长 盛 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛中 小盘 精选 混合
基金主 代码 080015
交易代 码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,446,822.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 具有 高成 长潜力 的中 小盘 股票 ，追 求
基金资 产的 长期 稳定 增值 。在严 控风 险的 前提 下， 力
争获取 超越 业绩 基准 的稳 健收益 。
投资策 略 本基金 将结 合“ 自上 而下 ”的资 产配 置策 略和 “自 下
而上” 的个 股精 选策 略， 重点投 资于 萌芽 期和 成长 期
行业中 具有 持续 成长 潜力 以及未 来成 长空 间广 阔的 中
小型上 市公 司， 同时 考虑 组合品 种的 估值 风险 和大 类
资产的 系统 风险 ，通 过品 种和仓 位的 动态 调整 降低 资
产的波 动风 险。
1、资 产配 置
对宏观 经济 的经 济周 期进 行预测 ，在 此基 础上 形成 对
不同资 产市 场表 现的 预测 和判断 ，确 定基 金资 产在 各
类别资 产间 的分 配比 例。 具体操 作中 ，本 基金 管理 人
采用经 济周 期资 产配 置模 型，通 过对 宏观 经济 运行 指
标、利 率和 货币 政策 等相 关因素 的分 析， 对中 国的 宏
观经济 运行 情况 进行 判断 和预测 ，然 后利 用经 济周 期
理论确 定基 金资 产在 各类 别资产 间的 战略 配置 策略 。
2、行 业配 置
不同行 业受 宏观 经济 周期 、行业 自身 生命 周期 以及 相
关结构 性因 素的 影响 在不 同时期 表现 往往 具有 明显 差
异。通 过宏 观及 行业 经济 变量的 变动 对不 同行 业的 潜
在影响 ，得 出各 行业 的相 对投资 价值 与投 资时 机， 据
此挑选 出预 期具 有良 好增 长前景 的优 势行 业， 把握 行
业景气 轮换 带来 的投 资机 会。
3、股 票投 资策 略
基金管 理人 自成 立及 期后 每六个 月月 末将 对中 国 A 股
市场中 的股 票按 流通 市值 从小到 大排 序并 相加 ，累 计
流通市 值达 到 A 股总 流通 市值2/3 的 这部 分股 票称 为长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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中小盘 股票 。在 前后 两次 调整排 序期 间对 于未 被纳 入
最近一 次排 序范 围的 股票 （ 如新股 、 恢复 上市 股票 等 ） ，
如果其 流通 市值 （对 未上 市新股 而言 为本 基金 管理 人
预计的 流通 市值 ）可 满足 以上标 准， 也称 为中 小盘 股
票。本 基金 综合 运用 长盛 股票研 究分 析方 法和 其它 投
资分析 工具 ，采 用自 下而 上方式 精选 具有 投资 潜力 的
股票构 建股 票投 资组 合， 中小盘 股票 中的 优势 股票 优
先入选 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数*60%+ 中证 全 债指数*40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -10,368,657.75
本期利 润 -7,712,994.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1525
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0536
期末基 金资 产净 值 55,689,785.97
期末基 金份 额净 值 0.987
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.11% 1.96% 2.12% 0.93% 5.99% 1.03%
过去三 个月 7.87% 2.08% 0.03% 0.99% 7.84% 1.09%
过去六 个月 -13.80% 2.41% -10.85% 1.54% -2.95% 0.87%
自基金 转型
起至今
-20.21% 2.25% -5.11% 1.69% -15.10% 0.56%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：中 证 500 指数*60%+中 证全 债 指数*40%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定中 证 500 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 中证 500 指 数综 合反 映沪 深证券 市场 内小 市值 公司 的整体 状况 ，用 为 衡
量本基 金业 绩的 基准 较为 合适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持 40%-95%的 股票、 权证 等权 益类 资产 ， 根据 本基 金投 资策
略，业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 60%、40% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长盛 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金由 长盛 同鑫二 号保 本混 合型 证券 投资基 金第 一个 保 本
周期届 满后 变更 而来 ， 变 更日期 为2015 年7 月11 日 （ 即基 金合 同生 效日） 。 截至本 报告 期末 本基
金自合 同生 效未 满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金 的 投资 组合 比 例
符合基金合同 的有关约 定 。本基金已经 完成建仓 但 报告期末距建 仓结束不 满 一年。截至 报告日，
本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同第 十二 条 （ 二 ） 投 资范 围、 （六 ） 投 资限制 的有 关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾
本 基 金 基 金
经理， 长盛 同
享 保 本 混 合
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理， 公 司副 总
经理， 社保 组
合组合 经理 ，
兼 固 定 收 益
部总监 。
2015 年7
月11 日
- 11 年
男，1978 年 11 月 出生 ， 中国国
籍。 毕 业于 中央 财经 大学 ， 获硕
士学位 ， CFA （ 特许 金融 分 析师） 。
历 任 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 研
究员、 基金 经理 助理。2006 年2
月加入 长盛 基金 管理 有限 公司 ，
曾任研 究员 、 社 保组 合助 理， 投
资经理 ， 长盛 积极 配置 债 券基金
基金经 理 ， 长 盛同 禧信 用 增利债
券型证 券投 资基 金基 金经 理， 长
盛 同 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长盛 同鑫 行 业配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ，
公司总 经理 助理 等职 务 。 现任长
盛基金 管理 有限 公司 副总 经理 ，
固定收 益部 总监 ， 社保 组 合组合
经理 ， 长 盛中 小盘 精选 混 合型证
券投资 基金 （本 基金） 基金 经理，
长 盛 同 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
赵宏宇
本 基 金 基 金
经理， 长盛 电
子 信 息 主 题
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛 战
略 新 兴 产 业
灵 活 配 置 混
2015 年7
月11 日
- 8 年
男， 1972 年6 月 出生， 中国 国籍。
四 川 大 学 工 商 管 理 学 院 管 理 学
（金融 投资 研究 方向 ） 博 士。 历
任 美 国 晨 星 公 司 投 资 顾 问 部 门
数量分 析师 ， 招商 银行 博 士后工
作 站 博 士 后 研 究 员 。2007 年 8
月加入 长盛 基金 管理 公司 ， 历 任
金 融 工 程 研 究 员 、 产 品 开 发 经
理， 首 席产 品开 发师， 金 融工程长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛 上
证 50 指数 分
级 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理， 长 盛创 新
先 锋 灵 活 配
置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理， 长
盛 医 疗 行 业
量 化 配 置 股
票 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理。
与量化 投资 部副 总监 、 长 盛上证
市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理
等职务 。 现任 长盛 电子 信 息主题
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 长 盛战 略新 兴 产业灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 长盛 中小 盘精 选 混合型
证券投 资基 金 （ 本基 金） 基金经
理，长 盛上 证 50 指数 分 级证券
投资基 金基 金经 理 ， 长 盛 创新先
锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长盛 医疗 行 业量化
配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边 90%置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的5% 的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金为本基 金通过投 资 具有高成长潜 力的中小 盘 股票，追求基 金资产的 长 期稳定增值。 投
资目标主要是 中小盘的 相 关龙头行业及 公司，基 本 反映成长行业 及公司业 绩 增长的主题 投资收益
和风险 特征 。
2016 年上 半年 市场 经过 了 极端的 向下 调整 ， 尽 管中 小盘风 格个 股基 本面 业绩 有稳步 增长 ， 但
上半年 整体 市场 呈现 震荡 向下走 势， 特别 是信 息技 术、 医 药医 疗以 及创 业板 中个 股 表现 较大 回撤 ，
对本基 金净 值增 长带 来了 负面影 响。
本基金在基金 合同允许 的 主题投资范围 内，最大 程 度投资并跟踪 分享中小 板 、创业板主题 及
相关股票增长 的红利。 在 报告期内操作 中，基金 管 理人严格遵守 基金合同 ， 按照主题投 资所定义
的范围 内精 选个 股， 并进 行灵活 配置 创新 行业 ，尽 而实现 基金 投资 的目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.987 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-13.80% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-10.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金管理人 认为目前 宏 观经济正处 于 底部徘徊 阶 段，总体经济 结构正在 转 型中，股票市 场长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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受益于 经济 短期 回暖 与政 策利好 预期 ， 以 及各 项经 济改革 的具 体实 施驱 动， 预期2016 年下 半年 的
市场行情有望 获得恢复 。 特别是随着各 项经济改 革 及政策的逐步 推进，新 经 济产业特别 是以中小
板、创 业板 为投 资方 向主 题及个 股票 预期 会有 一定 上涨空 间。
本基金作为专 注于中小 盘 且具有高速成 长潜力公 司 的投资基金， 基金管理 人 将继续秉承既 定
的投资策略， 积极应对 市 场及行业板块 的结构性 业 绩基本面变化 、结合行 业 增长的趋势 判断等因
素对目标投资 带来的影 响 ，控制基金的 结构性和 个 股的配置风险 ，以实现 投 资者获 取中 小盘投资
收益目 标， 充分 发挥 投资 市场的 灵活 配置 功能 ，为 各类投 资者 提供 更多 、更 好的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金收益 分长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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配原则 的约 定， 本报 告期 内未实 施利 润分 配。
本基金 截至 2016 年 6 月 30 日，期 末可 供分 配利 润 为-3,027,903.83 元， 其 中：未 分配 利润
已实现 部分 为-3,027,903.83 元 ，未 分配 利润 未实 现 部分 为2,270,867.16 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2016 年1 月 7 日至 2016 年3 月31 日 、 自2016 年4 月8 日至 2016 年6 月 2 日期 间
出现连 续 20 个 工作 日基 金 资产净 值低 于 5000 万元 的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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资 产：
银行存 款 5,732,680.46 7,255,030.72
结算备 付金 22,797.29 177,370.61
存出保 证金 31,908.39 129,668.75
交易性 金融 资产 48,135,875.55 52,718,769.68
其中： 股票 投资 48,135,875.55 52,679,668.00
基金投 资 - -
债券投 资 - 39,101.68
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 3,519,711.09 281,574.11
应收利 息 1,138.45 1,669.74
应收股 利 - -
应收申 购款 136,635.28 124,729.24
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 57,580,746.51 60,688,812.85
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 117,906.33
应付赎 回款 1,327,030.32 182,815.22
应付管 理人 报酬 65,475.82 78,373.21
应付托 管费 10,912.65 13,062.22
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 28,998.96 205,175.55
应交税 费 388,787.34 388,787.34
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 69,755.45 240,045.99
负债合 计 1,890,960.54 1,226,165.86
所有者权益：
实收基 金 56,446,822.64 51,949,750.41
未分配 利润 -757,036.67 7,512,896.58
所有者 权益 合计 55,689,785.97 59,462,646.99
负债和 所有 者权 益总 计 57,580,746.51 60,688,812.85 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.987 元， 基金 份额 总额 56,446,822.64 份
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
一、收入 -6,980,530.83
1.利息 收入 38,018.01
其中： 存款 利息 收入 37,995.76
债券利 息收 入 22.25
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -9,815,836.29
其中： 股票 投资 收益 -9,923,184.14
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 6,032.08
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 101,315.77
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 2,655,663.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 141,623.97
减： 二、费用 732,463.44
1．管 理人 报酬 342,210.81
2．托 管费 57,035.18
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 243,328.93
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 89,888.52
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -7,712,994.27
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -7,712,994.27
注：本 基金 合同 于2015 年 7 月11 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
51,949,750.41 7,512,896.58 59,462,646.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -7,712,994.27 -7,712,994.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
4,497,072.23 -556,938.98 3,940,133.25
其中：1.基 金申 购款 30,601,253.49 -2,350,221.48 28,251,032.01
2. 基金 赎回 款 -26,104,181.26 1,793,282.50 -24,310,898.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
56,446,822.64 -757,036.67 55,689,785.97
注：本 基金 合同 于2015 年 7 月11 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中小盘精 选混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)是根 据《长盛 同鑫 二号保本混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 的约定 由长 盛同 鑫二 号保 本混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “原 基金 ”)
第一个保本周 期届满后 变 更而来。原基 金经中国 证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “ 中国证 监会 ”)
证监基 金字[2012] 第679 号 《关 于核 准长 盛同 鑫二 号保本 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ，
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫二号保 本混合型
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民币 1,364,600,176.73 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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司普华 永道 中天 验字(2012) 第243 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 同鑫 二号 保
本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 10 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 1,364,877,570.48 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 277,393.75 份 基 金份额 。本 基金 的
基金管 理人 为长 盛基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据《长盛同 鑫二号保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的有关 规定，原 基 金的保本期一 般
每三年为一个 周期；在 原 基金募集期内 认购原基 金 的基金份额持 有人、在 原 基金过渡期 限定期限
内申购原基金 的基金份 额 持有人以及从 原基金上 一 个保本期默认 选择转入 当 期保本期的 基金份额
持有人持有原 基金至当 期 保本期到期的 ，如可赎 回 金额加上保本 期内的累 计 分红金额高 于或等于
其投资净额， 原基金的 基 金管理人将按 可赎回金 额 支付给基金份 额持有人 ； 如可赎回金 额加上保
本期内的累计 分红金额 低 于其投资净额 ，则原基 金 的基金管理人 或担保人 应 补足该差额 ，原基金
的担保人将保 证向符合 上 述条件的原基 金份额持 有 人承担上述差 额部分的 偿 付并及时清 偿，担保
额度为 人民 币 51 亿 元。 但 上述基 金份 额持 有人 未持 有到期 而赎 回的 ，赎 回部 分不适 用保 本条 款；
基金份额持有 人在保本 期 申购或转换入 的基金份 额 也不适用保本 条款。根 据 《关于长盛 同鑫二号
保本混合型证 券投资基 金 第一个保本周 期到期后 变 更为长盛中小 盘精选混 合 型证券投资 基金及相
关业务 安排 的公 告》 ， 原基 金在第 一个 保本 周期 届满 日次日 ， 即2015 年7 月 11 日起变 更为 本基 金，
变更后基金的 投资及基 金 费率等按照《 长盛中小 盘 精选混合型证 券投资基 金 基金合同》 相关规定
进行运 作。 本基 金的 基金 管理人 为长 盛基 金管 理有 限公 司 ， 基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公 司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中小盘混合型 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 包括 国内 依法 公开 发行上 市的 各类 股票(包 括 中小板 、 创 业板 和其
他经中国证 监会核准 上市 的股票)、债 券(包括国 债 、央行票据 、中期票 据、 金融债、地 方政府 债
券、企业债 券、公司 债券 、短期融资 券、可转 换公 司债券(含分 离交易的 可转 换公司债券) 、资产
支持证 券、 债券 回购 等)、 货币市 场工 具( 包括 一年 以 内的短 期国 债、 回购 协议 、 银行 存款 等)、权
证以及法律 法规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 需符合中 国证 监会的相关 规定)。
本基金 的业 绩比 较基 准 为60%X 中证500 指数+40%X 中证全 债指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 中小 盘精选 混合 型证 券投
资基金 基 金合 同》 和在 中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及 允许 的 基金 行业 实务 操作长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本期 未发 生会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本期 未发 生会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支 付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售 股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50%计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 342,210.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 166,569.35
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50%的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% ÷当 年 天数。 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 57,035.18
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% ÷当 年天 数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本期 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 5,732,680.46 36,121.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300351
永贵
电器
2016
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
33.93
2016
年 7 月
4 日
33.30 42,500 1,022,541.01 1,442,025.00 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
停牌
22.07 - - 30,000 608,667.02 662,100.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 交易 所市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为46,031,750.55 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 2,104,125.00 元， 无 属于 第三 层
次的余 额（2015 年 12 月 31 日：第 一层次 46,459,922.00 元 ，第 二层次 6,258,847.68 元， 无第
三层次)。 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票 和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 48,135,875.55 83.60
其中： 股票 48,135,875.55 83.60
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,755,477.75 10.00
7 其他各 项资 产 3,689,393.21 6.41
8 合计 57,580,746.51 100.00 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 21,498,566.30 38.60
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
22,029,554.45 39.56
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 3,009,754.80 5.40
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,598,000.00 2.87
S
综合 - -
合计 48,135,875.55 86.44
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002049 同方国 芯 90,000 3,955,500.00 7.10
2 300458 全志科 技 30,235 3,234,540.30 5.81 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
3 300244 迪安诊 断 91,260 3,009,754.80 5.40
4 002368 太极股 份 80,467 2,858,992.51 5.13
5 002180 艾派克 100,000 2,853,000.00 5.12
6 300033 同花顺 30,712 2,501,492.40 4.49
7 000997 新 大 陆 120,000 2,404,800.00 4.32
8 600845 宝信软 件 99,906 2,228,902.86 4.00
9 300493 润欣科 技 30,000 2,163,300.00 3.88
10 600721 *ST 百花 120,400 2,158,772.00 3.88
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 002049 紫光国 芯 4,074,890.00 6.85
2 300244 迪安诊 断 3,900,167.40 6.56
3 002368 太极股 份 3,733,815.71 6.28
4 300458 全志科 技 3,450,847.00 5.80
5 300493 润欣科 技 3,273,443.52 5.51
6 002180 艾派克 2,764,521.76 4.65
7 600520 *ST 中发 2,710,554.75 4.56
8 300033 同花顺 2,520,679.60 4.24
9 000997 新 大 陆 2,273,376.20 3.82
10 300383 光环新 网 2,249,377.42 3.78
11 600721 *ST 百花 2,207,043.00 3.71
12 300494 盛天网 络 2,193,015.00 3.69
13 600845 宝信软 件 2,023,071.50 3.40
14 601169 北京银 行 1,817,200.00 3.06
15 002396 星网锐 捷 1,785,949.00 3.00
16 300255 常山药 业 1,645,443.00 2.77
17 600570 恒生电 子 1,637,840.80 2.75
18 300351 永贵电 器 1,595,899.00 2.68
19 002739 万达院 线 1,591,507.00 2.68
20 000568 泸州老 窖 1,515,682.00 2.55 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
21 600999 招商证 券 1,514,731.00 2.55
22 600340 华夏幸 福 1,423,589.00 2.39
23 601377 兴业证 券 1,375,998.00 2.31
24 300418 昆仑万 维 1,358,115.02 2.28
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600520 *ST 中发 2,455,304.43 4.13
2 601336 新华保 险 2,147,623.52 3.61
3 300104 乐视网 1,986,066.00 3.34
4 300493 润欣科 技 1,950,573.00 3.28
5 601169 北京银 行 1,692,117.60 2.85
6 600104 上汽集 团 1,566,552.00 2.63
7 300255 常山药 业 1,549,138.20 2.61
8 600999 招商证 券 1,533,617.53 2.58
9 300070 碧水源 1,502,880.00 2.53
10 600009 上海机 场 1,500,570.00 2.52
11 600519 贵州茅 台 1,486,438.00 2.50
12 000776 广发证 券 1,409,652.00 2.37
13 300370 安控科 技 1,354,141.28 2.28
14 000568 泸州老 窖 1,345,130.00 2.26
15 300383 光环新 网 1,318,487.00 2.22
16 300059 东方财 富 1,229,938.00 2.07
17 600340 华夏幸 福 1,218,017.00 2.05
18 300244 迪安诊 断 1,204,348.00 2.03
19 601009 南京银 行 1,167,500.00 1.96
20 601377 兴业证 券 1,141,052.00 1.92
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 90,163,316.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 87,439,590.42
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
2015 年9 月7 日公 司收 到中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的 《 行政 处罚 事先 告知书 》 。 同花 顺
公司开 发运 营的 资产 管理 系统， 包含 子账 户开 立、 传输交 易指 令、 登 记 、 查 询、 清 算等 多种 具有
证券业 务属 性的 功能 。 同 花顺公 司明 知其 客户 经营 方 式 ， 仍 向不 具有 经营 证 券业务 资质 的客 户销
售该系 统 、 提 供相 关服 务， 并获取 收 益的 行为 违反 了 《证 券法 》 第 一百 二十 二条 的规定 ， 构成 《证长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 29 页
券法》 第一 百九 十七 条所 述非法 经营 证券 业务 的行 为.没 收同 花顺 公司 违法 所 2,176,997.22 元，
并处以 6,530,991.56 元 罚 款；对 朱志 峰给 予警 告， 并处 以 10 万元 罚款 ；对 郭 红波给 予警 告， 并
处以5 万元 罚款 。 本 基金 做出如 下说 明： 同 花顺 作 为以金 融信 息 IT 服 务起 家的公 司， 在自 身发
展中经历了 PC 时代 到移 动互联网时代 ，再到人 工 智能时代的演 进。在此 过 程中，公司的 业务和
产品布局在不 断演 进和 升 级，其背后是 商业模式 的 更迭。从单纯 卖软件产 品 到平台做大 后流量和
数据的变现以 及基于平 台 的更多样化的 增值服务 ， 再到未来依靠 核心技术 打 造的智能化 业务带来
的技术变现， 公司实现 货 币化的工具不 断升级， 变 现的方式更加 具备生命 力 和竞争力。 今后，我
们将继续加强 与该公司 的 沟通，密切关 注其制度 建 设与 执行、信 息披露等 公 司基础性建 设问题的
合规性 以及 企业 的经 营状 况。本 基金 认为 ：该 处罚 对于公 司整 体经 营业 绩不 构成重 大影 响。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开 谴 责、 处罚 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 31,908.39
2 应收证 券清 算款 3,519,711.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,138.45
5 应收申 购款 136,635.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,689,393.21
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,466 38,503.97 0.00 0.00% 56,446,822.64 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
281,027.88 0.4979%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 11 日 ） 基金 份额 总额
104,951,470.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 51,949,750.41
本报告 期基 金总 申购 份额 30,601,253.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 26,104,181.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,446,822.64
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 的高级 管理 人员 无重 大人 事变动 。
10.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证券 1 126,350,200.34 71.14% 92,400.08 65.94% -
银河证券 1 40,508,540.89 22.81% 37,725.95 26.92% -
国泰君安 1 10,744,165.55 6.05% 10,006.22 7.14% -
中航证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - - 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
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渤海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证券 45,158.84 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。 长盛中小盘精选混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 29 页
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符 合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
4、本 基金 租用 证券 公司 的 上海交 易单 元为 共用 交易 单元。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
