方正富邦 金小宝货币市场证券投 资基金2016年半年度报 告 摘要
2016 年06月30 日
基金管理 人：方正富邦基金管理 有限公司
基金托管 人：交通银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年08月25日
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
1
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8 月24日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
2
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
基金简称 方正富邦金小宝货币
基金主代码 000797
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年09月24日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,759,342,344.63
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳
定的收益。在严格控制风险和维持资产较高流动性的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期
货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极主动
的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力
争获取超越比较基准的投资回报。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
动性、低风险品种，其预期收益和预期风 险均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
方正富邦基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 赖宏仁 汤嵩彥
联系电话 010-57303988 95559
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电子邮箱 laihr@founderff.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 400-818-0990 95559
传真 010-57303718 021-62701216
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.founderff.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年01月01日-2016年06月30日）
本期已实现收益 214,909,155.97
本期利润 214,909,155.97
本期净值收益率 1.5053%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30日）
期末基金资产净值 18,759,342,344.63
期末基金份额净值 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2016年06月30日）
累计净值收益率 6.4450%
注： （1 ） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
（2） 本基 金无 持有 人认 购/ 申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（3） 本基 金收 益分 配按 日 结转份 额。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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值收益
率①
值收益
率标准
差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去一个月
0.2386
%
0.0016
%
0.0288
%
0.0000
%
0.2098
%
0.0016
%
过去三个月
0.7343
%
0.0017
%
0.0873
%
0.0000
%
0.6470
%
0.0017
%
过去六个月
1.5053
%
0.0020
%
0.1745
%
0.0000
%
1.3308
%
0.0020
%
过去一年
3.1785
%
0.0029
%
0.3510
%
0.0000
%
2.8275
%
0.0029
%
自基金合同生效日起
至今（2014年09月24
日-2016 年06月30日）
6.4450
%
0.0039
%
0.6195
%
0.0000
%
5.8255
%
0.0039
%
注：本 基金 的投 资范 围为 现金； 通知 存款 ；短 期融 资券；1年 以内( 含1 年)的 银行定 期存 款、 大额 存
单； 剩余 期限 在397 天( 含397 天) 以内 的债 券 ； 期 限在1年以 内(含1年) 的债 券回 购； 期限 在1 年以 内( 含
1 年)的 中央 银行 票据 ；剩 余期限 在397 天( 含397 天) 以内的 资产 支持 证券 以及 中国证 监会 、中 国人 民
银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民币 活期 存款 利率
( 税后) 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
方正富邦金小宝货币 业绩比较基准
2014-09-24 2014-12-25 2015-03-27 2015-06-27 2015-09-27 2015-12-28 2016-03-29 2016-06-30
6.5%
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 （以下简
称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7
月8日成立。 本公司注册资本4亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司， 持有
股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截至2016年6月30日， 本公司管理7只证券投资基金 ： 方正富邦创新动力混合型证券
投资基金、 方正富邦红利精选混合型证券投资基金、 方正富邦互利定期开放债券型证券
投资基金、 方正富邦货币市场基金、 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、 方正富邦
优选灵活配置混合型证券投资基金、 方正富 邦中证保险主题指数分级证券投资基金， 同
时管理26个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王健
基金投
资部助
理总监
兼本基
金基金
经理
2015 年03月
18日
－ 7年
本科毕业于内蒙古师范大
学教育技术专业，内蒙古
工业大学产业经济学硕士
研究生。 2009 年3月至2014
年12月于包商银行债券投
资部担任执行经理助理；
2015年1月至3 月于方正富
邦基金管理有限公司基金
投资部担任拟任基金经
理；2015年3月至今， 任方
正富邦金小宝货币市场基
金基金经理。 2016年6月至
今于方正富邦基金管理有
限公司基金投资部任助理
总监职务。
注：①" 任 职日 期"和"离 任 日期" 分别 指公 司决 定确 定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦金小宝货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定
和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.3.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
在市场收益率处于低位区间的上半年， 本产品以回购为主导， 同时加大了银行同业
存单CD 的配置， 其有流动性优于存款且可质押， 收益率略高于同等级债券， 且安全系数
较高的优势。 在报告期内产品规模有显著增长， 未来预计规模还会不断扩大， 本产品将
密切关注市场动向， 基金的运作仍以保证资产的流动性为首要任务， 在此基础上追求平
稳收益。
4.3.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日， 本报告期本基金净值收益率为1.5053%， 同期业绩比较基准收
益率为0.1745%。
4.4 管 理人对对宏观经济、证券 市场及行业走势 的简要 展望
下半年， 海外政治风险的扰动相对较小， 虽然不排除黑天鹅事件的发生， 而人民币
汇率贬值的可能性依然存在， 各大机构预计美联储的加息今年也仅有一次； 我们对经济
基本面的整体走势依然低迷， 但也不会向上突破太多， 取决于央行的心理价位位置。 下
半年通胀依然大概率温和，货币政策同样保持稳健，财政政策依然会提供支撑；同时，
判断经济仍处于下行通道后， 货币政策大规模放水刺激的方式， 仍然会像上半年一样被
弱化， 着重降低实际融资成本可能是更主要的目标。 对于大规模宽松如降准降息， 下半
年英国的退欧风险对汇率波动的影响， 央行对信号意义较强的宽松操 作依然谨慎， 预计
下半年至多一次。
4.5 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金将每日将基金净收益分
配给基金份额持有人 （该收益参与下一日的收益分配） ， 并按自然月结转至基金份额持
有人的基金账户。
§5
托 管人报告
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5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 托管人在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的托管过程中， 严格遵
守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履行
了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
报告期内， 方正富邦基金管理有限公司在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金投
资运作、 资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向基金份额持有人分配利润：214,909,155.97元。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
报告期内， 由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正富邦
金小宝货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配情况、 财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,417,238,241.51 3,168,681,723.98
结算备付金
399,500,000.00 －
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 6,260,136,219.59 3,241,434,014.61
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
6,260,136,219.59 3,241,434,014.61
资产支持证券投资
－ －
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贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 3,603,882,605.82 3,628,366,282.53
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 74,350,792.07 61,809,337.27
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 10,552,641.72 －
资产总计
18,765,660,500.71 10,100,291,358.39
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ 1,649,996,795.00
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
3,301,256.89 1,361,944.87
应付托管费
990,377.08 408,583.48
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 177,767.03 94,923.01
应交税费
－ －
应付利息
－ 214,694.54
应付利润
1,538,423.07 790,053.51
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 310,332.01 369,000.00
负债合计
6,318,156.08 1,653,235,994.41
所有者权 益：
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实收基金 6.4.7.9 18,759,342,344.63 8,447,055,363.98
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
18,759,342,344.63 8,447,055,363.98
负债和所有者权益总计
18,765,660,500.71 10,100,291,358.39
注：报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 总额18,759,342,344.63 份 ，基 金份 额净值1.00 元。
6.2 利 润表
会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
本报告期：2016年01月01 日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016 年01月01
日-2016 年06月30
日
上年度可比期间2015
年01月01 日-2015年06
月30日
一、收入
240,152,419.48 62,334,673.92
1.利息收入
239,619,650.75 60,415,200.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 95,018,603.87 26,858,280.70
债券利息收入
86,837,258.26 14,311,668.93
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
57,763,788.62 19,245,251.30
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
485,426.26 1,919,472.99
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
485,426.26 1,919,472.99
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.13 － －
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股利收益 6.4.7.14 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7.15 － －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 47,342.47 －
减：二、 费用
25,243,263.51 5,760,342.05
1．管理人报酬
14,354,340.45 2,996,867.39
2．托管费
4,306,302.15 899,060.16
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.17 － －
5．利息支出
6,328,808.72 1,639,833.96
其中： 卖出回购金融资产支出
6,328,808.72 1,639,833.96
6．其他费用 6.4.7.18 253,812.19 224,580.54
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
214,909,155.97 56,574,331.87
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
214,909,155.97 56,574,331.87
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
本报告期：2016年01月01 日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
8,447,055,363.9
8
－ 8,447,055,363.98
二、 本期经营活动产生的基金 － 214,909,155.97 214,909,155.97
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
11
净值变动数(本期利润)
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
10,312,286,980.
65
－ 10,312,286,980.65
其中：1.基金申购款
134,830,122,83
6.91
－ 134,830,122,836.91
2.基金赎回款
-124,517,835,8
56.26
－
-124,517,835,856.2
6
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-214,909,155.9
7
-214,909,155.97
五、期末所有者权益
（基金净值）
18,759,342,344.
63
－ 18,759,342,344.63
项 目
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
536,800,639.53 － 536,800,639.53
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 56,574,331.87 56,574,331.87
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
6,444,197,484.1
8
－ 6,444,197,484.18
其中：1.基金申购款
84,443,540,294.
33
－ 84,443,540,294.33
2.基金赎回款
-77,999,342,81
0.15
－ -77,999,342,810.15
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -56,574,331.87 -56,574,331.87
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,980,998,123.7
1
－ 6,980,998,123.71
报表附注为财务报表的组成部分。
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12
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
何其聪
— — — — — — — — —
基金管理公司负责人
潘英杰
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
潘英杰
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 2014 第584号《关于核准方正富邦金小宝货
币市场证券投资基金募集的批复》 核准， 由方正富邦管理有限责任公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》 负责公
开募集。 本基金为契约型定期开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利
息共募集446,000,287.45 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2014)第573号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦金小宝
货币市场证券投资基金基金合同》于2014年9月24 日正式生效，基金合同生效日的基 金
份额总额为446,047,326.60 份基金份额， 其中认购资金利息折合47,039.15 份基金份额。
本基金的基金管理人为方正富邦管理有限责任公司， 基金托管人为交通银行股份有限公
司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金投资范围仅限于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，
包括现金， 通知存款， 短期融资券， 一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单， 剩
余期限(或回售期限)在397 天以内(含397天)的债券、 剩余期限在397天以内(含397天) 的
中期票据、 剩余期限在397 天以内(含397天)的资产支持证券， 期限在一年以内(含一年)
的债券回购， 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据， 以及中国证监会、 中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为人民币活期存
款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦管理有限责任公司于2016年8月25日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
13
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、 完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016 年6月30 日
期间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利 息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
14
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
方正富邦管理有限责任公司("方正富邦
基金")
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构
方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司("
方正富邦创融")
基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01 日
-2016 年06月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的
管理费
14,354,340.45 2,996,867.39
其中：支付销售机构的客
户维护费
8,440,999.43 2,088,211.94
注： 支 付基 金管 理人 方正 富 邦基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.20% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目 本期2016年01月01 日 上年度可比期间2015年01月
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
15
-2016年06月30日 01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的
托管费
4,306,302.15 899,060.16
注： 支付 基金 托管 人交 通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.06% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.06%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期2016年01月01日-2016 年
06月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015年06月30日
基金合同生效日(2014
年09 月24日)持有的基
金份额
－ －
报告期初持有的基金
份额
－ 146.83
报告期间申购/买入总
份额
88,000,000.00 2.97
报告期间因拆分变动
份额
－ －
减：报告期间赎回/卖
出总份额
－ －
报告期末持有的基金
份额
88,000,000.00 149.80
报告期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
0.47% －
注：关 联方 投资 本基 金的 费率按 本基 金合 同公 布的 费率执 行。
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
16
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期及上年度末均无除管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年01月01日-2016年06
月30日
上年度可比期间2015 年01月01日
-2015年06月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
交通银行 1,238,241.51 12,849.86 328,581.30 128,551.11
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2. 本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过" 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户" 转存 于中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司， 按银行 同业 利率 计息 。于2016 年6 月30 日的 相关 余额 在资产 负债 表中 的" 结
算备付 金" 科目 中单 独列 示 。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016年06月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末没有持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2016 年6月30日止，本基金无从事证券银行间债券正回购交易形成
的卖出回购证券款，无债券作为质押。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
17
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 6,260,136,219.59 33.36
其中：债券 6,260,136,219.59 33.36
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 3,603,882,605.82 19.20
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 8,816,738,241.51 46.98
4 其他资产 84,903,433.79 0.45
5 合计
18,765,660,500.7
1
100.00
7.2债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.98
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例应取 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值； 对于货 币市 场基 金， 只要 其投资 的市 场（ 如银 行间 市场） 可交 易， 即可 视
为交易 日。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
金额单位：人民币元
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
18
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（%）
原因 调整期
1 2016-03-22 20.82
IPO 冲击，该货币基金
发生巨额赎回所致。
1
7.3 基 金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 30.86 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含) —60天 3.81 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含) —90天 13.38 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 12.57 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 38.96 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
19
的浮动利率债
合计 99.58 －
7.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 538,121,827.11 2.87
其中：政策性金融债 538,121,827.11 2.87
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,574,778,409.31 8.39
6 中期票据 － －
7 同业存单 4,147,235,983.17 22.11
8 其他 － －
9 合计 6,260,136,219.59 33.37
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1116944
85
16包商银行
CD033
5,500,000
533,435,000.0
6
2.84
2
1116922
92
16包商银行
CD016
5,000,000
495,924,920.0
0
2.64
3 1116949 16宁波银行 5,000,000 492,519,718.5 2.63
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
20
36 CD143 5
4
1116948
99
16宁波银行
CD142
4,000,000
394,048,771.9
8
2.10
5
0415530
67
15潞安CP002 3,000,000
299,979,075.9
1
1.60
6
0415590
67
15包钢集CP002 3,000,000
299,952,956.7
9
1.60
7
1116092
21
16浦发CD221 3,000,000
298,078,545.8
7
1.59
8
1116925
10
16包商银行
CD017
3,000,000
297,389,005.3
3
1.59
9
1116103
46
16兴业CD346 3,000,000
295,555,219.0
2
1.58
10
1116938
34
16包商银行
CD029
3,000,000
291,474,906.7
0
1.55
7.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1037%
报告期内偏离度的最低值 -0.1033%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0443%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.50%。
7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组合报告附注
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
21
7.9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"
影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其
他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按其
他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7.9.2 报告期 内，本基金投资决 策程序符合相关法律法 规的要求，未发现本基 金投资的
前十名证 券的发行主体本期出现 被监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一年 内受到公
开谴责、 处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 74,350,792.07
5 应收申购款 －
6 其他应收款 10,520,075.30
7 待摊费用 32,566.42
8 其他 －
9 合计 84,903,433.79
7.9.4 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
22
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
172,126 108,986.11
10,411,487
,884.45
55.50%
8,347,854,
460.18
44.50%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
－ －
本期末本基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014年09月24日) 基金份额总额 446,047,326.60
本报告期期初基金份额总额 8,447,055,363.98
本报告期基金总申购份额 134,830,122,836.91
减：本报告期基金总赎回份额 124,517,835,856.26
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额 18,759,342,344.63
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
23
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，基金管理人2016年2月26日发布公告聘任吴辉先生任方正富邦基金管
理有限公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未
受到任何处分。
10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券成交
金额
债券
交易
占当
期成
交总
额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
说明
中投
证券
2 － － － － － － － －
注：1. 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市 场研 究报 告，
并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
2. 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告 摘要
24
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
3. 除本 表列 示外 ，本 基金 未选择 其他 证券 公司 交易 单元作 为本 基金 交易 单元 。
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
方正富邦 基金管理有限公司
2016-08-25
