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安信鑫发优选(000433)

安信鑫发优选:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
安 信 鑫 发 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 广发银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月25 日 
 
 
 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 22 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘要 摘 自半 年度报 告正文 , 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 30 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 安信鑫 发优 选混 合 基金主 代码 000433 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 12 月 31 日 基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 92,113,814.70 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 以风险 管理 为基 础, 通过 积极主 动的 资产 配置 和丰 富 有效的 投资 策略 ,力 争为 基金份 额持 有人 获得 超越 业 绩基准 的绝 对回 报。 投资策 略 在资产 配置 上, 结合 政策 因素、 市场 情绪 与估 值因 素 等,分 析大 类资 产风 险收 益比, 合理 配置 ;在 固定 收 益类的 投资 上 , 采 用类 属 配置 、 久 期配 置、 信用 配 置、 回购等 策略 ,选 择流 动性 好、风 险溢 价合 理、 到期 收 益率和 信用 质量 较高 的品 种;在 股票 投资 上, 秉承 价 值投资 理念 ,灵 活运 用个 股精选 、低 风险 套利 投资 、 事件驱 动等 策略 , 把 握市 场定价 偏差 带来 的投 资机 会; 在衍生 品投 资上 , 合 理利 用权证 等做 套保 或套 利投 资; 在风险 管理 上, 根据 市场 环境的 变化 ,动 态调 整仓 位 和投资 品种 ,并 严格 执行 有关投 资流 程和 操作 权限 。 业绩比 较基 准 1 年期 人民 币定 期存 款基 准利率+3.00% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 安信基 金管 理有 限责 任公 司 广发银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 乔江晖 李春磊 联系电 话 0755-82509999 010-65169830 电子邮 箱 service@essencefund.com lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服 务电 话


4008-088-088 95508 传真 0755-82799292 010-65169555 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 30 页





2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.essencefund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 安信基 金管 理有 限责 任公 司 地址: 广东 省深 圳市 福田 区莲花 街道 益田 路 6009 号新世 界商 务中 心 36 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 13,378,976.52 本期利 润 -40,149,131.06 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2836 本期基 金份 额净 值增 长率 -14.98% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1859 期末基 金资 产净 值 109,237,221.87 期末基 金份 额净 值 1.186 注:1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 (申) 购或 交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ;


2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;


3 、 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.94% 1.27% 0.33% 0.01% 3.61% 1.26% 过去三 个月 3.49% 1.47% 1.00% 0.01% 2.49% 1.46% 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 30 页


过去六 个月 -14.98% 2.44% 2.02% 0.01% -17.00% 2.43% 过去一 年 -0.25% 2.42% 4.26% 0.01% -4.51% 2.41% 自基金 合同 生效起 至今 18.60% 1.54% 13.35% 0.02% 5.25% 1.52% 注:1 、 根据 《 安信 鑫发 优 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的 约定 , 本基 金的 业绩 比较 基准为 :1 年期 人民 币定 期存款 基准 利率+3.00% 2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年 12 月 31 日, 表 中所列 基金 及业 绩比 较基 准的相 关数 值 为2013 年12 月31 日至2015 年06 月30 日间 各自 的实际 数值 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 的建 仓期 为 2013 年 12 月 31 日至 2014 年 6 月 30 日 ,建 仓期 结束时 ,本 基金 各项 资产配 置比 例均 符合 基金 合同的 约定 。 2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年 12 月 31 日 。图 示日期为 2013 年 12 月 31 日至 2016 年 6 月 30 日。 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 30 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





安 信基 金管 理有 限责 任公司 经中 国证 监会 批准 ,成立 于 2011 年12 月 , 总部位 于深 圳, 注册资 本3.5 亿元 人民 币 , 股 东及 股权 结构 为: 五 矿资本 控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 , 安 信 证券股 份有 限公 司持 有 33% 的股 权, 佛山 市顺 德区 新 碧贸易 有限 公司 持 有 19.71% 的股 权, 中广 核 财务有 限责 任公 司持 有8.57% 的 股权 。





截至 2016 年6 月 30 日, 本基 金管 理人 共管 理19 只 开放 式基 金, 具 体如 下: 从2012 年 6 月 20 日 起管 理安 信策 略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目标收 益债 券型 证券 投资 基金; 从 2012 年 12 月 18 日起 管理 安信 平稳 增长 混 合型发 起式 证券 投 资基金 ; 从 2013 年 2 月 5 日起 管理 安信 现金 管理 货币市 场基 金; 从 2013 年 7 月 24 日起 管理 安信宝 利债 券型 证券 投资 基金(LOF ) (原 安信 宝利 分级债 券型 证券 投资 基金 ) ;从 2013 年 11 月 8 日起 管理 安信 永利 信用 定 期开 放债 券型 证券 投资 基金; 从 2013 年12 月 31 日起 管理 安信 鑫发 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 从 2014 年 4 月 21 日 起管 理安 信价 值 精选股 票型 证券 投资 基金; 从 2014 年 11 月 24 日起 管理 安信 现金 增利 货币市 场基 金; 从 2015 年 3 月 19 日起 管理 安信消 费医 药主 题股 票型 证券投 资基 金; 从 2015 年 4 月 15 日起 管理 安信 动态策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金; 从2015 年 5 月14 日起 管理 安 信中证 一带 一路 主题 指数 分级证 券投 资基 金; 从2015 年5 月20 日起 管理安 信优 势增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金; 从2015 年5 月 25 日 起管理 安信 稳健 增值 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ; 从 2015 年6 月 5 日起 管理安 信鑫 安得 利 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金; 从2015 年8 月7 日 起管理 安 信 新常 态沪 港深 精选股 票型 证券 投 资 基金; 从 2015 年11 月 24 日起 管理 安信 新动 力灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 ; 从 2016 年 3 月9 日起管 理安 信安 盈保 本混 合型证 券投 资基 金; 从2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 蓝雁书 本基金 的基金 经理 2013 年12 月31 日 - 9 蓝雁书 先生 ,理 学硕 士。 历任桂 林理 工大 学( 原桂 林工学 院) 理学 院教 师,安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 30 页


华西证 券有 限责 任公 司证 券研究 所研 究员 ,安 信证 券股份 有限 公司 研究 中心 研究员 、证 券投 资部 研究 员、安 信基 金筹 备组 基金 投资部 研究 员。 2011 年 12 月加入 安信 基金 管理 有限 责任公 司基 金投 资部 。曾 任安信 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 助理 ;现 任安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、安 信动 态策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、安 信优 势增 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、安 信新 常态 沪港 深精 选股票 型证 券投 资基 金的 基金经 理。 袁玮 本基金 的基金 经理助 理 2015 年7 月10 日 - 6 袁玮先 生, 理学 博士 。历 任安信 证券 股份 有限 公司 安信基 金筹 备组 研究 员、 安信基 金管 理有 限责 任公 司研究 部研 究员 、安 信基 金管理 有限 责任 公司 投资 部基金 经理 助理 。现 任安 信基金 管理 有限 责任 公司 投资部 基金 经理 。现 任安 信鑫发 优选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、安 信动 态策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理助 理,安 信新 常态 沪港 深价 值精选 股票 型证 券投 资基 金的基 金经 理。 注:1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 (生 效) 日 期填 写; 基 金经理 助理 的 “ 任职 日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 ( 生效 ) 日 期填 写 。 2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范围 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 30 页


售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有 关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定,依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原 则管理和运用 基金资产 , 在认真控制投 资风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利 益,没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公 司制定的公平 交易相关 制 度,公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合, 未 出现违反公 平交易制 度的情 况, 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。 本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法, 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的 同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显 示,本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间,不 存 在通过相同 品种的同 向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内,本公 司所有投 资 组合参与 的交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年伊 始, 大幅 贬值 的 人民币 汇率 引起 投资 者不 安,加 上不 合理 的交 易制 度安排 ,1 月份 A 股出现 踩踏 式下 跌; 进 入 2 月份 ,经 历大 幅调 整 后的 A 股 估值 优势 开始 显 现,同 时经 济基 本面 在需求端刺激 下也开始 有 企稳回升迹象 ,加上美 联 储加息延后,A 股市场 迎 来难得的反 弹;但进 入二季度后, 权威人士 讲 话扭转了之前 市场对经 济 复苏的乐观预 期,前期 涨 幅较大的强 周期股与 网络科技股在 二季 度出 现 了较大幅度的 调整,与 此 同时,具备天 然避险属 性 的黄金股、 低估值且 成长稳 健的 蓝筹 股, 以及 受强劲 基本 面拉 动的 新能 源汽车 相关 个股 的表 现抢 眼。 期间,安信鑫 发优选基 金 在减持限售投 资标的后 , 适时调整持股 结构,主 要 配置行业板块 包 括新能 源汽 车产 业链 、核 电产业 链、 教育 医疗 以及 养殖等 ,取 得了 相对 较好 的投资 收益 。 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 30 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年6 月30 日, 本基金 份额 净值 为1.186 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为-14.98% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.02% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 在经济基本面 方面,在 权 威人士讲话后 ,前期的 热 度已经逐渐被 冷却,特 别 是房地产市场 出 现了销售放缓 ,但在“ 宽 财政”下基建 投资仍然 可 以支撑经济增 长不至于 失 速,但需要 关注水灾 可能带来的冲 击。在估 值 层面,继续通 过利率下 降 提升估值水平 的空间不 大 ,而且在风 险偏好方 面还很容易被 水灾或军 事 冲突改变,不 利于估值 水 平提升;当然 ,国企改 革 试点全面铺 开值得期 待,如 果地 方国 企改 革推 进力度 超预 期, 不排 除风 险偏好 上升 。 因此, 三季 度 A 股市 场大 概率维 持振 荡走 势, 我们 将自下 而上 精选 个股 ,重 点关注 受益 于 供 给端改革的农 林牧渔和 煤 炭板块,同时 积极关 注 智 能制造、医疗 服务等契 合 未来经济发 展趋势的 领域。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限 责任公 司估 值管 理制 度》 开展。 公司基金的日 常估值业 务 由运营部负责 ,运营部 在 日常估值管理 中,必须 严 格遵循各项法 律 法规及基金合 同的规定 , 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估 值系统进行总 体规划和 组 织实施,建立 并不断完 善 基金资产估值 系统。另 外 ,公司成立 基金估值 委员会 , 主 任委 员由 公司 总经理 担任 , 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究 部 、 监察稽 核部 人员 组成 , 投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 。 估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 , 建立健全估值 决策体系 , 确定不同基金 产 品及投资品种 的估值方 法 ,保证公司估 值业务准 确 真实地反映基 金相关金 融 资产和金融 负债的公 允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ,在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适 用性的情况时 ,运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方法,以 保 证其持续适 用。估值 委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过, 并形成书 面 文件妥 善保 管。对于 重大事项,应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上,再行 表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。 估值委员会中 各成员的 职 责分工如下: 运营部凭 借 专业技能和对 市场产品 长 期丰富的估值 经 验以及对相关 法律法规 的 熟练掌握,对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意 见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究,对 没 有市价的投 资品种综安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 30 页


合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等因 素,从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ,并根据分 析的结果 建议应采用的 估值方法 及 合 理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案,利 用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具, 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算, 为估值委员会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部对估值委 员会临时 会议的全程讨 论、做出 的 决议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人 员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议, 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况,本 基金本报 告 期无需进行利 润 分配。在符合 分红条件 的 前提下,本基 金已实现 尚 未分配的可供 分配收益 部 分,将严格 按照本基 金合同 的约 定适 时向 投资 者予以 分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 , 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于 5000 万元 人民 币的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期, 广发 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ,严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 30 页


组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 安信 鑫发 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 9,064,971.05 22,382,608.30 结算备 付金 1,051,703.44 2,922,422.14 存出保 证金 342,214.48 1,129,866.31 交易性 金融 资产 89,031,632.58 222,246,700.97 其中: 股票 投资 89,031,632.58 222,246,700.97 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 16,267,413.07 3,165,825.49 应收利 息 6,191.59 8,234.95 应收股 利 - - 应收申 购款 74,046.58 2,253,994.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 115,838,172.79 254,109,652.16 负债和所有者权益 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 3,507,155.74 - 应付赎 回款 2,296,034.57 4,903,417.13 应付管 理人 报酬 111,030.50 229,351.49 应付托 管费 22,206.09 45,870.31 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 481,600.80 584,335.31 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 30 页


应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 182,923.22 54,588.12 负债合 计 6,600,950.92 5,817,562.36 所有者权益:


实收基 金 92,113,814.70 177,998,349.80 未分配 利润 17,123,407.17 70,293,740.00 所有者 权益 合计 109,237,221.87 248,292,089.80 负债和 所有 者权 益总 计 115,838,172.79 254,109,652.16 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.186 元, 基金 份额 总额 92,113,814.70 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 安信 鑫发 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -37,409,191.11 255,058,395.15 1.利息 收入 155,714.30 35,117,342.33 其中: 存款 利息 收入 132,840.80 19,572,822.56 债券利 息收 入 - 3,632,602.34 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 22,873.50 11,911,917.43 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 15,295,898.32 169,481,904.29 其中: 股票 投资 收益 14,965,360.63 165,325,128.41 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - 3,363,227.37 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 330,537.69 793,548.51 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填 列) -53,528,107.58 48,798,109.70 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 667,303.85 1,661,038.83 减:二、费用 2,739,939.95 18,647,032.09 1.管 理人 报酬 805,600.47 13,922,045.41 2.托 管费 161,120.13 2,784,409.10 3.销 售服 务费 - - 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 30 页


4.交 易费 用 1,575,305.97 1,653,146.12 5.利 息支 出 - 85,294.17 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 85,294.17 6.其 他费 用 197,913.38 202,137.29 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -40,149,131.06 236,411,363.06 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -40,149,131.06 236,411,363.06 注: 本 基金 合同 生效 日为2013 年12 月31 日, 本报 告 期的财 务报 表及 报表 附注 上年度 可比 期间 为 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 安信 鑫发 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 177,998,349.80 70,293,740.00 248,292,089.80 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -40,149,131.06 -40,149,131.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -85,884,535.10 -13,021,201.77 -98,905,736.87 其中:1.基 金申 购款 58,059,957.29 9,856,881.65 67,916,838.94 2. 基金 赎回 款 -143,944,492.39 -22,878,083.42 -166,822,575.81 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 92,113,814.70 17,123,407.17 109,237,221.87 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 481,510,867.82 42,782,598.06 524,293,465.88 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 30 页


金净值 ) 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 236,411,363.06 236,411,363.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 5,815,456,649.05 909,757,641.03 6,725,214,290.08 其中:1.基 金申 购款 6,326,223,455.62 989,687,553.70 7,315,911,009.32 2. 基金 赎回 款 -510,766,806.57 -79,929,912.67 -590,696,719.24 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 6,296,967,516.87 1,188,951,602.15 7,485,919,119.02


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘入 领______














______ 廖 维坤______














____ 尚尔 航____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 安信鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金( 以 下 简称" 本基金") 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会 (以 下简 称" 中国 证监 会" )2013 年11 月4 日 下发 的证监 许可[2013]1401 号文" 关 于核 准安 信鑫 发优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复" 的 核准, 由安 信基 金管 理有 限责任 公司 依照 《中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《安 信鑫发优 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》负责 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式, 存续 期限 不定 。 本基金 募集 期间 为 2013 年 12 月11 日至 2013 年 12 月 27 日, 募集 结束 经安 永华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合 伙) 验证 并出具 安永 华明(2013)验字 60962175_H09 号 验资 报 告。 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集 550,664,388.77 元 。经 向 中国证 监会 备案 , 《 安信 鑫 发优选 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 12 月 31 日 正式生 效。 截 至 2013 年 12 月 31 日止 ,安 信 鑫发优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 已收到的 首 次发售募集的 有效认购 资 金扣除认购 费后的净 认购金 额为 人民 币 550,664,388.77 元 ,折合 550,664,388.77 份 基金 份额 ;有 效认购 资金 在首 次 发售募 集期 内产 生的 利息 人民币 129,002.71 元, 折 合 129,002.71 份基 金份 额 。以上 收到 的实 收安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 30 页


基金共 计人 民币 550,793,391.48 元, 折合 550,793,391.48 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为 安信基金管理 有限责任 公 司,注册登记 机构为安 信 基金管理有限 责任公司 , 基金托管人 为广发银 行股份 有限 公司 。 本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,包 括国内 依法 发行 上市 的股 票(包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资产支 持证 券以 及法 律法规或中 国证监会 允许 基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 的相 关规定)。如 法律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 , 基 金管 理 人履 行适 当程 序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 , 其投资比例遵 循届时有 效 法律法规或相 关规定。 本 基金各类资产 投资比例 为 :本基金股 票投资占 基金资 产的 比例 为 0%-95% , 持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%, 本基金 保持 不低 于基 金资产 净 值5% 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :1 年 期人 民币 定期 存款 基准利 率+3.00% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》 以 及其 后颁 布及 修订的 具体 会计 准则、其后 颁布的应 用指 南、解释以 及其他相 关规 定(以下合 称"企业会 计准 则" )编制, 同时, 对于在具体会 计核算和 信 息披露方面, 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则》第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 本财务 报表 采用 了若 干修 订后/ 新会 计准 则:2014 年 1 至 3 月, 财政 部制 定 或修订 了《 企业 会计准 则 第39 号-- 公允 价 值计量 》 和 《 企业 会计 准 则第 30 号-- 财 务报 表列 报 》 等7 项 会计 准则; 上述 7 项 会计 准则 均自 2014 年 7 月 1 日起 施行 。2014 年 6 月 ,财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号-- 金 融工 具列 报》 , 在 2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 30 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 值与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印 花税。 6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券的差 价收 入, 免征 营业 税。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 6.4.6.3 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 30 页


行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个 人所得 税。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应 纳税所 得 额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 安信基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 ” 安信基 金 ” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 广发银 行股 份有 限公 司( 以 下简称" 广 发银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构 安信证 券股 份有 限公 司( 以 下简称" 安 信证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 安信乾 盛财 富管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司 佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东 安信乾 正股 权投 资管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司 注:1 、 本基 金管 理人 于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理 ( 深圳 ) 有限 公司 。 2 、 本 基金 管理 人的 子公 司 安信乾 盛财 富管 理 (深 圳 ) 有 限公 司于2015 年 11 月 3 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 正股 权投 资管理 (深 圳) 有限 公司 。 3 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 发生 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 805,600.47 13,922,045.41 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 329,510.67 1,075,188.96 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.00% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下: H=E×1 .00% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 161,120.13 2,784,409.10 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 30 页


注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 债券( 含回 购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2013 年 12 月 31 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 24,388,747.96 0.00 期间申 购/ 买 入总 份额 - 13,439,964.16 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 24,388,747.96 - 期末持 有的 基金 份额 - 13,439,964.16 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 0.2134%


6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 的其 他关 联方 本期 末未持 有本 基金 份额 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 广发银行股份 有限公司 9,064,971.05 119,536.02 2,006,686,921.99 1,475,140.98 本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 广发 银行 保管 ,按 银行同 业利 率计 息。 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 30 页


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,192 10,120.08 10,120.08 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300284 苏交 科 2016 年 5 月 20 日 重大 事项 23.62 2016 年8 月 10 日 21.44 330,770 5,477,407.67 7,812,787.40 - 600330 天通 股份 2016 年 5 月 23 日 重大 事项 15.91 - - 467,200 6,013,864.50 7,433,152.00 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年7 月 1 日 23.01 4,033 13,994.51 84,370.36 -


安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 30 页


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额 为0 元 ,无 质押债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额 为0 元 ,无 质押债 券。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 89,031,632.58 76.86 其中: 股票 89,031,632.58 76.86 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,116,674.49 8.73 7 其他各 项资 产 16,689,865.72 14.41 8 合计 115,838,172.79 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 7,107,470.04 6.51 C 制造业 56,289,600.76 51.53 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 - - 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 30 页


应业 E 建筑业 84,370.36 0.08 F 批发和 零售 业 1,812,500.00 1.66 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,387,385.56 9.51 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 2,541,987.00 2.33 M 科学研 究和 技术 服务 业 7,812,787.40 7.15 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 2,995,531.46 2.74 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 89,031,632.58 81.50


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300284 苏交科 330,770 7,812,787.40 7.15 2 600330 天通股 份 467,200 7,433,152.00 6.80 3 002230 科大讯 飞 206,907 6,796,894.95 6.22 4 300203 聚光科 技 184,698 4,876,027.20 4.46 5 002117 东港股 份 152,115 4,785,537.90 4.38 6 000911 南宁糖 业 171,688 4,305,935.04 3.94 7 002007 华兰生 物 113,284 3,557,117.60 3.26 8 300369 绿盟科 技 83,996 3,553,870.76 3.25 9 600066 宇通客 车 174,100 3,447,180.00 3.16 10 002450 康得新 200,250 3,424,275.00 3.13 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 30 页


注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 刊登 于安 信 基金管理有 限 公司 网 站 http://www.essencefund.com 上的 半年 度报 告正 文。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300203 聚光科 技 14,744,007.74 5.94 2 300070 碧水源 14,337,163.66 5.77 3 300054 鼎龙股 份 13,602,560.97 5.48 4 300145 中金环 境 11,861,722.00 4.78 5 600271 航天信 息 10,814,823.48 4.36 6 002117 东港股 份 10,805,811.02 4.35 7 300124 汇川技 术 10,141,826.36 4.08 8 002007 华兰生 物 9,496,565.40 3.82 9 300284 苏交科 9,034,478.28 3.64 10 300347 泰格医 药 8,941,070.54 3.60 11 300294 博雅生 物 8,779,050.00 3.54 12 600737 中粮屯 河 8,534,458.00 3.44 13 000911 南宁糖 业 8,167,402.00 3.29 14 300047 天源迪 科 8,143,431.00 3.28 15 300267 尔康制 药 8,074,989.62 3.25 16 600570 恒生电 子 8,037,796.00 3.24 17 000858 五 粮 液 7,756,442.42 3.12 18 600885 宏发股 份 7,706,326.46 3.10 19 002450 康得新 7,548,701.00 3.04 20 300263 隆华节 能 7,462,136.82 3.01 21 300078 思创医 惠 7,337,521.00 2.96 22 000402 金 融 街 7,239,370.15 2.92 23 002539 新都化 工 7,235,853.69 2.91 24 000513 丽珠集 团 7,024,959.69 2.83 25 002438 江苏神 通 6,675,250.17 2.69 26 300452 山河药 辅 6,663,748.00 2.68 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 30 页


27 000697 炼石有 色 6,605,213.00 2.66 28 002286 保龄宝 6,595,857.50 2.66 29 300137 先河环 保 6,577,263.55 2.65 30 600675 *ST 中企 6,491,589.74 2.61 31 000090 天健集 团 6,383,511.48 2.57 32 600382 广东明 珠 6,363,584.00 2.56 33 601199 江南水 务 6,234,147.52 2.51 34 002243 通产丽 星 6,180,000.10 2.49 35 600330 天通股 份 6,013,864.50 2.42 36 300197 铁汉生 态 5,968,224.06 2.40 37 002375 亚厦股 份 5,875,764.00 2.37 38 002366 台海核 电 5,842,942.04 2.35 39 600963 岳阳林 纸 5,840,255.04 2.35 40 002311 海大集 团 5,671,593.70 2.28 41 002477 雏鹰农 牧 5,657,990.17 2.28 42 002643 万润股 份 5,082,702.67 2.05 43 600699 均胜电 子 5,020,725.00 2.02 44 002245 澳洋顺 昌 4,988,465.24 2.01 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;








2 、 基 金持 有的 股票 分 类为交 易性 金融 资产 的 , 本项的"累 计买 入金 额"按 买入成 交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002749 国光股 份 48,457,048.25 19.52 2 000697 炼石有 色 18,636,931.45 7.51 3 600570 恒生电 子 16,216,349.88 6.53 4 002070 众和股 份 15,833,594.55 6.38 5 002466 天齐锂 业 13,764,102.39 5.54 6 300070 碧水源 13,211,879.87 5.32 7 300145 中金环 境 12,680,355.82 5.11 8 300054 鼎龙股 份 12,625,426.23 5.08 9 603308 应流股 份 12,530,885.95 5.05 10 000061 农 产 品 11,454,073.00 4.61 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 30 页


11 002460 赣锋锂 业 10,860,132.26 4.37 12 300124 汇川技 术 10,219,357.98 4.12 13 300203 聚光科 技 9,727,013.78 3.92 14 002230 科大讯 飞 8,742,338.37 3.52 15 000516 国际医 学 8,701,194.20 3.50 16 300394 天孚通 信 8,564,664.34 3.45 17 000858 五 粮 液 8,071,543.57 3.25 18 300051 三五互 联 7,968,983.32 3.21 19 300267 尔康制 药 7,707,339.83 3.10 20 002729 好利来 7,617,779.80 3.07 21 300263 隆华节 能 7,472,906.55 3.01 22 300047 天源迪 科 7,472,672.46 3.01 23 002286 保龄宝 7,395,304.56 2.98 24 300452 山河药 辅 7,310,846.05 2.94 25 300294 博雅生 物 7,287,417.18 2.94 26 000513 丽珠集 团 7,261,982.56 2.92 27 000402 金 融 街 7,125,755.79 2.87 28 600271 航天信 息 6,987,516.37 2.81 29 600382 广东明 珠 6,707,326.25 2.70 30 002366 台海核 电 6,592,698.26 2.66 31 002007 华兰生 物 6,421,389.30 2.59 32 601199 江南水 务 6,420,297.76 2.59 33 000090 天健集 团 6,259,697.83 2.52 34 002539 新都化 工 6,211,494.42 2.50 35 600675 *ST 中企 6,073,758.00 2.45 36 300347 泰格医 药 5,935,821.06 2.39 37 002311 海大集 团 5,709,735.52 2.30 38 002375 亚厦股 份 5,666,793.00 2.28 39 600963 岳阳林 纸 5,593,896.00 2.25 40 002243 通产丽 星 5,584,063.93 2.25 41 300197 铁汉生 态 5,582,456.83 2.25 42 600737 中粮屯 河 5,527,249.00 2.23 43 002245 澳洋顺 昌 5,507,942.50 2.22 44 002030 达安基 因 5,343,611.21 2.15 45 002117 东港股 份 5,325,093.68 2.14 46 002643 万润股 份 5,178,157.77 2.09 47 600885 宏发股 份 5,107,544.12 2.06 48 002477 雏鹰农 牧 4,997,395.61 2.01 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 30 页


注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;


2 、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 , 本 项 的"累 计卖 出金 额"按 卖出 成交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 538,692,774.74 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 633,345,096.18 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ;








2 、"买 入股 票成 本 ( 成交) 总额" 、" 卖出 股票 收入 ( 成交 ) 总 额"均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与股指 期货 交易 。 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 30 页


7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查,不 存 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2


本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库, 本基金管 理 人从制度和流 程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 342,214.48 2 应收证 券清 算款 16,267,413.07 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,191.59 5 应收申 购款 74,046.58 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,689,865.72


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 30 页


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300284 苏交科 7,812,787.40 7.15 重大事项 2 600330 天通股 份 7,433,152.00 6.80 重大事项


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 7,670 12,009.62 0.00 0.00% 92,113,814.70 100.00%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 885,823.14 0.9617%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2013 年 12 月31 日 )基 金份 额 总额 550,793,391.48 安信鑫发优选混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 30 页


本报告 期期 初基 金份 额总 额 177,998,349.80 本报告 期基 金总 申购 份额 58,059,957.29 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 143,944,492.39 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 92,113,814.70 注: 总 申购 份额 含红 利再 投 和转换 入份 额, 总赎 回份 额含转 换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本基金 管理 人于 2016 年 4 月 12 日发 布公 告, 聘 任陈振 宇先 生为 安信 基金 管理有 限责 任公 司副总 经理 。 本报告 期内 , 寻卫 国先生 不再担 任基 金托 管人 资产 托管部 总经 理职 务 , 蒋 柯 先生临时 主 持部 门工作 。相 关变更 事 项已 按规定 向中 国基 金业 协会 办理相 关手 续并 向中 国证 监会报 告。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处罚。





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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证券 2 939,549,151.18 80.19% 668,300.59 79.75% - 海通证券 2 232,085,189.31 19.81% 169,724.34 20.25% - 东海证券 2 - - - - - 注: 公司 制定 《安 信基 金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》 , 对选 择证 券 公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。 根据上述制度 ,由公司 基 金投资部、固 定收益部 、 研究部、特定 资产管理 部 、分管投资 的副总经 理及交易室于 每季度末 对 券商进行综合 评分,评 价 标准包括研究 及投资建 议 的质量、报 告的及时 性、服务质量 、交易成 本 等,由公司基 金投资决 策 委员会根据评 分结果对 下 一季度的证 券公司名 单及佣金分配 比例做出 决 议。首只基金 成立后最 初 半年的券商选 择及佣金 分 配由基金投 资决策委 员会决 定。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 安信证券 - - 129,600,000.00 64.93% - - 海通证券 - - 70,000,000.00 35.07% - - 东海证券 - - - - - -


安信基金管理有限责任公司 2016 年8 月25 日