长 城 环 保 主题 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年08 月23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城环 保主 题混 合
基金主 代码 000977
交易代 码 000977
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,983,755,692.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金重 点投 资于 环保 主题 类 相关 的上 市公 司， 通过
定 量 定性 相结 合的 积极 策略 ， 在控 制风 险的 前提 下，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本 基 金为 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 ，将 采用 “自
上 而 下” 的策 略进 行大 类资 产 配置 。本 基金 主要 综合
分 析 宏观 经济 、政 策环 境、 流 动性 指标 等因 素， 并结
合 市 场流 动性 水平 、市 场波 动 水平 、未 来利 率变 动趋
势 、 以及 债券 的供 求等 因素 的 判断 ，分 析股 票市 场、
债 券 市场 、现 金等 大类 资产 的 预期 风险 和收 益， 动态
调整基 金大 类资 产的 投资 比例， 控制 系统 性风 险。
随 着 工业 及社 会的 发展 ，生 态 文明 建设 已经 成为 新时
期 的 主要 任务 之一 。本 基金 将 主要 挖掘 生态 文明 发展
中的各 种环 保主 题投 资机 会。
传 统 意义 上， 狭义 的环 保， 是 指我 们日 常所 见到 的废
水废气 废物 的处 理。 从实 现生态 文明 社会 的目 标来 看，
这 个 只是 环境 问题 的最 显性 的 冰山 一角 ，要 真正 实现
生 态 文明 社会 ，环 保主 题应 有 更大 的外 延。 环保 的本
质 是 一种 更科 学化 的工 农业 生 产和 生活 方式 ，其 最终
实 现 ，首 先离 不开 整个 产业 链 上的 企业 ，包 括前 中后
端 企 业的 共同 努力 ，同 时， 也 依托 于其 他行 业中 为环
境 保 护献 计献 策、 履行 责任 、 或向 环保 产业 转型 的公
司的努 力。
本基金 定义 的环 保主 题包 括两种 类型 的公 司： 第一，
环 保 产业 链的 前端 、中 端、 后 端涉 及的 公司 。第 二，
对 环 保产 业发 展及 生态 建设 做 出积 极贡 献、 履行 环保
责 任 或致 力于 向环 保转 型的 公 司， 包括 但不 限于 碳交长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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易等。
未 来 随着 经济 增长 及产 业转 型 的进 一步 发展 ，环 保主
题 的 外延 将不 断扩 大， 本基 金 将根 据实 际情 况对 环保
主题的 界定 方法 进行 调整 。
业绩比 较基 准 50%× 中证 环 保产 业 指数 收益 率 ＋ 50 %× 中债 综 合财 富
指数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金， 高于 债券 型基 金、 货 币市场 基金 ， 属于 中等 风 险、
中等收 益的 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -139,540,342.15
本期利 润 -100,336,183.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0494
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0951 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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期末基 金资 产净 值 1,839,985,673.36
期末基 金份 额净 值 0.928
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.50% 1.31% 2.77% 0.74% 1.73% 0.57%
过去三 个月 5.94% 1.23% 0.89% 0.79% 5.05% 0.44%
过去六 个月 -5.31% 1.87% -8.27% 1.28% 2.96% 0.59%
过去一 年 -6.92% 1.59% -10.36% 1.45% 3.44% 0.14%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
-7.20% 1.44% -6.62% 1.46% -0.58% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 合同 规定 本基 金的投 资组 合比 例为 ：本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 的
0%-95% ，其 中投 资于 环保 主题类 公司 证券 的比 例不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；本 基金 现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 建仓 期为 自 基
金合同 生效 之日 起六 个月 内，建 仓期 满时 ，各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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中国证监会许 可的其他 业 务。截止本 报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开 放式 基金 ： 长 城久 恒 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长城 久泰 沪深300 指数证 券投 资基 金、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分级债 券型证券 投 资基金、长 城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城久 惠 保本混合型证 券 投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文庆
公司研
究部总
经理、 长
城久恒 、
长城双
动力、 长
城安心
回报、 长
城新兴
产业、 长
城环保 、
长城改
革红利
基金的
基金经
理
2015 年4 月8 日 - 7 年
男 ， 中国 籍 ，上 海交 通大
学 生 物 医 学 工 程 博 士 。
2010 年 进 入 长 城 基 金 管
理 有 限公 司 ，曾 任研 究部
行 业 研究 员 ， “ 长城 品牌
优 选 混 合 型 证 券 投 资 基
金”基 金经 理助 理。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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蒋劲刚
久嘉证
券投资
基金、 长
城环保
基金的
基金经
理
2015 年4 月8 日 - 18 年
男 ， 中国 籍 。天 津大 学材
料 系 工学 学 士、 天津 大学
管 理 学院 工 学硕 士。 曾就
职 于 深圳 市 华为 技术 有限
公 司 、海 南 富岛 资产 管理
有限公 司。2001 年 10 月
进 入 长城 基 金管 理有 限公
司 ， 历任 运 行保 障部 交易
室 交 易员 、 交易 主管 、研
究 部 行业 研 究员 、机 构理
财 部 投资 经 理、 长城 消费
增 值 混 合 基 金 的 基 金 经
理 、 长城 景 气行 业龙 头灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金的基 金经 理。
乔春
久嘉证
券投资
基金、 长
城环保
基金的
基金经
理
2015 年 4 月 20
日
- 6 年
男 ， 中南 大 学环 境工 程专
业 工 学学 士 、南 开大 学金
融学硕 士 。2010 年 进入 长
城 基 金管 理 有限 公司 ，曾
任 行 业研 究 员， “长 城安
心 回 报混 合 型证 券投 资基
金”基 金经 理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
③自 2016 年 7 月 27 日起 ，吴文 庆先 生和 蒋劲 刚先 生不再 担任 本基 金的 基金 经理， 详见 本管 理 人
2016 年7 月28 日公 告。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 环保主题 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失
的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管 理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年 上半 年,市 场在 经 历 1 月份 的快 速单 边下 跌 后，随 即展 开长 达 5 个 月 的窄幅 震荡 ，各
行业板块表现 显著分化 ， 其中消费类的 食品饮料 、 家电，以及过 去三年落 后 于市场较多 的有色、
煤炭、银行大 幅跑赢。 年 初以来，我们 延续了对 市 场的谨慎态度 ，大部分 时 间将仓位控制 在 70%
以下，组合持 仓结构主 要 由自下而上选 股搭建而 成 ，忽略了自上 而下的行 业 配置性机会 ，结局就
是虽然一批重 仓个股在 反 弹中实现了良 好收益， 但 也因此错失了 白酒、白 电 等契合弱市 风格 的板
块性机 会， 此外 组合 中一 些成长 性良 好 的 TMT 公司 受市场 风格 影响 下跌 较多 拖累了 表现 ；另 外 ，
上半年的市场 还有个特 点 就是结构性行 情频发， 我 们参与了其中 有基本面 支 撑的新能源 汽车产业
链、煤 炭供 给侧 改革 和OLED 等 主题 ，均 为组 合做 出 了正贡 献。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率为-5.31% ， 同期 业绩比 较基 准为-8.27% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
我们对中国经 济的长期 前 景满怀希望和 信心，在 耐 心等待新兴产 业的成长 壮 大的同时保持 对
传统产业格局 优化的乐 观 态度 。我们坚 定看好石 化 能源的清洁利 用、环保 新 材料、互联 网基础设
施建设、 文化 娱乐、 信息 化 和智能 化、 养 老保 健等 细 分领域， 并在 其中 寻找 核 心持仓 品种。 此外 ，
一些传 统行 业中 随着 市场 竞争格 局变 化、 产业 结构 变 迁涌现 出来 的龙 头企 业也 是我们 关注 的重 点。
展望下 半年 ， 我 们将 继续 提 升投资 决策 的完 备性 和执 行度， 坚守 在自 己的 能力 边 界之内 筛选 个股 ，
上市公 司确 定性 、可 持续 的业绩 增长 和合 适的 估值 将是主 要考 虑的 入手 点。
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司 成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品 种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
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本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份 额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
55,166,533.97 263,558,297.07
结算备 付金
12,690,202.61 12,995,737.91
存出保 证金
2,153,875.96 1,188,076.85
交易性 金融 资产
1,358,170,246.31 1,235,629,262.86
其中： 股票 投资
1,262,757,746.31 1,126,915,262.86
基金投 资
- -
债券投 资
95,412,500.00 108,714,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 430,000,455.00
应收证 券清 算款
375,939,914.80 -
应收利 息
1,063,326.25 1,203,439.42
应收股 利
- -
应收申 购款
14,680.79 38,231.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,855,198,780.69 1,944,613,501.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 106,078,226.24
应付赎 回款
3,127,355.46 2,571,002.15
应付管 理人 报酬
2,216,966.41 2,126,973.85
应付托 管费
369,494.40 354,495.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
9,231,016.27 5,823,992.12
应交税 费
- - 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 35 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
268,274.79 169,760.90
负债合 计
15,213,107.33 117,124,450.91
所有者权益：
实收基 金
1,983,755,692.47 1,865,504,210.66
未分配 利润
-143,770,019.11 -38,015,160.51
所有者 权益 合计
1,839,985,673.36 1,827,489,050.15
负债和 所有 者权 益总 计
1,855,198,780.69 1,944,613,501.06
注：报 告截 止日 2016 年 06 月 30 日，基 金份 额净 值 0.928 元 ，基 金份 额总额 1,983,755,692.47
份。
6.2 利润表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 8 日( 基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-54,953,759.15 50,647,994.16
1.利息 收入
3,304,974.15 12,102,342.98
其中： 存款 利息 收入
1,743,210.62 4,734,569.09
债券利 息收 入
785,649.05 99,405.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
776,114.48 7,268,368.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-97,523,557.83 68,724,605.78
其中： 股票 投资 收益
-105,048,537.96 67,101,045.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
315,895.03 25,939.20
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
7,209,085.10 1,597,620.70
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
39,204,158.36 -38,200,612.02
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
60,666.17 8,021,657.42 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 35 页
减： 二、费用
45,382,424.64 23,948,993.79
1．管 理人 报酬
13,154,938.23 14,572,061.50
2．托 管费
2,192,489.74 2,428,676.89
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
29,798,327.35 6,842,855.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
236,669.32 105,399.41
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-100,336,183.79 26,699,000.37
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-100,336,183.79 26,699,000.37
注：本 基金 合同 于 2015 年 04 月 08 日 生效, 上年 度 可比期 间系 自 2015 年 04 月 08 日至 2015 年 06
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,865,504,210.66 -38,015,160.51 1,827,489,050.15
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -100,336,183.79 -100,336,183.79
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
118,251,481.81 -5,418,674.81 112,832,807.00
其中：1. 基 金申 购款 231,916,992.64 -19,430,944.49 212,486,048.15
2. 基金 赎回 款 -113,665,510.83 14,012,269.68 -99,653,241.15
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 1,983,755,692.47 -143,770,019.11 1,839,985,673.36 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 35 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 8 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,772,263,632.76 - 4,772,263,632.76
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 26,699,000.37 26,699,000.37
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-1,907,250,590.08 -36,319,620.07 -1,943,570,210.15
其中：1. 基 金申 购款 155,843,676.77 2,680,606.04 158,524,282.81
2. 基金 赎回 款 -2,063,094,266.85 -39,000,226.11 -2,102,094,492.96
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,865,013,042.68 -9,620,619.70 2,855,392,422.98
注： 本 基金 合同 于2015 年04 月 08 日 生效,上 年度 可 比期间 系 自 2015 年04 月08 日至 2015 年06
月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管 理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ”）证 监许可[2014] 1361 号文 “关于 准予长 城环保主题灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复 ” 的核 准， 由长 城 基金管 理有 限公 司 自2015 年3 月23 日至2015
年 4 月 3 日向社 会公 开募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）验 证并 出 具
安永华 明 （2015 ） 验 字第60737541_H03 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于2015 年4 月8 日生 效 。 本 基金 为契 约型 开 放 式 ， 存 续期 限不 定。 设立 时 募集的 有效 认购 资金长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 35 页
（ 本 金 ） 为 人 民 币 4,771,640,727.12 元 ， 在 首 次 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 产 生 的 利 息 为 人 民 币
622,905.64 元 ， 以 上实 收 基金 （本 息） 合计 为人 民 币4,772,263,632.76 元， 折 合4,772,263,632.76
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为长城基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 中国 银行 ”）。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 含国 家债 券、 金 融 债券、 次级 债券、 中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等） 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。本基金 投资组合 中股 票投资比例 为基金
资产 的 0%-95% ，其 中投 资 于环保 主题 类公 司证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 本基 金现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本 基金 的业 绩比
较基准 为： 50% × 中 证环 保 产业指 数收 益率 ＋ 50 %× 中 债综合 财富 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年01 月01 日至2016 年 06 月30 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 于本 期未 发生 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 于本 报告 期未 发生 会计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]36 号文《关 于全面推 开营 业税改增值 税试点的通知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政 部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 35 页
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 5,005,317,127.31 25.45% 1,536,637,325.54 32.95%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注： 本基 金本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注 ：本 基金 本期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 4,661,459.99 25.45% 2,040,864.93 22.11%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 1,398,954.93 32.95% 1,398,954.93 32.95%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 35 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,154,938.23 14,572,061.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,239,513.37 6,804,637.48
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,192,489.74 2,428,676.89
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年同 期均未运 用 固有资金投资 于本基金 ， 于本期末及 上年度可长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 35 页
比期末 均未 持有 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 可比 期末 均未 持有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日(基 金合 同 生效日)至2015 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 55,166,533.97 1,575,180.00 2,425,037,885.32 4,612,034.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股未
上市
12.98 12.98 13,149 170,674.02 170,674.02 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股未
上市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 4,590 459,000.00 459,000.00 -
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 35 页
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002127
南极
电商
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
停牌
9.63 - - 1,700,098 16,663,209.88 16,371,943.74 -
000932
华菱
钢铁
2016
年 3 月
28 日
重大
事项
停牌
3.95
2016
年 8 月
8 日
4.35 1,500,000 6,059,062.11 5,925,000.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 止本 报告 期 末2016 年06 月30 日止 ， 本 基金 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.10.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.10.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 1,239,499,916.17 元，划分为第二层次的余额为人民币长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 35 页
118,670,330.14 元 ，无 划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重 大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,262,757,746.31 68.07
其中： 股票 1,262,757,746.31 68.07
2 固定收 益投 资 95,412,500.00 5.14
其中： 债券 95,412,500.00 5.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 2.70
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 67,856,736.58 3.66
7 其他各 项资 产 379,171,797.80 20.44
8 合计 1,855,198,780.69 100.00
7.2 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 18,840,000.00 1.02 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 35 页
B
采矿业 29,736,024.78 1.62
C
制造业 836,203,358.72 45.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
70,295,000.00 3.82
E
建筑业 775,274.28 0.04
F
批发和 零售 业 24,380,390.08 1.33
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
202,640,039.25 11.01
J
金融业 23,475,760.59 1.28
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 16,371,943.74 0.89
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 20,091,828.77 1.09
R
文化、 体育 和娱 乐业 19,928,000.00 1.08
S
综合 - -
合计 1,262,757,746.31 68.63
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000625 长安汽 车 5,000,044 68,350,601.48 3.71
2 300182 捷成股 份 3,350,091 57,320,057.01 3.12
3 300271 华宇软 件 2,600,097 49,193,835.24 2.67
4 300072 三聚环 保 1,600,079 44,226,183.56 2.40
5 300156 神雾环 保 2,000,013 41,160,267.54 2.24 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 35 页
6 300196 长海股 份 900,057 35,255,232.69 1.92
7 300068 南都电 源 1,600,038 34,976,830.68 1.90
8 002179 中航光 电 800,007 34,656,303.24 1.88
9 002196 方正电 机 1,000,035 34,191,196.65 1.86
10 601199 江南水 务 4,250,000 33,065,000.00 1.80
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300196 长海股 份 171,697,465.26 9.40
2 300182 捷成股 份 162,586,538.80 8.90
3 002179 中航光 电 124,363,851.10 6.81
4 002196 方正电 机 124,001,649.31 6.79
5 000983 西山煤 电 112,844,654.71 6.17
6 000625 长安汽 车 112,729,641.95 6.17
7 300156 神雾环 保 110,102,934.95 6.02
8 002343 慈文传 媒 102,355,349.35 5.60
9 300219 鸿利光 电 101,524,179.03 5.56
10 300036 超图软 件 95,131,427.25 5.21
11 300097 智云股 份 94,121,334.86 5.15
12 300072 三聚环 保 92,421,387.96 5.06
13 002643 万润股 份 89,886,600.43 4.92
14 300271 华宇软 件 88,159,050.27 4.82
15 300232 洲明科 技 87,608,950.73 4.79
16 300166 东方国 信 83,729,047.93 4.58
17 601699 潞安环 能 81,166,425.08 4.44
18 002285 世联行 78,716,441.45 4.31
19 300068 南都电 源 78,441,673.16 4.29
20 002127 南极电 商 77,267,764.60 4.23
21 600566 济川药 业 76,489,387.50 4.19
22 002221 东华能 源 75,470,552.11 4.13 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 35 页
23 300078 思创医 惠 73,065,176.72 4.00
24 002206 海 利 得 72,761,321.85 3.98
25 000892 星美联 合 68,984,775.24 3.77
26 300017 网宿科 技 67,949,346.68 3.72
27 300387 富邦股 份 66,835,066.02 3.66
28 002511 中顺洁 柔 66,679,966.43 3.65
29 002464 金利科 技 66,513,352.16 3.64
30 300364 中文在 线 64,686,814.86 3.54
31 002588 史丹利 63,007,045.64 3.45
32 300285 国瓷材 料 62,079,277.30 3.40
33 002635 安洁科 技 61,487,603.52 3.36
34 300365 恒华科 技 60,700,075.83 3.32
35 601009 南京银 行 59,615,812.60 3.26
36 002123 荣信股 份 58,745,285.35 3.21
37 300144 宋城演 艺 58,415,532.59 3.20
38 002508 老板电 器 56,282,332.78 3.08
39 002169 智光电 气 56,083,136.86 3.07
40 600053 九鼎投 资 55,935,299.55 3.06
41 600570 恒生电 子 53,790,412.96 2.94
42 600395 盘江股 份 53,196,062.58 2.91
43 300250 初灵信 息 52,952,947.90 2.90
44 300113 顺网科 技 52,403,427.41 2.87
45 002450 康得新 51,987,511.24 2.84
46 300199 翰宇药 业 50,582,219.29 2.77
47 002183 怡 亚 通 49,810,368.35 2.73
48 600546 *ST 山煤 49,687,175.50 2.72
49 002426 胜利精 密 47,214,717.11 2.58
50 002138 顺络电 子 46,546,975.43 2.55
51 600261 阳光照 明 46,024,697.02 2.52
52 002159 三特索 道 45,682,434.54 2.50
53 002108 沧州明 珠 45,542,651.23 2.49
54 000902 新洋丰 45,077,877.76 2.47
55 002715 登云股 份 43,509,216.32 2.38
56 300274 阳光电 源 43,469,597.89 2.38
57 000678 襄阳轴 承 42,667,906.38 2.33
58 002200 云投生 态 42,487,818.14 2.32 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 35 页
59 601600 中国铝 业 42,013,865.16 2.30
60 300056 三维丝 41,367,041.57 2.26
61 002380 科远股 份 40,996,076.56 2.24
62 000703 恒逸石 化 40,125,675.89 2.20
63 300115 长盈精 密 38,184,716.58 2.09
64 600686 金龙汽 车 38,165,726.49 2.09
65 300136 信维通 信 36,808,171.02 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300196 长海股 份 170,330,990.87 9.32
2 300182 捷成股 份 150,731,072.47 8.25
3 002343 慈文传 媒 125,993,341.75 6.89
4 000983 西山煤 电 122,847,152.78 6.72
5 300219 鸿利光 电 121,206,405.28 6.63
6 300072 三聚环 保 119,501,676.01 6.54
7 002179 中航光 电 116,299,215.70 6.36
8 000625 长安汽 车 114,288,994.63 6.25
9 300232 洲明科 技 107,334,904.22 5.87
10 300017 网宿科 技 103,108,078.23 5.64
11 002643 万润股 份 102,128,883.91 5.59
12 300156 神雾环 保 101,598,835.61 5.56
13 002196 方正电 机 100,737,580.97 5.51
14 300097 智云股 份 100,326,257.58 5.49
15 300036 超图软 件 97,504,555.52 5.34
16 002588 史丹利 89,770,763.51 4.91
17 601699 潞安环 能 86,147,182.77 4.71
18 300166 东方国 信 83,664,999.91 4.58
19 000892 星美联 合 79,790,260.03 4.37
20 002285 世联行 79,551,056.24 4.35
21 002508 老板电 器 78,937,306.84 4.32
22 600570 恒生电 子 76,058,286.22 4.16
23 300078 思创医 惠 75,933,581.17 4.16
24 002206 海 利 得 73,691,543.20 4.03
25 600566 济川药 业 72,927,056.94 3.99 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 35 页
26 002169 智光电 气 71,951,910.73 3.94
27 002450 康得新 70,057,051.18 3.83
28 002183 怡 亚 通 67,982,044.90 3.72
29 300387 富邦股 份 67,807,604.02 3.71
30 002464 金利科 技 67,724,775.10 3.71
31 300113 顺网科 技 67,498,106.42 3.69
32 002127 南极电 商 65,359,790.46 3.58
33 300136 信维通 信 64,338,383.50 3.52
34 601009 南京银 行 61,716,965.31 3.38
35 300364 中文在 线 61,400,724.88 3.36
36 300365 恒华科 技 61,057,936.56 3.34
37 600053 九鼎投 资 59,241,482.20 3.24
38 300250 初灵信 息 55,615,636.42 3.04
39 300285 国瓷材 料 54,466,211.00 2.98
40 300271 华宇软 件 54,211,254.80 2.97
41 600546 *ST 山煤 53,052,955.50 2.90
42 300199 翰宇药 业 52,926,591.18 2.90
43 300115 长盈精 密 51,952,706.60 2.84
44 300144 宋城演 艺 51,762,668.07 2.83
45 300056 三维丝 51,529,702.34 2.82
46 002635 安洁科 技 51,255,963.23 2.80
47 002426 胜利精 密 48,401,328.64 2.65
48 002108 沧州明 珠 48,195,905.72 2.64
49 002159 三特索 道 48,115,573.47 2.63
50 002221 东华能 源 47,470,728.67 2.60
51 300068 南都电 源 46,549,980.42 2.55
52 002470 金正大 45,112,595.57 2.47
53 000678 襄阳轴 承 44,859,146.50 2.45
54 600261 阳光照 明 44,427,145.71 2.43
55 000977 浪潮信 息 43,630,036.65 2.39
56 300367 东方网 力 42,902,040.85 2.35
57 002511 中顺洁 柔 42,186,317.82 2.31
58 600146 商赢环 球 41,884,724.75 2.29
59 002715 登云股 份 41,820,370.59 2.29
60 000703 恒逸石 化 41,817,608.98 2.29
61 002123 荣信股 份 41,727,177.29 2.28
62 601600 中国铝 业 41,288,948.55 2.26
63 300207 欣旺达 40,061,074.35 2.19 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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64 000902 新洋丰 39,264,795.91 2.15
65 002380 科远股 份 38,823,335.95 2.12
66 300282 汇冠股 份 38,768,610.63 2.12
67 600547 山东黄 金 38,637,649.83 2.11
68 600110 诺德股 份 38,227,178.60 2.09
69 002074 国轩高 科 38,070,307.69 2.08
70 000826 启迪桑 德 37,153,832.91 2.03
71 000959 首钢股 份 36,771,362.62 2.01
72 002572 索菲亚 36,765,734.72 2.01
73 002200 云投生 态 36,652,095.40 2.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,936,255,239.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,734,779,516.15
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 94,953,500.00 5.16
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 459,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 95,412,500.00 5.19
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160005 16 附 息国 债
05
800,000 79,952,000.00 4.35
2 019515 15 国债 15 150,000 15,001,500.00 0.82
3 127003 海印转 债 4,590 459,000.00 0.02
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注 ：本 基金 本报告 期末 未持 有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。 长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金尚未在 基金合同 中 明确股指期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不参 与
股指期 货交 易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不参 与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,153,875.96
2 应收证 券清 算款 375,939,914.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,063,326.25
5 应收申 购款 14,680.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 379,171,797.80
长城环保主题混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本期 末持 有的 前十名 股票 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,274 93,247.89 420,884,608.72 21.22% 1,562,871,083.75 78.78%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
994,106.94 0.0501%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
4,772,263,632.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,865,504,210.66
本报告 期基 金总 申购 份额 231,916,992.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 113,665,510.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,983,755,692.47
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 5,005,317,127.31 25.45% 4,661,459.99 25.45% -
申万宏源 1 4,793,432,135.80 24.37% 4,464,128.06 24.37% -
海通证券 2 2,996,033,561.12 15.23% 2,790,208.41 15.23% -
华西证券 1 2,332,890,923.90 11.86% 2,172,615.25 11.86% -
中泰证券 1 1,768,841,254.66 8.99% 1,647,316.58 8.99% -
安信证券 2 1,007,556,871.14 5.12% 938,339.10 5.12% -
方正证券 2 694,622,485.32 3.53% 646,902.99 3.53% -
平安证券 1 619,621,947.51 3.15% 577,055.13 3.15% -
光大证券 1 451,269,769.85 2.29% 420,266.18 2.29% -
信达证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
本报告 期内 共增 加 6 个 交 易单元 （东 北证 券 2 个 ， 浙商证 券 1 个, 平安 证券 1 个,华 西证券 1 个,
信达证 券1 个）,截 止本 报 告期末 共 计 17 个交 易单 元 。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
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(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中 期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华西证券 - - 1,300,000,000.00 23.51% - -
中泰证券 16,387,201.90 100.00% 3,950,000,000.00 71.45% - -
安信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
光大证券 - - 278,500,000.00 5.04% - -
信达证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
