长 城 中 小 盘成 长 混 合 型证 券 投 资 基金
2016 年 半年 度 报 告
摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年08 月 23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 长城中 小盘 混合
基金主 代码 200012
交易代 码 200012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 27 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 79,956,112.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 重点 投资 于具 有较 高成长 性的 中小 盘股 票， 在
控制风 险的 前提 下， 采用 积极主 动的 投资 策略 ，力 求
实现基 金资 产持 续增 值。
投资策 略 本基金 为混 合型 证券 投资 基金 ， 将 采用 “ 自上 而下 ” 的
策略进 行基 金的 大类 资产 配置。 本基 金采 用 “ 自下 而
上”的 股票 投资 策略 ，股 票投资 的主 要对 象是 具有 较
高成长 性的 中小 市值 上市 公司。 在股 票选 择方 面， 本
基金以 成长 性为 分析 重点 ，对中 小市 值公 司的 基本 面
进行全 面考 察， 挖掘 投资 机会。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 40%× 天相 中盘 指数 收益 率
+40%× 天相 小盘 指数 收益 率 +20% × 中 债总 财富 指数 收
益率。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益
率高于 债券 型基 金、 货币 市场基 金， 低于 股票 型基 金，
同时本 基金 追求 个股 的成 长收益 ，所 以为 较高 风险 、
较高收 益产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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传真 0755-23982328 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518026 100818
法定代 表人 何伟 田国立
注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -10,124,889.40
本期利 润 -8,041,981.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1028
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0693
期末基 金资 产净 值 85,497,047.14
期末基 金份 额净 值 1.069
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.99% 1.43% 2.45% 1.09% 0.54% 0.34%
过去三 个月 10.66% 1.42% 0.14% 1.16% 10.52% 0.26%
过去六 个月 -9.56% 2.52% -13.43% 1.89% 3.87% 0.63%
过去一 年 -16.22% 3.06% -21.09% 2.16% 4.87% 0.90%
过去三 年 21.75% 2.28% 72.26% 1.59% -50.51% 0.69%
自基金 合同
生效日 起至
今
6.90% 1.88% 40.81% 1.40% -33.91% 0.48%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 占基金 资产 的比 例范 围 为60-95% ； 债 券投 资占长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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基金资 产的 比例 范围 为 0-35% ； 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 范围 为 0-3% ； 现金以 及到 期日 在
1 年 以内 的政 府债 券不 低 于基金 资产 净值 的 5%。 本 基金以 不低 于 80% 的股 票 资产投 资于 具有 较高
成长性 和基 本面 良好 的中 小盘股 票。 本基 金的 建仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 6 个 月， 建 仓
期满时 ，各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份 有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券 股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资 基金、 长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型 证券 投资 基金 、 长 城岁岁 金理 财债 券型 证券 投资基 金、 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金 、
长城增强收益 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 城 医疗保健混合 型证券投 资 基金、长城 淘金一年
期理财债券型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长 城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城久 安 保本混合型证 券投资基 金 、长城新优 选混合型长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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证券投资基金 、长城久 润 保本混合型证 券投资基 金 、长城久益保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
视野混 合型 证券 投资 基金 、长城 久源 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基 金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
何以广
长城优
化升级 、
长城中
小盘基
金的基
金经理
2015 年6 月4 日 - 5 年
男，中 国籍 ，清 华大 学核
工程与 核技 术学 士、 清华
大学核 科学 与技 术连 读博
士。2011 年进 入长 城基 金
管理有 限公 司， 曾任 行业
研究员 、 “ 长城 消费 增值
混合型 证券 投资 基金 ”基
金经理 助理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 中小盘成 长混合型证券 投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产， 在控 制和 防范 风险 的 前提下 ， 为基 金份 额持 有 人谋求 最大 的利 益 ， 未 出 现投资 违反 法律 法规 、
基金合同约定 和相关规 定 的情况，无因 公司未勤 勉 尽责或操作不 当而导致 基 金财产损失 的情况，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年6 月以 来， 市场 进 入了技 术性 熊市 。 在 此背 景下， 证券 市场 在过 去半 年表现 出了 典型
的震荡 特征 。这 是本 基金 对 2016 年 上半 年市 场走 势 的基本 判断 。
A 股在2015 年 四季 度大 幅 反弹之 后， 市场 的悲 观情 绪 得到了 修复 ， 市 场估 值又 到 了相对 高位 。
在年初的投资 策略方面 ， 本基金看好业 绩稳定增 长 的低估值蓝筹 和估值适 度 合理的高成 长个股。
虽然我们对市 场不乐观 ， 但是本基金的 净值仍然 在 年初的快速、 大幅度下 跌 的过程中回 撤较多，
使得本基金在 一季度的 业 绩一般。在二 季度，本 基 金较为乐观， 保持了较 高 的仓位，风 格方面，
主要配置了业 绩高速增 长 的个 股和行业 ，包括消 费 电子、食品饮 料、新能 源 汽车等。由 于基金配
置较为 符合 市场 的风 格， 本基金 在二 季度 取得 了较 好的业 绩。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 在2016 年1-6 月的 净值增 长率 为-9.56% ， 在 同 类可比 基金 中业 绩表 现居 于前1/4 附近 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年, 证券 市场面临 着 较多的外部因 素。一方 面 ，宏观经济依 然低迷， 大 宗商品价格持 续
下滑，国内面 临着通缩 的 风险。在此背 景下，货 币 政策将会依然 宽松，政 府 将加强宏观 刺激，但
是刺激 措施 的边 际效 应开 始减弱 。 另外 ， 美 元有 可 能在下 半年 启动 加息 ， 这 不利于 国内 的流 动性 ；
另一方面，在 万众创新 的 背景下，众多 企业积极 布 局新产业，并 取得了积 极 的成效，特 别是在军
工、 新 能源、 环保 、 机 器 人、 互 联网 等领 域取 得了 明显成 绩， 这有 利于 证券 市场保 持较 高的 估值 。
总之，我们判 断，下半 年 宏观经济较为 疲软，流 动 性依然宽松， 证券市场 的 走势将会分 化，业绩
突出的 行业 和公 司 将 会走 出独立 行情 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理 参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 城中 小盘 成长混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价 格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
16,448,210.91 5,664,706.01
结算备 付金
836,860.98 894,424.44
存出保 证金
132,628.27 134,646.62
交易性 金融 资产
72,523,173.35 84,454,605.39
其中： 股票 投资
67,522,673.35 84,454,605.39
基金投 资
- -
债券投 资
5,000,500.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,093,287.37 3,891,918.79
应收利 息
119,464.74 2,146.82
应收股 利
- -
应收申 购款
5,631.84 476,901.14
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
91,159,257.46 95,519,349.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,355,944.90 -
应付赎 回款
529,167.69 5,764,192.20
应付管 理人 报酬
104,014.09 107,620.89
应付托 管费
17,335.70 17,936.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
410,092.94 450,742.79
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
245,655.00 166,156.63
负债合 计
5,662,210.32 6,506,649.35
所有者权益：
实收基 金
79,956,112.83 75,322,310.50
未分配 利润
5,540,934.31 13,690,389.36
所有者 权益 合计
85,497,047.14 89,012,699.86
负债和 所有 者权 益总 计
91,159,257.46 95,519,349.21
注：报 告截 止 日2016 年06 月 30 日 ，基 金份 额净 值1.069 元， 基金 份额 总额79,956,112.83 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-5,696,075.03 17,061,509.82 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 12 页 共 35 页
1.利息 收入
81,216.43 56,565.16
其中： 存款 利息 收入
49,326.02 56,565.16
债券利 息收 入
31,890.41 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-7,878,033.63 42,531,775.61
其中： 股票 投资 收益
-8,196,131.63 41,578,397.69
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
318,098.00 953,377.92
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
2,082,907.56 -25,655,799.35
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
17,834.61 128,968.40
减： 二、费用
2,345,906.81 4,001,052.24
1．管 理人 报酬
568,319.47 1,178,694.08
2．托 管费
94,719.90 196,449.03
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,537,136.87 2,440,080.07
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
145,730.57 185,829.06
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-8,041,981.84 13,060,457.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-8,041,981.84 13,060,457.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 75,322,310.50 13,690,389.36 89,012,699.86 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 13 页 共 35 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -8,041,981.84 -8,041,981.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
4,633,802.33 -107,473.21 4,526,329.12
其中：1.基 金申 购款 20,427,571.54 -78,979.03 20,348,592.51
2. 基金 赎回 款 -15,793,769.21 -28,494.18 -15,822,263.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
79,956,112.83 5,540,934.31 85,497,047.14
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
180,455,062.02 41,847,334.67 222,302,396.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,060,457.58 13,060,457.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-107,304,551.80 -34,746,666.60 -142,051,218.40
其中：1.基 金申 购款 41,874,102.24 16,889,870.73 58,763,972.97
2. 基金 赎回 款 -149,178,654.04 -51,636,537.33 -200,815,191.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
73,150,510.22 20,161,125.65 93,311,635.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)，原 名为长城 中小 盘成长股票 型
证券投资基金 ，系经中国 证券监督管理 委员会（以 下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2010]1721
号文“ 关于核 准长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金募集的批复 ”，由长 城 基金管理有 限公司作
为发起 人 于2010 年12 月20 日至 2011 年1 月25 日 向社会 公开 募集 。 基 金合 同于 2011 年 1 月 27
日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 首 次 设 立 募 集 规 模 为 人 民 币 953,329,491.75
元， 折合953,329,491.75 份基金 份额 。 本基 金的 基 金管理 人为 长城 基金 管理 有限公 司 ， 注 册登 记
机构为长城 基金管理 有限 公司，基金 托管人为 中国 银行股份有 限公司（ 以下 简称“中国 银行” ） 。
根据 2014 年 8 月 8 日开 始 施行的 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》和 《关于 实施<公 开募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法> 有关 问题 的规 定》 以 及基金 合同 的有 关规 定， 经与基 金托 管人 协商
一致 ， 并 报中 国证 监会 备 案， 长城 基金 管理 有限 公 司决定 自2015 年 8 月 3 日 起， 将 “ 长城 中小 盘
成长股票型证 券投资基 金 ”更名为“ 长 城中小盘 成 长混合型证券 投资基金 ” ，基金类别 由 “股票
型” 变 更为 “混 合型 ”。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括创 业
板） 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资 产支 持证 券以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工具。如 法律法规 或 监管机构今后 允许基金 投 资其他品种， 基金管理 人 在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 40% × 天 相中 盘指 数收 益 率+40% × 天 相小 盘指
数收益 率 +2 0%× 中债 总财 富指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 15 页 共 35 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至6 月 30 日 的经 营成 果 和净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值 税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 16 页 共 35 页
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式 买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开 放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市 公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。 根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利 息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 17 页 共 35 页
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 219,467,130.00 21.78% 456,101,126.04 28.95%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 204,390.42 21.78% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 415,235.37 28.95% 191,320.77 28.79%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管 理人 因此 从关 联方 获 取的其 他服 务主 要包 括： 为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息
服务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
568,319.47 1,178,694.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
165,740.71 371,242.63
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
94,719.90 196,449.03
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
1 月 27 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 20,003,000.15 20,003,000.15
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,003,000.15 20,003,000.15
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
25.0175% 27.3450%
注：基金管理 人于本期 及 上年度可比期 间持有本 基 金份额相关的 交易费用 按 基金合同及 招募说明
书的有 关规 定计 算并 支付 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 可比 期 末 均未 持有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 16,448,210.91 41,042.55 17,359,823.42 40,503.96
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300520 科大 2016 年6 2016 年 新股流通 10.05 10.05 510 5,125.50 5,125.50 - 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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国创 月30 日 7 月 8
日
受限
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 863 5,005.40 5,005.40 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300040
九洲
电气
2016 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
13.73 - - 304,960 3,236,182.84 4,187,100.80 -
300038
梅泰
诺
2015 年
12 月
16 日
重大
事项
停牌
50.62 - - 40,000 1,935,127.00 2,024,800.00 -
002515
金字
火腿
2016 年
2 月 3
日
重大
事项
停牌
9.59
2016
年7 月
27 日
10.55 102,000 1,415,492.00 978,180.00 -
601599
鹿港
文化
2016 年
4 月 11
日
重大
事项
停牌
11.34
2016
年7 月
6 日
10.21 80,000 908,476.00 907,200.00 -
注：本 基金 本期 末未 持有 因暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 止本 报告 期 末2016 年06 月30 日止 ， 本 基金 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 21 页 共 35 页
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币59,378,092.33 元， 划 分为第 二层 次的 余额 为人 民币13,145,081.02
元，无 划分 为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 67,522,673.35 74.07
其中： 股票 67,522,673.35 74.07
2 固定收 益投 资 5,000,500.00 5.49
其中： 债券 5,000,500.00 5.49
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,285,071.89 18.96
7 其他各 项资 产 1,351,012.22 1.48
8 合计 91,159,257.46 100.00
长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 22 页 共 35 页
7.2 报告 期 末按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 4,584,800.00 5.36
B
采矿业 - -
C
制造业 54,569,401.55 63.83
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 42,174.72 0.05
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,185,304.90 4.90
J
金融业 4,131,600.00 4.83
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 9,392.18 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 67,522,673.35 78.98
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300156 神雾环 保 245,000 5,042,100.00 5.90
2 600172 黄河旋 风 260,000 4,791,800.00 5.60
3 002138 顺络电 子 255,000 4,623,150.00 5.41
4 002746 仙坛股 份 110,000 4,584,800.00 5.36
5 002206 海 利 得 260,000 4,453,800.00 5.21 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 23 页 共 35 页
6 300258 精锻科 技 270,000 4,363,200.00 5.10
7 300040 九洲电 气 304,960 4,187,100.80 4.90
8 300036 超图软 件 170,000 4,165,000.00 4.87
9 601009 南京银 行 440,000 4,131,600.00 4.83
10 600521 华海药 业 168,000 4,085,760.00 4.78
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 半年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300202 聚龙股 份 10,392,598.81 11.68
2 002247 帝龙新 材 10,123,054.39 11.37
3 002464 金利科 技 9,587,158.46 10.77
4 600521 华海药 业 8,219,726.93 9.23
5 601009 南京银 行 7,999,324.92 8.99
6 600419 天润乳 业 7,481,478.85 8.40
7 300156 神雾环 保 6,979,066.96 7.84
8 002234 民和股 份 6,660,170.00 7.48
9 002007 华兰生 物 6,518,066.00 7.32
10 300078 思创医 惠 6,388,545.94 7.18
11 600172 黄河旋 风 6,042,991.16 6.79
12 600303 曙光股 份 5,633,444.00 6.33
13 603866 桃李面 包 5,608,269.96 6.30
14 002746 仙坛股 份 5,595,295.05 6.29
15 300097 智云股 份 5,516,858.10 6.20
16 600589 广东榕 泰 5,254,762.52 5.90
17 300049 福瑞股 份 5,244,488.00 5.89
18 002635 安洁科 技 5,217,693.20 5.86
19 002643 万润股 份 4,933,890.35 5.54
20 300322 硕贝德 4,918,656.92 5.53
21 000488 晨鸣纸 业 4,885,690.92 5.49
22 000036 华联控 股 4,854,193.50 5.45
23 000403 ST 生化 4,785,377.40 5.38 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 24 页 共 35 页
24 002574 明牌珠 宝 4,470,631.13 5.02
25 300040 九洲电 气 4,447,618.97 5.00
26 002727 一心堂 4,273,471.00 4.80
27 300036 超图软 件 4,019,351.20 4.52
28 002361 神剑股 份 3,982,180.14 4.47
29 002751 易尚展 示 3,949,586.50 4.44
30 601607 上海医 药 3,899,977.78 4.38
31 002206 海 利 得 3,827,733.98 4.30
32 002404 嘉欣丝 绸 3,823,028.00 4.29
33 002138 顺络电 子 3,807,929.00 4.28
34 300263 隆华节 能 3,750,929.60 4.21
35 600079 人福医 药 3,611,313.92 4.06
36 600306 *ST 商城 3,570,769.00 4.01
37 300219 鸿利智 汇 3,557,916.59 4.00
38 002565 上海绿 新 3,481,488.00 3.91
39 600967 北方创 业 3,465,290.00 3.89
40 600338 西藏珠 峰 3,374,547.00 3.79
41 000971 高升控 股 3,318,245.50 3.73
42 600327 大东方 3,272,684.67 3.68
43 000825 太钢不 锈 3,234,000.00 3.63
44 300302 同有科 技 3,200,075.00 3.60
45 600395 盘江股 份 3,163,873.12 3.55
46 300258 精锻科 技 3,155,113.00 3.54
47 300342 天银机 电 3,142,207.00 3.53
48 600844 丹化科 技 3,073,679.99 3.45
49 002667 鞍重股 份 3,018,804.00 3.39
50 300014 亿纬锂 能 2,856,241.00 3.21
51 000709 河钢股 份 2,839,804.62 3.19
52 002341 新纶科 技 2,823,817.00 3.17
53 601857 中国石 油 2,713,000.00 3.05
54 002142 宁波银 行 2,687,500.00 3.02
55 603528 多伦科 技 2,659,577.05 2.99
56 002310 东方园 林 2,622,769.04 2.95
57 600782 新钢股 份 2,592,158.06 2.91
58 002594 比亚迪 2,563,130.00 2.88
59 300320 海达股 份 2,501,549.00 2.81 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 25 页 共 35 页
60 300236 上海新 阳 2,479,985.40 2.79
61 002582 好想你 2,460,764.10 2.76
62 002169 智光电 气 2,460,590.42 2.76
63 600639 浦东金 桥 2,425,715.00 2.73
64 600073 上海梅 林 2,408,345.00 2.71
65 600259 广晟有 色 2,369,207.00 2.66
66 300246 宝莱特 2,364,301.00 2.66
67 603306 华懋科 技 2,364,182.73 2.66
68 002006 精功科 技 2,354,146.90 2.64
69 300128 锦富新 材 2,339,149.36 2.63
70 600975 新五丰 2,329,559.77 2.62
71 300185 通裕重 工 2,328,569.78 2.62
72 002155 湖南黄 金 2,307,590.00 2.59
73 002533 金杯电 工 2,284,704.81 2.57
74 001979 招商蛇 口 2,257,513.00 2.54
75 000812 陕西金 叶 2,228,339.26 2.50
76 000573 粤宏远 Ａ 2,200,609.00 2.47
77 600475 华光股 份 2,198,101.00 2.47
78 002056 横店东 磁 2,161,519.63 2.43
79 300166 东方国 信 2,158,613.04 2.43
80 300299 富春通 信 2,145,016.98 2.41
81 000926 福星股 份 2,127,745.00 2.39
82 002277 友阿股 份 2,102,575.00 2.36
83 002532 新界泵 业 2,101,567.62 2.36
84 300037 新宙邦 2,083,680.00 2.34
85 600593 大连圣 亚 2,050,065.00 2.30
86 300161 华中数 控 2,024,089.00 2.27
87 000401 冀东水 泥 2,020,157.80 2.27
88 601398 工商银 行 2,020,000.00 2.27
89 603017 中衡设 计 2,012,005.95 2.26
90 002171 楚江新 材 2,006,206.00 2.25
91 000949 新乡化 纤 1,975,988.15 2.22
92 002743 富煌钢 构 1,975,820.64 2.22
93 300316 晶盛机 电 1,952,332.76 2.19
94 603008 喜临门 1,945,381.00 2.19
95 002452 长高集 团 1,941,585.00 2.18 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 26 页 共 35 页
96 300389 艾比森 1,935,000.00 2.17
97 600146 商赢环 球 1,916,489.00 2.15
98 000822 山东海 化 1,907,562.00 2.14
99 300093 金刚玻 璃 1,880,848.00 2.11
100 603021 山东华 鹏 1,849,777.00 2.08
101 600500 中化国 际 1,841,912.25 2.07
102 002170 芭田股 份 1,828,968.00 2.05
103 002092 中泰化 学 1,805,516.00 2.03
104 600216 浙江医 药 1,786,946.00 2.01
105 000625 长安汽 车 1,784,037.17 2.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300202 聚龙股 份 10,499,698.35 11.80
2 002247 帝龙新 材 10,327,356.12 11.60
3 600419 天润乳 业 9,584,557.90 10.77
4 300097 智云股 份 8,008,691.17 9.00
5 002464 金利科 技 7,883,913.00 8.86
6 600589 广东榕 泰 7,009,981.44 7.88
7 002234 民和股 份 6,513,339.74 7.32
8 300049 福瑞股 份 5,967,482.25 6.70
9 600303 曙光股 份 5,758,965.00 6.47
10 000036 华联控 股 5,733,155.00 6.44
11 002643 万润股 份 5,472,424.00 6.15
12 002635 安洁科 技 5,047,465.00 5.67
13 300322 硕贝德 4,892,586.17 5.50
14 000403 ST 生化 4,805,081.76 5.40
15 002727 一心堂 4,784,824.20 5.38
16 600521 华海药 业 4,593,504.22 5.16
17 300078 思创医 惠 4,554,155.89 5.12
18 600306 *ST 商城 4,343,310.92 4.88
19 300037 新宙邦 4,137,926.00 4.65
20 002574 明牌珠 宝 4,112,359.00 4.62 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 27 页 共 35 页
21 002404 嘉欣丝 绸 4,071,131.63 4.57
22 601009 南京银 行 4,002,567.00 4.50
23 002361 神剑股 份 4,001,491.50 4.50
24 601607 上海医 药 3,892,587.69 4.37
25 300219 鸿利智 汇 3,781,615.40 4.25
26 300263 隆华节 能 3,767,197.10 4.23
27 300014 亿纬锂 能 3,759,069.66 4.22
28 600967 北方创 业 3,655,665.04 4.11
29 300342 天银机 电 3,620,578.00 4.07
30 000488 晨鸣纸 业 3,614,869.29 4.06
31 002341 新纶科 技 3,611,558.74 4.06
32 002169 智光电 气 3,609,592.46 4.06
33 300093 金刚玻 璃 3,517,845.88 3.95
34 002565 上海绿 新 3,338,869.97 3.75
35 000971 高升控 股 3,280,336.00 3.69
36 600338 西藏珠 峰 3,241,629.70 3.64
37 600327 大东方 3,211,537.00 3.61
38 000825 太钢不 锈 3,192,909.32 3.59
39 600395 盘江股 份 3,132,327.00 3.52
40 600079 人福医 药 3,124,379.00 3.51
41 002667 鞍重股 份 3,110,777.30 3.49
42 300250 初灵信 息 3,101,022.60 3.48
43 300302 同有科 技 3,083,791.00 3.46
44 600844 丹化科 技 2,902,906.00 3.26
45 002310 东方园 林 2,891,552.00 3.25
46 002007 华兰生 物 2,859,982.50 3.21
47 601857 中国石 油 2,847,173.78 3.20
48 000709 河钢股 份 2,834,838.54 3.18
49 300245 天玑科 技 2,744,333.05 3.08
50 002751 易尚展 示 2,736,013.00 3.07
51 603528 多伦科 技 2,678,311.70 3.01
52 300156 神雾环 保 2,678,064.00 3.01
53 002142 宁波银 行 2,671,413.00 3.00
54 600639 浦东金 桥 2,511,078.00 2.82
55 600146 商赢环 球 2,489,920.00 2.80
56 001979 招商蛇 口 2,457,871.69 2.76
57 002395 双象股 份 2,452,020.00 2.75
58 002452 长高集 团 2,444,852.90 2.75 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 28 页 共 35 页
59 300236 上海新 阳 2,405,862.00 2.70
60 600782 新钢股 份 2,402,592.28 2.70
61 300320 海达股 份 2,394,680.20 2.69
62 600975 新五丰 2,357,672.00 2.65
63 002594 比亚迪 2,352,226.49 2.64
64 002502 骅威文 化 2,346,578.00 2.64
65 002056 横店东 磁 2,340,001.00 2.63
66 300299 富春通 信 2,337,090.00 2.63
67 600073 上海梅 林 2,329,318.90 2.62
68 002155 湖南黄 金 2,327,476.00 2.61
69 002533 金杯电 工 2,313,353.00 2.60
70 603306 华懋科 技 2,284,123.00 2.57
71 300368 汇金股 份 2,282,348.00 2.56
72 300166 东方国 信 2,265,536.20 2.55
73 600259 广晟有 色 2,261,392.00 2.54
74 300185 通裕重 工 2,256,594.00 2.54
75 300456 耐威科 技 2,235,899.00 2.51
76 300051 三五互 联 2,225,249.00 2.50
77 002766 索菱股 份 2,224,605.00 2.50
78 300246 宝莱特 2,172,839.00 2.44
79 002006 精功科 技 2,169,337.14 2.44
80 002532 新界泵 业 2,162,572.84 2.43
81 603017 中衡设 计 2,147,882.00 2.41
82 300259 新天科 技 2,147,593.76 2.41
83 300175 朗源股 份 2,144,972.00 2.41
84 300333 兆日科 技 2,142,021.00 2.41
85 002171 楚江新 材 2,131,165.00 2.39
86 002743 富煌钢 构 2,107,243.00 2.37
87 002277 友阿股 份 2,103,695.18 2.36
88 000926 福星股 份 2,101,415.00 2.36
89 300338 开元仪 器 2,086,332.00 2.34
90 000949 新乡化 纤 2,076,714.35 2.33
91 000573 粤宏远 Ａ 2,072,927.21 2.33
92 603008 喜临门 2,057,594.00 2.31
93 000401 冀东水 泥 2,048,509.98 2.30
94 300128 锦富新 材 2,043,409.02 2.30
95 000622 *ST 恒立 2,005,161.37 2.25
96 601398 工商银 行 1,995,000.00 2.24 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 29 页 共 35 页
97 000812 陕西金 叶 1,989,894.97 2.24
98 300411 金盾股 份 1,970,523.00 2.21
99 300161 华中数 控 1,960,113.00 2.20
100 000975 银泰资 源 1,960,000.00 2.20
101 300389 艾比森 1,950,615.90 2.19
102 603678 火炬电 子 1,946,830.00 2.19
103 300143 星河生 物 1,931,542.00 2.17
104 600475 华光股 份 1,921,520.92 2.16
105 600889 南京化 纤 1,894,782.00 2.13
106 002467 二六三 1,892,252.00 2.13
107 000822 山东海 化 1,856,676.14 2.09
108 300048 合康变 频 1,835,357.00 2.06
109 002376 新北洋 1,830,032.00 2.06
110 603866 桃李面 包 1,817,972.40 2.04
111 002494 华斯股 份 1,812,981.98 2.04
112 600978 宜华生 活 1,812,728.00 2.04
113 000889 茂业通 信 1,804,895.00 2.03
114 300018 中元股 份 1,803,400.00 2.03
115 000715 中兴商 业 1,802,414.00 2.02
116 002170 芭田股 份 1,787,300.83 2.01
117 300378 鼎捷软 件 1,785,300.00 2.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 498,531,342.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 509,355,050.57
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 5,000,500.00 5.85
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 30 页 共 35 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,000,500.00 5.85
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019515 15 国债 15 50,000 5,000,500.00 5.85
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 31 页 共 35 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，本 期末 未持有 国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 132,628.27
2 应收证 券清 算款 1,093,287.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 119,464.74
5 应收申 购款 5,631.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,351,012.22
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300040 九洲电 气 4,187,100.80 4.90 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,243 24,654.98 23,475,072.58 29.36% 56,481,040.25 70.64%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 1 月 27 日 ） 基金 份额 总额
953,329,491.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,322,310.50
本报告 期基 金总 申购 份额 20,427,571.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,793,769.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,956,112.83
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或 处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 1 353,611,343.57 35.09% 329,318.16 35.09% -
长城证券 1 219,467,130.00 21.78% 204,390.42 21.78% -
华西证券 1 203,529,506.48 20.20% 189,546.76 20.20% -
申万宏源 1 138,863,091.20 13.78% 129,323.49 13.78% -
海通证券 2 92,138,782.51 9.14% 85,808.49 9.14% -
方正证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 个6 交 易单元 （其 中新 增： 东北 证券 2 个； 华西 证券 、平 安证券 、信 达证 券、
浙商证 券 各1 个 ） ， 截止 本 报告期 末共 计 17 个 交易 单 元。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
长城中小盘混合 2016 年半年度 报告 摘要
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(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 5,005,500.00 100.00% - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
