长 盛 中证 全 指证 券 公司 指 数分 级 证券 投 资基 金
2016 年半 年度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛中 证证 券公 司分 级
场内简 称 券商分 级
基金主 代码 502053
交易代 码 502053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年8 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 193,865,151.60 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015-08-24
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛中证证券公司
分级A
长盛中证证券公司分
级 B
长 盛 中 证 证 券 公 司
分级
下属分 级基 金场 内简 称: 券商A 券商 B 券商分 级
下属分 级基 金的 交易 代码 502054 502055 502053
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
65,322,886.00 份 65,322,886.00 份 63,219,379.60 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟踪标 的指数 ，追求 跟踪偏离度 和跟踪 误差最 小化。力争 控制
本基金的净 值增长 率与业 绩比较基准 之间的 日均跟 踪偏离度的 绝对
值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% ，实 现对 中 证全指 证券 公司
指数的 有效 跟踪 。
投资策 略 1、股 票投 资策 略
本基金主要 采取完 全复制 法，即按照 标的指 数成份 股组成及其 权重
构建股票投 资组合 ，并根 据标的指数 成份股 及其权 重的变动而 进行
相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 （如 成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、
成份股权重 由于自 由流通 量发生变化 、成份 股公司 行为、市场 流动
性不足等） 导致本 基金管 理人无法按 照标的 指数构 成及权重进 行同
步调整 时， 基金 管理 人将 对投资 组合 进行 优化 ， 尽 量降低 跟踪 误 差 。
在正常市场 情况下 ，本基 金的风险控 制目标 是追求 日均跟踪偏 离度
的绝对 值不 超 过 0.35% ， 年跟踪 误差 不超 过 4% 。 如 因标的 指数 编制
规则调整或 其他因 素导致 跟踪偏离度 和跟 踪 误差超 过上述范围 ，基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流动性 管理的 需要， 本基金可以 投资于 到期日 在一年期以 内的
政府债券、 央行票 据和金 融债，债券 投资的 目的是 保证基金资 产流
动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律法规 许可时 ，本基 金可基于谨 慎原则 运用权 证、股票指 数期
货等相关金 融衍生 工具对 基金投资组 合进行 管理， 以控制并降 低投
资组合风险 、提高 投资效 率，降低调 仓成本 与跟踪 误差，从而 更好
地实现 本基 金的 投资 目标 。
4、资 产支 持 证 券投 资策 略
本基金投 资 资产支 持证券 将综合运用 久期管 理、收 益率曲线、 个券
选择和把握 市场交 易机会 等积极策略 ，在严 格遵守 法律法规和 基金
合同基础上 ，通过 信用研 究和流动性 管理， 选择经 风险调整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率 （ 税后 ） ×5%
风险收 益特 征 本基金为股 票型指 数基金 ，风险和预 期收益 均高于 混合型基金 、债
券型基金和 货币市 场基金 ，由于采取 了基金 份额分 级的结构设 计，
不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险 、收 益相 对稳
定
高风险 、高 预期 收益 较高风 险、 较高 预期
收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,948,581.64
本期利 润 -20,164,200.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1401
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0299
期末基 金资 产净 值 203,765,448.01 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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期末基 金份 额净 值 1.051
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年8 月13 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.77% 1.51% 0.00% 1.51% 0.77% 0.00%
过去三 个月 -1.96% 1.71% -2.60% 1.69% 0.64% 0.02%
过去六 个月 -15.79% 2.79% -15.80% 2.80% 0.01% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
5.10% 2.68% -18.29% 3.18% 23.39% -0.50%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，业绩 比较基准 中 中证全指证券 公司指数 、 银行活期存款 利率每日 按 照 95% 、5% 的比例 采
取再平 衡， 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数 的时 间序列 。 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年8 月13 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例符合基 金合同的 约 定，建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同第十 五
条 （二） 投资 范围、 （四） 投资限 制的 有关 约定 。 截 止报告 期末 ， 本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基 金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯
雨
生
本基金 基金 经理 ，
长盛中 证100 指数
证券投 资基 金基 金
经理， 长盛 沪深 300
指数证 券投 资基 金
（LOF ）基 金经 理，
长盛高 端装 备制 造
灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 经
理，长 盛中 证申 万
一带一 路主 题指 数
分级证 券投 资基 金
基金经 理， 长盛 成
长价值 证券 投资 基
金基金 经理 。
2015 年 8
月 13 日
- 9 年
男， 1983 年 11 月 出生 ， 中国国
籍。北 京大 学金 融学 硕士 。2007
年 7 月 加入 长盛 基金 管理 有限公
司，曾 任金 融工 程与 量化 投资部
金融工 程研 究员 等职 务。 现任长
盛中 证100 指数 证券 投资 基金基
金经理 ，长 盛沪 深 300 指 数证券
投资基 金 （LOF ） 基金 经理 ， 长 盛
高端装 备制 造灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 基金 经理 ，长 盛中证
申万一 带一 路主 题指 数分 级证券
投资基 金基 金经 理， 长盛 成长价
值证券 投资 基金 基金 经理 ，长盛
中证全 指证 券公 司指 数分 级证券
投资基 金（ 本基 金） 基金 经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公 司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 一季 度股 票市 场整 体大幅 下 跌,基 因检 测、 传 感器和 大数 据板 块大 幅下 跌，装 饰园 林、
黄金珠 宝和 充电 桩概 念板 块跌幅 较少 。 行业 上 ， 计 算机 、 通 信和 传媒 等行 业 跌幅靠 前 ， 食 品饮 料、
银行和采掘跑 赢市场。 二 季度股票市场 整体上平 盘 震荡, 新材料 、锂电池 、 黄金珠宝和 传感器等
概念板块涨幅 居前，自 贸 区、高铁和网 络游戏概 念 板块大幅下跌 。行业上 ， 食品饮料、 有色金属
和电子等行业 涨幅靠前 ， 传媒、建筑和 休闲服务 等 行业跑输市场 。风格上 ， 整个上半年 大盘股跑
赢小盘 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.051 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-15.79% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-15.80% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.1178% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.8626% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年经济仍 然面临稳 增 长和调结构的 双重压力 ， 美国经济数据 好转和中 国 企业债务风险 使
得资金外流的 压力也在 增 加，但宽松的 货币供给 有 利于提升估值 。我们维 持 之前的看法 ，认为股
市仍会 出现 大幅 震荡 。下 半年选 股会 兼顾 估值 和成 长性， 利用 量化 的方 法精 选 个股 。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参 与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市 场交 易 或挂牌的部 分债券品长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九部 分 中对基金利润 分
配原则的约定 ，在存续 期 内，本基金（ 包括长盛 中 证证券公司指 数分级份 额 、长盛中证 证券公司
指数A 份额 、长 盛中 证证 券公司 指 数 B 份 额） 不进 行收益 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格 的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 17,980,344.11 13,401,072.03
结算备 付金 - 578,274.50
存出保 证金 65,359.25 121,984.57
交易性 金融 资产 193,857,524.48 121,572,535.48
其中： 股票 投资 193,857,524.48 121,572,535.48
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 3,741,197.78
应收利 息 8,206.36 5,336.26
应收股 利 - -
应收申 购款 972,770.10 423,529.70
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 212,884,204.30 139,843,930.32
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 8,604,853.66 9,602,380.29
应付管 理人 报酬 152,319.25 123,659.33
应付托 管费 33,510.26 27,205.06
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 51,743.04 229,056.55
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 276,330.08 186,189.82
负债合 计 9,118,756.29 10,168,491.05
所有者权益：
实收基 金 193,865,151.60 103,902,923.67 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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未分配 利润 9,900,296.41 25,772,515.60
所有者 权益 合计 203,765,448.01 129,675,439.27
负债和 所有 者权 益总 计 212,884,204.30 139,843,930.32
注：(1) 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 长盛 中证 证 券公司 份额 净值 为人 民 币1.051 元 ， 长 盛中 证
证券公 司 A 份额 参考 净值 为人民 币 1.049 元， 长盛 中证证 券公 司 B 份额 参考 净值为 人民 币 1.053
元； 基金 份额 总额 为193,865,151.60 份 ， 其 中长 盛中 证证券 公司 份额 为63,219,379.60 份 ， 长盛
中证证 券公 司A 份额 为65,322,886.00 份 ，长 盛中 证证券 公 司 B 份额为 65,322,886.00 份。
(2) 上 年度 财务 报表 的实 际 编制期 间 系 2015 年 8 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31
日。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月 30 日
一、收入 -18,779,403.33
1.利息 收入 102,733.89
其中： 存款 利息 收入 102,733.89
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入
买入返 售金 融资 产收 入
其他利 息收 入
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -2,839,929.31
其中： 股票 投资 收益 -4,521,891.08
基金投 资收 益
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益
股利收 益 1,681,961.77
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-16,215,619.26
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 0.00
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 173,411.35
减： 二、费用 1,384,797.57
1．管 理人 报酬 717,471.53
2．托 管费 157,843.77
3．销 售服 务费
4．交 易费 用 214,061.97
长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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5．利 息支 出
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6．其 他费 用 295,420.30
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-20,164,200.90
减：所 得税 费用
四、 净利润 （净亏损 以 “- ” 号填列） -20,164,200.90
注：本 基金 合同 于2015 年 8 月13 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
103,902,923.67 25,772,515.60 129,675,439.27
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -20,164,200.90 -20,164,200.90
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
89,962,227.93 4,291,981.71 94,254,209.64
其中：1. 基 金申 购款 225,605,853.74 7,362,425.28 232,968,279.02
2. 基金 赎回 款 -135,643,625.81 -3,070,443.57 -138,714,069.38
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
193,865,151.60 9,900,296.41 203,765,448.01
注：本 基金 合同 于2015 年 8 月13 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中证全指 证券公司 指 数分级证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员会（以 下简称“中 国证监会 ” ）证 监许可[2015]1127 号文《关 于准予长 盛中证全指证 券公
司指数 分级 证券 投资 基金 注册的 批复 》的 注册 ，由 长盛基 金管 理有 限公 司 于 2015 年 7 月 13 日至
2015 年8 月7 日向 社会 公 开募集 。基 金合 同 于 2015 年 8 月 13 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ，
存 续 期 间 不 定 。 首 次 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 262,766,967.55 元 ， 折 合
262,766,967.55 份 基金 份 额； 有 效认 购资 金在 募集 期 间产 生的 利息 为人 民 币83,257.38 元， 折合
83,257.38 份 基金 份额； 以 上收到 的实 收基 金共 计人 民币262,850,224.93 元， 折合262,850,224.93
基金份额。本 基金的基 金 管理人为长盛 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 中国证券登 记结算 有
限责任 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “中 国农 业银行 ”）。
本基金的基金 份额包括 长 盛中证全指证 券公司指 数 分级证券投资 基金的基 础 份额（简称“ 长
盛中证证券 公司份额” ） 、 长盛中证全 指证券公 司指 数分级证券 投资基金 的稳 健收益类份 额（简 称
“长盛 中证 证券 公 司 A 份额 ” ） 和长 盛中 证全 指证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金的 积极 收益 类 份
额 （简 称 “ 长盛 中证 证券 公司 B 份额 ”） 。 其 中， 长 盛中证 证券 公 司A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B
份额的 基金 份额 配比 始终 保持 1 ：1 的比 例不 变。
基金合同生效 后，本基 金 将根据基金合 同约定， 办 理场内的长盛 中证证券 公 司份额与长盛 中
证证券 公司 A 份 额、 长盛 中证证 券公 司 B 份额 之间 的场内 份额 配对 转换 业务 ，即： 基金 份额 持 有
人可将 其场 内的 长盛 中证 证券公 司份 额 ， 按1：1 的 基金份 额配 比 ， 申 请分 拆 为长盛 中证 证券 公司
A 份额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份额 ；或 基金 份额 持 有人可 将其 持 有 的长 盛中 证证券 公司 A 份额 和
长盛中 证证 券公 司B 份额 ， 按1：1 的 基金 份额 配比 ， 申 请合 并为 长盛 中证 证 券公司 份额 的场 内份
额。场外的长 盛中证证 券 公司份额不进 行份额配 对 转换。场外的 长盛中证 证 券公司份额 通过跨系
统转托管 至场 内后，可 按 照场内的长盛 中证证券 公 司份额配对转 换规则进 行 操作。基金 合同生效
后，长盛中证 证券公司 份 额设置单独的 基金代码 ， 可以进行场内 与场外的 申 购和赎回。 长盛中证
证券公 司份 额、 长盛 中证 证券公 司 A 份额 和长 盛中 证证券 公司 B 份 额交 易代 码不同 ，在 上海 证 券
交易所 上市 交易 ，但 是长 盛中证 证券 公 司A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B 份额 不接受 申购 或赎 回
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长盛中 证证 券公 司份 额和 长盛中 证证 券公 司 A 份额 按基金 合同 规定 的 份
额参考 净值 计算 规则 进行 计算； 对于 长盛 中证 证券 公 司 A 份 额参 考净 值超 出人 民币 1.000 元部 分，长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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将折算为场内 长盛中证 证 券公司份额。 每两份长 盛 中证证券公司 份额将按 一 份长盛中证 证券公司
A 份额获得新 增长盛中 证 证券公司份额 的分配， 场 内长盛中证证 券公司 份 额 持有人折算 后获得新
增场内长盛中 证证券公 司 份额，场外长 盛中证证 券 公司份额持有 人折算后 获 得新增场外 长盛中证
证券公 司份 额。 折算 后长 盛中证 证券 公 司 A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B 份额 的比例 仍 为 1：1，长
盛中证 证券 公 司A 份 额参 考净值 调整 为人 民 币 1.000 元。
除以上的定期 份额折算 外 ，本基金还将 在以下两 种 情况进行份额 折算，即 ： 当长盛中证证 券
公司份 额的 基金 份额 净值 大于或 等于 人民 币 1.500 元时； 当长 盛中 证证 券公 司 B 份额的 基金 份 额
参考净 值达 到或 跌破 人民 币 0.250 元 时。 折算 后本 基金将 确保 长盛 中证 证券 公司 A 份额 和长 盛 中
证证券 公司 B 份 额的 比例 为 1：1。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债
券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工具（但 须符合 中国证监会相关规 定 ） 。本 基金投资于股票的 资产占 基金资产的比例 为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5%-10% ， 其 中每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到 期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5%， 权证 投资不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
本基金的业绩 比较基准 为 ：中证全指证 券公司指 数 收益率×95%+ 银行活 期存 款利率（税后 ）
×5%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.3 遵 循企 业会 计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若 干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息 收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关 于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税； 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 717,471.53
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 121,657.82
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.00% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 157,843.77
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.22% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 间未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期内 均未 运用 固有 资金 投资本 基金 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末 未 持有 本基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 17,980,344.11 99,934.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 无因 认购新 发/ 增发 而于 期末 流 通受限 的证 券。 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有的 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 应收证券 清 算款、应收申 购款等、 应 付证券清算款 、
应付赎 回款 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
193,857,524.48 元, 无 属 于 第 二 层 次 、 第 三 层 次 的 余 额 （2015 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 ：
114,097,364.48 元 ，第 二 层次 ：7,475,171.00 元 ， 无属于 第三 层次 的余 额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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比例（%）
1 权益投 资 193,857,524.48 91.06
其中： 股票 193,857,524.48 91.06
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,980,344.11 8.45
7 其他各 项资 产 1,046,335.71 0.49
8 合计 212,884,204.30 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 193,857,524.48 95.14
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 193,857,524.48 95.14 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601688 华泰证 券 991,580 18,760,693.60 9.21
2 000776 广发证 券 890,706 14,928,232.56 7.33
3 600837 海通证 券 958,946 14,786,947.32 7.26
4 600030 中信证 券 891,577 14,470,294.71 7.10
5 601377 兴业证 券 1,674,329 12,373,291.31 6.07
6 000166 申万宏 源 1,421,500 11,954,815.00 5.87
7 600999 招商证 券 679,844 11,217,426.00 5.51
8 000783 长江证 券 952,600 11,050,160.00 5.42
9 601901 方正证 券 1,233,119 9,445,691.54 4.64
10 002673 西部证 券 346,600 8,963,076.00 4.40
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601688 华泰证 券 11,490,145.84 8.86
2 601377 兴业证 券 11,226,993.20 8.66
3 600030 中信证 券 10,273,074.00 7.92
4 000776 广发证 券 9,905,591.88 7.64
5 600837 海通证 券 9,376,971.36 7.23 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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6 000166 申万宏 源 8,473,057.84 6.53
7 600999 招商证 券 7,974,821.36 6.15
8 000783 长江证 券 6,728,372.00 5.19
9 601901 方正证 券 6,486,263.49 5.00
10 002673 西部证 券 5,992,940.00 4.62
11 600109 国金证 券 5,171,206.00 3.99
12 601788 光大证 券 5,119,097.82 3.95
13 600369 西南证 券 5,000,671.18 3.86
14 600958 东方证 券 4,158,872.16 3.21
15 002736 国信证 券 4,145,145.94 3.20
16 601099 太平洋 4,028,459.50 3.11
17 000686 东北证 券 3,974,459.80 3.06
18 601555 东吴证 券 3,666,163.12 2.83
19 002500 山西证 券 3,317,191.00 2.56
20 601211 国泰君 安 2,848,479.20 2.20
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601688
华泰证 券 3,438,152.89 2.65
2 600030
中信证 券 3,145,997.64 2.43
3 000776
广发证 券 3,071,158.57 2.37
4 601377
兴业证 券 3,053,759.00 2.35
5 600837
海通证 券 2,827,450.50 2.18
6 000166
申万宏 源 2,706,889.91 2.09
7 600999
招商证 券 2,469,265.14 1.90
8 000783
长江证 券 2,119,931.00 1.63
9 601901
方正证 券 2,030,717.46 1.57
10 601788
光大证 券 1,618,442.00 1.25
11 600369
西南证 券 1,610,420.00 1.24
12 002673
西部证 券 1,576,295.00 1.22
13 600109
国金证 券 1,571,661.00 1.21
14 600958
东方证 券 1,292,553.14 1.00
15 002736
国信证 券 1,282,751.00 0.99
16 601555
东吴证 券 1,115,023.00 0.86
17 601211
国泰君 安 1,095,917.30 0.85 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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18 002500
山西证 券 989,455.00 0.76
19 000750
国海证 券 984,964.00 0.76
20 000686
东北证 券 939,094.00 0.72
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
133,158,824.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 40,136,325.35
注： 本项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
（一） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股华泰 证券 。
2015 年9 月10 日， 华泰 证券收 到中 国证 券监 督管 理委员 会 《 行政 处罚 事先 告知书 》 （ 处罚 字
[2015]72 号） ， 公司 因未 按要求 采集 客户 交易 终端 信息， 未能 确保 客户 交易 终端信 息的 真实 性、
准确性 、完 整性 、一 致性 、可读 性， 未采 取可 靠措 施采集 、记 录与 客户 身份 识别有 关的 信息 。对
华泰证 券责 令改 正， 给 予 警告， 没收 违法所 得 18,235,275.00 元， 并 处以54,705,825.00 元 罚款。
本基金 认为 ：该 处罚 对于 公司整 体经 营业 绩不 构 成 重大影 响。
（二） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股广发 证券 。
2015 年8 月24 日， 广发 证券股 份有 限公 司收 到中 国证券 监督 管理 委员 会 《 调查通 知书 》 （ 鄂
证调查 字2015023 号 ） 。 因 公司涉 嫌未 按规 定审 查 、 了解客 户身 份等 违法 违规 行为 ， 根 据 《中 华人
民共和 国证 券法 》的 有关 规定， 中国 证监 会决 定对 公司立 案调 查， 对广 发证 券责令 整改 ，给 予警
告，没 收违 法所 得6,805,135.75 元 ，并 处以 20,415,407.25 元罚 款。 本基 金 做出如 下说 明： 广
发证券 是中 国最 优秀 的证 券公司 之一 ， 综合 实力 突 出， 基本 面良 好 。 基 于相 关研究 ， 本基 金判 断，
这一处 罚对 广发 证券 无实 质影响 。今 后， 我们 将继 续加强 与该 公司 的沟 通 ， 密切关 注其 制度 建设
与执行 等公 司基 础性 建设 问题的 合规 性以 及企 业的 经营状 况。
（三） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股海通 证券 。
2015 年9 月10 日， 海通 证券股 份有 限公 司收 到中 国证券 监督 管理 委员 会行 政处罚 事先 告知
书（处 罚字 【2015 】73 号 ） ，海 通证 券涉 嫌未 按规 定 审查、 了解 客户 真实 身份 违法违 规案 ，对 海
通证券 责令 改正 ， 给 予警 告， 没 收违 法所 得28,653,000 元， 并处 以 85,959,000 元 罚款 。 本 基金
做出如 下说 明： 海通 证券 是中国 最大 、最 优秀 的证 券公司 之一 ，综 合实 力 强 ，竞争 优势 明显 ，本
次处罚 对海 通证 券的 影响 较小。 今后 ，我 们将 继续 加强与 该公 司的 沟通 ，密 切关注 其制 度建 设与长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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执行等 公司 基础 性建 设问 题的合 规性 以及 企业 的经 营状况 。
（四） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股中信 证券 。
2015 年8 月25 日， 公司 有几名 高级 管理 人员 和员 工被公 安机 关要 求协 助调 查有关 问题 ，调
查工作 尚在 进行 之中 。2015 年9 月 15 日 ，公 司总 经 理程 博 明、 经纪 业务 发展 与管理 委员 会运 营
管理部 负责 人于 新利 、信 息技术 中心 汪锦 岭等 人因 涉嫌内 幕交 易、 泄露 内幕 信息被 公安 机关 依法
要求接 受调 查。 本基 金做 出如下 说明 ：上 述事 件尚 未有最 终结 论， 我们 将密 切跟踪 事件 进展 ，避
免潜在 风险 。
（五） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股兴业 证券 。
2016 年2 月18 日， 兴业 证券股 份有 限公 司（ 下称 “ 公司 ”） 收到 《关 于对 兴业证 券股 份有
限公司 采取 责令 增加 内部 合规检 查次 数措 施的 决定 》 ， 原文 内容 如下： “经查，2015 年7 月7 日，
你公司 融资 融券 强制 平仓 操 作出 现差 错， 导致 客户 信用账 户股 票的 实际 强制 平仓数 量远 超过 应当
平仓数 量；7 月8 日 ，你 公司未 经客 户同 意直 接在 客户信 用账 户进 行买 回 操 作。你 公司 上述 行为
违反了 《证 券公 司融 资融 券业务 内部 控制 指引 》 （ 证 监会公 告﹝2011 ﹞32 号 ） 第十八 条第 一项 和
《关于 加强 证券 经纪 业务 管理的 规定 》 （ 证监 会公 告 ﹝2010 ﹞11 号 ）第 四条 第 二项的 相关 规定 。
按照《 证券 公司 监督 管理 条例》 第七 十条 的规 定， 我局决 定： 责令 你公 司 在2016 年 3 月 1 日至
2017 年2 月28 日期 间， 每 3 个 月对 融资 融券 业务 进行一 次内 部合 规检 查， 并在每 次检 查 后 10 个
工作日 内 ， 向 我局 报送 合 规检查 报告 。 本基 金做 出 如下说 明 ： 兴 业证 券是 中 国优秀 的证 券公 司之
一， 综 合实 力突 出， 基 本 面良好 。 基 于相 关研 究， 本基金 判断 ， 这 一处 罚对 长江证 券无 实质 影响 。
今后， 我们 将继 续加 强与 该公司 的沟 通， 密切 关注 其制度 建设 与执 行等 公司 基础性 建设 问题 的合
规性以 及企 业的 经营 状况 。
（六） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股申万 宏源 。
申万宏 源集 团股 份有 限公 司收到 所属 子公 司申 万宏 源证券 有限 公司 报告 ，申 万宏源 证券 于
2015 年11 月6 日收 到中 国证券 监督 管理 委员 会行 政监管 措施 决定 书《 关于 对申万 宏源 证券 有限
公司采 取暂 停新 开证 券账 户 1 个 月措 施的 决定 》 。 本 基金做 出如 下说 明： 申万 宏 源集团 是中 国最 大、
最优秀 的证 券公 司之 一， 综合实 力强 ，本 次处 罚对 公司的 影响 较小 。今 后， 我们将 继续 加强 与该
公司的 沟通 ，密 切关 注其 制度建 设与 执行 等公 司基 础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况。
（七） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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股长江 证券 。
2016 年3 月17 日， 中国 证监会 湖北 监管 局（ 以下 简称湖 北证 监局 ）下 发了 《关于 对长 江证
券股份 有限 公司 采取 出具 警示函 监管 措施 的决 定》 （[2016]3 号 ） ， 认为 公司 作 为武汉 四方 交通 物
流有限 责任 公司 （以 下简 称四方 物流 ）2014 年中 小 企业私 募债 项目 的受 托管 理人， 在履 行受 托管
理职责 的过 程中 未勤 勉尽 责， 未 按照 《四 方物 流2014 年中 小企 业私 募债 券受 托管理 协议 》 的 约定 ，
如实披 露募 集资 金使 用情 况。上 述行 为违 反了 《公 司债券 发行 与交 易管 理办 法》第 七条 关于 “为
公司债 券发 行提 供服 务的 承销机 构 、 资 信评 级机 构 、 受 托管 理人 、 会计 师事 务所 、 资 产评 估机 构、
律师事 务所 等专 业机 构和 人员应 当勤 勉尽 责， 严格 遵守执 业规 范和 监管 规则 ，按规 定和 约定 履行
义务” 的规 定。 按照 《公 司债券 发行 与交 易 管 理办 法》第 五十 八条 的规 定， 湖北证 监局 决定 对公
司采取 出具 警示 函的 监管 措施 。 本 基金 做出 如下 说 明： 长江 证券 是中 国优 秀 的证券 公司 之一 ， 综
合实力 突出 ， 基 本面 良好 。 基于 相关 研究， 本基 金 判断， 这一 处罚 对长 江证 券无实 质影 响。 今后，
我们将 继续 加强 与该 公司 的沟通 ，密 切关 注其 制度 建设与 执行 等公 司基 础性 建设问 题的 合规 性以
及企业 的经 营状 况。 。
（八） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股方正 证券 。
公司于2015 年7 月14 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会 《 调查 通知 书》 （ 湘证 调 查字 0335 号） 。
因公司 涉嫌 未披 露控 股股 东与其 他股 东间 关联 关系 等信息 披露 违法 违规 ，中 国证监 会 根 据《 中华
人民共 和国 证券 法》 的有 关规定 ，决 定对 公司 立案 调查。 因涉 嫌未 按规 定审 查、了 解客 户身 份等
违法违 规行 为， 公司 被中 国证券 监督 管理 委员 会立 案调查 。9 月 10 日， 公司 收到中 国证 监会 《 行
政处罚 事先 告知 书》 （处 罚 字 [2015]74 号）,中 国证 监会拟 对公 司及 相关 员工 做出相 关行 政处 罚 。
2015 年9 月9 日,公 司全 资子公 司中 国民 族证 券有 限责任 公司 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 《调
查通知 书》 （ 京调 查 字15062 号） 。 因调 查工 作需 要， 根据证 券、 基金、 期货 法 律法规 的有 关规 定，
中国证 监会 决定 就20.5 亿 元款项 事项 对民 族证 券立 案调查 。 本 基金 认为 ： 该 处 罚对于 公司 整体 经
营业绩 暂不 构成 重大 影响 。但我 们将 紧密 跟踪 上述 案件进 展， 避免 重大 风险 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 65,359.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,206.36
5 应收申 购款 972,770.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,046,335.71
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长盛中 证
证券公 司
分级A
139 469,948.82 57,336,084.00 87.77% 7,986,802.00 12.23%
长盛中 证
证券公 司
分级B
2,338 27,939.64 2,761,900.00 4.23% 62,560,986.00 95.77% 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
长盛中 证
证券公 司
分级
4,079 15,498.74 10,296,967.50 16.29% 52,922,412.10 83.71%
合计
6,556 29,570.65 70,394,951.50 36.31% 123,470,200.10 63.69%
注：1、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属
分级基 金份 额的 合计 数。
2 、以 上信 息中 的上 市部 分 持有人 信息 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 提供 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛中 证证 券公 司分 级 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 23,547,159.00 36.05%
2 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －
金锝量 化套 利集 合资 金信 托计划
8,348,100.00 12.78%
3 中铁宝 盈资 产－ 招商 银行 －中铁 宝
盈千合 宽星 量化 多策 略特 定资产 管
3,923,250.00 6.01%
4 上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅一号 证券 投资 基金 （私 募）
3,500,000.00 5.36%
5 上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯
CTA 二 号基 金
3,287,350.00 5.03%
6 嘉实资 本－ 中国 银行 －粤 享财 富 6
号－嘉 实资 本分 级基 金 A 份额专 项
资
2,465,300.00 3.77%
7 谢丽 1,849,100.00 2.83%
8 上海千 象资 产管 理有 限公 司－千 象
子基 金 4 号
1,484,050.00 2.27%
9 上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅四号 证券 投资 基金 （私 募）
1,436,276.00 2.20%
10 民生通 惠资 产－ 中信 银行 －民生 通
惠聚 利3 号 资产 管理 产品
1,234,030.00 1.89%
长盛中 证证 券公 司分 级 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯
多策略 对 冲 1 号 基金
2,124,500.00 3.25%
2 李国强 1,844,900.00 2.82%
3 江中 1,000,150.00 1.53%
4 尤学军 986,400.00 1.51%
5 邓玉琼 867,200.00 1.33% 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
6 阳敏 800,000.00 1.22%
7 赵征宇 737,300.00 1.13%
8 杨辉 650,000.00 1.00%
9 叶继雄 584,800.00 0.90%
10 叶继雄 577,000.00 0.88%
长盛中 证证 券公 司分 级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯
多策略 对 冲 1 号 基金
6,294,659.00 52.54%
2 南京盛 泉恒 元投 资有 限公 司－盛 泉
恒元多 策略 量化 对 冲 1 号 基金
1,800,000.00 15.02%
3 上海金 舆资 产管 理有 限公 司－金 舆
灵活配 置1 期证 券投 资基 金
1,200,000.00 10.02%
4 王建业 881,834.00 7.36%
5 国联人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红
产品贰 号
450,000.00 3.76%
6 上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯
CTA 一 号基 金
174,129.00 1.45%
7 胡谦 160,100.00 1.34%
8 周玉英 116,500.00 0.97%
9 袁义军 80,000.00 0.67%
10 边疆 70,000.00 0.58%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、对 于长 盛中 证证 券公 司 指数分 级、 长盛 中证 证券 公司 A 、长 盛中 证证 券公 司 B 前 十名 持有 人
持有份 额比 例的 分 母 采用 各自级 别的 份额 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛中 证证 券公 司分
级A
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司分
级B
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司分
级
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛中 证证 券公 司分
级A
0
长盛中 证证 券公 司分
级B
0
长盛中 证证 券公 司分
级
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛中 证证 券公 司分
级A
0
长盛中 证证 券公 司分
级B
0
长盛中 证证 券公 司分
级
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛中 证证 券公 司
分级 A
长盛中 证证 券
公司分 级B
长盛中 证证 券公
司分级
基金合 同生 效日 （2015 年8 月 13 日 ）
基金份 额总 额
31,708,386.00 31,708,386.00 199,433,452.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,381,036.00 27,381,036.00 49,140,851.67
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 225,605,853.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 135,643,625.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列 ）
37,941,850.00 37,941,850.00 -75,883,700.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 65,322,886.00 65,322,886.00 63,219,379.60
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 有重 大人 事变动 情况 。 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 1,258,028.45 0.74% 1,171.62 0.74% -
华鑫证券 1 33,894,446.48 19.88% 31,566.92 19.88% -
齐鲁证券 1 9,705,982.53 5.69% 9,038.98 5.69% -
光大证券 1 57,640,500.14 33.80% 53,680.98 33.80% -
东北证券 1 12,958,569.98 7.60% 12,068.52 7.60% -
国信证券 1 55,055,869.94 32.29% 51,273.09 32.29% -
联讯证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - - 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申万宏源证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 长盛中证证券公司分级 2016 年 半年度报告摘要
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（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单元 情 况： 无。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
