长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛创 新先 锋混 合
基金主 代码 080002
交易代 码 080002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 493,109,271.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 选择具 有创 新能 力和 行业 领先的 上市 公司 ，分 享企 业高速 增
长成果 ，在 承担 适度 风险 的基础 上， 追求 基金 资产 的稳定 增
值。
投资策 略 本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 在资 产配 置上 会考 虑宏观 经
济因素 、政 策因 素及 市场 估值水 平。 在个 股选 择上 将根据 不
同行业 景气 度、 “长 盛创 新选股 体系 ”和 “长 盛优 势选股 体
系”的 股票 筛选 原则 和方 法优化 个股 投资 比重 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 65% ＋上 证 国债指 数 × 35%
风险收 益特 征 本基金 强调 精选 投资 价值 较大的 创新 领先 企业 ，突 出资产 配
置的灵 活性 和主 动性 ，风 险收益 略低 于股 票型 基金 ，高于 债
券型基 金和 平衡 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 5,819,327.32
本期利 润 -7,855,048.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0253
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.81%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0339
期末基 金资 产净 值 509,836,787.17
期末基 金份 额净 值 1.0339
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.97% 1.35% -0.19% 0.64% 4.16% 0.71%
过去三 个月 3.51% 1.45% -1.00% 0.66% 4.51% 0.79%
过去六 个月 -12.81% 2.22% -9.28% 1.20% -3.53% 1.02%
过去一 年 -3.98% 2.58% -17.61% 1.50% 13.63% 1.08%
过去三 年 100.79% 1.84% 36.20% 1.20% 64.59% 0.64%
自基金 合同
生效起 至今
193.16% 1.44% 10.83% 1.19% 182.33% 0.25%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
业绩比 较基 准＝ 沪 深300 指数× 65% ＋上 证国 债指 数 ×35%
本基金为混合 型基金， 在 综合比较目前 市场上各 主 要指数的编制 特点并考 虑 本基金股票 组合的投
资标的 之后 ，选 定沪 深 300 指数 作为 本基 金股 票组 合的业 绩基 准； 债券 组合 的业绩 基准 则采 用上长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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证国债 指数 。
沪深 300 指 数是 沪深 证券 交易所 联合 发布 的反 映 A 股市场 整体 走势 的成 份股 指数， 由上 海和 深 圳
证券市 场中 选取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 ，样 本覆盖 了沪 深市 场约 六成 的市值 ，具 有良 好 的
市场代表性。 比较起来 ， 该指数具有较 好的权威 性 、市场 代表性 ，用为衡 量 本基金业绩 的基准，
较为合 适。
本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 30%-80% 。在 正常 的市场 情况 下， 基金 的平 均股票 仓位 约 为 65% ，
所以， 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 65% 、35% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。 建 仓期结 束时 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 第十 四条 （ 二）
投资范 围、 （ 七 ） 投 资禁 止 行为与 限制 的有 关约 定 。 截止报 告日 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵宏宇
本 基 金 基 金
经理， 长盛 电
子 信 息 主 题
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛 战
略 新 兴 产 业
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛 中
小 盘 精 选 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛 上
证 50 指数 分
2015 年9 月
24 日
- 9 年
男，1972 年6 月出 生， 中 国国籍 。
四川大 学工 商管 理学 院管 理学 （ 金
融投资 研究 方向 ） 博 士。 历 任美国
晨星公司投资顾问部门数量分析
师， 招 商银 行博 士后 工作 站 博士后
研究员 。2007 年 8 月加 入 长盛基
金管理公司，历任金融工程研究
员、 产 品开 发经 理， 首席 产 品开发
师，金融工程与量化投资部副总
监、 长 盛上 证市 值百 强交 易 型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金经理 等职 务。 现任 长盛 电 子信息
主题灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 ， 长 盛战 略新 兴 产业灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理， 长盛 中小 盘精 选混 合 型证券
投资基 金基 金经 理， 长盛 上证 50长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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级 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理， 长 盛医 疗
行 业 量 化 配
置 股 票 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理。
指数分 级证 券 投 资基 金基 金经理 ，
长盛创新先锋灵活配置混合型证
券投资 基金 （本 基金 ）基 金经理 ，
长盛医疗行业量化配置股票型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金为创新 主题基金 ， 投资目标主要 是收益于 技 术创新驱动业 绩增长的 相 关龙头行业及 公
司，基 本反 映其 技术 创新 驱动行 业及 公司 业绩 增长 的主题 投资 收益 和风 险特 征。
2016 年上 半年 市场 经过 了 极端的 向下 调整 ，尽 管创 新驱动 型行 业及 公司 基本 面 仍稳 步增 长，
但上半年整体 市场震荡 的 情况下，特别 是信息技 术 、医药医疗以 及其它技 术 创新板块同 时出现较
大幅度 的波 动回 撤， 对本 基金净 值增 长带 来一 定的 负面影 响。
本基金在基金 合同允许 的 主题投资范围 内，最大 程 度投资并跟踪 分享技术 创 新主题相关股 票
增长的红利。 在报告期 内 操作中，基金 管理人严 格 遵守基金合同 ，按照主 题 投资所定义 的范围内
精选个 股， 并进 行灵 活配 置创新 行业 ，尽 而实 现基 金投资 的目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0339 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-12.81% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-9.28% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金管理人 认为宏观 经 济目前处于底 部徘徊阶 段 ，股票市场受 益于经济 短 期回暖与政策 利
好预期 ， 特 别是 各项 经济 改革的 具体 实施 驱动 下， 预期 2016 年下 半年 的技 术 创新驱 动的 市场 行情
有望获得恢复 。特别是 随 着各项经济改 革及政策 的 逐步推进，以 电子、信 息 、医药生物 以及智能
制造为 创新 驱动 的新 兴产 业主题 的股 票预 期会 有一 定上涨 空间 。
本基金作为专 注于投资 技 术创新型公司 为主的投 资 基金，基金管 理人将继 续 秉承创新驱动 的
投资策略，积 极应对市 场 及行业板块的 结构性业 绩 基本面变化、 结合 行业 增 长的趋势判 断等因素
对目标投资带 来的影响 。 在积极控制基 金的结构 性 和个股的配置 风险的前 提 下，以实现 投资者获
取技术创新投 资最大收 益 为目标，充分 发挥基金 投 资的灵活配置 功能，为 各 类基金投资 者创造更长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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多的财 富保 值增 值机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基 金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 于2016 年3 月 30 日 进行 了利 润分配 ，分 配金 额为 215,971,855.12 元。
本基金 截 至2016 年6 月30 日, 期末 可供 分配 收益 为16,727,516.17 元， 其中 ： 未分配 收益 已
实现部 分 为307,612,421.85 元 ，未 分配 收益 未实 现 部分为-290,884,905.68 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务 会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 88,900,630.13 10,812,363.75
结算备 付金 238,095.24 52,245.88
存出保 证金 169,015.34 103,667.61
交易性 金融 资产 416,170,184.98 173,533,904.20
其中： 股票 投资 334,569,194.18 144,009,154.20
基金投 资 - -
债券投 资 81,600,990.80 29,524,750.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 6,836,243.72 -
应收利 息 402,100.60 872,877.56
应收股 利 - -
应收申 购款 19,032.39 95,366.42
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 512,735,302.40 185,470,425.42
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,879,252.49 649,992.71
应付管 理人 报酬 613,611.70 233,341.60
应付托 管费 102,268.61 38,890.28
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 129,523.85 32,680.55
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 173,858.58 249,421.43
负债合 计 2,898,515.23 1,204,326.57
所有者权益：
实收基 金 493,109,271.00 105,990,952.80
未分配 利润 16,727,516.17 78,275,146.05
所有者 权益 合计 509,836,787.17 184,266,098.85
负债和 所有 者权 益总 计 512,735,302.40 185,470,425.42
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 ：1.0339 元， 基金 份额 总 额 493,109,271.00
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 28 页
年6 月 30 日 年6 月 30 日
一、收入 -4,461,635.76 307,556,726.14
1.利息 收入 798,615.73 2,785,271.87
其中： 存款 利息 收入 262,490.59 398,194.67
债券利 息收 入 518,694.50 2,258,665.39
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 17,430.64 128,411.81
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 8,374,926.76 296,836,501.80
其中： 股票 投资 收益 7,586,676.81 281,830,644.16
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -94,209.88 13,794,296.86
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 882,459.83 1,211,560.78
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号 填
列）
-13,674,376.22 5,939,106.08
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 39,197.97 1,995,846.39
减： 二、费用 3,393,413.14 8,085,666.66
1．管 理人 报酬 2,433,302.08 4,979,700.67
2．托 管费 405,550.38 829,950.13
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 388,527.69 2,023,626.98
5．利 息支 出 - 67,072.17
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 67,072.17
6．其 他费 用 166,032.99 185,316.71
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
-7,855,048.90 299,471,059.48
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -7,855,048.90 299,471,059.48
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 28 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
105,990,952.80 78,275,146.05 184,266,098.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -7,855,048.90 -7,855,048.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
387,118,318.20 162,279,274.14 549,397,592.34
其中：1. 基 金申 购款 417,239,092.66 166,705,656.23 583,944,748.89
2. 基金 赎回 款 -30,120,774.46 -4,426,382.09 -34,547,156.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -215,971,855.12 -215,971,855.12
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
493,109,271.00 16,727,516.17 509,836,787.17
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
879,292,917.45 134,384,509.24 1,013,677,426.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 299,471,059.48 299,471,059.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-739,752,571.38 -353,099,043.57 -1,092,851,614.95
其中：1. 基 金申 购款 467,756,719.53 149,680,749.80 617,437,469.33
2. 基金 赎回 款 -1,207,509,290.91 -502,779,793.37 -1,710,289,084.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
139,540,346.07 80,756,525.15 220,296,871.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛创新先锋 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2008] 第 378 号《关 于核 准长 盛创 新先 锋灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由长 盛基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《长盛 创新先锋 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集848,057,772.27 元 ， 业 经普 华
永道中天会计 师事务所 有 限公司（事务 所性质已 变 更 为特殊普通 合伙）普 华 永 道中天验字(2008)
第077 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 创新 先锋 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金合 同》 于 2008 年 6 月 4 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 848,262,882.92 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 205,110.65 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 长盛 基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 创新先锋灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市 的股 票 、债券及中 国证监会
批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 类 别 资 产 配 置 比 例 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的
30%-80% ， 债券 投资 占基 金 资产 的 15%-65% ， 现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净
值的比 例不 少 于 5% 。其 中 ，权证 投资 占基 金资 产净 值的 0%-3% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪深
300 指数 × 65%+ 上证 国债 指数 × 35% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、以及 其 后颁布的企业 会计准则 应 用指南、企业 会计准则 解 释以 及其他 相关规定
(以下 合称 “企 业会 计准 则 ”)、 中国 证监 会颁 布的 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 长
盛创新先锋灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会发布的 有 关规定及允 许的基金
行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售 股 ， 解禁 后取 得的 股息 、长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,433,302.08 4,979,700.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
220,779.49 634,589.58
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
405,550.38 829,950.13 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月4 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 45,021,400.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 45,021,400.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 88,900,630.13 247,081.93 647,972.76 376,311.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,616 46,935.68 46,935.68 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设股票账 户，选择 网 下或者网上一 种方式进 行 新股申购。 从新股获
配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300351
永贵
电器
2016
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
33.93
2016
年 7 月
4 日
33.30 200,800 4,641,180.39 6,813,144.00 -
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
停牌
27.47 - - 88,590 1,998,569.44 2,433,567.30 -
600511
国药
股份
2016
年 2 月
18 日
重大
事项
停牌
27.43
2016
年 8 月
4 日
30.16 30,800 763,757.04 844,844.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
截至本 报告 期末 （2016 年6 月 30 日) 止本 基金 未持 有债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为379,768,450.18 元， 属于 第二 层次的 余额 为 36,401,734.80 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2015 年12 月31 日 ： 第 一层 次135,446,320.64 元 ， 第 二层 次38,087,583.56 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值 的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 334,569,194.18 65.25
其中： 股票 334,569,194.18 65.25
2 固定收 益投 资 81,600,990.80 15.91
其中： 债券 81,600,990.80 15.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 89,138,725.37 17.38
7 其他各 项资 产 7,426,392.05 1.45
8 合计 512,735,302.40 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 187,175,034.86 36.71
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 9,368,730.20 1.84
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
117,172,875.44 22.98
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 11,681,576.46 2.29
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,150,851.12 1.79
S
综合 - -
合计 334,569,194.18 65.62
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 600721 *ST 百花 1,009,418 18,098,864.74 3.55
2 300493 润欣科 技 250,000 18,027,500.00 3.54
3 300494 盛天网 络 360,000 16,722,000.00 3.28
4 300182 捷成股 份 777,437 13,301,947.07 2.61
5 000938 紫光股 份 206,967 12,600,150.96 2.47
6 002456 欧菲光 391,199 11,540,370.50 2.26
7 600845 宝信软 件 499,960 11,154,107.60 2.19
8 002049 紫光国 芯 249,365 10,959,591.75 2.15
9 002179 中航光 电 201,100 8,711,652.00 1.71
10 300458 全志科 技 80,600 8,622,588.00 1.69
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 603998 方盛制 药 19,185,291.46 10.41
2 600721 *ST 百花 16,033,792.21 8.70
3 300494 盛天网 络 15,471,375.42 8.40
4 300493 润欣科 技 14,665,061.08 7.96 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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5 000938 紫光股 份 12,071,054.97 6.55
6 300182 捷成股 份 10,924,405.42 5.93
7 600845 宝信软 件 10,792,257.46 5.86
8 002456 欧菲光 8,898,119.16 4.83
9 002049 紫光国 芯 8,305,442.44 4.51
10 300251 光线传 媒 7,117,458.23 3.86
11 002074 国轩高 科 6,839,344.14 3.71
12 603108 润达医 疗 6,767,346.00 3.67
13 002179 中航光 电 6,421,817.50 3.49
14 300339 润和软 件 5,786,582.64 3.14
15 300244 迪安诊 断 5,528,964.19 3.00
16 300351 永贵电 器 4,869,441.80 2.64
17 300031 宝通科 技 4,853,748.00 2.63
18 300033 同花顺 4,709,776.00 2.56
19 300458 全志科 技 4,701,532.20 2.55
20 600570 恒生电 子 4,652,837.04 2.53
21 300347 泰格医 药 4,639,649.60 2.52
22 300302 同有科 技 3,982,759.00 2.16
23 600498 烽火通 信 3,808,228.00 2.07
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 603998 方盛制 药 11,481,468.68 6.23
2 300493 润欣科 技 3,735,818.52 2.03
3 002580 圣阳股 份 3,474,373.12 1.89
4 002649 博彦科 技 3,195,260.30 1.73
5 000050 深天马 Ａ 2,953,762.65 1.60
6 002625 龙生股 份 2,292,173.00 1.24
7 300016 北陆药 业 2,285,557.00 1.24
8 600520 *ST 中发 2,185,619.00 1.19
9 002449 国星光 电 2,118,050.00 1.15
10 002262 恩华药 业 2,052,032.04 1.11
11 300494 盛天网 络 2,042,453.10 1.11
12 603005 晶方科 技 1,903,629.18 1.03
13 300424 航新科 技 1,842,096.00 1.00 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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14 603000 人民网 1,796,460.00 0.97
15 000063 中兴通 讯 1,768,535.98 0.96
16 002508 老板电 器 1,700,109.88 0.92
17 600522 中天科 技 1,447,584.16 0.79
18 601231 环旭电 子 1,371,011.60 0.74
19 300383 光环新 网 1,284,866.00 0.70
20 600498 烽火通 信 1,181,926.00 0.64
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 275,000,347.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 78,202,373.45
注：本 项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 35,556,890.80 6.97
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 46,044,100.00 9.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 81,600,990.80 16.01
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110034 九州转 债 130,000 15,884,700.00 3.12
2 113009 广汽转 债 130,000 15,421,900.00 3.02
3 110033 国贸转 债 125,000 14,737,500.00 2.89
4 010303 03 国债 ⑶ 120,000 12,428,400.00 2.44
5 010213 02 国债 ⒀ 122,680 12,291,309.20 2.41 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 169,015.34
2 应收证 券清 算款 6,836,243.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 402,100.60
5 应收申 购款 19,032.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,426,392.05
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,988 32,900.27 346,654,911.40 70.30% 146,454,359.60 29.70%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
204,386.93 0.0414%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
848,262,882.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 105,990,952.80
本报告 期基 金总 申购 份额 417,239,092.66
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 30,120,774.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 493,109,271.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 的高级 管理 人员 无重 大人 事变动 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 所 （特 殊普 通 合伙 ） ， 本报 告 期内 本基
金未更 换会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民族证券 1 249,328,077.64 70.62% 182,333.97 65.37% -
银河证券 1 103,730,691.53 29.38% 96,604.55 34.63% -
安信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
民族证券 - - - - - -
银河证券 70,087,501.30 100.00% 150,000,000.00 100.00% - -
安信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - - 长盛创新先锋混合 2016 年半年 度报告 摘要
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注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、基 金租 用证 券公 司交 易 单元变 更情 况： 无。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
