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富国新动力A(001508)

富国新动力:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 
二0 一六年半年度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2016 年 06月 30日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
送出日期: 2016 年 08月 25日 



2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1月1 日起至2016 年6月30日止。








3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国新动力灵活配置混合 基金主代码 001508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年08月04 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 58,387,708.33 份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 新动力灵活配置 A 新动力灵活配置 C 下属两级基金的交易代码 前端 后端 001510 001508 001509 报告期末下属两级基金的份额总额 31,276,604.36 份 27,111,103.97 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的 投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 采取自上而下主动性管理策略,资产配置突出两个层面的平 衡,一、资产配置的平衡,通过主动调整基金资产中股票和 债券的投资比例,以求基金资产在股票市场和债券市场的投 资中达到风险和收益的最佳平衡;二、持股结构的平衡,即 通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实 现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时, 兼顾收益稳定的价值型上市公司。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3.00%


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 田青 联系电话 021-20361818 010-67595096 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096 传真 021-20361616 010-66275853


4 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17层 中国建设银行股份有限公司


北京市西城区闹市口大 街1号院1号楼 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 (1)新动力灵活配置 A













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年01月01日至2016年06月30日) 本期已实现收益 -4,029,576.64 本期利润 -8,574,548.45 加权平均基金份额本期利润 -0.2783 本期基金份额净值增长率 -14.92% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0315 期末基金资产净值 36,377,135.53 期末基金份额净值 1.163 (2)新动力灵活配置 C













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016 年01月01日至2016年 06月30 日) 本期已实现收益 -5,580,100.24 本期利润 -10,427,066.11 加权平均基金份额本期利润 -0.2778 本期基金份额净值增长率 -15.27% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0286 期末基金资产净值 31,449,479.42


5 期末基金份额净值 1.160 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)新动力灵活配置 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.40% 1.76% 0.37% 0.01% 4.03% 1.75% 过去三个月 5.06% 1.72% 1.12% 0.01% 3.94% 1.71% 过去六个月 -14.92% 2.70% 2.24% 0.01% -17.16% 2.69% 自成立以来 16.30% 2.25% 4.16% 0.01% 12.14% 2.24% (2)新动力灵活配置 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.41% 1.75% 0.37% 0.01% 4.04% 1.74% 过去三个月 4.98% 1.72% 1.12% 0.01% 3.86% 1.71% 过去六个月 -15.27% 2.70% 2.24% 0.01% -17.51% 2.69% 自成立以来 16.00% 2.25% 4.16% 0.01% 11.84% 2.24% 注:本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款 基准利率(税后)+3%。 本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报, 从过往历史 数据看, “一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3.00%”绝大部分时间都能 战胜通货膨胀,市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投 资目标和市场情况, 本基金的业绩比较基准定为“一年期人民币定期存款基准利 率(税后)+3.00%”。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后) /360+3%/360; 其中,t=1,2,3,…, T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 6 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来新动力灵活配置 A 基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2016年6月30日。 2、本基金于2015年 8月4日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。本 基金建仓期6个月,从 2015年8月4日起至 2016年2月3日,建仓期结束时各 项资产配置比例均符合基金合同约定。 (2)自基金合同生效以来新动力灵活配置 C 基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较


7 注:1、截止日期为 2016年6月30日。 2、本基金于2015年 8月4日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。本 基金建仓期6个月,从 2015年8月4日起至 2016年2月3日,建仓期结束时各 项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2016年 6月30日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券 8 证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券 投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债 券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富 国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证 券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证 券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债 券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票 型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指 数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基 金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合 型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数 分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银 行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主 题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配 置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深 价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、 富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起 式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型 货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证 券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国 价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国混合型证券投资基 金、富国创新科技混合型证券投资基金等七十四只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邹振松 本基金前 任基金经 理 2015-08-28 2016-04-25 9 年 硕士,曾任长江证券研究部高级 分析师;自 2009 年 9 月至 2014 年 8 月任富国基金管理有限公司 行业研究员、高级行业研究员; 自2014年8月至今任富国基金管 理有限公司权益研究部副总经 理; 自2015年 5月起至2016年4 月任富国收益增强债券型证券投 资基金基金经理;自2015年8月 起至2016年4月任富国新动力灵 活配置混合型证券投资基金基金 9 经理。具有基金从业资格。 李晓铭 本基金基 金经理兼 任权益研 究部总经 理、富国改 革动力混 合型证券 投资基金、 富国天益 价值混合 型证券投 资基金、富 国研究优 选沪港深 灵活配置 混合型证 券投资基 金、富国研 究精选灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经理 2016-04-15 - 12年 硕士研究生,曾任华富基金管理 有限公司行业研究员,2006 年 4 月至 2009 年 10 月任富国基金管 理有限公司行业研究部行业研究 员,富国天博创新主题混合型证 券投资基金基金经理助理,2009 年10月至2014年10月任富国天 源平衡混合型证券投资基金基金 经理, 2011年 8月至2014年7月 任富国低碳环保混合型证券投资 基金基金经理,2014 年 4 月起任 富国天益价值混合型证券投资基 金基金经理,2015 年 2 月起兼任 富国研究精选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2016 年 2 月起兼任富国改革动力混合型证 券投资基金基金经理,2016 年 3 月起兼任富国研究优选沪港深灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理,2016 年 4 月起兼任富国新 动力灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,兼任权益研究部总 经理。具有基金从业资格。 郑迎迎 本基金基 金经理兼 任富国可 转换债券 证券投资 基金、富国 收益增强 债券型证 券投资基 金、富国新 天锋定期 开放债券 型证券投 资基金、富 国稳健增 强债券型 证券投资 基金基金 经理 2015-08-04 - 8 年 硕士,曾任农银汇理基金管理有 限公司行业研究员;2011 年 8 月 至 2012 年 10 月任富国基金管理 有限公司债券研究员,2012年10 月至2015年2月任富国7天理财 宝债券型证券投资基金基金经 理, 2013年1 月至 2015年4月任 富国强回报定期开放债券型证券 投资基金基金经理,2014 年 3 月 起任富国可转换债券证券投资基 金基金经理,2015 年 4 月起任富 国新天锋定期开放债券型证券投 资基金、富国收益增强债券型证 券投资基金基金经理,2015 年 8 月起任富国新动力灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2016 年 1 月起任富国稳健增强债券型 证券投资基金基金经理。具有基 金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的 10 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 富国基金管理有限公司作为富国新动力灵活配置混合型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽 可能减少和分散投资风险, 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长 为目标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当 11 日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年,宏观经济企稳,供给侧改革与产业结构调整并行,地产销 售等数据回升,终端消费部分方面呈现亮点。股票市场上半年迅速下探后回升, 呈现出结构性的分化,具有强大竞争力,财务健康,成长稳定的公司受到资金青 睐。本基金上半年仍然坚持既有的选股策略,仓位和个股调整较小。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6 月30日,本基金A级份额净值为 1.163元,份额累计净值为 1.163元;本基金C 级份额净值为1.160元,份额累计净值为 1.160 元。本报告 期,本基金份额净值增长率 A级-14.92%、C 级-15.27%;同期业绩比较基准收益 率A级2.24%、C级 2.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国际环境动荡,国内出现系统性风险较低,权益市场估值较为 合理,具有长期竞争力的公司仍然具有较高的投资价值。 本基金下半年主要由自下而上进行选股,增加持股集中度,获取研究超额收 益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本年报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照相关法律法规以及本基 金《基金合同》的约定进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 12 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2016 年06 月 30日) 上年度末 (2015 年12 月 31日)


资 产:


银行存款 4,941,835.45 16,390,518.54 结算备付金 - 641,640.11 存出保证金 37,405.65 49,904.15 交易性金融资产 62,558,568.37 93,904,665.37 其中:股票投资 62,558,568.37 93,904,665.37 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,187,839.50 355,161.32 应收利息 1,125.83 2,635.33 应收股利 - - 应收申购款 144,178.30 970,057.30 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 69,870,953.10 112,314,582.12


13 负债和所有者权益 本期末 (2016 年06 月 30日) 上年度末 (2015 年12 月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,799,470.60 556,602.46 应付管理人报酬 84,197.80 128,894.62 应付托管费 14,032.96 21,482.42 应付销售服务费 13,659.53 20,899.16 应付交易费用 7,988.71 359,983.55 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 124,988.55 50,614.23 负债合计 2,044,338.15 1,138,476.44 所有者权益:


实收基金 58,387,708.33 81,251,427.65 未分配利润 9,438,906.62 29,924,678.03 所有者权益合计 67,826,614.95 111,176,105.68 负债和所有者权益总计 69,870,953.10 112,314,582.12 注:报告截止日 2016 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.162 元,基金份额总额 58,387,708.33 份。其中:新动力灵活配置 A 份额净值 1.163 元,份额总额 31,276,604.36份;新动力灵活配置 C 份额净值 1.160元,份额总额 27,111,103.97 份。 6.2 利润表 会计主体:富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年 01月01日至2016年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2016年01月01日至 2016年06月 30 日) 一、收入 -18,004,138.01 1.利息收入 29,309.70 其中:存款利息收入 29,309.70 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 -


14 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -8,836,242.83 其中:股票投资收益 -9,029,057.12 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具投资收益 - 股利收益 192,814.29 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -9,391,937.68 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 194,732.80 减:二、费用 997,476.55 1.管理人报酬 554,044.04 2.托管费 92,340.71 3.销售服务费 101,072.68 4.交易费用 115,748.33 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 134,270.79 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -19,001,614.56 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -19,001,614.56 注:本基金合同生效日为 2015年08月04日,无上年度同期对比数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年 01月01日至2016年06 月30日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2016 年 01 月 01日至 2016年 06 月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 81,251,427.65 29,924,678.03 111,176,105.68 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - -19,001,614.56 -19,001,614.56 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) -22,863,719.32 -1,484,156.85 -24,347,876.17 其中:1.基金申购款 41,712,550.46 4,682,563.09 46,395,113.55 2.基金赎回款 -64,576,269.78 -6,166,719.94 -70,742,989.72


15 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 58,387,708.33 9,438,906.62 67,826,614.95 注:本基金合同生效日为 2015年8月4日,无上年度同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;





陈 戈


























林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1155 号文 《关于准予富国新动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基 金管理人富国基金管理有限公司作为管理人于 2015 年 7 月 1 日到 2015 年 7 月 30 日止期间向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字第 60467606_B20 号验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 8 月 4 日生效,本基金为 契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金) 为人民币 274,007,464.55 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 122,001.94元,以上实收基金(本息)合计为人民币 274,129,466.49 元,折合 274,129,466.49 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金 管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市交易的股票 (包括中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、 衍生工具(权证、股指期货等)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资 券(含超短期融资券)、公募可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私 募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产),以及法律法 规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资 占基金资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投 资范围会做相应调整。


16 本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存 款基准利率(税后)+3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以 下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本 基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4 月24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年9 月19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2. 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免 征增值税;存款利息收入不征收增值税;


17 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,质押式买入返售金融商品及持有政 策性金融债券的利息收入免征增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有 金融债券的利息收入免征增值税。 3. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征 收企业所得税。 4. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利 息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付 上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月9日 起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限 在1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期 限在1 个月以上至1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。


18 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 ( “建设银行” ) 基金托管人,基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2016年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 申万宏源 1,633,338.85 2.25 注:本基金合同生效日为 2015年08月04日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.1.2 权证交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为 2015年08月04日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.1.3 债券交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为 2015年08月04日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.1.4 回购交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为 2015年08月04日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2016年01月01日至2016年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 1,521.12 2.29 0.00 0.00 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于 买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获 19 取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2.本基金合同生效日为 2015年08月04日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2016年01月01日至 2016年06月30日) 当期发生的基金应支付的管理费 554,044.04 其中:支付销售机构的客户维护费 110,256.23 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:








H=E×1.5%/当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 本基金合同生效日为 2015年8月4日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2016年 01月 01 日至 2016年 06月 30 日) 当期发生的基金应支付的托管费 92,340.71 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 本基金合同生效日为 2015年8月4日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2016年 01 月 01日至 2016年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 A/B级 C级 合计 富国基金管理有限公司 - 81,530.48 81,530.48 申万宏源 - 269.28 269.28 合计 - 81,799.76 81,799.76 注:本基金A类和B 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费 年费率为 0.5%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人 服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 在通常情况下,销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.5%年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.5%/当年天数 H为C 类基金每日应计提的基金销售服务费 E为C 类基金前一日的基金资产净值


20 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 本基金合同生效日为 2015年8月4日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 本基金合同生效日为 2015年8月4日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生效日 为2015年8月4日,无上年度同期对比数据。


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2016年 01 月 01日至 2016年 06月 30 日) 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 4,941,835.45 27,170.43 注:本基金合同生效日为 2015年8月4日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。 本基金合同生效日为 2015年8月4日,无上年度同期对比数据。


6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联方交易事项。 本基金合同生效日为 2015年8月4日,无上年度同期对比数据。 6.4.9 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.10 期末(2016 年06月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备 21 日期 原因 值单价 日期 开盘单 价 (单位:股) 成本总额 估值总额 注 000920 南方汇通 2016-02-17 重大事项停牌 17.05 2016- 07-12 18.10 200,000 3,577,271.08 3,410,000.00 - 002127 南极电商 2016-05-16 重大事项停牌 9.63 - - 222,000 2,193,510.30 2,137,860.00 - 300300 汉鼎宇佑 2016-05-10 重大事项停牌 30.56 - - 81,600 1,543,547.00 2,493,696.00 - 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 54,517,012.37 元, 属于第二层次的余额 为人民币8,041,556.00 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易 恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列 入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


22 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 62,558,568.37 89.53 其中:股票 62,558,568.37 89.53 2


固定收益投资 - - 其中:债券 -











资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 4,941,835.45 7.07 7


其他各项资产 2,370,549.28 3.39 8


合计 69,870,953.10 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 46,537,659.87 68.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,382,342.00 2.04 F 批发和零售业 2,576,352.50 3.80 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,289,778.00 9.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,137,860.00 3.15 M 科学研究和技术服务业 1,958,516.00 2.89 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - -


23 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,676,060.00 2.47 S 综合 - - 合计 62,558,568.37 92.23 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300100 双林股份 120,100 5,261,581.00 7.76 2 002366 台海核电 91,100 4,856,541.00 7.16 3 300285 国瓷材料 108,600 4,332,054.00 6.39 4 300050 世纪鼎利 263,800 3,796,082.00 5.60 5 300159 新研股份 196,100 3,539,605.00 5.22 6 000920 南方汇通 200,000 3,410,000.00 5.03 7 000078 海王生物 346,750 2,576,352.50 3.80 8 002511 中顺洁柔 148,800 2,534,064.00 3.74 9 603601 再升科技 52,599 2,531,589.87 3.73 10 300300 汉鼎宇佑 81,600 2,493,696.00 3.68 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金 管理有限公司网站的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002366 台海核电 2,967,251.00 2.67 2 600136 当代明诚 2,098,568.00 1.89 3 603601 再升科技 1,672,254.00 1.50 4 600366 宁波韵升 1,633,338.85 1.47 5 300012 华测检测 1,624,894.31 1.46 6 000060 中金岭南 1,615,128.82 1.45 7 000700 模塑科技 1,609,305.00 1.45 8 300093 金刚玻璃 1,607,013.00 1.45 9 300130 新国都 1,583,063.45 1.42 10 002145 中核钛白 1,579,104.72 1.42 11 300420 五洋科技 1,573,858.00 1.42 12 300291 华录百纳 1,545,572.49 1.39 13 002511 中顺洁柔 1,541,783.00 1.39 14 000049 德赛电池 1,479,533.19 1.33


24 15 600310 桂东电力 1,419,814.00 1.28 16 002141 蓉胜超微 1,403,788.00 1.26 17 300008 天海防务 1,396,442.20 1.26 18 002464 金利科技 1,069,057.00 0.96 19 600685 中船防务 468,609.00 0.42 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000607 华媒控股 2,590,440.00 2.33 2 002458 益生股份 2,553,328.00 2.30 3 002145 中核钛白 2,388,258.00 2.15 4 600593 大连圣亚 2,204,495.66 1.98 5 600098 广州发展 2,190,224.00 1.97 6 002329 皇氏集团 2,135,593.12 1.92 7 002101 广东鸿图 1,910,690.52 1.72 8 000888 峨眉山A 1,713,513.93 1.54 9 002196 方正电机 1,685,190.00 1.52 10 000060 中金岭南 1,679,630.00 1.51 11 000056 皇庭国际 1,555,055.00 1.40 12 300291 华录百纳 1,526,662.00 1.37 13 300130 新国都 1,500,359.00 1.35 14 300018 中元股份 1,490,367.62 1.34 15 600310 桂东电力 1,459,443.00 1.31 16 002421 达实智能 1,426,725.72 1.28 17 002215 诺普信 1,424,250.00 1.28 18 600775 南京熊猫 1,392,246.00 1.25 19 300008 天海防务 1,349,369.45 1.21 20 002318 久立特材 1,345,409.53 1.21 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 29,888,378.03 卖出股票收入(成交)总额 42,813,480.23 注: “买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。


25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


26 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,405.65 2 应收证券清算款 2,187,839.50 3 应收股利 - 4 应收利息 1,125.83 5 应收申购款 144,178.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,370,549.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 000920 南方汇通 3,410,000.00 5.03 筹划重大事项 2 300300 汉鼎宇佑 2,493,696.00 3.68 筹划重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例(%) 持有份额 占总份额 比例(%)


27 新动力灵活配置 A 1,212 25,805.78 - - 31,276,604.36 100.00 新动力灵活配置 C 332 81,659.95 - - 27,111,103.97 100.00 合计 1,544 37,815.87 - - 58,387,708.33 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 新动力灵活配 置A 2,777.54 0.0089 新动力灵活配 置C 732,066.97 2.7002 合计 734,844.51 1.2586 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 新动力灵活配置A 0 新动力灵活配置C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 新动力灵活配置A 0 新动力灵活配置C 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 新动力灵活配置 A 新动力灵活配置 C 基金合同生效日(2015 年 08 月 04 日)基金 份额总额 97,359,303.60 176,770,162.89 报告期期初基金份额总额 39,759,279.48 41,492,148.17 本报告期基金总申购份额 18,738,397.68 22,974,152.78 减:本报告期基金总赎回份额 27,221,072.80 37,355,196.98 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 31,276,604.36 27,111,103.97 §10


重大事件揭示


28 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016 年 6 月,针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公 司采取责令改正措施的决定》,以及对相关负责人的警示,公司高度重视,认真 落实整改要求,加强制度和风控措施,着力进一步加强公司内部控制和风险管理 能力。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。


29 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 4,709,870.00 6.48 - - - - - - 4,352.28 6.55 - 渤海证券 2 - - - - - - - - - - - 长城证券 1 - - - - - - - - - - - 长江证券 2 4,718,632.63 6.49 - - - - - - 4,300.07 6.47 - 东北证券 2 - - - - - - - - - - - 高华证券 1 - - - - - - - - - - - 光大证券 2 - - - - - - - - - - - 广发证券 2 1,424,250.00 1.96 - - - - - - 1,297.87 1.95 - 国海证券 2 - - - - - - - - - - - 国泰君安 2 17,434,995.40 23.98 - - - - - - 16,002.37 24.07 - 国信证券 1 16,015,402.15 22.03 - - - - - - 14,594.91 21.95 - 海通证券 2 - - - - - - - - - - - 华泰证券 1 - - - - - - - - - - - 华信证券 2 5,858,599.98 8.06 - - - - - - 5,338.87 8.03 - 上海证券 1 - - - - - - - - - - -


30 申万宏源 1 1,633,338.85 2.25 - - - - - - 1,521.12 2.29 - 太平洋证券 2 - - - - - - - - - - - 西南证券 2 1,817,978.45 2.50 - - - - - - 1,656.70 2.49 - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - 信达证券 2 - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - - - - - - - - - - 招商证券 1 6,945,266.13 9.55 - - - - - - 6,329.19 9.52 - 中金公司 2 2,190,224.00 3.01 - - - - - - 1,995.92 3.00 - 中泰证券 2 3,264,635.27 4.49 - - - - - - 2,975.07 4.47 - 中投证券 1 - - - - - - - - - - - 中信建投 2 4,692,376.68 6.45 - - - - - - 4,301.27 6.47 - 中信证券 1 - - - - - - - - - - - 中银国际 1 1,996,288.72 2.75 - - - - - - 1,819.23 2.74 - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:中金公 司 24499;中金公司 397566;渤海证券 35676;渤海证券 001193。本报告期本基金退租券商交易单元:德邦证券 24228。其余租用 券商交易单元未发生变动。