富国收益 宝交易 型货币市 场基金
二0 一六 年半年 度报告
（摘要）
2016 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国银行股份有限公司
送出日期 ： 2016 年 08 月 25 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年8 月23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至2016 年6 月30 日止。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年11 月24 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,828,584,356.51 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年12 月9 日
下属三级基金的基金简称
富国收益宝交
易型货币 A 级
富 国 收 益 宝
交 易 型 货 币
B 级
富国货币
下属 三级基金场内 简称 - - 富国货币
下属三级基金的交易代码 001981 001982 511900
报告期末下属三级基金的份额总额
（单位：份）
10,812,025.91
10,928,177.
86
23,806,844,152.74
注： 本基金场内基金份额 （H 类基金份额） 简称为 “富国货币”， 基金份额净值
为100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A
类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 A 级”， 基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额 （B 类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 B 级 ”， 基金份
额净值为1.00 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩
余期限控制在120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
在投资管理过程中， 基金管理人将基于 “定性与定量相结合、
保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格
局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资
策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、
债券型基金。
4
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 王永民
联系电话 021-20361818 010-66594896
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95566
传真 021-20361616 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人住所
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
（1） 富国收 益宝 交易型 货币 A 级
金额单位： 人民币 元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年01 月01 日至2016 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益 138,879.22
本期利 润 138,879.22
本期净 值收 益率 1.1965%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年06 月30 日)
期末基 金资 产净 值 10,812,025.91
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年06 月30 日)
累计净 值收 益率 1.4426%
（2） 富国收 益宝 交易型 货币 B 级
金额单位： 人民币 元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年01 月01 日至2016 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益 132,912.30
本期利 润 132,912.30
本期净 值收 益率 0.7299%
5
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年06 月30 日)
期末基 金资 产净 值 10,928,177.86
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年06 月30 日)
累计净 值收 益率 1.0006%
（3） 富国货 币
金额单位： 人民币 元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年01 月01 日至2016 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益 178,556,169.86
本期利 润 178,556,169.86
本期净 值收 益率 1.1977%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年06 月30 日)
期末基 金资 产净 值 23,806,844,152.74
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年06 月30 日)
累计净 值收 益率 1.4705%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的
转换费 等） ， 计入 费用 后实际 收益水 平要 低于 所列数 字。本 期已 实现 收益指 基金
本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后
的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场
基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
（1）A 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.1991% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.1699% 0.0002%
过去三 个月 0.5960% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.5075% 0.0004%
过去六 个月 1.1965% 0.0003% 0.1769% 0.0000% 1.0196% 0.0003%
自成立 以来 1.4426% 0.0004% 0.2139% 0.0000% 1.2287% 0.0004%
（2）B 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.2187% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.1895% 0.0002%
过去三 个月 0.2840% 0.0036% 0.0885% 0.0000% 0.1955% 0.0036%
过去六 个月 0.7299% 0.0036% 0.1769% 0.0000% 0.5530% 0.0036%
6
自成立 以来 1.0006% 0.0035% 0.2139% 0.0000% 0.7867% 0.0035%
（3）H 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.1990% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.1698% 0.0002%
过去三 个月 0.5961% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.5076% 0.0004%
过去六 个月 1.1977% 0.0003% 0.1769% 0.0000% 1.0208% 0.0003%
自成立 以来 1.4705% 0.0017% 0.2139% 0.0000% 1.2566% 0.0017%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
（1） 自基金合同生效 以来 富国收益宝交易型货币 A 级基金累计净值收益率与业
绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2016 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月， 从 2015 年 11 月 24 日 起至 2016 年 5 月 23 日 ，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2 ） 自基金合同生效 以来 富国收益宝交易型货币 B 级基金累计净值 收益率与业 7
绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2016 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月， 从 2015 年 11 月 24 日 起至 2016 年 5 月 23 日 ，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（3 ） 自基金合同生 效 以来 富国 货币 基金累 计 净值收益 率与 业绩比 较 基准收益率
的历史走势对比图
8
注：1、截止日期为 2016 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月， 从 2015 年 11 月 24 日 起至 2016 年 5 月 23 日 ，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2016 年 6 月30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基金 、 富国天益价值混合型证券 投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券 9
证券投资基金、 富国可转 换债券证券投资基金、 上证综 指交易型开放式指数证券
投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债
券型证 券投资 基金 （LOF ）、 富国全 球顶 级消 费品混 合型证 券投 资基 金、富 国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指 数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合 型证券投资基金、 富国稳健增强 债券型证
券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型
证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富国创业板指数分级证
券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富国国有企业债债
券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票
型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合
型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证军工指
数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、 富国中证国
有企业改革指数 分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基
金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基金、 富国中小盘精选混合
型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国中证新能源汽车指数
分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 富国中证银
行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基金、 富国国家安全主
题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配
置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、 富国沪港深
价 值精选灵活配置混合型证券投资基金 、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、
富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富国收益宝交易型
货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中证智能汽车指数证
券投资 基金（LOF ） 、 富国研 究优选 沪港 深灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 富国
价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国混合型证券投资基
金、富国创新科技混合 型证券投资基金等七十四只证券投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
万莉
本基金经
理兼任固
定收益投
资部现金
投资总 监，
富国天时
货币市场
基金、 富 国
富钱包货
币市场基
金、 富国 收
2015-12-07 － 10 年
硕士， 自 2006 年7 月至 2008 年6
月 在 广 州 银 行 任 债 券 交 易 员 ； 自
2008 年6 月至2013 年7 月 在长信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 工 作 ， 历
任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 、
基金经 理； 自 2013 年7 月至 2014
年6 月 在中 融基 金 （ 原道 富基金 ）
管 理 有 限 公 司 工 作 ， 任 现 金 管 理
投资总 监； 自 2014 年 6 月 加入富
国基金 管理 有限 公司 ， 自2014 年
6 月至2015 年10 月任 固定 收益投 10
益宝货币
市场基金
基金经 理
资部现 金管 理主 管； 2015 年10 月
起 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 、 富
国 富 钱 包 货 币 市 场 基 金 、 富 国 收
益 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年12 月 起任 富国 收益 宝交易
型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。 现 任
固 定 收 益 投 资 部 现 金 投 资 总 监 兼
基金经 理。 具有 基金 从业 资格。
王颀亮
本基金经
理兼任富
国目标收
益一年期
纯债债券
型证券投
资基金、 富
国目标收
益两年期
纯债债券
型证券投
资基金、 富
国纯债债
券型发起
式证券投
资基金、 富
国祥利定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金、 富
国泰利定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金、 富
国目标齐
利一年期
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理
2015-11-24 － 6 年
硕 士 ， 曾 任 上 海 国 利 货 币 经 纪 有
限公司 经纪 人， 自 2010 年9 月至
2013 年 7 月 在富 国基 金管 理有限
公 司 任 交 易 员 ；2013 年 7 月至
2014 年 8 月 在富 国基 金管 理有限
公 司 任 高 级 交 易 员 兼 研 究 助 理 ；
2014 年8 月至2015 年2 月 任富国
7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 2014 年 8 月至2016 年
6 月 任 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金
基金经 理， 2015 年 4 月至2016 年
1 月 起 任 富 国 恒 利 分 级 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2015 年 4
月 起 任 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年4 月至2016 年6 月 任富国
富 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 、 富 国
天 时 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年11 月 起任 富国 收益 宝交易
型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；2015
年12 月 起任 富国 目标 收益 一年期
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国
目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 2 月
起 任 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 5 月
起 任 富 国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 、 富 国 祥 利 定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 具 有基 金从 业资格 。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司确 定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
11
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的
管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、
《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风
险， 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基
金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策 略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理 性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
12
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
2016 年上 半年 ，市 场 流动性 合理 充裕 ，货 币 市场利 率相 对保 持平 稳 。央 行
在稳健货币政策的基调下， 通过 MLF、PSL、OMO 等定向类货币政策工具调解市场
流动性， 提高了央行对于流动性广利的精细化程度。 一季度， 受新增信贷规模超
预期增长、 外汇占款大量流出、 银行间融资规模快速上升、 传统节假日以及季末
等因素， 导致银行间资金面出现间歇性紧张。 一月中下旬以及二月下旬， 回购利
率和短期债券利率快速上升。 三月末， 由于央 行构建了金融机构宏观审慎评估体
（MPA） ，季末 资金 更 为紧张 ，回购 利率 出现 大幅上 涨。二 季度 初， 受债券 违约
导 致的信用风险加大， 利率有所上升。 之后央行公开市场操作投放力度加强， 为
市场提供充足流动性， 以应对季节性因素和外部事件对流动性的冲击， 明显缓和
了资金面。MPA 在二季度末对流动性的影响明显弱于预期。
在此基础上一年期 AAA 短期融资债券收益率一季度在 2.7%-2.9% 附近波动，
4 月份上升至3.0%附近， 并维持至二季度末。 一年期国开债亦有相同走势， 一季
度在 2.4%-2.6%附近波动，4 月上升至 2.85% 高点，并快速回落至 2.7% 附近，并
在2.7%附近波动至二季度末。
2016 年上 半年 ，基 金 管理人 严格 按照 基金 合 同进行 投 资 管理 ， 在 利 率波 动
的环境中， 兼顾了基金资产的流动性、 安全性和收益性。 灵活进行了短期债券和
同业存单的操作， 充分赚取骑乘和票息收益， 根据市场情况调整协议存款和回购
等现金类配置比例，从而较大的提高了基金抵御流动性压力的能力。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本基金每万份基金净收益A 类0.6488 元、 B 类0.7142
元， 每百份基金净收益 H 类0.6494 元； 7 日年化收益率 （按日结转） A 类2.379%、
B 类2.625% 、 H 类2.377% 。 本报告期， 本基金净值收益率A 类1.1965%、 B 类0.7299%、
H 类1.1977%； 同期业绩比较基准收益率A 类0.1769% 、 B 类0.1769%、 H 类0.1769%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年下半年， 央行继续以非传统的宽松货币政策为主，更有针对性
地增加流动性。
基金管理人将继续保持谨慎操作的态度，在保证安全性和流动性的前提下，
积极把握市场利率市场波动， 合理配置短期债券、 协议存款、 同业存单、 回购等
配置比例。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员 会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突 。
13
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期已按 《基金合同》 的约定： “本基金场外份额根据每日基金
收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配，
且每日进行支付。 本基金场内份额根据每日基金收益情况， 以每百份基金已实现
收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 计入投资者收益账户， 投资者
收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。 ” 的
条款进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在富国 收益宝
交易货币证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投
资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的 监督， 对基金
资产净值的计算、 基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地
复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国收益宝交易型货币市场基金
报告截止日：2016 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2016 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2015 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 13,066,975,358.80 3,902,060,863.54
14
结算备 付金 750,471,500.00 －
存出保 证金 － －
交易性 金融 资产 12,041,566,996.90 1,424,639,944.78
其中： 股票 投资 － －
基金投 资 － －
债券投 资 12,041,566,996.90 1,424,639,944.78
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － 1,497,584,566.37
应收证 券清 算款 － －
应收利 息 85,505,992.88 20,523,123.58
应收股 利 － －
应收申 购款 652,811.00 222,000.00
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 25,945,172,659.58 6,845,030,498.27
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2016 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2015 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 2,103,746,124.36 18,999,870.50
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 5,495,709.84 1,803,222.64
应付托 管费 1,570,202.82 515,206.47
应付销 售服 务费 4,905,620.82 1,579,190.70
应付交 易费 用 151,844.16 12,395.83
应交税 费 － －
应付利 息 547,765.40 1,177.58
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 171,035.67 8,052.88
负债合 计 2,116,588,303.07 22,919,116.60
所 有者 权益：
实收基 金 23,828,584,356.51 6,822,111,381.67
未分配 利润 － －
所有者 权益 合计 23,828,584,356.51 6,822,111,381.67
负债和 所有 者权 益总 计 25,945,172,659.58 6,845,030,498.27
注：报告截止日 2016 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 15
23,828,584,356.51 份， 其中 A 级基金份额总 额 10,812,025.91 份， 其中 B 级基金
份额总额 10,928,177.86 份，其中 H 级基金份额总额 23,806,844,152.74 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国收益宝交易型货币市场基金
本报告期：2016 年 01 月01 日至2016 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2016 年01 月01 日至
2016 年06 月 30 日 ）
一、收入 244,652,544.17
1.利息 收入 244,435,886.69
其中： 存款 利息 收入 114,216,852.24
债券利 息收 入 127,487,311.28
资产支 持证 券利 息收 入 －
买入返 售金 融资 产收 入 2,731,723.17
其他利 息收 入 －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 216,657.48
其中： 股票 投资 收益 －
基金投 资收 益 －
债券投 资收 益 216,657.48
资产支 持证 券投 资收 益 －
贵金属 投资 收益 －
衍生工 具投 资收 益 －
股利收 益 －
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） －
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） －
减：二、费用 65,824,582.79
1．管 理人 报酬 20,789,585.37
2．托 管费 5,939,881.58
3．销 售服 务费 18,549,802.87
4．交 易费 用 499.79
5．利 息支 出 20,324,052.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 20,324,052.09
6．其 他费 用 220,761.09
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 178,827,961.38
减：所 得税 费用 －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 178,827,961.38
注：本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日,无上年度同期对比数据。
16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国收益宝交易型货币市场基金
本报告期：2016 年 01 月01 日至2016 年06 月30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 6,822,111,381.67 － 6,822,111,381.67
二 、本期 经营 活动产 生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
－ 178,827,961.38 178,827,961.38
三 、本期 基金 份额交 易产生 的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“-”
号填列 ）
17,006,472,974.84 － 17,006,472,974.84
其中：1.基 金申 购款 39,056,782,130.96 － 39,056,782,130.96
2.基金 赎回 款 -22,050,309,156.12 － -22,050,309,156.12
四 、本期 向基 金份额 持有人 分配
利 润产生 的基 金净值 变动（ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ -178,827,961.38 -178,827,961.38
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 23,828,584,356.51 － 23,828,584,356.51
注：本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日,无上年度同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富国收益宝交易型货币市场基金系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国
证监会 ”） 证监 基金 字[2015]2445 号文 《关 于准予 富国 收益 宝交 易 型货币 市场
基金注册的批复》 的核准， 由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行
募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安永华
明（2015）验字第 60467606_B24 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材
料 。 本 基 金 合 同 于 2015 年 11 月 24 日 生 效 。 首 次 设 立 募 集 规 模 为
7,105,509,813.60 份基 金 份额 。本 基金 为契约 型 开放 式， 存续 期限不 定 。本 基
金的基金管理人为富国基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
17
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款、
短期融资券 （含超短期融资券） ， 期限在一年以内 （含一年） 的银行存款、 债券
回购、中央银行票据和大额存单，剩余期限在 397 天以内（含397 天）的债券、
中期票据和资产支持证券， 中国证监会、 中国 人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳 入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 — 基本准则》
和 38 项具体会计准则 、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合
称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参
考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制
定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号
《半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投资基 金信息 披露编报规则》 第 3 号 《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度
报告和半年度报告＞》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金
持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6
月30 日的财务状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期间 的经营成果
和净值变动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会 计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 本期财务报
表的实际编制期间系 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项， 在初始确认时以公
允价值计量。 本基金对所持有的债券投 资以摊余成本法进行后续计量。 本会计期
间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债， 以公允价值计量， 并以摊
余成本进行后续计量。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
(1) 债券投资
18
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；
债券投资按实际支付的全部价款入账， 其中所包含债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，
应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债 券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本 列示， 按实际利率 （当 实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对
公允价值计量
整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次
输入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价； 第
二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法， 其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按
实际利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内摊销， 每日计提收益或
损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
1) 银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2) 债券投资
基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初
始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3) 回购协议
(1) 基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率在实际持有
期间内逐日计提利息；
(2) 基金持有的买断 式回购以协议成本列示， 所产生的利息在实际持有期间内逐
日计提。 回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。 回购期
满时， 若双方都能履约， 则按协议进行交割。 若融资业务到期无法履约， 则继续
持有现金资产； 若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产， 实际持 有的相
关资产按其性质进行估值；
4) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指
标计算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和
不公平的结果， 基金管理人于每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标， 对基
金持有的估值对象进行重新评估， 即 “影子定价” 。 当 “影子定价” 确定的基金
资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%
时， 基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。 其中， 对于偏离度的绝对值达 19
到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；
(3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外，
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外发 行的 基金份 额总 额所对 应的 金额。 每份 基金份 额面 值为 1.00
元。 由于申购、 赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、 赎回确认日
认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 收入/( 损失)的确 认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。 若提前
支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前
支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，
列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实际
支付价款 （包含交易费用） 确定初始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算确定
利息收入；
(3) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实
际利率与合同利 率差异较 小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4) 债券投资收益/( 损失) 于 卖 出 债 券 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 债 券 成 交 金 额 与 其
成本、应收利息及相关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
6.4.4.9 费 用的 确认和 计量
（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.28%年费率计提
（2）本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提
（3）本基金 A 类基金 份额的销售服务费年费率为 0.25%；本基金 B 类基金份额
的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.01% ；本基金 H 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为
0.25% 。
（4） 卖出回 购金 融资 产支出 ，按卖 出回 购金 融资产 的摊余 成本 及实 际利率 （当
实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（5） 其他费 用系 根据 有关法 规及相 应协 议规 定，按 实际支 出金 额， 列入当 期基
金费用。如果 影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3) 每日 分配收 益： 本 基金根 据每日 收益 情况 ，将当 日收益 全部 分配 ，若当 日已
实现收益大于零时， 为投资者记正收益； 基金管理人将采取必要措施尽量避免基
金已实现收益小于零， 若当日已实现收益小于零时， 为投资者记负收益； 若当日 20
已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；
(4) 本基 金场外 份额 根 据每日 基金收 益情 况， 以每万 份基金 已实 现收 益为基 准，
为投资者每日计算当日收益并分配， 且每日进行支付。 投资者当日收益分配的计
算 保留到小数点后2 位， 小数点后第3 位按去尾原则处理 （因去尾形成的余额进
行再次分配， 直到分完为止） ； 投资者可通过赎回基 金份额获得现金收益； 若投
资者在当日收益支付时， 若当日净收益大于零， 则增加基金份额持有人基金份额；
若当日净收益等于零时， 则保持基金份额持有人基金份额不变； 若当日基金净收
益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
(5) 本基 金场内 份额 根 据每日 基金收 益情 况， 以每百 份基金 已实 现收 益为基 准，
为投资者每日计算当日收益并分配， 计入投资者收益账户， 投资者收益账户里的
累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收 益分配。 投资者当日收益分
配的计算保留到小数点后 2 位， 小数点后第 3 位按去尾原则处理 （因去尾形成的
余额进行再次分配， 直到 分完为止） ； 投资者赎回基金份额时， 其对应比例的累
计收益将立即结清， 以现金支付给投资者； 若累计收益为负值， 则从投资者赎回
基金款中按比例扣除。 投资者卖出部分基金份额时， 不支付对应的收益； 但投资
者份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资者结清；
(6) 当日 申购的 基金 份 额自下 一个工 作日 起， 享有基 金的收 益分 配权 益；当 日赎
回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7) 当日 买入的 基 金 份 额自买 入当日 起享 有基 金的收 益分配 权益 ；当 日卖出 的基
金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
(8) 在不 违反法 律法 规 、基金 合同的 约定 以及 对基金 份额持 有人 利益 无实质 性不
利影响的情况下， 基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式， 不需召开
基金份额持有人大会；
(9) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
－
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 营业税、增值税
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金 税收政 策 的
通知》 的规定， 自2004 年1 月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营
业税；
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2016]36 号 文《关 于全 面推 开营 业 税改增 值 税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国 范围内全面
推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值
税。 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开 放式证券投资基金） 管理人运用 21
基金买卖股票、 债券的转让 收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2016]46 号 文《关 于进 一步 明确 全 面推开 营 改
增试点金融业有关政策的通知》 的规定， 质押 式买入返售金融商品及持有政策性
金融债券的利息收入免征增值税。
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2016]70 号 文《关 于金 融机 构同 业 往来等 增 值
税政策的补充通知》 的规定， 买断式买入返售金融商品、 同业存单以及持有金融
债券的利息收入免征增值税。
2. 企业所得税
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金 税收政 策 的
通知》 的规定， 自2004 年1 月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企
业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券
的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企
业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式 证券投资基金有关
税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收
入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述
收入时代扣代缴20% 的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年10 月9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司（ “申万 宏源 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
富国量 化增 强1 号混 合型 资产管 理计 划 基金管 理人 控制 的资 产管 理计划
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
22
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 债 券交 易
注： 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 本基金合同生效日为
2015 年11 月24 日, 无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.2 回 购交 易
注： 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 本基金合同生效日为
2015 年11 月24 日, 无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注： 本基金本报告期没有应支付的关联方佣金。 本基金合同生效日为 2015 年11
月24 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2016 年01 月01 日至
2016 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 20,789,585.37
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,951,889.75
注： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.28%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝ E×年管理费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2016 年 01 月 01 日至
2016 年 06 月 30 日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,939,881.58
注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝ E×年托管费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单位： 人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
23
(0011A0) (0011B0) (0011H0) 合计
富国基 金管 理有 限公 司 262.69 217.60 5,676,611.23 5,677,091.52
申万宏 源 11.51 － 759,185.13 759,196.64
海通证 券 688.29 － 796,476.24 797,164.53
中国银 行 6,379.88 192.04 － 6,571.92
合计 7,342.37 409.64 7,232,272.60 7,240,024.61
注： 本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%； 本基金B 类基金份额的
销售服务费年费率为 0.01%； 本基金H 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
对于由B 类降级为A 类的基金份额， 年销售服务费率应自其降级后的下一工作日
起适用A 类基金份额的费率。 对于由 A 类升级为 B 类的基金份额， 年基金销售服
务费率应自其升级后的下一工作日起享受 B 类基金份额的费率。H 类基金份额不
适用基金份额升降级规则。各类基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：
H＝ E×销售服务费年费率 ÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务 费
E 为前一 日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位：人民币元
本期 （2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银 行 － － － － 19,125,460,000.00 1,690,151.03
注：本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 本基金合同生效日
为2015 年11 月24 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
富国货币 ：
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2016 年 06 月 30 日） 上年度末（2015 年 12 月 31 日 ）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
富 国 基 金 － 宁 波 银
行 － 富 国 基 金 量 化
增强 1 号混 合型 资
产管理 计划
1,009,276.00 0.40 1,009,276.00 0.40
24
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
4,250,141.00 1.80 4,250,141.00 1.80
申 万 宏 源 证 券 有 限
公司
1,110,244.00 0.50 1,110,244.00 0.50
6.4.8.5
由关联 方保 管的银 行存 款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30
日）
期末余额 当期利息收入
中国银 行股 份有 限公 司 16,975,358.80 864,084.72
注：本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本报告期内本基金未在承销期内直接购入关联方承销证券。
本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内本基金无其他关联方交易事项。
本基金合同生效日为 2015 年11 月24 日,无上年度同期对比数据。
6.4.9 利 润分 配情况
富国收益宝交易型货币 A 级
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
138,879.22 － － 138,879.22 －
富国收益宝交易型货币 B 级
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
132,912.30 － － 132,912.30 －
富国货币
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
178,556,169.86 － － 178,556,169.8
6
－
6.4.10 期 末（2016 年06 月 30 日） 本基 金持有 的流通 受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
25
6.4.10.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末 2016 年06 月30 日止， 基金从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 2,103,746,124.36 元，是以如下债
券作为质押：
金额单位： 人民币 元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160401 16 农发 01 2016-07-01 99.98 5,090,000 508,898,200.00
160304 16 进出 04 2016-07-04 99.92 5,000,000 499,600,000.00
160401 16 农发 01 2016-07-04 99.98 50,000 4,999,000.00
110417 11 农发 17 2016-07-05 100.51 1,000,000 100,510,000.00
130323 13 进出 23 2016-07-05 100.43 1,000,000 100,430,000.00
160204 16 国开 04 2016-07-05 99.88 3,000,000 299,640,000.00
160209 16 国开 09 2016-07-05 99.83 1,060,000 105,819,800.00
160209 16 国开 09 2016-07-06 99.83 4,940,000 493,160,200.00
160401 16 农发 01 2016-07-06 99.98 110,000 10,997,800.00
合计
21,250,000 2,124,055,000.00
6.4.10.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，本基 金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2016 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币
12,041,566,996.90 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证 券交易 所上 市的 股票和 债券， 若出 现重 大事项 停牌、 交易 不活 跃(包 括涨
跌停时 的交易 不活 跃) 、或属 于非公 开发 行等 情况， 本基金 分别 于停 牌日至 交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
26
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日 ，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收 益投 资 12,041,566,996.90 46.41
其中： 债券 12,041,566,996.90
46.41
资产 支持 证券 － －
2 买入返 售金 融资 产 － －
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
－
－
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,817,446,858.80 53.26
4 其他资 产 86,158,803.88 0.33
5 合计 25,945,172,659.58 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.89
其中： 买断 式回 购融 资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （%）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,103,746,124.36 8.83
其中： 买断 式回 购融 资 － －
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的
情况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
27
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占基金
资产净值的比例 （%）
1 30 天 以内 14.09 8.83
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
－ －
2 30 天( 含) —60 天 26.78 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
－ －
3 60 天( 含) —90 天 23.25 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
－ －
4 90 天 （含 ） —120 天 7.96 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
－ －
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 36.44 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
－ －
合计 108.52 8.83
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 2,197,220,541.71 9.22
其中： 政策 性金 融债 2,197,220,541.71 9.22
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 1,959,095,744.33 8.22
6 中期票 据 － －
28
7 同业存 单 7,885,250,710.86 33.09
8 其他 － －
9 合计 12,041,566,996.90 50.53
10 剩余存续期超 过 397 天的浮动 利
率债券
－ －
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例 （%）
1 111610217 16 兴业 CD217 10,000,000.00 997,338,402.89 4.19
2 160209 16 国开 09 6,000,000.00 598,290,636.81 2.51
3 160401 16 农发 01 5,500,000.00 549,501,229.56 2.31
4 160304 16 进出 04 5,000,000.00 498,927,053.32 2.09
5 111690585 16 包 商银 行 CD003 5,000,000.00 498,484,227.51 2.09
6 111694733
16 成 都农 商银 行
CD009
5,000,000.00 496,502,590.23 2.08
7 111610026 16 兴业 CD026 5,000,000.00 492,494,369.55 2.07
8 111619064 16 恒 丰银 行 CD064 4,910,000.00 489,693,157.81 2.06
9 011699788 16 东 航股 SCP010 4,000,000.00 399,749,862.87 1.68
10 111609082 16 浦发 CD082 4,000,000.00 398,278,065.52 1.67
7.7
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0341%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0422%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0131%
注：以上数据按工作日统计
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排名的 前 十 名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
29
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。本基
金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本 报 告期 内 ，本 基金 投资 的 前十 名 证券 的发 行主 体 不存 在 被监 管部 门立 案 调 查
的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 其 他资 产构成
金额单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收利 息 85,505,992.88
4 应收申 购款 652,811.00
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 86,158,803.88
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国收 益宝 交
易型货 币 A 级
2,004 5,395.22 12,404.20 0.11 10,799,621.71 99.89
富国收 益宝 交
易型货 币 B 级
2 5,464,088.93 － － 10,928,177.86 100.00
30
富国货 币 8,414 2,829,432.39 208,140,974.00 0.87 23,598,703,178.74 99.13
合计 10,420 2,286,812.32 208,153,378.20 0.87 23,620,430,978.31 99.13
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
富国货币
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 招商证 券股 份有 限公 司 14,497,052 0.06
2 富 国 资 产 管 理 香 港 有 限 公 司 客 户 资
金交易 所
11,399,057 0.05
3 太平洋 证券 股份 有限 公司 10,693,569 0.04
4 银 华 财 富 资 本 工 商 银 行 银 华 财 富 资
本管理 北京 有限 公司
7,021,250 0.03
5 UBS
AG 5,104,137 0.02
6 海通证 券股 份有 限公 司 4,250,141 0.02
7 北 京 和 聚 投 资 管 理 有 限 公 司- 和 聚 平
台证券 投资 基金
4,017,363 0.02
8 华润深 国投 信托 有限 公司 锐进3 期博
道目标 缓冲 集合 资金 信托 计划
3,806,064 0.02
9 利 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 利 安 福
年金保 险
3,516,768 0.01
10 中信证 券股 份有 限公 司 3,400,000 0.01
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基 金 管 理 公 司 所
有 从 业 人 员 持 有
本基金
富国收 益宝 交
易型货 币 A 级
111.92 0.0010
富国收 益宝 交
易型货 币 B 级
－ －
富国货 币 － －
合计 111.92 0.0000
8.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基
金
富国收 益宝 交易 型
货币 A 级
0
富国收 益宝 交易 型
货币 B 级
0
富国货 币 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 富国收 益宝 交易 型 0
31
金 货币 A 级
富国收 益宝 交易 型
货币 B 级
0
富国货 币 0
合计 0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位： 份
项目
富国收 益宝 交易 型货
币 A 级
富国收 益宝 交易 型
货币B 级
富国货 币
基金合 同生 效日(2015 年11 月24 日)
基金份 额总 额
122,371,834.45 117,123,979.15 6,866,014,000.00
报告期 期初 基金 份额 总额 22,647,172.80 120,018,378.46 6,679,445,830.41
本 报告 期基 金总 申购 份额 12,042,378.48 16,039,282.62 39,028,700,469.86
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 23,877,525.37 125,129,483.22 21,901,302,147.53
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额
（份额 减少 以“-” 填列 ）
－ － －
报告期 期末 基金 份额 总额 10,812,025.91 10,928,177.86 23,806,844,152.74
注：1 、红利 再投 资和 基金转 换转入 作为 本期 申购资 金的来 源， 统一 计入本 期总
申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
2、本 基金场 内基 金份 额（H 类基金 份额 ）简 称为 “ 富国货 币 ” ，基 金份额 净值
为 100.00 元, 本表所 列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外 基金份额（A
类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 A 级”， 基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额 （B 类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 B 级 ”， 基金份
额净值为1.00 元。
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
32
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年 6 月，针对上 海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公
司采取责令改正措施的决定》 ， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重视， 认真
落实整改要求， 加强制度和风控措施 ， 着力进一步加强公司内部控制和风险管理
能力。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽
查或处罚等情况。
33 10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券回购交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期债券回
购
成交总额 的比
例（%）
佣金
占 当期
佣金
总量的
比例
（%）
东方证 券
2
－ － － － －
广发证 券
2
－ － － － －
太平洋 证券
2
－ － － － －
新时代 证券
2
－ － － － －
银河证 券
2
－ － － － －
浙商证 券
2
－ － － － －
中金公 司
2
－ － － － －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后
决定的。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情况
注：本报告期内本基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况.
