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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

长盛环球行业混合(QDII):2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 盛 环 球 景气 行 业 大 盘精 选 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月25 日 
 
 
 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 长盛环 球行 业混 合(QDII) 基金主 代码 080006 交易代 码 080006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年5 月 26 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 91,592,409.28 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于全 球证 券市场 , 把 握全 球经 济趋 势, 精选景 气投 资行 业, 并在 此基础 上投 资于 其中 的优 势 公司, 实现 充分 分享 全球 经济增 长收 益的 目标 ;同 时 在投资 国家 或地 区配 置上 , 有效 实现 全球 分散 化投 资, 力争充 分分 散风 险, 追求 基金资 产的 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 投资 组合 的构 建采 用了自 上而 下的 行业 配置 和 自下而 上的 个股 精选 相结 合的方 法, 运用 Black-Litterman 资 产配 置模型 实现 行业 层面 的风 险 最优配 置, 在行 业内 部, 运用全 球量 化选 股模 型精 选 个股, 投资 管理 人将 两者 进行有 机结 合, 构建 最优 化 的投资 组合 。 业绩比 较基 准 摩根斯 坦利 世界 大盘 股指 数(MSCI World Large Cap Index ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,风 险和收 益高 于货 币基 金、 债 券基金 。同 时, 本基 金为 全球混 合型 证券 投资 基金 , 除了需 要承 担与 国内 证券 投资基 金类 似的 市场 波动 风 险之外 ,本 基金 还面 临汇 率风险 、国 别风 险、 新兴 市 场风险 等海 外市 场投 资所 面临的 特别 投资 风险 。 此 外, 由于投 资国 家与 地区 市场 的分散 ,风 险低 于投 资单 一 市场的 混合 型基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 叶金松 王永民 联系电 话 010-82019988 010-66594896 电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-2666 、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页


2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外资 产托 管人 名称 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED) 中文 中国银 行( 香港) 有限 公司 注册地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦 办公地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦 2.5 信 息披 露方式


登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址和 基金托 管人 的住 所 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -2,889,288.42 本期利 润 -2,964,464.84 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0661 本期基 金份 额净 值增 长率 -7.76% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0095 期末基 金资 产净 值 92,462,769.24 期末基 金份 额净 值 1.010 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页


过去一 个月 -1.66% 1.02% -2.40% 1.63% 0.74% -0.61% 过去三 个月 0.60% 0.84% -1.01% 1.06% 1.61% -0.22% 过去六 个月 -7.76% 1.15% -2.68% 1.04% -5.08% 0.11% 过去一 年 -15.55% 1.56% -5.92% 1.05% -9.63% 0.51% 过去三 年 10.75% 1.11% 13.07% 0.79% -2.32% 0.32% 自基金 合同 生 效起至 今 5.86% 0.94% 52.95% 0.95% -47.09% -0.01% 注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 : 业绩比较基准=摩 根斯坦 利世界大盘股指数 (MSCI World Large Cap IMI Index )x 100% ( 以下 简称MSCI 世界 指数) 。 本基金为股票 型基金, 主 要投资范围为 全球主要 发 达地区股票市 场大盘类 股 票,在综合 比较目前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股 票组 合的投 资标 的之 后选 取上 述指数 。 摩根斯坦利世 界大盘股 可 投资指数是按 照自由流 通 市值调整方法 编制的跟 踪 全球成熟市 场的全球 性投资指数, 是 MSCI 标 准化指数之一 ,适合作 为 全球市场投资 业绩比较 基 准的指数 。全 球超过 80% 的基金经理 人,是 以 MSCIBARRA 编制 的指数作为 投资绩效评估的 标准。在 全球范围内,MSCI 世界指 数已 经成 为全 球市 场投资 工具 的基 准标 尺之 一,并 且 由 MSCIBARRA 每 日在市 场发 布。 截 至 2010 年12 月, 摩根 斯坦 利 世界大 盘股 可投 资指 数涵 盖 23 个国 家和 地区 的超 过730 只股 票, 代表 了全球 国家 大 约75% 的总 市值, 与本 基金 主要 投资 方向比 较吻 合。 MSCI 世界 指数 样本 覆盖 了 与证监 会已 经签 立合 作谅 解备忘 录的 主要 国家 , 并 为许多 国际 著名 股票 投资基金选用 为投资比 较 基准,具有良 好的市场 代 表性。比较起 来,该指 数 具 有较好的 权威性、 市场代 表性 ,用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 比较 合适 。 本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% 。在 正常 的市场 情况 下, 基金 的平 均股票 仓位 约 为 85% , 所以, 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按 基金 合同 规定 ,基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符 合基金合同的 约定。截 至 报告日,本基 金的各项 投 资比例已达到 基金合同 第 十四条(三 )投资范 围、 ( 九) 投资 限制 的有 关 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “ 公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是 国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 , 总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。 目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本 的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页


13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机 构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 四十 六只 开 放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产 品的投 资顾 问。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离 任 日 期 吴达 本 基 金 基 金 经 理 , 国 际 业 务 部 总 监 , 长 盛 基 金 ( 香 港 ) 有 限 公 司 副 总 经 理 , 长 盛 创 富 资 产 管 理 有 限 公 司 总经理 。 2010 年5 月26 日 - 13 年 男,1979 年 8 月出 生, 中 国国籍 。 伦敦 政 治 经 济 学 院 金 融 经 济 学 硕 士 ,CFA ( 特 许 金 融 分 析 师 ) 。 历 任 新 加 坡 星 展 资 产 管 理 有限公 司研 究员、 星展 珊 顿全球 收益 基金 经理助 理 、 星 展增 裕基 金 经理 , 专 户投 资 组合经 理; 新 加坡 毕盛 高 荣资产 管理 公司 亚太专 户投 资组 合经 理, 资产配 置委 员会 成员; 华 夏基 金管 理有 限 公司国 际策 略分 析师 、 固 定收 益投 资经 理 ;2007 年8 月起 加入长 盛基 金管 理有 限公 司, 曾任 长盛 积 极配置 债券 型证 券投 资基 金基金 经理。 现 任国际 业务 部总 监, 长 盛 环球景 气行 业大 盘精选 股票 型证 券投 资基 金 ( 本基 金) 基 金经理 , 兼 任长 盛基 金 ( 香港) 有限 公司 副总经 理, 长 盛创 富资 产 管理有 限公 司总 经理。 黄成扬 本基金 基金 经理 。 2015 年7 月21 日 - 9 年 男,1983 年 7 月出 生, 中 国国籍 。 北京 大 学金融 学硕 士,CFA (特 许 金融分 析师 ) 。 历任金 捷基 金研 究员, 恒 星资产 管理 公司 研究员 ; 2012 年 2 月加 入 长盛基 金管 理有 限公司 , 曾任 行业 分析 员 等职务 , 现任 长 盛环球景气行业大盘精选混合型证券投 资基金 (本 基金 )基 金经 理。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页


合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易 执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组 合等。 具体 如下 : 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投 资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 , 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片段 进行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输 送的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 进入2016 年以 来, 全球 政 治和经 济格 局进 一步 动荡 : 欧 洲最 大的 事件 为6 月 份的英 国脱 欧,长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页


直接引发了全 球汇率、 商 品以及股市的 大幅波动 , 而英国脱欧对 于欧洲乃 至 世界的经济 和政治影 响将在 未来 一段 时间 内持 续发酵 , 目 前所 能看 到是 全 球化趋 势已 经发 生扭 转, 所 谓的 “ 民粹 主义 ” 抬头,各国经 济发展遭 遇 困境。美国方 面,鉴于 经 济前景的不确 定性,加 息 决策在近期 发生的概 率一再降低, 而所谓的 强 势美元在今年 年初其实 就 已经达到了阶 段性顶峰 , 而美股的表 现则相对 平稳,英伟达 、亚马逊 等 代表了人类生 产力发展 方 向的公司则获 得了投资 者 的持续认可 ,今年以 来表现 突出 。 港股在 年初 时候 收 到 A 股 熔断以 及汇 率波 动( 以 及 港币脱 钩美 元的 传言 )影 响,指 数累 计 跌 幅一度 超 过20% ,估 值水 平更是 到达 了 97 年 回归 之 后的低 点。 但也 正是 因其 足够低 的估 值水 平, 以及“ 深港通 ”在今年 内 开通的预期, 吸引了国 际 资金部分回流 以及国内 资 金的不断涌 入,推动 港股 在4 、 5 月份 走出 了一 波反弹 行情 。 国企 指数 上半 年跌幅 为 9.8% , 恒 生指 数 上半年 跌幅 为 5.1% 。 我们在年初的 一轮下跌 中 受到一定损失 ,在随后 的 反弹行情中加 强了仓位 和 流动性管理 ,平稳度 过了英 国脱 欧带 来的 事件 性冲击 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为 1.010 元 ,本 报告期 份额 净值 增长 率为-7.76% ,同 期业 绩比较 基准 增长 率为-2.68% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认为全球 经济前景 不 确定性进一步 加大,英 国 脱欧对于欧盟 乃至全球 的 影响可能继续 发 酵,同时美国 下半年将 迎 来大选,而中 国的国企 改 革和经济转型 进度需要 密 切关注。我 们将对于 全球股市保持 审慎的态 度 :美国股市需 要评估半 年 报的业绩情况 和整体经 济 复苏的进展 ,而港股 除了半 年业 绩, 还需 要观 察“深 港通 ”的 进展 。 板块方面:我 们坚持看 好 医疗、环保以 及互联网 板 块,这些板块 相对收到 宏 观经济的影响 较 小,需 求更 为稳 定, 同时 经过过 去一 段 时 间的 下跌 ,部分 标的 的估 值已 经相 对安全 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页


由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资 部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研 究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、 行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参 与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 , 由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市 场交 易 或挂牌的部 分债券品 种的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配 原则的 约定 ,本 基金 本报 告期未 实施 利润 分配 。 本基金 截 至2016 年6 月30 日 , 期 末可 供分 配收 益 为870,359.96 元, 其中 , 未分配 利润 已实 现部分 为10,794,032.51 元,未 分配 利润 未实 现部 分为-9,923,672.55 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 自 2015 年 10 月 27 日至 2016 年 1 月 19 日 、自 2016 年 1 月 25 日至 2016 年 4 月 20 日、自 2016 年 4 月 27 日至 2016 年 6 月 13 日期 间 出现连 续 20 个工 作日 基金 资产净 值低 于 5000 万元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对长 盛环 球景 气行业 大盘 精选 混合型 证券 投资 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,完全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信 、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长 盛环 球景 气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 :2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 40,311,162.34 9,961,324.05 结算备 付金 -


-


存出保 证金 -


-


交易性 金融 资产 61,558,770.74 35,632,787.67 其中: 股票 投资 61,558,770.74 35,632,787.67








基金 投资 -


-


债券投 资 -


-


资产支 持证 券投 资 -


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贵金属 投资 -


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衍生金 融资 产 -


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买入返 售金 融资 产 -


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应收证 券清 算款 -


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应收利 息 3,575.26 416.33 应收股 利 228,430.90 -


应收申 购款 41,437.55 6,515.12 递延所 得税 资产 -


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其他资 产 -


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资产总 计 102,143,376.79 45,601,043.17 负债和所有者权益 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页


短期借 款 -


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交易性 金融 负债 -


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衍生金 融负 债 -


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卖出回 购金 融资 产款 -


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应付证 券清 算款 9,456,039.00 462,643.26 应付赎 回款 59,565.75 36,893.78 应付管 理人 报酬 83,297.30 68,969.56 应付托 管费 13,882.87 11,494.92 应付销 售服 务费 -


-


应付交 易费 用 -


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应交税 费 -


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应付利 息 -


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应付利 润 -


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递延所 得税 负债 -


-


其他负 债 67,822.63 136,128.67 负债合 计 9,680,607.55 716,130.19 所有者权益:


实收基 金 91,592,409.28 40,998,429.10 未分配 利润 870,359.96 3,886,483.88 所有者 权益 合计 92,462,769.24 44,884,912.98 负债和 所有 者权 益总 计 102,143,376.79 45,601,043.17 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.010 元, 基金 份额 总额91,592,409.28 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 一、收入 -2,284,396.14 2,041,449.41 1.利息 收入 15,812.07 10,932.58 其中: 存款 利息 收入 15,812.07 10,932.58 债券利 息收 入 -


-


资产支 持证 券利 息收 入 -


-


买入返 售金 融资 产收 入 -


-


其他利 息收 入 -


-


2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -2,393,096.62 8,246,294.87 其中: 股票 投资 收益 -2,905,040.09 7,602,083.60








基金 投资 收益 32,712.63 -


债券投 资收 益 -


-


资产支 持证 券投 资收 益 -


-


贵金属 投资 收益 -


-


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衍生工 具收 益 -


1,744.82 股利收 益 479,230.84 642,466.45 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) -75,176.42 -5,844,236.07 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 134,176.57 -425,067.69 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 33,888.26 53,525.72 减: 二、费用 680,068.70 916,123.90 1.管 理人 报酬 393,192.95 484,370.52 2.托 管费 65,532.14 80,728.43 3.销 售服 务费 -


-


4.交 易费 用 145,742.14 275,287.99 5.利 息支 出 -


-


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 -


-


6.其他费用 75,601.47 75,736.96 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填 列) -2,964,464.84 1,125,325.51 减:所 得税 费用 -


-


四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -2,964,464.84 1,125,325.51 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 40,998,429.10 3,886,483.88 44,884,912.98 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净 利 润) -


-2,964,464.84 -2,964,464.84 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 ( 净 值减 少以 “- ” 号填 列) 50,593,980.18 -51,659.08 50,542,321.10 其中:1.基 金申 购款 78,727,294.37 -650,962.49 78,076,331.88 2.基金 赎回 款 -28,133,314.19 599,303.41 -27,534,010.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) -


-


-


长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页


五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 91,592,409.28 870,359.96 92,462,769.24 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 34,974,784.47 3,236,066.50 38,210,850.97 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净 利 润) -


1,125,325.51 1,125,325.51 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 ( 净 值减 少以 “- ” 号填 列) 18,612,394.17 6,152,288.64 24,764,682.81 其中:1.基 金申 购款 62,705,411.18 15,026,392.56 77,731,803.74 2.基金 赎回 款 -44,093,017.01 -8,874,103.92 -52,967,120.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) -


-


-


五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 53,587,178.64 10,513,680.65 64,100,859.29 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 周兵______














______ 杨思 乐______














____龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长盛环球景气行业大盘精 选混合型证券投资基金( 原名 为 长 盛 环 球 景 气 行 业 大盘 精 选 股 票 型 证券投 资基 金, 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证监 基金字[2009] 第1501 号 《 关于核 准长 盛环 球景 气行 业大盘 精选 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准,由长盛 基金管理 有 限公司依照 《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《长盛环球 景气行业 大盘精 选混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续期 限不 定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币339,898,507.52 元, 业 经 普 华永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第122 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案, 《长 盛长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页


环球景 气行 业大 盘精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2010 年 5 月 26 日 正式生 效, 基金 合 同 生效日 的基 金份 额总 额为 340,041,384.63 份基 金份 额,其 中认 购资 金利 息折 合 142,877.11 份基 金份额。本基 金的基金 管 理人为长盛基 金管理有 限 公司,基金托 管人为中 国 银行股份有 限公司, 境外资 产托 管人 为中 国银 行(香港)有 限公 司。 根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 长盛环 球景 气 行业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后 更名为 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》 和《长盛环球 景气行业 大 盘精选混合型 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ,本基金的 投资 范围 为在全球证券 市场公开 发 行上市的股票 、货币市 场 工具以及中国 证监会允 许 本基金投资 的其他金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 中 对 股 票 及 其 他 权 益 类 证 券 投 资 占 本 基 金 基 金 资 产 的 目 标 比 例 为 60%-95% , 其中 投资 于业 绩 比较基 准 内 23 个全 球发 达 地区市 场大 盘类 上市 公司 股票的 部分 不低 于 本基金股票资 产总额 的 80% ;投资现金、 货币市场 工 具及中国证监 会允许投 资 的其他金融工 具占 基 金 资 产 净 值 的 5%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 指 数(MSCI World Large Cap Index) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务 报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛环 球景气行业大 盘精选混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会及中国 证 券投资基金 业协会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报 表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至 6 月30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期不 存在 会计 政策 变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本报告 期不 存在 会计 估计 变更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本报告 期不 存在 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开 营业税改征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推开 营改 增试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于金 融机构 同业 往来 等增 值税 补充政 策的 通知 》 及 其他 相关境 内外 税务 法 规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金 方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日 起, 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税, 对金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税。 (2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 不予 征收 营业 税且 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛基 金管 理有 限公 司 ( “ 长盛基 金公 司” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 行( 香港) 有限 公司 (“ 中银 香港 ”) 境外资 产托 管人


长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 交易 。 6.4.8.1.2 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 393,192.95 484,370.52 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 85,962.96 114,378.93 注:支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 1.80% 的年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×1.80%/ 当年 天数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 65,532.14 80,728.43 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.30% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.30%/ 当年 天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 发生 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页


6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2010 年 5 月 26 日 )持 有的 基金 份 额 -


-


期初持 有的 基金 份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期间申 购/ 买 入总 份额 -


-


期间因 拆分 变动 份额 -


-


减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -


-


期末持 有的 基金 份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 19.6560% 33.6000% 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 16,885,463.24 13,410.55 1,115,893.59 10,740.31 中银香港 23,425,699.10 -


5,151,909.19 -


合计 40,311,162.34 13,410.55 6,267,802.78 10,740.31 注:本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国银 行 和境外资产托 管人中银 香 港保管。其 中,中国 银行保 管部 分的 资金 按适 用利率 或约 定利 率计 息, 中银香 港保 管部 分的 资金 不计息 。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。 6.4.9 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 967 HK SOUND GLOBAL LTD. 2016 年4 月13 日 重大事 项停牌 2.55 - -


210,000 1,022,896.97 534,852.49 - 940 HK CHINA ANIMAL HEALTHCARE LIMITED 2015 年3 月30 日 重大事 项停牌 4.44 - -


100,000 415,121.80 444,428.40 - 注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为 61,558,770.74 元 ,无 属 于第二 层次 和第 三层 次的 余额 (2015 年 12 月 31 日 :第一 层次 的余 额为 35,632,787.67 元, 无属 于第二 层次 和第 三层 次的 余额 ) 。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页


(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项 和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 61,558,770.74 60.27 其中: 普通 股 56,255,806.73 55.08 存托凭 证 5,302,964.01 5.19 优先股 -


- 房地产 信托 凭证 -


- 2 基金投 资 -


- 3 固定收 益投 资 -


- 其中: 债券 -


-








资产 支持 证券 -


- 4 金融衍 生品 投资 -


- 其中: 远期 -


- 期货 -


- 期权 -


- 权证 -


- 5 买入返 售金 融资 产 -


- 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 -


- 6 货币市 场工 具 -


- 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页


7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,311,162.34 39.47 8 其他各 项资 产 273,443.71 0.27 9 合计 102,143,376.79 100.00 7.2 期 末在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 美国 5,302,964.01 5.74 香港 56,255,806.73 60.84 合计 61,558,770.74 66.58 7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合 金额单 位: 人民 币元











行 业类 别








公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 非必需 消费 品 5,890,260.80 6.37 必需消 费品 10,689,955.96 11.56 能源 813,645.84 0.88 金融 9,694,222.68 10.48 医疗 7,322,744.19 7.92 工业 10,092,541.64 10.92 信息技 术 9,909,613.28 10.72 材料 1,382,599.66 1.50 电信服 务 2,437,665.72 2.64 公用事 业 3,325,520.97 3.60 合计 61,558,770.74 66.58 7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 权益 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所在证 券市场 所属 国家 (地 区) 数量( 股) 公允价 值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO.LTD 凤凰医疗 1515 HK Hongkong Exchange CH 400,000 3,664,824.96 3.96 2 YUNNAN WATER INVESTMENT CO.LTD 云南水务 6839 HK Hongkong Exchange CH 1,000,000 3,461,413.50 3.74 3 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LTD 高阳科技 818 HK Hongkong Exchange CH 2,880,000 2,682,980.06 2.90 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 31 页


4 CHINA HARMONY NEW ENERGY AUTO HLD LTD 和谐能源 汽车 3836 HK Hongkong Exchange CH 700,000 2,476,833.66 2.68 5 CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD 协合新能 源 182 HK Hongkong Exchange CH 6,600,000 2,425,553.46 2.62 6 BJ ENTERPRISES WATER GROUP LTD 北控水务 371 HK Hongkong Exchange CH 600,000 2,389,657.32 2.58 7 SHENZHEN INTERNATIONAL HLDS LTD 深圳国际 控股 152 HK Hongkong Exchange CH 200,000 1,914,460.80 2.07 8 PW MEDTECH GROUP LTD 普华和顺 1358 HK Hongkong Exchange CH 1,000,000 1,820,447.10 1.97 9 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 中国软件 国际 354 HK Hongkong Exchange CH 700,000 1,806,772.38 1.95 10 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD 海通国际 665 HK Hongkong Exchange CH 450,000 1,788,396.98 1.93 注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。 7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LTD 818 HK 2,865,650.89 6.38 2 CHINA HARMONY NEW ENERGY AUTO HLD LTD 3836 HK 2,530,103.44 5.64 3 PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO.LTD 1515 HK 2,323,890.77 5.18 4 YUNNAN WATER INVESTMENT CO.LTD 6839 HK 1,834,635.11 4.09 5 BJ ENTERPRISES WATER GROUP LTD 371 HK 1,817,202.56 4.05 6 PROSHARES ULTRASHOTE S&P500 SDS US 1,696,221.40 3.78 7 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD 665 HK 1,693,192.33 3.77 8 HUATAI SECURITIES CO. LTD 6886 HK 1,604,657.75 3.58 9 CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD 3969 HK 1,555,220.57 3.46 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页


10 TENCENT HLDS LTD 700 HK 1,468,924.36 3.27 11 SHENZHEN INTERNATIONAL HLDS LTD 152 HK 1,351,963.90 3.01 12 GOLDPAC GROUP LTD 3315 HK 1,310,401.50 2.92 13 SHANDONG CHENMING PAPER HLDS LTD 1812 HK 1,006,923.00 2.24 14 HARMONICARE MEDICAL HLDS LTD 1509 HK 978,154.27 2.18 15 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LTD 895 HK 950,466.47 2.12 16 AMAZON COM INC AMZN US 949,428.06 2.12 17 CHINA MINSHENG BANKING CORP. LTD 1988 HK 945,118.91 2.11 18 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 1448 HK 940,302.00 2.09 19 ALPHABET INC. GOOG US 906,768.46 2.02 20 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD 2601 HK 887,932.00 1.98 7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 PROSHARES ULTRASHOTE S&P500 SDS US 1,728,934.03 3.85 2 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 1448 HK 1,694,286.12 3.77 3 BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO.,LTD 579 HK 1,621,179.44 3.61 4 SANDS CHINA LTD 1928 HK 1,590,202.16 3.54 5 CAR INC. 699 HK 1,476,995.14 3.29 6 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD 1336 HK 1,366,575.35 3.04 7 CHINA GAS HLDS LTD 384 HK 1,110,445.47 2.47 8 CHINA EVERBRIGHT BANK CO. LTD 6818 HK 1,028,959.92 2.29 9 APT SATELLITE HLDS LTD 1045 HK 866,171.80 1.93 10 ZTE CORPORATION 763 HK 717,215.86 1.60 11 PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA,LTD 2318 HK 675,739.48 1.51 12 BEIJING ENTERPRISES HLDS LTD 392 HK 500,021.67 1.11 13 BJ ENTERPRISES WATER GROUP 371 HK 458,038.84 1.02 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页


LTD 14 CHEETAH MOBILE INC. CMCM US 429,614.58 0.96 15 YY INC. YY US 417,886.51 0.93 16 CW GROUP HLDS LTD 1322 HK 409,315.40 0.91 17 FUTURE LAND DEVELOPMENT HLDS LTD 1030 HK 372,160.80 0.83 18 TIANNENG POWER INTERNATIONAL LTD 819 HK 370,982.40 0.83 19 LUYE PHARMA GROUP LTD 2186 HK 369,873.81 0.82 20 BAIDU, INC. BIDU US 363,981.56 0.81 7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额























单位: 人 民币 元 买入成 本( 成交 )总 额 51,017,880.48 卖出收 入( 成交 )总 额 22,144,393.66 注:本 项 中 7.5.1 、7.5.2 、7.5.3 表 中的 “买 入金 额 ”(或 “ 买入 成本 (成 交)总 额 ” )、 “卖 出金额 ”(或 “卖出收 入 (成交)总额 ”)均按 买 卖成交金额( 成交单价 乘 以成交数量 )填列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 注:本 基金 本期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本期 末未 持有 债券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本期 末未 持有 资产支 持证 券。





7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细 注:本 基金 本期 末未 持有 金融衍 生产 品。





7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。 7.11 投 资组 合报告 附注


7.11.1


本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页


7.11.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 -


2 应收证 券清 算款 -


3 应收股 利 228,430.90 4 应收利 息 3,575.26 5 应收申 购款 41,437.55 6 其他应 收款 -


7 待摊费 用 -


8 其他 -


9 合计 273,443.71 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。





7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,599 35,241.40 72,276,674.10 78.91% 19,315,735.18 21.09% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 694,798.32 0.7586% 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页


持有本 基金 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2010 年5 月 26 日 )基 金份 额总 额 340,041,384.63 本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,998,429.10 本报告 期基 金总 申购 份额 78,727,294.37 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 28,133,314.19 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -


本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,592,409.28 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 有重 大人 事变动 情况 。 10.2.2 基 金经 理变 动情 况 本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。 10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 31 页


10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本 基金未 更换 会计 师事 务所 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 MERRILL LYNCH 1 - - - - - CHINA MERCHANTS SECURITIES(HK) CO.LTD. 1 69,044,803.33 100.00% 78,309.14 100.00% - SHENYIN WANGUO SECURITIES(HK) LTD 1 - - - - - CLSA LTD. 1 - - - - - KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD 1 - - - - - GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LTD 1 - - - - - YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LTD. 1 - - - - - CITIC SECURITIES BROKERAGE(HK) 1 - - - - - 长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页


LTD. TAIFOOK SECURITIES COMPANY LTD. 1 - - - - - NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 - - - - - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1 - - - - - BOCI INTERNATIONAL LTD. 1 - - - - - THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC(HONG KONG) BRANCH 1 - - - - - BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 1 - - - - - UBS SECURITIES ASIA LTD. 1 - - - - - KGI ASIA LTD. 1 - - - - - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 1 - - - - - PHILLIP SECURITIES (HONG KONG)COMPANY LTD. 1 - - - - - CCB INTERNATIONAL SECURITES LTD. 1 - - - - - 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债 券 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 基 金 成交总 额 的比例 MERRILL LYNCH - -


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长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页


CHINA MERCHANTS SECURITIES(HK) CO.LTD. - -


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- 3,425,155.43 100.00% SHENYIN WANGUO SECURITIES(HK) LTD - -


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CLSA LTD. - -


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KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD - -


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GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LTD - -


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YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LTD. - -


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CITIC SECURITIES BROKERAGE(HK) LTD. - -


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TAIFOOK SECURITIES COMPANY LTD. - -


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NOMURA INTERNATIONAL PLC - -


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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - -


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BOCI INTERNATIONAL LTD. - -


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THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC(HONG KONG) BRANCH - -


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BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - -


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UBS SECURITIES ASIA LTD. - -


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长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页


KGI ASIA LTD. - -


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MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC - -


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PHILLIP SECURITIES (HONG KONG)COMPANY LTD. - -


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CCB INTERNATIONAL SECURITES LTD. - -


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注:于 本报 告期 本基 金租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。 1、本 公司 选择 证券 经营 机 构的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足 基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《研 究服 务协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用协议 》 , 并 办理 基金 专 用交易 单元 租用 手续 。 评价结 果如 不符 合条 件则 终止试 用; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并长盛环球行业混合(QDII)2016 年半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页


撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。 (2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。





长盛基金管理有限公司 2016 年8 月25 日