资基金（ 以下简称“ 本基金” ）系经中国证券监 督管理委 员
会证监许可【2015】1493 号文《关于准予新华积极 价值灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》
注册募集，由新华基金管 理股份有限公司发起募集 的契约型开放式混合型证 券投资基金，存续期不
限定。 于 2015 年 11 月 20 日通过 新华 基金 管理 股份 有限公 司的 直销 中心 和取 得基金 代销 业务 资格 并
与基金 管理 人签 订了 基金 销售服 务代 理协 议代 为办 理基金 销售 业务 的代 销机 构公开 发售 ， 发行 期限 ：
2015 年 11 月 20 日至 2015 年 12 月 17 日。 首次 募集 资 金总额 494,979,346.03 元, 其中 募集 资金 产生
利息 87,737.90 元， 并经 瑞华会 计师 事务 所瑞 华 验字[2015] 01360029 号验 资 报告予 以验 证。2015 年
12 月 21 日办 理基 金备 案 手续， 基金 合同 正式 生效 。本基 金为 契约 型开 放式 证券投 资基 金， 存续 期
不限定 ，本 基金 管理 人为 新华基 金管 理股 份有 限公 司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据《新华积极价值灵活 配置混合型证券投资基金 招募说明书》及《新华积 极价值灵活配置混新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金 的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括
国内依 法发 行上 市的 股票 （包括 中小 板、 创 业板 及 其他中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 权 证、 债券 资
产（国债、金融债、企业 债、公司债、中小企业私 募债券、次级债、可转换 债券、可交换债券、分
离交易 可转 债、 央行 票据 、 中期 票据 、 短 期融 资券 等） 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款 登、 现
金及到期日在一年以内的 政府债券，以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但
须符合 中国 证券 会相 关规 定） 。 如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理人 在 履
行适当 程序 后， 可以将 其 纳入投 资范 围。 本基金 股 票的投 资比 例为 0-95% ，中小企 业私 募债 占基金
资产净 值的 比例 不高 于 20% ， 权 证投 资占 基金 资产 净值 的 比例为 0-3% ， 现金 或 期日在 一年 以内 的政
府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 如法律 法 规或 中国 证监 会允 许， 基金 管理 人在 履行 适
当程序 后， 可以 调整 上述 投资品 种的 投资 比例 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为：60%× 中证 500 指数 收益
率+40%×中 国债 券总 指数收 益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 8 月 23 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则—— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号发 布 、财 政部 令第 76 号修订 ） 、 于 2006 年 2 月
15 日及 其后 颁布 和修 订的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称“企业会 计 准则”） 、 中国 证券 投资 基 金业 协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华积极 价值灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》和在财务
报表附 注四 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
（1）金 融资 产的 分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持 有能 力。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具( 主要 为权 证投 资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，其他以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
（2）金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和其 他各 类应 付款 项等 。
除衍生工具所产生的金融 负债外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融 负债列示。衍生工具所产 生的金融负债在资产负债 表中以衍生金融负债列
示。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按取得 时的公允价值作为
初始确 认金 额。
以公允价值计量且其变动 计入当 期损益的金融资产 的股票、债券以及不作为 有效套期工具的衍
生工具等，取得时发生的 相关交易费用计入当期损 益；支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金
股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利息 ，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负
债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，期间取得的利
息或现金股利，应当确认 为当期收益。应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以成本进行后续新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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计量， 在摊 销时 产生 的利 得或损 失， 应当 确认 为当 期收益 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金 融资产；金融负债的现时 义务全部或部分已经解除 的，终止确认该金融负
债或其一部分。处置该金 融资产或金融负债时，其 公允价值与初始入账金额 之间的差额应确认为投
资收益 ，同 时调 整公 允价 值变动 收益 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1）股 票投 资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股 票持 有期 间获 得的股 票 股利(包括 送红 股和 公积 金 转增 股本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2）债 券投 资
买入债券于交易日确认为 债券投资。债券投资成本 按债券的公允价值入账， 相关交易费用直接
计入当期损益，上述公允 价值不包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的 利息（作为应收利息单
独核算 ） 。
配售及认购新发行的分离 交易可转债，于实际取得 日按照估值方法对分离交 易可转债的认购成
本进行 分摊 ，确 认应 归属 于债券 部分 的成 本。
买入零息债券视同到期一 次还本付息的附息债券， 根据其发行价、到期价和 发行期限推算内含
报酬率 后， 逐日 确认 债券 利息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3）权 证投 资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证(包括 配股 权证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转债而取得的权证 ，于实际取得日按照估值 方法对分离交易可
转债的 认购 成本 进行 分摊 ，确认 应归 属于 权证 部分 的成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4）分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2）、（ 3） 中相 关原 则进 行计 算。
（5）买 入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6）卖 出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
（1）估 值原 则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有 利市 场进 行。
存在活跃市场的金融资产 或金融负债以活跃市场中 的报价确定公允价值。不 存在活跃市场的金
融资产或金融负债采用估 值技术确定公允价值。采 用估值技术得出的结果反 映估值日在公平交易中
可能采用的交易价格。估 值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的
价格、 参照 实质 上相 同的 其他金 融工 具的 当前 公允 价值、 现金 流量 折现 法和 期权定 价模 型等 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，但
最近交易日后经济环境未 发生重大变化且证券发行 机构未发生影响证券价格 的重大事件的，采用最
近交易 市价 确定 公允 价值 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日无市价，且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证 券价格的重大事件，使潜 在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响
在 0.25％ 以上 的， 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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价值。
当投资 品种 不再 存在 活跃 市场， 且其 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25 ％
以上的,采 用市 场参 与者 普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有 可靠 性的估 值技 术， 确定 投
资品种 的公 允价 值。
（2）主 要资 产的 估值 方法
①股票 投资
上市交易的股票按其估值 日在证券交易所挂牌的市 场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，按最近交易日 的市场交易收盘价估值； 估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重 大变化的，参考类似投资 品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易
市价以 确定 公允 价值 并估 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价 值的 情况 下按 成本 估值。
首次公开发行有明确锁定 期的股票，在同一股票上 市交易后，在锁定期内按 估值日证券交易所
挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价估 值。
由于送股、转增股、配股 和公开增发形成的暂时流 通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂
牌的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 估值 。
非公开发行股票在锁定期 内的估值方法为：若在证 券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价
低于非 公开 发行 股票 的初 始投资 成本 ， 按估 值日 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 估值 ；
若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按锁定期
内已经 过交 易天 数占 锁定 期内总 交易 天数 的比 例将 两者之 间差 价的 一部 分确 认为估 值增 值。
②债券 投资
对在交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的实 行净 价交 易的固 定收 益品 种 （含 上 交所可 交换 债） ， 选
取中证 指数 有限 公司 提供 的相应 品种 当日 的估 值净 价作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券 （ 含深 交所 可交换 债券 ） ， 采用 交易 所 每日收 盘价 （估 值
全价） 扣减 上一 起息 日至 估值日 每百 元债 券的 税后 应计利 息（ 算头 算尾 ）后 的价格 作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 挂牌 转让 的资产 支持 证券 、私 募债 券和未 上市 债券 ，采 用成 本估值 。
对于银行间市场上的固定 收益品种，选取中国债券 登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估
值净价加上上一起息日至 估值日每百元债券的税前 应计利息（算头算尾）减 去上一起息日至估值日
每百元 债券 的税 后应 计利 息（算 头算 尾） 后的 价格 作为公 允价 值。
③如有确凿证据表明按上 述方法进行估值不能客观 反映其公允价值，本基金 的管理人应根据具新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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体情况 与基 金托 管人 商定 后按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 确认 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于月末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
（1）利 息收 入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入在持有债券 期内，按债券的票面价值 和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额，逐日 确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本
付息的 附息 债， 根据 其发 行价、 到期 价和 发行 期限 推算内 含票 面利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
买入返售金融资产收入按 买入返售金融资产的摊余 成本在返售期内以实际利 率法逐日计提，若
合同利 率与 实际 利率 差异 较小， 则采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 。
（2）投 资收 益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息
（若有 ）后 的差 额确 认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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股利收入于除息日按上市 公司宣告的分红派息比例 计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人
所得税 后的 净额 确认 。
（3）公 允价 值变 动损 益
公允价值变动损益系本基 金持有的采用公允价值模 式计量的交易性金融资产 、交易性金融负债
等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损 失，并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时
转出计 入投 资收 益。
（4）其 他收 入
其 他 收入 在主 要风 险和 报酬 已 经转 移给 对方， 经济 利益 很 可能 流入 且金 额可 以可 靠 计量 时确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基 金管 理费 按前 一日基 金 资产 净值的 1.5% 年费 率计提 ；
（2）基 金托 管费 按前 一日基 金 资产 净值的 0.25% 年 费率计 提；
（3） 卖出 回购 金融 资产 支 出， 按卖出 回购 金融 资产 的摊余 成本 及实 际利 率 （当 实 际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
（4） 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ， 按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第三位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
（1） 本计 划收 益分 配方 式 分为两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
（2） 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
（3）每 一基 金份 额享 有同等 分 配权 ；
（4）法 律法 规或 监管 机关另 有 规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期未 发生 差错 更正。
6.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花 税 征收 方式， 将对 买卖、 继承 、 赠 与所 书立 的 A 股、B 股股 权转 让书 据按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权 转 让书 据的 出让按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征
收印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定,自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 价差 收入， 继续 免征 营业 税
和企业 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[1998]55 号 文《关 于证券 投资 基金有 关税 收 问题的 通知 》的 规
定,对投 资者 从基 金分 配中获 得 的股 票的 股息、 红利 收入 以 及企 业债 券的 利息 收入,由上 市公 司及 债券
发行企 业在 向其 派发 股息 、红利 收入 和利 息收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ， 基金 向个 人投 资者
分配股 息、 红利 、利 息时 ，不再 代扣 个人 所得 税；
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2005]107 号文 《 关于股 息 红利 有关 个人 所得 税政 策 的补 充通 知》新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％计 算应 纳税 所得额 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务总局 、 证监 会财 税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得税政策有关问题的 通知》的规定，个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票，持股期
限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个 月以上
至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的税 率计 征个 人所 得 税。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有关问题的通 知》的规定，个人从公开 发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年 以内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 19,806,781.43
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 19,806,781.43
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 216,481,549.35 221,868,365.30 5,386,815.95
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - - 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 216,481,549.35 221,868,365.30 5,386,815.95
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.3 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 市场 180,000,000.00 -
合计 180,000,000.00 -
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.4 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 20,213.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,065.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 13,008.83
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 35,287.70
注：1 、应 收结 算备 付金 利 息包括 存出 保证 金利 息。
2、本 基金 2015 年 12 月 21 日 成立 ，报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.5 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 27 页共 55 页
交易所 市场 应付 交易 费用 516,873.53
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 516,873.53
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.6 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 478.79
其他应 付款 -
预提费 用 228,741.24
合计 229,220.03
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.7 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 494,979,346.03 494,979,346.03
本期申 购 7,805,333.26 7,805,333.26
本期赎 回（以“-” 号填 列） -55,123,457.28 -55,123,457.28
本期末 447,661,222.01 447,661,222.01
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.8 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -551,508.15 -449,154.69 -1,000,662.84
本期利 润 -31,605,312.12 5,835,970.64 -25,769,341.48
本期基金份额交易产生的
变动数
1,980,768.71 2,185,838.21 4,166,606.92
其中： 基金 申购 款 -456,878.72 -279,396.70 -736,275.42
基金赎 回款 2,437,647.43 2,465,234.91 4,902,882.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -30,176,051.56 7,572,654.16 -22,603,397.40
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.7.9 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 567,860.75
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 34,818.59
其他 -
合计 602,679.34
注：1 、结 算备 付金 利息 收 入包括 存出 保证 金利 息收 入。
2、本 基金 2015 年 12 月 21 日 成立 ，报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.10 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 327,150,674.00
减：卖 出股 票成 本总 额 355,534,905.68
买卖股 票差 价收 入 -28,384,231.68
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.11 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 490,876.85
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 490,876.85
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.12 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 5,835,970.64
——股票 投资 5,835,970.64
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 - 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 5,835,970.64
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.13 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 115,356.02
转换费 收入 276.61
合计 115,632.63
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.14 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 946,573.96
银行间 市场 交易 费用 -
合计 946,573.96
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 188,137.04
债券账 户维 护费 -
汇划手 续费 1,936.86
其他 -
合计 229,855.46
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 需要 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 告签 发日 ，本 基金未 发生 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
恒泰证 券 7,500,917.09 1.15%
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
恒泰证 券 340,000,000.00 6.53%
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券 5,485.49 0.98% 5,801.26 1.12%
注 ： 本基金 2015 年 12 月 21 日成 立， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,182,104.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,000,693.54
注：1 、基金管理人报 酬按 前一日基金资产净 值 1.5% 的年费率逐日计提, 逐日 累计至每月月底,
按月支 付。
其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前 一日 基金 资产 净值×1.5%/ 当年 天数
2、 本基 金成 立于 2015 年 12 月 21 日， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 未满 一年。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 530,350.71
注：1 、 基金 托管 费按 前一日 的 基金 资产 净值 0.25% 的年费 率逐 日计 提确 认。
其计算 公式 为: 日托 管人 报酬= 前 一日 基金 资产 净值×0.25%/ 当 年天 数。
2、 本基 金成 立于 2015 年 12 月 21 日， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 未满 一年。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 32 页共 55 页
本基金 本报 告期 未进 行银 行债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
19,806,781.43 567,860.75
注： 1 、 本 基金 的银 行存 款由基 金 托管 人中 国工 商银 行股 份 有限 公司 保管， 按银 行同 业 利率 计息。
2、 本基 金成 立于 2015 年 12 月 21 日， 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 未满 一年。
6.4.10.5 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 间无 利润 分配事 项。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 33 页共 55 页
价
60035
8
国旅联
合
2016-04
-05
筹划重
大资产
重组
13.50
2016-0
8-05
12.57 27,700.00 465,517.43 373,950.00 -
60063
4
中技控
股
2016-06
-22
筹划重
大资产
重组
14.41 - - 66,100.00 1,026,588.14 952,501.00 -
60084
3
上工申
贝
2016-02
-18
筹划重
大资产
重组
13.71
2016-0
7-26
15.08 102,100.00 1,552,273.96 1,399,791.00 -
00052
4
岭南控
股
2016-04
-05
筹划重
大资产
重组
13.08 - - 38,400.00 638,159.49 502,272.00 -
00072
0
新能泰
山
2016-03
-22
筹划重
大资产
重组
6.75 - - 160,800.00 1,471,949.00 1,085,400.00 -
00080
2
北京文
化
2016-06
-01
筹划重
大资产
重组
23.52
2016-0
8-22
21.86 33,877.00 984,112.71 796,787.04 -
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
筹划重
大资产
重组
9.63 - - 22,600.00 245,246.00 217,638.00 -
00224
9
大洋电
机
2016-06
-08
筹划重
大资产
重组
11.97
2016-0
7-28
10.77 38,400.00 348,624.39 459,648.00 -
00234
7
泰尔重
工
2016-04
-05
筹划发
行股份
购买资
产并募
集配套
资金
19.45
2016-0
7-18
21.40 22,500.00 481,350.64 437,625.00 -
00244
5
中南文
化
2016-06
-14
筹划重
大资产
重组
22.99 - - 6,100.00 103,040.34 140,239.00 -
00245
2
长高集
团
2016-06
-14
拟发行
股份和
支付现
金购买
股份并
向特定
对象非
公开发
行股份
募集配
套资金
12.02
2016-0
7-12
10.82 17,300.00 196,866.60 207,946.00 - 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 34 页共 55 页
00255
5
三七互
娱
2016-03
-10
筹划重
大资产
重组
18.10
2016-0
8-16
19.91 14,000.00 237,886.00 253,400.00 -
30016
6
东方国
信
2016-06
-08
筹划重
大资产
重组
27.47 - - 39,607.00 975,183.47 1,088,004.29 -
30018
4
力源信
息
2016-03
-04
筹划重
大资产
重组
11.03 - - 93,000.00 1,424,374.90 1,025,790.00 -
30024
6
宝莱特
2016-06
-27
筹划非
公开发
行股票
事项
30.31
2016-0
7-01
32.20 11,500.00 420,917.97 348,565.00 -
30029
9
富春通
信
2016-02
-29
筹划重
大资产
重组
27.51 - - 35,100.00 1,657,697.50 965,601.00 -
30030
0
汉鼎宇
佑
2016-05
-10
筹划重
大资产
重组
30.56 - - 19,200.00 641,268.48 586,752.00 -
30044
1
鲍斯股
份
2016-04
-01
筹划重
大资产
重组
26.63
2016-0
8-12
23.97 39,600.00 702,451.00 1,054,548.00 -
30046
6
赛摩电
气
2016-06
-27
筹划重
大资产
重组
29.86 - - 58,300.00 1,560,320.79 1,740,838.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
报告期 内， 本基 金未 发生 银行间 市场 债券 正回 购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券 款 余额为 0，无 抵押 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
" 本基金在 日常 经营 活动 中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流 动性 风险 及 市场风 险。 本 基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 35 页共 55 页
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
"
6.4.13.2 信用风险
" 信用风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或 者基金 所投 资证券 之发 行人 出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得 超 过该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
"
6.4.13.3 流动性风险
" 流动性风 险是 指基 金所 持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本 基金 的流 动性风 险一 方面来 自于 基金 份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
"
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 36 页共 55 页
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 19,806,781.43 - - - 19,806,781.43
结算备 付金 4,889,727.28 - - - 4,889,727.28
存出保 证金 210,206.22 - - - 210,206.22
交易性 金融 资产 - - - 221,868,365.30
221,868,365.3
0
买入返 售金 融资
产
180,000,000.00 - - -
180,000,000.0
0
应收证 券清 算款 - - - 342,934.61 342,934.61
应收利 息 - - - 35,287.70 35,287.70
资产总 计 204,906,714.93 - - 222,246,587.61
427,153,302.5
4
负债
应付证 券清 算款 - - - 111,859.88 111,859.88
应付赎 回款 - - - 635,128.00 635,128.00
应付管 理人 报酬 - - - 516,339.85 516,339.85
应付托 管费 - - - 86,056.64 86,056.64
应付交 易费 用 - - - 516,873.53 516,873.53
其他负 债 - - - 229,220.03 229,220.03
负债总 计 - - - 2,095,477.93
2,095,477.9
3
利率敏 感度 缺口 204,906,714.93 - - 220,151,109.68 425,057,824.6
1
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 37 页共 55 页
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个基 点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个基 点
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增 加约 51 -
市场利 率下 降 25.00 bp 减 少约 51 -
注： 本 基金 管理 人运用 XRisk Suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结 算备 付金 、
存出保 证金 和债 券类 资产 做出以 上利 率风 险的 敏感 性分析
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的资 产与 负债 均以 人民币 计价,因此 无外 汇风险.
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 221,868,365.30 52.20 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 38 页共 55 页
其他 - - - -
合计 221,868,365.30 52.20 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本 基金业 绩 比较 基准 上升 1%
其他市 场变 量不 变, 本 基金业 绩 比较 基准 下降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
本基金业绩比较基准上
升 1%
增 加约 306 -
本基金业绩比较基准下
降 1%
减 少约 306 -
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 221,868,365.30 51.94
其中： 股票 221,868,365.30 51.94
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 180,000,000.00 42.14
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,696,508.71 5.78 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 39 页共 55 页
7 其他各 项资 产 588,428.53 0.14
8 合计 427,153,302.54 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,107,462.00 0.73
B 采矿业
3,914,744.59 0.92
C 制造业 114,245,796.67 26.88
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,708,458.15 0.40
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
9,656,081.95 2.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
855,670.00 0.20
H 住宿和 餐饮 业
884,780.00 0.21
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
52,991,372.87 12.47
J 金融业
9,042,159.84 2.13
K 房地产 业
9,979,182.47 2.35
L 租赁和 商务 服务 业
3,516,664.75 0.83
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,937,468.00 0.46
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
398,177.00 0.09
R 文化、 体育 和娱 乐业
7,780,040.62 1.83
S 综合
1,850,306.39 0.44
合计 221,868,365.30 52.20
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000858 五 粮 液 158,193 5,146,018.29 1.21 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 40 页共 55 页
2 600570 恒生电 子 67,968 4,538,223.36 1.07
3 600519 贵州茅 台 13,000 3,794,960.00 0.89
4 300287 飞利信 260,000 3,484,000.00 0.82
5 600571 信雅达 58,600 3,230,032.00 0.76
6 000997 新 大 陆 159,302 3,192,412.08 0.75
7 000983 西山煤 电 368,055 2,999,648.25 0.71
8 002609 捷顺科 技 167,200 2,941,048.00 0.69
9 300285 国瓷材 料 70,900 2,828,201.00 0.67
10 002230 科大讯 飞 83,110 2,730,163.50 0.64
11 002714 牧原股 份 52,400 2,647,772.00 0.62
12 002292 奥飞娱 乐 87,891 2,632,335.45 0.62
13 300113 顺网科 技 67,770 2,572,549.20 0.61
14 002439 启明星 辰 99,400 2,567,502.00 0.60
15 300159 新研股 份 136,008 2,454,944.40 0.58
16 000810 创维数 字 129,100 2,332,837.00 0.55
17 300072 三聚环 保 76,857 2,124,327.48 0.50
18 002444 巨星科 技 102,203 2,076,764.96 0.49
19 601377 兴业证 券 280,100 2,069,939.00 0.49
20 600887 伊利股 份 123,100 2,052,077.00 0.48
21 601028 玉龙股 份 287,200 2,050,608.00 0.48
22 600735 新华锦 141,700 1,988,051.00 0.47
23 300075 数字政 通 76,600 1,964,790.00 0.46
24 600390 *ST 金瑞 139,640 1,878,158.00 0.44
25 600963 岳阳林 纸 302,600 1,851,912.00 0.44
26 600701 *ST 工新 140,281 1,850,306.39 0.44
27 300018 中元股 份 143,538 1,824,367.98 0.43
28 300170 汉得信 息 119,106 1,808,029.08 0.43
29 603558 健盛集 团 92,600 1,747,362.00 0.41
30 300466 赛摩电 气 58,300 1,740,838.00 0.41
31 601688 华泰证 券 90,302 1,708,513.84 0.40
32 000005 世纪星 源 224,900 1,695,746.00 0.40
33 600600 青岛啤 酒 54,000 1,569,780.00 0.37
34 600158 中体产 业 87,869 1,559,674.75 0.37
35 000687 华讯方 舟 78,719 1,558,636.20 0.37
36 300168 万达信 息 59,700 1,551,603.00 0.37
37 600438 通威股 份 230,223 1,464,218.28 0.34
38 000848 承德露 露 121,962 1,457,445.90 0.34
39 300348 长亮科 技 38,404 1,419,411.84 0.33
40 600843 上工申 贝 102,100 1,399,791.00 0.33
41 300115 长盈精 密 66,522 1,370,353.20 0.32
42 000523 广州浪 奇 124,800 1,356,576.00 0.32
43 600713 南京医 药 160,800 1,353,936.00 0.32
44 600446 金证股 份 36,800 1,322,960.00 0.31
45 002251 步 步 高 98,735 1,280,592.95 0.30 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 41 页共 55 页
46 002339 积成电 子 69,500 1,267,680.00 0.30
47 600266 北京城 建 100,600 1,256,494.00 0.30
48 000783 长江证 券 107,800 1,250,480.00 0.29
49 600073 上海梅 林 109,199 1,250,328.55 0.29
50 300226 上海钢 联 24,600 1,239,840.00 0.29
51 600958 东方证 券 72,400 1,217,044.00 0.29
52 600048 保利地 产 138,500 1,195,255.00 0.28
53 603108 润达医 疗 41,800 1,178,342.00 0.28
54 600362 江西铜 业 87,400 1,178,152.00 0.28
55 600883 博闻科 技 80,300 1,165,153.00 0.27
56 600809 山西汾 酒 51,600 1,144,488.00 0.27
57 600298 安琪酵 母 63,900 1,139,976.00 0.27
58 300036 超图软 件 46,000 1,127,000.00 0.27
59 600498 烽火通 信 46,101 1,119,332.28 0.26
60 002284 亚太股 份 58,402 1,114,894.18 0.26
61 002701 奥瑞金 125,503 1,108,191.49 0.26
62 300339 润和软 件 30,902 1,107,527.68 0.26
63 000751 锌业股 份 200,000 1,106,000.00 0.26
64 300352 北信源 58,820 1,098,169.40 0.26
65 000150 宜华健 康 35,200 1,097,536.00 0.26
66 300166 东方国 信 39,607 1,088,004.29 0.26
67 000720 新能泰 山 160,800 1,085,400.00 0.26
68 300212 易华录 35,900 1,068,743.00 0.25
69 300379 东方通 13,400 1,065,032.00 0.25
70 300024 机器人 41,600 1,056,224.00 0.25
71 300441 鲍斯股 份 39,600 1,054,548.00 0.25
72 300184 力源信 息 93,000 1,025,790.00 0.24
73 300029 天龙光 电 78,213 1,016,769.00 0.24
74 300188 美亚柏 科 38,100 1,014,984.00 0.24
75 002624 完美环 球 26,600 1,004,150.00 0.24
76 000612 焦作万 方 140,400 1,002,456.00 0.24
77 300291 华录百 纳 42,493 999,860.29 0.24
78 002500 山西证 券 60,300 998,568.00 0.23
79 300386 飞天诚 信 29,700 985,149.00 0.23
80 600458 时代新 材 63,200 984,656.00 0.23
81 002009 天奇股 份 60,000 979,800.00 0.23
82 600030 中信证 券 60,300 978,669.00 0.23
83 300400 劲拓股 份 26,701 965,775.17 0.23
84 300299 富春通 信 35,100 965,601.00 0.23
85 000599 青岛双 星 140,000 963,200.00 0.23
86 002119 康强电 子 47,000 961,620.00 0.23
87 600634 中技控 股 66,100 952,501.00 0.22
88 300467 迅游科 技 14,900 922,012.00 0.22
89 002171 楚江新 材 51,900 894,237.00 0.21 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 42 页共 55 页
90 600756 浪潮软 件 29,500 887,950.00 0.21
91 002594 比亚迪 14,500 884,645.00 0.21
92 000630 铜陵有 色 341,499 867,407.46 0.20
93 603019 中科曙 光 21,600 860,112.00 0.20
94 300327 中颖电 子 16,000 854,880.00 0.20
95 300053 欧比特 46,500 843,975.00 0.20
96 002697 红旗连 锁 139,400 841,976.00 0.20
97 600152 维科精 华 76,300 827,855.00 0.19
98 300133 华策影 视 52,520 817,736.40 0.19
99 002563 森马服 饰 74,000 801,420.00 0.19
100 002183 怡 亚 通 55,903 800,530.96 0.19
101 000802 北京文 化 33,877 796,787.04 0.19
102 000488 晨鸣纸 业 98,000 778,120.00 0.18
103 002400 省广股 份 54,995 777,079.35 0.18
104 002510 天汽模 93,100 774,592.00 0.18
105 002312 三泰控 股 40,600 769,370.00 0.18
106 300409 道氏技 术 15,701 751,292.85 0.18
107 000860 顺鑫农 业 31,470 748,356.60 0.18
108 300369 绿盟科 技 17,619 745,459.89 0.18
109 600503 华丽家 族 81,100 743,687.00 0.17
110 600468 百利电 气 51,600 730,140.00 0.17
111 002699 美盛文 化 21,301 711,240.39 0.17
112 600850 华东电 脑 24,441 701,212.29 0.16
113 002350 北京科 锐 34,600 698,920.00 0.16
114 601888 中国国 旅 15,878 698,314.44 0.16
115 002367 康力电 梯 44,900 691,460.00 0.16
116 300398 飞凯材 料 9,200 688,160.00 0.16
117 300016 北陆药 业 30,000 685,500.00 0.16
118 300144 宋城演 艺 27,500 685,025.00 0.16
119 600987 航民股 份 55,900 677,508.00 0.16
120 600099 林海股 份 56,500 665,005.00 0.16
121 000938 紫光股 份 10,900 663,592.00 0.16
122 300253 卫宁健 康 26,801 661,984.70 0.16
123 002260 德奥通 航 25,200 653,940.00 0.15
124 000797 中国武 夷 43,700 652,878.00 0.15
125 600138 中青旅 33,600 649,152.00 0.15
126 600992 贵绳股 份 52,500 648,375.00 0.15
127 002285 世联行 82,400 641,896.00 0.15
128 002094 青岛金 王 24,000 641,040.00 0.15
129 600750 江中药 业 20,100 639,180.00 0.15
130 002661 克明面 业 38,500 631,785.00 0.15
131 300097 智云股 份 12,502 625,725.10 0.15
132 002410 广联达 43,606 623,565.80 0.15
133 600207 安彩高 科 60,905 623,058.15 0.15 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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134 300088 长信科 技 41,600 618,592.00 0.15
135 300191 潜能恒 信 13,300 608,209.00 0.14
136 000501 鄂武商 Ａ 38,401 602,511.69 0.14
137 002354 天神娱 乐 6,900 602,232.00 0.14
138 002241 歌尔股 份 20,700 593,676.00 0.14
139 002527 新时达 37,202 587,791.60 0.14
140 300300 汉鼎宇 佑 19,200 586,752.00 0.14
141 600422 昆药集 团 42,700 582,428.00 0.14
142 000616 海航投 资 106,142 566,798.28 0.13
143 600386 北巴传 媒 30,009 559,967.94 0.13
144 600278 东方创 业 35,800 556,690.00 0.13
145 600826 兰生股 份 21,100 552,398.00 0.13
146 300086 康芝药 业 47,500 546,250.00 0.13
147 600302 标准股 份 62,339 523,647.60 0.12
148 002029 七 匹 狼 51,501 522,735.15 0.12
149 600637 东方明 珠 21,100 512,097.00 0.12
150 600165 新日恒 力 38,600 510,292.00 0.12
151 300167 迪威视 讯 31,400 508,994.00 0.12
152 002534 杭锅股 份 47,350 504,277.50 0.12
153 000524 岭南控 股 38,400 502,272.00 0.12
154 300367 东方网 力 20,000 496,600.00 0.12
155 000519 江南红 箭 39,041 496,211.11 0.12
156 300251 光线传 媒 42,000 485,520.00 0.11
157 600760 *ST 黑豹 53,994 468,127.98 0.11
158 300350 华鹏飞 13,100 467,670.00 0.11
159 300027 华谊兄 弟 34,075 461,375.50 0.11
160 601633 长城汽 车 54,601 460,832.44 0.11
161 300206 理邦仪 器 41,400 460,368.00 0.11
162 002477 雏鹰农 牧 77,000 459,690.00 0.11
163 002249 大洋电 机 38,400 459,648.00 0.11
164 600705 中航资 本 76,600 450,408.00 0.11
165 002521 齐峰新 材 39,301 449,603.44 0.11
166 002048 宁波华 翔 19,500 445,965.00 0.10
167 600520 *ST 中发 23,700 443,664.00 0.10
168 600255 鑫科材 料 102,025 442,788.50 0.10
169 002347 泰尔重 工 22,500 437,625.00 0.10
170 000681 视觉中 国 17,600 416,240.00 0.10
171 300295 三六五 网 12,801 416,032.50 0.10
172 600485 信威集 团 23,300 415,672.00 0.10
173 002450 康得新 24,078 411,733.80 0.10
174 002343 慈文传 媒 8,400 407,400.00 0.10
175 300370 安控科 技 35,700 405,552.00 0.10
176 300341 麦迪电 气 23,700 404,085.00 0.10
177 000793 华闻传 媒 40,700 402,116.00 0.09 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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178 603288 海天味 业 13,187 400,884.80 0.09
179 601933 永辉超 市 96,704 399,387.52 0.09
180 300015 爱尔眼 科 10,900 398,177.00 0.09
181 000799 酒鬼酒 16,700 397,460.00 0.09
182 000548 湖南投 资 50,000 388,000.00 0.09
183 300078 思创医 惠 11,600 387,904.00 0.09
184 002655 共达电 声 23,900 385,985.00 0.09
185 000721 西安饮 食 53,200 382,508.00 0.09
186 300121 阳谷华 泰 27,800 380,582.00 0.09
187 600358 国旅联 合 27,700 373,950.00 0.09
188 600837 海通证 券 23,900 368,538.00 0.09
189 000056 皇庭国 际 14,301 364,389.48 0.09
190 000815 美利纸 业 17,304 359,577.12 0.08
191 000632 三木集 团 42,005 359,142.75 0.08
192 002305 南国置 业 62,208 349,608.96 0.08
193 603939 益丰药 房 10,701 349,066.62 0.08
194 600305 恒顺醋 业 30,300 349,056.00 0.08
195 300246 宝莱特 11,500 348,565.00 0.08
196 600327 大东方 38,606 344,365.52 0.08
197 300249 依米康 34,550 341,354.00 0.08
198 002298 中电鑫 龙 20,600 339,900.00 0.08
199 600126 杭钢股 份 56,607 339,642.00 0.08
200 002571 德力股 份 21,000 338,100.00 0.08
201 600229 城市传 媒 27,700 337,940.00 0.08
202 002160 常铝股 份 38,402 336,401.52 0.08
203 603901 永创智 能 18,700 336,226.00 0.08
204 000558 莱茵体 育 20,300 335,762.00 0.08
205 300252 金信诺 10,000 331,300.00 0.08
206 601799 星宇股 份 7,200 329,904.00 0.08
207 600077 宋都股 份 67,500 326,700.00 0.08
208 000615 京汉股 份 17,700 324,795.00 0.08
209 000678 襄阳轴 承 40,700 321,530.00 0.08
210 002131 利欧股 份 18,601 317,891.09 0.07
211 300150 世纪瑞 尔 29,331 317,654.73 0.07
212 600055 华润万 东 17,922 314,710.32 0.07
213 300377 赢时胜 6,302 311,885.98 0.07
214 000606 *ST 易桥 30,700 307,921.00 0.07
215 002155 湖南黄 金 23,302 306,887.34 0.07
216 600803 新奥股 份 25,406 296,742.08 0.07
217 002236 大华股 份 22,404 293,492.40 0.07
218 300213 佳讯飞 鸿 10,301 290,900.24 0.07
219 300130 新国都 9,400 290,460.00 0.07
220 300243 瑞丰高 材 17,500 287,000.00 0.07
221 300382 斯莱克 7,635 286,923.30 0.07 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 45 页共 55 页
222 600240 华业资 本 28,400 284,568.00 0.07
223 000036 华联控 股 34,000 279,140.00 0.07
224 002671 龙泉股 份 22,400 276,640.00 0.07
225 002338 奥普光 电 4,500 276,525.00 0.07
226 000786 北新建 材 29,700 269,676.00 0.06
227 002487 大金重 工 29,394 260,136.90 0.06
228 600978 宜华生 活 23,300 259,562.00 0.06
229 002137 麦达数 字 15,300 259,488.00 0.06
230 600136 当代明 诚 11,000 254,650.00 0.06
231 002555 三七互 娱 14,000 253,400.00 0.06
232 002205 国统股 份 10,600 252,704.00 0.06
233 600287 江苏舜 天 27,592 251,914.96 0.06
234 600593 大连圣 亚 7,800 241,722.00 0.06
235 300271 华宇软 件 12,400 234,608.00 0.06
236 002127 南极电 商 22,600 217,638.00 0.05
237 600360 华微电 子 18,200 215,852.00 0.05
238 002078 太阳纸 业 43,705 213,280.40 0.05
239 002452 长高集 团 17,300 207,946.00 0.05
240 603528 多伦科 技 2,012 197,155.88 0.05
241 002519 银河电 子 8,500 190,570.00 0.04
242 300304 云意电 气 5,600 179,648.00 0.04
243 600338 西藏珠 峰 5,900 173,401.00 0.04
244 002445 中南文 化 6,100 140,239.00 0.03
245 300182 捷成股 份 7,901 135,186.11 0.03
246 600560 金自天 正 7,900 130,113.00 0.03
247 002153 石基信 息 4,600 121,348.00 0.03
248 603779 威龙股 份 2,009 84,297.64 0.02
249 002798 帝王洁 具 956 82,885.20 0.02
250 603131 上海沪 工 1,163 70,594.10 0.02
251 300515 三德科 技 1,255 58,821.85 0.01
252 002799 环球印 务 980 42,767.20 0.01
253 300278 华昌达 2,400 41,016.00 0.01
254 300518 盛讯达 833 39,026.05 0.01
255 300233 金城医 药 1,300 33,657.00 0.01
256 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
257 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
258 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 46 页共 55 页
产净值 比例
（％）
1 600570 恒生电 子 7,691,221.26 1.56
2 000858 五 粮 液 6,506,646.63 1.32
3 002251 步 步 高 6,235,289.36 1.26
4 002609 捷顺科 技 5,455,897.58 1.10
5 300170 汉得信 息 5,438,047.60 1.10
6 000983 西山煤 电 5,290,565.02 1.07
7 600519 贵州茅 台 4,805,312.13 0.97
8 300018 中元股 份 4,618,694.00 0.93
9 300075 数字政 通 4,359,590.26 0.88
10 002292 奥飞娱 乐 4,122,159.25 0.83
11 300348 长亮科 技 3,823,929.20 0.77
12 300287 飞利信 3,635,760.99 0.74
13 000997 新 大 陆 3,613,993.45 0.73
14 300285 国瓷材 料 3,534,644.75 0.72
15 600735 新华锦 3,474,623.79 0.70
16 300467 迅游科 技 3,309,350.57 0.67
17 600503 华丽家 族 3,242,764.99 0.66
18 300113 顺网科 技 3,190,709.00 0.65
19 002284 亚太股 份 3,068,933.00 0.62
20 000810 创维数 字 3,044,434.54 0.62
注：本 项“ 买入 金额” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600570 恒生电 子 8,064,519.95 1.63
2 002251 步 步 高 6,410,751.15 1.30
3 300018 中元股 份 4,714,826.46 0.95
4 300075 数字政 通 4,136,756.60 0.84
5 002609 捷顺科 技 4,110,361.46 0.83
6 002245 澳洋顺 昌 3,997,523.06 0.81
7 300170 汉得信 息 3,763,892.21 0.76
8 601688 华泰证 券 3,582,204.10 0.73
9 002285 世联行 3,507,956.65 0.71
10 300348 长亮科 技 3,452,826.28 0.70
11 300020 银江股 份 3,145,165.18 0.64
12 002396 星网锐 捷 3,096,325.34 0.63
13 600446 金证股 份 2,982,388.00 0.60 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 47 页共 55 页
14 600158 中体产 业 2,907,733.53 0.59
15 000983 西山煤 电 2,790,822.09 0.56
16 002284 亚太股 份 2,741,398.76 0.55
17 600886 国投电 力 2,735,195.70 0.55
18 002339 积成电 子 2,724,315.00 0.55
19 600503 华丽家 族 2,653,318.00 0.54
20 300072 三聚环 保 2,647,585.51 0.54
注：本 项“ 卖出 金额” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 324,564,889.82
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 327,150,674.00
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 48 页共 55 页
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报 告期 末本 基金投 资 的前 十名 证券 没有 被监 管 部门 立案 调查, 或 在报告 编 制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 ，本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 210,206.22
2 应收证 券清 算款 342,934.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,287.70
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 588,428.53
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本报告 期末 本基 金无 处于 转股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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本报告 期末 本基 金前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,842 92,453.78 49,426.11 0.01% 447,611,795.90 99.99%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 49,434.11 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 50 页共 55 页
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 21 日） 基金 份额 总额 494,979,346.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 494,979,346.03
本报告 期基金 总申 购份 额 7,805,333.26
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 55,123,457.28
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 447,661,222.01
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日， 崔建 波先生 担任 基金 管理 人副 总经理 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 本基 金未 有涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金未 有基 金投资 策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 有改 聘会计 师事 务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金不 存在 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
湘财证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - - 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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中信万 通 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华泰证 劵 1 162,759,620.35 24.98% 119,026.27 21.19% -
长江证 券 1 129,216,638.96 19.83% 120,339.46 21.43% -
海通证 券 1 86,118,422.35 13.22% 80,202.53 14.28% -
国信证 券 1 85,559,782.66 13.13% 79,681.89 14.19% -
方正证 券 1 49,701,944.04 7.63% 36,347.43 6.47% -
安信证 券 1 47,818,122.78 7.34% 44,533.06 7.93% -
国泰君 安 1 41,326,117.34 6.34% 38,487.41 6.85% -
广发证 券 1 25,121,563.80 3.86% 23,395.73 4.17% -
中信证 券 1 7,807,962.21 1.20% 7,271.59 1.29% -
西南证 券 1 5,881,803.17 0.90% 4,301.45 0.77% -
恒泰证 券 1 4,406,083.05 0.68% 3,222.21 0.57% -
恒泰证 券 1 3,094,834.04 0.47% 2,263.28 0.40% -
招商证 券 1 2,734,650.50 0.42% 2,546.83 0.45% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号 ）的 有关 规定， 本 基金 报告 期内 共租用 20 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制 度健 全。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、 具有 较强 的全 方位 金融服 务 能力 和水 平。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、 与被 选中 的证 券经 营机构 签 订席 位租 用协 议。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 52 页共 55 页
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、 交易 部负 责落 实交 易量的 实 际分 配工 作。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
湘财证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
华泰证 劵 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
海通证 券 - -
2,326,700,
000.00
44.71% - -
国信证 券 - -
1,475,000,
000.00
28.35% - -
方正证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - -
602,000,0
00.00
11.57% - -
广发证 券 - - - - - -
中信证 券 - -
80,000,00
0.00
1.54% - -
西南证 券 - -
380,000,0
00.00
7.30% - -
恒泰证 券 - -
340,000,0
00.00
6.53% - -
恒泰证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金
2015 年 年度 资产 净值 的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-04
2
新华基金管理股份有限公司关于调整长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-12
3
新华基金管理股份有限公司关于变更长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-01-29
4
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加中证金牛为代销机构并参加网上申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-02-18
5
新华基金管理股份有限公司关于调整长期停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-01
6
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-01
7
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-15
8
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
基金开 放日 常申 购、 赎回 业务公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-15
9
新华基金管理股份有限公司新华积极价值灵
活配置混合型证券投资基金开通定期定额投
资业务 及参 加费 率优 惠活 动公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-16
10
新华基金管理股份有限公司关于新华积极价
值灵活配置混合型证券投资基金在交通银行
股份有 限公 司开 通基 金转 换业务 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-17
11
新华基金管理股份有限公司关于新华积极价
值灵活配置混合型证券投资基金在中国工商
银行股 份有 限公 司开 通定 期定额 投资 业务 、 基
金转换业务并参与定期定额投资业务优惠活
动的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-18
12
新华基金管理股份有限公司基金行业高级管
理人员 变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-25
13
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加新兰 德开 展的 基金 申 （ 认） 购 费率 优惠 活动
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
2016-03-26 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 54 页共 55 页
的公告 公司网 站
14
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加众禄 基金 开展 的基 金申 （认） 购费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-03-28
15
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-16
16
新华基金管理股份有限公司关于“ 银联通” 渠
道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的
公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-20
17
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-21
18
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加利得基金为销售机构并参加申购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-25
19
新华基金管理股份有限公司关于调整网上直
销系统 招商 银行 网银 支付 费率优 惠的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-04-29
20
新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理
财平台 和支 付宝 基金 支付 业务下 线的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-05-05
21
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开
放式基金通过恒泰证券股份有限公司办理基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-05-26
22
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-06-06
23
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-06-13
24
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开
放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-06-13
25
新华基金管理股份有限公司旗下部分基金在
恒泰证券股份有限公司开通定期定额投资业
务的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2016-06-14
11 影响投资者决策的其他 重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 55 页共 55 页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华积极 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件
（二） 关于 申请 募集 新华 积极价 值灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金之 法律 意见 书
（三） 新华 积极 价值 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议
（四） 新华 积极 价值 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同
（五） 新华 基金 管理 股份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则
（六） 《新 华积 极价 值灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
（七） 基金 管理 人业 务资格 批 件、 营业 执照 和公 司章 程
（八） 基金 托管 人业 务资格 批 件及 营业 执照
（九） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
12.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年八月二十 四日
