长 盛 成 长 价值 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛成 长价 值混 合
基金主 代码 080001
交易代 码 080001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 18 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,200,201,673.49 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为平 衡型 基金 ，通 过管理 人的 积极 管理 ，在 控
制风险 的前 提下 挖掘 价值 、分享 成长 ，谋 求基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 为主 动性 投资， 在战 略性 资产 、战 术
性资产 、股 票和 债券 选择 三个层 面进 行积 极配 置， 力
争获得 超过 投资 基准 的业 绩回报 。在 资产 配置 方面 ，
股票资 产比 例 为 35%-75% ，债券 资产 比例 为 20%-60% ，
现金资 产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准 标普中 国A 股综 合指 数收 益率×80%+ 中证 国债 指数 收
益率×20%
风险收 益特 征 本基金 属平 衡型 基金 ，在 承担适 度风 险的 前提 下， 获
得长期 稳定 的收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 28,690,735.34
本期利 润 -28,522,454.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1116
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0273
期末基 金资 产净 值 1,232,979,488.99
期末基 金份 额净 值 1.027
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.23% 1.14% 1.76% 0.95% 0.47% 0.19%
过去三 个月 3.23% 1.18% -0.23% 1.02% 3.46% 0.16%
过去六 个月 -8.56% 1.71% -12.71% 1.72% 4.15% -0.01%
过去一 年 -10.50% 2.04% -20.83% 2.01% 10.33% 0.03%
过去三 年 105.17% 1.60% 65.82% 1.51% 39.35% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
616.50% 1.31% 169.12% 1.46% 447.38% -0.15%
注：鉴 于标 普道 琼斯 指数 有限公 司于 2015 年 11 月2 日将 “中 信标普A 股 综 合指数 ”名 称变 更为
“标普 中 国A 股 综合 指数 ” ， 指 数编 制方 法 、 计 算发 布时间 、 指数 历史 均无 变 化， 指数 点位 也将 延
续之前历史。 我司 经与 本 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 协商一致 ， 决定据此变 更本基金
的业绩 比较 基准 ， 自2016 年 3 月 5 日 起 ， 本 基金 的 业绩比 较基 准由 原约 定的 “中 信标 普 A 股综 合长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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指数收 益率 ×80%+ 中 证国 债指数 收益 率×20% ”变 更 为： “ 标普 中国 A 股 综合 指 数收益 率×80%+ 中
证国债 指数 收益 率×20%”。 详见 基金 管理 人2016 年3 月 5 日发 布的 《 关 于长 盛 成长价 值证 券投 资
基金业 绩比 较基 准变 更的 公告》。
1、 公允 性。 选择 市场 认同 度 比较高 的中 信标 普A 股综 合指数 和中 证国 债指 数作 为计算 的基 础指 数。
中信标 普 A 股综 合指 数作 为按流 通股 本加 权的 综合 指数， 其指 数选 股样 本覆 盖了上 交所 和深 交 所
上市的 所 有A 股 ，具 有较 强的指 代作 用。
2、 可比 性。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响， 本基 金持有 的股 票 资产比 例 为 35%-75% ，
债券资 产比 例 为 20%-60% ，现金 资产 比例 不低 于 5%。根据 基金 在正 常市 场状 况下的 资产 配置 比例
来确定 加权 计算 的权 数， 使业绩 比较 更具 有合 理性 。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯
雨
生
本基金 基金 经理 ， 长
盛中证100 指数 证券
投资基 金基 金经 理，
长盛沪 深300 指 数证
券投资基金（LOF ）
基金经 理， 长盛 高端
装 备 制 造 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长 盛中
证 申 万 一 带 一 路 主
题 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长
盛 中 证 全 指 证 券 公
司 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 。
2015 年 6
月 18 日
- 9 年
男， 1983 年 11 月 出生 ， 中国国
籍 。 北 京 大 学 金 融 学 硕 士 。2007
年 7 月加 入长 盛基 金管 理 有限公
司， 曾 任金 融工 程与 量化 投 资部金
融工程 研究 员等 职务 。 现 任 长盛中
证 100 指 数证 券投 资基 金 基金经
理， 长 盛沪 深300 指 数证 券 投资基
金（LOF ） 基金 经理 ，长 盛 高端装
备制造灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理， 长盛 中证 申 万一带
一路主题指数分级证券投资基金
基金经 理， 长盛 成长 价值 证 券投资
基金 （ 本基 金） 基 金经 理， 长盛中
证全指证券公司指数分级证券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公 司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 一季 度股 票市 场整 体大幅 下跌,基 因检 测、 传 感器和 大数 据板 块大 幅下 跌，装 饰园 林、
黄金珠 宝和 充电 桩概 念板 块跌幅 较少 。 行业 上 ， 计 算机 、 通 信和 传媒 等行 业 跌幅靠 前 ， 食 品饮 料、
银行和采掘跑 赢市场。 二 季度股票市场 整体上平 盘 震荡, 新材料 、锂电池 、 黄金珠宝和 传感器等
概念板块涨幅 居前，自 贸 区、高铁和网 络游戏概 念 板块大幅下跌 。行业上 ， 食品饮料、 有色金属
和电子等行业 涨幅靠前 ， 传媒、建筑和 休闲服务 等 行业跑输市场 。风格上 ， 整个上半年 大盘股跑
赢小盘 股。
组合操作上， 上半年主 要 配置在估值比 较合理的 成 长股，一月份 之后的主 要 策略是积极参 与
反弹， 精选 个股 ，重 点配 置在行 业 景 气度 上升 、估 值合理 同时 增长 可能 超预 期的个 股上 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.027 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-8.56% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-12.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年经济仍 然面临稳 增 长和调结构的 双重压力 ， 美国经济数据 好转和中 国 企业债务风险 使
得资金外流的 压力也在 增 加，但宽松的 货币供给 有 利于提升估值 。我们维 持 之前的看法 ，认为股
市仍会 出现 大幅 震荡 。下 半年选 股会 兼顾 估值 和成 长性， 利用 量化 的方 法精 选个股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司 副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理 解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 分别 于 2016 年 1 月 15 日 、2016 年 6 月 29 日进 行了 利 润分配 ，分 配总 金额
为802,925,283.86 元。
本基金 截至2016 年 6 月 30 日期 末可 供分 配收 益为 32,777,815.50 元 ，其 中： 未分配 收益 已
实现部 分 为1,464,391,649.19 元， 未分 配收 益未 实 现部分 为-1,431,613,833.69 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格 的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,819,056,574.51 23,229,869.83
结算备 付金 37,439.32 36,740.29
存出保 证金 86,820.52 220,284.79
交易性 金融 资产 478,284,449.48 385,746,495.14
其中： 股票 投资 353,820,509.48 296,950,965.14
基金投 资 - -
债券投 资 124,463,940.00 88,795,530.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,004,217.23 2,370,607.09
应收股 利 - -
应收申 购款 215,619.56 100,995.96
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,299,685,120.62 411,704,993.10
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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应付证 券清 算款 50,434,189.62 -
应付赎 回款 272,695,812.08 693,584.56
应付管 理人 报酬 598,580.09 522,193.63
应付托 管费 99,763.36 87,032.30
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 157,163.16 73,076.52
应交税 费 2,600.00 2,600.00
应付利 息 - -
应付利 润 741,236,107.68 -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,481,415.64 562,157.21
负债合 计 1,066,705,631.63 1,940,644.22
所有者权益：
实收基 金 1,200,201,673.49 227,485,799.21
未分配 利润 32,777,815.50 182,278,549.67
所有者 权益 合计 1,232,979,488.99 409,764,348.88
负债和 所有 者权 益总 计 2,299,685,120.62 411,704,993.10
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 ：1.027 元， 基金 份额 总额 ：1,200,201,673.49
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入 -24,733,251.60 551,816,171.06
1. 利息 收入 1,825,396.49 5,168,301.88
其中： 存款 利息 收入 463,083.78 558,192.64
债券利 息收 入 1,362,312.71 4,610,109.24
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 30,278,447.47 640,706,650.75
其中： 股票 投资 收益 28,801,092.56 639,490,905.83
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -522,855.10 -385,200.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,000,210.01 1,600,944.92 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
-57,213,190.28 -96,192,554.56
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 376,094.72 2,133,772.99
减： 二、费用 3,789,203.34 11,622,856.02
1．管 理人 报酬 2,771,853.20 7,668,564.54
2．托 管费 461,975.57 1,278,094.11
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 381,154.07 2,477,198.60
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 174,220.50 198,998.77
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “- ” 号填
列）
-28,522,454.94 540,193,315.04
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -28,522,454.94 540,193,315.04
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
227,485,799.21 182,278,549.67 409,764,348.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -28,522,454.94 -28,522,454.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
972,715,874.28 681,947,004.63 1,654,662,878.91
其中：1. 基 金申 购款 1,256,800,001.52 698,734,895.26 1,955,534,896.78
2. 基金 赎回 款 -284,084,127.24 -16,787,890.63 -300,872,017.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -802,925,283.86 -802,925,283.86
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,200,201,673.49 32,777,815.50 1,232,979,488.99 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,145,964,015.84 248,377,512.77 1,394,341,528.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 540,193,315.04 540,193,315.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-865,168,092.21 -524,368,717.73 -1,389,536,809.94
其中：1. 基 金申 购款 177,766,852.68 139,682,394.01 317,449,246.69
2. 基金 赎回 款 -1,042,934,944.89 -664,051,111.74 -1,706,986,056.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -28,450,424.16 -28,450,424.16
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
280,795,923.63 235,751,685.92 516,547,609.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字 2002 第57 号 《关 于同 意长盛 成长 价值 证券 投资 基金设 立的 批复 》 核
准， 由长 盛基 金管 理有 限 公司依 照 《证 券投 资基 金 管理暂 行办 法》 （ 于2004 年9 月 16 日废 止 ， 由
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 取代）及 其实 施细则、 《开 放式证券 投资 基金试点办 法》 （已
废止 ） 等 有 关 规定 和 《长 盛成长 价值 证券 投资 基金 基金契 约 》( 后更 名为 《 长 盛成长 价值 证券 投资
基金基 金合 同 》) 发起 ， 并 于 2002 年9 月18 日 募集 成立 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币3,166,886,000.00 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 （事 务所 的性质 已变 更为 特殊 普通 合伙） 普华 永道 验字(2002) 第95 号验 资报 告予
以验证。本基 金的基金 管 理人为长盛基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 农业银行股 份有限公长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 成长价值证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准的 允许基金
投资的 其他 金融 工具 。 本 基金投 资组 合中 股票 资产 比例 为35%-75% ， 债券 资产 比例 为 20%-60%，现
金资产 比例 不低 于 5% 。 本 基金投 资于 国家 债券 的比 例不低 于本 基金 资产 净值 的 20% ，投 资于 权证
的比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% 。股 票投 资在 成 长和价 值类 资产 中根 据市 值大小 在大 盘成 长、
中盘成长、小 盘成长、 大 盘价值、中盘 价值和小 盘 价值六类资产 间进行二 次 配置，具体 配置比例
限制如 下表 所示 ：
投资下 限 投资上限
投资下限 投资上限
大盘成 长 5% 40% 大盘价值 5% 40%
中盘成 长 5% 50% 中盘价值 5% 50%
小盘成 长 5% 40% 小盘价值 5% 40%
成长类 合计 30% 70% 价值类合 计 30% 70%
自2016 年3 月5 日 起， 本 基金的 业绩 比较 基准 由原 约定的 “中 信标 普 A 股综 合指数 收益 率×
80%+中 证国 债指 数收 益率 ×20% ”变 更为： “标 普中 国 A 股 综合 指数 收益 率×80%+ 中 证国 债指 数收
益率×20%”。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《长 盛成 长价 值证 券 投资基 金基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 期间 财务 报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,771,853.20 7,668,564.54
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
438,389.84 755,801.45
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
461,975.57 1,278,094.11
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2002 年
9 月 18 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 14,109,387.26
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 14,109,387.26
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 1,819,056,574.51 426,814.66 68,041,317.23 554,497.95
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：注 ：本 基金 本期 末无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300351
永贵
电器
2016
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
33.93
2016
年 7 月
4 日
33.30 214,429 4,772,094.78 7,275,575.97 -
300046
台基
股份
2016
年 3 月
7 日
重大
事项
停牌
21.96 - - 162,687 2,976,056.66 3,572,606.52 -
601900
南方
传媒
2016
年 6 月
6 日
重大
事项
停牌
17.67 - - 1,000 6,130.00 17,670.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 350,247,902.96 元， 属于 第二 层次的 余额 为 128,036,546.52 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额(2015 年 12 月31 日： 属于 第一 层次 的 余额 为 255,427,432.52 元 ， 属于 第二 层次 的
余额 为130,319,062.62 元 ，无属 于第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用 的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和 债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 353,820,509.48 15.39
其中： 股票 353,820,509.48 15.39
2 固定收 益投 资 124,463,940.00 5.41
其中： 债券 124,463,940.00 5.41
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 28 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,819,094,013.83 79.10
7 其他各 项资 产 2,306,657.31 0.10
8 合计 2,299,685,120.62 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 6,223,670.50 0.50
B
采矿业 - -
C
制造业 242,047,616.23 19.63
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 13,400,339.20 1.09
F
批发和 零售 业 5,427,652.23 0.44
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,367,057.36 0.44
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
28,104,218.66 2.28
J
金融业 50,354,358.27 4.08
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,895,597.03 0.23
S
综合 - -
合计 353,820,509.48 28.70
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002138 顺络电 子 862,854 15,643,543.02 1.27
2 300182 捷成股 份 828,432 14,174,471.52 1.15
3 002580 圣阳股 份 742,906 14,085,497.76 1.14
4 000733 振华科 技 611,208 13,752,180.00 1.12
5 300303 聚飞光 电 1,393,036 13,247,772.36 1.07
6 300232 洲明科 技 743,180 11,779,403.00 0.96
7 300115 长盈精 密 521,460 10,742,076.00 0.87
8 300155 安居宝 690,677 10,139,138.36 0.82
9 002056 横店东 磁 591,726 10,059,342.00 0.82
10 600584 长电科 技 439,156 8,910,475.24 0.72
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细， 应 阅读 登载 于http://www.csfunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600108 亚盛集 团 4,363,192.37 1.06
2 601988 中国银 行 4,362,294.00 1.06
3 601006 大秦铁 路 4,360,399.00 1.06
4 600858 银座股 份 4,359,838.00 1.06
5 601390 中国中 铁 4,359,029.99 1.06
6 300150 世纪瑞 尔 4,357,438.86 1.06
7 601186 中国铁 建 4,357,014.02 1.06
8 000880 潍柴重 机 4,354,023.30 1.06
9 002449 国星光 电 4,349,514.87 1.06
10 300165 天瑞仪 器 4,348,707.95 1.06
11 600741 华域汽 车 4,347,979.93 1.06
12 601688 华泰证 券 4,346,231.39 1.06
13 600036 招商银 行 4,344,730.00 1.06
14 000768 中航飞 机 4,341,341.75 1.06 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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15 002085 万丰奥 威 4,333,410.00 1.06
16 002643 万润股 份 4,304,685.69 1.05
17 002635 安洁科 技 4,185,042.94 1.02
18 002056 横店东 磁 4,143,456.00 1.01
19 600893 中航动 力 4,019,780.12 0.98
20 000001 平安银 行 3,961,517.73 0.97
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300081 恒信移 动 19,071,394.34 4.65
2 000733 振华科 技 9,737,884.89 2.38
3 000401 冀东水 泥 5,731,784.72 1.40
4 300275 梅安森 5,535,167.45 1.35
5 300323 华灿光 电 5,342,704.54 1.30
6 300182 捷成股 份 4,772,836.86 1.16
7 300303 聚飞光 电 4,204,538.80 1.03
8 002580 圣阳股 份 3,000,771.32 0.73
9 002138 顺络电 子 2,906,161.76 0.71
10 300115 长盈精 密 2,711,632.65 0.66
11 300155 安居宝 2,675,067.70 0.65
12 300232 洲明科 技 2,503,862.76 0.61
13 300255 常山药 业 2,023,070.00 0.49
14 002241 歌尔声 学 1,858,097.00 0.45
15 300018 中元华 电 1,694,398.00 0.41
16 002063 远光软 件 1,428,595.00 0.35
17 600741 华域汽 车 1,417,131.41 0.35
18 601766 中国中 车 1,394,387.00 0.34
19 600108 亚盛集 团 1,365,144.52 0.33
20 601939 建设银 行 1,060,713.30 0.26
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 181,799,013.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 96,454,500.76 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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注：本 项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 13,886,940.00 1.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 110,577,000.00 8.97
其中： 政策 性金 融债 110,577,000.00 8.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 124,463,940.00 10.09
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160204 16 国开 04 500,000 49,940,000.00 4.05
2 150419 15 农发 19 300,000 30,006,000.00 2.43
3 150222 15 国开 22 200,000 19,998,000.00 1.62
4 140418 14 农发 18 100,000 10,633,000.00 0.86
5 010107 21 国债 ⑺ 82,000 8,862,560.00 0.72
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 86,820.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,004,217.23
5 应收申 购款 215,619.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,306,657.31 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
28,380 42,290.40 924,625,316.18 77.04% 275,576,357.31 22.96%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
150,052.71 0.0125%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 18 日 ） 基金 份额 总额
3,166,886,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 227,485,799.21
本报告 期基 金总 申购 份额 1,256,800,001.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 284,084,127.24 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,200,201,673.49
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 有重 大人 事变动 情况 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
银河证券 1 193,573,274.82 69.57% 180,275.13 69.57% -
上海证券 1 84,674,109.06 30.43% 78,859.53 30.43% -
新时代证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
上海证券 8,375,770.60 100.00% - - - -
新时代证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 长盛成长价值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场
数量
1 华泰证 券 深圳 1
2 民生证 券 上海 1
3 中信证 券 上海 1
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
