长 城 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年08 月23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 长城货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 长城货 币
基金主 代码 200003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年5 月30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 31,407,268,275.62 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城货 币A 长城货 币B 长城货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 200003 200103 000861
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
8,803,772,410.68
份
22,512,257,798.26
份
91,238,066.68
份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在本金 安全 和足 够流 动性 的前提 下， 寻求 货币 资产 稳定的 收益 。
投资策 略 一级资 产配 置策 略： 根据 宏观经 济研 究， 分析 市场 趋势和 政府 政策 变化 ，
决定基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限。 根据 债券 的信 用评级 及担 保状 况， 决
定组合 的信 用风 险级 别。 二级资 产配 置策 略： 根据 不同类 别资 产的 剩余 期
限结构 、 流动 性指 标 、 收 益率水 平 、 市 场偏 好 、 法 律法规 对货 币市 场基 金
的限制 、 基金 合同 、 目标 收益 、 业 绩比 较基 准 、 估 值方式 等决 定不 同类 别
资产的 配置 比例 。 三 级资 产配置 策略 ： 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等
级、流 动性 指标 ，确 定构 建基金 投资 组合 的投 资品 种。
业绩比 较基 准 税后银 行活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属 于高 流动 性、 低风 险的 品种， 其预 期风 险和 预
期收益 率都 低于 股票 、债 券和混 合型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 车君 徐昊光
联系电 话 0755-23982338 010-85238982
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn bjxhg@hxb.com.cn 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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客户服 务电话
400-8868-666 95577
传真 0755-23982328 010-85238680
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田路 6009 号新世 界商
务中 心41 层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
注： ①本 基金 自2012 年4 月 6 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式 。 本 基金 分 级后 ， 分 设两 级基 金
份额：A 级 基金 份额 和B 级基金 份额 。 自 2015 年4 月 1 日 起本 基金 增 设E 级 基金份 额。 详情 请参
阅相关 公告 。
②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
③本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
④上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
基金级 别 长城货 币A 长城货 币B 长城货 币E
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年1 月1 日
- 2016 年6 月 30 日 )
报告期( 2016 年1 月1
日 - 2016 年 6 月 30
日)
报告期( 2016 年1
月 1 日 - 2016 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 83,857,212.99 233,791,042.52 1,082,627.85
本期利 润 83,857,212.99 233,791,042.52 1,082,627.85
本期净 值收 益率 1.3463% 1.4671% 1.4202%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 8,803,772,410.68 22,512,257,798.26 91,238,066.68
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长城货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2190% 0.0035% 0.0288% 0.0000% 0.1902% 0.0035%
过去三 个月 0.6725% 0.0026% 0.0873% 0.0000% 0.5852% 0.0026%
过去六 个月 1.3463% 0.0020% 0.1745% 0.0000% 1.1718% 0.0020%
过去一 年 2.9869% 0.0029% 0.3510% 0.0000% 2.6359% 0.0029%
过去三 年 13.2749% 0.0051% 1.0510% 0.0000% 12.2239% 0.0051%
自基金 合同
生效起 至今
42.6296% 0.0074% 21.1150% 0.0036% 21.5146% 0.0038%
长城货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2386% 0.0035% 0.0288% 0.0000% 0.2098% 0.0035%
过去三 个月 0.7323% 0.0026% 0.0873% 0.0000% 0.6450% 0.0026%
过去六 个月 1.4671% 0.0020% 0.1745% 0.0000% 1.2926% 0.0020%
过去一 年 3.2347% 0.0029% 0.3510% 0.0000% 2.8837% 0.0029%
过去三 年 14.1171% 0.0052% 1.0510% 0.0000% 13.0661% 0.0052%
自基金 合同
生效起 至今
20.7264% 0.0071% 1.5090% 0.0001% 19.2174% 0.0070%
长城货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2312% 0.0035% 0.0288% 0.0000% 0.2024% 0.0035%
过去三 个月 0.7099% 0.0026% 0.0873% 0.0000% 0.6226% 0.0026%
过去六 个月 1.4202% 0.0020% 0.1745% 0.0000% 1.2457% 0.0020%
过去一 年 3.1402% 0.0029% 0.3510% 0.0000% 2.7892% 0.0029%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
4.3342% 0.0043% 0.4382% 0.0000% 3.8960% 0.0043%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
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长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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注： 本基 金合 同规 定本 基 金的组 合配 置比 例范 围为 ： 央 行票 据 ：0—80% ， 回 购0—70% ， 短 期债 券
0—80% ，同 业存 款/ 现金 比 例 0 —70% 。本 基金 的建 仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 3 个 月， 建
仓期满 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647%） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分 级债 券型证券 投 资基金、长 城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城久 惠 保本混合型证 券投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经 理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邹德立
长城货
币市场
基金、
长城工
资宝货
币市场
基金基
金经理
2011 年 10 月 19 日 - 7 年
男， 中 国籍， 武汉 大学 经 济学学
士、 华 中科 技大 学工 程硕 士。 曾
就职于 深圳 农村 商业 银行 总行
资金部 ， 从事 债券 投资 与 研究工
作。 2009 年 3 月进 入长 城 基金管
理有限 公司 ， 任运 行保 障 部债券
交易员 ，兼 固定 收益 研究 员。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 货币市场 证券投资基金 基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 以诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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制和防范风险 的前提下 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大的利益，未 出现投资 违 反法律法规 、基金合
同约定和相关 规定的情 况 ，无因公司未 勤勉尽责 或 操作不当而导 致基金财 产 损失的情况 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
国际上，全球 化呈现逆 向 特征，民族主 义民粹主 义 贸易保护主义 盛行，美 国 复苏存疑，美 联
储加息缓慢，英国公投脱欧，发展中国家面临滞涨，全球市场复苏力度有限。中国经济减速，
6.5-7.0% 区 间增 长。 “三 驾马车 ”失 速， 稳增 长边 际效果 减弱 。 M1 维 持高 位，M2 适 度回 落。 黄
金、油价和大 宗商品价 格 反弹，一二线 房价和租 金 上扬，菜价和 猪肉价格 回 落，CPI 低 位平稳 。
资金面 维持 总体 宽松 但难 更松 ， 货 币政 策保 持紧 平 衡下的 宽松 。 美元 走强 ， 人民币 面临 贬值 压力 。
国内经 济数 据具 体表 现如 下： PMI 指数 1-6 月 份分 别 为 49.4% 、 49.0% 、 50.2% 、 50.1% 、 50.1% 、 50.0% ；
CPI 同比 1-6 月 份分 别为1.8% 、2.3% 、2.3% 、2.3% 、2.0% 、1.9% ；M2 同比 1-6 月 份分别 增 长 14.0% 、
13.3% 、13.4% 、12.8% 、11.8% 、11.8%；固 定资 产投 资 同比 2-6 月 份分 别增 长10.2% 、10.7% 、10.5% 、
9.6% 、 9.0% ； 进出 口金 额1-6 月同 比分 别增 长-14.9% 、 -21.1% 、 1.6% 、 -6.3% 、 -2.6% 、 -6.4% ； GDP1-2
季度同 比增 长均 为6.7% 。
债券市场方面 ，1 季度 ， 资产配置荒严 重，市场 主 流为 抢购高等 级短融， 规 避长端利率风 险
和企业信用风 险。新的 《 货币市场基金 监督管理 办 法》正式实施 ，高等级 短 期债券收益 率曲线下长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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行，1 年期 AA+ 级 短期 融资 券收益 率 在 3.0% 附 近。2 季度 ， 资 产配 置荒 延续 ， 但受到 信用 债违 约潮
影响， 债券 收益 率曲 线2 季度先 上后 下， 半年 末1 年期 AA+ 级 短期 融资 券收 益率 在 3.1% 附 近。
回顾我们上半 年的操作 ， 总体看来较为 成功，为 基 金持有人获取 了稳健回 报 。1 季度，顺 势
而为，买入新 发短期融 资 券，加大协议 存款和同 业 存单投资，降 低回购资 产 比重，保持 较高组合
久期。2 季度 ，依然坚 持 看好高等级短 期融资券 ， 加大 协议存款 和同业存 单 投资，保持 中高组合
久期。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金净 值收 益率 A 级为 1.3463% ，B 级为 1.4671% ，E 级为 1.4202% ， 同期 业绩
比较基 准A 级为 0.1745% ，B 级为 0.1745% ，E 级为0.1745% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年下 半年 ，我 们 认为美 国经 济有 望持 续温 和复苏 ，但 欧日 及亚 非拉 发展不 太理 想，
中国经 济增 速将 在6.7% 附 近，CPI 维持 在2.2% 左 右 ， 一 线地 产向 好 ， 国 内投 资、 贸易 、 消费 低位
运行。 政府 既希 望推 进供 给侧改 革， 去杠 杆调 结构 ，又期 望稳 增长 。
根据投资时钟 理论，在 经 济衰退期，货 币和债券 将 是投资最优选 择。债券 市 场收益率分化 ，
高等级信用债 将继续得 到 追捧，中低等 级信用债 收 益率预计上行 ，个别信 用 风险暴露甚 至违约。
短期债券更具 投资价值 和 风险规避能力 。我们将 根 据经济基本面 及资金面 的 变化，适时 优化组合
配置， 把握 流动 性、 收益 性和风 险性 三者 的平 衡， 努力为 基金 持有 人取 得稳 健的投 资回 报。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部 经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据 《 长城 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》 规定 ， 本基 金收 益 “每 日分 配 、 按月 支付” ， 每
月累计 收益 支付 方式 只采 用红利 再投 资（ 即红 利转 基金份 额） 方式 。
本 报 告 期 应 以 再 投 资 形 式 分 配 利 润 人 民 币 318,730,883.36 元 ， 已 分 配 利 润 人 民 币
318,730,883.36 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托 管 人复 核的 本基 金 2016 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,014,550,313.16 6,263,141,742.10
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
14,678,297,371.44 10,308,569,398.65
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
14,678,297,371.44 10,308,569,398.65 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
4,259,236,536.25 9,020,036,283.21
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
201,450,832.26 243,488,549.80
应收股 利
- -
应收申 购款
2,551,833,855.22 965,605,282.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
31,705,368,908.33 26,800,841,256.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
285,378,645.83 1,153,369,023.31
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
229,047.45 10,211.39
应付管 理人 报酬
7,207,894.35 5,028,725.12
应付托 管费
2,184,210.38 1,523,856.11
应付销 售服 务费
1,607,246.78 1,323,924.23
应付交 易费 用
154,429.39 205,949.64
应交税 费
1,160,735.69 1,160,735.69
应付利 息
20,183.20 83,086.91
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
158,239.64 89,160.00
负债合 计
298,100,632.71 1,162,794,672.40
所有者权益：
实收基 金
31,407,268,275.62 25,638,046,583.72
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
31,407,268,275.62 25,638,046,583.72
负债和 所有 者权 益总 计
31,705,368,908.33 26,800,841,256.12
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值A 级1.0000 元，B 级1.0000 元，E 级1.0000
元；基 金份 额总 额 A 级 8,803,772,410.68 份，B 级 22,512,257,798.26 份，E 级 91,238,066.68
份，共 计31,407,268,275.62 份。
6.2 利润表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
386,515,002.94 220,993,111.62
1.利息 收入
386,650,274.45 204,594,885.54
其中： 存款 利息 收入
118,509,232.47 59,441,900.90
债券利 息收 入
213,447,946.00 106,523,049.00
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
54,693,095.98 38,629,935.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-135,271.51 16,384,476.08
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-135,271.51 16,384,476.08
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 13,750.00
减： 二、费用
67,784,119.58 37,227,233.52
1．管 理人 报酬
36,872,400.87 13,207,788.55
2．托 管费
11,173,454.87 4,002,360.14
3．销 售服 务费
8,640,264.10 7,128,403.33
4．交 易费 用
2,719.40 2,019.45
5．利 息支 出
10,928,200.70 12,729,959.49
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,928,200.70 12,729,959.49
6．其 他费 用
167,079.64 156,702.56
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
318,730,883.36 183,765,878.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
318,730,883.36 183,765,878.10
长城货币 2016 年半年度报告摘 要
第 16 页 共 32 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
25,638,046,583.72 - 25,638,046,583.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- 318,730,883.36 318,730,883.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
5,769,221,691.90 - 5,769,221,691.90
其中：1. 基 金申 购款 48,299,906,939.71 - 48,299,906,939.71
2. 基金 赎回 款 -42,530,685,247.81 - -42,530,685,247.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -318,730,883.36 -318,730,883.36
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
31,407,268,275.62 - 31,407,268,275.62
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,264,636,663.21 - 7,264,636,663.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- 183,765,878.10 183,765,878.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
5,164,700,977.86 - 5,164,700,977.86
其中：1. 基 金申 购款 33,955,829,263.42 - 33,955,829,263.42
2. 基金 赎回 款 -28,791,128,285.56 - -28,791,128,285.56 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -183,765,878.10 -183,765,878.10
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,429,337,641.07 - 12,429,337,641.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
长城货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（ “中国
证监会 ”） 证监基 金字[2005]52 号文 《 关于 同意 长城 货币市 场证 券投 资基 金募 集的批 复》 的核准 ，
由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，首次设立募集规模为
2,934,887,104.33 份基 金 份额， 本基 金基 金合 同于2005 年5 月30 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放
式基金，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为长城基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 华夏 银行 股份 有限 公司（ “华 夏银 行 ”）。
本基金对投资 者持有的 基 金份额按照不 同的费率 计 提销售服务费 ，因此形 成 不同的基金份 额
等级。 本基 金 设A 级 基金 份额、B 级 基金 份额 和E 级基金 份额 ， 各 级基 金份 额单独 设置 基金 代码 ，
并分别公布各 级基金每 万 份基金净收益 和七日年 化 收益率。在基 金存续期 内 的任何一个 开放日，
单个基 金账 户内 保留 的本 基金份 额超 过 500 万 份（ 含 500 万份 ）时 ，本 基金 注册登 记机 构将 自 动
升级其 单个 基金 账户 内持 有的可 用基 金份 额 为 B 级 基金份 额， 未结 转收 益将 不结转 ，一 并带 入 B
级份额 ，并 于升 级当 日适 用 B 级份额 的相 关费 率。 单个基 金账 户内 保留 的本 基金份 额低 于 500 万
份（不 含 500 万 份） 时， 本基金 注册 登记 机构 将自 动降级 其单 个基 金账 户内 持有的 可用 基金 份 额
为 A 级 基金 份额 ，未 结转 收益将 不结 转， 一并 带 入 A 级 份额 ，并 于降 级当 日 适用 A 级份 额的 相关
费率。 本基 金 的 E 级 基金 份额不 进行 基金 份额 升降 级，仅 限通 过本 基金 管理 人指定 的电 子交 易 平
台办理 申购 、赎 回等 业务 。
本基金 投资 于国 内依 法发 行、 高信 用等 级 、 具 有一 定剩余 到期 期限 的债 券 、 央行票 据 、 回 购，
以及法律法规 允许投资 的 其他金融工具 。包括： 现 金；一年以内 （含一 年 ） 的银行定期 存款、大长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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额存单 ；剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券；期 限在 一年 以内 （含 一年） 的债 券回 购 ；
期限在一年以 内（含一 年 ）的中央银行 票据；中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具 有良好流
动性的 货币 市场 工具 。 自 基金合 同生 效 至2012 年4 月 5 日 的业 绩比 较基 准为 ： 税后 一年 期银 行定
期存款 利率 ； 自2012 年4 月6 日 起业 绩比 较基 准为 ：税后 银行 活期 存款 利率 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披露编报 规则》 第 5 号《货币市场 基金信息 披 露特别规定》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL
模板 第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关
规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年01 月01 日至2016 年 06 月30 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 说明 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
第 19 页 共 32 页
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基 金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用 基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本期 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本基金本 期及上年 度 可比期间未发 生应支付 关 联方的佣金， 本期末及 上 年度可比期 间期末亦
无应付 关联 方佣 金余 额。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
36,872,400.87 13,207,788.55 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
第 21 页 共 32 页
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,328,242.10 2,402,848.55
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,173,454.87 4,002,360.14
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 16,128.75 - 37,668.78 53,797.53
长城基 金管 理有 限公 司 4,713,378.94 729,171.25 4.96 5,442,555.15
长城证 券 184,338.56 2,959.45 - 187,298.01
东方证 券 2,970.64 - - 2,970.64
合计 4,916,816.89 732,130.70 37,673.74 5,686,621.33
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
第 22 页 共 32 页
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 23,376.41 28.19 4,232.08 27,636.68
长城基 金管 理有 限公 司 3,899,919.40 94,838.30 3.00 3,994,760.70
长城证 券 202,302.21 4,332.39 - 206,634.60
东方证 券 910.60 - - 910.60
合计 4,126,508.62 99,198.88 4,235.08 4,229,942.58
注：基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本
基金 A 级 份额 的基 金销 售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值的 0.25% 的年 费率 计 提；本 基金 B 级份 额
的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.01% 的年费 率计 提； 本基 金 E 级份额 的基 金销 售服
务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.1% 的年 费率 计提 。 计算方 法如 下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为各 级基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 年费 率
各级基 金份 额的 销售 服务 费每日 计提 ，按 月支 付； 由基金 托管 人于 次月 首 2 个工作 日内 从基 金 财
产中一 次性 划往 基金 注册 登记清 算账 户， 由基 金管 理人支 付给 各销 售机 构。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金。基金管 理人于本
期末及 上年 度可 比期 末均 未持有 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
长城 货币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长城嘉信资产
管理有限公司
10,156,918.22 0.0451% 10,005,286.60 0.0520%
长城证券股份
有限公司
800,000,000.00 3.5500% - - 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
第 23 页 共 32 页
注：本报告期 内，本基 金 管理人长城基 金管理有 限 公司控股子公 司长城嘉 信 资产管理有 限公司分
别于 2016 年 1 月 15 日分 红本基 金 B 类 份额 29,526.02 份、2016 年 2 月 15 日 分红本 基 金 B 类份
额26,011.94 份、2016 年3 月 15 日 分红 本基 金B 类 份额 23,446.50 份、2016 年 4 月 15 日分 红本
基金B 类份 额23,207.40 份、2016 年5 月16 日分 红B 类份额 26,354.00 份、2016 年6 月 15 日分
红 B 类份额 23,085.76 份 。上述 交易 按照 基金 合同 、招募 说明 书的 约定 费率 进行交 易。 截至 本 报
告期末 ，长 城嘉 信资 产管 理有限 公司 持有 本基 金 B 类份 额 10,156,918.22 份。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人长城 基金 管理 有限 公司 大股东 长城 证券 股份 有限 公司于 2016 年 6 月
28 日 申购 本基 金 B 类人 民 币 500,000,000.00 元， 确 认份 额 500,000,000.00 份 ；于 2016 年 6 月
29 日 申购 本基 金B 类人 民 币 300,000,000.00 元， 确 认份 额 300,000,000.00 份 ； 上述 交易 按照 基
金合同、招募 说明书的 约 定费率进行交 易。截至 本 报告期末，长 城证券股 份 有限公司持 有本基金
B 类份 额800,000,000.00 份。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
华夏银行 550,313.16 138,406.65 991,948.45 21,373.03
注：本 基金 上述 银行 存款 由基金 托管 人华 夏银 行保 管，并 按银 行间 同业 利率 计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额285,378,645.83 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
第 24 页 共 32 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160209 16 国开09 2016 年7 月1 日 99.82 2,845,000 283,987,900.00
合计
2,845,000 283,987,900.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期 末本基金 无 从事证券交易 所债券正 回 购交易所形成 的卖出回 购 证券款余额， 因
此没有 相关 抵押 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 14,678,297,371.44 46.30
其中： 债券 14,678,297,371.44 46.30
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,259,236,536.25 13.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
350,476,593.13 1.11
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,014,550,313.16 31.59
4 其他各项 资产 2,753,284,687.48 8.68
5 合计 31,705,368,908.33 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ） 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
第 25 页 共 32 页
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 285,378,645.83 0.91
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 78
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 28.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.58 -
2 30 天( 含) —60 天 6.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 13.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.06 -
4 90 天( 含) —120 天 30.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 12.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 92.18 -
长城货币 2016 年半年度报告摘 要
第 26 页 共 32 页
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 发生违 规超 过240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,906,186,700.96 6.07
其中： 政策 性金 融债 1,906,186,700.96 6.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 5,763,215,090.80 18.35
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,008,895,579.68 22.32
8 其他 - -
9 合计 14,678,297,371.44 46.74
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 201,745,018.92 0.64
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排名的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111610353 16 兴业
CD353
11,000,000 1,100,000,000.00 3.50
2 111610344 16 兴业
CD344
10,000,000 1,000,000,000.00 3.18
3 111610085 16 兴业
CD085
10,000,000 988,715,545.77 3.15
4 160209 16 国开 09 7,200,000 718,682,211.61 2.29
5 111610331 16 兴业
CD331
7,000,000 699,645,460.64 2.23
6 160414 16 农发 14 6,000,000 599,809,887.75 1.91
7 111690945 16 包 商银
行 CD008
5,000,000 497,804,453.68 1.58
8 111692932 16 厦 门农 5,000,000 494,672,034.55 1.58 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
第 27 页 共 32 页
商行 CD020
9 111611041 16 平安
CD041
4,000,000 395,486,218.30 1.26
10 111611177 16 平安
CD177
3,000,000 298,866,732.01 0.95
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2372%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0469%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1456%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未发 生达 到或超 过 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未发 生达 到或超 过 0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金不采 用市场利 率 和上市交易 的债券和
票据的 市价 计算 基金 资产 净值。 本基 金通 过每 日分 红使得 基金 份额 的净 值始 终维持 在 1.0000 元。
7.9.2
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、处 罚，不 存在 需说 明的 证券 投资决 策程 序。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 201,450,832.26
4 应收申 购款 2,551,833,855.22
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,753,284,687.48
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长
城
货
币
A
250,083 35,203.40 116,767,235.80 1.33% 8,687,005,174.88 98.67%
长
城
货
币
B
271 83,071,061.99 21,237,936,305.52 94.34% 1,274,321,492.74 5.66%
长
城
货
币
E
1,208 75,528.20 65,856,534.97 72.18% 25,381,531.71 27.82%
合
计
251,562 124,849.02 21,420,560,076.29 68.20% 9,986,708,199.33 31.80%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采长城货币 2016 年半年度报告摘 要
第 29 页 共 32 页
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长城货 币A 11,492,306.30 0.1305%
长城货 币B - -
长城货 币E - -
合计
11,492,306.30 0.0366%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城货 币A >100
长城货 币B 0
长城货 币E 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城货 币A 0~10
长城货 币B 0
长城货 币E 0
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
长城货 币A 长城货 币B 长城货 币 E
基 金 合 同 生 效 日 （2005 年 5
月30 日） 基金 份额 总额
2,935,209,062.29 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,339,334,595.21 19,247,660,440.52 51,051,547.99
本报告 期基 金总 申购 份额 16,102,106,249.83 31,770,742,154.69 427,058,535.19
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 13,637,668,434.36 28,506,144,796.95 386,872,016.50
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,803,772,410.68 22,512,257,798.26 91,238,066.68 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2016 年 4 月 14 日， 托 管人华 夏银 行股 份有 限公 司在网 站披 露了 《华 夏银 行股份 有限 公 司
关 于 资产 托管 部高 级管 理人 员 变更 的公 告》 。经 中国证 券 投资 基金 业协 会批 准备 案 ，聘 任陈 秀良
先生和 徐昊 光先 生为 资产 托管部 副 总 经理 ，毛 剑鸣 先生不 再担 任资 产托 管部 总经理 职务 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况， 截止本 报告 期末 共 计2 个 交易单 元。
2、 本 基金 管理 人负 责选 择 代理本 基金 证券 买卖 的证 券经营 机构 ， 使 用其 席位 作为基 金的 专用 交易
席位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ， 基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 委托 协议 ， 并通知 托管 人 。 基
金管理人应根 据有关规 定 ，在基金的中 期报告和 年 度报告中将所 选证券经 营 机构的有关 情况、基
金通过 该证 券经 营机 构买 卖证券 的成 交量 、支 付的 佣金等 予以 披露 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
注：本 基金 本报 告期 没有 租用证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投 资 的情 况。 长城货币 2016 年半年度报告摘 要
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10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
