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长城久安(002296)

长城久安:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 城 久 安 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月25 日 
 
 
 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年08 月 23 日复 核了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年01 月12 日 (基 金合 同生 效日 ) 起至 06 月30 日 止。 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 3 页 共 37 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 长城久 安保 本 基金主 代码 002296 交易代 码 002296 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 1 月 12 日 基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,863,422,725.99 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 固定 收益 类资 产与权 益类 资产 的动 态配 置 和有效 的组 合管 理, 在确 保保本 周期 到期 时本 金安 全 的基础 上, 力争 实现 基金 资产的 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 采用 固定 比例 组合 保险策 略(Constant Proportion Portfolio Insurance , 以下 简记 为 “CPPI ” ) 和时 间不 变性 投资组 合保 险策 略(Time Invariant Portfolio Protection , 以下 简记 为 “TIPP ” ) ,建 立和 运用 严格的 动态 资产 数量 模型 , 动态调 整固 定收 益类 资产 与权益 类资 产的 投资 比例 , 以保证 基金 资产 在三 年保 本周期 末本 金安 全, 并力 争 实现基 金资 产的 保值 增值 。 业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低 风险品 种, 预期 收益 和预 期风险 高于 货币 市场 基金 , 低于股 票基 金和 一般 混合 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 车君 田青 联系电 话 0755-23982338 010-67595096 电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-8868-666 010-67595096 传真 0755-23982328 010-66275865 注:2016 年7 月1 日前 长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕, 自 2016 年7 月1 日起 法长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 4 页 共 37 页


定代表 人变 更为 何伟 。 2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.ccfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月12 日 - 2016 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 35,106,441.88 本期利 润 37,064,093.05 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0126 本期基 金份 额净 值增 长率 1.30% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0119 期末基 金资 产净 值 2,899,768,300.58 期末基 金份 额净 值 1.013 注:①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 ②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用,计入费 用后实际 收 益水平要低于 所 列数字 。 ③本基 金合 同 于2016 年1 月12 日生 效, 截止 本报 告 期末, 基金 合同 生效 未满 半年。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.60% 0.07% 0.23% 0.01% 0.37% 0.06% 过去三 个月 0.50% 0.09% 0.69% 0.01% -0.19% 0.08% 过去六 个月 - - - - - - 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 - - - - - - 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 5 页 共 37 页


自基金 合同 生效起 至今 1.30% 0.10% 1.29% 0.01% 0.01% 0.09%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:① 本基 金合 同规 定本 基金的 投资 组合 比例 为: 股票、 权证 等权 益类 资产 占基金 资产 的比 例不 高于40% ; 债 券、 银行 存款 等固定 收益 类资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 60% , 其 中现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 ②本基金的建 仓期为自 基 金合同生效之 日起六个 月 内,截止本报 告期末, 本 基金尚处于建 仓 期内。 ③本基 金合 同 于2016 年1 月12 日生 效, 截止 本报 告 期末, 基金 合同 生效 未满 一年。 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 6 页 共 37 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司, 由 长城证 券股 份 有 限公司 (40 %) 、 东 方证 券 股份有 限公 司 (15 %) 、 西 北证券 有限 责任 公司 (15 %) 、 北 方国 际信 托 股份有 限公 司(15% ) 、 中 原信托 有限 公司 (15 %) 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立, 当时 注 册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日, 经中 国 证监会 批准 ,公 司完 成股 权结构 调整 ,现 有 股东为 长城证 券股份有限 公司 (47.059% ) 、 东方证 券股份有限公 司(17.647% ) 、北 方国际信 托股 份有限 公司 (17.647% ) 和 中原信 托有 限公 司(17.647%)。 2007 年 10 月 12 日 ,经中 国证 监会 批 准,将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和 中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末, 公 司管理的基金 有封闭式 基 金:久嘉证 券投资基 金; 开放 式基 金: 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、 长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资 基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳 健增利债券型 证券投资 基 金、长城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合 型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长 城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型 证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城 久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城 增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理 财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久 盈纯债分级债 券型证券 投 资 基金、长城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型 证券投资基金 、长城久 惠 保本混合型证 券投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新 策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基 金、 长 城新优选混 合型证券 投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野 混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 7 页 共 37 页


任职日 期 离任日 期 史彦刚 长城岁 岁金 理财 债券基 金、 长 城淘 金基金、 长城 久惠 保本基 金、 长 城新 策略混 合、 长 城久 安保本、 长城 新优 选混合、 长城 久润 保本、 长 城久 益保 本基金 的基 金经 理 2016 年1 月 12 日 - 9 年 男,中 国籍 ,中 国人 民大 学 经济学 硕士 。曾 就职 于中 国 工商银 行总 行信 贷评 估部 、 中国银 行业 监督 管理 委员 会 监管一 部、 中信 银行 总行 风 险管理 部,2007 年9 月至 2009 年 3 月任 嘉实 基金 管 理 有限公 司固 定收 益部 高级 信 用分析 师,2009 年3 月至 2011 年 6 月任 国泰 基金 管 理 有限公 司固 定收 益投 资经 理。2011 年 6 月进 入长 城 基 金管理 有限 公司 基金 管理 部 工作。 陈良栋 长城保 本、 长 城久 祥保本、 长城 久安 保本、 长 城久 益保 本基金 的基 金经 理 2016 年3 月 30 日 - 5 年 男,中 国籍 ,清 华大 学微 电 子学与 经济 学双 学士 、清 华 大学电 子科 学与 技术 硕士 。 2011 年进 入长 城基 金管 理 有 限公司 ,曾 任行 业研 究员 、 “ 长城 消费 增值 混合 型证 券 投资基 金 ” 基金 经理 助理 。 马强 长城久 恒基 金、 长 城久鑫 保本、 长城 新策略 混合、 长城 新优选 混合、 长城 久安保 本、 长 城久 润保本、 长城 久益 保本基 金的 基金 经理 2016 年5 月 20 日 - 4 年 男,中 国籍 ,特 许金 融分 析 师(CFA ) , 北京 航空 航天 大 学计算 机科 学与 技术 专业 学 士、北 京大 学计 算机 系统 结 构专业 硕士 。曾 就职 于招 商 银行股 份有 限公 司、 中国 国 际金融 有限 公司 。2012 年进 入长城 基金 管理 有限 公司 , 曾任产 品研 发部 产品 经理 、 自 2015 年1 月9 日至 2015 年6 月23 日 担任 “长 城积 极 增利债 券型 证券 投资 基 金 ”、 “长 城保 本混 合型 证 券投资 基金 ” 和 “长 城增 强 收益定 期开 放债 券型 证券 投 资基金 ”基 金经 理助 理, 自 2015 年3 月9 日至 2015 年6 月23 日 担任 “长 城久 恒灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” 基金经 理助 理。 注:① 上述 任职 日 期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。 ②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 8 页 共 37 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久安保本 混合型证券投 资 基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 , 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在控制和防范 风险的前 提 下,为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ,未出现 投 资违反法律 法规、基 金合同约定和 相关规定 的 情况,无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况,不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长 城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。 本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析, 定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 , 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均 在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年,经济 仍处筑底 格 局。进出口、 消费、固 定 资产投资继续 底部徘徊 , 年初受到基建 投 资及地产带动 产生短暂 去 库存效应,但 持续性较 差 。从分项数据 看,民间 投 资持续下滑 需引起更 大关注。金融 数据方面 , 新增信贷及社 会融资总 额 同比持续增长 ,资金存 在 脱实入虚迹 象,金融 领域加杠杆继 续进行。 通 胀数据受年初 食品价格 大 幅上涨影响小 幅冲高后 回 落,工业品 价格在供 给侧改革作用 下波动上 行 。外汇市场方 面,人民 币 兑美元先升后 贬,但资 本 外流大幅缓 解。全球 市场方面,英 国公投结 果 退欧,南海仲 裁案,土 耳 其政变等均加 大国际 市 场 避险情绪。 债券市场 方面,违约主 体范围扩 大 ,信用风险一 度引发债 市 悲观情绪蔓延 。利率方 面 ,收益率曲 线先升后 降,整体下行 ,但波动 加 大。信用利差 分化,高 评 级继续下行, 低评级有 所 上行。股票 市场开年 在熔断机制的 催化下, 在 人民币贬值、 大小非减 持 、IPO 重启 等风险因 素影 响下,出现一 波快速 杀跌。3 月份 在中 国经 济 企稳回 升、 美元 加息 预期 延后, 市场 迎来 反弹 。二 季度 A 股整 体处 于存 量消耗博弈的 格局中, 指 数窄幅振动, 市场博弈 特 征明显,板块 和个股严 重 分化。一些 基本面良长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 9 页 共 37 页


好的食 品饮 料、 家电 、 锂 电池板 块涨 幅居 前, 另 外OLED 、 物联 网、 量子 通 信 、 特斯 拉等 主题 涨幅 居前。 本基金 于 1 月中 旬成 立, 目前已 完成 建仓 。我 们在 安全资 产方 面维 持组 合中 等久期 ,进 一 步 优化组合债券的信 用资质 ,积极参与新股及 新发转 债申购。在股票投 资方面 ,维持较低仓位,3 月份适当参与 了市场反 弹 ,由于对股票 市场中长 期 相对谨慎,并 未大幅加 仓 。二季度我 们判断股 票市场缺乏整 体趋势性 机 会,同时基金 仍处于积 累 安全垫阶段, 我们保持 较 低的股票仓 位,二季 度中后 段积 极选 股参 与结 构性行 情, 进一 步增 厚了 基金的 安全 垫。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值增 长率 为1.30% ,本 基金比 较基 准收 益率 为 1.29% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未 来, 经济 将延 续 L 型走势 ,并 在稳 增长 与结 构性改 革间 窄幅 波动 ,难 现趋势 上行 , 通 胀相对低位, 基本面仍 将 是支撑债市的 关键因素 。 但低评级信用 债的到期 高 峰叠加新发 行困难可 能引发部分违 约事件发 生 ,并进而对债 市带来情 绪 波动。基于此 ,债券市 场 后期投资将 首先严防 信用风险,同 时,保持 组 合中性久期, 并择机参 与 利率债波段机 会。对于 股 票市场,市 场情绪偏 好相对乐观, 结构性行 情 可望持续,但 需要警惕 一 些边际事件导 致股票市 场 风险偏好下 降带来的 风险。操作策 略上,严 格 控制好仓位和 风险,警 惕 一些关键事件 可能导致 市 场风险释放 ,同时积 极寻找结构 性 机会,提 高 仓位有效性。 主要关注 两 类机会:其一 ,基本面 趋 势向好,具 有估值安 全边际 的板 块和 个股 机会 ,其二 ,主 题性 机会 和具 有催化 剂的 个股 机会 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历


公司成立了受 托资产估 值 委员会,为基 金估值业 务 的最高决策机 构,由公 司 总经理、分管 估 值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和 行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 , 公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。


受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ,定期对 估 值政策和程序 进 行评价,在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法, 以保证其 持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟 练掌握,对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借 其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究,对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、 行业发展、及 个股状况 等 各方面因素, 从价值投 资 的角度进 行理 论分析, 并 根据分析的 结果向受长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 10 页 共 37 页


托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委 员会提出的多 种估值方 法 预案,利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ,针对不 同的估值方法 及估值模 型 进行演算,为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理 依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查, 对估值委 员 提交的基金 估值信息 披露文 件进 行合 规性 审查 。


受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验,具备 专 业胜任能力; 基 金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业 资格, 精 通基金估值政 策、流程 和 标准,具有 五年以上 基金估值和会 计核算工 作 经验;基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验,精 通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。


2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度


基金经 理作 为估 值委 员会 成员, 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究, 向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会 会议, 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。


3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突


估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨,在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允,在数 据 的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 , 其 参与 估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。


4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度


本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服 务协议 ,由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 无需 要说明 的情 况。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 11 页 共 37 页


责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长城 久安 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 资 产:


银行存 款


3,268,896.14 结算备 付金


8,056,225.09 存出保 证金


340,723.71 交易性 金融 资产


2,328,667,480.23 其中: 股票 投资


59,165,807.03 基金投 资


- 债券投 资


2,269,501,673.20 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产


- 买入返 售金 融资 产


541,051,678.58 应收证 券清 算款


15,874,929.82 应收利 息


23,687,736.60 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产


1,000.00 资产总 计


2,920,948,670.17 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 12 页 共 37 页


负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债


- 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


14,942,483.65 应付赎 回款


2,185,463.72 应付管 理人 报酬


2,855,030.05 应付托 管费


475,838.33 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用


500,878.11 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债


220,675.73 负债合 计


21,180,369.59 所有者权益:


实收基 金


2,863,422,725.99 未分配 利润


36,345,574.59 所有者 权益 合计


2,899,768,300.58 负债和 所有 者权 益总 计


2,920,948,670.17 注: (1 ) 报 告截 止日2016 年 06 月30 日, 基金 份额 净 值 1.013 元 , 基 金份 额总 额2,863,422,725.99 份。 (2 ) 本基 金合 同于 2016 年 1 月 12 日生 效。 本基 金 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2016 年 1 月12 日( 基金 合同 生效 日 )起 至 2016 年6 月30 日 止。因 此, 无上 年度 末财 务数据 。


6.2 利 润表 会计主 体: 长城 久安 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月 12 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月12 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 6 月30 日 一、收入


59,257,943.53 1.利息 收入


40,777,090.32 其中: 存款 利息 收入


3,746,866.61 债券利 息收 入


28,717,973.98 资产支 持证 券利 息收 入


- 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 13 页 共 37 页


买入返 售金 融资 产收 入


8,312,249.73 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


15,907,189.53 其中: 股票 投资 收益


9,984,065.83 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益


5,548,944.92 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益


- 股利收 益


374,178.78 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 )


1,957,651.17 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 )


616,012.51 减:二、费用


22,193,850.48 1.管 理人 报酬


16,471,332.60 2.托 管费


2,745,222.06 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用


1,627,671.05 5.利 息支 出


1,133,580.41 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,133,580.41 6.其 他费 用


216,044.36 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列)


37,064,093.05 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


37,064,093.05 注:本 基金 合同 于 2016 年 1 月 12 日 生效 。本 基 金本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系自 2016 年 1 月12 日( 基金 合同 生效 日 )起 至 2016 年6 月30 日 止。因 此, 无上 年度 可比 期间 数 据。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长城 久安 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月 12 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 12 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,977,984,216.26 - 2,977,984,216.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 37,064,093.05 37,064,093.05 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -114,561,490.27 -718,518.46 -115,280,008.73 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 14 页 共 37 页


产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 7,890,945.20 31,452.57 7,922,397.77 2. 基金 赎回 款 -122,452,435.47 -749,971.03 -123,202,406.50 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,863,422,725.99 36,345,574.59 2,899,768,300.58 注:本 基金 合同 于 2016 年 1 月 12 日 生效 。本 基 金本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系自 2016 年 1 月12 日( 基金 合同 生效 日 )起 至 2016 年6 月30 日 止。因 此, 无上 年度 可比 期间 数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 何伟______














______ 熊科 金______














____ 彭 洪波____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长城久 安保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”), 系经 中国 证券 监督 管理委 员会(以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2015]2930 号文 “ 关于准予长城 久安保本混 合型证券投资 基金 注册的 批复 ”的 核准 ,由 长城基 金管 理有 限公 司 自2015 年 12 月 28 日至 2016 年 1 月 8 日向 社会 公开募集,募 集期结束 经 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)验 证并出具 安 永华明(2016)验字 第 60737541_H01 号验 资 报告后 ,向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。基 金合 同于 2016 年 1 月 12 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时 募 集 的 有 效 认 购 资 金( 本金) 为人民币 2,977,486,341.55 元, 在 首次募 集期 间有 效认 购资 金产生 的利 息为 人民 币 497,874.71 元, 以上 实收基 金( 本息) 合计 为人 民币 2,977,984,216.26 元 ,折合 2,977,984,216.26 份基金 份额 。本 基 金的基金管理 人为长城 基 金管理有限公 司,注册 登 记机构为长城 基金管理 有 限公司,基 金托管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国建 设 银行”) 。 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准上 市 的股 票) 、 债券 、 权 证 、 银 行存 款以 及法律 法规 或中 国证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具,但 须符合中 国 证监会相关规 定。本基 金 将投资对象 主要分为 固定收 益类 资产 和权 益类 资产, 其中 固定 收益 类资 产为国 内依 法公 开发 行的 各类债 券( 包括 国债 、 金融债、央行 票据、公 司 债、企业债、 短期融资 券 、资产支持证 券、可转 换 债券、分离 交易可转长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 15 页 共 37 页


债和债券回购等) 、银 行 存款 等 ; 权 益 类 资 产为 股 票、 权 证 、 中 小 企 业私 募 债券 等 。 本 基 金 按照 CPPI 和 TIPP 策 略对 各类 金融工 具的 投资 比例 进行 动态调 整。 其中 ,股 票、 权证等 权益 类资 产 占 基金资 产的 比例 不高 于 40% ; 债 券 、 银 行存 款等 固定 收益类 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 60%,其 中现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协 会颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月 30 日 的财 务状况 以及 自 2016 年01 月 12 日 (基 金合 同生 效日 )至 2016 年 06 月 30 日 止 期间的 经营 成果 和 净值变 动情 况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编 制期间 系 自2016 年1 月12 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年6 月30 日 止。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 16 页 共 37 页


6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 及贷 款和 应收 款项 ; 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金 和衍生 工具 等投 资。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资 产和各 类应 收款 项等 。 (2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债, 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款 项等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 初始确 认 本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债,按照 取 得时的公允价 值 作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关 交易费 用计 入当 期损 益; 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 后续计 量 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类 金融资产期间 取得的利 息 或现金股利, 应当确认 为 当期收益。每 日,本基 金 将以公允价 值计量且 其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ; 应收款项及 其他金融 负债采用实际 利率法, 按 照摊余成本进 行后续计 量 ,其摊销或减 值产生的 利 得或损失, 均计入当 期损益 。 终止确 认 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 17 页 共 37 页


处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益。 金融资 产转 移 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本 基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市 场上 未经 调 整 的报价作为公 允价值; 估 值日无交易, 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的,按 最近交易 日 的收盘价估值 ;如最近 交 易日后经济 环境发生 了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件,可 参考类似 投 资品种的现 行市价及 重大变化因素 ,调整最 近 交易市价,确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映 公允价 值的 ,应 对最 近交 易的市 价进 行调 整, 确定 公允价 值。 (2) 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 , 采用 市场 参与 者 普遍认 同 , 且 被以 往市 场 实际交 易价 格验 证具有可靠性 的估值技 术 , 确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据 和其他信息支 持的估值 技 术,优先使用 相关可观 察 输入值,只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 18 页 共 37 页


不切实 可行 的情 况下 ,才 使用不 可观 察输 入值 。 (3) 如有 确凿 证据 表明 按 上述估 值原 则仍 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管理人 可根 据具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ; (4) 如有 新增 事项 ,按 国 家最新 规定 估值 。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金同时 满足下列 条 件时,金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列 示:具有抵销 已确认金 额 的法定权利, 且该 种法 定 权利是当前可 执行的; 计 划以净额结 算,或同 时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提; 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 19 页 共 37 页


(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入 账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; (7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入 账;


(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息 比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.20% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提; (3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果影 响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : (1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,每次 收益 分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不) 进行 收益 分 配 ; (2) 本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红; (3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。 (4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; (5) 本 基金 在保 本周 期 内 基 金收益 分配 方式 分为 现金 分红。 如基 金转 型为 “长 城 行业轮 动灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” , 基金 收益 分配 方式 分为 现金分 红, 基金 份额 持有 人可以 事先 选择 将所 获分配的现金 收益,按 照 基金合同有关 基金份额 申 购的约定转为 基金份额 ; 基金份额持 有人事先长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 20 页 共 37 页


未做出 选择 的, 基金 管理 人应当 支付 现金 ; (6) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 1. 印花 税 经国务院批准 ,财政部 、 国家税务总局 研究决定 , 证券(股票) 交易印花 税 税率为 1‰ ,由 出让方 缴纳 。 股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印 花税。 2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起, 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推 开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 21 页 共 37 页


税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 3. 个人 所得 税 个人所 得税 税率 为20% 。 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入,由上 市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派 发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴 个人所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过 1 年的 ,暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会 财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定, 自2015 年9 月8 日 起, 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 22 页 共 37 页


6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国建 设银 行 基金托 管人 、 基 金销 售机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “东方 证券 ”) 基金管 理人 股东 、 基 金销 售机构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 注: 2016 年01 月12 日为 本基金 合同 生效 日, 本基 金 于本期 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易, 且无上 年度 可比 期间 数据 。 6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016年1月12 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


东方证券 1,151,746,323.01 41.43% 注:2016 年01 月 12 日为 本基金 合同 生效 日, 无上 年度可 比期 间通 过关 联方 交易单 元进 行债 券 交 易的数 据。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 注:2016 年01 月 12 日为 本基金 合同 生效 日, 本基 金于本 期未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回 购 交易, 且无 上年 度可 比期 间数据 。 6.4.8.1.4 权 证交 易 注: 2016 年01 月12 日为 本基金 合同 生效 日, 本基 金 于本期 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易, 且无上 年度 可比 期间 数据 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注: 2016 年01 月12 日为 本 基金合 同生 效日 , 本 基金 于 本期及 本期 末应 支付 关联 方的佣 金均 为0.00 元,且 无上 年度 可比 期间 数据。 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 23 页 共 37 页


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,471,332.60 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 9,312,326.92 注:1) 基金管 理费每日 计 提,按月支付 。基金管 理 费按前一日的 基金资产 净 值的 1.20% 的年费 率 计提。 计算 方法 如下 : H=E×1 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 2)本基 金合 同 于2016 年01 月 12 日 生效 ,无 上年 度 可比期 间数 据。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1 月12 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,745,222.06 注:1 ) 基 金托 管费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.20% 的年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 2) 本 基金 合同 于2016 年01 月 12 日 生效 ,无 上年 度可比 期间 数据 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:2016 年01 月 12 日为 本基金 合同 生效 日, 本基 金于本 期未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的 债 券( 含 回购) 交易 ,且 无上 年度可 比期 间数 据。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:2016 年01 月 12 日 为 本基金 合同 生效 日, 本基 金的基 金管 理人 于本 期未 投资本 基金 份额 , 本 期末亦 未持 有本 基金 份额 ,且无 上年 度可 比期 间数 据。 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 24 页 共 37 页


6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:2016 年01 月 12 日为 本基金 合同 生效 日, 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方于本 期末 未持 有 本 基金份 额, 且无 上年 度可 比数据 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 3,268,896.14 815,399.30 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。2016 年 01 月 12 日为本 基金 合同 生效 日, 无上年 度可 比数 据。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:2016 年01 月 12 日为 本基金 合同 生效 日, 本基 金本期 未有 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券 的 情况, 且无 上年 度可 比数 据。 6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股未 上市 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股未 上市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股未 上市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股未 上市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 25 页 共 37 页


112368 16 新 六师 2016 年3 月29 日 - 新债未 上市 100.00 97.20 700,000 70,000,000.00 68,040,000.00 -


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000651 格力 电器 2016 年 2 月 22 日 重大 事项 22.07 - - 350,000 6,727,000.00 7,724,500.00 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年7 月 1 日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 于本 期末 未持 有从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 于本 期末 未持 有从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其 他金融 负债 因剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价值 相若。 各层次 金融 工具 公允 价值 于2016 年06 月30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 79,376,953.49 元 , 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2,249,290,526.74 元, 无 划分为 第三 层次 余额 。 公允价 值所 属层 次间 重大 变动 对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况,本基金不 会 于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次; 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度,确定 相 关股票和债 券公允价 值应属 第二 层次 还是 第三 层次。 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 26 页 共 37 页


第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额 本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ,本基金 本 报告期未发生 第 三层次 公允 价值 转入 转出 情况。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 59,165,807.03 2.03 其中: 股票 59,165,807.03 2.03 2 固定收 益投 资 2,269,501,673.20 77.70 其中: 债券 2,269,501,673.20 77.70








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 541,051,678.58 18.52 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,325,121.23 0.39 7 其他各 项资 产 39,904,390.13 1.37 8 合计 2,920,948,670.17 100.00


7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 58,299,914.25 2.01 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.03 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 27 页 共 37 页


I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 70,492.40 0.00 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 59,165,807.03 2.04


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002236 大华股 份 1,100,000 14,410,000.00 0.50 2 000021 深科技 999,972 11,009,691.72 0.38 3 000651 格力电 器 350,000 7,724,500.00 0.27 4 002185 华天科 技 600,000 7,638,000.00 0.26 5 600686 金龙汽 车 500,000 7,365,000.00 0.25 6 600745 中茵股 份 120,000 3,220,800.00 0.11 7 000902 新洋丰 250,000 3,127,500.00 0.11 8 600085 同仁堂 100,000 2,979,000.00 0.10 9 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.03 10 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.ccfund.com.cn ) 的 半年度 报告 正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 28 页 共 37 页


比例( %) 1 600109 国金证 券 53,896,103.74 1.86 2 002475 立讯精 密 26,503,891.93 0.91 3 002236 大华股 份 26,371,394.03 0.91 4 601727 上海电 气 23,896,451.97 0.82 5 002671 龙泉股 份 21,038,656.24 0.73 6 600208 XD 新 湖中 15,630,000.00 0.54 7 000926 福星股 份 14,023,936.88 0.48 8 601313 江南嘉 捷 13,652,271.28 0.47 9 600686 金龙汽 车 13,522,837.21 0.47 10 002325 洪涛股 份 13,019,514.41 0.45 11 300058 蓝色光 标 11,810,696.00 0.41 12 002547 春兴精 工 11,179,145.00 0.39 13 600219 南山铝 业 10,975,111.40 0.38 14 601336 新华保 险 10,949,496.00 0.38 15 002510 天汽模 9,796,721.50 0.34 16 000021 深科技 9,187,581.23 0.32 17 002245 澳洋顺 昌 9,111,532.82 0.31 18 002008 大族激 光 9,062,771.60 0.31 19 002367 康力电 梯 8,704,488.80 0.30 20 002630 华西能 源 8,541,129.00 0.29 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600109 国金证 券 54,881,032.49 1.89 2 002475 立讯精 密 27,307,099.93 0.94 3 601727 上海电 气 23,725,475.09 0.82 4 002671 龙泉股 份 21,412,452.82 0.74 5 600208 XD 新 湖中 15,994,472.00 0.55 6 000926 福星股 份 14,917,583.68 0.51 7 002325 洪涛股 份 13,157,291.79 0.45 8 002236 大华股 份 12,829,885.10 0.44 9 300058 蓝色光 标 12,228,170.75 0.42 10 601313 江南嘉 捷 12,097,335.30 0.42 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 29 页 共 37 页


11 601336 新华保 险 11,796,273.66 0.41 12 600219 南山铝 业 10,846,309.40 0.37 13 002547 春兴精 工 10,692,903.29 0.37 14 002510 天汽模 10,107,429.83 0.35 15 002245 澳洋顺 昌 9,972,918.00 0.34 16 002367 康力电 梯 9,022,657.12 0.31 17 002008 大族激 光 8,868,377.00 0.31 18 600622 嘉宝集 团 8,696,137.05 0.30 19 002630 华西能 源 8,564,095.00 0.30 20 601377 兴业证 券 8,273,000.00 0.29 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 553,384,154.20 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 509,066,592.63 注:买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 241,636,167.00 8.33 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 671,012,000.00 23.14 其中: 政策 性金 融债 671,012,000.00 23.14 4 企业债 券 872,679,058.00 30.09 5 企业短 期融 资券 60,048,000.00 2.07 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 53,119,448.20 1.83 8 同业存 单 - - 9 其他 371,007,000.00 12.79 10 合计 2,269,501,673.20 78.26 注: “ 其他 ”为 地方 政府 债 。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 30 页 共 37 页


1 160414 16 农发 14 3,000,000 300,060,000.00 10.35 2 130780 16 湖北 01 2,300,000 230,069,000.00 7.93 3 130641 15 河南 Z5 1,400,000 140,938,000.00 4.86 4 136140 16 富力 01 1,000,000 101,190,000.00 3.49 5 136228 16 国电 02 1,000,000 99,910,000.00 3.45


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ,期 末未 持有股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等, 暂不 参与 股指期 货交 易。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等, 暂不 参与 国债期 货交 易。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,期 末未 持有国 债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 31 页 共 37 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到过 公开 谴责 、处 罚。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 340,723.71 2 应收证 券清 算款 15,874,929.82 3 应收股 利 - 4 应收利 息 23,687,736.60 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 1,000.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 39,904,390.13 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000651 格力电 器 7,724,500.00 0.27 重大事 项 2 601611 中国核 建 775,274.28 0.03 临时停 牌


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 32 页 共 37 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 13,274 215,716.64 495,075.75 0.02% 2,862,927,650.24 99.98%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 9,902.57 0.0003%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ,分别 计算 在内 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 1 月 12 日 ) 基金 份额 总额 2,977,984,216.26 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 7,890,945.20 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 122,452,435.47 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,863,422,725.99


长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 33 页 共 37 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。





10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动


①自2016 年2 月1 日起 , 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。 ②由于 工作 调动 , 自 2016 年 7 月 1 日起 ,杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事 长。 ③自2016 年7 月1 日起 , 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。 2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动


本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 的托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员未受 到任 何 稽 查或处 罚。











10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称


股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 34 页 共 37 页


交易单 元 数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 备注 平安证券 2 213,964,207.26 20.17% 199,265.10 20.17% - 长江证券 1 195,131,321.87 18.39% 181,725.75 18.39% - 安信证券 1 161,912,476.55 15.26% 150,788.16 15.26% - 宏信证券 1 160,821,816.72 15.16% 149,772.50 15.16% - 华西证券 1 115,483,182.36 10.88% 107,549.73 10.88% - 兴业证券 1 85,480,393.63 8.06% 79,607.71 8.06% - 招商证券 2 79,288,840.40 7.47% 73,841.71 7.47% - 海通证券 1 48,923,315.55 4.61% 45,562.33 4.61% - 联讯证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注:1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 : 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 35 页 共 37 页


截止本 报告 期末 共 计46 个 交易单 元, 均为 新增 交易 单元。 2 、 专用 席位 的选 择标 准和 程序 本基 金管 理人 负责 选 择代理 本基 金证 券买 卖的 证券经 营机 构, 使用其 席位 作为 基金 的专 用交易 席位 ,选 择的 标准 是:


(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币;


(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;








(3) 经 营行 为规 范, 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求;








(4) 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ;








(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;








(6) 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务, 包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。





根据上 述标 准考 察确 定后 ,基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议,并 通知 托管 人。 基金管理人应 根据有关 规 定,在基金的 中 期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、 基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 平安证券 30,924,725.03 1.11% - - - - 长江证券 29,568,885.21 1.06% - - - - 安信证券 437,185,098.89 15.73% 5,524,400,000.00 35.29% - - 宏信证券 801,638,996.18 28.84% 5,645,100,000.00 36.06% - - 华西证券 187,225,438.19 6.74% 2,564,800,000.00 16.38% - - 兴业证券 7,747,869.52 0.28% - - - - 招商证券 72,113,738.66 2.59% - - - - 海通证券 61,522,901.70 2.21% 1,922,000,000.00 12.28% - - 联讯证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 36 页 共 37 页


银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东方证券 1,151,746,323.01 41.43% - - - - 长城证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 注:1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 : 截止本 报告 期末 共 计46 个 交易单 元, 均为 新增 交易 单元。 2 、 专用 席位 的选 择标 准和 程序 本基 金管 理人 负责 选 择代理 本基 金证 券买 卖的 证券经 营机 构, 使用其 席位 作为 基金 的专 用交易 席位 ,选 择的 标准 是:


(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币;


(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;








(3) 经 营行 为规 范, 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求;








(4) 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ;








(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;








(6) 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务, 包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。





根据上 述标 准考 察确 定后 ,基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议,并 通知 托管 人。 基金管理人应 根据有关 规 定,在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、长城久安保本 2016 年半年度报 告 摘要 第 37 页 共 37 页


基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。