长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
2016 年半年度报告 摘要
2016年6 月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月25日
长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至 06 月30日止。
长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛航天海工混合
基金主代码 000535
交易代码 000535
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月 11日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 155,550,086.71 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股
票，把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来
的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比
较基准的收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科
学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内航天
海工装备等安全相关上市公司股票和债券，谋求基金
资产的长期稳定增长。航天海工装备等安全相关主题
包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来战略安全的
相关装备制造领域，主要包括航空装备、航天装备、
领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备 5 个重
点方向，本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基
金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选
股能力，选择航天海工装备等安全相关主题概念的、
具有长期持续增长能力的公司。
业绩比较基准 50%*巨潮航天军工指数收益率 + 50%*中证综合债指数
收益
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95599 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -5,026,588.21
本期利润 -19,389,293.92
加权平均基金份额本期利润 -0.1245
本期基金份额净值增长率 -7.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0363
期末基金资产净值 171,766,295.84
期末基金份额净值 1.104
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.45% 1.00% 3.33% 0.71% 1.12% 0.29%
过去三个月 4.05% 1.01% -0.37% 0.83% 4.42% 0.18%
过去六个月 -7.53% 1.76% -8.62% 1.30% 1.09% 0.46%
过去一年 -13.55% 2.43% -14.53% 1.79% 0.98% 0.64%
自基金合同
生效起至今
70.31% 1.98% 58.39% 1.45% 11.92% 0.53% 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*巨潮航天军工指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，本
基金选择以巨潮航天军工指数作为股票投资的业绩比较基准。巨潮航天军工指数是深圳证券信息
有限公司编制，反映沪深证券市场上航天军工产品相关行业股票价格变动趋势的指数。本基金主
要投资于投资航天海工装备等安全相关上市公司股票，因此巨潮航天军工指数适合作为本基金的
业绩比较基准。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金股票投资占基金资产的比例为
0%-95%，其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产
的 80%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理
性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。
目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本
的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日，基金管理人共管理四十六只开
放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王
超
本 基 金 基 金 经
理，长盛同瑞中
证 200 指数分级
证券投资基金基
金经理，长盛同
辉深证 100 等权
重指数分级证券
投资基金基金经
理，长盛同庆中
证 800 指数型证
券 投 资 基 金
（LOF）基金经
理，长盛中证金
融地产指数分级
证券投资基金基
金经理，长盛量
化红利策略混合
型证券投资基金
基金经理。
2015 年 4 月
27日
- 9 年
男， 1981年 9月出生， 中国国籍。
中央财经大学硕士，金融风险管
理师(FRM)。2007 年 7 月加入长
盛基金管理有限公司，曾任金融
工程与量化投资部金融工程研究
员，从事数量化投资策略研究和
投资组合风险管理工作。现任长
盛同瑞中证 200指数分级证券投
资基金基金经理，长盛同辉深证
100 等权重指数分级证券投资基
金基金经理，长盛航天海工装备
灵活配置混合型证券投资基金
（本基金）基金经理，长盛同庆
中证 800 指数型证券投资基金
（LOF） 基金经理， 长盛中证金融
地产指数分级证券投资基金基金
经理，长盛量化红利策略混合型
证券投资基金基金经理。
杨
衡
本 基 金 基 金 经
理，长盛战略新
兴产业灵活配置
混合型证券投资
基金基金经理，
长盛电子信息主
题灵活配置混合
型证券投资基金
基金经理，长盛
盛世灵活配置混
合型证券投资基
金基金经理，社
保 组 合 组 合 经
理。
2015 年 6 月
18日
- 9 年
男，1975 年 10 月出生，中国国
籍。中国科学院数学与系统科学
研究院博士、博士后。2007年7
月进入长盛基金管理公司，历任
固定收益研究员、社保组合组合
经理助理、社保组合组合经理、
长盛添利 30 天理财债券型证券
投资基金基金经理等职务。现任
社保组合组合经理，长盛战略新
兴产业灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，长盛电子信息主
题灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，长盛航天海工装备灵
活配置混合型证券投资基金（本
基金）基金经理，长盛盛世灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1日、3 日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度的市场行情处于低位窄幅振荡之中，一方面，市场经过前期的大幅剧烈下跌，风险得
以充分释放；另一方面，宏观经济数据持续在低位徘徊，企业盈利情况不容乐观，小盘股估值处
于高位，投资者风险偏好低迷，市场也缺乏自低位大幅反弹的动力。市场出现了成交量持续萎缩、
波动率持续降低的状态。期间虽然经历了“权威人士”重申供给侧改革、英国退欧等事件冲击，
但是市场表现出了很强的韧性，没有出现一季度频现的连续暴跌场景。新能源汽车、OLED、芯片
国产化等主题热点层出不穷，市场中结构性机会使得主动型基金能够充分发挥选股优势，净值出
现了明显的恢复性增长，灵活配置型基金二季度的净值增长率中位数为 0.99%，本基金在二季度
净值增长率为4.05%，处于同类基金前五分之一的水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.104 元，本报告期份额净值增长率为-7.53%，同期业绩
比较基准增长率为-8.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来的行情，我们仍将维持谨慎的观点，但是会积极参与市场中出现的结构性机会。英
国退欧的长期风险还在酝酿，美联储加息仍然悬而未决，外围环境处于高度的不确定环境之中。
国内宏观经济将会继续维持“L”型，关于稳增长和调结构的政策摇摆将会影响投资者的长期风险
偏好提升。人民币汇率和资产价格之间的平衡关系也将对管理层的调控能力形成巨大的挑战。从
积极的视角来看，前几年的新兴产业开始逐步产生真实业绩，这些得到证实的概念将会获得资金
的持续买入，新能源汽车就是这方面的典型。处于新兴产业，处于技术优势低位，盈利能力强，
具备持续成长能力的标的将是我们进行投资组合构建时的重要考虑因素。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分
配原则的约定，本基金于2016年1月18日分配利润 44,878,955.14 元。
本基金截至 2016 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 5,639,619.96 元。期末未分配利润为
16,216,209.13元，其中，未分配利润已实现部分为5,639,619.96元，未分配利润未实现部分为
10,576,589.17元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长盛基金管理
有限公司 2016年 1月 1 日至 2016年 6月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 80,628,102.61 59,153,271.78
结算备付金 13,311,367.04 13,684,588.24
存出保证金 228,578.79 587,176.93
交易性金融资产 110,896,973.40 139,599,486.74
其中：股票投资 110,896,973.40 139,599,486.74
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 12,110,272.50
应收利息 62,250.65 17,568.33
应收股利 - -
应收申购款 146,472.42 732,176.24
递延所得税资产 - -
其他资产 - - 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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资产总计 205,273,744.91 225,884,540.76
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 32,063,755.53 -
应付赎回款 901,213.19 12,224,408.03
应付管理人报酬 208,063.02 273,368.44
应付托管费 34,677.19 45,561.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 135,923.96 580,262.91
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 163,816.18 237,984.84
负债合计 33,507,449.07 13,361,585.63
所有者权益：
实收基金 155,550,086.71 134,399,904.14
未分配利润 16,216,209.13 78,123,050.99
所有者权益合计 171,766,295.84 212,522,955.13
负债和所有者权益总计 205,273,744.91 225,884,540.76
注： 报告截止日2016年6月 30日， 基金份额净值人民币 1.104元， 基金份额总额 155,550,086.71
份。
6.2 利润表
会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年 1 月1 日至 2016
年6 月 30日
上年度可比期间
2015年 1 月 1 日至2015
年6 月 30日
一、收入 -16,899,816.39 156,200,560.85
1.利息收入 549,904.75 1,113,027.22
其中：存款利息收入 549,904.75 1,113,027.22
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - - 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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2.投资收益（损失以“-”填列） -3,221,627.04 222,651,034.18
其中：股票投资收益 -3,472,233.09 221,642,816.94
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - 669,780.00
股利收益 250,606.05 338,437.24
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-14,362,705.71 -71,698,196.66
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 134,611.61 4,134,696.11
减：二、费用 2,489,477.53 7,096,886.57
1．管理人报酬 1,232,652.91 3,567,524.79
2．托管费 205,442.15 594,587.48
3．销售服务费 - -
4．交易费用 868,479.28 2,738,878.28
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 182,903.19 195,896.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-19,389,293.92 149,103,674.28
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -19,389,293.92 149,103,674.28
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
134,399,904.14 78,123,050.99 212,522,955.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -19,389,293.92 -19,389,293.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
21,150,182.57 2,361,407.20 23,511,589.77 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
列）
其中：1.基金申购款 51,084,559.46 5,496,752.94 56,581,312.40
2.基金赎回款 -29,934,376.89 -3,135,345.74 -33,069,722.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -44,878,955.14 -44,878,955.14
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
155,550,086.71 16,216,209.13 171,766,295.84
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
437,326,811.17 179,008,542.40 616,335,353.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 149,103,674.28 149,103,674.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-236,368,540.36 -112,985,763.69 -349,354,304.05
其中：1.基金申购款 438,122,754.47 234,637,888.82 672,760,643.29
2.基金赎回款 -674,491,294.83 -347,623,652.51 -1,022,114,947.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -76,297,130.09 -76,297,130.09
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
200,958,270.81 138,829,322.90 339,787,593.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______杨思乐______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2014]107 号文《关于核准长盛航天海工装备灵长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由长盛基金管理有限公司于 2014 年 2 月 17 日
至2014年3月7日向社会公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资
并出具安永华明（2014）验字第 60468688_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2014 年 3 月 11 日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金设立时
已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 741,039,135.73 元，折合
741,039,135.73 份基金份额；募集资金在募集期间产生的利息为人民币 221,383.63 元，折合
221,383.63 份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 741,260,519.36 元，折合
741,260,519.36份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，
基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定） 。其中，股票等权益类资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于航天海工装备等安全
相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例
不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律
法规。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准是：50%×巨潮航天军工指数收益率 + 50%×中证综
合债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016年1月1日至 2016年6月30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”）
基金托管人、基金代销机构
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期及上年可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,232,652.91 3,567,524.79
其中： 支付销售机构的客
户维护费
594,672.93 1,162,459.41
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，逐日
累计至每月月末，按月支付。
其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 30 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
205,442.15 594,587.48
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提，逐
日累计至每月月末，按月支付。
其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年可比期末未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 80,628,102.61 508,784.80 72,360,280.96 1,064,068.93
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本报告期及上年可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,249 16,212.02 16,212.02 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,257 10,671.93 10,671.93 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基金可使用以基金名义开设股票账户，选择网下或者网上一种方式进行新股申购。从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300032
金龙
机电
2016 年6
月 28 日
重大事
项停牌
20.10
2016 年
7 月 7
日
19.80 100,000 1,848,018.00 2,010,000.00 -
600475
华光
股份
2016 年5
月 18 日
重大事
项停牌
14.85 - - 102,500 1,604,257.00 1,522,125.00 -
002246
北化
股份
2015 年
11 月23
日
重大事
项停牌
12.06
2016 年
8 月 1
日
12.69 100,854 940,903.41 1,216,299.24 -
300353
东土
科技
2016 年6
月 23 日
重大事
项停牌
22.09 - - 50,000 996,707.06 1,104,500.00 -
002611
东方
精工
2016 年3
月 29 日
重大事
项停牌
11.38
2016 年
8 月 18
日
11.92 75,014 706,276.88 853,659.32 -
601611
中国
核建
2016 年6
月 30 日
重大事
项停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 3,832 13,297.04 80,165.44 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
银行存款、结算备付金、应收证券清算款、应收申购款、应付赎回款等，因其剩余期限不长，
公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
104,110,224.40元， 属于第二层次的余额为人民币6,786,749.00元， 无属于第三层次的余额(2015
年12月31日：第一层次 102,492,674.75元，第二层次 37,106,811.99元，无属于第三层次的余
额)。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 110,896,973.40 54.02
其中：股票 110,896,973.40 54.02
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 93,939,469.65 45.76 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
7 其他各项资产 437,301.86 0.21
8 合计 205,273,744.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 1,070,472.00 0.62
C
制造业 96,749,133.81 56.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 2,336,799.44 1.36
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,160,382.77 4.75
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 19,317.38 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 2,560,868.00 1.49
S
综合 - -
合计 110,896,973.40 64.56
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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1 002353 杰瑞股份 399,940 7,710,843.20 4.49
2 600990 四创电子 59,795 5,183,628.55 3.02
3 600562 国睿科技 130,740 4,483,074.60 2.61
4 002268 卫 士 通 97,106 3,470,568.44 2.02
5 600038 中直股份 83,312 3,455,781.76 2.01
6 600775 南京熊猫 230,610 3,447,619.50 2.01
7 600118 中国卫星 102,600 3,447,360.00 2.01
8 002111 威海广泰 130,900 3,441,361.00 2.00
9 600482 中国动力 105,000 3,440,850.00 2.00
10 300416 苏试试验 98,400 3,404,640.00 1.98
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网
站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600118 中国卫星 9,163,441.98 4.31
2 002353 杰瑞股份 8,940,310.20 4.21
3 600038 中直股份 7,957,269.99 3.74
4 600775 南京熊猫 6,335,807.00 2.98
5 600893 中航动力 6,116,460.00 2.88
6 600372 中航电子 5,497,548.62 2.59
7 600482 中国动力 5,394,274.09 2.54
8 002111 威海广泰 5,148,872.00 2.42
9 600685 中船防务 4,725,511.38 2.22
10 600562 国睿科技 4,556,489.00 2.14
11 601989 中国重工 4,412,228.00 2.08
12 002268 卫 士 通 4,382,472.76 2.06
13 600289 亿阳信通 4,304,074.00 2.03
14 600348 阳泉煤业 4,174,453.80 1.96
15 600416 湘电股份 4,015,196.00 1.89
16 300274 阳光电源 3,825,049.00 1.80
17 002456 欧菲光 3,709,120.44 1.75
18 002296 辉煌科技 3,514,275.99 1.65 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 30 页
19 601699 潞安环能 3,498,604.48 1.65
20 600990 四创电子 3,456,861.00 1.63
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300342 天银机电 16,979,838.28 7.99
2 600893 中航动力 6,306,371.00 2.97
3 600990 四创电子 5,940,706.62 2.80
4 000748 长城信息 5,891,733.00 2.77
5 002296 辉煌科技 5,878,597.00 2.77
6 600289 亿阳信通 5,808,851.69 2.73
7 600118 中国卫星 5,683,330.78 2.67
8 600372 中航电子 5,600,315.50 2.64
9 000657 中钨高新 5,185,100.00 2.44
10 600685 中船防务 4,684,343.02 2.20
11 600038 中直股份 4,581,392.02 2.16
12 600348 阳泉煤业 4,127,689.00 1.94
13 600775 南京熊猫 3,837,791.29 1.81
14 600330 天通股份 3,822,534.00 1.80
15 600155 宝硕股份 3,544,189.18 1.67
16 002456 欧菲光 3,516,808.50 1.65
17 300274 阳光电源 3,479,553.50 1.64
18 601699 潞安环能 3,396,802.50 1.60
19 002510 天汽模 3,262,277.00 1.54
20 600111 北方稀土 3,143,900.00 1.48
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 280,014,548.91
卖出股票收入（成交）总额 290,882,123.45
注：本项中7.4.1、7.4.2和7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 30 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 30 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 228,578.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 62,250.65
5 应收申购款 146,472.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 437,301.86
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,528 14,774.89 813,151.54 0.52% 154,736,935.17 99.48%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,943.24 0.0019%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 30 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年 3月 11日 ）基金份额总额
741,260,519.36
本报告期期初基金份额总额 134,399,904.14
本报告期基金总申购份额 51,084,559.46
减:本报告期基金总赎回份额 29,934,376.89
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 155,550,086.71
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未有重大人事变动情况。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 30 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本基金
未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 291,170,021.92 51.06% 271,167.72 51.45% -
申银万国 1 113,424,105.46 19.89% 105,630.59 20.04% -
国泰君安 2 60,058,728.63 10.53% 55,933.27 10.61% -
国信证券 1 47,014,385.63 8.24% 43,784.62 8.31% -
东北证券 1 27,117,377.40 4.76% 25,254.58 4.79% -
方正证券 1 20,509,539.56 3.60% 14,998.65 2.85% -
齐鲁证券 1 10,990,980.31 1.93% 10,236.05 1.94% -
中原证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申万宏源证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - - 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元； 长盛航天海工混合 2016 年半年度报告 摘要
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（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无
长盛基金管理有限公司
2016 年8月25日
