长 盛 货 币 市场 基 金2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛货 币
基金主 代码 080011
交易代 码 080011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年12 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,081,751,602.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在力争 本金 安全 、 保 证资 产高流 动性 的基 础上 ， 追 求高
于业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略 本基金 将根 据宏 观经 济、 微观经 济运 行状 况， 货币 政策
和财政 政策 执行 情况 ， 以 及货币 市场 、 证 券市 场运 行状
况制定 投资 策略 。 采 用积 极的投 资策 略， 通过 动态 调整
优化投 资组 合， 追求 当期 收益最 大化 。 在 动态 调整 过程
中， 基金 管理 小组 将全 面 考虑收 益目 标 、 交 易成 本 、 市
场流动 性等 特征 ，实 现收 益与风 险的 平衡 。
业绩比 较基 准 银行一 年定 期存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
其预期 风险 和预 期收 益率 都低于 股票 、 债 券和 混合 型 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 叶金松 张志永
联系电 话 010-82019988 021－62677777-212004
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95561
传真 010-82255988 021－62159217
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 34,491,471.84
本期利 润 34,491,471.84
本期净 值收 益率 1.3490%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,081,751,602.60
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3、表 中的 “期末 ” 均指 本 报告期 最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1824% 0.0010% 0.1233% 0.0000% 0.0591% 0.0010%
过去三 个月 0.6432% 0.0089% 0.3740% 0.0000% 0.2692% 0.0089%
过去六 个月 1.3490% 0.0092% 0.7479% 0.0000% 0.6011% 0.0092%
过去一 年 3.1589% 0.0105% 1.6212% 0.0005% 1.5377% 0.0100%
过去三 年 13.1022% 0.0104% 7.3493% 0.0017% 5.7529% 0.0087%
自基金 合同
生效起 至今
39.5325% 0.0077% 28.4524% 0.0019% 11.0801% 0.0058%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为银 行一年 期定 期存 款利 率( 税后)。 本 基金 为储 蓄存 款的 良好投 资替 代工 具，
所以投 资业 绩基 准确 定为 ： 一 年期 定期 存款 利率 （ 税后） 。 本 比较 基准 与货 币 市场工 具的 收益 率有
一定的 相关 性， 能够 反映 货币市 场的 收益 率水 平。
本基金 的业 绩比 较基 准将 根据央 行调 息而 调整 。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 长盛 基金管 理有 限公 司（ 以下 简称“ 公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日， 是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北 京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
段鹏
本 基 金基 金
经 理 ，长 盛
年 年 收益 定
期 开 放债 券
型 证 券投 资
基 金 基金 经
理。
2014 年4 月
10 日
- 9 年
男，1982 年 12 月 出生 ， 中 国国籍 。
中 央 财经 大学 经 济学 硕士。 曾 在中
信 银 行股 份有 限 公司 从事人 民 币货
币 市 场交 易、 债 券投 资及流 动 性管
理等工 作。2013 年 12 月 加入长 盛
基 金 管理 有限 公 司， 现任长 盛 货币
市 场 基金 （本 基 金） 基金经 理 ，长
盛 年 年收 益定 期 开放 债券型 证 券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个季 度的 同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边 90%置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的5% 的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2016 年上 半年 ， 在 基建 和 地产的 传统 引擎 拉动 下， 宏观经 济短 期企 稳， 但是 在 “去 产能 、 去
杠杆” 环境下 ，过低的 投 资回报导致企 业投资意 愿 持续走弱，经 济下行压 力 仍大。通胀 方面，一
季度食品价格 超预期上 涨 叠加大宗商品 价格反弹 推 升通胀预期， 二季度随 着 季节性因素 消退，食
品价格回落带 动通胀回 落 。币政策更趋 于稳健， 央 行利率调控机 制由数量 型 向价格型转 变，更倾
向于通过逆回 购、SLF 、MLF 、PSL 等工 具投放流 动性 ，而对于降准 降息等全 面 投放流动性方 式相
对谨慎 。
债券市场整体 呈现先跌 后 涨的震荡走势 。利率债 收 益率曲线总体 有所上行 ， 期限利差有所 收
窄；信用债收 益率曲线 平 坦化，中高评 级信用利 差 压缩至历史低 位，而低 评 级债券信用 利差仍保
持在较 高位 置， 主要 是违 约风险 频发 所致 。
货币市 场方 面， 央行 运用 回购 及 MLF 等多 种工 具调 节流动 性， 市场 流动 性整 体 保持 相对 宽 松
局面， 各中 短期 限Shibor 利率及 银行 间质 押式 回购 利率维 持在 较低 水平 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 控制资产配置 节奏，优 化 持仓结构，保 持组合流 动 性，合理调整 协
存和债 券配 置比 例， 努力 提高组 合整 体收 益。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年， 长盛 货币 市场基 金净 值收 益率 为1.3490%， 同期 业绩 比较 基准 收益 率0.7479% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经济结构转 型和供给 侧 改革背景下， 宏观经济 稳 中有忧，制造 业与民间 投 资单月负增长 ，
房地产销量和 投资增速 见 顶回落，均预 示下半年 经 济依然承压。 在经济疲 弱 和积极财政 基调下，
稳健的货币政 策转向可 能 性不大。从需 求层面看 ， 银行理财等资 管规模扩 大 以及到期高 票息资产
再配置 压力 仍大 ，资 产荒 局面仍 未改 变。
总体来看，疲 弱的基本 面 、相对充裕的 流动性、 较 低的通胀水平 及旺盛的 配 置需求将继续 为
债市提供有利 支撑，但 同 时也要密切关 注财政政 策 加码、金融监 管排风险 去 杠杆、贬值 压力对货
币政策 的制 约、 美联 储加 息预期 、信 用风 险爆 发等 风险因 素的 影响 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长 （ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商 讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配
原则的约定， 本基金按 日 分配收益，自 基金合同 生 效日起每日将 基金 份额 实 现的基金净 收益分配
给份额 持有 人 ， 并 按月 结 转到投 资人 基金 账户 ， 使 基金账 面份 额净 值始 终保 持1.00 元 。 按 照上 述
通知及 基金 合同 的规 定，2016 年 上半 年度 分配 利润34,491,471.84 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息 等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 601,862,251.40 2,299,804,824.62 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,574,144,162.44 1,934,618,626.82
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,574,144,162.44 1,934,618,626.82
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 274,426,091.64 1,440,184,720.27
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 24,764,658.77 37,744,114.26
应收股 利 - -
应收申 购款 5,603,604.83 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 27,356.75 27,356.75
资产总 计 2,480,828,125.83 5,712,379,642.72
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 395,999,402.00 544,864,782.70
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 423,806.87 3,148,288.88
应付管 理人 报酬 583,789.24 1,225,125.06
应付托 管费 176,905.84 371,250.02
应付销 售服 务费 442,264.58 928,125.03
应付交 易费 用 51,963.81 55,885.51
应交税 费 1,175,800.00 1,175,800.00
应付利 息 31,739.48 37,966.01
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 190,851.41 279,654.23
负债合 计 399,076,523.23 552,086,877.44
所有者权益：
实收基 金 2,081,751,602.60 5,160,292,765.28
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,081,751,602.60 5,160,292,765.28
负债和 所有 者权 益总 计 2,480,828,125.83 5,712,379,642.72
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 ：1.00 元 ，基 金份 额总 额 2,081,751,602.60
份。
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6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
一、收入 47,636,525.73 75,744,098.85
1.利息 收入 43,163,759.60 62,771,986.77
其中： 存款 利息 收入 11,615,052.31 40,562,131.91
债券利 息收 入 29,301,887.31 21,521,923.02
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,246,819.98 687,931.84
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 4,472,766.13 12,972,112.08
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,472,766.13 12,972,112.08
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
减： 二、费用 13,145,053.89 13,748,077.47
1．管 理人 报酬 4,516,896.32 4,655,435.59
2．托 管费 1,368,756.44 1,410,738.02
3．销 售服 务费 3,421,891.14 3,526,845.13
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 3,597,059.14 3,911,013.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,597,059.14 3,911,013.24
6．其 他费 用 240,450.85 244,045.49
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
34,491,471.84 61,996,021.38
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
34,491,471.84 61,996,021.38
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,160,292,765.28 - 5,160,292,765.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 34,491,471.84 34,491,471.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-3,078,541,162.68 - -3,078,541,162.68
其中：1.基 金申 购款 5,916,186,372.09 - 5,916,186,372.09
2.基金 赎回 款 -8,994,727,534.77 - -8,994,727,534.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -34,491,471.84 -34,491,471.84
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,081,751,602.60 - 2,081,751,602.60
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
9,171,115,350.08 - 9,171,115,350.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 61,996,021.38 61,996,021.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-7,492,303,235.02 - -7,492,303,235.02
其中：1.基 金申 购款 8,457,757,834.65 - 8,457,757,834.65
2.基金 赎回 款 -15,950,061,069.67 - -15,950,061,069.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -61,996,021.38 -61,996,021.38
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,678,812,115.06 - 1,678,812,115.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监
会”) 证监 基金 字[2005] 第 176 号 《关 于同 意长 盛 货币市 场基 金募 集的 批复 》 核 准， 由长 盛基 金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《长盛货 币市场基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
3,601,377,144.40 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2005) 第 182
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 货币市 场基 金 基 金合 同》 于 2005 年 12 月 12
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为3,601,835,236.63 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合458,092.23 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为兴
业银行 股份 有限 公司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《长盛货 币 市场基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金
的投资范围为 现金；一 年 以内(含一年)的 银行定期 存款、大额存 单；剩余 期 限在 397 天以内( 含
397 天)的 债券 ； 期 限在一 年以内(含 一年) 的债 券回 购； 期 限在 一年 以内(含一年) 的 中央 银行 票据
以及中国证 监会；剩 余期 限在三百九 十七天以 内(含 三百九十七 天)的资产 支持 证券、中国 人民银
行认可的其他 具有良好 流 动性的货币市 场工具。 本 基金的业绩比 较基准为 当 期银行一年 期定期储
蓄存款 的税 后利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 货币 市场基 金基 金合 同》
和中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 政策 变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期不 存在 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期不 存在 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开 营业税改征增 值税
试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推开 营改 增试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、
财税[2016]70 号 《 关于金 融机构 同业 往来 等增 值税 补充政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 (“ 长盛 创富 ”) 基金管 理人 的全 资子 公司
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 范围内 按一 般商 业条 款订 立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,516,896.32 4,655,435.59
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
991,338.62 1,236,038.11
注：支付基金 管理人长 盛 基金的基金管 理费按前 一 日基金资产净 值 0.33%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.33%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,368,756.44 1,410,738.02
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛基 金 895,854.82
兴业银 行 26,941.89
国元证 券 244,036.94
合计 1,166,833.65
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛基 金 743,318.10
兴业银 行 19,306.27
国元证 券 7,178.51
合计 769,802.88
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底 ，按 月支 付给 长盛 基金， 再由 长盛 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银行 59,982,698.08 50,471,531.97 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银行 - - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30 日
基金合 同生 效日 （ 2005 年 12
月12 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 171,407,974.87 - 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
期间申 购/ 买 入总 份额 52,895,975.01 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 30,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 194,303,949.88 -
期 末 持有 的 基金 份额 占基金 总
份额比 例
9.3337% -
注：1 、期间 申购总份 额含 红利再投份 额。2、基 金管 理人持有本 基金基金 份额 的交易费用 按市场
公开的 交易 费率 计算 并支 付。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长盛创富 32,518,290.06 1.5621% 32,072,370.94 0.6215%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行 1,862,251.40 88,479.78 191,520,047.75 6,609,637.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 的流 通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 报告 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额395,999,402.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041552032 15 大榭开发CP001 2016 年7 月1 日 99.99 200,000 19,998,661.90
041562071 15 德源投资CP001 2016 年7 月1 日 99.97 500,000 49,983,210.16
111694679 16 桂林银行CD031 2016 年7 月1 日 99.31 500,000 49,653,076.99
041562052 15 东方CP002 2016 年7 月1 日 99.99 200,000 19,997,537.13
111691759 16 洛阳银行CD017 2016 年7 月1 日 99.34 500,000 49,672,111.74
041658001 16 张家港CP001 2016 年7 月1 日 99.96 200,000 19,992,540.54
041558115 15 华谊兄弟CP002 2016 年7 月1 日 99.98 300,000 29,992,927.95
111694939 16 桂林银行CD041 2016 年7 月1 日 99.24 500,000 49,618,943.87
130228 13 国开28 2016 年7 月1 日 100.07 700,000 70,048,817.90
150419 15 农发19 2016 年7 月1 日 100.05 500,000 50,022,638.53
合计
4,100,000 408,980,466.71
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为1,574,144,162.44 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月31 日：
属于第 二层 次的 余额 为1,934,618,626.82 元 ，无 属 于第一 或第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,574,144,162.44 63.45
其中： 债券 1,574,144,162.44 63.45
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 274,426,091.64 11.06
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 601,862,251.40 24.26
4 其他各项 资产 30,395,620.35 1.23
5 合计 2,480,828,125.83 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.49
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 395,999,402.00 19.02
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表中报 告期内债 券 回购融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20%。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 138
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限（ 天数 ） 原因 调整期
1 2016 年1 月 25 日 126 大额赎 回 5 天
2 2016 年1 月 26 日 127 大额赎 回 4 天
3 2016 年1 月 27 日 129 大额赎 回- 3 天
4 2016 年1 月 28 日 134 大额赎 回 2 天
5 2016 年1 月 29 日 138 大额赎 回 1 天
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 32.01 19.02
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 14.39 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 19.04 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 11.03 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 41.24 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 117.71 19.02
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余存 续期 超 过240 天情况 。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,071,456.43 5.77
其中： 政策 性金 融债 120,071,456.43 5.77
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,106,719,621.02 53.16
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 347,353,084.99 16.69
8 其他 - -
9 合计 1,574,144,162.44 75.62
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 130228 13 国开 28 700,000 70,048,817.90 3.36
2 041551029 15 沪 仪电CP001 500,000 50,166,828.31 2.41
3 150419 15 农发 19 500,000 50,022,638.53 2.40
4 041673003 16 中 信重 工 CP001 500,000 50,000,098.62 2.40
5 011699063 16 吉利 SCP001 500,000 49,990,181.09 2.40
6 041562071 15 德 源投 资 CP001 500,000 49,983,210.16 2.40
7 041660005 16 鄂 西圈CP001 500,000 49,980,990.65 2.40
8 111694660 16 广 州银 行 CD037 500,000 49,920,765.32 2.40
9 041660016 16 豫 高管CP001 500,000 49,880,717.00 2.40
10 111619078 16 恒 丰银 行 CD078 500,000 49,799,786.75 2.39
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5%间 的次 数 18
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3143%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0550%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1749%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
注：报 告期 内无 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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注：报 告期 内无 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金的债券 投资采用 摊 余成本法计价 ，即计价 对 象以买入成本 列示，按 票 面利率或商定 利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
7.9.2
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 24,764,658.77
4 应收申 购款 5,603,604.83
5 其他应 收款 27,356.75
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 30,395,620.35
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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34,792 59,834.20 681,931,706.60 32.76% 1,399,819,896.00 67.24%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,859,954.38 0.1854%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年12 月 12 日 ）基 金份 额总 额 3,602,483,566.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,160,292,765.28
本报告 期基 金总 申购 份额 5,916,186,372.09
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,994,727,534.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,081,751,602.60
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 的高级 管理 人员 无重 大人 事变动 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略不曾 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任 的会计 师事务 所为普华永 道中天 会计师 事务所有限 公司， 本报告 期内本基金 未更
换会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建投 - - 480,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 长盛货币 2016 年半年度报告摘要
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（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：报 告期内 未有 交易 单元 变更 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5%的 情况
注：本 报告 期本 基金 无偏 离度绝 对值 超 过0.5%的 情 况。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
