安 信 策 略 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信灵 活配 置混 合
基金主 代码 750001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 20 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 46,165,271.97 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 灵活运 用多 种投 资策 略， 深入挖 掘和 把握 市场 投资 机
会，分 享中 国经 济增 长和 资本市 场发 展的 成果 ，力 争
为基金 份额 持有 人创 造当 期收益 和长 期稳 定的 投资 回
报。
投资策 略 本基金 采取"自 上而 下"和" 自下而 上" 相结 合的 模式 ，
在对中 国经 济结 构和 发展 趋势进 行分 析的 基础 上， 以
行业运 行周 期和 公司 竞争 优势分 析为 根本 ，结 合金 融
市场行 为分 析， 根据 大类 资产的 收益 与风 险特 征及 其
变化趋 势的 判断 ， 动 态运 用并不 断优 化资 产配 置策 略、
股票投 资策 略、 债券 投资 策略、 可转 换债 券投 资策 略、
权证投 资策 略等 多种 策略 ，实现 基金 资产 长期 稳定 增
值。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 中债 总指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金， 属
于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 田青
联系电 话 0755-82509999 010-67595096
电子邮 箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.essencefund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 广东 省深 圳市 福田 区莲花 街道 益田 路 6009
号新世 界商 务中 心 36 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -18,756,142.28
本期利 润 -18,930,210.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3539
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5016
期末基 金资 产净 值 69,322,353.73
期末基 金份 额净 值 1.502
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.16% 1.43% -0.10% 0.60% 3.26% 0.83%
过去三 个月 -0.73% 1.46% -1.41% 0.61% 0.68% 0.85%
过去六 个月 -14.17% 1.84% -9.30% 1.11% -4.87% 0.73%
过去一 年 -20.40% 2.27% -16.55% 1.38% -3.85% 0.89%
过去三 年 52.91% 1.72% 30.65% 1.10% 22.26% 0.62% 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
69.93% 1.56% 19.68% 1.04% 50.25% 0.52%
注：根据《安 信策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的约定 ， 本基金的业 绩比较基
准为： 60% ×沪深 300 指 数 收益率 +40% × 中 债总 指数 收益率 。 其 中沪 深300 指 数是由 上海 证券 交易
所和深 圳证 券交 易所 授权 ，由中 证指 数有 限公 司开 发的中 国 A 股市 场指 数， 其成份 股票 为中 国 A
股市场 中代 表性 强、 流动 性高、 流通 市值 大的 主流 股票， 能够 反 映 A 股 市场 总体价 格走 势。 中 债
总指数是由中 央国债登 记 结算有限公司 编制的具 有 代表性的债券 市场指数 。 根据本基金 的投资范
围和投 资比 例， 选用 上述 业绩比 较基 准能 够客 观、 合理地 反映 本基 金的 风险 收益特 征。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合合同要
求， 基 准指 数每 日按 照 60% 、40% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用 连锁 计算 的方 式得 到基准 指数 的时 间序
列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 的建 仓期 为 2012 年 6 月 20 日至 2012 年 12 月 19 日 ，建 仓期 结束时 ，本 基金 各项安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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资产配 置比 例均 符合 本基 金合同 的约 定。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年6 月20 日 。 图 示日期 为 2012 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 30
日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ， 成 立于 2011 年12 月 ， 总 部 位于深 圳 ， 注 册
资本3.5 亿元 人民 币， 股 东及股 权结 构为 ： 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 ， 安 信证 券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权 ， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金管 理人 共管 理 19 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目
标收益 债券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路 主 题指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管理 安 信新 常态 沪港 深精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
占冠良
本基金
的基金
经理、 研
究部总
经理
2015 年12 月1
日
- 15
占冠良 先生 ， 管 理学 硕士 。
历任招 商证 券股 份有 限公
司研究 部研 究员 ，大 成基
金管理 有限 公司 研究 部研
究员、 投资 部基 金经 理，
南方基 金管 理有 限公 司专
户投资 管理 部投 资经 理。
现任安 信基 金管 理有 限责
任公司 研究 部总 经理 。现
任安信 策略 精选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 的基
金经理 。
庄园
本基金
的基金
经理助
理
2012 年6 月21
日
- 12
庄园女 士， 经济 学硕 士。
历任招 商基 金管 理有 限公
司投资 部交 易员 ，工 银瑞
信基金 管理 有限 公司 投资
部交易 员、 研究 部研 究员 ，
中国国 际金 融有 限公 司资
产管理 部高 级经 理， 安信
证券股 份有 限公 司证 券投
资部投 资经 理、 资产 管理
部高级 投资 经理 。2012 年
5 月加 入安 信基 金管 理有
限责任 公司 固定 收益 部。
曾任安 信平 稳增 长混 合型
发起式 证券 投资 基金 的基
金经理 助理 、安 信平 稳增
长混合 型发 起式 证券 投资
基金的 基金 经理 ；现 任安
信策略 精选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投
资基金 、安 信价 值精 选股
票型证 券投 资 基 金的 基金
经理助 理， 安信 宝利 债券
型证券 投资 基金 （LOF） （ 原
安信宝 利分 级债 券型 证券
投资基 金） 、 安 信鑫 安得 利
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金、 安信 新动 力灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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安信安 盈保 本混 合型 证券
投资基 金、 安信 新回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （生 效） 日 期填 写； 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，受 熔断 机 制、美 元加 息预 期、 人民 币 贬值 、经 济增 长乏 力等 因素影 响，A 股
市场整 体呈 先暴 跌后 震荡 反弹的 格局 ， 投资 者信 心 遭受较 大打 击 ， 风 险偏 好 下降 ， 避 险情 绪上 升，
市场活跃度明 显降低。 在 投资者心态不 稳的情形 下 ，市场板块轮 动节奏较 快 ，煤炭、钢 铁等周期
板块阶段性表 现强势， 而 成长股仍是持 续的投资 焦 点，不过具体 主题板块 轮 动也加快， 新能源汽
车、 无 人驾 驶、 稀土 永磁 、 充电 桩、OLED 、3D 玻璃 、 半导 体、 物联 网等 板块 均阶段 性有 上佳 表现 。
作为高景气成 长股代表 的 新能源汽车， 以及具有 景 气支撑的防守 性板块白 酒 和黄金，在 上半 年有安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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超预期 的持 续上 佳表 现。
灵活配置基金 的组合结 构 跟 随市场也有 所调整变 化 ，组合偏重于 成长股投 资 、主题投资以 及
自下而上的个 股投资。 市 场板块变化较 快，灵活 配 置基金在板块 轮动投资 的 节奏上把握 欠佳，虽
然各强势板块 均有所投 资 参与，不过效 果并不理 想 。后期，基金 管理以行 业 景气及空间 为主要出
发点，投资相 对聚焦于 稀 土、农业等板 块，阶段 性 参与各强势主 题板块， 以 及自下而上 精选个股
投资。 由于 基金 有相 当部 分持仓 股票 停牌 ，对 操作 灵活空 间形 成一 定限 制。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.502 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-14.17% ，
同期业 绩比 较基 准 增 长率 为-9.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
国内经济总体 上依旧疲 弱 。固定资产投 资增速下 降 ，尤其民间投 资大幅下 行 ，反应实体经 济
活力明 显不 足， 也是 市场 最担忧 的一 点。 在社 会融 资余额 高企 的情 形下 ，6 月份 CPI 仅为 1.9% 也
说明消 费需 求乏 力。 最新 的 6 月份 PMI 数 据也 仅维 持在枯 荣分 界线 。不 过， 基于政 府保 增长 的 预
期，政 策将 大概 率维 持相 对宽松 的格 局， 经济 失速 的风险 较低 。
6 月份英国脱 欧事件是 全 球最大的黑天 鹅。英国 脱 欧，反应的是 全球经济 增 长乏力下的各 经
济体的利益冲 突，而这 种 冲突在未来较 长时间内 可 能 依旧维持。 这种冲突 可 能在一定的 阶段内都
是隐性的，对 金融市场 缺 乏显性冲击 。 然而，需 要 注意的是，当 前的全球 经 济环境，黑 天鹅爆发
的可能 性在 上升 。
英国脱 欧 对 A 股 本身 的影 响是偏 间接 的， 更多 体现 在海外 股票 市场 的波 动牵 引。而 英国 脱 欧
后的外盘走势 相当强劲 ， 客观而言是较 为超预期 的 ，因为英国脱 欧后的经 济 和金融还是 会受到潜
在的影响甚至 冲击，至 少 目前一致认为 对英国的 经 济影响是负面 的。可能 的 解释是，英 国脱欧实
际发生还有一 个时间过 程 ，对经济的影 响偏中长 期 ，而短期各主 要经济体 在 英国脱欧之 后的决策
将更加审慎， 而市场短 期 的走势更关注 于后者 。 若 这个逻辑在未 来一段时 间 不发生重大 改变，则
外围市 场可 能保 持相 对稳 定 的环 境， 对 A 股市 场也 较为有 利。 最近 的 G20 财 长和央 行行 长峰 会 在
成都召 开 ， 传 递的 会议 精 神强调 利用 一切 货币 政策 、 财 政政 策、 结构 性政 策 来维持 全球 经济 稳定 ，
也基本 体现 了这 一政 策环 境。
G20 领 导人 峰会 将于9 月 份在杭 州召 开， 在此 期间 ， 内部 外部 的金 融环 境都 将是比 较稳 定的 。
若经济数据欠 佳，保增 长 的经济政策可 能跟随出 台 发力，经济环 境也可以 认 为是相对平 稳的。只
要不再 出现 经济 政治 上的 黑天鹅 事件 ，A 股市 场在 下半年 的市 场大 概率 维持 平稳运 行格 局。 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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前期市场的结 构性机 会 挖 掘点更多在于 中小创为 代 表的成长股， 成长股作 为 经济转型的自 然
趋势 ， 未 来仍 会是 持续 的 资金聚 集点 。 不过 ， 在一 定的阶 段内 ， 也不 排除 市 场结构 分化 有所 逆转 。
随着宝钢武钢 宣布重组 ， 以及习总书记 关于国企 改 革的表述精神 ，国企改 革 在下半年可 能加速推
进落实。若再 出现更多 的 国企改革重组 事件，尤 其 是出现市场认 可的国企 改 革方案，传 统国企资
产可能 引燃 投资 者热 情 。 这种情 形或 许偏 乐观 ， 却 是可能 出现 的 ， 也 是我 们 需要密 切关 注跟 踪的 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限
责任公 司估 值管 理制 度》 开展。
公司基金的日 常估值业 务 由运营部负责 ，运营部 在 日常估值管理 中，必须 严 格遵循各项法 律
法规及基金合 同的规定 ， 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估
值系统进行总 体规划和 组 织实施，建立 并不断完 善 基金资产估值 系统。另 外 ，公司成立 基金估值
委员会 ， 主 任委 员由 公司 总经理 担任 ， 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究部 、 监察稽 核部 人员 组成 ，
投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和 相关 工作 经历 。
估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 ， 建立健全估值 决策体系 ， 确定不同基金 产
品及投资品种 的估值方 法 ，保证公司估 值业务准 确 真实地反映基 金相关金 融 资产和金融 负债的公
允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适
用性的情况时 ，运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方法，以 保 证其持续适 用。估值
委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过， 并形成书 面 文件妥善保 管。对于
重大事项，应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上， 再行
表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。
估值委员会中 各成员的 职 责分工如下： 运营部凭 借 专业技能和对 市场产品 长 期丰富的估值 经
验以及对相关 法律法规 的 熟练掌握，对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意
见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究，对 没 有市价的投 资品种综
合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等因 素，从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ，并根据分 析的结果
建议应采用的 估值方法 及 合理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案，利
用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具， 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算，
为估值委员会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部对估值委 员会临时
会议的全程讨 论、做出 的 决议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人
员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议， 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作 情况，本 基金本报 告 期无需进行利 润
分配。在符合 分红条件 的 前提下，本基 金已实现 尚 未分配的可供 分配收益 部 分，将严格 按照本基
金合同 的约 定适 时向 投资 者予以 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 30 页
资 产：
银行存 款 2,463,778.04 16,960,573.48
结算备 付金 668,762.42 615,160.15
存出保 证金 73,441.35 46,594.69
交易性 金融 资产 64,816,074.00 64,350,401.58
其中： 股票 投资 53,216,176.00 60,315,729.78
基金投 资 - -
债券投 资 11,599,898.00 4,034,671.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 52,000,135.00
应收证 券清 算款 2,200,823.10 -
应收利 息 54,943.85 23,984.67
应收股 利 - -
应收申 购款 7,685.80 23,563,570.11
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 70,285,508.56 157,560,419.68
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 130,894.73 8,894,497.75
应付赎 回款 362,475.35 256,729.23
应付管 理人 报酬 85,672.25 98,703.99
应付托 管费 14,278.72 16,450.64
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 194,437.25 199,328.17
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 175,396.53 50,963.34
负债合 计 963,154.83 9,516,673.12
所有者权益：
实收基 金 46,165,271.97 84,595,293.31
未分配 利润 23,157,081.76 63,448,453.25
所有者 权益 合计 69,322,353.73 148,043,746.56
负债和 所有 者权 益总 计 70,285,508.56 157,560,419.68 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 30 页
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.502 元， 基金 份额 总额46,165,271.97 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 安信 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -17,350,709.15 17,664,621.46
1.利息 收入 182,843.27 50,900.76
其中： 存款 利息 收入 33,268.55 21,782.83
债券利 息收 入 33,861.29 9,449.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 115,713.43 19,668.09
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -17,485,897.25 21,672,500.07
其中： 股票 投资 收益 -17,270,772.88 20,522,533.29
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -368,769.52 971,060.41
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 153,645.15 178,906.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
-174,068.23 -4,156,091.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 126,413.06 97,312.53
减：二、费用 1,579,501.36 1,159,267.56
1．管 理人 报酬 594,392.37 389,298.19
2．托 管费 99,065.43 64,883.08
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 688,664.62 505,848.91
5．利 息支 出 263.23 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 263.23 -
6．其 他费 用 197,115.71 199,237.38
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） -18,930,210.51 16,505,353.90
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -18,930,210.51 16,505,353.90
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
84,595,293.31 63,448,453.25 148,043,746.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -18,930,210.51 -18,930,210.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-38,430,021.34 -21,361,160.98 -59,791,182.32
其中：1.基 金申 购款 27,633,445.63 15,587,083.50 43,220,529.13
2. 基金 赎回 款 -66,063,466.97 -36,948,244.48 -103,011,711.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
46,165,271.97 23,157,081.76 69,322,353.73
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,993,664.02 14,868,565.31 50,862,229.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 16,505,353.90 16,505,353.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-15,204,224.11 -12,934,015.84 -28,138,239.95
其中：1.基 金申 购款 38,976,854.36 24,593,503.56 63,570,357.92
2. 基金 赎回 款 -54,181,078.47 -37,527,519.40 -91,708,597.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
20,789,439.91 18,439,903.37 39,229,343.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
安信策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会 （ 以下 简称 “中 国证 监 会” ）2012 年4 月5 日 下发 的证监 许可[2012]442 号文 “ 关 于核 准安 信策
略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 ” 的核准 ， 由 安信 基金 管理 有 限责任 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《安 信策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》负责
公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 募集 期间 为 2012 年 5 月 21 日至 2012
年 6 月 15 日 ，首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 743,292,609.47 元 ，经 安永 华明
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 验 证并 出具 安永 华 明(2012)验字第 60962175_H04 号验 资报 告。 经
向中国 证监 会备 案， 《安 信 策略精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 6 月 20
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为743,426,623.31 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合134,013.84 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为安信 基金 管理 有限 责任 公司， 注册 登记 机构
为安信 基金 管理 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《安 信 策略精选灵活 配置混合 型 证券投资基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票 （含 中小 板股 票、 创 业 板股票 ， 以 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证、 债券、 可转 换
债券 （含 分离 交易 可转 债） 、 资 产支 持证 券 、 银 行存 款、 货币 市场 工具 以及 法 律法规 允许 或中 国证
监会批 准允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 ） 。 如 法律法 规或 监管 机构
以后允 许基 金投 资其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。
本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例 为30% —80% ， 债 券及其 他金 融工 具投 资占 基金资 产的 比 例
为20% —70% ， 权 证投 资占 基金资 产净 值的 比例 不得 超过 3% ， 其 中现 金或 者到 期日在 一年 以内 的 政
府债券 合计 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 60% ×沪深 300 指 数收 益 率 +40% × 中 债总 指数 收益 率。 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体 会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得 额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股 份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司（以 下简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称"中
国建设 银行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
安信证 券股 份有 限公 司( 以 下简称" 安 信证
券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本 基金 管理 人于2013 年12 月2 日设 立了 全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理（深 圳）
有限公 司。
2) 本 基金 管理 人的 子 公司安 信乾 盛财 富管 理（ 深圳） 有限 公司 于 2015 年 11 月 3 日
设立了 全资 子公 司安 信乾 正股权 投资 管理 （深 圳） 有限公 司。
3) 以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未产 生佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
594,392.37 389,298.19 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
208,391.21 115,623.69
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
99,065.43 64,883.08
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 债券 （含 回购 ）交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
6 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 5,668,367.35 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 5,668,367.35 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
12.2784% -
安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
2,463,778.04 22,996.69 2,504,791.32 17,018.66
注：本 基金 资金 托管 账户 的银行 存款 由基 金托 管人 中国建 设银 行保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600576
万家
文化
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
21.77 - - 97,000 2,036,422.00 2,111,690.00 -
000920
南方
汇通
2016
年 2 月
17 日
重大
事项
17.80
2016
年 7 月
12 日
18.10 90,000 1,955,792.95 1,602,000.00 -
002567
唐人
神
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
13.98
2016
年 7 月
29 日
13.23 110,000 1,435,204.00 1,537,800.00 -
002587
奥拓
电子
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
14.45
2016
年 7 月
28 日
14.00 100,000 1,419,189.01 1,445,000.00 -
300061
康耐
特
2016
年 5 月
重大
事项
28.84
2016
年 7 月
31.56 34,000 772,185.82 980,560.00 - 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 30 页
5 日 21 日
600475
华光
股份
2016
年 5 月
18 日
重大
事项
14.85 - - 40,000 668,180.00 594,000.00 -
002280
联络
互动
2016
年 4 月
25 日
重大
事项
19.71 - - 30,000 670,421.61 591,300.00 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大
事项
18.21
2016
年 7 月
4 日
21.99 25,000 470,750.00 455,250.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0 元 ，无 质押债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0 元 ，无 质押债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 53,216,176.00 75.71
其中： 股票 53,216,176.00 75.71
2 固定收 益投 资 11,599,898.00 16.50
其中： 债券 11,599,898.00 16.50
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,132,540.46 4.46
7 其他各 项资 产 2,336,894.10 3.32 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
8 合计 70,285,508.56 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 7,065,850.00 10.19
B
采矿业 3,034,780.00 4.38
C
制造业 32,654,766.00 47.11
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,111,690.00 3.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,826,840.00 9.85
J
金融业 - -
K
房地产 业 455,250.00 0.66
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,067,000.00 1.54
S
综合 - -
合计 53,216,176.00 76.77
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 30 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002234 民和股 份 133,000 3,911,530.00 5.64
2 600392 盛和资 源 222,000 3,636,360.00 5.25
3 002458 益生股 份 72,000 3,154,320.00 4.55
4 600259 广晟有 色 53,000 3,034,780.00 4.38
5 300252 金信诺 78,200 2,590,766.00 3.74
6 601689 拓普集 团 65,000 2,141,750.00 3.09
7 300156 神雾环 保 103,000 2,119,740.00 3.06
8 600576 万家文 化 97,000 2,111,690.00 3.05
9 002456 欧菲光 63,000 1,858,500.00 2.68
10 002121 科陆电 子 150,000 1,762,500.00 2.54
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 安信 基金管 理有 限责 任公
司网站 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600392 盛和资 源 5,750,122.00 3.88
2 002234 民和股 份 5,528,552.00 3.73
3 300252 金信诺 5,370,574.00 3.63
4 600259 广晟有 色 4,538,585.00 3.07
5 002007 华兰生 物 4,395,493.34 2.97
6 002458 益生股 份 4,218,903.00 2.85
7 002230 科大讯 飞 4,217,106.87 2.85
8 300367 东方网 力 3,748,755.00 2.53
9 002456 欧菲光 3,722,777.00 2.51
10 600872 中炬高 新 3,654,139.20 2.47
11 300156 神雾环 保 3,651,799.00 2.47
12 601689 拓普集 团 3,486,281.25 2.35
13 002271 东方雨 虹 3,168,603.00 2.14
14 000937 冀中能 源 3,142,234.00 2.12
15 002686 亿利达 3,139,424.00 2.12
16 002292 奥飞娱 乐 3,047,250.00 2.06 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 30 页
17 600475 华光股 份 2,978,203.00 2.01
18 601021 春秋航 空 2,942,230.90 1.99
19 600525 长园集 团 2,725,767.00 1.84
20 002206 海 利 得 2,647,882.00 1.79
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、 基 金持 有的 股票 分 类为交 易性 金融 资产 的 ， 本项的"累 计买 入金 额"按 买入成 交金 额 （成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002007 华兰生 物 7,390,717.84 4.99
2 600079 人福医 药 3,789,362.66 2.56
3 600872 中炬高 新 3,773,405.32 2.55
4 300367 东方网 力 3,664,259.00 2.48
5 000963 华东医 药 3,587,916.00 2.42
6 601888 中国国 旅 3,442,622.21 2.33
7 000411 英特集 团 3,400,583.72 2.30
8 000061 农 产 品 3,263,952.00 2.20
9 002230 科大讯 飞 3,052,906.00 2.06
10 002292 奥飞娱 乐 3,000,312.00 2.03
11 603678 火炬电 子 2,929,870.00 1.98
12 601021 春秋航 空 2,914,605.00 1.97
13 000937 冀中能 源 2,892,111.14 1.95
14 002256 彩虹精 化 2,749,844.00 1.86
15 002548 金新农 2,699,705.34 1.82
16 300207 欣旺达 2,653,219.92 1.79
17 002224 三 力 士 2,384,697.00 1.61
18 600525 长园集 团 2,380,515.68 1.61
19 600325 华发股 份 2,379,729.00 1.61
20 002206 海 利 得 2,379,185.00 1.61
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的"累 计卖 出金 额"按 卖出 成交金 额 （成 交单 价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 30 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 272,049,872.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 261,517,237.07
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2 、" 买入 股票 成本 （成 交） 总 额"、"卖 出股 票收 入 （成 交） 总额" 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,009,799.00 2.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 103,540.80 0.15
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 9,486,558.20 13.68
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,599,898.00 16.73
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 31,000 3,992,490.00 5.76
2 128010 顺昌转 债 23,000 3,328,560.00 4.80
3 019518 15 国债 18 20,100 2,009,799.00 2.90
4 110034 九州转 债 13,000 1,588,470.00 2.29
5 110031 航信转 债 5,000 551,450.00 0.80
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 30 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 30 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 73,441.35
2 应收证 券清 算款 2,200,823.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,943.85
5 应收申 购款 7,685.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,336,894.10
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 3,992,490.00 5.76
2 110031 航信转 债 551,450.00 0.80
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600576 万家文 化 2,111,690.00 3.05 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,487 31,234.96 6,162,438.50 13.35% 40,002,833.47 86.65% 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 30 页
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,555,702.79 3.37%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 6 月 20 日 ） 基金 份额 总额
743,426,623.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 84,595,293.31
本报告 期基 金总 申购 份额 27,633,445.63
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 66,063,466.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 46,165,271.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 29 页 共 30 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 12 日发 布公 告， 聘 任陈振 宇先 生为 安信 基金 管理有 限责 任公
司副总 经理 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 2 326,249,061.36 61.14% 232,060.37 61.14% -
兴业证券 2 167,688,296.89 31.43% 119,276.97 31.43% -
西南证券 1 30,046,337.21 5.63% 21,372.05 5.63% -
国泰君安 2 9,583,414.00 1.80% 6,816.48 1.80% -
招商证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - - 安信灵活配置混合 2016 年半年 度报告 摘要
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安信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
注： 公司 制定 《安 信基 金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》 ， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上述制度 ，由公司 基 金投资部、固 定收益部 、 研究部、特定 资产管理 部 、分管投资 的副总经
理及交易室于 每季度末 对 券商进行综合 评分，评 价 标准包括研究 及投资建 议 的质量、报 告的及时
性、服务质量 、交易成 本 等，由公司基 金投资决 策 委员会根据评 分结果对 下 一季度的证 券公司名
单及佣金分配 比例做出 决 议。首只基金 成立后最 初 半年的券商选 择及佣金 分 配由基金投 资决策委
员会决 定。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 11,616,759.60 87.04% 184,400,000.00 27.10% - -
兴业证券 1,000,300.00 7.49% 496,000,000.00 72.90% - -
西南证券 729,750.00 5.47% - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
安信基金管理有限责任公司
2016 年8 月25 日
