长盛中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛中 证100 指数
基金主 代码 519100
交易代 码 519100
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年11 月 22 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 387,912,848.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，通 过严 格的 投资 纪律
约 束 和数 量化 风险 管理 手段 ， 力争 保持 基金 净值 收益
率与业 绩衡 量基 准之 间的 年跟踪 误差 在 4% 以下 ，以 实
现对基 准指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，原 则上 采用 复制 指数
投 资 策略 ，按 照个 股在 基准 指 数中 的基 准权 重构 建股
票 组 合， 并根 据基 准指 数成 份 股及 其权 重的 变动 而进
行相应 调整 ，以 复制 和跟 踪基准 指数 。
业绩比 较基 准 中证 100 指 数收 益率 ×95 %+ 一年 期银 行储 蓄存 款利 率
（税后 ） × 5%
风险收 益特 征 本 基 金为 被动 投资 型指 数基 金 ，风 险中 等， 将获 得证
券 市 场平 均收 益率 。其 风险 因 素主 要来 自于 市场 风险
和 跟 踪误 差的 风险 。由 于采 用 被动 投资 策略 ，在 投资
管 理 上将 最大 限度 的分 散非 系 统性 风险 。对 于跟 踪误
差 的 风险 ，本 基金 将通 过严 格 的投 资纪 律约 束和 数量
化 的 风险 管理 手段 ，力 争控 制 本基 金的 跟踪 误差 在限
定范围 内。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -851,233.62
本期利 润 -51,311,609.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1299
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1167
期末基 金资 产净 值 342,658,867.39
期末基 金份 额净 值 0.8833
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.17% 0.79% -0.81% 0.78% 0.64% 0.01%
过去三 个月 -0.76% 0.85% -1.49% 0.80% 0.73% 0.05%
过去六 个月 -12.35% 1.66% -11.96% 1.54% -0.39% 0.12%
过去一 年 -24.83% 2.14% -25.26% 2.06% 0.43% 0.08%
过去三 年 45.87% 1.97% 40.71% 1.74% 5.16% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
49.55% 1.89% 70.22% 1.84% -20.67% 0.05%
注：本 基金 基准 指数 ：中 证 100 指数 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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本基金 的业 绩比 较基 准中 证 100 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过程请 参见 中 证100 指数 指数编 制细 则。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定。截 至 报告日，本基 金的各项 资 产配置比例符 合基金合 同 第十三条 “ （二）投
资范围 ”、 “（ 八） 投资 限制 ” 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金 基 金 经 理 ，
长盛沪 深 300 指数
证券投资基金
（LOF ）基 金经 理，
长 盛 高 端 装 备 制 造
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证 申 万
一 带 一 路 主 题 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 成
长 价 值 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛
中 证 全 指 证 券 公 司
指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理。
2011 年 7
月11 日
- 9 年
男，1983 年 11 月 出生 ， 中 国
国籍。 北 京大 学金 融学 硕 士。
2007 年 7 月 加入 长盛 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 金 融 工 程
与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究
员等职 务 。 现 任长 盛中 证 100
指数证 券投 资基 金 （本 基 金）
基金经 理， 长盛 沪 深 300 指
数证券 投资 基金 （LOF ）基金
经 理 ， 长 盛 高 端 装 备 制 造 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 申 万 一
带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 成 长
价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 一季 度股 票市 场整 体大幅 下跌,基 因检 测、 传 感器和 大数 据板 块大 幅下 跌，装 饰园 林、
黄金珠 宝和 充电 桩概 念板 块跌幅 较少 。 行业 上 ， 计 算机 、 通 信和 传媒 等行 业 跌幅靠 前 ， 食 品饮 料、
银行和采掘跑 赢市场。 二 季度股票市场 整体上平 盘 震荡, 新材料 、锂电池 、 黄金珠宝和 传感器等
概念板块涨幅 居前，自 贸 区、高铁和网 络游戏概 念 板块大幅下跌 。行业上 ， 食品饮料、 有色金属长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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和电子等行业 涨幅靠前 ， 传媒、建筑和 休闲服务 等 行业跑输市场 。风格上 ， 整个上半年 大盘股跑
赢小盘 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8833 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-12.35% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-11.96% 。 本 报告 期内 日均 跟踪 误差 为0.1181% ， 年 度化 跟 踪误差 为 1.8673% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年经济仍 然面临稳 增 长和调结构的 双重压力 ， 美国经济数据 好转和中 国 企业债务风险 使
得资金外流的 压力也在 增 加，但宽松的 货币供给 有 利于提升估值 。我们维 持 之前的看法 ，认为股
市仍会 出现 大幅 震荡 。下 半年选 股会 兼顾 估值 和成 长性， 利用 量化 的方 法精 选个股 。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成 份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 于2016 年1 月 15 日 分配 利润11,968,493.33 元。
本基金 截 至2016 年6 月30 日， 期末 可供 分配 收益 为-45,253,981.44 元， 其中 未分配 收益 已
实现部 分 为169,096,796.24 元 ，未 分配 收益 未实 现 部分为-214,350,777.68 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格 的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为 。 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 25,373,456.09 23,046,465.08
结算备 付金 300,000.00 300,000.00
存出保 证金 318,952.28 390,745.96
交易性 金融 资产 317,345,029.40 390,246,552.14
其中： 股票 投资 317,345,029.40 390,246,552.14
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 10,457.41 11,568.44
应收股 利 - -
应收申 购款 21,980.02 7,037.27
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 343,369,875.20 414,002,368.89
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 285,843.67 300,861.76
应付管 理人 报酬 209,638.16 264,596.59
应付托 管费 41,927.64 52,919.32
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 10,593.52 103,797.91
应交税 费 - -
应付利 息 - - 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 163,004.82 263,931.21
负债合 计 711,007.81 986,106.79
所有者权益：
实收基 金 387,912,848.83 396,395,212.75
未分配 利润 -45,253,981.44 16,621,049.35
所有者 权益 合计 342,658,867.39 413,016,262.10
负债和 所有 者权 益总 计 343,369,875.20 414,002,368.89
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.8833 元， 基金 份额 总额387,912,848.83 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
一、收入 -49,527,337.16 150,341,804.72
1.利息 收入 191,899.95 378,205.07
其中： 存款 利息 收入 191,858.06 378,205.07
债券利 息收 入 41.89 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 725,319.91 230,107,274.02
其中： 股票 投资 收益 -2,483,152.97 224,784,165.43
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 14,323.21 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,194,149.67 5,323,108.59
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “-”号
填列）
-50,460,376.36 -80,676,976.66
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 15,819.34 533,302.29
减： 二、费用 1,784,272.82 5,273,025.76
1．管 理人 报酬 1,285,120.41 3,030,254.87
2．托 管费 257,024.12 606,050.92
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 76,758.87 1,453,912.26
5．利 息支 出 - - 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 29 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 165,369.42 182,807.71
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-51,311,609.98 145,068,778.96
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -51,311,609.98 145,068,778.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
396,395,212.75 16,621,049.35 413,016,262.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -51,311,609.98 -51,311,609.98
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-8,482,363.92 1,405,072.52 -7,077,291.40
其中：1.基 金申 购款 20,849,731.01 -2,724,226.33 18,125,504.68
2. 基金 赎回 款 -29,332,094.93 4,129,298.85 -25,202,796.08
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -11,968,493.33 -11,968,493.33
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
387,912,848.83 -45,253,981.44 342,658,867.39
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
851,968,041.44 69,469,071.23 921,437,112.67
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 145,068,778.96 145,068,778.96
三、 本期 基金 份额 交易 产 -373,695,181.98 -74,287,197.68 -447,982,379.66 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 29 页
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
其中：1.基 金申 购款 353,750,260.82 47,109,590.16 400,859,850.98
2. 基金 赎回 款 -727,445,442.80 -121,396,787.84 -848,842,230.64
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -37,480,479.12 -37,480,479.12
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
478,272,859.46 102,770,173.39 581,043,032.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中证 100 指数 证券投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”)经中国证 券监督管 理委 员会(以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2006] 第172 号 《关 于 同意长 盛中 证 100 指 数证 券投资 基金 募集 的
批复 》 核 准， 由长 盛基 金 管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《 长盛 中证100
指数证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定， 首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币4,029,660,276.84 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司普华永 道中天验 字(2006) 第 179 号 验资报告 予以验 证。经 向中 国证 监 会备案 ， 《长盛 中证
100 指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2006 年11 月22 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为 4,031,424,938.24 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 1,764,661.40 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 的
有关规 定， 本基 金投 资于 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括中 证 100 指 数成 份股、 备选 成份 股 、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等， 以及 法 律 法规 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金 投资 于现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5% ， 并 且可 以依 照法
律法规或监管 机构的规 定 运用金融衍生 产品进行 风 险管理。本基 金力争保 持 基金净值收 益率与业
绩衡量 基准 之间 的年 跟踪 误差 在 4% 以下 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：中 证 100 指 数收 益率 ×95%
＋一年期银行 储蓄存款 利 率(税后)× 5% 。本基 金标 的指数使用费 由基金管 理 人长盛基金管 理有限
公司承 担， 不计 入本 基金 费用。 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企 业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 中证100 指 数证 券投 资基
金 基 金合 同》 和在 财务 报 表附注 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本期 未发 生会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下： 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 29 页
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售 股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 29 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国元证券 43,729,569.55 100.00% 665,523,579.74 83.14%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国元证券 160,365.10 100.00% - -
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 40,725.45 100.00% 10,593.52 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 605,893.13 83.14% 360,163.63 90.74%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,285,120.41 3,030,254.87
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
332,662.00 -
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
257,024.12 606,050.92
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.15%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
11 月 22 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,157,456.32 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 10,157,456.32
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 10,157,456.32 -
期末持 有的 基金 份额 - 10,157,456.32
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.1200% 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 25,373,456.09 186,093.68 43,549,259.13 366,818.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
停牌
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 494,108 4,947,188.79 8,992,765.60 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
停牌
22.07 - - 300,642 3,653,297.24 6,635,168.94 -
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
4.90 - - 304,486 1,871,585.95 1,491,981.40 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为300,225,113.46 元， 属于 第二 层次的 余额 为 17,119,915.94 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2015 年12 月31 日 ： 第 一层 次371,029,668.74 元 ， 第 二层 次19,216,883.40 元 ， 无
第三层 次) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 29 页
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 317,345,029.40 92.42
其中： 股票 317,345,029.40 92.42
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,673,456.09 7.48
7 其他各 项资 产 351,389.71 0.10
8 合计 343,369,875.20 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 10,091,408.35 2.95
C 制造业 85,406,871.57 24.92
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
11,730,080.18 3.42
E 建筑业 12,822,169.18 3.74
F 批发和 零售 业 2,953,453.02 0.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,207,922.46 2.10
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 8,549,675.02 2.50 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
务业
J 金融业 161,958,974.09 47.27
K 房地产 业 14,124,685.83 4.12
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,445,900.80 0.42
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 623,220.00 0.18
S 综合 - -
合计 316,914,360.50 92.49
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 430,668.90 0.13
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 430,668.90 0.13
长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 672,384 21,543,183.36 6.29
2 600036 招商银 行 1,072,415 18,767,262.50 5.48
3 600016 民生银 行 1,832,192 16,361,474.56 4.77
4 601166 兴业银 行 830,905 12,662,992.20 3.70
5 600000 浦发银 行 639,874 9,962,838.18 2.91
6 600519 贵州茅 台 31,630 9,233,429.60 2.69
7 000002 万
科Ａ 494,108 8,992,765.60 2.62
8 601328 交通银 行 1,478,485 8,323,870.55 2.43
9 600030 中信证 券 484,331 7,860,692.13 2.29
10 600837 海通证 券 497,396 7,669,846.32 2.24
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 指 数 投 资 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601808 中海油 服 35,446 430,668.90 0.13
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 仅持 有上 述一 只股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601377 兴业证 券 713,642.20 0.17
2 601318 中国平 安 677,224.00 0.16
3 600036 招商银 行 553,048.00 0.13 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
4 600016 民生银 行 534,949.00 0.13
5 601166 兴业银 行 418,446.00 0.10
6 600000 浦发银 行 343,568.00 0.08
7 600030 中信证 券 290,934.00 0.07
8 601328 交通银 行 276,316.00 0.07
9 600837 海通证 券 245,880.00 0.06
10 601169 北京银 行 220,326.00 0.05
11 601766 中国中 车 207,697.91 0.05
12 601398 工商银 行 200,942.00 0.05
13 600887 伊利股 份 190,143.00 0.05
14 600519 贵州茅 台 188,165.00 0.05
15 601668 中国建 筑 185,484.00 0.04
16 601601 中国太 保 176,256.00 0.04
17 601988 中国银 行 161,240.00 0.04
18 601989 中国重 工 161,237.00 0.04
19 600104 上汽集 团 147,311.00 0.04
20 000725 京东方 Ａ 146,780.00 0.04
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601939
建设银 行 2,164,905.99 0.52
2 601318
中国平 安 1,639,878.00 0.40
3 600036
招商银 行 1,348,700.00 0.33
4 600031
三一重 工 1,311,881.65 0.32
5 600016
民生银 行 1,305,194.00 0.32
6 600150
中国船 舶 1,081,626.85 0.26
7 601166
兴业银 行 1,015,688.00 0.25
8 601377
兴业证 券 768,445.80 0.19
9 600372
中航电 子 692,483.56 0.17
10 601328
交通银 行 668,277.00 0.16
11 600030
中信证 券 625,885.00 0.15
12 600837
海通证 券 557,657.00 0.14
13 603288
海天味 业 554,951.36 0.13
14 601169
北京银 行 525,754.00 0.13 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
15 600000
浦发银 行 501,314.00 0.12
16 601766
中国中 车 483,753.00 0.12
17 601398
工商银 行 473,296.09 0.11
18 600519
贵州茅 台 456,046.78 0.11
19 600887
伊利股 份 443,862.43 0.11
20 601668
中国建 筑 428,649.00 0.10
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 12,194,878.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,152,872.08
注： 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
（1） 本基 金跟 踪的 标的 指 数为中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股中 信证券 。
2015 年 8 月 25 日， 公司 有几名 高级 管理 人员 和员 工被公 安机 关要 求协 助调 查有关 问题 ， 调
查工作 尚在 进行 之中 。2015 年 9 月 15 日 ，公 司总 经 理程博 明、 经纪 业务 发展 与管理 委员 会运 营
管理部负责人 于新利、 信 息技术中心汪 锦岭等人 因 涉嫌内幕交易 、泄露内 幕 信息被公安 机关依法
要求接受调查 。本基金 做 出如下说明： 上述事件 尚 未有最终结论 ，我们将 密 切跟踪事件 进展，避
免潜在 风险 。
（2） 本基 金跟 踪复 制标 的 指数中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股海 通 证券 。
2015 年 9 月 10 日， 海通 证券股 份有 限公 司收 到中 国证券 监督 管理 委员 会行 政处罚 事先 告 知
书（处罚字【2015】73 号 ） ，海通证券涉 嫌未按规 定 审查、了解客 户真实身 份 违法违规案， 对海
通证券 责令 改正 ， 给 予警 告， 没 收违 法所 得28,653,000 元， 并处 以 85,959,000 元 罚款 。 本 基金
做出如下说明 ：海通证 券 是中国最大、 最优秀的 证 券公司之一， 综合实力 强 ，竞争优势 明显，本
次处罚对海通 证券的影 响 较小。今后， 我们将继 续 加强与该公司 的沟通， 密 切关注其制 度建设与
执行等 公司 基础 性建 设问 题的合 规性 以及 企业 的经 营状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告 编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 318,952.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,457.41
5 应收申 购款 21,980.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 351,389.71
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 8,992,765.60 2.62 重大事 项停 牌
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
25,461 15,235.57 1,279,919.34 0.33% 386,632,929.49 99.67% 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,490,230.83 0.3842%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年11 月 22 日 ）基 金份 额总 额
4,031,424,938.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 396,395,212.75
本报告 期基 金总 申购 份额 20,849,731.01
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 29,332,094.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 387,912,848.83
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 有重 大人 事变动 情况 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证券 2 43,729,569.55 100.00% 40,725.45 100.00% -
国联证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国元证券 160,365.10 100.00% - - - -
国联证券 - - - - - - 长盛中证 100 指数 2016 年半年 度报告摘要
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中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
