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银河定投宝(519677)

银河定投宝:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
银 河 定 投 宝中 证 腾 安 价值 100 指 数型 发 起
式 证 券 投 资基 金 2016 年 半 年 度 报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月25 日 
 
 
 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 41 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 (以下简 称 :中国建设银 行)根据 本 基金合同规定 , 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 41 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 银河定 投宝 中证 腾安 指数 场内简 称 - 基金主 代码 519677 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年3 月 14 日 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 416,663,205.93 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 - 上市日 期 -


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金为 股票 型指 数 基金, 力 求对 中证 腾安 价值 100 指 数 进行 有效 跟踪 ,在 严格 控 制跟 踪偏 离和 跟踪 误差 的 前 提下 追求 跟踪 误差 的最 小 化。 力争 控制 本基 金的 净 值 增长 率与 业绩 比较 基准 之 间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ,年 跟踪误 差不 超 过 4% 。 投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 策 略, 原则 上采 取以 完全 复 制 为目 标的 指数 跟踪 方法 , 按照 成份 股在 中证 腾安 价值 100 指 数中 的基 准权 重构建 股票 投资 组合 。并 原 则 上 根据 标的 指数 成份 股及 其 权重 的变 动而 进行 相应 调 整 。本 基金 将采 用数 量化 模 型, 对跟 踪误 差及 其相 关 指 标进 行动 态管 理, 根据 结 果对 基金 投资 组合 进行 相 应 调整 ;并 将定 期或 不定 期 对数 量化 模型 进行 优化 改 善 ,力 求减 少跟 踪误 差, 期 望改 进指 数跟 踪效 果。 力 争 控制 本基 金的 净值 增长 率 与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.35% , 年 跟踪 误差 不 超过 4% 。 在 建 仓期 ,或 遇有 特殊 情况 , 或在 一定 时间 内的 跟踪 误 差 或其 相关 指标 超过 相应 的 控制 目标 值, 或出 现其 他 实 际情 况导 致本 基金 不能 投 资或 无法 有效 复制 和跟 踪 标 的指 数时 ,基 金管 理人 可 以根 据情 况, 对投 资组 合 进 行适 当调 整, 以使 跟踪 误 差控 制在 限定 的范 围之银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 41 页


内。 业绩比 较基 准 中证腾 安价 值 100 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 利 率(税 后)*5% 风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金, 预 期风 险收 益水 平高 于货 币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。 注:中 证指 数有 限公 司决 定自 2016 年 5 月 30 日 起 ,将中 证腾 安价 值 100 指 数的名 称变 更为 中证 腾讯济 安价 值100A 股指 数 ,简称 由中 证腾 安变 更为 腾讯济 安。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 董伯儒 田青 联系电 话 021-38568888 010-67595096 电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼


2、北 京市 西城 闹市 口大 街 1 号院 1 号楼


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -43,921,585.66 本期利 润 -64,180,893.43 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1510 本期基 金份 额净 值增 长率 -10.95% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1012 期末基 金资 产净 值 674,672,051.77 期末基 金份 额净 值 1.619 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 41 页


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 4.59% 1.42% 4.80% 1.38% -0.21% 0.04% 过去三 个月 5.54% 1.46% 5.24% 1.45% 0.30% 0.01% 过去六 个月 -10.95% 2.32% -11.01% 2.31% 0.06% 0.01% 过去一 年 -21.64% 2.84% -17.84% 2.73% -3.80% 0.11% 自基金 合同 生效起 至今 61.90% 2.21% 89.42% 2.17% -27.52% 0.04% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为中证 腾安 价 值100 指数 收益率*95% + 银行 活期 存 款利率 (税 后)*5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 41 页


注: 本 基金 合同 生效 日 为2014 年3 月14 日, 根据 《 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指 数型 发起 式 证券投资基金 基金合同 》 规定,本基金 应自基金 合 同生效日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符 合基金 合同 的有 关规 定。 截至建 仓期 结束 ,本 基金 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限 责任公 司 ( 控股 股东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 ( 集团) 有限 公 司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。


目前, 除本 基金 外, 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与29 只开 放 式证券 投资 基 金,基 本情 况如 下: 1 、银 丰证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型封 闭式 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 41 页


基金合 同生 效日 :2002 年08 月 15 日 基金投资目标 :为平衡 型 基金,力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ,在控制风险 的 前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。 2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金 本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益 证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2003 年08 月 04 日 (1) 银河 稳健 证券 投资 基 金 基金 投资 目标 : 以 稳健 的 投资风 格 , 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 , 在控 制 风险的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 (2) 银河 收益 证券 投资 基 金 基金投资目标 :以债券 投 资为主,兼顾 股票投资 , 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提 下,实 现基 金资 产的 安 全 及长期 稳定 增值 。 3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年03 月 30 日 基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报。 4 、银 河银 富货 币市 场基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日 基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。 5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2007 年03 月14 日 基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好 流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2008 年05 月 26 日 基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 41 页


长期资 本增 值。 7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年04 月 24 日 基金投资目标 :本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的 个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、 保持良 好流 动性 的前 提下 ,通过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。 8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日 基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险 管理手 段, 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年07 月 16 日 基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险 的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分 享中国 经济 持续 成长 的成 果。 10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司, 在有 效控 制风险 的前 提下 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年06 月 09 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ,在控制风险 ,保持资 产 良好流动性的 前 提下, 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。 12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 41 页


基金合 同生 效日 :2011 年07 月 29 日 基金投资目标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势 的上市公司, 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会,在严 格控制 风险 的前 提下 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。 13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF ) 基金运 作方 式: 上市 契约 型开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 :2012 年04 月 25 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年09 月 21 日 基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法 进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年03 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ,力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 , 在 严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离 度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。 17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年07 月 17 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 辅助投资 于 精选的具有投 资 价值的 股票 ,通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理,力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 41 页


18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合, 以1 年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期。) 基金合 同生 效日 :2013 年08 月 09 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 通过严谨 的 风险管理与主 动 管理, 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。 19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年02 月 11 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具,通过 灵 活的资产配置 与严谨的 风 险管理,在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提 下,力 求获 取超 额收 益。 20 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年05 月 29 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票,在严 格 控制风 险的 前提 下, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。 21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年08 月 06 日 基金投资目标 :本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全 的基础上,本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下,力 争实现基 金 资产在保本 周期内的 稳定增 值。 22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年11 月 18 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 , 在严格 控制 风险 的前 提下 ,力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 41 页


基金合 同生 效日 :2015 年04 月 08 日 基金投 资目 标: 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 (优 化 的 CPPI 策 略) , 并引 入保 证 人,在保证本 金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争 实现基金 资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。 24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年04 月 22 日 基金投资目标 :本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行 业呈现出的投 资机会, 通 过行业配置和 精选个股 , 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现 代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ,力争基 金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。 25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年04 月 22 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年5 月 12 日 基金投资目标 :本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战 略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会,充 分 利用我公司的 研究投资 优 势,通过行 业配置和 精选个股,分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利,在 严 格控制投资 风险的条 件下, 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。


27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券 投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年6 月 19 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 41 页


28 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 : 2015 年12 月17 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下, 力求获取 超额收 益。 29 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 : 2016 年3 月11 日 基金投 资目 标: 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中, 本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投 资 机 会,通过行 业配置和 精选个股,分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控 制投资 风险 的条 件下 ,力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 罗博 银 河 定 投 宝 中 证 滕 安价值 100 指数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 沪 深 300 价值 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 沪深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 2014 年 3 月 14 日 - 11 中 共 党员 , 博士 研究 生学 历 , 曾就 职 于华 夏银 行, 中 信 万通 证 券有 限公 司, 期 间 从事 企 业金 融、 投资 银 行 业务 及 上市 公司 购并 等工作 。2006 年2 月加 入 银 河 基金 管 理有 限公 司, 历 任 产品 设 计经 理、 衍生 品 数 量化 投 资研 究员 、行 业研究 员等 职务 ,2009 年 12 月 起 担 任 银 河 沪 深 300 价 值指 数 证券 投 资基 金的基 金经 理,2013 年 3 月 起 担 任 银 河 沪 深 300 成 长 增强 指 数分 级证 券投 资基金 的基 金经 理。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 41 页


基 金 的 基 金经理 楼华锋 银 河 定 投 宝 中 证 滕 安价值 100 指数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 2016 年1 月6 日 - 6 中 共 党员 , 硕士 研究 生学 历,6 年证 券从 业年 经历 , 先 后 就职 于 东方 证券 股份 有 限 公司 研 究所 分析 师、 光 大 证券 股 份有 限公 司信 用 业 务高 级 经理 、方 正证 券 股 份有 限 公司 研究 生分 析师 。2015 年8 月 加入 银 河 基 金管 理 有限 公司 ,担 任 数 量与 指 数工 作室 负责 人 , 负责 量 化和 指数 类产 品的投 资、 研究 工作 。 注:1 、上 表中 罗博 任职 日 期为该 基金 基金 合同 生效 之日, 楼华 锋任 职日 期为 公司做 出决 定之 日 。 2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运 用基金资产, 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值, 努力实现 基 金持有人的 利益,无 损害基金持有 人利益的 行 为,基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规 定。 随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ” 的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同 投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 41 页


价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常 情况。 针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易 时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前 确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年上 半年 ,基 金净 值 下跌 10.95% , 业绩 表现 好 于沪 深 300 和中 证500 等 主流市 场指 数。 由于一季度市 场波动较 大 ,所以对产品 跟踪误差 有 一定负面影响 ,第二季 度 市场波动恢 复正常, 跟踪误差也大 幅降低。 截 至上半年基金 重点配置 化 工、电器设备 、交通运 输 等板块,行 业配置表 现优于 市场 主流 指数 。 按照指数样本 股的权重 , 以跟踪误差最 小化为目 标 ,以完全复制 为基本策 略 配置股票。考 虑 到目前 新股 申购 风险 较低 ,且能 显著 增强 基金 收益 ,本基 金也 审慎 参与 了部 分新股 网下 申购 。 本基金 依据 基金 合同 的规 定,以 控制 跟踪 误差 最小 化为管 理目 标, 未进 行股 指期货 的投 资。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 2016 年上 半年 ,本 基金 净 值收益 率为-10.95% 基金 , 业绩比 较基 准收 益率 为-11.01% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 影响市场主要 的三个因 素 :流动性、汇 率、改革 预 期,目前都没 有出现大 的 变化,下半年 的 主要风险可能 也来自于 以 上三个因素, 一旦以上 三 个因素出现黑 天鹅事件 , 可能会对市 场带来较 大负面 影响 。 二季度市场情 绪相对一 季 度有大幅修正 ,市场波 动 率进一步降低 ,大盘股 波 动率已经降低 到银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 41 页


历史极值;市 场下半年 度 初有望维持震 荡,但是 市 场已经震荡近 两个季度 , 所以在下半 年市场进 行方向性选择 的概率较 大 。在增量资金 缺乏的情 况 下,板块配置 上以估值 较 低的白马股 为主, 主 题投资 机会 的幅 度和 持续 时间会 继续 减小 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基 金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。 为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组 成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数 拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构 中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。 同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有 专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金 于2014 年3 月 14 日成立 , 根据 《基 金合 同 》 有关规 定:“ 在 符合 有关 基 金分红 条件 的 前提下 , 本 基金 每年 收益 分配次 数最 多 为12 次, 每 次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润的 10% , 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个 月可 不进 行收 益 分配 ” 。 截止2016 年6 月30 日, 本基金 可 供 分配 利润 为-42,154,865.59 元 。 截 至本 报告期 末, 本报 告期本 基金 未进 行利 润分 配。 4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 41 页


5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


70,171,591.93 54,326,842.42 结算备 付金


441,387.29 917,708.77 存出保 证金


309,310.31 927,067.31 交易性 金融 资产


604,479,408.40 581,880,171.24 其中: 股票 投资


604,479,408.40 581,880,171.24 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


11,728.94 12,856.96 应收股 利


- - 应收申 购款


65,228,251.87 5,688,219.32 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 41 页


递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


740,641,678.74 643,752,866.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


4,690,295.99 - 应付赎 回款


59,489,095.05 20,920,441.42 应付管 理人 报酬


257,397.67 261,731.57 应付托 管费


77,219.30 78,519.49 应付销 售服 务费


128,698.86 130,865.78 应付交 易费 用


1,110,511.97 1,171,933.82 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


216,408.13 261,015.83 负债合 计


65,969,626.97 22,824,507.91 所有者权益:





实收基 金


416,663,205.93 341,595,768.43 未分配 利润


258,008,845.84 279,332,589.68 所有者 权益 合计


674,672,051.77 620,928,358.11 负债和 所有 者权 益总 计


740,641,678.74 643,752,866.02 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.619 元, 基金 份额 总额416,663,205.93 份。


6.2 利润表 会计主 体: 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 一、收入


-58,445,239.35 175,686,605.93 1.利息 收入


209,027.26 281,698.12 其中: 存款 利息 收入


209,027.26 281,638.57 债券利 息收 入


- 59.55 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 41 页


其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-38,394,958.84 327,987,129.91 其中: 股票 投资 收益


-46,149,528.21 320,576,714.33 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


7,754,569.37 7,410,415.58 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -20,259,307.77 -152,582,222.10 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - - 减: 二、费用


5,735,654.08 10,107,249.64 1.管 理人 报酬


1,579,120.97 1,838,847.66 2.托 管费


473,736.28 551,654.34 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 789,560.49 919,423.86 4.交 易费 用


2,639,882.51 6,540,924.59 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


253,353.83 256,399.19 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -64,180,893.43 165,579,356.29 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -64,180,893.43 165,579,356.29


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 341,595,768.43 279,332,589.68 620,928,358.11 二、 本 期经 营活 动产 生的 - -64,180,893.43 -64,180,893.43 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 41 页


基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 75,067,437.50 42,857,149.59 117,924,587.09 其中:1. 基 金申 购款 1,241,664,648.87 633,835,487.26 1,875,500,136.13 2. 基金 赎回 款 -1,166,597,211.37 -590,978,337.67 -1,757,575,549.04 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 416,663,205.93 258,008,845.84 674,672,051.77 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 185,565,320.32 61,909,945.62 247,475,265.94 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 165,579,356.29 165,579,356.29 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 306,642,801.35 297,283,884.74 603,926,686.09 其中:1. 基 金申 购款 1,704,901,101.54 1,772,349,266.72 3,477,250,368.26 2. 基金 赎回 款 -1,398,258,300.19 -1,475,065,381.98 -2,873,323,682.17 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 492,208,121.67 524,773,186.65 1,016,981,308.32


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘立 达______














______ 刘 立达______














____ 秦长 建____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 41 页


6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指 数型 发起 式证 券投 资基金 (以 下简 称 “ 本基 金 ”) , 系 经中 国 证券监 督管 理委 员会 ( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证监 【2013 】1654 号 《 关 于核准 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 批复》 的核 准, 由银 河基 金管理 有限 公司 作 为 管理人 自2013 年2 月14 日到2014 年3 月7 日止 期 间向社 会公 开发 行募 集 , 募 集期结 束经 安永 华 明会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 验证 并出 具安 永华 明 (2014) 验字 第 60821717_B03 号 验资 报告 后, 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。基 金合 同 于 2014 年 3 月 14 日 正式 生效 ,本 基金为 契约 型开 放 式, 存续 期限 不定 。 设立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 (本 金 ) 为 人民 币69,751,292.04 元, 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 41,541.03 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 69,792,833.07 元 ,折 合 69,792,833.07 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人 为银河 基金 管理 有限 公司,注册登 记机构为 中 国证券登记结 算有限责 任 公司,基金托 管人为中 国 建设银行股 份有限公 司。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权 证、 股 指期 货、 货币 市场 工 具以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定)。 股 票投资 包括 中证 腾安 价 值100 指 数成 份股 、 备选 成份 股等 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种, 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 , 可 以将其 纳入 投资 范 围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例 为 90% -95% , 其 中标 的 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% 、 且 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% ;每个交 易日日终 在扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ,保持不 低 于基金资产净 值 5% 的现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 ;权证、 股 指期货以及其 他金融工 具 的投资比例 符合法律 法规和 中国 证监 会的 规定 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 腾安 价 值100 指数 收益率*95% + 银行 活期 存 款利率 (税 后) *5% 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 41 页


于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财 务状况 以及 自2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 会计 报表 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1 、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局 研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2 、营 业税 、增 值税 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 41 页


根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用 基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。


3 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证 券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 41 页


的通知》的规 定, 股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务 总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳 税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 41 页


银河证券 - - 1,185,282,766.91 26.07%


6.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 银河证券 - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 银河证券 1,052,678.54 25.78% 1,022,895.72 26.87% 注: 佣 金按 市场 佣金 率计 算,扣 除证 券公 司需 承担 的 费用( 包括 买(卖)经 手费 、 证券结 算风 险基 金、 证券交 易所 买( 卖)证 管费 和深圳 买 ( 卖) 过户 费) 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括: 为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,579,120.97 1,838,847.66 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 382,829.57 96,804.59 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 : H= E× 0.5% ÷ 当 年天 数 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 41 页


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一 致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付, 基 金管 理人 无需 再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延 至最近可 支付日 支付 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 473,736.28 551,654.34 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.15 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一 致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付, 基 金管 理人 无需 再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延 至最近可 支付日 支付 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银河证 券公 司 26,600.96 银河直 销 185,090.52 合计 211,691.48 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银河证 券公 司 31,748.70 银河直 销 293,903.23 合计 325,651.93 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 41 页


注:本基金的 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。销售 服务费主要用 于本 基金持 续销 售以 及基 金份 额持有 人服 务等 各项 费用 。 销售服 务费 的计 算方 法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的销 售服 务费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 销售服务费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一 致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付, 基 金管 理人 无需 再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延 至最近可 支付日 支付。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2014 年 3 月 14 日 )持 有的 基金 份 额 10,000,900.00 10,000,900.00 期初持 有的 基金 份额 10,000,900.00 10,000,900.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 10,000,900.00 10,000,900.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 2.4002% 2.0318%


6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 基金 本报 告内 ,除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 41 页


关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 70,171,591.93 194,114.60 86,831,432.56 260,837.36


6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 注:无 。 6.4.9 期 末(2016 年6 月 30 日) 本基金 持有的 流通 受限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 3,944 51,193.12 51,193.12 - 603016 新宏 泰 2016 年 6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年 6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000916 华北 高速 2016 年 6 月 24 日 重大 事项 停牌 5.01 - - 1,157,553 5,904,797.72 5,799,340.53 - 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 41 页


002065 东华 软件 2015 年12 月22 日 重大 事项 停牌 18.72 2016 年 7 月 4 日 22.59 240,792 5,470,031.98 4,507,626.24 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 16,891 58,611.77 353,359.72 -


6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出 回购证 券款 余额 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 6.4.14.1 公允 价值


6.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 6.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 6.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一层次的余额为人民 币 593,739,349.71 元, 属于第二层次的余额为 人 民币 10,740,058.69 元,属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。 6.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证 券交 易 所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次;并 根据估值 调 整中采用的 不可观察 输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ,确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。 6.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 41 页


本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 604,479,408.40 81.62 其中: 股票 604,479,408.40 81.62 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,612,979.22 9.53 7 其他各 项资 产 65,549,291.12 8.85 8 合计 740,641,678.74 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 11,558,487.82 1.71 C 制造业 398,265,072.25 59.03 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 23,293,414.86 3.45 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 21,910,865.46 3.25 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 47,344,122.06 7.02 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 34,388,577.62 5.10 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 41 页


业 J 金融业 - - K 房地产 业 12,643,782.43 1.87 L 租赁和 商务 服务 业 11,959,138.20 1.77 M 科学研 究和 技术 服务 业 6,338,985.66 0.94 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,452,205.32 0.96 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 28,950,968.55 4.29 S 综合 - - 合计 603,105,620.23 89.39


7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 929,809.95 0.14 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 353,359.72 0.05 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 70,492.40 0.01 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,373,788.17 0.20


银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 31 页 共 41 页


7.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细 7.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 603806 福斯特 164,174 8,568,241.06 1.27 2 300183 东软载 波 304,545 8,070,442.50 1.20 3 601222 林洋能 源 180,117 7,537,896.45 1.12 4 300041 回天新 材 519,596 7,476,986.44 1.11 5 601908 京运通 947,136 7,264,533.12 1.08 6 300026 红日药 业 411,565 7,157,115.35 1.06 7 300048 合康变 频 606,600 7,133,616.00 1.06 8 002123 荣信股 份 335,256 6,969,972.24 1.03 9 601965 中国汽 研 722,566 6,943,859.26 1.03 10 603766 隆鑫通 用 334,700 6,767,634.00 1.00


7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601611 中国核 建 16,891 353,359.72 0.05 2 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04 3 601127 小康股 份 8,423 201,057.01 0.03 4 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02 5 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于银 河 基金管理有 限公司网 站的半 年度 报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 32 页 共 41 页


1 300088 长信科 技 11,738,692.10 1.89 2 603806 福斯特 8,711,381.41 1.40 3 300183 东软载 波 8,675,813.46 1.40 4 002511 中顺洁 柔 8,227,308.50 1.33 5 002533 金杯电 工 8,066,565.91 1.30 6 002056 横店东 磁 8,007,946.38 1.29 7 300165 天瑞仪 器 7,981,657.99 1.29 8 300050 世纪鼎 利 7,953,464.94 1.28 9 601222 林洋能 源 7,818,402.00 1.26 10 300041 回天新 材 7,599,556.90 1.22 11 300048 合康变 频 7,488,992.00 1.21 12 603001 奥康国 际 7,462,836.73 1.20 13 002483 润邦股 份 7,416,908.41 1.19 14 601908 京运通 7,415,618.22 1.19 15 000418 小天鹅 A 7,414,681.11 1.19 16 603766 隆鑫通 用 7,355,087.50 1.18 17 601678 滨化股 份 7,279,211.25 1.17 18 002449 国星光 电 7,117,331.80 1.15 19 002187 广百股 份 7,017,362.20 1.13 20 600894 广日股 份 7,001,580.38 1.13 注:买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002511 中顺洁 柔 17,450,457.04 2.81 2 002533 金杯电 工 17,141,759.09 2.76 3 000418 小天鹅 A 15,946,290.63 2.57 4 300258 精锻科 技 14,982,038.35 2.41 5 300088 长信科 技 14,124,295.05 2.27 6 002444 巨星科 技 13,610,680.88 2.19 7 002311 海大集 团 13,563,458.32 2.18 8 002557 洽洽食 品 13,464,978.49 2.17 9 300165 天瑞仪 器 13,443,979.11 2.17 10 600195 中牧股 份 13,017,884.05 2.10 11 002032 苏 泊 尔 12,687,353.36 2.04 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 33 页 共 41 页


12 600987 航民股 份 12,059,694.25 1.94 13 600563 法拉电 子 11,991,866.91 1.93 14 000333 美的集 团 11,919,625.78 1.92 15 002099 海翔药 业 11,587,375.81 1.87 16 600529 山东药 玻 11,316,517.96 1.82 17 000423 东阿阿 胶 11,198,672.48 1.80 18 002532 新界泵 业 11,052,760.22 1.78 19 000089 深圳机 场 11,036,372.32 1.78 20 002483 润邦股 份 11,030,632.83 1.78 注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 934,294,668.61 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 845,286,595.47 注:买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 34 页 共 41 页


7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在本报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 7.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 35 页 共 41 页


序号 名称 金额 1 存出保 证金 309,310.31 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,728.94 5 应收申 购款 65,228,251.87 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 65,549,291.12


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 注:期 末前 十名 指数 投资 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 601611 中国核 建 353,359.72 0.05 临时停 牌


7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 无。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 49,998 8,333.60 47,185,829.46 11.32% 369,477,376.47 88.68% 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 36 页 共 41 页





8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 39,602.34 0.0095%


8.4 期末基金管 理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


8.5 发起式基金发起资金 持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资 金 10,000,900.00 2.40 10,000,900.00 2.40 自基金合同生 效之日起持有 期限不少于 3 年。 基金管 理人 高级 管 理人员 - 0.00 - 0.00 - 基金经 理等 人员 - 0.00 - 0.00 - 基金管 理人 股东 - 0.00 - 0.00 - 其他 - 0.00 - 0.00 - 合计 10,000,900.00 2.40 10,000,900.00 2.40 自基金合同生 效之日起持有 期限不少于 3 年。


银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 37 页 共 41 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年3 月 14 日 )基 金份 额总 额 69,792,833.07 本报告 期期 初基 金份 额总 额 341,595,768.43 本报告 期基 金总 申购 份额 1,241,664,648.87 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,166,597,211.37 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 416,663,205.93


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动: 1 、2016 年 1 月 9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《银 河基 金管理 有限 公司 关于 银河 定投宝 中证 腾 安 价值100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 变更 基金 经理 的公告 》 , 增 聘楼 华峰 担任 本基金 的基 金 经 理 。 2 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 , 由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过, 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。 二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动: 无。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基金投资策 略的改变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。





银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 38 页 共 41 页


10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券 2 535,746,716.72 30.12% 492,038.28 30.06% 新增 1 国泰君安 2 397,637,097.50 22.35% 362,367.46 22.14% - 华创证券 1 390,121,312.89 21.93% 363,319.28 22.20% - 长江证券 1 248,100,428.47 13.95% 226,094.33 13.81% 新增 东北证券 2 207,210,643.40 11.65% 192,975.86 11.79% - 兴业证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - 新增 宏源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - 新增 安信证券 3 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 39 页 共 41 页


广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中泰证券 1 - - - - 新增 浙商证券 2 - - - - 新增 1 中银国际 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 网信证券 1 - - - - 新增 注:专 用席 位的 选择 标准 和程序 选择证 券公 司专 用席 位的 标准 (1 ) 实力 雄厚 ; (2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范; (3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求; (4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易 之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务; (5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和 咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并 能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究 报 告; (6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。 选择证 券公 司专 用席 位的 程序: (1 ) 资格 考察 ; (2 ) 初步 确定 ; (3 ) 签订 协议 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年半年度报告摘要 第 40 页 共 41 页


国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 网信证券 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 无。





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银河基金管理有限公司 2016 年8 月25 日