鑫 元 汇 利 债券 型 证 券 投资 基 金2016 年半年
度报告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 鑫元基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年8 月25 日
鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年3 月9 日（本 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 鑫元汇 利
基金主 代码 002442
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 9 日
基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 2,007,319,659.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金将 宏观 分析 和信 用分 析 相结 合， 积极 配置 优质
债 券 ，并 合理 安排 组合 期限 ， 在保 证资 产安 全性 的基
础上力 争获 取稳 定的 超额 收益。
投资策 略 本 基 金为 债券 型基 金， 对债 券 的投 资比 例不 低于 基金
资产 的80% 。 在此 约束 下， 本基金 通过 对宏 观经 济趋 势、
金 融 货币 政策 、供 求因 素、 估 值因 素、 市场 行为 因素
等 进 行评 估分 析， 对固 定收 益 类资 产和 货币 资产 等的
预期收 益进 行动 态跟 踪， 从而决 定其 配置 比例 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的较 低风
险 品 种， 其预 期风 险与 预期 收 益高 于货 币市 场基 金，
低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鑫元基 金管 理有 限公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 李晓燕 廖原
联系电 话 021-20892000 转 021-61618888
电子邮 箱 service@xyamc.com Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
4006066188 95528
传真 021-20892111 021-63602540
鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.xyamc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 静安 区中 山北 路 909 号 12 层
鑫元基 金管 理有 限公 司
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年3 月9 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,726,382.86
本期利 润 1,695,708.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0067
本期基 金份 额净 值增 长率 0.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0071
期末基 金资 产净 值 2,021,566,236.76
期末基 金份 额净 值 1.007
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4、本 基金 合同 于2016 年3 月9 日生 效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.30% 0.04% 0.72% 0.05% -0.42% -0.01%
过去三 个月 0.60% 0.04% 0.37% 0.06% 0.23% -0.02%
自基金 合同 0.70% 0.04% 0.97% 0.08% -0.27% -0.04% 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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生效起 至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金的 合同 生效 日 为 2016 年3 月9 日 ， 截 止2016 年 6 月 30 日不 满一 年； 本基 金的 建仓 期
为6 个 月， 截止 本报 告期 末，本 基金 尚处 于建 仓期 内，将 在 6 个月 建仓 期结 束时， 确保 各项 资产
配置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 鑫元 基金 管理有 限公 司， 本公 司经 中国证 监会 证监 许可[2013]1115 号文 批准
于2013 年8 月 成立 ， 由 南 京银行 股份 有限 公司 发起 ， 与 南京 高科 股份 有限 公 司联合 组建 ； 注册 资
本金 2 亿元 人民 币， 总部 设在上 海。 经营 范围 包括 基金募 集、 基金 销售 、特 定客户 资产 管理 、 资
产管理 （包 括特 定对 象投 资咨询 ）和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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截至2016 年6 月30 日， 公司旗 下管 理 12 只 证券 投 资基金 —— 鑫元 货币 市场 基金、 鑫元 一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、鑫元稳 利债券型 证 券投资基金、 鑫元鸿利 债 券型证券投 资基金、
鑫元合享分级 债券型 证 券 投资基金、鑫 元半年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、鑫元合丰 分级债券
型证券投资基 金、鑫元 安 鑫宝货币市场 基金、鑫 元 鑫新收益灵活 配置混合 型 证券投资基 金、鑫元
兴利债 券型 证券 投资 基金 、鑫元 汇利 债券 型证 券投 资基金 、鑫 元双 债增 强债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵慧
鑫元货
币市场
基金、 鑫
元兴利
债券型
证券投
资基金 、
鑫元汇
利债券
型证券
投资基
金、 鑫 元
双债增
强债券
型证券
投资基
金的基
金经理 ；
鑫元一
年定期
开放债
券型证
券投资
基金、 鑫
元稳利
债券型
证券投
资基金 、
鑫元鸿
利债券
型证券
投资基
金、 鑫 元
2016 年3 月9 日 - 6 年
学历 ： 经 济学 专业 ， 硕士 。
相 关 业务 资 格： 证券 投资
基金从 业资 格。 从业 经历 ：
2010 年7 月任 职于 北京 汇
致 资 本管 理 有限 公司 ，担
任交易 员 。2011 年4 月起
在 南 京银 行 金融 市场 部资
产 管 理部 和 南京 银行 金融
市 场 部投 资 交易 中心 担任
债 券 交易 员 ，有 丰富 的银
行 间 市 场 交易 经 验。2014
年 6 月加 入鑫 元基 金， 担
任基金 经理 助理 。2014 年
7 月15 日 起担 任鑫 元一 年
定 期 开放 债 券型 证券 投资
基 金 、鑫 元 稳利 债券 型证
券 投 资基 金 、鑫 元鸿 利债
券 型 证券 投 资基 金的 基金
经理助 理，2014 年 10 月
20 日 起 担 任 鑫 元 合 享 分
级 债 券型 证 券投 资基 金的
基金经 理助 理， 2014 年 12
月 2 日起 担任 鑫元 半年 定
期 开 放债 券 型证 券投 资基
金 的 基 金 经理 助 理，2014
年 12 月 16 日 起担 任鑫 元
合 丰 分级 债 券型 证券 投资
基 金 的 基 金 经 理 助 理 ，
2015 年 7 月 15 日 起担 任
鑫 元 鑫新 收 益灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金的 基金
经理助 理， 2016 年1 月 13
日 起 担任 鑫 元兴 利债 券型鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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合享分
级债券
型证券
投资基
金、 鑫 元
半年定
期开放
债券型
证券投
资基金 、
鑫元合
丰分级
债券型
证券投
资基金 、
鑫元鑫
新收益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理
助理； 基
金投资
决策委
员会委
员
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2016 年 3 月 2 日起 担
任 鑫 元货 币 市场 基金 的基
金经理 ，2016 年 3 月 9 日
起 担 任鑫 元 汇利 债券 型证
券 投 资基 金 的基 金经 理，
2016 年6 月3 日起 担任 鑫
元 双 债增 强 债券 型证 券投
资 基 金的 基 金经 理； 同时
兼 任 基金 投 资决 策委 员会
委员。
颜昕
鑫元安
鑫宝货
币市场
基金、 鑫
元货币
市场基
金、 鑫 元
合享债
券型证
券投资
基金、 鑫
元合丰
分级债
券型证
券投资
基金、 鑫
元兴利
2016 年3 月9 日 - 7 年
学 历 ：国 际 审计 专业 ，学
士 。 相关 业 务资 格： 证券
投 资 基金 从 业资 格。 从业
经历：2009 年 8 月， 任 职
于 南 京 银 行 股 份 有 限 公
司， 担任 交易 员。2013 年
9 月 加入 鑫 元基 金担 任交
易员， 2014 年2 月至8 月，
担 任 鑫 元 基 金 交 易 室 主
管，2014 年 9 月起 担任 鑫
元 货 币市 场 基金 的基 金经
理助理 ，2015 年 6 月 26
日 起 担任 鑫 元安 鑫宝 货币
市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 15 日 起担 任
鑫 元 货币 市 场基 金的 基金
经理，2016 年 1 月 13 日鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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债券型
证券投
资基金 、
鑫元汇
利债券
型证券
投资基
金、 鑫 元
双债增
强债券
型证券
投资基
金的基
金经理 ；
基金投
资决策
委员会
委员
起 担 任鑫 元 兴利 债券 型证
券 投 资基 金 的基 金经 理，
2016 年3 月2 日起 担任 鑫
元 合 享分 级 债券 型证 券投
资 基 金、 鑫 元合 丰分 级 债
券 型 证券 投 资基 金的 基金
经理 ，2016 年3 月9 日起
担 任 鑫元 汇 利债 券型 证券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年6 月3 日起 担任 鑫
元 双 债增 强 债券 型证 券投
资 基 金的 基 金经 理； 同时
兼 任 基金 投 资决 策委 员会
委员。
注：1. 基 金的 首任 基金 经 理， 任职 日期 为基 金合 同 生效日 ， 离职 日期 为根 据 公 司决 议确 定的 解聘
日期；
2. 非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
在本报告期内 ，基金管 理 人勤勉尽责地 为基金份 额 持有人谋求利 益，不存 在 损害基金份额 持
有人利益的行 为。本基 金 管理人遵守了 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、本基 金基金合
同的规 定， 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 公司继续 严 格执行《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》等法律 法
规和公司内部 关于公平 交 易管理的各项 制度规范 ， 进一步完善境 内上市股 票 、债券的一 级市场申
购和二级市场 交易活动 。 本公司通过系 统控制和 人 工控制等各种 方式，确 保 本公司管理 的不同投
资组合在授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等投 资管理活 动 的相关环节 均得到公
平对待 。
报告期内，公 司整体公 平 交易制度执行 情况良好 ， 通过对不同投 资组合之 间 同向交易和反 向鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ，未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司制 订 《 鑫元 基金 管理 有限公 司异 常交 易监 控管 理办法 》 ， 通过 系统 和人 工 相结合 的方 式进
行基金投资交 易行为的 日 常监督检查， 执行异常 交 易行为的监控 、分析与 记 录工作机制 。报告期
内未发现本基 金存在可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为，未 出 现涉及本基 金的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年以来债 市受到信 用 事件爆发、税 收政策变 动 、汇率市场波 动、英国 脱 欧等多件黑天 鹅
事件影响，投 资者风险 偏 好明显减弱， 整个市场 呈 现震荡走势。 资金面整 体 平稳，在经 济筑底、
信用事件频发 的背景下 ， 组合资产的安 全性需求 逐 步提高，本基 金整体采 取 了防御型配 置思路，
在久期 和杠 杆运 用上 均相 对保守 ，为 基金 持有 人追 求稳定 回报 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期鑫 元汇 利的 基金 份额净 值收 益率 为0.70% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.97% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从转型相对成 功的经济 体 经验分析，经 济增长都 先 后经历高速增 长向中高 速 、中速以及低 速
的不同 增长 阶段 ， 从2014-2016 年上 半年 的改 革进 度 上看， 未来2-3 年我 国大 概率处 于 “ 去产 能、
去库存、去杠 杆、降成 本 、补短板 ” 的 供给侧结 构 性改革阶段， 且随着去 产 能、去杠杆 等推动不
断深入，对经 济造成的 负 面冲击作用也 会逐步显 现 ，因此，从经 济增长的 角 度，我们认 为今年下
半年甚 至 是2017 年 整体 经 济基本 面都 会面 临较 大的 下行压 力。 围绕 “三 去一 降 一补 ” 的供 给侧 结
构性改 革和 创新 驱动 战略 改革成 为下 半年 乃 至2017 年的改 革重 点， 随着 供给 侧 结构性 改革 的加 快
推进，对经济 基本面和 政 策会形成较大 影响，具 体 包括：一是信 贷政策和 货 币政策更注 重配合供
给侧改革的推 进，货币 政 策宽松更加谨 慎，市场 对 降息降准的预 期明显下 降 ；二是稳增 长政策仍
会托底，但供 给侧改革 推 进中需要做“ 加法”产 业 不足以抵消“ 减法”产 业 造成的负面 影响，使
得经济结构性 下行压力 会 加大，同时， 市场对经 济 下行压力的担 忧也会上 升 ；三是供给 侧改革形
成的冲击逐步 释放，去 产 能对信用市场 冲击加快 、 国企和金融的 去杠杆对 信 用市场和资 本市场冲
击加剧；四 是 产业内并 购 重组和上下游 整合加快 ， 不仅限于产能 过剩行业 ； 五是防范系 统性风险鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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仍是底线，相 对宽裕的 流 动性和积极财 政政策取 向 不会轻易改变 。综合判 断 ，我们认为 三季度经
济下行压力较 大，四季 度 实现弱企稳， 投资结构 上 房地产投资增 速缓慢回 落 ，基建投资 增速维持
高位， 制造 业投 资继 续体 现出结 构性 减速 特征 ；受 猪周期 和原 油价 格回 升推 动，年 内 CPI 有所上
行，但行业的 结构性过 剩 压力仍然较大 ，全年通 胀 压力不大；货 币政策方 面 ，在英国实 现脱欧公
投后，全球均 面临货币 政 策边际宽松的 预期，若 后 期英国脱欧事 件形成的 冲 击超出预期 ，则不排
除国内 进一 步降 息 降 准的 概率。
一季度末及二 季度初经 济 回升力度和信 贷投放明 显 超预期，直接 导致二季 度 货币政策宽松 边
际减缓以及信 贷投放的 收 缩，同时在猪 周期和大 宗 商品价格大涨 的带动下 ， 部分投资者 开始担忧
通胀是否会抑 制货币政 策 的宽松节奏， 同时，监 管 层也加大金融 杠杆的监 管 以及市场对 人民币汇
率信心不足， 另外，经 济 的结构性下行 形成债市 的 结构性违约压 力开始凸 显 ，直接导致 二季度债
市出现 较大 幅度 的调 整： 一是不 同期 限利 率品 的调 整幅度 普遍 超 过 10BP ， 期 限利差 有所 扩大 ， 短
端品种调整超 过中长期 限 品种；二是信 用利差开 始 扩大，低评级 信用债调 整 幅度相对较 大 。对于
下半年 债市 投资 方面 ， 相 对看好 三季 度收 益率 下行 机会 ， 维 持四 季 度 震荡 走 势的判 断 。 相 对而 言，
三季度 债市 利好 因素 较多 ：1、 英 国实 现脱 欧公 投后 ， 全球 投资 者的 避险 情绪 明显上 升， 同时， 对
美联储 加息 预期 明显 减缓 ， 拓 宽国 内货 币政 策的 宽 松空间 ；2 、 经 济增 速在 一 季度冲 高 ， 二 季度 略
实现企 稳 ， 三 季度 再度 下 行压力 较大 ， 基本 上对 债 市形成 支撑 ；3、CPI 同比 在3 、4 月份 攀高 后，
5 月份 开始 回落 ， 三季 度预 期维持 在 2% 左 右 ， 整体 通 胀压力 不大 ；4 、 货 币政 策 受经济 下行 和英 国
脱欧影响，后 期边际宽 松 可期。三季度 期间金融 去 杠杆、银监会 对银行委 外 资产 的限制 以及人民
币汇率贬值等 因素汇能 会 对债市形成负 面冲击， 但 在相 对较强的 经济基本 面 和政策面的 支撑下，
我们认 为整 体收 益率 仍会 偏下行 的机 会较 大。 信用 品方面 ， 在 政府 角色 在过 去3 年 的缓 慢转 变中 ，
由经济发展主 体的推动 者 与经济发展的 参与者稳 步 向市场经济主 体的推动 者 转换，重视 市场化经
济的处理方式 ，在经济 下 行阶段及加快 供给侧结 构 性改革下，产 能过剩行 业 以及高债务 率行业面
对经营风险、 政策风险 以 及流动性风险 等，信用 违 约风险概率明 显提升， 因 此，信用品 配置上依
旧强化品种的 信用风险 优 先选择的策略 。另外， 当 前仍处于信用 评级的集 中 调整阶段， 对于部分
行业处于趋势 下行、盈 利 能力恶化、负 债率偏高 及 目前评级 展望 处于负面 的 主体，应重 点规避主
体评级 被下 调的 潜在 风险 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本公司 成立 估值 委员 会 ， 并制订 有关 工作 规则 。 成 员包括 首席 营运 官 、 首 席 投资官 、 督察 长、
监察稽核部负 责人、研 究 部门负责人、 交易部负 责 人、基金运营 部负责人 等 ，对公司依 法受托管鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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理资产的投资 品种估值 政 策、估值方法 和估值模 型 进行评估、研 究、决策 ， 确定估值业 务的操作
流程和风险控 制，确保 基 金估值的公允 、合理， 所 有相关成员均 具有丰富 的 证券基金行 业从业经
验。本公司 的 基金估值 和 会计核算由基 金运营部 负 责实施，根据 相关的法 律 法规规定、 基金合同
的约定，制定 了内部控 制 措施，对基金 估值和会 计 核算的各个环 节和整个 流 程进行风险 控制，目
的是保证基金 估值和会 计 核算的准确性 。基金运 营 部人员均具备 基金从业 资 格和相关工 作经历。
本公司基金经 理可参与 讨 论估值原则及 方法，但 不 参与最终估值 决策。参 与 估值流程各 方之间不
存在任 何重 大利 益冲 突。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品 种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告期内， 本基金未 进 行利润分配。 截止报告 期 末，根据本基 金基金合 同 和相关法律法 规
的规定 ，本 基金 无应 分配 但尚未 实施 的利 润。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 鑫元汇 利债 券型
证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同、托 管协议的 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对鑫元汇利债 券型证券 投 资基金的投资 运作进行 了 监督，对基 金资产净
值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核， 未发现基
金管理 人存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。该 基金本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 期内 ， 由 鑫元 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 鑫元 汇利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,278,319.78 -
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
1,793,746,500.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,793,746,500.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
188,046,754.02 -
应收证 券清 算款
- - 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
第 13 页 共 28 页
应收利 息
29,715,853.90 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,021,787,427.70 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
301.78 -
应付管 理人 报酬
92,166.33 -
应付托 管费
23,041.57 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
13,870.00 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
91,811.26 -
负债合 计
221,190.94 -
所有者权益：
实收基 金
2,007,319,659.52 -
未分配 利润
14,246,577.24 -
所有者 权益 合计
2,021,566,236.76 -
负债和 所有 者权 益总 计
2,021,787,427.70 -
注：1 、 报 告截 止日2016 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.007 元 ， 基 金份 额总 额2,007,319,659.52
份。
2、本 基金 成立 日为2016 年3 月9 日 ，因 此无 上年 度可比 期间 金额 。
6.2 利润表
会计主 体： 鑫元 汇利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年3 月9 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 3 月 9 日(基金
合同生效日)至 2016 年
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
第 14 页 共 28 页
6 月30 日
一、收入
2,169,226.12 -
1.利息 收入
2,404,625.40 -
其中： 存款 利息 收入
534,938.70 -
债券利 息收 入
1,740,120.84 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
129,565.86 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-254,868.91 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-254,868.91 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-30,674.78 -
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
50,144.41 -
减： 二、费用
473,518.04 -
1．管 理人 报酬
292,246.18 -
2．托 管费
73,061.50 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
9,175.00 -
5．利 息支 出
2,027.29 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,027.29 -
6．其 他费 用
97,008.07 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,695,708.08 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
1,695,708.08 -
注：本 基金 成立 日 为 2016 年 3 月 9 日 ，因 此无 上年 度可比 期间 金额 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 鑫元 汇利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年3 月9 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
第 15 页 共 28 页
项目
本期
2016 年3 月9 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
200,440,472.27 - 200,440,472.27
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 1,695,708.08 1,695,708.08
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
1,806,879,187.25 12,550,869.16 1,819,430,056.41
其中：1.基 金申 购款 2,007,054,823.79 12,951,575.30 2,020,006,399.09
2. 基金 赎回 款 -200,175,636.54 -400,706.14 -200,576,342.68
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,007,319,659.52 14,246,577.24 2,021,566,236.76
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - - 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
第 16 页 共 28 页
注：本 基金 成立 日 为2016 年3 月9 日 ，因 此无 上年 度可比 期间 金额 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张乐 赛______
______陈宇______
____包颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
鑫元汇利债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2015]3079 号《关于 核准 鑫元汇利债券 型证券投资 基金募集的批 复》
核准，由鑫元 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鑫元汇利 债券型证
券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认购资金利 息共募 集 200,436,456.82 元，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第244 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监 会 备案 ， 《鑫元 汇利 债券 型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2016 年 3 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
200,440,472.27 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 4,015.45 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理
人为鑫 元基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为上 海浦 东发展 银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的固 定收 益类 金融工 具， 包括 国内 依法 发 行上市 的国 债、
金融债、央行 票据、企 业 债、公司债、 中期票据 、 地方政府债、 次级债、 中 小企业私募 债、可分
离交易可转债 的纯债部 分 、短期融资 券 、资产支 持 证券、债券回 购、银行 存 款（包括但 不限于协
议存款 、 定 期存 款及 其他 银行存 款等 ） 、 货币 市场 工 具以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他固定收 益类金融 工具( 但须符合中 国证监会 相关 规定)。本基 金不参与 买入 股票和权证 ，投资
于债券资产的 比例不低 于 基金资产的 80%，现 金及 到期日在一年 以内的政 府 债券占基金资 产净值
的比例 不低 于 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为： 中证 全债指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人鑫 元基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计核 算 业 务指 引 》 、 《 鑫 元 汇 利债 券 型证 券 投 资 基 金 基金 合 同 》和 在 财 务 报 表 附注鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
第 17 页 共 28 页
6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 3 月9 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财 税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
第 18 页 共 28 页
鑫元基 金管 理有 限公 司(“ 鑫元基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 浦发
银行 ” ）
基金托 管人
南京银 行股 份有 限公 司（ “南京 银行 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：无 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：无 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月9 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
292,246.18 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
146,045.30 -
注： 支 付基 金管 理人 鑫元 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.4% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.4% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
第 19 页 共 28 页
项目
本期
2016 年3 月9 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
73,061.50 -
注： 支 付基 金托 管人 浦发 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日 托管 费＝ 前 一日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：无 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
南京银
行
2,007,052,465.13 99.9867% - -
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年3 月9 日(基 金合 同 生效日)至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银行 10,278,319.78 65,695.20 - -
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率或 约定 利率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
第 20 页 共 28 页
注：无 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注：无 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：无 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 无
属于第 一层 次的 余额 ，属 于第二 层次 的余 额 为1,793,746,500.00 元， 无属 于 第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
无。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
第 21 页 共 28 页
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的 金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,793,746,500.00 88.72
其中： 债券 1,793,746,500.00 88.72
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 188,046,754.02 9.30
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,278,319.78 0.51
7 其他各 项资 产 29,715,853.90 1.47
8 合计 2,021,787,427.70 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,876,000.00 5.93
其中： 政策 性金 融债 119,876,000.00 5.93
4 企业债 券 20,140,000.00 1.00
5 企业短 期融 资券 130,219,000.00 6.44
6 中期票 据 41,574,000.00 2.06
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 1,481,937,500.00 73.31
9 其他 - -
10 合计 1,793,746,500.00 88.73
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111608080 16 中信
CD080
2,000,000 198,620,000.00 9.83
2 111592874 15 宁 波银 行
CD140
2,000,000 195,180,000.00 9.65
3 111516206 15 上 海银 行
CD206
2,000,000 193,700,000.00 9.58
4 111507103 15 招行
CD103
2,000,000 193,460,000.00 9.57
4 111510353 15 兴业
CD353
2,000,000 193,460,000.00 9.57
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
注：报 告期 内本 基金 未投 资国债 期货 。
7.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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注：报 告期 内本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1 声明本基金投资的 前十名证券的发行主 体本 期是否出现被监管部 门立 案调查， 或在报 告编
制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。如 是， 还应对相关证券的投 资决 策程序做出说明
无 。
7.11.2 声明基金投资的前 十名股票是否超出基 金合 同规定的备选股票库 。 如 是， 还应对相关股 票
的投资决策程序做出 说明
无 。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,715,853.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,715,853.90
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 基 持有人 结构 鑫元汇利 2016 年半年度报告摘 要
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( 户) 金份额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
364 5,514,614.45 2,007,052,465.13 99.99% 267,194.39 0.01%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
10,595.21 0.0005%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
200,440,472.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,007,054,823.79
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 200,175,636.54
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,007,319,659.52
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 ：
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 4 月 9 日发 布 了《鑫 元基 金管 理有 限公 司关于 聘任 基 金
行业高 级管 理人 员的 公告 》 ， 自2016 年 4 月 8 日起 王 辉先生 担任 公司 副总 经理 职务 ； 基 金管 理人
于2016 年4 月16 日 发布 了 《 鑫元 基金 管理 有限 公 司高级 管理 人员 变更 公告 》 ， 自2016 年 4 月 15
日起李 湧先 生不 再担 任总 经理职 务 ， 并 由董 事长 束 行农先 生代 理总 经理 职务 ； 基 金管 理人 于2016
年 5 月 20 日 发布 了《 鑫 元基金 管理 有限 公司 关于 聘任基 金行 业高 级管 理人 员的公 告》 ， 自 2016
年5 月19 日起 李雁 女士 担 任公司 副总 经理 职务 。
2 、基 金托 管人 ：
自 2016 年 1 月起 ，上 海 浦东发 展 银 行进 行组 织架 构优化 调整 并变 更部 门名 称，聘 任刘 长 江
同志为 资产 托管 部总 经理 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内， 本基 金未 发 生对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响的 涉 及
基金财 产、 基金 管理 业务 、基金 托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1 、本 基金 管理 人 及 其高 级 管理人 员 在 本报 告期 内未 受稽查 或处 罚。
2 、基 金托 管人 涉及 托管 业 务的部 门及 其高 级管 理人 员在本 报告 期内 未受 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 2 - - 118.00 100.00% -
注： （1 ）交 易单 元的 主要 选择标 准：
1）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ；
2） 内部 管理 规范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ， 具 备投资 运作 所需 的高 效、 安全的 通讯 条件 ， 交
易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
3）具 备研 究实 力， 能及 时 提供高 质量 的研 究服 务；
4）收 取的 交易 佣金 费率 合 理。
（2 ） 交易 单元 的选 择程 序 ：
1) 投 资研 究部 根据 选择 标 准选取 合作 券商 ，发 起签 署研究 服务 协议 ；
2) 营 运支 持部 发起 与合 作 券商签 订交 易单 元租 用协 议， 办 理交 易单 元的 相关 开通手 续， 调整 相关
系统参 数， 并及 时通 知托 管人。
（3 ） 报告 期内 基 金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况： 相关券 商交 易单 元均 为报 告期内 新增 租用 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - 11,800,000.00 100.00% - -
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鑫元基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
