长 盛 养 老 健康 产 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛养 老健 康混 合
基金主 代码 000684
交易代 码 000684
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 106,585,633.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于养 老健 康产业 的上 市公 司股 票， 在
严格控 制风 险的 前提 下， 追求超 越业 绩比 较基 准的 投
资回报 。
投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 运用 科
学严谨 、规 范化 的资 产配 置方法 ，灵 活配 置国 内养 老
健康产 业的 上市 公司 股票 和债券 ，谋 求基 金资 产的 长
期稳定 增长 。本 基金 对养 老健康 产业 上市 公司 股票 的
界定是 ：公 司主 营业 务中 从事与 养老 健康 产业 相关 的
业务， 或者 直接 或间 接受 益于养 老健 康产 业所 带来 的
较高回 报。 具体 包括 ：养 老产业 链， 如养 老地 产， 老
年医疗 护理 ，养 老消 费， 养老金 融； 健康 产业 链， 如
度假地 产， 运动 健身 ；健 康食品 ，医 疗保 健， 健康 金
融等。 本基 金将 结合 定性 与定量 分析 ，充 分发 挥基 金
管理人 研究 团队 和投 资团 队“自 下而 上” 的主 动选 股
能力， 选择 养老 健康 产业 概念的 、具 有长 期持 续增 长
能力的 公司 。
业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益
率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -16,484,924.71
本期利 润 -25,222,598.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2339
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.22%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2093
期末基 金资 产净 值 128,895,286.49
期末基 金份 额净 值 1.209
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.75% 0.91% 0.09% 0.49% 0.66% 0.42%
过去三 个月 -2.03% 0.79% -0.72% 0.51% -1.31% 0.28%
过去六 个月 -16.22% 1.54% -6.85% 0.92% -9.37% 0.62%
过去一 年 -21.39% 2.15% -11.93% 1.15% -9.46% 1.00% 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
20.90% 2.10% 17.18% 1.15% 3.72% 0.95%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。 目前 沪 深300 指 数样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ， 具 有良 好 的
市场代 表性 ，用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 较为 合适 。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制的 影响，本基金股票 投资占 基金资产的比例 为
0%-95% ； 根据本基 金较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数，可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率 变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定，建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
二条 （ 二） 投 资范 围、 （ 四 ） 投资 限制 的有 关约 定。 截止报 告期 末 ， 本基 金的 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘旭明
本 基 金 基 金
经理， 长盛 生
态 环 境 主 题
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛 转
型 升 级 主 题
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛 同
益 成 长 回 报
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资基金 （LOF ）
基金经 理。
2014 年 11
月25 日
- 14 年
男，1977 年 5 月 出生 ，中 国
国籍。 清 华大 学管 理学 硕 士。
曾 任 中 信 证 券 研 究 部 首 席 分
析 师 、 国 信 证 券 经 济 研 究 所
首席分 析师 。2013 年 7 月加
入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
现 任 研 究 部 总 监 ， 现 任 长 盛
生 态 环 境 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 养 老 健 康 产 业 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 本 基
金 ） 基 金 经 理 ， 长 盛 转 型 升
级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同
益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 （LOF ） 基金 经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投 资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片段 进行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 波动 较大 ， 上 证指数 下 跌17.22% ， 创 业 板指数 下 跌 17.92% 。 跌 幅 主要发 生在 一月
份， 市场 受到 减持 、 熔断 和汇率 的影 响大 幅下 跌 ， 多次出 现千 股跌 停 ， 二 月 份市场 开始 筑底 反弹 ，
期间震荡反复 ，各种投 资 逻辑均有所表 现，先是 在 货币放水和周 期品涨价 带 动下周期行 业率先反
弹，带动市场 筑底企稳 ， 两会期间政策 暖风频吹 ， 市场风险偏好 有所增加 ， 先是房地产 行业大幅长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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上涨，随后创 业板接力 ， 大幅反弹，带 动市场活 跃 度提高。进入 二季度， 市 场前期憧憬 的货币放
水逐步得到证 伪，通胀 的 担忧逐步缓解 ，周期股 的 表现略显疲弱 ，市场开 始 寻找新的主 题， 锂电
池、OLED 、 芯片国产 化、 物联 网、次新 股等主题 表 现较为活跃， 带动市场 情 绪。上半年， 行业表
现较好 的为 金融 、食 品饮 料、有 色、 煤炭 等估 值较 低的个 股。
2016 年上 半年 基于 对市 场 熊市调 整的 判断 ， 整 体仓 位水平 控制 在中 低水 平， 有效避 免 了 1 月
及 4 月份 的市 场系 统性 风 险。在 市场 大跌 后，2 月 初及 5 月 底及 时提 高仓 位 ，获取 一定 收益 。在
有效调整仓位 的同时， 注 重对持仓结构 的优化。 在 经济环境不稳 ，熊市震 荡 期间，注重 自下而上
挖掘个 股价 值， 及时 跟踪 公司动 态。 因而 基金 业绩 略好于 市场 整体 情况 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.209 元 ， 本 报 告期份 额 净 值增 长率 为-16.22% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-6.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年下 半年 国内 经济 环 境更为 复杂 。 脱 欧导 致全 球经济 不确 定程 度增 加， 国内 “ 稳增 长和
调结构 ”的经 济寻底过 程 将继续。房地 产刺激政 策 效果逐步消退 ，销量下 滑 将导致投资 、新开工
等数据回落， 对经济造 成 压力。预计下 半年货币 政 策仍将保持宽 松，财政 政 策继续发力 ，经济将
呈L 型 。近 期改 革落 地有 所加速 ，未 来经 济前 景乐 观。
A 股市 场经 历年 初下 跌后 ， 震荡调 整 近 5 个 月。 虽然 流动性 及参 与各 方对 股市 影响因 素复 杂，
国际资 本市 场 动 荡的 外溢 性值得 谨慎 关注 ，A 股市 场 仍将演 绎震 荡格 局， 但经 济见底 及改 革推 进，
为市场结构性 行情展开 奠 定基础。机构 主体持 股 信 心增强，有利 于投资价 值 显著、基本 面扎实的
行业及 个股 走出 独立 向上 行情。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨 论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和 在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 报告 期内未 实施 利润 分配 。
本基金 截至2016 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 22,309,653.47 元， 其 中：未 分配 利润
已实现 部分 为64,649,759.64 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为-42,340,106.17 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 47,949,224.09 61,814,670.65
结算备 付金 511,806.91 631,094.46
存出保 证金 87,505.89 307,422.91
交易性 金融 资产 80,619,430.48 101,185,749.96
其中： 股票 投资 80,619,430.48 101,185,749.96
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 439,551.07 -
应收利 息 10,325.65 12,923.17
应收股 利 - -
应收申 购款 20,151.52 62,162.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 129,637,995.61 164,014,024.02
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 5,230,349.71 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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应付赎 回款 239,025.92 762,044.19
应付管 理人 报酬 157,544.75 207,199.04
应付托 管费 26,257.48 34,533.20
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 160,054.01 277,685.20
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 159,826.96 232,223.30
负债合 计 742,709.12 6,744,034.64
所有者权益：
实收基 金 106,585,633.02 108,965,268.85
未分配 利润 22,309,653.47 48,304,720.53
所有者 权益 合计 128,895,286.49 157,269,989.38
负债和 所有 者权 益总 计 129,637,995.61 164,014,024.02
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.209 元， 基金 份额 总额106,585,633.02 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入 -23,320,483.30 259,763,973.76
1.利息 收入 217,678.20 344,063.66
其中： 存款 利息 收入 217,678.20 344,063.66
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -14,835,519.73 291,675,367.79
其中： 股票 投资 收益 -15,322,927.69 288,003,051.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 487,407.96 3,672,316.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号 填
列）
-8,737,674.07 -38,249,620.02
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - - 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 35,032.30 5,994,162.33
减： 二、费用 1,902,115.48 9,655,776.26
1．管 理人 报酬 975,323.01 5,111,330.59
2．托 管费 162,553.92 851,888.46
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 591,178.05 3,489,482.92
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 173,060.50 203,074.29
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
-25,222,598.78 250,108,197.50
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -25,222,598.78 250,108,197.50
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
108,965,268.85 48,304,720.53 157,269,989.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -25,222,598.78 -25,222,598.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,379,635.83 -772,468.28 -3,152,104.11
其中：1. 基 金申 购款 9,595,568.96 2,093,952.93 11,689,521.89
2. 基金 赎回 款 -11,975,204.79 -2,866,421.21 -14,841,626.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,585,633.02 22,309,653.47 128,895,286.49
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,077,446,643.94 102,379,486.86 1,179,826,130.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 250,108,197.50 250,108,197.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-849,770,861.44 -230,054,743.81 -1,079,825,605.25
其中：1. 基 金申 购款 498,197,371.95 106,085,779.11 604,283,151.06
2. 基金 赎回 款 -1,347,968,233.39 -336,140,522.92 -1,684,108,756.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
227,675,782.50 122,432,940.55 350,108,723.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛养老健康 产业灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2014]493 号 文 《 关于 核准 长盛养 老健 康产 业灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 的注 册， 由长盛 基金 管理 有限 公司 于 2014 年 11 月 3 日
至2014 年11 月21 日向 社 会公开 募集 ， 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验
证并出 具 （2014 ） 验 字第60468688_A11 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于2014 年11 月 25 日 正 式生效 ， 存续 期间 不定 。 本基金 设立 时 ， 收 到首 次 募集扣 除认 购费 后的
有效净 认购 金额 为人 民币 1,077,089,651.85 元 ，折 合 1,077,089,651.85 份 基 金份额 ；有 效认 购
资金在 募集 期间 产生 的利 息为人 民币 356,992.09 元 ，折合 356,992.09 份基 金 份额； 以上 收到 的
实收基 金共 计人 民币 1,077,446,643.94 元 ，折合 1,077,446,643.94 份基 金份 额。本 基金 的基 金
管理人 和注 册登 记机 构均 为长盛 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司。 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证 监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为： 股票 投资占 基金 资产 的比 例 为0%-95% ， 其 余资 产投
资于股指期货 、权证、 债 券、货币市场 工具、资 产 支持证券等金 融工具， 其 中投资于本 基金的股
票和债 券不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ； 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例不 高于 3% ； 本基 金每 个
交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金
或到期日在一 年以内的 政 府债券，股指 期货的投 资 比例遵循国家 相关法律 法 规。本基金 的业绩比
较基准 为：50%* 沪深 300 指数收 益率+50%* 中 证综 合 债指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛养
老健康混 合型 证券投资 基 金基金合同》 和中国证 监 会及中国证券 投资基金 业 协会发布的 有关规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日(基金 合同 生效 日) 至 6 月30 日 期间 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等
有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 29 页
的通知》的规 定，股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若 干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关 于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述 所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
975,323.01 5,111,330.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
372,012.22 2,011,518.35
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产 净值 × 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
162,553.92 851,888.46
注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 47,949,224.09 213,680.77 42,894,227.42 315,651.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 948 8,048.52 8,048.52 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000639
西王
食品
2016
年 5 月
27 日
重大
事项
停牌
14.84 - - 69,057 1,026,046.08 1,024,805.88 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 3,025 10,496.75 63,283.00 - 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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注：本 基金 截 止 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收证券清算 款、应收 申 购款等，因其 剩余期限 不 长，公允价值 与
账面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
79,594,624.60 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币1,024,805.88 元 ， 属于 第三 层次的 余额 为人 民
币零元 。 （2015 年12 月 31 日： 第 一层 次人 民币98,701,042.96 元， 第 二层 次人 民币 2,484,707.00
元，无 属于 第三 层次 的余 额）
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大 变动
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2015 年度 ：无） 。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ） 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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1 权益投 资 80,619,430.48 62.19
其中： 股票 80,619,430.48 62.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 48,461,031.00 37.38
7 其他各 项资 产 557,534.13 0.43
8 合计 129,637,995.61 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,584,738.00 2.01
B
采矿业 - -
C
制造业 61,007,086.80 47.33
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
2,008,766.10 1.56
E
建筑业 63,283.00 0.05
F
批发和 零售 业 1,288,770.00 1.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
22,534.85 0.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,312,677.00 1.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 14,887.80 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,982,594.72 6.97
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 156,708.00 0.12
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,177,384.21 2.47
S
综合 - - 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
合计 80,619,430.48 62.55
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002085 万丰奥 威 748,114 12,860,079.66 9.98
2 002236 大华股 份 886,718 11,616,005.80 9.01
3 002415 海康威 视 487,500 10,461,750.00 8.12
4 300070 碧水源 603,669 8,982,594.72 6.97
5 600703 三安光 电 190,400 3,802,288.00 2.95
6 300267 尔康制 药 252,800 3,620,096.00 2.81
7 600887 伊利股 份 209,680 3,495,365.60 2.71
8 300148 天舟文 化 208,901 3,177,384.21 2.47
9 600104 上汽集 团 131,000 2,657,990.00 2.06
10 002454 松芝股 份 140,000 2,545,200.00 1.97
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 10,109,694.01 6.43
2 300148 天舟文 化 9,773,497.46 6.21
3 600340 华夏幸 福 6,112,378.80 3.89
4 600104 上汽集 团 5,356,558.00 3.41
5 300267 尔康制 药 4,873,328.62 3.10
6 600048 保利地 产 4,616,539.36 2.94
7 002589 瑞康医 药 4,083,440.04 2.60
8 600585 海螺水 泥 4,014,725.00 2.55
9 601633 长城汽 车 3,998,489.83 2.54
10 002051 中工国 际 3,882,253.00 2.47 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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11 600703 三安光 电 3,877,087.00 2.47
12 000049 德赛电 池 3,669,217.00 2.33
13 600887 伊利股 份 3,415,518.80 2.17
14 300011 鼎汉技 术 2,985,073.00 1.90
15 601607 上海医 药 2,983,425.00 1.90
16 002085 万丰奥 威 2,962,359.63 1.88
17 000789 万年青 2,675,144.00 1.70
18 601877 正泰电 器 2,659,613.00 1.69
19 000550 江铃汽 车 2,657,196.45 1.69
20 002400 省广股 份 2,547,596.82 1.62
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300148 天舟文 化 6,959,206.12 4.43
2 600340 华夏幸 福 6,376,140.12 4.05
3 000049 德赛电 池 6,311,062.85 4.01
4 002085 万丰奥 威 6,225,084.65 3.96
5 601877 正泰电 器 5,509,280.76 3.50
6 601126 四方股 份 5,484,763.24 3.49
7 600406 国电南 瑞 4,808,493.80 3.06
8 600048 保利地 产 4,722,797.60 3.00
9 601222 林洋能 源 4,639,924.73 2.95
10 601633 长城汽 车 3,890,918.50 2.47
11 002051 中工国 际 3,806,681.00 2.42
12 002589 瑞康医 药 3,673,483.55 2.34
13 600585 海螺水 泥 3,517,327.41 2.24
14 600969 郴电国 际 3,265,817.00 2.08
15 000601 韶能股 份 2,952,156.40 1.88
16 600104 上汽集 团 2,794,950.00 1.78
17 600116 三峡水 利 2,751,151.00 1.75
18 600617 国新能 源 2,535,915.00 1.61
19 600271 航天信 息 2,473,824.00 1.57
20 000550 江铃汽 车 2,417,452.40 1.54
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 196,895,828.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 193,401,545.97
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持资产 支持 证券 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查，无 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 87,505.89
2 应收证 券清 算款 439,551.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,325.65
5 应收申 购款 20,151.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 557,534.13
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 29 页
5,208 20,465.75 21,393,592.68 20.07% 85,192,040.34 79.93%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
992,682.23 0.9313%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额
1,077,446,643.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 108,965,268.85
本报告 期基 金总 申购 份额 9,595,568.96
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,975,204.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 106,585,633.02
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 的高级 管理 人员 无重 大人 事变动 。 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 135,551,560.59 34.76% 126,239.92 34.76% -
长江证券 1 98,192,092.98 25.18% 91,446.35 25.18% -
民族证券 1 91,401,436.22 23.44% 85,122.72 23.44% -
东北证券 1 38,352,734.77 9.83% 35,718.00 9.83% -
申万宏源证券 2 17,416,970.12 4.47% 16,220.55 4.47% -
国泰君安 1 9,052,390.46 2.32% 8,430.49 2.32% -
华福证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - - 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
东莞证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价； 长盛养老健康混合 2016 年半年 度报告 摘要
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（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 西部证 券 深圳 1
2 民族证 券 深圳 1
3 五矿证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元： 无。
4、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
