新 沃 通 宝 货币 市 场 基金2016 年半 年 度 报 告
摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十五日
新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新沃通 宝
基金主 代码 001916
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年10 月 20 日
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 998,419,559.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 、 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本基金 采用 积极 管理 型的 投资策 略， 在控 制利 率风 险、
尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提下 ， 提
高基金 收益 。 具体 而言 ， 本基金 主要 通过 利率 策略 、 骑
乘策略 、 放 大策 略、 信用 债 投资策 略等 投资 策略 以实 现
投资目 标。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率
低于股 票型 基金 、混 合型 基金和 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新沃基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈阳 罗菲菲
联系电 话 400-698-9988 010-58560666
电子邮 箱 service@sinvofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-698-9988 95568
传真 010-58290500 010-58560798
新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.sinvofund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 7,342,645.76
本期利 润 7,342,645.76
本期净 值收 益率 1.1136%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 998,419,559.58
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、 本基 金合 同生 效日 为 2015 年10 月 20 日， 主 要财务 指标 的计 算期 间 为2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零。 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1820% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.0710% 0.0004%
过去三 个月 0.5625% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.2259% 0.0019%
过去六 个月 1.1136% 0.0019% 0.6732% 0.0000% 0.4404% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
1.5579% 0.0023% 0.9432% 0.0000% 0.6147% 0.0023%
新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2015 年 10 月 20 日 生效 ，基 金合同 生效 起至 本报 告期 末未满 一年 。
2、 本 基金 自基 金合 同生 效 之日 起6 个 月内 为建 仓期 ， 建仓 期结 束时 本基 金的 投资组 合比 例符 合基
金合同 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
新沃基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年8 月， 是 一家 经中国 证监 会核 准设 立的 全国性 基金 管 理
公司， 注 册资 本10,000 万 元， 具有 基金 管理 资格， 经 营基金 募集、 基金 销售、 特 定客户 资产 管理 、
资产管 理和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。
公司成 立以 来， 公募 基金 和特定 客户 资产 管理 业务 均得到 较快 发展 。 公 司于2015 年 成功 发行
了新沃 通宝 货币 市场 基金 ， 投资 业绩 稳步 上升 ， 以 良 好的投 资回 报实 现了 投资 人资产 的保 值增 值。新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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公司特定客户 资产管理 业 务平稳起航， 与部分商 业 银行、证券公 司、私募 基 金等机构进 行了广泛
的业务合作。 除传统业 务 外，公司还十 分重视创 新 业务的开发， 公司已与 多 家互联网公 司、第三
方支付 公司 、 大 型企 业集 团等开 展合 作或 建立 了合 作意向 ， 为 客户 提供 余额 理财等 资产 管理 服 务 。
公司秉承“专 业创造机 会 ，合作实现价 值”的发 展 理念，坚持“ 以人为本 ” 的发展战略， 坚
守" 诚 信 、 专 业 、 合 作、 超 越"的 价值 准则 ， 致力 于经 过长期 努力 跻身 国内 一流 基 金管 理公 司行 列，
拥有顶 级的 团队 、最 具影 响力的 品牌 、最 为稳 定优 秀的业 绩， 使资 产管 理规 模进入 业内 前列 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李丹
本基金 的
基金经 理
2015 年11 月
16 日
- 5 年
中国人 民银 行研 究生 部硕 士，
中国籍 。2010 年7 月至2015
年 8 月 任职 于中 银保 险北 京总
公司， 历任 债券 交易 员、 债券
研究员 、固 定收 益投 资经 理等
职。2015 年 8 月加 入新 沃 基金
管理有 限公 司。
易卓
本基金 的
基金经 理
2015 年10 月
20 日
2016 年6 月
20 日
7 年
经济学 博士 ，中 国籍 。曾 先后
担任加 拿大 西门 菲莎 大学 经济
学讲师 、财 富证 券研 究与 发展
中心首 席策 略分 析师 与部 门主
管、新 沃资 本控 股集 团证 券投
资部总 经理 、新 沃基 金管 理有
限公司 投资 研究 部总 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 整体合法合 规，没有
损害基 金持 有人 利益 。 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金运行期 间，经济 基 本面维持低位 震荡，国 内 经济在经历了 一季度由 地 产带动的强劲 反
弹后 ， 二 季度 进入 温和 复 苏加财 政托 底阶 段 。 受 基 数效应 影 响5 月 CPI 回落 ， 通 胀压 力暂 缓 ，PPI
持续改善有利 于工业企 业 利润的改善。 上半年资 金 面总体维持平 稳，仅在 季 末半年末或 缴税缴准
等个别 时点 紧张 ，央 行开 始采 用 SLF 、MLF 、OMO 等 周期化 、碎 片化 的中 性对 冲的货 币政 策抚 平 资
金利率的大幅 波动。人 民 币汇率市场化 继续推进 中 ，6 月英国意 外脱欧， 美 国加息延后 ，人民币
将继续小幅贬 值态势， 大 幅贬值可能性 不大。上 半 年因托底实体 经济，4 月 开始利率债 承压 ，利
率开始 反弹 ， 同 时由 于营 改增、 信用 违约 频发 ， 利 率 债和信 用债 齐跌 。 直 到5 月营改 增补 丁出 台，
城投提前偿还 取消、铁 物 资风波得到后 续处理， 债 市恐慌情绪才 有所缓解 ， 利率债收益 率也较此
前小幅下行。6 月中旬 ， 随着美国加息 延迟、英 国 脱欧带来避险 情绪上升 ， 国债、国开 债利率开
始下行，且长 端下行幅 度 大于短端，但 仍未到年 初 低位。本基金 在债券利 率 短期调整时 把握时机
抓紧加仓利率 债，并在 季 末半年末资金 利率高企 时 点增加存款和 逆回购的 操 作，收益有 了明显提
升。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 1.1136% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.6732% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 经济将继 续 低位震荡，稳 增长和供 给 侧改革继续并 存，通胀 压 力不大，维持 在
2%左右 ，去 产能 的逐 步落 实有利 于经 济可 持续 发展 ，并支 撑 PPI 复 苏。 稳健 的货币 政策 和积 极 的
财政政策将持 续，资金 面 将继续维持紧 平衡，积 极 的财政政策有 利于信用 扩 张。下半年 债券到期新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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量较大，过剩 产业再融 资 压力大，债市 要警惕来 自 基本面企稳、 资金面紧 平 衡、信用风 险爆发、
监管去债市杠 杆等多方 面 的压力，但羸 弱的基本 面 支撑债市调整 幅度不会 过 大。本基金 管理人将
在深入研究的 基础上， 根 据市场的变化 及时、灵 活 地调整资产配 置及久期 分 布，加强组 合的流动
性及信 用风 险管 理， 力争 在风险 可控 的前 提下 为 投 资者创 造稳 定、 理想 的投 资回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
(1) 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 为建立健全有 效的估值 政 策和程序，公 司成立估 值 委员会，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责，由 投资研究 部 、监察稽核部 、基金事 务 部相关人员 担任委员
会委员。估值 委员会委 员 具备应有的经 验、专业 胜 任能力和独立 性，分工 明 确，在上市 公司研究
和估值、基金 投资、投 资 品种所属行业 的专业研 究 、估值政策、 估值流程 和 程序、基金 的风险控
制与绩效评估 、会计 政 策 与基金核算以 及相关事 项 的合法合规性 审核和监 督 等各个方面 具备专业
能力和丰富经 验。估值 委 员会严格按照 工作流程 诚 实守信、勤勉 尽责地讨 论 和决策估值 事项。日
常估值 项目 由基 金事 务部 严格按 照新 会计 准则 、 证 监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定执 行。
当经济环境和 证券市场 发 生重大变化时 ，针对特 殊 估值工作，按 照以下工 作 流程进行： 由公司估
值委员会依据 行业协会 提 供的估值模型 和行业做 法 选定与当时市 场经济环 境 相适应的估 值方法并
征求托管行、 会计师事 务 所的相关意见 ，由基金 事 务部做出提示 ，对其潜 在 估值调整对 前一估值
日的基 金资 产净 值的 影响 是否在 0.25 ％ 以上 进行 测 算， 并 对确 认产 生影 响的 品种根 据前 述估 值模
型、估值流程 计算 提供 相 关投资品种的 公允价值 以 进行估值处理 ，待清算 人 员复核后， 将估值结
果反馈基金经 理，并提 交 公司估值委员 会。其他 特 殊情形，可由 基金经理 主 动做出提示 ，并由研
究员提 供研 究报 告， 交估 值委员 会审 议， 同时 按流 程对外 公布 。
(2) 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
(3) 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
(4) 定 价服 务机 构按 照商 业 合同约 定提 供定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 合同 有关 规定 ： 本基 金根 据每 日基 金收 益情况 ， 以 每万 份基 金已 实现收 益为 基准 ，
为 投 资 人 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 ， 且 每 日 进 行 支 付 。 本 基 金 在 本 半 年 度 累 计 分 配 收 益
7,342,645.76 元， 其中 以 红利再 投资 方式 结转 入实 收基 金 7,416,700.72 元 ，计入 应付 收益 科目新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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-74,054.96 元 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告 期未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新沃通 宝货币市 场 基金的托管过 程中，严 格 遵守《中华人 民
共和国证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ，依法安全 保管了基
金财产 ， 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 新沃基金 管理有限 公 司在新沃通宝 货币市场 基 金的投资运作 方面进行 了 监督，对基 金资产净
值计算、基金 利润分配 、 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复核 ，未发现 基 金管理人有 损害基金
份额持有人利 益的行为 ， 在各方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 新沃通宝
货币市 场基 金实 施利 润分 配的金 额 为7,342,645.76 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
由新沃通宝货 币市场基 金 的基金管理人 —新沃基 金 管 理有限公司 编制，并 经 本托管人复核 审
查的本半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告等内
容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 新沃 通宝 货币 市场基 金 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
31,579,938.90 1,191,195,202.46
结算备 付金
- 235,048,500.05
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
658,775,288.24 19,991,825.86
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
658,775,288.24 19,991,825.86
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
306,001,099.00 800,002,680.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
2,594,017.86 929,470.56
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
998,950,344.00 2,247,167,678.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
195,256.84 124,667.89
应付托 管费
29,584.34 18,889.06
应付销 售服 务费
147,921.83 94,445.37
应付交 易费 用
15,669.52 10,365.07
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
68,707.31 142,762.27
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
73,644.58 50,000.00
负债合 计
530,784.42 441,129.66
所有者权益：
新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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实收基 金
998,419,559.58 2,246,726,549.27
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
998,419,559.58 2,246,726,549.27
负债和 所有 者权 益总 计
998,950,344.00 2,247,167,678.93
注：报 告截 止日 2016 年 06 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 998,419,559.58
份。
6.2 利润表
会计主 体： 新沃 通宝 货币 市场基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
9,637,664.17
1.利息 收入
9,226,006.46
其中： 存款 利息 收入
1,352,193.32
债券利 息收 入
6,101,260.46
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,772,552.68
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
411,657.71
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
411,657.71
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
减： 二、费用
2,295,018.41
1．管 理人 报酬
1,102,175.02
2．托 管费
166,996.21
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 834,981.01
4．交 易费 用
-
5．利 息支 出
89,987.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
89,987.06
6．其 他费 用
100,879.11
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 7,342,645.76 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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号填列）
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
7,342,645.76
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新沃 通宝 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,246,726,549.27 - 2,246,726,549.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 7,342,645.76 7,342,645.76
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
-1,248,306,989.69 - -1,248,306,989.69
其中：1. 基 金申 购款 1,553,044,987.91 - 1,553,044,987.91
2. 基金 赎回 款 -2,801,351,977.60 - -2,801,351,977.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -7,342,645.76 -7,342,645.76
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
998,419,559.58 - 998,419,559.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 库三 七______
______ 王 靖飞______
____ 马楠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
新沃通宝货币市场基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简 称 “ 中国
证监会 ”) 证 监许可[2015]2253 号《 关于准予新 沃通 宝货币市场基 金注册的批 复》核准，由 新沃
基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 和 《 新沃 通宝 货 币市场 基金 基金 合同 》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集200,063,654.31 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015)
第 1153 号予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 新 沃 通 宝货币 市 场 基金 基金 合同 》于 2015 年 10 月
20 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 200,063,654.31 份 基金 份 额，本 基金 募集 期
间有效认购参 与款项未 产 生需要折算为 基金份额 的 利息。本基金 的基金管 理 人为新沃基 金管理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国民生 银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 新沃 通宝货 币市 场基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金的投 资范围包 括现 金、通知存 款、一年 以内( 含一年)的银 行存款和 大额 存单、剩余 期限在
397 天( 含 397 天)以 内的 债券和 中期 票据 、期 限在 一年以 内（ 含一 年） 的中 央银行 票据 、期 限 在
一年以 内 （ 含一 年） 的债 券回购 、 短 期融 资券(含 超 短期融 资券)、 剩余 期限 在397 天以 内( 含 397
天) 的 资产 支持 证券 以及 中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 沃基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 25 日批准 报出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新沃 通宝 货币市 场基 金基 金合
同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016 年01 月01 日 至2016 年06 月30 日止 期 间的财 务报 表符 合企 业会 计准则 的要 求，
真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 06 月 30 日的 财 务状况 以及 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06
月30 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
第 14 页 共 24 页
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新沃基 金管 理有 限公 司（ “新沃 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 民生
银行 ” ）
基金托 管人
新沃联 合资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
新沃资 本控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
无。
6.4.8.1.2 债 券交 易
无。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
无。
6.4.8.1.4 权 证交 易
无。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,102,175.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 25,689.57
注：支付基金 管理人新 沃 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.33% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.33%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 166,996.21
注：支付基金 托管人民 生 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.05%/ 当年 天数 。
新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
第 16 页 共 24 页
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新沃基 金管 理有 限公 司 779,990.39
合计 779,990.39
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底 ，按 月支 付给 新沃 基金， 再由 新沃 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.25%/ 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年 10 月20 日 ）持 有的 基 金
份额
-
期初持 有的 基金 份额 55,007,798.70
期间申 购/ 买 入总 份额 517,699.58
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 27,400,035.00
期末持 有的 基金 份额 28,125,463.28
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.82%
注：1 、期 间申 购总 份额 含 红利再 投份 额。
2、 基 金管 理人 新沃 基金 在 本年度 申购 本基 金的 交易 委托新 沃基 金管 理有 限公 司直销 中心 办理 ， 无
申购费 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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新沃联合资产管理
有限公司
0.08 0.00% 2,500,161.63 0.11%
新沃资本控股集团
有限公司
68,208,626.23 6.83% 100,013,408.03 4.45%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行- 活期存款 1,579,938.90 25,302.45
中国民生银行- 定期存款 30,000,000.00 193,527.64
注：本 基金 的活 期存 款和 部分定 期存 款由 基金 托管 人中国 民生 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 658,775,288.24 65.95
其中： 债券 658,775,288.24 65.95
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 306,001,099.00 30.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,579,938.90 3.16
4 其他各项 资产 2,594,017.86 0.26
5 合计 998,950,344.00 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限违 规超 过 120 天的 情形 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 61.84 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 11.00 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 3.01 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 5.97 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 17.97 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.79 -
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 240 天的 情形 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 29,968,160.01 3.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,374,139.01 2.04
其中： 政策 性金 融债 20,374,139.01 2.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 140,148,449.53 14.04
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 468,284,539.69 46.90 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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8 其他 - -
9 合计 658,775,288.24 65.98
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111610254 16 兴业 CD254 400,000 39,538,652.49 3.96
2 041556034 15 新 中泰 集CP002 300,000 30,036,089.94 3.01
3 169903 16 贴 现国 债03 300,000 29,968,160.01 3.00
4 041664002 16 武 清国 资CP001 200,000 20,030,368.65 2.01
5 041660005 16 鄂 西圈CP001 200,000 20,027,202.30 2.01
6 011699215 16 沪 华信SCP001 200,000 20,022,053.90 2.01
7 011515010 15 中 铝业SCP010 200,000 20,016,164.66 2.00
8 111694005 16 贵 州花 溪农 商行
CD035
200,000 20,000,000.00 2.00
9 111694026 16 苏 州银 行CD064 200,000 19,998,336.66 2.00
10 111694057 16 浙江 泰隆 商行CD022 200,000 19,996,664.10 2.00
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1309%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0688%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0452%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内未 发现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 票 面 利 率 或 商 定
利 率 每 日 计 提 应 收 利 息 ， 并 按 实 际 利 率 法 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销 其 买 入 时 的 溢 价 或 折
价。
7.9.2 报 告 期 内 ， 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,594,017.86
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,594,017.86
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
第 22 页 共 24 页
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
1,057 944,578.58 995,044,001.61 99.66% 3,375,557.97 0.34%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 867,860.97 0.09%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门 负责
人持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年10 月 20 日 ）基 金份 额总 额 200,063,654.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,246,726,549.27
本报告 期基 金总 申购 份额 1,553,044,987.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,801,351,977.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 998,419,559.58
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
普华永道中 天会计 师事务 所（特殊普 通合伙 ）自本 基金基金合 同生效 日起为 本基金提供 审计
服务至 今。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 《 新沃基金管理 有限公司 交 易席位管理办 法 》 ，本基 金 管理人制定了 券商
选择标 准和 租用 交易 单元 的程序 ，具 体如 下：
投资研究部按 照《券商 评 估细则》完成 对各往来 证 券经纪商的评 估，评估 实 行评分制： 分配权重
（100 分）=基 础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+销 售服务 （10%）。 新沃通宝 2016 年半年度报告摘 要
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基础服 务 占45% 权重 ， 由研 究员负 责打 分 ； 特 别服 务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部 负责人 和研 究员 共
同打分 ；销 售服 务 占10% 权重， 由投 资研 究部 负责 人 打分 。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
根据以上标准 对券商进 行 评估、确定选 用交易单 元 的券商后，本 基金管理 人 与被选择的 券商签订
交易单 元租 赁协 议， 并通 知基金 托管 人。
2 、本报告期内租用 的证券 公司交易单元未发 生变更 情况，仍然租用方 正证券 上海席位（席位 号
34786 ）和 深圳 席位 （席 位 号 000293）。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
方正证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
新沃基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
