长 城 双 动 力混 合 型 证 券投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年08 月 23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长城双 动力 混合
基金主 代码 200010
交易代 码 200010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 15 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 678,186,902.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 充分挖 掘上 市公 司从 内生 性增长 到外 延式 扩张 过程 中
产生的 投资 机会 ，追 求基 金资产 的长 期增 值。
投资策 略 采用“ 自下 而上 、个 股优 选”的 投资 策略 ，运 用长 城
基金上 市公 司价 值创 造评 估系统 分析 上市 公司 内生 性
增长潜 力与 外延 式扩 张潜 质，选 择以 内生 性增 长为 基
础或具 备外 延式 扩张 能力 的优秀 上市 公司 构建 并动 态
优化投 资组 合。
业绩比 较基 准 75%× 标普 中国A 股300 指 数收益 率 +2 5%× 中证 综合 债
指数收 益率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 主要 投资 于具 有内 生
性增长 潜力 或外 延式 扩张 潜质的 优势 上市 公司 。属 于
预期风 险收 益较 高的 基金 品种， 其预 期风 险和 预期 收
益高于 债券 型基 金， 低于 股票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -200,476,486.82
本期利 润 -249,299,419.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3445
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0430
期末基 金资 产净 值 1,385,529,726.83
期末基 金份 额净 值 2.0430
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.32% 1.16% -0.03% 0.68% 6.35% 0.48%
过去三 个月 1.33% 1.63% -1.03% 0.72% 2.36% 0.91%
过去六 个月 -16.23% 2.68% -10.96% 1.33% -5.27% 1.35%
过去一 年 -5.24% 3.27% -21.05% 1.67% 15.81% 1.60%
过去三 年 116.61% 2.28% 39.23% 1.35% 77.38% 0.93%
自基金 合同
生效日 起至
今
122.04% 1.76% 61.90% 1.24% 60.14% 0.52%
注： 自 基金 合同 生效 至2015 年9 月 30 日 本基 金的 业 绩比较 基准 为： 75% × 中 信 标普 300 指 数收 益
率+25% × 中 信标 普全 债指 数收益 率； 自 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 11 月 1 日本基 金的 业绩 比较长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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基准为 ： 75 %× 中信 标普 300 指数 收益 率 +2 5%× 中证 综合债 指数 收益 率； 自 2015 年 11 月2 日 起本
基金的 业绩 比较 基准 为： 7 5%× 标 普中 国A 股300 指 数收益 率 +2 5%× 中证 综合 债指数 收益 率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金的投 资组 合比 例为 ： 股 票资产 占基 金资 产60% －95% ， 权 证投 资占 基金
资产 0% －3% ， 债券 占基金 资产 0% －35% ， 本基 金保 持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 者到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 。本 基金的 建仓 期为 自本 基金 基金合 同生 效日 起 6 个月 ，建仓 期满 时， 各 项
资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注 册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券 投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分级债 券型证券 投 资 基金、长城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城久 惠 保本混合型证 券投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文庆
公司研
究部总
经理、 长
城久恒 、
长城双
动力、 长
城安心
回报、 长
城新兴
2013 年12 月26
日
- 7 年
男，中 国籍 ，上 海交 通大
学生物 医学 工程 博士 。
2010 年进 入长 城基 金管
理有限 公司 ，曾 任研 究部
行业研 究员 ， “ 长城 品牌
优选混 合型 证券 投资 基
金” 基 金经 理助 理。 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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产业、 长
城环保 、
长城改
革红利
基金的
基金经
理
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 双动力混 合型证券投资 基
金基金合同》 和其他有 关 法律法规的规 定，以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年国内经 济层面仍 然 继续寻底，新 开工持续 下 滑，出口和内 需仍然萎 靡 不振。从目前 各
项经济数据来 看，经济 还 在持续的下滑 趋势当中 。 但经过去年的 降准降息 之 后，目前货 币的操作
空间有限，国 内面临汇 率 和利率的双重 压力。股 票 市场在开年初 给出了当 头 棒喝，在熔 断机制的长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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影响下，连续 暴跌应对 ， 使得基金开年 走低后， 操 作空间灵活度 下降。二 季 度市场开始 走稳，慢
慢的走 出了 温和 上涨 的态 势。
上半年，本基 金一直重 仓 持有新兴成长 行业的上 市 公司，并辅以 稳定的白 酒 、医药作为底 仓
配置，在季度 中对热点 的 板块和个股进 行了一 定 程 度的波段操作 。但由于 年 初仓位较高 ，在熔断
的影响下，年 初下跌较 多 ，使得基金上 半年表现 一 般。下半年， 我们将细 心 甄别风险， 选择未来
几个季度业绩 增长确定 ， 具备长期空间 的行业和 公 司作为本基金 投资的重 点 ，争取为持 有人做出
更好的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 基金 业绩 在同 类可比 的基 金中 排名 位于 中等偏 下水 平。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三 季度 来看 ， 英国 脱 欧之后 ， 除了 头两 天对 全 球股市 有所 冲击 之外 ， 市 场已经 缓和 过来 ，
现在全球市场 预测脱欧 之 后，会拖累欧 洲经济下 行 ，迫使欧洲继 续放水， 在 此背景 下， 美国加息
的节奏也会放 缓，年内 加 息的预期下降 。市场对 货 币面的宽松的 乐观预期 开 始抬头。国 内经济上
半年维持平稳 ，目前国 内 通胀下行，市 场预期下 半 年货币政策有 降准、降 息 的空间，预 计下半年
财政和 货币 政策 仍然 维持 偏宽松 的趋 势。
目前市场的格 局在没有 新 增资金入市的 情况下， 指 数维持窄幅震 荡的板块 轮 动行情。由于 在
窄幅震 荡的 行情 中， 结构 要优于 仓位 ，保 持中 性仓 位的运 作， 不让 过高 的仓 位暴露 风险 。
在投资思路方 面，我们 对 于热点板块和 个股仍然 会 考虑去做波段 ，但主要 的 个股和持仓仍 然
会集中在新能 源、节能 环 保、自动化、 互联网、 配 网、高铁、 移 动支付、 医 药、食品安 全、国企
改革、国防安 全、信息 安 全等符合国家 政策和持 续 投入的行业。 我们会在 这 些板块自下 而上的仔
细甄别 个股 ，选 择有 核心 技术、 管理 层过 硬、 产品 壁垒高 、市 场空 间大 的公 司进行 集中 配置 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行 理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员 会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截止本 报告 期 末 ，本 基金 可供分 配利 润 为 707,342,824.62 元 ，本 报告 期未 进 行收益 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地履 行了基金 托 管人应尽的 义务。报
告期内 ，本 基金 未实 施利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 双动 力混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
108,195,726.85 172,223,967.26
结算备 付金
2,657,986.49 10,144,671.01
存出保 证金
869,455.50 1,202,319.43
交易性 金融 资产
1,204,065,784.51 1,335,476,598.99
其中： 股票 投资
1,204,065,784.51 1,335,476,598.99
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- - 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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应收证 券清 算款
76,646,453.91 -
应收利 息
21,045.90 29,731.65
应收股 利
- -
应收申 购款
124,803.93 2,519,519.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,392,581,257.09 1,521,596,807.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 66,053,143.93
应付赎 回款
1,594,163.28 1,274,846.20
应付管 理人 报酬
1,690,663.65 1,632,438.85
应付托 管费
281,777.27 272,073.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,199,960.53 5,032,641.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
284,965.53 144,110.13
负债合 计
7,051,530.26 74,409,253.55
所有者权益：
实收基 金
678,186,902.21 593,374,534.04
未分配 利润
707,342,824.62 853,813,020.32
所有者 权益 合计
1,385,529,726.83 1,447,187,554.36
负债和 所有 者权 益总 计
1,392,581,257.09 1,521,596,807.91
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 2.043 元 ， 基 金份 额总 额 678,186,902.21
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 双动 力混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-226,690,799.05 190,016,657.28 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 12 页 共 32 页
1.利息 收入
958,851.86 393,652.54
其中： 存款 利息 收入
536,233.98 393,652.54
债券利 息收 入
408,184.61 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
14,433.27 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-179,826,002.85 388,106,184.21
其中： 股票 投资 收益
-184,640,103.78 385,598,365.30
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
2,700.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,811,400.93 2,507,818.91
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-48,822,932.72 -199,129,366.06
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
999,284.66 646,186.59
减： 二、费用
22,608,620.49 14,966,460.73
1．管 理人 报酬
10,563,330.27 5,127,528.67
2．托 管费
1,760,555.02 854,588.10
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
10,097,366.40 8,799,597.37
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
187,368.80 184,746.59
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-249,299,419.54 175,050,196.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-249,299,419.54 175,050,196.55
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 双动 力混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 593,374,534.04 853,813,020.32 1,447,187,554.36 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 13 页 共 32 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -249,299,419.54 -249,299,419.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
84,812,368.17 102,829,223.84 187,641,592.01
其中：1.基 金申 购款 512,769,609.16 500,535,684.23 1,013,305,293.39
2. 基金 赎回 款 -427,957,240.99 -397,706,460.39 -825,663,701.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
678,186,902.21 707,342,824.62 1,385,529,726.83
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
174,429,440.03 50,901,738.38 225,331,178.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 175,050,196.55 175,050,196.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
370,997,090.92 404,563,072.24 775,560,163.16
其中：1.基 金申 购款 664,000,847.16 714,405,919.84 1,378,406,767.00
2. 基金 赎回 款 -293,003,756.24 -309,842,847.60 -602,846,603.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
545,426,530.95 630,515,007.17 1,175,941,538.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城双 动力 混合 型证 券投 资基金 (以 下简 称 “ 本基 金 ”)， 原名 为长 城双 动力 股票型 证券 投 资
基金， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2008]1155 号文 《关
于核准长城双 动力股票 型 证券投资基金 募集的批 复 》的核准，由 基金管理 人 长城基金管 理有限公
司向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 1 月 15 日正式生效，首次设立募集规模为
485,751,247.50 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 本基 金的管 理人 为长 城基
金管理有限公 司，注册 登 记机构为长城 基金管理 有 限公司，基 金 托管人为 中 国建设银行 股份有限
公司( 以下 简称" 中国 建设 银行") 。 根据 2014 年8 月8 日开 始施 行的 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作
管理办法》 和《关于 实施< 公开募集证 券投资基 金运 作管理办法> 有关问题 的规 定》以及基 金合同
的有关 规定 ， 经与 基金 托管 人协商 一致 ， 并报 中国 证监 会备案 ， 长城 基金 管理 有限 公司决 定 自2015
年8 月3 日 起 ， 将 “ 长城 双 动力股 票型 证券 投资 基金 ” ， 更 名为 “ 长城 双动 力混 合 型 证券 投资 基金 ” ，
基金类 别由 “股 票型 ”变 更为“ 混合 型” 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 、 债券、货币市 场
工具、权证、 资产支持 证 券以及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。 本基金业
绩比较 基准 为： 75% ×标普 中国A 股300 指 数收 益率 + 25%× 中证 综合 债指 数收 益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 15 页 共 32 页
的财务 状况 以 及2016 年1 月1 日至 6 月 30 日 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 的说 明。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2 、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税。 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 16 页 共 32 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3 、个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股 息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无对 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 17 页 共 32 页
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 397,509,524.33 5.95% 1,072,258,526.28 17.92%
东方证券 - - 528,952,479.72 8.84%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 89,575,200.00 100.00% - -
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 370,201.10 5.95% 370,201.10 11.57%
东方证券 - - - - 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 976,175.55 17.92% 627,494.60 15.07%
东方证券 481,558.79 8.84% 180,505.28 4.34%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,563,330.27 5,127,528.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
466,235.51 354,019.37
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,760,555.02 854,588.10
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
1 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 17,471,899.43 13,170,699.28
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 17,471,899.43 13,170,699.28
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.5763% 2.4148%
注：基金管理 人于本期 及 上年度可比期 间持有本 基 金份额相关的 交易费用 按 基金合同及 招募说明
书的有 关规 定计 算并 支付 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 期末 及上 年度可 比期 末均 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 108,195,726.85 481,182.42 192,411,371.96 359,882.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销的 证券 。 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 10,957 142,221.86 142,221.86 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002574
明牌
珠宝
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
13.04 - - 4,500,000 57,690,865.94 58,680,000.00 -
002447
壹桥
海参
2016
年 3 月
9 日
重大
事项
停牌
7.19 - - 4,299,817 30,651,026.02 30,915,684.23 -
300334
津膜
科技
2016
年 5 月
20 日
重大
事项
停牌
18.05 - - 1,499,977 28,548,866.99 27,074,584.85 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 1,086,528,578.73 元，划分为第二层次的余额为人民币
117,537,205.78 元 ，无 划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次级 间重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,204,065,784.51 86.46
其中： 股票 1,204,065,784.51 86.46
2 固定收 益投 资 - - 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 110,853,713.34 7.96
7 其他各 项资 产 77,661,759.24 5.58
8 合计 1,392,581,257.09 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 77,721,142.23 5.61
B
采矿业 46,109,000.00 3.33
C
制造业 836,660,752.70 60.39
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
85,928,153.22 6.20
E
建筑业 44,240,903.81 3.19
F
批发和 零售 业 25,296,000.00 1.83
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
72,699,706.45 5.25
J
金融业 15,390,000.00 1.11
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,204,065,784.51 86.90
长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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7.3 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600969 郴电国 际 4,999,742 74,546,153.22 5.38
2 002009 天奇股 份 4,500,000 73,485,000.00 5.30
3 002638 勤上光 电 3,399,922 72,996,325.34 5.27
4 002216 三全食 品 8,000,000 68,800,000.00 4.97
5 002658 雪迪龙 3,799,896 66,080,191.44 4.77
6 002574 明牌珠 宝 4,500,000 58,680,000.00 4.24
7 300202 聚龙股 份 2,200,000 53,262,000.00 3.84
8 601777 力帆股 份 4,499,980 52,964,764.60 3.82
9 603008 喜临门 2,900,000 49,851,000.00 3.60
10 600079 人福医 药 2,500,000 41,925,000.00 3.03
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ）的 半年度报 告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601313 江南嘉 捷 77,222,172.69 5.34
2 603008 喜临门 75,707,253.90 5.23
3 002638 勤上光 电 73,637,343.16 5.09
4 002658 雪迪龙 71,116,140.85 4.91
5 300049 福瑞股 份 70,927,222.22 4.90
6 002574 明牌珠 宝 65,382,096.81 4.52
7 300202 聚龙股 份 63,558,529.99 4.39
8 300145 中金环 境 59,430,429.62 4.11
9 002643 万润股 份 56,132,147.63 3.88
10 000697 炼石有 色 54,732,318.00 3.78
11 300307 慈星股 份 54,478,339.70 3.76
12 000887 中鼎股 份 52,654,595.00 3.64
13 601777 力帆股 份 52,445,208.69 3.62
14 300198 纳川股 份 50,034,436.10 3.46 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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15 600079 人福医 药 50,031,798.58 3.46
16 600969 郴电国 际 49,698,615.24 3.43
17 600589 广东榕 泰 45,458,149.61 3.14
18 300263 隆华节 能 44,516,775.13 3.08
19 002216 三全食 品 43,692,663.10 3.02
20 002009 天奇股 份 40,939,040.19 2.83
21 000078 海王生 物 40,509,949.58 2.80
22 002238 天威视 讯 38,917,513.92 2.69
23 002135 东南网 架 38,119,127.18 2.63
24 300250 初灵信 息 36,337,445.94 2.51
25 300313 天山生 物 35,790,214.55 2.47
26 000587 金洲慈 航 35,724,287.85 2.47
27 600686 金龙汽 车 35,685,189.22 2.47
28 002513 *ST 蓝丰 32,726,453.46 2.26
29 600967 北方创 业 32,663,316.10 2.26
30 300054 鼎龙股 份 32,522,382.88 2.25
31 002447 壹桥海 参 30,651,026.02 2.12
32 002023 海特高 新 30,546,235.00 2.11
33 000793 华闻传 媒 30,524,002.76 2.11
34 600525 长园集 团 30,207,991.52 2.09
35 300203 聚光科 技 29,582,580.93 2.04
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601313 江南嘉 捷 91,339,464.76 6.31
2 300198 纳川股 份 84,172,175.14 5.82
3 300049 福瑞股 份 72,321,047.28 5.00
4 300145 中金环 境 70,510,189.60 4.87
5 002643 万润股 份 67,003,239.33 4.63
6 002713 东易日 盛 64,187,345.15 4.44
7 000625 长安汽 车 60,447,009.06 4.18
8 000887 中鼎股 份 59,285,649.64 4.10
9 300263 隆华节 能 56,788,577.27 3.92
10 000793 华闻传 媒 51,679,670.18 3.57 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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11 002513 *ST 蓝丰 51,570,789.75 3.56
12 600382 广东明 珠 47,925,017.62 3.31
13 002361 神剑股 份 47,333,046.32 3.27
14 300190 维尔利 46,209,903.25 3.19
15 002534 杭锅股 份 44,365,825.38 3.07
16 000697 炼石有 色 42,697,486.08 2.95
17 002671 龙泉股 份 40,731,619.36 2.81
18 300307 慈星股 份 40,254,958.51 2.78
19 000078 海王生 物 39,677,500.13 2.74
20 000615 京汉股 份 38,794,061.74 2.68
21 002347 泰尔重 工 38,735,643.13 2.68
22 300342 天银机 电 38,011,241.60 2.63
23 300250 初灵信 息 37,827,687.22 2.61
24 002081 金 螳 螂 37,359,125.84 2.58
25 000839 中信国 安 35,615,944.70 2.46
26 300054 鼎龙股 份 35,135,007.26 2.43
27 002191 劲嘉股 份 34,083,250.31 2.36
28 600525 长园集 团 32,033,735.22 2.21
29 002714 牧原股 份 31,176,759.84 2.15
30 600501 航天晨 光 30,648,113.70 2.12
31 002125 湘潭电 化 30,328,030.17 2.10
32 600967 北方创 业 30,069,277.82 2.08
33 300353 东土科 技 30,044,218.06 2.08
34 300040 九洲电 气 29,329,035.92 2.03
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,389,809,866.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,287,757,644.51
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 债券。 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 869,455.50
2 应收证 券清 算款 76,646,453.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,045.90
5 应收申 购款 124,803.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 77,661,759.24
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002574 明牌珠 宝 58,680,000.00 4.24 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,989 67,893.37 566,074,402.90 83.47% 112,112,499.31 16.53%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 154,034.21 0.0227% 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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持有本 基金
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 1 月 15 日 ） 基金 份额 总额
485,751,247.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 593,374,534.04
本报告 期基 金总 申购 份额 512,769,609.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 427,957,240.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 678,186,902.21
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
在本报 告期 内， 为本 基金 提供审 计服 务的 会计 师事 务所未 发生 变化 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 1,351,072,151.72 20.24% 1,258,256.08 20.24% -
国信证券 2 1,192,566,519.96 17.86% 1,110,639.21 17.86% -
中信建投 1 602,455,547.62 9.02% 561,068.31 9.02% -
中信证券 1 502,096,903.44 7.52% 467,602.05 7.52% -
中金公司 1 487,451,678.70 7.30% 453,964.84 7.30% -
长城证券 3 397,509,524.33 5.95% 370,201.10 5.95% -
海通证券 1 390,573,118.17 5.85% 363,738.75 5.85% -
华西证券 1 304,219,652.02 4.56% 283,317.71 4.56% -
广发证券 1 292,332,903.48 4.38% 272,250.10 4.38% -
东吴证券 1 210,178,984.43 3.15% 195,739.79 3.15% -
民生证券 1 204,146,229.07 3.06% 190,122.27 3.06% - 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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中投证券 2 198,547,252.40 2.97% 184,907.45 2.97% -
宏信证券 1 110,262,306.70 1.65% 102,686.49 1.65% -
渤海证券 1 99,419,410.73 1.49% 92,590.02 1.49% -
银河证券 2 88,943,470.87 1.33% 82,833.28 1.33% -
华创证券 1 82,565,691.79 1.24% 76,893.55 1.24% -
安信证券 1 67,805,466.98 1.02% 63,146.90 1.02% -
兴业证券 1 62,516,736.03 0.94% 58,221.89 0.94% -
东兴证券 1 31,268,387.95 0.47% 29,120.19 0.47% -
西部证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 个2 交 易单元 （ 其中 新增 ： 东 吴 证券及 广发 证券 各 1 个） ， 截止本 报告 期末 共计
46 个 交易 单元 。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东兴证券 - - 200,000,000.00 100.00% - -
西部证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - - 长城双动力混合 2016 年半年度 报告 摘要
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国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东方证券 89,575,200.00 100.00% - - - -
