长 盛 转 型 升级 主 题 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年8 月25 日
长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛转 型升 级混 合
基金主 代码 001197
交易代 码 001197
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,984,561,076.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 的投 资目 标在 于把 握中国 经济 转型 升级 过程 中
所蕴含 的投 资机 会, 在严 格控制 投资 风险 的基 础上 ,
力求为 基金 份额 持有 人获 取超过 业绩 比较 基准 的收
益。
投资策 略 在大类 资产 配置 中 , 本 基 金将主 要考 虑 : (1 ) 宏 观 经
济指标 ,包 括 GDP 增 长率 、工业 增加 值、PPI 、CPI 、
市场利 率变 化 、 进 出口 数 据变化 等 ; (2 ) 微 观经 济 指
标,包 括各 行业 主要 企业 的盈利 变化 情况 及盈 利预 期
等; (3) 市场 指标 , 包括 股票市 场与 债券 市场 的涨 跌
及预期 收益 率、 市场 整体 估值水 平及 与国 外市 场的 比
较、 市场 资金 的供 求关 系 及其变 化等 ; (4 ) 政策 因 素,
包括财 政政 策、 货币 政策 、产业 政策 及其 它与 证券 市
场密切 相关 的各 种政 策。
本基金 将通 过深 入分 析上 述指标 与因 素, 动态 调整 基
金资产 在股 票、 债券 、货 币市场 工具 等类 别资 产间 的
分配比 例, 控制 市场 风险 ,提高 配置 效率 。
业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益
率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ,其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -626,897,355.29
本期利 润 -662,052,878.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1262
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2340
期末基 金资 产净 值 3,855,640,658.41
期末基 金份 额净 值 0.774
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.26% 0.85% 0.09% 0.49% 0.17% 0.36%
过去三 个月 -1.90% 0.69% -0.72% 0.51% -1.18% 0.18%
过去六 个月 -13.52% 1.41% -6.85% 0.92% -6.67% 0.49%
过去一 年 -16.86% 1.77% -11.93% 1.15% -4.93% 0.62% 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
-22.60% 1.83% -11.40% 1.20% -11.20% 0.63%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金 业绩 比较 基准 :50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 :
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。 目前 沪 深300 指 数样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 , 具 有良 好 的
市场代 表性 ,用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 较为 合适 。
2 、可比性。基金 投资 业 绩受 到 资 产 配 置 比 例限 制 的影 响 , 本 基 金 股 票投 资 占基 金 资 产 的 比 例为
0%-95% ; 根据本基 金较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数,可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求, 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注:按照本基 金合同规 定 ,基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的有关 约 定。建仓期结 束时,本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同第十二
部分 ( 二) 投 资范 围、 ( 四 ) 投资 限制 的有 关约 定。 截至报 告日 , 本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基 金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘旭明
本 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 生 态 环
境 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ,
长 盛 养 老 健 康 产
业 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 , 长 盛
同 益 成 长 回 报 灵
活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
(LOF ) 基 金 经
理。
2015 年4 月 21 日 - 14 年
男,1977 年 5 月出 生, 中
国国籍 。 清 华大 学管 理学 硕
士。 曾 任中 信证 券研 究部 首
席分析 师、 国信 证券 经济 研
究所首 席分 析师 。 2013 年7
月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司 , 现 任研 究部 总监 , 现
任 长 盛 生 态 环 境 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理, 长盛 养老 健康 产
业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 , 长 盛转 型
升级主题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 (本 基金 ) 基
金经理 , 长 盛同 益成 长回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金(LOF )基 金经 理。
钱文礼
本 基 金 基 金 经 理
助 理 , 行 业 研 究
员。
2015 年6 月 16 日 - 8 年
男,1981 年 10 月 出生 , 中
国 国 籍 。 西 南 财 经 大 学 硕
士。2013 年12 月加 入长 盛
基金管 理有 限公 司, 现任 行
业研究 员, 长盛 转型 升级 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 ( 本基 金 ) 基 金经 理
助理。
注:1 、 上表 基金 经理 和基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投 资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 波动 较大 , 上 证指数 下 跌17.22% , 创 业 板指数 下 跌 17.92% 。 跌 幅 主要发 生在 一月
份, 市场 受到 减持 、 熔断 和汇率 的影 响大 幅下 跌 , 多次出 现千 股跌 停 , 二 月 份市场 开始 筑底 反弹 ,
期间震荡反复 ,各种投 资 逻辑均有所表 现,先是 在 货币放水和周 期品涨价 带 动下周期行 业率先反
弹,带动市场 筑底企稳 , 两会期间政策 暖风频吹 , 市场风险偏好 有所增加 , 先是房地产 行业大幅
上涨,随后创 业板接力 , 大幅反弹,带 动市场活 跃 度提高。进入 二季度, 市 场前期憧憬 的货币放
水逐步得到证 伪,通胀 的 担忧逐步缓解 ,周期股 的 表现略显疲弱 ,市场开 始 寻找新的主 题, 锂电
池、OLED 、 芯片国产 化、 物联网、次新 股等主题 表 现较为活跃, 带动市场 情 绪。上半年, 行业表
现较好 的为 金融 、食 品饮 料、有 色、 煤炭 等估 值较 低的个 股。
2016 年上 半年 基于 对市 场 熊市调 整的 判断 , 整 体仓 位水平 控制 在中 低水 平, 有效避 免 了 1 月
及 4 月份 的市 场系 统性 风 险。在 市场 大跌 后,2 月 初及 5 月 底及 时提 高仓 位 ,获取 一定 收益 。基
于基金 规模 特点 , 注重 均 衡配置 。 震荡 走低 过程 中 , 加 强 “ 逆向 ”操 作 。 在 有效调 整仓 位的 同时 ,
注重对持仓结 构的优化 。 在经济环境不 稳,熊市 震 荡期间,注重 自下而上 挖 掘个股价值 ,及时跟
踪公司 动态 。因 而基 金业 绩 略好 于市 场整 体情 况。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日 , 长盛转 型升 级混 合份 额净 值为 0.774 元 ,本 报告 期 份额净 值增 长率
为-13.52% ,同 期业 绩比 较 基准增 长率 为-6.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年下 半年 国内 经济 环 境更为 复杂 。 脱 欧导 致全 球经济 不确 定程 度增 加, 国内 “ 稳增 长和
调结构 ”的经 济寻底过 程 将继续。房地 产刺激政 策 效果逐步消退 ,销量下 滑 将导致投资 、新开工
等数据回落, 对经济造 成 压力。预计下 半年货币 政 策仍将保持宽 松,财政 政 策继续发力 ,经济将
呈L 型 。近 期改 革落 地有 所加速 ,未 来经 济前 景乐 观。
A 股市 场经 历年 初下 跌后 , 震荡调 整 近 5 个 月。 虽然 流动性 及参 与各 方对 股市 影响因 素复 杂,
国际资 本市 场动 荡的 外溢 性值得 谨慎 关注 ,A 股市 场 仍将演 绎震 荡格 局, 但经 济见底 及改 革推 进,
为市场结构性 行情展开 奠 定基础。机构 主体持 股 信 心增强,有利 于投资价 值 显著、基本 面扎实的
行业及 个股 走出 独立 向上 行情。
长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方 法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛转型升级 主题灵活 配 置混合型证券 投
资基金基金合 同》第十 六 部分中对基金 收益分配 原 则的约定,长 盛转型升 级 主题灵活配 置混合型
证券投 资基 金于 报告 期内 未进行 利润 分配 。
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金截 至 2016 年 6 月 30 日 ,期 末可供 分配 收 益
为-1,166,627,900.50 元 , 其中 : 未 分配 收益 已实 现 部分为-1,166,627,900.50 元 , 未 分配 收益 未
实现部 分 为37,707,482.39 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的托 管过 程 中, 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 1,683,136,170.15 1,487,672,675.98
结算备 付金 8,885,687.75 8,395,495.00
存出保 证金 1,740,129.88 2,365,998.57
交易性 金融 资产 2,165,875,463.48 3,426,235,406.38
其中: 股票 投资 2,165,875,463.48 3,426,235,406.38
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 11,506,464.86 -
应收利 息 311,258.42 283,453.32
应收股 利 - -
应收申 购款 127,633.17 115,286.47
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,871,582,807.71 4,925,068,315.72
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 29,489,121.84
应付赎 回款 7,594,198.49 4,377,334.30
应付管 理人 报酬 4,750,014.51 6,373,331.10
应付托 管费 791,669.07 1,062,221.83
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,607,653.58 3,802,568.76
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 198,613.65 226,124.08
负债合 计 15,942,149.30 45,330,701.91
所有者权益:
实收基 金 4,984,561,076.52 5,452,479,723.98
未分配 利润 -1,128,920,418.11 -572,742,110.17
所有者 权益 合计 3,855,640,658.41 4,879,737,613.81
负债和 所有 者权 益总 计 3,871,582,807.71 4,925,068,315.72
注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 0.774 元, 基金 份额 总 额 4,984,561,076.52
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
上年度可比期间
2015 年4 月21 日(基金 合长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 30 页
年6 月 30 日 同生效日) 至2015 年6 月
30 日
一、收入 -618,227,095.52 -560,471,024.22
1.利息 收入 7,003,643.42 6,123,635.53
其中: 存款 利息 收入 7,003,643.42 6,123,635.53
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -590,489,022.73 76,439,249.95
其中: 股票 投资 收益 -609,672,521.22 32,961,054.91
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 19,183,498.49 43,478,195.04
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-”号
填列)
-35,155,522.72 -644,707,221.02
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 413,806.51 1,673,311.32
减: 二、费用 43,825,782.49 37,379,313.45
1.管 理人 报酬 30,238,947.89 24,772,407.25
2.托 管费 5,039,824.60 4,128,734.57
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 8,335,780.39 8,387,275.53
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 211,229.61 90,896.10
三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填
列)
-662,052,878.01 -597,850,337.67
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -662,052,878.01 -597,850,337.67
注:上 年度 财务 报表 的实 际编制 期间 系 2015 年 6 月 4 日( 基金 合同 生效 日 )至 2015 年 6 月 30
日。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
5,452,479,723.98 -572,742,110.17 4,879,737,613.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -662,052,878.01 -662,052,878.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-” 号填
列)
-467,918,647.46 105,874,570.07 -362,044,077.39
其中:1. 基 金申 购款 30,838,226.08 -6,964,667.11 23,873,558.97
2. 基金 赎回 款 -498,756,873.54 112,839,237.18 -385,917,636.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
4,984,561,076.52 -1,128,920,418.11 3,855,640,658.41
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
8,582,941,405.86 - 8,582,941,405.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -597,850,337.67 -597,850,337.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-” 号填
列)
-444,952,016.05 33,738,311.12 -411,213,704.93
其中:1. 基 金申 购款 32,720,099.38 -1,888,663.04 30,831,436.34
2. 基金 赎回 款 -477,672,115.43 35,626,974.16 -442,045,141.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
8,137,989,389.81 -564,112,026.55 7,573,877,363.26
注:上 年度 财务 报表 的实 际编制 期间 系 2015 年 6 月 4 日( 基金 合同 生效 日 )至 2015 年 6 月 30长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛转型升级 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金” ) ,系 经中国证券监 督
管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ) 证监 许可[2015]489 号 《关 于准 予长 盛转型 升级 主题 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》的 注册 ,由 长盛基 金管 理有 限公 司 于 2015 年 4 月 13 日至
2015 年4 月17 日向 社会 公开募 集, 基金 合同 于 2015 年 4 月 21 日 生效。 本基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定。 截 至 2015 年 4 月 21 日 止, 长盛 转型 升级混 合已 收到 首次 募集 扣除认 购费 后的 有
效净认 购金 额为 人民 币 8,581,296,052.28 元, 折合 8,581,296,052.28 份 基金 份额; 有效 认购 资
金在募 集期 间产 生的 利息 为人民 币 1,645,353.58 元 ,折合 1,645,353.58 份 基 金份额 ;以 上收 到
的实收 基金 共计 人民 币 8,582,941,405.86 元, 折合 8,582,941,405.86 份 基金 份额。 本基 金的 基
金管理 人和 注册 登记 机构 为长盛 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具(但须 符 合中国证监 会的相关
规定) 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 , 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 , 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为: 股票 占基金 资产 的 0%-95% ; 其 中投资 于转 型升 级主
题的证券不低 于非现金 基 金资产的 80% ;每个 交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证
金后, 保持 现金 或到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金业 绩比 较基
准:50 %× 沪深300 指数 收益率 +50% × 中 证综 合债 指数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表 的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告 的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 30 页
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通 知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证 券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若 干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的 股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关 于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
30,238,947.89 24,772,407.25 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
13,850,795.89 11,124,482.59
注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 费率计提 。
计算方 法如 下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年4月21 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,039,824.60 4,128,734.57
注: 基 金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 ( 2015 年
4 月 21 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 11,847,156.40 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 11,847,156.40 - 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.2377% -
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月21 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 1,683,136,170.15 6,956,444.79 1,033,475,540.30 6,051,452.73
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 30 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000920
南方
汇通
2016
年 2 月
17 日
重大
事项
停牌
17.80
2016
年 7 月
12 日
18.10 1,017,518 22,052,860.60 18,111,820.40 -
000636
风华
高科
2016
年 3 月
15 日
重大
事项
停牌
10.59
2016
年 7 月
13 日
9.72 587,985 5,090,167.75 6,226,761.15 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金等 ,因其 剩余 期限 不长 ,公 允价值 与账 面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
2,140,761,607.65 元,属 于第二层次的余额为人民 币 25,113,855.83 元, 无 属于第三层次的余
额。(2015 年 12 月 31 日 :第一 层次 3,294,281,594.38 元 ,第 二层次 131,953,812.00 元 ,无 属
于第三 层次 的余 额)
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具, 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 2,165,875,463.48 55.94
其中: 股票 2,165,875,463.48 55.94
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,692,021,857.90 43.70
7 其他各 项资 产 13,685,486.33 0.35
8 合计 3,871,582,807.71 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 41,388,562.60 1.07
B
采矿业 - -
C
制造业 1,313,163,509.20 34.06
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
99,068,055.72 2.57
E
建筑业 775,274.28 0.02
F
批发和 零售 业 216,749,018.38 5.62
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
177,776,622.92 4.61
J
金融业 3,300,000.00 0.09
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 42,448,992.75 1.10
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,609,768.10 0.07
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 203,084,576.16 5.27
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 25,787,172.00 0.67
R
文化、 体育 和娱 乐业 39,723,911.37 1.03
S
综合 - -
合计 2,165,875,463.48 56.17
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002085 万丰奥 威 20,499,864 352,392,662.16 9.14
2 002236 大华股 份 16,799,608 220,074,864.80 5.71
3 300070 碧水源 13,648,157 203,084,576.16 5.27
4 002415 海康威 视 9,368,779 201,053,997.34 5.21
5 600406 国电南 瑞 13,135,186 175,617,436.82 4.55
6 600617 国新能 源 8,644,682 99,068,055.72 2.57
7 600104 上汽集 团 4,043,007 82,032,612.03 2.13
8 600703 三安光 电 3,979,580 79,472,212.60 2.06
9 600887 伊利股 份 4,667,471 77,806,741.57 2.02
10 601607 上海医 药 4,115,251 74,280,280.55 1.93
注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002415 海康威 视 167,531,285.63 3.43
2 600104 上汽集 团 124,529,549.80 2.55
3 300148 天舟文 化 85,929,936.75 1.76
4 600048 保利地 产 82,001,540.87 1.68
5 600703 三安光 电 80,414,558.33 1.65
6 002364 中恒电 气 80,227,901.58 1.64
7 600887 伊利股 份 76,227,577.26 1.56
8 601607 上海医 药 74,730,713.45 1.53
9 603766 隆鑫通 用 61,729,907.08 1.27
10 600271 航天信 息 60,864,825.53 1.25
11 300267 尔康制 药 55,444,707.03 1.14
12 600066 宇通客 车 45,437,988.88 0.93
13 002462 嘉事堂 41,710,716.42 0.85
14 600741 华域汽 车 41,539,882.39 0.85
15 000625 长安汽 车 41,349,905.38 0.85
16 600585 海螺水 泥 41,296,274.88 0.85
17 002681 奋达科 技 41,024,999.52 0.84
18 002299 圣农发 展 40,513,081.04 0.83
19 000028 国药一 致 40,236,679.03 0.82
20 002502 骅威股 份 39,995,584.76 0.82
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601126 四方股 份 198,356,403.22 4.06
2 000049 德赛电 池 180,028,502.80 3.69
3 000400 许继电 气 141,143,364.00 2.89
4 002304 洋河股 份 102,847,366.29 2.11
5 002309 中利科 技 88,316,757.21 1.81
6 600048 保利地 产 81,825,524.08 1.68
7 600271 航天信 息 76,363,471.90 1.56 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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8 601222 林洋能 源 74,128,569.72 1.52
9 002364 中恒电 气 74,109,291.34 1.52
10 000858 五 粮 液 74,047,743.56 1.52
11 601166 兴业银 行 72,849,450.30 1.49
12 000001 平安银 行 68,066,682.77 1.39
13 600036 招商银 行 64,885,354.51 1.33
14 600015 华夏银 行 61,980,875.11 1.27
15 002415 海康威 视 52,533,718.82 1.08
16 600969 郴电国 际 52,150,890.54 1.07
17 300148 天舟文 化 48,281,344.89 0.99
18 601877 正泰电 器 46,510,374.16 0.95
19 600089 特变电 工 46,328,112.98 0.95
20 600104 上汽集 团 43,415,916.92 0.89
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,333,720,211.32
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,949,252,110.28
注:本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查,无 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,740,129.88
2 应收证 券清 算款 11,506,464.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 311,258.42
5 应收申 购款 127,633.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,685,486.33 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
49,488 100,722.62 25,150,072.66 0.50% 4,959,411,003.86 99.50%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,290,328.31 0.0259%
注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 4 月 21 日 ) 基金 份额 总额
8,582,941,405.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,452,479,723.98 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 30,838,226.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 498,756,873.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,984,561,076.52
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 有重 大人 事变动 情况 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 有重 大人 事变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为安 永华 明会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 386,828,609.04 7.33% 360,251.94 7.33% -
联讯证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
长江证券 2 3,306,250.00 0.06% 3,079.11 0.06% -
银河证券 2 4,807,595,056.14 91.04% 4,477,323.07 91.04% -
东北证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
招商证券 1 83,134,749.63 1.57% 77,423.51 1.57% -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; 长盛转型升级混合 2016 年半年 度报告 摘要
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(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单元 情 况: 无。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日