长 盛 量 化 红利 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛量 化红 利混 合
基金主 代码 080005
交易代 码 080005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 11 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 156,214,627.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 以获 取中 国股 票市 场红利 回报 及长 期资 产增 值
为投资 目标 ，并 追求 风险 调整后 的收 益最 大化 ，满 足
投资人 长期 稳健 的投 资收 益需求 。
投资策 略 本基金 通过 严格 的数 量化 股票选 择方 法生 成红 利风 格
股票池 ，在 此基 础上 构建 核心股 票组 合和 卫星 股票 组
合，从 而形 成基 于核 心- 卫 星投资 策略 的股 票资 产组
合。其 中， 大类 资产 配置 策略综 合考 虑宏 观经 济、 政
策导向 和市 场环 境（ 市场 估值水 平、 资金 供求 ）等 因
素，股 票投 资中 将以 红利 股票投 资为 主导 ，以 价值 型
企业及 分红 能力 作为 选择 投资对 象的 核心 标准 。
业绩比 较基 准 75%× 中证 红利 指数 + 25% × 中证综 合债 指数
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 赵会军
联系电 话 010-82019988 010 －66105799
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010-66105798
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -5,827,441.03
本期利 润 -32,561,870.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2025
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.83%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9709
期末基 金资 产净 值 307,875,623.65
期末基 金份 额净 值 1.971
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.25% 1.14% -0.23% 0.71% 3.48% 0.43%
过去三 个月 4.73% 1.10% -1.46% 0.77% 6.19% 0.33%
过去六 个月 -8.83% 1.84% -10.91% 1.41% 2.08% 0.43%
过去一 年 -8.79% 2.48% -19.54% 1.85% 10.75% 0.63%
过去三 年 131.88% 2.06% 57.77% 1.43% 74.11% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
105.25% 1.61% 16.46% 1.24% 88.79% 0.37% 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 75% × 中 证红 利指 数 +25 % × 中证 综合 债指 数
其中，中证红 利指数挑 选 在上海证券交 易所和深 圳 证券交易所上 市的现金 股 息率高、分 红比较稳
定、具 有一 定规 模及 流动 性的 100 只 股票 作为 样本 ，以反 映 A 股市 场高 红利 股票的 整体 状况 和 走
势。 比 较起 来， 该 指数 具 有较好 的权 威性 、 市 场代 表性， 作为 衡量 本基 金业 绩的基 准， 较为 合适 。
中证综合债指 数是在中 证 全债指数样本 的基础上 ， 增加了央行票 据、短期 融 资券及一年 期以下的
国债、 金融 债和 企业 债， 以更加 全面 地反 映中 国债 券市场 整体 价格 变动 趋势 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 75% 、25% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自本基金成立 六个月内 ， 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的约定 。 建仓期结束时 ，本基金 的 各项资产配置 比例符合 本 基金合同第 十一部分
投资范 围、 投资 限制 的有 关约定 。本 报告 期内 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并 在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
王超
本基金 基金 经理，
长盛同 瑞中 证200
指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理，
长盛同 辉深 证100
等 权 重 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛 航天
海 工 装 备 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理，
长盛同 庆中 证800
指 数 型 证 券 投 资
基金（LOF ， 本 基
金） 基金 经理 ， 长
盛 中 证 金 融 地 产
指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理。
2015
年6 月
18 日
- 9 年
男，1981 年 9 月出 生， 中 国国籍 。
中央财 经大 学硕 士， 金融 风 险管理 师
(FRM) 。2007 年7 月 加入 长 盛基金 管
理有限 公司 ， 曾 任金 融工 程 与量化 投
资部金 融工 程研 究员 ， 从 事 数量化 投
资 策 略 研 究 和 投 资 组 合 风 险 管 理 工
作。 现 任长 盛同 瑞中 证 200 指数分 级
证券投 资基 金基 金经 理， 长 盛同辉 深
证 100 等 权重 指数 分级 证 券投资 基
金基金 经理 ， 长 盛航 天海 工 装备灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理，
长盛同 庆中 证 800 指数 型 证券投 资
基金（LOF ）基 金经 理， 长 盛中证 金
融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 量化 红利 策略 混 合型证 券
投资基 金（ 本基 金） 基 金 经理 。 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信 息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 的市 场行 情 处于低 位窄 幅振 荡之 中， 一方面 ，市 场经 过前 期的 大幅剧 烈下 跌，
风险得以充分 释放；另 一 方面，宏观经 济数据持 续 在低位徘徊， 企业盈利 情 况不容乐观 ，小盘股
估值处于高位 ，投资者 风 险偏好低迷， 市场也缺 乏 自低位大幅反 弹的动力 。 市场出现了 成交量持
续萎缩、波动 率持续降 低 的状态。期间 虽然经历 了 “ 权威人士” 重申供给 侧 改革、英国 退欧等事
件冲击 ， 但是 市场 表现 出了 很强的 韧性 ， 没有 出现 一季 度频现 的连 续暴 跌场 景 。 新 能源汽 车 、 OLED 、
芯片国产化等 主题热点 层 出不穷，市场 中结构性 机 会使得主动型 基金能够 充 分发挥选股 优势， 净
值出现了明显 的恢复性 增 长，偏股混合 型基金二 季 度的净值增长 率中位数 为 3.13% ，本 基金在 二
季度净值增长 率为 4.73% ，处于同类基 金前三分 之 一的水平。本 基金一直 贯 彻在控制下行 风险的
前提下追求长 期投资收 益 的投资理念， 通过灵活 的 仓位控制来降 低组合下 行 风险，运用 多种量化
投资策 略构 建进 攻性 投资 组合获 取收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.971 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-8.83% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-10.91% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来的行 情，我 们 仍 将维持谨慎的 观点，但 是 会积极参与市 场中出现 的 结构性机会。 英
国退欧的长期 风险还在 酝 酿，美联储加 息仍然悬 而 未决，外围环 境处于高 度 的不确定环 境之中。
国内宏 观经 济将 会继 续维 持 “L” 型， 关于 稳增 长和 调结构 的政 策摇 摆将 会影 响投资 者的 长期 风 险
偏好提升。人 民币汇率 和 资产价格之间 的平衡关 系 也将对管理层 的调控能 力 形成巨大的 挑战。从
积极的视角来 看，前几 年 的新兴产业开 始逐步产 生 真实业绩，这 些得到证 实 的概念将会 获得资金
的持续买入， 新能源汽 车 就是这方面的 典型。处 于 新兴产业，处 于技术优 势 低位，盈利 能力强，
具备持 续 成 长能 力的 标的 将是我 们进 行量 化选 股时 的重要 考虑 因素 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事 项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行 复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十五条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 报告 期内 未实施 利润 分配 。
本基金 截 至2016 年6 月30 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为151,660,996.51 元， 其 中： 未分 配利 润
已实现 部分 为239,427,122.51 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为-87,766,126.00 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 长盛量 化红利策 略 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长盛量化 红 利策略混合型 证券投资 基 金的管理人—— 长盛基 金 管理有限公司 在
长盛量化红利 策略混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 长 盛量化红利策 略混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对长盛基 金 管理有限公司 编制和披 露 的长盛量化红 利策略混 合 型证券投资基 金
2013 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 89,710,750.21 85,034,784.56
结算备 付金 198,375.48 2,097,837.24
存出保 证金 272,268.37 798,803.20
交易性 金融 资产 219,377,172.28 213,265,452.49
其中： 股票 投资 219,377,172.28 213,265,452.49
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 32,076,157.73
应收利 息 16,295.53 14,393.90
应收股 利 - -
应收申 购款 8,407.68 584,322.14
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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资产总 计 309,583,269.55 333,871,751.26
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 664,272.66 728,656.07
应付管 理人 报酬 372,961.63 417,385.45
应付托 管费 62,160.26 69,564.24
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 436,688.36 1,597,227.92
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 171,562.99 292,934.32
负债合 计 1,707,645.90 3,105,768.00
所有者权益：
实收基 金 156,214,627.14 152,993,255.60
未分配 利润 151,660,996.51 177,772,727.66
所有者 权益 合计 307,875,623.65 330,765,983.26
负债和 所有 者权 益总 计 309,583,269.55 333,871,751.26
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日，基 金份 额净 值 ：1.971 元， 基金 份额 总 额：156,214,627.14
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入 -28,113,415.17 646,571,154.01
1.利息 收入 363,334.63 586,354.44
其中： 存款 利息 收入 363,334.63 586,354.44
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - - 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -1,851,233.87 364,135,080.67
其中： 股票 投资 收益 -3,384,676.99 360,786,682.82
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,533,443.12 3,348,397.85
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号 填
列）
-26,734,429.25 279,101,477.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 108,913.32 2,748,241.83
减： 二、费用 4,448,455.11 13,625,546.07
1．管 理人 报酬 2,231,724.43 9,258,104.00
2．托 管费 371,954.12 1,543,017.35
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,683,890.14 2,648,956.16
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 160,886.42 175,468.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
-32,561,870.28 632,945,607.94
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -32,561,870.28 632,945,607.94
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
152,993,255.60 177,772,727.66 330,765,983.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -32,561,870.28 -32,561,870.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
3,221,371.54 6,450,139.13 9,671,510.67 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
列）
其中：1. 基 金申 购款 54,096,423.66 46,188,707.38 100,285,131.04
2. 基金 赎回 款 -50,875,052.12 -39,738,568.25 -90,613,620.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
156,214,627.14 151,660,996.51 307,875,623.65
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
537,284,644.27 164,121,284.53 701,405,928.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 632,945,607.94 632,945,607.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-83,820,262.36 -270,676,306.44 -354,496,568.80
其中：1. 基 金申 购款 984,176,597.26 965,487,075.06 1,949,663,672.32
2. 基金 赎回 款 -1,067,996,859.62 -1,236,163,381.50 -2,304,160,241.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
453,464,381.91 526,390,586.03 979,854,967.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投 资基 金( 原长 盛量 化 红利策 略股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2009]927 号 《关 于长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
核准长 盛量 化红 利策 略股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 长盛 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛量化红 利 策略股票型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,251,673,981.96 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天 验字(2009) 第 248
号验资 报告 予 以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 量化红 利策 略股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
于 2009 年 11 月25 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额为 1,251,832,665.50 份 基金 份
额， 其 中认 购资 金利 息折 合 158,683.54 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 长盛基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛量 化红 利
策略股 票型 证券 投资 基金 证券投 资基 金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后更 名为 长盛 量化红 利策 略混 合
型证券 投资 基金 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《长 盛量 化红利 策略 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 主要包括 国 内依法发行 、上市的
股票、债券、 短期金融 工 具、权证以及 经中国证 监 会批准的允许 基金投资 的 其他金融工 具。股票
投资占 基金 资产 净值 的比 例为 60-95% ， 其中 投资 于 红利股 票的 比例 不低 于股 票类资 产 的 80% 。债
券投资 占基 金资 产净 值的 比例 为 0-40% ， 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例 为 0-3% ， 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 不低 于 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 中 证红利指
数×75 % ＋ 中证 综合 债指 数 ×25%
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 量化 红利策 略混 合型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及
允许的 基金 行 业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 政策 变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本 报告 期不 存在 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售 股 ， 解禁 后取 得的 股息 、长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国元证券 - - 400,231,666.76 24.66%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国元证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国元证券 364,371.24 24.66% 364,371.24 24.66%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,231,724.43 9,258,104.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
469,651.62 695,931.94
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
371,954.12 1,543,017.35
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.25%/ 当年 天数。 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
11 月 25 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 30,000,050.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 30,000,050.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 期末 及上 年度末 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 89,710,750.21 349,477.02 58,216,773.17 571,357.80
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,224 28,867.52 28,867.52 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300038
梅泰
诺
2015
年12
月16
日
重大
事项
停牌
50.58 - - 99,919 3,990,448.00 5,053,903.02 -
300035
中科
电气
2016
年 5 月
23 日
重大
事项
停牌
15.29 - - 303,294 3,831,638.22 4,637,365.26 -
300334
津膜
科技
2016
年 5 月
20 日
重大
事项
停牌
20.30 - - 217,263 3,912,776.00 4,410,438.90 -
300246
宝莱
特
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
30.31
2016
年 7 月
1 日
32.20 90,862 2,634,372.13 2,754,027.22 -
002283
天润
曲轴
2016
年 3 月
23 日
重大
事项
停牌
18.20 - - 129,900 1,845,506.89 2,364,180.00 -
300184
力源
信息
2016
年 3 月
4 日
重大
事项
停牌
11.65 - - 179,711 2,220,805.56 2,093,633.15 -
002611
东方
精工
2016
年 3 月
29 日
重大
事项
停牌
11.38
2016
年 8 月
18 日
11.92 173,915 1,638,751.79 1,979,152.70 - 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 29 页
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 5,157 17,894.79 107,884.44 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 198,838,499.25 元， 属于 第二 层次的 余额 为 20,538,673.03 元, 无属 于第 三
层次的 余额(2015 年12 月31 日 ： 第 一层 次180,983,187.12 元 ， 第 二层 次32,282,265.37 元， 无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
无
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 219,377,172.28 70.86
其中： 股票 219,377,172.28 70.86
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 89,909,125.69 29.04
7 其他各 项资 产 296,971.58 0.10
8 合计 309,583,269.55 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 148,825,763.11 48.34
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 - - 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
应业
E
建筑业 107,884.44 0.04
F
批发和 零售 业 13,744,667.15 4.46
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,643,593.05 0.86
J
金融业 49,435,441.99 16.06
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,876,000.00 0.61
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,723,696.44 0.88
S
综合 - -
合计 219,377,172.28 71.26
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002007 华兰生 物 499,912 15,697,236.80 5.10
2 601988 中国银 行 4,500,000 14,445,000.00 4.69
3 601939 建设银 行 3,000,000 14,250,000.00 4.63
4 000686 东北证 券 881,119 11,375,246.29 3.69
5 000158 常山股 份 728,301 10,116,100.89 3.29
6 601998 中信银 行 1,651,710 9,365,195.70 3.04
7 002353 杰瑞股 份 475,441 9,166,502.48 2.98
8 600120 浙江东 方 406,800 8,831,628.00 2.87
9 000333 美的集 团 331,650 7,866,738.00 2.56
10 002418 康盛股 份 600,000 6,336,000.00 2.06 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细， 应 阅读 登载 于http://www.csfunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601988 中国银 行 28,670,000.00 8.67
2 601318 中国平 安 26,166,029.81 7.91
3 601169 北京银 行 21,999,107.00 6.65
4 000686 东北证 券 15,586,579.59 4.71
5 002007 华兰生 物 15,440,468.16 4.67
6 002353 杰瑞股 份 14,962,485.25 4.52
7 601939 建设银 行 14,940,000.00 4.52
8 601288 农业银 行 14,536,000.00 4.39
9 000158 常山股 份 14,447,604.56 4.37
10 601998 中信银 行 13,715,021.38 4.15
11 600038 中直股 份 11,676,118.80 3.53
12 000333 美的集 团 11,470,930.17 3.47
13 600893 中航动 力 11,405,362.50 3.45
14 600118 中国卫 星 11,387,561.78 3.44
15 600372 中航电 子 11,095,421.02 3.35
16 300263 隆华节 能 7,840,471.68 2.37
17 002690 美亚光 电 7,266,019.88 2.20
18 600088 中视传 媒 6,833,532.86 2.07
19 000768 中航飞 机 6,378,832.00 1.93
20 002415 海康威 视 6,326,364.98 1.91
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 29,066,952.00 8.79
2 601318 中国平 安 27,935,874.79 8.45
3 300342 天银机 电 23,823,313.00 7.20 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 29 页
4 601169 北京银 行 22,795,878.40 6.89
5 601988 中国银 行 14,362,000.00 4.34
6 601939 建设银 行 12,875,291.00 3.89
7 600038 中直股 份 11,788,230.33 3.56
8 600118 中国卫 星 11,712,110.34 3.54
9 600893 中航动 力 11,657,698.98 3.52
10 600372 中航电 子 11,209,203.51 3.39
11 002690 美亚光 电 8,256,838.17 2.50
12 300351 永贵电 器 8,186,637.37 2.48
13 300263 隆华节 能 8,001,811.80 2.42
14 300346 南大光 电 7,338,162.26 2.22
15 300236 上海新 阳 7,127,463.88 2.15
16 002366 台海核 电 6,855,409.41 2.07
17 000768 中航飞 机 6,576,600.27 1.99
18 002335 科华恒 盛 6,201,435.94 1.87
19 002308 威创股 份 6,181,121.72 1.87
20 002351 漫步者 5,976,336.60 1.81
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 625,776,703.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 589,545,877.32
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期末 无股 指期货 持仓 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查记录， 无 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 272,268.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,295.53
5 应收申 购款 8,407.68
6 其他应 收款 - 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 296,971.58
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,978 14,229.79 20,162,158.12 12.91% 136,052,469.02 87.09%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
334,765.78 0.2143%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额
1,251,832,665.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 152,993,255.60
本报告 期基 金总 申购 份额 54,096,423.66
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 50,875,052.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 156,214,627.14
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 1 721,783,788.36 59.44% 527,841.11 53.50% -
光大证券 1 492,607,925.93 40.56% 458,760.53 46.50% -
国元证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ； 长盛量化红利混合 2016 年半年 度报告 摘要
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（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
