长 盛 生 态 环境 主 题 灵 活配 置 混 合 型证 券
投资基金 2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛生 态环 境混 合
基金主 代码 000598
交易代 码 000598
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 10 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 278,896,757.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于从 事或 受益于 生态 环境 主题 的上 市
公司， 通过 精选 个股 和风 险控制 ，力 求为 基金 份额 持
有人获 取超 过业 绩比 较基 准的收 益。
投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 运用 科
学严谨 、规 范化 的资 产配 置方法 ，灵 活配 置国 内生 态
环境主 题行 业的 上市 公司 股票和 债券 ，谋 求基 金资 产
的长期 稳定 增长 。本 基金 对生态 环境 主题 上市 公司 股
票的界 定是 ：公 司主 营业 务中从 事与 生态 环境 主题 相
关的业 务， 或者 直接 或间 接受益 于生 态环 境投 资主 题
所带来 的较 高回 报， 相关 股票具 体包 括： 节能 技术 和
装备； 节能 产品 、节 能建 材和节 能服 务； 环保 技术 和
设备； 环保 服务 及环 保受 益相关 行业 ；清 洁生 产技 术
和清洁 产品 ；资 源回 收及 循环利 用产 业； 与有 效利 用
土地等 自然 资源 、形 成生 态与经 济良 性循 环主 题相 关
的行业 以及 城市 园林 等相 关行业 上市 公司 。本 基金 将
结合定 性与 定量 分析 ，充 分发挥 基金 管理 人研 究团 队
和投资 团队 “自 下而 上” 的主动 选股 能力 ，选 择生 态
环境主 题概 念的 、具 有长 期持续 增长 能力 的公 司。
业绩比 较基 准 50%*中 证环 保产 业指 数收 益率+50%* 中证 综合 债指 数
收益率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -52,887,372.71
本期利 润 -80,532,264.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2759
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3728
期末基 金资 产净 值 382,875,009.65
期末基 金份 额净 值 1.373
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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过去一 个月 1.03% 0.94% 2.75% 0.74% -1.72% 0.20%
过去三 个月 -1.58% 0.80% 0.89% 0.79% -2.47% 0.01%
过去六 个月 -15.87% 1.62% -8.27% 1.28% -7.60% 0.34%
过去一 年 -25.26% 2.22% -10.43% 1.45% -14.83% 0.77%
自基金 合同
生效起 至今
37.30% 2.08% 21.81% 1.29% 15.49% 0.79%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 中证 环保 产业 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公允 性 。 本 基金 为主 题 混合型 基金 ， 在综 合比 较 目前市 场上 各主 要行 业指 数的编 制特 点后 ， 本
基金选 择以 中证 环保 产业 指数作 为股 票投 资的 业绩 比较基 准。 中证 环保 产业 指数是 由中 证指 数有
限公司 编制 ，根 据联 合国 环境与 经济 综合 核算 体系 对于环 保产 业的 界定 方法 ，将符 合资 源管 理、
清洁技 术和 产品 、污 染管 理的公 司纳 入环 保产 业主 题，采 用等 权重 加权 方式 ，反映 上海 和深 圳市
场环保 产业 公司 表现 的指 数。本 基金 主要 投资 于生 态环境 主题 相关 上市 公司 股票， 因此 中证 环保
产业指 数适 合作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
2、可 比性 。基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例 限 制的 影响， 本基 金股 票投 资占 基金资 产的 比例 为
0%-95% ，其 中投 资于 生态 环境主 题的 股票 和债 券不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；根 据本 基金 较为
灵活的 资产 配置 策略 来确 定加权 计算 的权 数， 可使 业绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比 例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例 采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到 基
准指数 的时 间序 列。 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 第十二部
分“二 、投 资范 围” 和“ 四、投 资限 制” 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其 管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘旭明
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 养 老
健 康 产 业 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛
转 型 升 级 主 题
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 益 成 长
回 报 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资基金 （LOF ）
基金经 理。
2014 年9 月
11 日
- 14 年
男， 1977 年5 月 出生， 中国 国籍。
清华大 学管 理学 硕士 。 曾 任中信
证券研 究部 首席 分析 师 、 国信证
券经济 研究 所首 席分 析师 。2013
年7 月加 入长 盛基 金管 理 有限公
司， 现 任研 究部 总监， 现 任长盛
生 态 环 境 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 （ 本基 金） 基金经
理， 长盛 养老 健康 产业 灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ，
长盛转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 长
盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金（LOF ） 基 金 经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 波动 较大 ， 上 证指数 下 跌17.22% ， 创 业 板指数 下 跌 17.92% 。 跌 幅 主要发 生在 一月
份， 市场 受到 减持 、 熔断 和汇率 的影 响大 幅下 跌 ， 多次出 现千 股跌 停 ， 二 月 份市场 开始 筑底 反弹 ，
期间震荡反复 ，各种投 资 逻辑均有所表 现，先是 在 货 币放水和周 期品涨价 带 动下周期行 业率先反
弹，带动市场 筑底企稳 ， 两会期间政策 暖风频吹 ， 市场风险偏好 有所增加 ， 先是房地产 行业大幅
上涨，随后创 业板接力 ， 大幅反弹，带 动市场活 跃 度提高。进入 二季度， 市 场前期憧憬 的货币放
水逐步得到证 伪，通胀 的 担忧逐步缓解 ，周期股 的 表现略显疲弱 ，市场开 始 寻找新的主 题， 锂电
池、OLED 、 芯片国产 化、 物联网、次新 股等主题 表 现较为活跃， 带动市场 情 绪。上半年， 行业表长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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现较好 的为 金融 、食 品饮 料、有 色、 煤炭 等估 值较 低的个 股。
2016 年上 半年 基于 对市 场 熊市调 整的 判断 ， 整 体仓 位水平 控制 在中 低水 平， 有效避 免 了1 月
及 4 月份 的市 场系 统性 风 险。在 市场 大跌 后，2 月 初及 5 月 底及 时提 高仓 位 ，获取 一定 收益 。在
有效调整仓位 的同时， 注 重对持仓结构 的优化。 在 经济环境不稳 ，熊市震 荡 期间，注重 自下而上
挖掘个 股价 值， 及时 跟踪 公司动 态。 因而 基金 业绩 略好于 市场 整体 情况 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.373 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-15.87% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-8.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年下 半年 国内 经济 环 境更为 复杂 。 脱 欧导 致全 球经济 不确 定程 度增 加， 国内 “ 稳增 长和
调结构 ”的经 济寻底过 程 将继续。房地 产刺激政 策 效果逐步消退 ，销量下 滑 将导致投资 、新开工
等数据回落， 对经济造 成 压力。预计下 半年货币 政 策仍将保持宽 松，财政 政 策继续发力 ，经济将
呈L 型 。近 期改 革落 地有 所加速 ，未 来经 济前 景乐 观。
A 股市 场经 历年 初下 跌后 ， 震荡调 整 近 5 个 月。 虽然 流动性 及参 与各 方对 股市 影响因 素复 杂，
国际资 本市 场动 荡的 外溢 性值得 谨慎 关注 ，A 股市 场 仍将演 绎震 荡格 局， 但经 济见底 及改 革推 进，
为市场结构性 行情展开 奠 定基础。机构 主体持 股 信 心增强，有利 于投资价 值 显著、基本 面扎实的
行业及 个股 走出 独立 向上 行情。
4.6 管理 人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担 任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 本报 告期未 进行 利润 分配 。
本基金 截 至 2016 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 103,978,252.14 元 ，其 中：未 分配 利
润已实 现部 分 为219,980,725.41 元 ，未 分配 利润 未 实现部 分为-116,002,473.27 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 生态 环境 主题灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申 购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 生态 环境 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 124,185,065.22 193,481,462.13
结算备 付金 932,243.91 1,757,284.66
存出保 证金 244,682.46 805,550.63
交易性 金融 资产 258,760,732.79 318,737,841.54
其中： 股票 投资 258,760,732.79 318,737,841.54
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 364,343.62 -
应收利 息 25,293.28 41,448.51
应收股 利 - -
应收申 购款 14,497.45 83,290.52
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 384,526,858.73 514,906,877.99
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 9,616,220.81
应付赎 回款 605,123.87 949,073.07
应付管 理人 报酬 466,379.15 657,792.81 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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应付托 管费 77,729.84 109,632.11
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 332,393.66 657,914.49
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 170,222.56 273,173.37
负债合 计 1,651,849.08 12,263,806.66
所有者权益：
实收基 金 278,896,757.51 308,059,257.52
未分配 利润 103,978,252.14 194,583,813.81
所有者 权益 合计 382,875,009.65 502,643,071.33
负债和 所有 者权 益总 计 384,526,858.73 514,906,877.99
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.373 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
278,896,757.51 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 生态 环境 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入 -75,594,467.10 662,950,160.80
1.利息 收入 613,110.77 935,716.18
其中： 存款 利息 收入 613,110.77 935,716.18
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -48,637,117.20 654,669,334.10
其中： 股票 投资 收益 -50,241,465.50 646,652,960.56
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,604,348.30 8,016,373.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
-27,644,891.31 -8,466,668.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - - 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 74,430.64 15,811,779.19
减： 二、费用 4,937,796.92 22,020,025.26
1．管 理人 报酬 2,982,923.77 12,057,982.42
2．托 管费 497,153.97 2,009,663.75
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,276,218.15 7,747,350.56
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 181,501.03 205,028.53
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “- ” 号填
列）
-80,532,264.02 640,930,135.54
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -80,532,264.02 640,930,135.54
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 生态 环境 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
308,059,257.52 194,583,813.81 502,643,071.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -80,532,264.02 -80,532,264.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-29,162,500.01 -10,073,297.65 -39,235,797.66
其中：1. 基 金申 购款 13,996,092.64 5,169,181.75 19,165,274.39
2. 基金 赎回 款 -43,158,592.65 -15,242,479.40 -58,401,072.05
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
278,896,757.51 103,978,252.14 382,875,009.65
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,016,568,452.31 309,662,491.17 1,326,230,943.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 640,930,135.54 640,930,135.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-452,958,905.05 -478,770,742.82 -931,729,647.87
其中：1. 基 金申 购款 1,632,681,067.78 903,524,916.82 2,536,205,984.60
2. 基金 赎回 款 -2,085,639,972.83 -1,382,295,659.64 -3,467,935,632.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
563,609,547.26 471,821,883.89 1,035,431,431.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛生态环境 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 证 监许 可[2014]303 号 文 《关 于核 准 长盛生 态环 境主 题灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 的注 册， 由 长盛基 金管 理有 限公 司 于2014 年 8 月 11 日
至2014 年9 月5 日向 社 会公 开 募集 ， 募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 验
证并出具（2014 ）验字 第 60468688_A10 号验 资报告 后，向中国证监 会报送基 金备案材料。基 金
合同 于 2014 年 9 月 10 日正式 生效 ，本 基 金 为契 约型开 放式 ，存 续期 间不 定。本 基金 设立 时 ，
收 到 首 次 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 2,908,701,817.10 元 ， 折 合
2,908,701,817.10 份基 金 份额； 募集 资金 在募 集期 间产生 的利 息为 人民 币 1,388,104.22 元 ，折
合 1,388,104.22 份 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计人民币 2,910,089,921.32 元 ， 折 合
2,910,089,921.32 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 机 构 均 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行 适当 程 序后 ， 可以 将
其纳入 投资 范围 。 本 基金 的投资 组合 比例 为： 股票 等权益 类资 产占 基金 资产 的0%-95% ； 其 中投 资
于生态环境主 题的股票 和 债券不低于非 现金基金 资 产的 80%； 每个交易 日日 终在扣除股指 期货合
约需缴纳的 交 易 保 证 金 后 ， 保 持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5%。本 基金 业绩 比较 标准 为：50%* 中 证环 保产 业指 数收益 率+50%* 中证 综合 债 指数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用 指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛生
态环境 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和中国 证监 会及 中国 证券 投资基 金业 协会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日 至2016 年6 月30 日 止期间 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让 收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若 干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场 中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关 于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场 取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系 或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,982,923.77 12,057,982.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
924,606.08 3,915,723.30
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.50% 费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
497,153.97 2,009,663.75
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金于 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人 于 本报 告期及 上年 度可 比期 间 未 运用固 有资 金投 资本 基金 份额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年末 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 124,185,065.22 604,201.31 119,971,683.21 878,891.14
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,816 36,551.68 36,551.68 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 9,075 31,490.25 189,849.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收证券清算 款、应收 申 购款、应付交 易费用等 ， 因其剩余期限 不
长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
(1) 各层次金融工具公允价 值本基金本报告期末持有 的以公允价值计量的金融 工具中属于第
一层次 的余 额为 人民 币 258,570,883.79 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 189,849.00 元 ，属 于
第三层 次的 余额 为人 民币 零元（2015 年 12 月 31 日 ：第一 层次 人民 币 311,771,508.54 元 ，第 二
层次人 民 币6,966,333.00 元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属 层 次间 的 重大变 动
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产 负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 258,760,732.79 67.29
其中： 股票 258,760,732.79 67.29
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 125,117,309.13 32.54
7 其他各 项资 产 648,816.81 0.17
8 合计 384,526,858.73 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(％)
A
农、林 、牧 、渔 业 4,517,219.00 1.18
B
采矿业 - -
C
制造业 168,731,599.13 44.07
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
7,123,960.02 1.86
E
建筑业 189,849.00 0.05
F
批发和 零售 业 20,843,331.00 5.44
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,410,961.51 3.24
J
金融业 - - 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,885,891.30 1.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,842,863.10 0.48
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 29,289,107.52 7.65
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,843,524.52 0.48
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,082,426.69 2.11
S
综合 - -
合计 258,760,732.79 67.58
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 2,686,193 35,189,128.30 9.19
2 002085 万丰奥 威 2,003,686 34,443,362.34 9.00
3 002415 海康威 视 1,451,382 31,146,657.72 8.13
4 300070 碧水源 1,968,354 29,289,107.52 7.65
5 600406 国电南 瑞 923,693 12,349,775.41 3.23
6 300267 尔康制 药 791,863 11,339,478.16 2.96
7 600703 三安光 电 563,409 11,251,277.73 2.94
8 600887 伊利股 份 620,622 10,345,768.74 2.70
9 300148 天舟文 化 531,389 8,082,426.69 2.11
10 600104 上汽集 团 390,200 7,917,158.00 2.07
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细， 应 阅读 登载 于http://www.csfunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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1 002415 海康威 视 30,097,873.45 5.99
2 300148 天舟文 化 20,164,813.57 4.01
3 600104 上汽集 团 12,259,221.00 2.44
4 300267 尔康制 药 11,516,521.04 2.29
5 600703 三安光 电 11,475,468.95 2.28
6 000049 德赛电 池 11,474,042.31 2.28
7 600887 伊利股 份 10,109,794.36 2.01
8 600340 华夏幸 福 9,705,048.33 1.93
9 300070 碧水源 8,948,629.12 1.78
10 002400 省广股 份 7,830,059.17 1.56
11 002051 中工国 际 7,801,412.00 1.55
12 600048 保利地 产 7,363,935.00 1.47
13 000722 湖南发 展 7,134,598.00 1.42
14 002589 瑞康医 药 6,740,669.48 1.34
15 600079 人福医 药 6,381,337.11 1.27
16 002376 新北洋 6,307,611.54 1.25
17 600585 海螺水 泥 5,978,031.00 1.19
18 002454 松芝股 份 5,955,835.00 1.18
19 002364 中恒电 气 5,878,201.60 1.17
20 600271 航天信 息 5,868,506.30 1.17
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601877 正泰电 器 22,909,812.57 4.56
2 600969 郴电国 际 17,615,788.41 3.50
3 000049 德赛电 池 17,303,448.92 3.44
4 601222 林洋能 源 13,800,100.08 2.75
5 601126 四方股 份 13,750,283.25 2.74
6 300148 天舟文 化 12,172,700.52 2.42
7 002085 万丰奥 威 10,067,254.12 2.00
8 600340 华夏幸 福 10,015,653.40 1.99
9 600617 国新能 源 8,128,158.00 1.62
10 002309 中利科 技 8,092,062.43 1.61
11 600048 保利地 产 7,568,869.00 1.51
12 002051 中工国 际 7,463,182.42 1.48 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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13 600271 航天信 息 7,233,211.36 1.44
14 600979 广安爱 众 6,558,387.00 1.30
15 000722 湖南发 展 5,841,301.25 1.16
16 000400 许继电 气 5,683,619.25 1.13
17 002376 新北洋 5,677,630.65 1.13
18 600079 人福医 药 5,562,440.00 1.11
19 000601 韶能股 份 5,548,243.12 1.10
20 002364 中恒电 气 5,471,503.00 1.09
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 432,036,373.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 414,127,125.84
注： 本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 244,682.46
2 应收证 券清 算款 364,343.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,293.28
5 应收申 购款 14,497.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 648,816.81
7.12.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
7.12.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.12.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,535 22,249.44 62,900,579.98 22.55% 215,996,177.53 77.45%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 7,033.53 0.0025%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 9 月 10 日 ） 基金 份额 总额
2,910,089,921.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 308,059,257.52
本报告 期基 金总 申购 份额 13,996,092.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 43,158,592.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 278,896,757.51
长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 的高级 管理 人员 无重 大人 事变动 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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例
国泰君安 2 45,888,353.66 5.43% 42,736.05 5.43% -
联讯证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
银河证券 2 758,077,381.67 89.69% 705,999.32 89.69% -
东北证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 41,212,450.22 4.88% 38,381.29 4.88% -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛生态环境混合 2016 年半年 度报告摘要
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机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
