银 丰 证 券 投资 基 金 2016 年 半 年 度报 告 摘
要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建设银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河银 丰封 闭
场内简 称 -
基金主 代码 500058
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 2002 年 8 月 15 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 -
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2002 年 9 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 平衡 型基 金， 力求 有 机融 合稳 健型 和进 取型
两 种 投资 风格 ，在 控制 风险 的 前提 下追 求基 金资 产的
长期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下的 资产 配 置与 自下 而上 的精 选个
股相结 合的 投资 策略 。 在 正常的 市场 情况 下, 股票 投 资
比例变 动范 围是 ： 基 金资 产的 25%-75% ； 债券 投资 比 例
变动范 围是 ： 基 金资 产的25%-55% ； 现 金资 产比 例的 变
动范围 是： 基金 资产 的 0%-20%。
业绩比 较基 准 上证 A 股指 数涨 跌幅 ＊75% ＋同期 国债 收益 率＊25% 。
风险收 益特 征 本 基 金 为 封 闭 式 平 衡 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 风
险 相 对 较 低 品 种, 其 风 险 与 收 益 特 征 从 长 期 平 均 及 预
期 来 看介 于单 纯的 股票 型组 合 与单 纯的 债券 型组 合之
间, 或 介 于 单 纯 的 成 长 型 组 合 与 单 纯 的 价 值 型 组 合 之
间, 力 争 使 基 金 的 单 位 风 险 收 益 值 从 长 期 平 均 来 看 大
于比较 基准 的单 位风 险收 益值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 田青
联系电 话 021-38568888 010-67595096
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -10,677,398.29
本期利 润 -1,088,623,635.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3629
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0226
期末基 金资 产净 值 3,344,537,095.58
期末基 金份 额净 值 1.115
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3. 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.89% 1.64% 2.99% 1.85% 1.90% -0.21%
过去三 个月 -3.79% 2.11% -1.61% 1.64% -2.18% 0.47%
过去六 个月 -20.27% 4.36% -12.40% 2.77% -7.87% 1.59%
过去一 年 -20.36% 5.57% -23.33% 3.45% 2.97% 2.12%
过去三 年 63.09% 4.08% 40.70% 2.79% 22.39% 1.29%
自基金 合同
生效起 至今
423.34% 3.09% 88.55% 2.63% 334.79% 0.46%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 上 证A 股 指数 涨跌 幅＊75% ＋ 同期 国债 收益 率 ＊25% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：2002 年 8 月 15 日本 基金成 立， 根据 《银 丰证 券投资 基金 基金 合同 》规 定，本 基金 应自 基 金
合同生效日起 三个月内 使 基金的投资组 合比例符 合 基金合同的有 关规定。 截 止本报告期 末，本基
金各项资产配 置比例符 合 合同约定： （1） 股票投资 比例变动范围 是：基金 资 产的 25%-75%；（ 2 ）银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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债券投资比例 变动范围 是 ：基金资产 的 25%-55%；（ 3 ）现金资产比 例的变动 范 围是：基金资 产的
0%-20% 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 29 只开放 式证 券投 资基 金， 基本情 况如 下：
1 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2003 年08 月 04 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金 投资 目标 ： 以 稳健 的 投资风 格 ， 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 ， 在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
2 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年03 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报。
3 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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4 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年03 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
5 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年05 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
6 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年04 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
7 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
8 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年07 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争 力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
9 、银 河创 新成 长混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
10 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年06 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ，在控 制风险 ，保持资 产 良好流动性的 前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
11 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年07 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
12 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 上市 契约 型开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 ：2012 年04 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
13 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年09 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年03 月 29 日 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年07 月 17 日
基 金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期。)
基金合 同生 效日 ：2013 年08 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定 增 值。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年02 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年03 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
20 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年05 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年08 月 06 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年11 月 18 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 08 日
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程 中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年5 月 12 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年6 月 19 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的 前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
28 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。
29 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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神玉
飞
银丰证
券投资
基金的
基金经
理、银
河智联
主题灵
活配置
混合型
证券投
资基金
的基金
经理、
银河创
新成长
混合型
证券投
资基金
的基金
经理
2012 年 12 月 21 日 - 8
中 共 党员 ， 博士 研究 生学历 。
2007 年9 月加 入银 河基 金 管理
有 限 公司 ， 曾担 任宏 观策略 研
究 员 、行 业 研究 员、 银丰证 券
投 资 基金 的 基金 经理 助理等 职
务 ， 期间 主 要从 事宏 观策略 行
业 研 究和 股 票投 资策 略研究 工
作。2015 年 12 月 起担 任 银河
智 联 主题 灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2016 年
2 月 起担 任 银河 创新 成长混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：1 、上 表中 任职 、离 任 日期均 为我 公司 做出 决定 之日；
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金 管理 人 在2016 年 上 半年策 略报 告中 判断 一季 度市场 大概 率处 于箱 体震 荡， 趋 势性 行情
难现, 同时 判断 二季 度市 场 很难扭 转熊 市的 状态 ，市 场有望 出现 大幅 波动 。考 虑到 2015 年市 场在
“万众创新 ” 预期推动 下 ，以中小创为 代表的成 长 股全年经历了 比较大幅 的 上涨后，无 论是市场
整体还 是具 体标 的个 体都 存在需 要时 间来 消化 短期 业绩和 高估 值之 间的 错配 。
2016 年上 半年 市场 运行 基 本符合 本基 金管 理人 前期 的策略 判断 ，2016 年 的前 五个月 ， 市 场一
直处于 消 化 2015 年市 场 大幅上 涨带 来的 高估 值问 题，分 行业 来看 ，2015 年 涨幅居 前的 传媒 和计
算机行 业也 是2016 年跌 幅 居前的 行业 。 截 止 6 月 30 日， 沪 深300 指 数下 跌15.47% ， 中小 板和 创
业板指 数分 别下 跌 17.88% 和 17.92% 。目 前回 顾总 结, 本基 金管 理人 上半 年对 市 场方向 的判 断总 体
正确，但是低 估值高估 值 个股去估值的 压力，未 能 及时大幅降低 仓位；同 时 未能以积极 的牛市心
态积极 参与 今年 上半 年涌 现出的 各种 主题 投资 机会 。
本基金 管理 人上 半年 操作 基本遵 循了 各季 度初 制订 的投资 策略 。 今 年上 半年, 考虑到 市场 大 幅
波动的 风险 ， 本 基金 管理 人 灵活控 制了 权益 类资 产配 置比例,努 力尝 试通 过精 选 个股来 把握 机会 和银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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规避风 险 。 本 基 金2016 年 上半年 重点 配置 了 农 业 、 机械 、 计 算机 和价 值成 长 股， 同时 适当 参与 了
三元锂 电池 的主 题投 资机 会；相 比于 年初 明显 降低 了传媒 和迪 斯尼 的配 置比 例。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年上 半年 ，本 基金 净 值收益 率为-20.27% ，业 绩 比较基 准收 益率 为-12.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
本基金管理人 对下半年 市 场持谨慎乐观 的判断。 宏 观层面，经济 仍将平稳 增 长，流动性存 在
放松的预期， 因此本基 金 管理人仍然无 法从盈利 持 续性和估值合 理性两个 维 度判断出热 点板块的
持续性和上涨 高度；政 策 层面，目前的 监管政策 日 趋严 厉也抑制 了市场整 体 风险偏好的 上升和加
杠杆程度，估 值很难有 明 显提升，因此 本基金管 理 人判断市场虽 然存在反 弹 的空间和可 能性，但
是整体仍将处 于震荡整 理 的大背景下。 本基金管 理 人下半年的配 置思路大 致 为：重点集 中配置业
绩能够兑现的 真成长股 和 通胀供需失衡 的景气； 积 极配置政策引 导和微观 需 求共同驱动 的投资机
会；并 适度 配置 受益 于事 件驱动 的主 题投 资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金《 基金合同 》 ， “基金收益分 配比例不 得 低于基金净收 益的 9 0%” ，“基金净收 益
为基金收益扣 除按照有 关 规定可以在基 金收益中 扣 除的费用后的 余额 ”， “ 基金收益分 配采取现
金方式 ， 每 年至 少分 配一 次 ”。 截 至2015 年12 月31 日， 本 基金 可供 分配 利润 为1,038,517,378.22
元。本 公司 已 于 2016 年 4 月 15 日公 告银 丰证 券投 资 基金 2015 年度 分红 ，权 益 登记 日 2016 年 4
月20 日 ， 除 息日2016 年4 月 21 日 。 每10 份基 金份 额派发 现金 红 利 3.20 元 。 根据 《证 券投 资基银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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金法》有关规 定，经本 基 金管理人计算 并经基金 托 管 人中国建设 银行股份 有 限公司确认 ，利润分
配方案 符合 上述 约定 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运 作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为960,000,000.00 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
65,696,249.58 4,754,623.77 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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结算备 付金
20,285,163.72 11,261,332.37
存出保 证金
1,577,153.61 1,787,276.46
交易性 金融 资产
3,283,784,699.33 5,371,636,817.12
其中： 股票 投资
2,414,523,924.23 3,981,185,165.32
基金投 资
- -
债券投 资
869,260,775.10 1,390,451,651.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
35,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- 62,555,280.40
应收利 息
14,336,062.88 47,586,494.23
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
2,111,235.30 -
资产总 计
3,422,790,564.42 5,499,581,824.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 86,000,000.00
应付证 券清 算款
64,299,939.35 4,008,116.67
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,044,343.75 6,667,408.51
应付托 管费
674,057.30 1,111,234.75
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,113,230.56 4,426,399.21
应交税 费
2,143,158.46 2,143,158.46
应付利 息
- 14,776.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,978,739.42 2,050,000.00
负债合 计
78,253,468.84 106,421,093.60
所有者权益：
实收基 金
3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配 利润
344,537,095.58 2,393,160,730.75
所有者 权益 合计
3,344,537,095.58 5,393,160,730.75
负债和 所有 者权 益总 计
3,422,790,564.42 5,499,581,824.35
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.115 元， 基金 份额 总 额 3,000,000,000.00
份。
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-1,034,142,448.70 2,079,142,117.45
1.利息 收入
22,078,927.15 23,402,131.49
其中： 存款 利息 收入
371,908.52 488,006.61
债券利 息收 入
20,183,249.28 22,760,267.39
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,523,769.35 153,857.49
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
21,724,861.03 1,216,955,891.06
其中： 股票 投资 收益
24,094,440.56 1,133,460,042.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-12,550,801.33 75,932,592.89
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
10,181,221.80 7,563,255.52
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-1,077,946,236.88 838,784,094.90
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
减： 二、费用
54,481,186.47 63,228,831.57
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 29,446,298.28 35,001,461.75
2．托 管费 6.4.8.2.2 4,907,716.37 5,833,576.93
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
19,076,562.14 16,123,530.36
5．利 息支 出
16,852.21 6,008,436.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
16,852.21 6,008,436.44
6．其 他费 用
1,033,757.47 261,826.09
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,088,623,635.17 2,015,913,285.88
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-1,088,623,635.17 2,015,913,285.88
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 2,393,160,730.75 5,393,160,730.75
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -1,088,623,635.17 -1,088,623,635.17
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减少 以“- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -960,000,000.00 -960,000,000.00
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 344,537,095.58 3,344,537,095.58
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 385,196,150.35 3,385,196,150.35
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 2,015,913,285.88 2,015,913,285.88
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减少 以“- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - - 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 2,401,109,436.23 5,401,109,436.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
银丰证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管理 委员会（ 以 下简称 “中国
证监会 ”） 证监 基金 字 2002 39 号 文《 关于 同 意设立 银丰 证券 投资 基金 的批复 》的 核准 ，由
中国银 河证 券有 限责 任公 司 （ 现名 ： 中国 银河 投资 管理有 限公 司） 、 首都 机场 集团公 司 、 上 海市 城
市建设 投资 开发 总公 司、 湖南广 播电 视产 业中 心、 银河基 金管 理有 限公 司 于 2002 年 8 月 15 日共
同发起 并向 社会 募集 设立 。本基 金为 契约 型封 闭式 ，存续 期为 15 年， 发行 规 模为 30 亿 份基 金份
额。 本基 金经 上海 证券 交 易所 （以 下简 称 “ 上交 所 ”） 上证 债字[2002]12 号 文审核 同意 ， 于2002
年9 月10 日在 上交 所挂 牌 交易。 本基 金的 基金 管理 人为银 河基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中
国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金只投资 于在国内 依 法公开发行上 市、具有 良 好流动性的金 融工具， 主 要包括在上海 证
券交易所和深 圳证券交 易 所挂牌的股票 和债券， 法 律、法规及中 国证监会 允 许的其他金 融工具也
将纳入本基 金投资范 围。 本基金的投 资组合遵 循下 列比例规定： （1）本基 金 投资于股票 、债券 的
比例， 不得 低于 基金 资产 总值 的 80%；（ 2 ）本 基金 投资于 债券 的比 例不 低于 基金资 产总 值 的 25% ，
不高于基金资 产总值 的 55%；（ 3）本基金 持有的一家 上市公司的股 票，不得 超 过基金资产 净值的
10%；（ 4 ） 本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 持有的 一家 公司 发行 的证 券 总和 ， 不得 超过 该
证券 的10%；（ 5 ）本 基金 投资于 国家 债券 的比 例， 不得低 于基 金资 产净 值 的20%；（ 6） 遵守 法律、
法规、 中国 证监 会及 本基 金契约 所规 定的 其他 比例 限制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上 证 A 股 指数 涨跌 幅 × 7 5%+ 同 期国 债收 益率 ×25% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证 券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 会计 报表 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向 流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有 关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过 对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
1 银河 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金发 起人
2 中国 建设 银行 股份 有限 公司 基金托 管人
3 中国 银河 金融 控股 有限 责任公 司 基金管 理人 的第 一大 股东
4 中国 石油 天然 气集 团公 司 基金管 理人 的股 东
5 首都 机场 集团 公司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
6 上海 城投 （集 团） 有限 公司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
7 中国 银河 证券 股份 有限 公司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制
8 湖南 电广 传媒 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注： 本报 告期 内不 存在 控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的联 系方 发生 变化 的情 况。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中国银河证券股份有
限公司
472,408,770.59 3.78% 1,902,570,539.85 18.13%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金 总额
的比例 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 38 页
中国银河证券股份有
限公司
430,506.25 3.76% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金 总额
的比例
中国银河证券股份有
限公司
1,683,586.26 17.92% 1,051,746.15 17.10%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算,扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包括 但不 限于 买(卖)经 手费 、 证 券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
29,446,298.28 35,001,461.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。经基金 托管人复 核 后于次月首 日起两个
工作日 内从 基金 资产 中一 次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,907,716.37 5,833,576.93
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25 %/ 当 年天 数
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 38 页
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管人的 托管费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 末，按月支付 。由基金 管 理人向基金 托管人发
送基金 托管 费划 付指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起两 个工 作日 内从 基金 资产中 一次 性支 付。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2002 年
8 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1000% 0.1000%
注：本基金管 理人运用 固 有资金投资本 基金系在 正 常业务范围内 按一般商 业 条款进行， 投资本基
金的费 率是 公允 的。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上海城 1,500,000.00 0.0500% 1,500,000.00 0.0500% 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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投（集
团）有
限公司
首都机
场集团
公司
3,000,000.00 0.1000% 3,000,000.00 0.1000%
注： 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 投资 本基 金系在 正常 业务 范围 内按 一般商 业条 款进 行，
投资本 基金 的费 率是 公允 的。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
65,696,249.58 155,146.76 484,468,093.16 340,677.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 本期 间无 其他 关联交 易。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 11
日
新股流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50
锁定期
12 个月
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大 2016 年62016 年 新股流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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国创 月30 日 7 月 8
日
通受限
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市流
通
100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 -
注：该 可流 通日 系本 基金 根据上 市公 司公 告暂 估确 定，最 终日 期以 上市 公司 公告 为 准 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300061
康耐
特
2016
年5 月
5 日
重大
事项
28.82
2016
年7 月
21 日
27.61 3,499,924 77,545,470.97 100,867,809.68 -
002280
联络
互动
2016
年4 月
25 日
重大
事项
19.71 - - 2,000,000 36,342,083.56 39,420,000.00 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
重大
事项
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至 本报 告期 末 2016 年 06 月 30 日 止， 本基 金 无从事 银行 间同 业市 场的 债券回 购交 易形 成的
卖出回 购证 券款 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 2016 年 06 月 30 日止 ，本 基金 无 从事交 易所 市场 的债 券回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.14.1 公允 价值
6.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
6.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
6.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 3,239,833,286.29 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 43,951,413.04
元，属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元.
6.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的 不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次 。
6.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,414,523,924.23 70.54
其中： 股票 2,414,523,924.23 70.54
2 固定收 益投 资 869,260,775.10 25.40
其中： 债券 869,260,775.10 25.40
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 35,000,000.00 1.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 85,981,413.30 2.51
7 其他各 项资 产 18,024,451.79 0.53
8 合计 3,422,790,564.42 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 488,756,819.65 14.61
B
采矿业 - -
C
制造业 915,555,342.38 27.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 99,311,841.00 2.97
F
批发和 零售 业 71,643,000.00 2.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 102,159,489.20 3.05
H
住宿和 餐饮 业 117,110,000.00 3.50
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
560,816,772.11 16.77
J
金融业 56,759,640.52 1.70 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,274,211.52 0.07
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,414,523,924.23 72.19
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 002458 益生股 份 4,199,933 183,999,064.73 5.50
2 002026 山东威 达 13,499,951 169,694,384.07 5.07
3 300036 超图软 件 6,200,000 151,900,000.00 4.54
4 002234 民和股 份 5,149,996 151,461,382.36 4.53
5 600754 锦江股 份 3,500,000 117,110,000.00 3.50
6 002405 四维图 新 4,500,000 110,700,000.00 3.31
7 002372 伟星新 材 7,149,968 102,673,540.48 3.07
8 002245 澳洋顺 昌 7,999,960 102,159,489.20 3.05
9 300061 康耐特 3,499,924 100,867,809.68 3.02
10 002717 岭南园 林 3,299,952 98,536,566.72 2.95
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于银 河 基金管理有 限公司网
站的半 年度 报告 正文 。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 38 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002458 益生股 份 167,836,533.29 3.11
2 002780 三夫户 外 154,027,967.68 2.86
3 002234 民和股 份 144,489,137.98 2.68
4 300033 同花顺 132,064,596.05 2.45
5 600519 贵州茅 台 118,760,650.98 2.20
6 002299 圣农发 展 114,891,693.25 2.13
7 002508 老板电 器 113,921,001.81 2.11
8 002026 山东威 达 113,060,292.05 2.10
9 600155 宝硕股 份 106,435,299.47 1.97
10 002468 艾迪西 104,981,801.79 1.95
11 300327 中颖电 子 104,410,579.13 1.94
12 600547 山东黄 金 97,623,443.12 1.81
13 002280 联络互 动 97,054,982.27 1.80
14 600718 东软集 团 91,685,797.51 1.70
15 600276 恒瑞医 药 91,666,028.91 1.70
16 300061 康耐特 89,930,256.26 1.67
17 002372 伟星新 材 89,543,603.54 1.66
18 603508 思维列 控 83,120,908.03 1.54
19 002094 青岛金 王 80,878,622.04 1.50
20 002245 澳洋顺 昌 79,251,648.88 1.47
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 241,616,102.82 4.48
2 600172 黄河旋 风 157,388,539.93 2.92
3 002577 雷柏科 技 139,557,667.97 2.59
4 002426 胜利精 密 133,746,410.71 2.48 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
第 31 页 共 38 页
5 600836 界龙实 业 128,830,596.47 2.39
6 300431 暴风集 团 123,397,297.19 2.29
7 300367 东方网 力 123,078,898.25 2.28
8 300011 鼎汉技 术 116,290,687.32 2.16
9 600155 宝硕股 份 115,556,969.51 2.14
10 600519 贵州茅 台 114,500,278.74 2.12
11 002402 和而泰 110,226,629.97 2.04
12 002280 联络互 动 107,392,526.26 1.99
13 002780 三夫户 外 106,900,417.27 1.98
14 600547 山东黄 金 104,833,217.51 1.94
15 002714 牧原股 份 101,349,429.66 1.88
16 300329 海伦钢 琴 95,783,196.12 1.78
17 600276 恒瑞医 药 95,485,883.81 1.77
18 002468 艾迪西 94,415,664.29 1.75
19 600718 东软集 团 91,534,747.34 1.70
20 002368 太极股 份 90,192,768.85 1.67
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,983,427,651.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,512,196,071.67
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 363,889,279.10 10.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 401,787,600.00 12.01
其中： 政策 性金 融债 401,787,600.00 12.01
4 企业债 券 22,803,820.00 0.68
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 80,780,076.00 2.42
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 869,260,775.10 25.99 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
第 32 页 共 38 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 018002 国开1302 2,140,000 231,205,600.00 6.91
2 010107 21 国债 ⑺ 2,064,520 223,133,321.60 6.67
3 110031 航信转 债 724,400 79,894,076.00 2.39
4 130412 13 农发 12 500,000 51,070,000.00 1.53
5 019313 13 国债 13 500,000 50,530,000.00 1.51
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 权证 。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
第 33 页 共 38 页
7.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 未未 持有国 债期 货。
7.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 未未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券中的 发行主体 没 有出现被监管 部门立案 调 查，或在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,577,153.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,336,062.88
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 2,111,235.30
8 其他 -
9 合计 18,024,451.79
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 110031 航信转 债 79,894,076.00 2.39 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
第 34 页 共 38 页
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300061 康耐特 100,867,809.68 3.02 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
37,239 80,560.70 1,571,511,140.00 52.38% 1,428,488,860.00 47.62%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司
－分红 －个 人分 红－019L －
FH002 沪
292,752,365.00 9.76%
2 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司
－传统 －普 通保 险产 品－
019L －CT001 沪
98,309,966.00 3.28%
3 中国太 平洋 人寿 保险 股份 有
限公司 －传 统－ 普通 保险 产
品
79,133,754.00 2.64%
4 伦敦市 投资 管理 有限 公司 －
客户资 金
62,277,048.00 2.08%
5 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司
－万能 保险 产品
58,439,880.00 1.95%
6 建信人 寿保 险有 限公 司－ 普
通
56,518,221.00 1.88%
7 西部证 券股 份有 限公 司 55,300,608.00 1.84% 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
第 35 页 共 38 页
8 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司
－万能 －个 险万 能
49,659,015.00 1.66%
9 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司
－传统 保险 产品
49,163,539.00 1.64%
§9 重大事 件揭示
9.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
9.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
2 、2016 年3 月11 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金变更 基金 经理
的公告 》 ， 孙伟 仓不 再担 任 本基金 的基 金经 理， 增聘 杨鑫担 任本 基金 的基 金经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
无。
9.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
9.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
9.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
第 36 页 共 38 页
9.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
9.7 基金 租用证券公司交易 单元的有关情况
9.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 2,826,963,472.70 22.63% 2,583,975.23 22.56% 新增 1
中泰证券 1 1,391,586,338.58 11.14% 1,268,153.19 11.07% 新增
中金公司 1 1,384,706,827.68 11.08% 1,289,574.19 11.26% -
华创证券 1 945,159,426.71 7.57% 880,224.89 7.68% -
国金证券 1 927,387,706.19 7.42% 845,128.20 7.38% -
东北证券 2 661,258,856.54 5.29% 602,607.62 5.26% -
渤海证券 1 569,838,393.25 4.56% 519,294.42 4.53% 新增
安信证券 3 548,116,509.93 4.39% 499,498.20 4.36% -
浙商证券 2 506,283,875.79 4.05% 471,499.66 4.12% 新增 1
银河证券 4 472,408,770.59 3.78% 430,506.25 3.76% -
东兴证券 1 463,129,566.29 3.71% 422,050.72 3.68% -
中信建投 2 440,364,858.98 3.52% 401,304.20 3.50% -
天风证券 1 425,019,849.99 3.40% 387,319.99 3.38% 新增
广发证券 1 338,490,821.74 2.71% 308,466.49 2.69% -
兴业证券 2 329,704,785.70 2.64% 300,459.93 2.62% -
诚浩证券 1 262,929,062.90 2.10% 244,866.26 2.14% -
申银万国 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - 新增
平安证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - - 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
第 37 页 共 38 页
宏源证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
汉唐证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
9.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单 元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - 780,000,000.00 4.50% - -
中泰证券 - - - - - -
中金公司 33,315,514.60 4.62% 8,315,000,000.00 47.93% - -
华创证券 152,882,028.40 21.19% 2,927,000,000.00 16.87% - -
国金证券 - - - - - - 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告摘要
第 38 页 共 38 页
东北证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
浙商证券 166,174,412.70 23.03% 3,738,000,000.00 21.54% - -
银河证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
诚浩证券 369,189,258.14 51.17% 1,590,000,000.00 9.16% - -
申银万国 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
汉唐证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
§10 影响投资者决策的其 他重要信息
-
银河基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
