长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年08 月 23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
交易代 码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,717,474,221.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回 报 为目 标， 通过 动态 的资 产 配置 平衡 当期 收益 与长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分 析 上市 公司 股息 率、 固定 收 益品 种当 期收 益率 、上
市公司 持续 成长 潜力 ， 动 态配置 基金 资产 。 采 用" 注重
收益 、 关 注成 长、 精选 个 股"的 投资 策略 ， 通 过把 握 上
市 公 司股 息率 预期 、持 续成 长 潜力 ，选 择具 有持 续分
红能力 或持 续成 长潜 力的 企业作 为主 要投 资对 象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的2 倍。
风险收 益特 征 本 基 金是 绝对 回报 产品 ，其 预 期收 益与 风险 低于 股票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 林葛
联系电 话 0755-23982338 010-66060069
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-68121816
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 215,097,519.90
本期利 润 -336,775,607.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1278
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4927
期末基 金资 产净 值 2,546,002,393.04
期末基 金份 额净 值 0.9369
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.24% 1.05% 0.25% 0.01% 3.99% 1.04%
过去三 个月 0.16% 1.27% 0.75% 0.01% -0.59% 1.26%
过去六 个月 -12.24% 1.84% 1.51% 0.01% -13.75% 1.83%
过去一 年 -10.46% 2.28% 3.30% 0.01% -13.76% 2.27%
过去三 年 38.06% 1.64% 15.77% 0.02% 22.29% 1.62%
自基金 合同
生效起 至今
173.86% 1.55% 74.84% 0.02% 99.02% 1.53% 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的10% －85% ； 权 证投 资
比例为 基金 净资 产 的 0%-3% ；债 券投 资比 例为 基金 净 资产 的 10% －85% ； 现金 或 者到期 日在 一年 以
内的政 府债 券为 基金 净资 产的 5% 以 上。 本基 金的建 仓期为 自本 基金 基金 合同 生效日 起 6 个月 ， 建
仓期满 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方 国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开 放式 基金 ： 长 城久 恒 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长城 久泰 沪深300 指数证 券投 资基 金、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投 资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分级债 券型证券 投 资基金、长 城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城久 惠 保本混合型证 券投 资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文庆
公司研
究部总
经理、 长
城久恒 、
长城双
动力、 长
城安心
回报、 长
城新兴
产业、 长
2016 年 1 月 18
日
- 7 年
男 ， 中国 籍 ，上 海交 通大
学 生 物 医 学 工 程 博 士 。
2010 年 进 入 长 城 基 金 管
理 有 限公 司 ，曾 任研 究部
行 业 研究 员 ， “ 长城 品牌
优 选 混 合 型 证 券 投 资 基
金”基 金经 理助 理。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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城环保 、
长城改
革红利
基金的
基金经
理
徐九龙
长城安
心回报
混合基
金、 长 城
医疗保
健基金 、
长城新
兴产业
基金的
基金经
理
2009 年1 月6 日
2016 年 1 月 18
日
14 年
男 ， 中国 籍 ，兰 州大 学理
学 学 士、 中 山大 学理 学硕
士 。 曾就 职 深圳 市沙 头角
保 税 区管 理 局、 深圳 市经
济贸易 局 。2002 年3 月进
入 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾任 基 金管 理部 研究
员、 “长 城 久富 核心 成长
混 合 型证 券 投资 基金 ”基
金 经 理、 “ 长城 景气 行业
龙 头 灵活 配 置混 合型 证券
投资基 金 ” 基金 经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 安心回报 混合型证券投 资
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公 平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年国内经 济层面仍 然 继续寻底，新 开工持续 下 滑，出口和内 需仍然萎 靡 不振。从目前 各
项经济数据来 看，经济 还 在持续的下滑 趋势当中 。 但经过去年的 降准降息 之 后，目前货 币的操作
空间有限，国 内面临汇 率 和利率的双重 压力。股 票 市场在开年初 给出了当 头 棒喝，在熔 断机制的
影响下，连续 暴跌应对 ， 使得基金开年 走低后， 操 作空间灵活度 下降。二 季 度市场开始 走稳，慢
慢的走 出了 温和 上涨 的态 势。
上半年，本基 金一直重 仓 持有新兴成长 行业的上 市 公司，并辅以 稳定的白 酒 、医药作为底 仓
配置，在季度 中对热点 的 板块和个股进 行了一定 程 度的波段操作 。但由于 年 初仓位较高 ，在熔断
的影响下，年 初下跌较 多 ，使得基金上 半年表现 一 般。下半年， 我们将细 心 甄别风险， 选择未来
几个季度业绩 增长确定 ， 具备长期空间 的行业和 公 司作为本基金 投资的重 点 ，争取为持 有人做出
更好的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为-12.24% ， 本 基金比 较基 准收 益率 为1.51% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望三季 度来看， 英国 脱欧之后，除 了头两天 对 全球股市 有所 冲击之外 ， 市场已经缓和 过
来，现在全球 市场预测 脱 欧之后，会拖 累欧洲经 济 下行，迫使欧 洲继续放 水 ，在此背景 下，美国
加息的节奏也 会放缓， 年 内加息的预期 下降。市 场 对货币面的宽 松的乐观 预 期开始抬头 。国内经
济上半年维持 平稳，目 前 国内通胀下行 ，市场预 期 下半年货币政 策有降准 、 降息的空间 ，预计下
半年财 政和 货币 政策 仍然 维持偏 宽松 的趋 势。
目前市场的格 局在没有 新 增资金入市的 情况下， 指 数维持窄幅震 荡的板块 轮 动行情。由于 在
窄幅震 荡的 行情 中， 结构 要优于 仓位 ，保 持中 性仓 位的运 作， 不让 过高 的仓 位暴露 风险 。
在投资思路方 面，我们 对 于热点板 块和 个股仍然 会 考虑去做波段 ，但主要 的 个股和持仓仍 然
会集中在新能 源、节能 环 保、自动化、 互联网、 配 网、高铁、移 动支付、 医 药、食品安 全、国企
改革、国防安 全、信息 安 全等符合国家 政策和持 续 投入的行业。 我们会在 这 些板块自下 而上的仔长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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细甄别 个股 ，选 择有 核心 技术、 管理 层过 硬、 产品 壁垒高 、市 场空 间大 的公 司进行 集中 配置 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副 总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产 品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资 产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出 的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
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4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长城 基金管理
有限公 司 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认 真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
134,429,942.40 118,652,521.63
结算备 付金
1,958,330.69 3,001,775.80
存出保 证金
1,004,909.70 1,779,378.51
交易性 金融 资产
2,272,428,720.68 2,283,995,788.17
其中： 股票 投资
1,997,020,720.68 1,917,967,788.17
基金投 资
- -
债券投 资
275,408,000.00 366,028,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
121,824,080.16 300,001,000.00
应收证 券清 算款
21,777,502.20 32,195,884.42
应收利 息
1,721,679.82 5,331,443.30
应收股 利
- -
应收申 购款
81,030.58 21,166.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,555,226,196.23 2,744,978,957.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,871,231.87 7,260,038.19
应付管 理人 报酬
3,043,451.58 3,507,914.03
应付托 管费
507,241.92 584,652.36
应付销 售服 务费
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应付交 易费 用
2,535,332.55 1,988,673.59
应交税 费
206,630.13 206,630.13
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,059,915.14 979,933.68
负债合 计
9,223,803.19 14,527,841.98
所有者权益：
实收基 金
1,207,106,546.85 1,136,097,566.91
未分配 利润
1,338,895,846.19 1,594,353,549.10
所有者 权益 合计
2,546,002,393.04 2,730,451,116.01
负债和 所有 者权 益总 计
2,555,226,196.23 2,744,978,957.99
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.9369 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,717,474,221.86 份。
6.2 利润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-309,509,525.47 2,260,377,710.81
1.利息 收入
6,588,169.86 14,614,267.13
其中： 存款 利息 收入
920,019.75 1,235,257.41
债券利 息收 入
5,388,291.20 12,262,293.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
279,858.91 1,116,716.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
235,765,124.23 1,970,200,274.01
其中： 股票 投资 收益
223,051,330.24 1,943,806,183.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-459,850.00 7,042,149.68
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
13,173,643.99 19,351,941.33
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-551,873,127.07 275,230,475.20
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- - 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 32 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
10,307.51 332,694.47
减： 二、费用
27,266,081.70 63,922,218.58
1．管 理人 报酬
17,865,538.11 41,237,795.36
2．托 管费
2,977,589.68 6,872,965.89
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6,186,771.90 15,109,575.51
5．利 息支 出
- 428,603.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 428,603.71
6．其 他费 用
236,182.01 273,278.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-336,775,607.17 2,196,455,492.23
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-336,775,607.17 2,196,455,492.23
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,136,097,566.91 1,594,353,549.10 2,730,451,116.01
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -336,775,607.17 -336,775,607.17
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
71,008,979.94 81,317,904.26 152,326,884.20
其中：1. 基 金申 购款 101,364,192.05 114,235,304.99 215,599,497.04
2. 基金 赎回 款 -30,355,212.11 -32,917,400.73 -63,272,612.84
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,207,106,546.85 1,338,895,846.19 2,546,002,393.04 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 32 页
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,363,583,254.91 2,431,442,257.50 5,795,025,512.41
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 2,196,455,492.23 2,196,455,492.23
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-2,055,604,469.80 -2,854,870,629.38 -4,910,475,099.18
其中：1. 基 金申 购款 29,281,406.46 39,346,672.13 68,628,078.59
2. 基金 赎回 款 -2,084,885,876.26 -2,894,217,301.51 -4,979,103,177.77
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,307,978,785.11 1,773,027,120.35 3,081,005,905.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
长城安心回报 混合型证 券 投资基金（以 下简称“ 本 基金” ）系由长 城基金管 理 有限公司发起 ，
经中国证券监 督管理委 员 会（中国证监 会 ） “证监 基 金字[2006]23 号”《关 于 同意长城安心 回报
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “中 国农业 银行 ”）。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内 依法发 行并 上市 交易 的公 司股票 、 债 券、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 32 页
行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露 管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2016 年 06 月 30
日的财 务状 况以 及2016 年 1 月1 日至 6 月 30 日 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 于本 期未 发生 会计 差错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 32 页
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]36 号文《关 于全面推 开营 业税改增值 税试点的通知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 32 页
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政 部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期无 对本 基金 存在 控制关 系或 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 34,200,131.76 0.81% 695,059,308.07 8.21%
东方证券 - - 142,748,827.49 1.69%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 32 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 - - 111,616,364.38 53.24%
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注 ：本 基金 本期 及上 年 度可比 期间 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 31,850.62 0.81% 31,850.62 1.26%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 632,782.47 8.21% 229,937.04 5.43%
东方证券 129,958.18 1.69% - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,865,538.11 41,237,795.36 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 32 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,685,710.60 8,490,217.70
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,977,589.68 6,872,965.89
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金，于本期 末及上年
度可比 期末 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 可比 期末 均未 持有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 32 页
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 34,429,942.40 687,313.58 196,099,090.93 1,185,187.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股未
上市
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股未
上市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002574
明牌
珠宝
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
13.04 - - 5,000,000 66,321,502.00 65,200,000.00 -
600511 国药 2016 重大 27.44 2016 30.16 2,000,000 60,200,275.10 54,880,000.00 - 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 32 页
股份 年 2 月
18 日
事项
停牌
年 8 月
4 日
000639
西王
食品
2016
年 5 月
27 日
重大
事项
停牌
14.12 - - 3,388,032 49,081,413.48 47,839,011.84 -
300334
津膜
科技
2016
年 5 月
20 日
重大
事项
停牌
18.05 - - 2,000,898 41,583,103.78 36,116,208.90 -
600986
科达
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
15.98
2016
年 7 月
18 日
17.58 1,399,968 25,672,673.33 22,371,488.64 -
300292
吴通
控股
2016
年 1 月
25 日
重大
事项
停牌
33.26
2016
年 7 月
20 日
36.48 150,000 6,691,356.23 4,989,000.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 止本 报告 期 末2016 年06 月30 日止 ， 本 基金 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,764,622,071.76 元，划分为第二层次的余额为人民币
507,806,648.92 元 ，无 划 分为第 三层 次余 额。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 32 页
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允 价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,997,020,720.68 78.15
其中： 股票 1,997,020,720.68 78.15
2 固定收 益投 资 275,408,000.00 10.78
其中： 债券 275,408,000.00 10.78
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 121,824,080.16 4.77
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 136,388,273.09 5.34
7 其他各 项资 产 24,585,122.30 0.96
8 合计 2,555,226,196.23 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的境内股票投资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 43,693,995.06 1.72
B
采矿业 - - 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 32 页
C
制造业 1,416,085,315.67 55.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
29,820,000.00 1.17
E
建筑业 92,136,879.72 3.62
F
批发和 零售 业 284,427,227.90 11.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
51,206,401.20 2.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 37,321,509.42 1.47
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,369,287.83 0.68
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 24,939,977.78 0.98
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,997,020,720.68 78.44
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000963 华东医 药 2,000,000 134,800,000.00 5.29
2 000513 丽珠集 团 2,799,895 129,103,158.45 5.07
3 002638 勤上光 电 5,799,735 124,520,310.45 4.89
4 600079 人福医 药 6,500,000 109,005,000.00 4.28
5 300147 香雪制 药 5,599,804 82,485,112.92 3.24
6 601777 力帆股 份 5,899,899 69,441,811.23 2.73
7 000090 天健集 团 7,839,786 68,990,116.80 2.71
8 002574 明牌珠 宝 5,000,000 65,200,000.00 2.56 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 32 页
9 300199 翰宇药 业 3,075,540 62,587,239.00 2.46
10 600271 航天信 息 2,499,917 59,498,024.60 2.34
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002638 勤上光 电 123,439,307.14 4.52
2 300307 慈星股 份 96,528,618.99 3.54
3 002714 牧原股 份 94,053,761.08 3.44
4 300147 香雪制 药 93,574,850.40 3.43
5 000090 天健集 团 78,557,509.33 2.88
6 002727 一心堂 73,615,926.76 2.70
7 601777 XD 力 帆股 70,149,529.08 2.57
8 002574 明牌珠 宝 66,321,502.00 2.43
9 002658 雪迪龙 61,840,553.18 2.26
10 600271 航天信 息 60,307,390.27 2.21
11 300199 翰宇药 业 58,761,613.56 2.15
12 002310 东方园 林 58,706,741.49 2.15
13 000587 金洲慈 航 52,982,241.82 1.94
14 600847 万里股 份 50,648,186.67 1.85
15 000639 西王食 品 49,081,413.48 1.80
16 300202 聚龙股 份 48,915,205.54 1.79
17 600829 人民同 泰 47,800,516.12 1.75
18 600085 同仁堂 47,127,556.07 1.73
19 002390 信邦制 药 46,928,509.06 1.72
20 600976 健民集 团 46,793,398.49 1.71
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 32 页
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 127,342,117.43 4.66
2 000661 长春高 新 112,430,757.61 4.12
3 002727 一心堂 87,012,327.75 3.19
4 601313 江南嘉 捷 73,298,315.57 2.68
5 300307 慈星股 份 72,415,198.78 2.65
6 002310 东方园 林 68,168,877.36 2.50
7 002714 牧原股 份 59,739,074.71 2.19
8 300026 红日药 业 55,237,530.50 2.02
9 601886 江河集 团 54,791,629.61 2.01
10 300113 顺网科 技 53,687,701.87 1.97
11 300017 网宿科 技 51,496,928.30 1.89
12 600525 长园集 团 49,967,364.80 1.83
13 000728 国元证 券 49,784,351.02 1.82
14 002444 巨星科 技 47,274,560.10 1.73
15 002294 信立泰 45,675,678.98 1.67
16 300269 联建光 电 39,068,977.13 1.43
17 000902 新洋丰 38,413,674.29 1.41
18 000793 华闻传 媒 36,748,166.75 1.35
19 600570 恒生电 子 34,396,531.41 1.26
20 600557 康缘药 业 33,849,917.72 1.24
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,307,283,380.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,900,120,900.77
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 99,940,000.00 3.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,193,000.00 4.68
其中： 政策 性金 融债 119,193,000.00 4.68 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 32 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 56,275,000.00 2.21
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 275,408,000.00 10.82
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160011 16 附 息国 债
11
1,000,000 99,940,000.00 3.93
2 130234 13 国开 34 700,000 69,888,000.00 2.75
3 1382138 13 甘 公投
MTN1
500,000 56,275,000.00 2.21
4 110237 11 国开 37 500,000 49,305,000.00 1.94
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 32 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注： 本基 金本 报告期 末未 持有 权证 。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金尚未在 基金合同 中 明确股指期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不参 与
股指期 货交 易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不参 与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，本 期末 未持有 国债 期货 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 32 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,004,909.70
2 应收证 券清 算款 21,777,502.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,721,679.82
5 应收申 购款 81,030.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,585,122.30
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002574 明牌珠 宝 65,200,000.00 2.56 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
172,978 15,709.94 218,576,357.53 8.04% 2,498,897,864.33 91.96%
长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 32 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,673.92 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,416,548,067.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,557,626,342.96
本报告 期基 金总 申购 份额 228,184,447.63
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 68,336,568.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,717,474,221.86
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 32 页
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
在本报 告期 内， 为本 基金 提供审 计服 务的 会计 师事 务所未 发生 变化 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 1,432,241,741.81 34.09% 1,333,847.65 34.09% -
中信建投 1 958,542,635.83 22.82% 892,690.15 22.82% -
大同证券 1 507,654,152.80 12.08% 472,778.55 12.08% -
招商证券 2 480,301,927.61 11.43% 447,306.05 11.43% - 长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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银河证券 2 210,559,615.64 5.01% 196,094.43 5.01% -
中信证券 2 202,897,060.60 4.83% 188,958.44 4.83% -
光大证券 1 188,980,336.95 4.50% 175,995.20 4.50% -
国泰君安 2 171,714,405.26 4.09% 159,917.72 4.09% -
长城证券 3 34,200,131.76 0.81% 31,850.62 0.81% -
华西证券 1 14,127,838.10 0.34% 13,156.99 0.34% -
国信证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
申银万国证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化， 截止 本报告 期末 共 计32 个交 易 单元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高 度 保密 的要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
长城安心回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证券 - - - - - -
中信建投 10,002,000.00 100.00% - - - -
大同证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
