宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
宝 盈 祥 泰 养老 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
第 2 页 共 27 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 第 3 页 共 27 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 宝盈祥 泰养 老混 合
基金主 代码 001358
交易代 码 001358
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,819,766,223.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 下行 风险 的前 提下， 追求 稳定 的投 资回 报，
为投资 人提 供稳 健的 养老 理财工 具。
投资策 略 本基金 采取 稳健 的投 资策 略，在 控制 下行 风险 的前 提
下，确 定大 类资 产配 置比 例，通 过债 券、 货币 市场 工
具等固 定收 益类 资产 投资 获取稳 定收 益， 适度 参与 股
票等权 益类 资产 的投 资增 强回报 。本 基金 的投 资策 略
由大类 资产 配置 策略 、固 定收益 类资 产投 资策 略、 股
票投资 策略 和金 融衍 生品 投资策 略四 个部 分组 成。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 及货 币市 场基 金， 属
于中等 收益/风 险特 征的 基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张瑾 田青
联系电 话 0755-83276688 010-67595096
电子邮 箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.byfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 16,629,125.93
本期利 润 3,594,911.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0016
本期基 金份 额净 值增 长率 0.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0355
期末基 金资 产净 值 1,894,003,813.17
期末基 金份 额净 值 1.041
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.48% 0.05% 0.20% 0.01% 0.28% 0.04%
过去三 个月 0.29% 0.08% 0.61% 0.01% -0.32% 0.07%
过去六 个月 0.48% 0.10% 1.22% 0.01% -0.74% 0.09%
过去一 年 4.10% 0.09% 2.88% 0.01% 1.22% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
4.10% 0.09% 3.18% 0.01% 0.92% 0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期。 建仓期 结束 时本 基 金
的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同中 的相 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ： 宝 盈基 金管 理有限 公司 是2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控体 系 ”
标准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一，2001 年 5 月 18 日成立 ，注 册资 本为 人 民币 1 亿元 ，注 册地
在深圳。公司 目前管理 基 金鸿阳、宝盈 鸿利收益 混 合、宝盈泛沿 海混合、 宝 盈策略增长 混合、宝
盈增强 收益 债券 、宝 盈资 源优选 混合 、宝 盈核 心优 势混合 、宝 盈货 币、 宝盈 中证 100 指 数增 强 、
宝盈新 价值 混合 、 宝盈 祥 瑞养老 混合 、 宝盈 科技30 混合 、 宝 盈睿 丰创 新混 合 、 宝盈先 进制 造混 合、第 6 页 共 27 页
宝盈新 兴产 业混 合 、 宝 盈 转型动 力混 合 、 宝 盈祥 泰 养老混 合 、 宝 盈优 势产 业 混合 、 宝 盈新 锐 混 合、
宝盈医疗健康 沪港深股 票 、宝盈国家安 全沪港深 股 票、宝盈 互联 网沪港深 混 合二十二只 基金，公
司恪守价值投 资的投资 理 念，并逐渐形 成了稳健 、 规范的投资风 格。公司 拥 有一支经验 丰富的投
资管理团队， 在研究方 面 ，公司汇聚着 一批从事 宏 观经济、行业 、上市公 司 、债券和金 融工程研
究的专业人才 ，为公司 的 投资决策提供 科学的研 究 支持；在投资 方面，公 司 的基金经理 具有丰富
的证券 市场 投资 经验 ，以 自己的 专业 知识 致力 于获 得良好 业绩 ，努 力为 投资 者创造 丰厚 的回 报。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日 期
陈若劲
本基金 基金 经理、 宝
盈 货 币 市 场 证 券 投
资基金 基金 经理、 宝
盈 增 强 收 益 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 宝 盈祥 瑞养 老
混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理、 固定 收
益部总 监
2015 年5
月29 日
- 13 年
陈 若 劲女 士 ，香 港中 文大
学金融 MBA 。 曾在 第 一创
业 证 券有 限 责任 公司 固定
收 益 部从 事 债券 投资 、研
究及交 易等 工作 ，2008 年
4 月 加入 宝 盈基 金管 理有
限 公 司 任 债 券 组 合 研 究
员 。 中国 国 籍， 证券 投资
基金从 业人 员资 格。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及
基金合同等有 关基金法 律 文件的规定， 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在控 制 风险的前提下 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金运 作 合法合规，严 格遵守法 律 法规关于公平 交易的相 关 规定，在投 资管理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《宝 盈 基金管理有限 公
司公平交易制 度》对本 基 金的日常交易 行为进行 监 控，并定期制 作公平交 易 分析报告， 对不同投
资组合的收益 率、同向 交 易价差、反向 交易价差 作 专项分析。报 告结果表 明 ，本基金在 本报告期
内的同向交易 价差均在 可 合理解释范围 之内；在 本 报告期内基金 管理人严 格 遵守法律法 规关于公第 7 页 共 27 页
平交易的相关 规定，在 投 资活动中公平 对待不同 投 资组合，公平 交易制度 执 行情况良好 ，无损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，尽 管经过前 期 一系 列货币和 财政刺激 措 施，宏观经济 整体依然 低 迷，经济数据 乏
善可陈 。 持 续宽 松的 货币 政策， 推动 大宗 商品 和住 房价格 大幅 反弹 ， 叠 加天 气因素 ， 报 告期 内 CPI
小幅走高，PPI 跌幅 收窄 。报告期内， 央行适度 收 缩了货币政策 的宽松力 度 ，仅下调一次 存款准
备金率 ，并 主要 通过 公开 市场操 作投 放资 金， 并未 采取包 括降 息在 内的 更大 力度的 宽松 政策 。
报告期 内， 尽管 央行 收缩 了货币 政策 的宽 松力 度， 并推行 商业 银 行 MPA 考核 ，但由 于央 行 加
大包括逆回购 、MLF 等在 内的公开市场 操作力度 ， 除个别时点外 ，市场资 金 面整体仍维持 较为宽
松的局面。债 券市场方 面 ，春节前债 券 市场收益 率 以窄幅震荡为 主，春节 后 随着资金回 流，债券
市场收 益率 大幅 下行 ，进 入 3 月 中旬 ，随 着信 用债 风险爆 发， 各债 券品 种尤 其是信 用债 收益 率 大
幅走高，但在 报告期末 ， 随着信用风险 事件得到 逐 步控制以及年 中市场资 金 面状况好于 预期，债
券市场收益率 又小幅回 落 。报告期内， 由于市场 资 金利率迟迟无 法明显下 行 ，同时对信 用风险频
发或引致流动 性风险的 担 忧，我们整体 维持了较 低 久期的投资组 合，债券 投 资主要以高 评级信用
债为主 ，同 时积 极参 与利 率债的 波段 操作 。
报告期内，权 益市场走 势 跌宕起伏，上 证指数年 初 深度调整，随 后逐渐企 稳 回升，出现了 局
部的结 构性 机会 。 我们 对 权益市 场整 体持 谨慎 态度 ， 报 告期 内维 持了 较低 的 二级股 票仓 位 。 同 时，
我们积 极参 与新 股申 购， 从中选 择优 质标 的进 行稳 健投资 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 的份额 净值 为1.041 元。 本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是 0.48% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 是 1.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 在 缺 乏有效 增长 动力 情况 下 ， 宏观经 济仍 将低 位运 行 ， 难以出 现明 显改
观。而在经济 增长乏力 背 景下，通胀压 力也将有 限 。为推动经济 增长，下 半 年货币政策 整体仍将
维持宽 松 基 调， 但受 制于 外汇以 及住 房价 格大 幅上 涨压力 ，预 计宽 松力 度有 限。
货币市场方面 ，下半年 ， 央行或仍将主 要靠公开 市 场操作维持市 场资金面 相 对宽松。债券 市第 8 页 共 27 页
场方面，资金 利率下限 是 否打开决定市 场收益率 下 行空间，否则 市场收益 率 预计将以低 位窄幅震
荡为主。下半 年，我们 将 密切跟踪央行 政策导向 、 内外部经济数 据变化情 况 ，在保持组 合较低信
用风险 和良 好流 动性 基础 上，择 优参 与债 券市 场的 波段投 资机 会。
权益市场方面 ，多空因 素 交织，大盘呈 现区间震 荡 态势。我们预 计下半年 指 数波动性会弱 于
上半年，我们 将在控制 风 险的前提下， 耐心等待 市 场机会的出现 ，谨 慎选 择 具有较高安 全边际的
品种参 与投 资。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照新会 计 准则、中国证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 持
有的投资品种 进行估值 。 会计师事务所 就我司所 采 用的相关估值 模型、假 设 及参数的适 当性发表
审核意见并出 具报告。 基 金托管人负责 对基金管 理 公司采用的估 值政策和 程 序进行核查 ，并对估
值结果 及净 值计 算进 行复 核。
本基金管理人 设立估值 工 作小组，由投 资部、研 究 部、固定收益 部、专户 投 资部、量化投 资
部、基金运营 部、监察 稽 核部指定人员 组成。相 关 成员均具备相 应的专业 胜 任能力和 相 关工作经
历。 估值 工作 小组 负责 制 定、 修订 和完 善基 金估 值 政策和 程序 ， 定期 对估 值 政策和 程序 进行 评价 ，
在发生 了影 响估 值政 策和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 ， 以保证 其持 续适 用。
投资部、研究 部、固定 收 益部、专户投 资部负责 定 期对经济环境 是否发生 重 大变化、证 券发行机
构是否发生影 响证券价 格 的重大事件以 及估值政 策 和程序进行评 价；量化 投 资部负责对 估值模型
及方法进行筛 选，选择 最 具适用性的估 值模型及 参 数，并负责估 值模型的 选 择及测算； 基金运营
部负责进行日 常估值， 并 与托管行的估 值结果核 对 一致；监察稽 核部负责 审 核估值政策 和 程序的
一致性 ，监 督估 值委 员会 工作流 程中 的风 险控 制， 并负责 估值 调整 事项 的信 息披露 工作 。
上述参与估值 流程的本 基 金管理人、本 基金托管 人 和本基金聘请 的会计师 事 务所各方不存 在
任何重大利益 冲突。基 金 经理不参与决 定本基金 估 值的程序。本 基金未接 受 任何已签约 的与估值
相关的 任何 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 第 9 页 共 27 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。报 告期 内， 本基 金未实 施利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 宝盈 祥泰 养老 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 12,031,810.37 2,205,465.49
结算备 付金 1,387,702.51 3,799,898.57
存出保 证金 92,970.96 341,579.22
交易性 金融 资产 1,752,865,603.85 2,831,916,321.47
其中： 股票 投资 33,610,224.85 159,937,321.47
基金投 资 - -
债券投 资 1,719,255,379.00 2,671,979,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 158,400,437.60 165,000,687.50
应收证 券清 算款 - 4,978,598.77 第 10 页 共 27 页
应收利 息 32,638,853.32 32,989,181.77
应收股 利 - -
应收申 购款 122,008.20 127,714.95
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 1,000.00 -
资产总 计 1,957,540,386.81 3,041,359,447.74
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 60,000,000.00 35,000,000.00
应付证 券清 算款 672,339.61 -
应付赎 回款 164,996.18 1,242,279.24
应付管 理人 报酬 1,880,441.38 3,294,577.86
应付托 管费 391,758.63 686,370.35
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 111,681.33 690,175.10
应交税 费 - -
应付利 息 26,245.14 2,834.96
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 289,111.37 181,832.87
负债合 计 63,536,573.64 41,098,070.38
所有者权益：
实收基 金 1,819,766,223.44 2,896,023,603.96
未分配 利润 74,237,589.73 104,237,773.40
所有者 权益 合计 1,894,003,813.17 3,000,261,377.36
负债和 所有 者权 益总 计 1,957,540,386.81 3,041,359,447.74
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值 人 民币1.041 元 ， 基 金份 额总 额1,819,766,223.44
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 宝盈 祥泰 养老 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日(基金合
同生效日)至2015 年 6 月
30 日
一、收入 23,204,751.24 3,120,661.24 第 11 页 共 27 页
1.利息 收入 49,830,822.87 5,791,183.66
其中： 存款 利息 收入 114,682.85 2,499,078.87
债券利 息收 入 47,174,251.94 704,232.04
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,541,888.08 2,587,872.75
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -16,301,336.63 -7,079,963.81
其中： 股票 投资 收益 -17,015,023.17 -8,679,163.81
基金投 资收益 - -
债券投 资收 益 655,581.86 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 58,104.68 1,599,200.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
-13,034,214.57 4,358,586.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 2,709,479.57 50,854.54
减：二、费用 19,609,839.88 6,214,312.12
1．管 理人 报 酬 13,879,798.76 4,554,983.74
2．托 管费 2,891,624.69 948,954.94
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 522,624.62 657,517.98
5．利 息支 出 2,061,504.81 11,037.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,061,504.81 11,037.15
6．其 他费 用 254,287.00 41,818.31
三、 利润总额 （ 亏损总额 以 “-” 号填列） 3,594,911.36 -3,093,650.88
减：所 得税 费 用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 3,594,911.36 -3,093,650.88
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 宝盈 祥泰 养老 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,896,023,603.96 104,237,773.40 3,000,261,377.36 第 12 页 共 27 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,594,911.36 3,594,911.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,076,257,380.52 -33,595,095.03 -1,109,852,475.55
其中：1. 基 金申 购款 16,727,433.07 535,210.82 17,262,643.89
2. 基金 赎回 款 -1,092,984,813.59 -34,130,305.85 -1,127,115,119.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,819,766,223.44 74,237,589.73 1,894,003,813.17
项目
上年度可比期间
2015 年5 月 29 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,989,623,187.02 - 3,989,623,187.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -3,093,650.88 -3,093,650.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
725,888,344.43 2,163,535.06 728,051,879.49
其中：1. 基 金申 购款 733,470,004.82 2,164,564.29 735,634,569.11
2. 基金 赎回 款 -7,581,660.39 -1,029.23 -7,582,689.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,715,511,531.45 -930,115.82 4,714,581,415.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 汪钦______
______ 胡坤______
____ 何瑜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 第 13 页 共 27 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
宝盈祥泰养老 混合型证 券 投资基金（以 下简称“ 宝 盈祥泰养老混 合” ） 。经中 国证券监督管 理
委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ” ） 证监 许可 【2015 】864 号 《 关于 核准 宝盈 祥泰养 老混 合型 证券
投资基金募集 的批复》 核 准，由宝盈基 金管理有 限 公司根据经批 准的《宝 盈 祥泰养老混 合型证券
投资基金基金 合同》和 《 宝盈祥泰养老 混合型证 券 投资基金招募 说明书》 向 社会公开募 集，募集
期结束经普华 永道中天 会 计师事务所（ 特殊普通 合 伙）验资，并 出具验资 报 告。经向中 国证监会
备案， 《宝 盈祥 泰养 老混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2015 年 5 月 29 日 正 式生效 。 本基 金为 契
约开放 式， 存续 期限 不定 。
本基金 募集 期间 为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年5 月 25 日 止， 首次 发售 募集 有效认 购金 额为
人民币 3,989,623,187.02 元，折 合 3,989,623,187.02 份基 金份 额； 有效 资金 在首次 发售 募集 期
内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 0.00 元 ， 折 合 0.00 份 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 资 金 共 计 人 民 币
3,989,623,187.02 元， 折 合 3,989,623,187.02 份 基金份 额。 本基 金管 理人 为宝盈 基金 管理 有限
公司， 注册 登记 机构 为本 基金管 理人 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《宝盈祥 泰养老混合型 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的 股票（包
含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会允 许基 金投 资的股 票） 、债 券（ 包括 国 内依法 发行 的国 债、
金融债 、 企 业债 、 公 司债 、 次级 债、 可转 换债 券、 分离交 易可 转债 、 中 小企 业私募 债、 央行 票据 、
中期票 据、 短期 融资 券） 、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 、 货 币市 场工 具、 股 指期 货、 权证
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ，但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 。
基金的投资组 合比例为： 股票投资占基 金资产的比 例为 0% –40%； 本基金每 个交易日日终 在
扣除股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后 ，保持 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券 不低于基
金资产 净值 的 5% ； 权 证投 资比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 3%； 本基 金投 资于 其他金 融工 具的 投 资
比例依照法律 法规或监 管 机构的规定执 行。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其 他品种或
对投资 比例 要求 有变 更的 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以做 出相 应调 整。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款利 率（税 后）+1% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
及中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制， 同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 第 14 页 共 27 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2016 年1 月1 日 起至
2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《财 政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年9 月18 日 《 上海 、 深圳证 券交 易所关
于做好证券交 易印花税 征 收方式调整工 作的通知 》 、 财税[2012]85 号《关于 实 施上市公司股 息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税， 个人 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上 市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用20%
的税率 计征 个人 所得 税。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的第 15 页 共 27 页
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重 大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 以及其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年5月29 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,879,798.76 4,554,983.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
488,569.46 175,517.09
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据 与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ，自动在
月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。 第 16 页 共 27 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年5月29 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,891,624.69 948,954.94
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ，自动在
月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联交易 对手 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
12,031,810.37 84,575.10 - -
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有 限公司 保管，按 银 行同业利率 或约定利
率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 第 17 页 共 27 页
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债流
通受限
100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户参与 认 购获配的新股 ，从 新股 获 配日至新股 上市日之
间不能 自由 转让 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
300508
维宏
股份
2016 年
6 月 30
临时
停牌
254.50
2016 年
7 月 6
242.00 970 19,477.60 246,865.00 - 第 18 页 共 27 页
日 日
603919
金徽
酒
2016 年
6 月 6
日
重大
事项
30.90
2016 年
7 月 5
日
33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 -
300503
昊志
机电
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
84.72
2016 年
7 月 5
日
82.99 1,863 14,382.36 157,833.36 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额60,000,000.00 元， 于 2016 年7 月1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
在新质押式回 购下转入 质 押库的债券， 按证券交 易 所规定的比例 折算为标 准 券后，不低 于债券回
购交易 的余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 无有 助于 理解 和分 析会计 报表 需要 说明 的其 他事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 33,610,224.85 1.72
其中： 股票 33,610,224.85 1.72
2 固定收 益投 资 1,719,255,379.00 87.83
其中： 债券 1,719,255,379.00 87.83
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 158,400,437.60 8.09
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 第 19 页 共 27 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,419,512.88 0.69
7 其他各 项资 产 32,854,832.48 1.68
8 合计 1,957,540,386.81 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 191,361.36 0.01
B
采矿业 - -
C
制造业 10,562,207.70 0.56
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 978,892.05 0.05
F
批发和 零售 业 5,236,556.54 0.28
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,588,000.00 0.51
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,033,081.10 0.37
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 33,610,224.85 1.77
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601021 春秋航 空 200,000 9,588,000.00 0.51 第 20 页 共 27 页
2 002241 歌尔股 份 200,000 5,736,000.00 0.30
3 002727 一心堂 200,000 5,000,000.00 0.26
4 300017 网宿科 技 50,000 3,360,000.00 0.18
5 300496 中科创 达 25,641 1,736,408.52 0.09
6 002786 银宝山 新 28,890 862,944.30 0.05
7 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.04
8 603996 中新科 技 25,093 765,587.43 0.04
9 300494 盛天网 络 12,502 580,717.90 0.03
10 300493 润欣科 技 7,248 522,653.28 0.03
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com 网站的 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000418 小天鹅 Ａ 15,750,370.03 0.52
2 601021 春秋航 空 9,898,009.32 0.33
3 600004 白云机 场 9,421,238.38 0.31
4 002241 歌尔股 份 7,714,763.20 0.26
5 000902 新洋丰 7,364,019.10 0.25
6 000590 启迪古 汉 6,217,188.18 0.21
7 600496 精工钢 构 5,555,342.15 0.19
8 600755 厦门国 贸 4,525,970.00 0.15
9 002727 一心堂 4,345,585.00 0.14
10 600900 长江电 力 3,687,000.00 0.12
11 002510 天汽模 3,477,847.00 0.12
12 300017 网宿科 技 3,202,466.87 0.11
13 600998 九州通 1,895,234.28 0.06
14 603939 益丰药 房 1,641,038.55 0.05
15 002797 第一创 业 212,044.56 0.01
16 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.01
17 601611 中国核 建 128,594.73 0.00
18 603377 东方时 尚 113,750.40 0.00
19 601900 南方传 媒 112,559.06 0.00 第 21 页 共 27 页
20 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.00
注：1. 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票。
2.“买 入股 票成 本 ” 按买 入成交 总额 ，即 成交 单价 乘以成 交数 量计 算， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601998 中信银 行 32,018,901.74 1.07
2 600755 厦门国 贸 17,454,757.61 0.58
3 000418 小天鹅 Ａ 17,187,687.79 0.57
4 601009 南京银 行 15,601,375.27 0.52
5 000042 中洲控 股 14,825,438.96 0.49
6 601628 中国人 寿 11,107,047.00 0.37
7 600096 云天化 10,506,832.27 0.35
8 600823 世茂股 份 9,862,103.22 0.33
9 600998 九州通 9,729,026.73 0.32
10 600004 白云机 场 8,968,376.38 0.30
11 000590 启迪古 汉 6,581,979.38 0.22
12 000902 新洋丰 6,420,651.60 0.21
13 600809 山西汾 酒 5,891,058.17 0.20
14 600496 精工钢 构 4,542,539.25 0.15
15 600900 长江电力 3,726,000.00 0.12
16 002510 天汽模 2,852,913.00 0.10
17 002241 歌尔股 份 2,601,925.69 0.09
18 603939 益丰药 房 1,705,687.00 0.06
19 603508 思维列 控 1,094,539.65 0.04
20 603800 道森股 份 947,127.30 0.03
注：1. 卖出主 要指基金 在 二级市场上主 动的卖出 、 换股、要约收 购、发行 人 回购及行权 等减少的
股票。
2.“卖 出股 票收 入 ” 按卖 出成交 总额 ，即 成 交 单价 乘以成 交数 量计 算， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 86,692,773.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 193,164,144.69 第 22 页 共 27 页
注：买 入股 票成 本（ 成交 ）总额 、卖 出股 票收 入（ 成交） 总额 ，均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘
以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 80,048,000.00 4.23
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,769,000.00 4.74
其中： 政策 性金 融债 89,769,000.00 4.74
4 企业债 券 20,524,000.00 1.08
5 企业短 期融 资券 431,100,000.00 22.76
6 中期票 据 991,671,000.00 52.36
7 可转债 （可 交换 债） 7,643,379.00 0.40
8 同业存 单 98,500,000.00 5.20
9 其他 - -
10 合计 1,719,255,379.00 90.77
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041570003 15 昊华 CP001 1,100,000 110,671,000.00 5.84
2 1282290 12 船重 MTN2 1,000,000 102,320,000.00 5.40
3 111609011 16 浦发 CD011 1,000,000 98,500,000.00 5.20
4 019527 15 国债 27 800,000 80,048,000.00 4.23
5 101454034 14 中 南方MTN001 700,000 74,326,000.00 3.92
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 第 23 页 共 27 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内 ，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 在本报告编制 日
前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 92,970.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,638,853.32
5 应收申 购款 122,008.20
6 其他应 收款 1,000.00
7 待摊费 用 - 第 24 页 共 27 页
8 其他 -
9 合计 32,854,832.48
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.04
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 775,274.28 0.04 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额 持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,310 787,777.59 1,685,033,320.76 92.60% 134,732,902.68 7.40%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
75,805.58 0.0042%
第 25 页 共 27 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业 人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 29 日 ） 基金 份额 总额
3,989,623,187.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,896,023,603.96
本报告 期基 金总 申购 份额 16,727,433.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,092,984,813.59
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,819,766,223.44
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、报 告期 内基 金管 理人 重 大人事 变动 情况 如下 ：
2016 年 4 月 27 日 经宝 盈 基金管 理有 限公 司第 四届 第二十 一次 董事 会临 时会 议通讯 表决 ， 同
意储诚 忠辞 去宝 盈基 金管 理有限 公司 副总 经理 职务 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
第 26 页 共 27 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 本基 金管 理人 的基金 投资 策略 遵循 本基 金 《基 金合 同》 中 规定 的 投资策 略， 未发
生显著 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 《关于对 宝盈 基金 管理 有 限公司 采取 暂 停
办理相 关业 务措 施的 决定 》 ，责令 公司 进行 整改 ，并 暂停办 理公 募基 金产 品注 册申 请 3 个 月， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施 。 公 司高 度重 视， 通 过对公 司内 部控 制和 风险 管理工 作进 行全 面 梳
理，针 对性 的制 定、 实施 整改措 施， 并将 及时 向中 国证监 会及 深圳 证监 局提 交整改 报告 。
除上述 情况 外 ， 报 告期 内 ， 基金管 理人 、 托管 人及 其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 174,003,937.72 62.62% 158,570.89 62.62% -
东方证券 2 103,856,279.03 37.38% 94,644.21 37.38% -
东吴证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择 标准 和程 序为 ：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
第 27 页 共 27 页
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订证 券交易席
位租用 协议 。
2、本 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况：
（Ⅰ） 租用 交易 单元 情况
本报告 期内 未新 增租 用交 易单元 。
（Ⅱ） 退租 交易 单元 情况
本报告 期内 未退 租已 有的 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 70,207,952.89 94.38% 3,677,900,000.00 100.00% - -
东方证券 3,277,288.42 4.41% - - - -
东吴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 907,000.00 1.22% - - - -
中金公司 - - - - - -
宝盈基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
