安 信 稳 健 增值 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信稳 健增 值混 合
基金主 代码 001316
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月25 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 77,309,995.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信稳 健增 值 A 安信稳 健增 值 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001316 001338
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 38,715,359.29 份 38,594,635.77 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 将以 严格 的风 险控 制为前 提 ， 结 合科 学严 谨 、 具 有前 瞻性 的宏 观策 略 分
析 以 及 深 入 的个 股/ 个 券挖掘 ， 动 态 灵 活调 整 投 资策略 ， 力 争 为 基金 份 额 持有
人获取 较为 确定 且超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 资产配 置方 面， 通过 宏观 基本面 定性 和定 量研 究， 结合政 策因 素、 市场 情 绪 与
估值因 素等 对比 分析 大类 资产风 险收 益比 ， 合理 分 配各大 类资 产配 置比 例 ； 固
定收益 类投 资方 面， 在自 上而下 地在 利率 走势 分析 、 债券 供求 分析 基础 上 ， 灵
活采用 类属 配置、 久期 配 置、 信用 配置、 回购 等投 资策略； 股票 投资 上 ， 秉 承
价值投 资理 念， 深度 挖掘 符合经 济结 构转 型、 契合 产业结 构升 级、 发展 潜 力 巨
大的行 业与 公司 ； 此 外， 本基金 合理 利用 股指 期货 、 国债 期货、 权证 等衍 生 工
具做套 保或 套利 投资， 对 部分高 质量 的资 产支 持证 券可以 采用 买入 并持 有 到 期
策略， 实现 基金 资产 增值 增厚。
业绩 比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 金融 机构 1 年期 人民 币定 期存 款基准 利率+3.00% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市 场
基金， 但低 于股 票型 基金 ，属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 罗菲菲
联系电 话 0755-82509999 010-58560666
电子邮 箱 service@essencefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4008-088-088 95568 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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传真 0755-82799292 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.essencefund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世 界商 务中 心 36 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 安信稳 健增 值A 安信稳 健增 值 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 608,464.62 26,439,562.73
本期利 润 1,000,600.76 8,552,171.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0209 0.0074
本期基 金份 额净 值增 长率 2.12% 2.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0423 0.0754
期末基 金资 产净 值 41,078,591.37 42,250,534.94
期末基 金份 额净 值 1.061 1.095
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信稳 健增 值A
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个月 0.95% 0.09% 0.35% 0.01% 0.60% 0.08%
过去三 个月 0.28% 0.09% 1.08% 0.01% -0.80% 0.08%
过去六 个月 2.12% 0.10% 2.18% 0.01% -0.06% 0.09%
过去一 年 5.89% 0.10% 4.61% 0.01% 1.28% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
6.10% 0.09% 5.16% 0.01% 0.94% 0.08%
安信稳 健增 值C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.11% 0.08% 0.35% 0.01% 0.76% 0.07%
过去三 个月 0.46% 0.09% 1.08% 0.01% -0.62% 0.08%
过去六 个月 2.15% 0.09% 2.18% 0.01% -0.03% 0.08%
过去一 年 9.28% 0.30% 4.61% 0.01% 4.67% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
9.50% 0.29% 5.16% 0.01% 4.34% 0.28%
注：1 、 根据 《 安信 稳健 增 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的 约定 ， 本基 金的 业绩 比较
基准为 ：中 国人 民银 行公 布的金 融机 构1 年期 人民 币定期 存款 基准 利率+3.00% 。 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日为 2015 年 5 月 25 日 。图示 日期 为 2015 年 5 月 25 日至 2016 年 6
月30 日。
2、本 基金 的建 仓期 为 2015 年5 月 25 日至 2015 年 11 月 24 日， 建仓 期结 束时 ，本基 金各 项资 产
配置比 例均 符合 本基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安 信基 金管 理有 限责任 公司 经中 国证 监会 批准， 成立 于 2011 年12 月，总 部位 于深 圳，
注册资 本3.5 亿元 人民 币 ， 股 东及 股权 结构 为： 五 矿资本 控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 ， 安 信
证券股 份有 限公 司持 有 33% 的股 权， 佛山 市顺 德 区 新 碧贸易 有限 公司 持 有 19.71% 的股 权， 中广 核
财务有 限责 任公 司持 有8.57% 的 股权 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金管 理人 共管 理 19 只开 放式 基金 ，具 体 如下： 从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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标收益 债券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题 指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管理 安 信新 常态 沪港 深精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张翼飞
本基金
的基金
经理
2015 年5 月25
日
- 5.5
张翼飞 先生 ， 经 济学 硕士 。
历任摩 根轧 机（ 上海 ）有
限公司 财务 部会 计、 财务
主管， 上海 市国 有资 产监
督管理 委员 会规 划发 展处
研究员 ，秦 皇岛 嘉隆 高科
实业有 限公 司财 务总 监，
日盛嘉 富证 券国 际有 限公
司上海 代表 处研 究部 研究
员。现 任职 于安 信基 金管
理有限 责任 公司 固定 收益
部。曾 任安 信现 金管 理货
币市场 基金 、安 信目 标收
益债券 型证 券投 资基 金、
安信永 利信 用定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金
经理助 理， 安信 现金 管理
货币市 场基 金、 安信 现金安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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增利货 币市 场基 金的 基金
经理； 现任 安信 稳健 增值
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金、 安信 目标 收益 债券
型证券 投资 基金 、安 信永
利信用 定期 开放 债券 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
王坤
本基金
的基金
经理助
理
2016 年2 月26
日
- 1
王坤先 生， 金融 硕士 。现
任安信 基金 管理 有限 责任
公司固 定收 益部 研究 助
理。现 任安 信基 金目 标收
益债券 型证 券投 资基 金、
安信永 利信 用定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 安信
稳健增 值灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理
助理。
周仁
本基金
的基金
经理助
理
2015 年10 月26
日
2016 年2 月 26
日
1
周仁先 生， 金融 硕士 。历
任安信 基金 管理 有限 责任
公司固 定收 益部 研究 助
理、基 金经 理助 理。
魏晓菲
本基金
的基金
经理助
理
2015 年10 月26
日
2016 年2 月 26
日
9
魏晓菲 女士 ，法 学硕 士。
先后在 安信 证券 股份 有限
公司、 安信 基金 管理 有限
责任公 司工 作， 曾在 安信
基金管 理有 限责 任公 司固
定收益 部从 事固 定收 益类
投资工 作。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （生 效） 日 期填 写； 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 ， 基 于年 初 “震荡 慢牛 ”的 预判 ， 我 们配置 了一 定仓 位的 中等 久期债 券 （ 以刚
好越过 期限 利差 陡峭 上行 区间为 限） ， 以 获取 一定 的 期限利 差和 期限 下滑 收益 。 另外 根据 最新 监管
规定限 制 ， 我 们在 监管 许 可范围 内充 分采 用了 合适 的杠杆 运作 空间 。 信用 债 方面 ， 严 控信 用风 险，
预留信用安全 边际，避 开 危险区雾霾区 ，结合信 用 资质，控制好 单只债券 仓 位；利率债 方面，利
用好中长久期 利率债工 具 ，从事波段操 作和流动 性 管理。一季度 净值增长 比 较平稳。二 季度初，
由于部分企业 违约风险 发 酵，以及经济 出现了短 暂 的复苏迹象， 债券市场 出 现了一定的 调整，我
们的净 值也 出现 了回 撤。 但是， 基于 对 1 季度 经济 复苏不 可持 续性 以及 年内 CPI 上行 风险 较小 的
预判，我们在 市场底部 坚 定持有了中高 等级中等 久 期的债券，并 适当加仓 长 久期利率债 ，维持了
高于市 场平 均水 平的 仓位 。在 6 月下 旬开 始的 债市 上涨行 情中 ，我 们受 益于 市场上 涨， 获得 了 高
于市场 平均 水平 的涨 幅， 净值 再 创新 高。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 2.12% ，本 基金 C 类 份额 净
值增长 率 为2.15% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于下 半年 ，我 们的 看法 是，从 震荡 到再 次牛 市。 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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一、我 们认 为基 本面 上， 隐含债 券继 续牛 市的 动能 。
1 、 上 半年 的经 济弱 复苏 可 持续性 存疑 。 上 半年 经济 的支撑 力量 主要 是房 地产 ，7.5 万亿 的新
增贷款 ，其 中居 民房 贷接 近 3 万 亿， 如果 考虑 到开 发贷以 及带 动的 相邻 产业 的贷款 ，很 可能 已 经
超过新增贷款 的 50% ，一 业兴百业废。 当前，房 地 产业增速 已经 下滑，而 且 监管层明确提 出 “ 抑
制资产 泡沫 ”。
2 、CPI 有 望继 续低 落。 支 撑上半 年 CPI 的 猪肉 价格 和蔬菜 价格 ，已 经回 落。
3 、长 期投 资回 报率 不支 持 当前的 资金 利率 。
二、当 前的 情况 是， 中短 端收益 率下 行进 程停 滞， 长端收 益率 有所 下行 。
受制于央行锁 定 7 天逆 回 购利率 2.25% 不动，10 年 以下的无风险 利率的下行 趋势遇到 “ 地
板” 。 近期 市场 主要 呈现 牛平格 局， 主要 是更 长端 的利率 下行 ，向 着这 个地 板靠近 。
三、收 益率 曲线 未能 全线 下行， 是由 于以 下3 个因 素的阻 碍。
1 、上 半年 确实 出现 了一 定 的经济 弱复 苏， 这是 货币 政策有 限放 松的 底气。
2 、供 给侧 改革 的大 环境 下 ，要求 货币 政策 做一 定的 配合。
3 、稳 汇率 的压 力。
四、牛 市动 能在 积累 ，阻 碍牛市 的力 量在 削弱 ，期 待突破
综上所 述， 债券 的再 次牛 市，有 赖于 上 述 3 个 障碍 因素的 突破 。目 前看 前两 个因素 已经 出 现
了有利 的变 化： 经济 下行 压力加 大； 供给 侧改 革已 经逐渐 让位 于 “ 理直 气壮” “做大 做优 做强” 国
有企业 。 第 3 个 因素 随着 逐步贬 值， 稳汇 率的 压力 也在逐 步缓 释。 此消 彼长 之下， 认为 货币 政 策
进一步 突破 （例 如7 天逆 回购利 率的 下降 ）很 可期 待。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限
责任公 司估 值管 理制 度》 开展。
公司基金的日 常估值业 务 由运营部负责 ，运营部 在 日常估值管理 中，必须 严 格遵循各项法 律
法规及基金合 同的规定 ， 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估
值系统进行总 体规划和 组 织实施，建立 并不断完 善 基金资产估值 系统。另 外 ，公司成立 基金估值
委员会 ， 主 任委 员由 公司 总经理 担任 ， 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究部 、 监察稽 核部 人员 组成 ，
投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和 相关 工作 经历 。 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 ， 建立健全估值 决策体系 ， 确定不同基金 产
品及投资品种 的估值方 法 ，保证公司估 值业务准 确 真实地反映基 金相关金 融 资产和金融 负债的公
允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适
用性的情况时 ，运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方法，以 保 证其持续适 用。估值
委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过， 并形成书 面 文件妥善保 管。对于
重大事项，应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上， 再行
表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。
估值委员会中 各成员的 职 责分工如下： 运营部凭 借 专业技能和对 市场产品 长 期丰富的估值 经
验以及对相关 法律法规 的 熟练掌握，对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意
见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究，对 没 有市价的投 资品种综
合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等因 素，从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ，并根据分 析的结果
建议应采用的 估值方法 及 合理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案，利
用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具， 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算，
为估值委员会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部对估值委 员会临时
会议的全程讨 论、做出 的 决议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人
员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议， 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作 情况，本 基金本报 告 期无需进行利 润
分配。在符合 分红条件 的 前提下，本基 金已实现 尚 未分配的可供 分配收益 部 分，将严格 按照本基
金合同 的约 定适 时向 投资 者予以 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国民生银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额 持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对安信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的安信稳 健增值灵 活 配置混合型证 券
投资基 金2016 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 15,109,530.32 228,616,527.35
结算备 付金 466,227.18 4,179,500.05
存出保 证金 176,097.17 746,878.33
交易性 金融 资产 72,157,729.09 4,371,719,480.18
其中： 股票 投资 10,682,054.99 47,571,273.40
基金投 资 - -
债券投 资 61,475,674.10 4,324,148,206.78
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 -
应收证 券清 算款 133,549.60 386,925.29
应收利 息 1,882,980.46 58,450,126.60
应收股 利 - -
应收申 购款 1,000,000.00 115,940.60
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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资产总 计 97,926,113.82 4,664,215,378.40
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 985,598,456.60
应付证 券清 算款 7,001,620.00 169,700,178.71
应付赎 回款 7,167,411.81 523,757.40
应付管 理人 报酬 92,102.98 1,774,216.98
应付托 管费 30,700.99 591,405.68
应付销 售服 务费 58,301.78 1,454,670.18
应付交 易费 用 40,598.25 315,504.46
应交税 费 - -
应付利 息 - 127,926.99
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 206,251.70 51,158.97
负债合 计 14,596,987.51 1,160,137,275.97
所有者权益：
实收基 金 77,309,995.06 3,269,661,440.09
未分配 利润 6,019,131.25 234,416,662.34
所有者 权益 合计 83,329,126.31 3,504,078,102.43
负债和 所有 者权 益总 计 97,926,113.82 4,664,215,378.40
注：报 告截 止日 为 2016 年 6 月 30 日， 安信 稳健 增 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 A 类基 金份 额
净值 1.061 元， 安信 稳健 增值灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 C 类基 金份 额净 值 1.095 元 ；基 金份
额 总 额 77,309,995.06 份 ， 其 中 安 信 稳 健 增 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 基 金 份 额
38,715,359.29 份， 安信 稳 健增值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金 C 类 基金 份 额38,594,635.77 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年5 月 25 日(基金合同
生效日)至2015 年 6 月 30 日
一、收入 22,269,081.45 18,749,226.49
1.利息 收入 30,224,779.95 13,387,439.43
其中： 存款 利息 收入 46,728.00 10,864,202.73
债券利 息收 入 30,108,711.85 2,409,144.56
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 69,340.10 114,092.14 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 8,905,065.23 3,442,426.66
其中： 股票 投资 收益 11,653,456.03 2,691,524.42
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,872,010.00 439,215.24
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 123,619.20 311,687.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
-17,495,255.16 1,758,793.29
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 634,491.43 160,567.11
减：二、费用 12,716,309.26 8,826,944.70
1．管 理人 报酬 3,882,052.79 3,543,682.12
2．托 管费 1,294,017.58 1,181,227.35
3．销 售服 务费 3,110,156.38 2,782,382.03
4．交 易费 用 256,315.38 510,475.17
5．利 息支 出 3,934,469.73 761,435.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,934,469.73 761,435.10
6．其 他费 用 239,297.40 47,742.93
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
9,552,772.19 9,922,281.79
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 9,552,772.19 9,922,281.79
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,269,661,440.09 234,416,662.34 3,504,078,102.43
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,552,772.19 9,552,772.19
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
-3,192,351,445.03 -237,950,303.28 -3,430,301,748.31 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1. 基 金申 购款 528,972,525.69 47,032,851.38 576,005,377.07
2. 基金 赎回 款 -3,721,323,970.72 -284,983,154.66 -4,006,307,125.38
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
77,309,995.06 6,019,131.25 83,329,126.31
项目
上年度可比期间
2015 年5 月 25 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
5,346,467,040.07 - 5,346,467,040.07
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,922,281.79 9,922,281.79
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
774,939,455.21 -33,759.92 774,905,695.29
其中：1. 基 金申 购款 809,377,531.82 2,546.72 809,380,078.54
2. 基金 赎回 款 -34,438,076.61 -36,306.64 -34,474,383.25
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
6,121,406,495.28 9,888,521.87 6,131,295,017.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会（以 下简 称“ 中国 证监 会” ）2015 年 4 月 30 日下 发的证 监许 可[2015]793 号文《 关于 核准 安信
稳健增值灵活 配置混合 型 证券投资基金 募集的批 复 》的核准，由 安信基金 管 理有限责任 公司依照
《中华人民共 和国证券 投 资基金 法》和 《安信稳 健 增值灵活配置 混合型证 券 投资基金基 金合同》
负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定。
本基金 募集 期间 为 2015 年 5 月 18 日至 2015 年5 月 20 日 ，募 集结 束经 安永 华明会 计师 事务
所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验 证 并出具 安永 华明(2015)验字 60962175_H46 号 验资 报 告。 首次 设立 募集 不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 5,346,134,705.28 元。经 向中 国证 监会 备案 ， 《安信 稳健 增值 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年5 月 25 日正 式生 效。 截至2015 年5 月 25 日 止，
安信稳健增值 灵活配置 混 合型证券投资 基金已收 到 的首次发售募 集的有效 认 购资金扣除 认购费后
的净认 购金 额为 人民 币 5,346,134,705.28 元， 折合 5,346,134,705.28 份 基金 份额； 有效 认购 资
金在首 次发 售募 集期 内产 生的利 息人 民币 332,334.79 元， 折合 332,334.79 份基金 份额 。以 上收
到的实 收基 金共 计人 民 币 5,346,467,040.07 元， 折 合 5,346,467,040.07 份基 金份额 。其 中 A 类
基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
349,828,346.54 元 ，折 合 349,828,346.54 份 基 金份额 ；有 效认 购资 金在 首次发 售募 集期 内产 生
的利息 为人 民币 106.25 元 ，折合 106.25 份基 金份 额 。C 类基 金已 收到 的首 次 发售募 集的 有效 认
购资金 金额 为人 民币 4,996,306,358.74 元 ，折合 4,996,306,358.74 份基 金份 额；有 效认 购资 金
在首次 发售 募集 期内 产生 的利息 为人 民币 332,228.54 元， 折合 332,228.54 份基金 份额 。以 上收
到的实 收基 金共 计人 民 5,346,467,040.07 元， 折合 5,346,467,040.07 份 基金 份额。 本基 金的 基
金管理人为安 信基金管 理 有限 责任公司 ，注册登 记 机构为安信基 金管理有 限 责任公司， 基金托管
人为中 国民 生银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行和上 市 交易的国债、 金
融债、央行票 据、地方 政 府债、企业债 、公司债 、 中期票据、短 期融资券 、 超短期融资 券、可转
换债券、资产 支持证券 、 银行存款、大 额存单、 回 购、其他货币 市场工具 等 固定收益类 品种，股
票（包 括中 小板 、创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 权证 等权 益 类品种 ，国 债期 货、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其它金融工 具，但须 符 合中国证监 会的相关
规定。本基金 各类资产 投 资比例为：本 基金股票 投 资占基金资产 的比例 为 0% –95% ，持 有全部 权
证的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3%， 每个 交易 日日 终在扣 除国 债期 货和 股指 期货合 约需 缴纳 的 交安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
易保证 金后 ，本 基金 保持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
本基金的业绩比较基准为 ：中国人民银行公布的金 融机构 1 年 期 人 民 币 定 期存 款 基 准 利 率
+3.00% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 民
生银行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 安 信 证
券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本 基金 管理 人于2013 年12 月2 日设 立了 全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理（深 圳）
有限公 司。
2) 本 基金 管理 人的 子公 司 安信乾 盛财 富管 理 （ 深圳 ） 有限公 司 于2015 年11 月3 日设 立了 全资 子
公司安 信乾 正股 权投 资管 理（深 圳） 有限 公司 。
3) 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本期 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本期 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,882,052.79 3,543,682.12
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
325,379.64 74,038.40
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 管 理费按前一日 基金资产 净 值的 0.60% 年费率 计安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,294,017.58 1,181,227.35
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 托 管费按前一日 基金资产 净 值的 0.20% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信稳 健增 值A 安信稳 健增 值 C 合计
安信证 券股 份有 限公 司 - 3,170.47 3,170.47
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 57,585.36 57,585.36
安信基 金管 理有 限责 任
公司
- 2,069,385.69 2,069,385.69
合计 - 2,130,141.52 2,130,141.52
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信稳 健增 值A 安信稳 健增 值 C 合计
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 48,834.68 48,834.68
安信基 金管 理有 限责 任
公司
- 2,731,302.59 2,731,302.59
合计 - 2,780,137.27 2,780,137.27 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金资 产
净值 的0.50% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.50 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份
有限公司
15,109,530.32 14,633.53 10,104,823.36 1,547,409.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 民生 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大 2016 年 62016 年 新股流通 10.05 10.05 885 8,894.25 8,894.25 - 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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国创 月30 日 7 月 8
日
受限
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
19.22 - - 443,000 8,455,127.71 8,514,460.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 6,050 20,993.50 126,566.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 为0 元 ，无 质押 债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 7,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券交易所 交易的债 券 或在新质押式 回购下转 入 质押库的债券 ，按证券 交 易所规定的 比例折算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 10,682,054.99 10.91
其中： 股票 10,682,054.99 10.91 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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2 固定收 益投 资 61,475,674.10 62.78
其中： 债券 61,475,674.10 62.78
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 7.15
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,575,757.50 15.91
7 其他各 项资 产 3,192,627.23 3.26
8 合计 97,926,113.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 10,502,368.34 12.60
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 126,566.00 0.15
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
53,120.65 0.06
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 10,682,054.99 12.82 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 443,000 8,514,460.00 10.22
2 000625 长安汽 车 120,030 1,640,810.10 1.97
3 601611 中国核 建 6,050 126,566.00 0.15
4 601127 小康股 份 3,777 90,156.99 0.11
5 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.09
6 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.08
7 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.06
8 300518 盛讯达 944 44,226.40 0.05
9 603958 哈森股 份 1,782 25,839.00 0.03
10 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.03
注 ：投 资 者 欲了 解 本 报告 期 末 基金 投 资 的所 有 股 票明 细 ， 应阅 读 登 载于 安 信 基金 管 理 有限 责 任 公司 网
站的半年 度报告 正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600104 上汽集 团 22,269,717.25 0.64
2 000651 格力电 器 8,455,127.71 0.24
3 000625 长安汽 车 3,458,490.01 0.10
4 000800 一汽轿 车 2,394,184.87 0.07
5 002422 科伦药 业 1,434,965.86 0.04
6 002797 第一创 业 163,217.60 0.00
7 600741 华域汽 车 152,100.00 0.00
8 603377 东方时 尚 113,750.40 0.00
9 601900 南方传 媒 112,559.06 0.00
10 603608 天创时 尚 78,341.20 0.00
11 603919 金徽酒 72,247.76 0.00 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
12 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.00
13 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
14 603868 飞科电 器 59,372.79 0.00
15 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
16 603861 白云电 器 34,476.00 0.00
17 002789 建艺集 团 33,795.00 0.00
18 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
19 601020 华钰矿 业 31,426.86 0.00
20 603101 汇嘉时 代 31,390.03 0.00
注：1 、 买 入包 括基 金二 级 市场上 的主 动的 买入 、 新 股、 配 股、 债转 股、 换股 及 行权等 获得 的股 票；
2、 基金 持有 的股 票分 类为 交易性 金融 资产 的， 本项 的 “累 计买 入金 额” 按 买 入成交 金额 （成 交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600104 上汽集 团 38,120,754.18 1.09
2 000651 格力电 器 14,499,262.00 0.41
3 000800 一汽轿 车 3,826,508.19 0.11
4 000625 长安汽 车 3,498,999.10 0.10
5 601339 百隆东 方 2,094,583.00 0.06
6 603508 思维列 控 1,812,772.60 0.05
7 300496 中科创 达 1,456,946.80 0.04
8 002422 科伦药 业 1,352,405.00 0.04
9 603866 桃李面 包 1,341,714.00 0.04
10 603999 读者传 媒 1,069,632.00 0.03
11 300495 美尚生 态 933,236.25 0.03
12 603996 中新科 技 791,596.99 0.02
13 300494 盛天网 络 601,019.61 0.02
14 002782 可立克 526,489.60 0.02
15 002786 银宝山 新 513,567.90 0.01
16 603778 乾景园 林 506,226.00 0.01
17 300493 润欣科 技 487,790.40 0.01
18 603299 井神股 份 474,444.81 0.01
19 300497 富祥股 份 419,803.23 0.01
20 601900 南方传 媒 392,292.32 0.01
注： 、 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 ； 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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2、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的 “累 计卖 出金 额 ” 按卖 出成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 39,636,150.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 81,462,471.72
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2 、" 买入 股票 成本 （成 交） 总 额"、"卖 出股 票收 入 （成 交） 总额" 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 3,058,733.60 3.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 8,378,940.50 10.06
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 50,038,000.00 60.05
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 61,475,674.10 73.77
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101352005 13 铁 物质
MTN002
400,000 40,052,000.00 48.06
2 101664003 16 中 电路 桥
MTN001
100,000 9,986,000.00 11.98
3 019415 14 国债 15 30,000 3,002,700.00 3.60
4 122604 12 吉 铁投 19,950 2,063,428.50 2.48 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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5 124058 12 萍 乡债 20,000 1,650,600.00 1.98
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进行 股指期货 投 资时，以风险 对冲、套 期 保值为主要目 的，将选 择 流动性好、交 易
活跃的期货合 约，结合 股 指期货的估值 定价模型 ， 与需要作风险 对冲的现 货 资产进行严 格匹配，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 股指 期货 投资 ，实现 基金 资产 增值 保值 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期货作为 利率衍生 品 的一种，有助 于管理债 券 组合的久期、 流动性和 风 险水平。基金 管
理人将按照相 关法律法 规 的规定，结合 对宏观经 济 形势和政策趋 势的判断 、 对债券市场 进行定性
和定量分析。 构建量化 分 析体系，对国 债期货和 现 货的基 差、国 债期货的 流 动性、波动 水平、套
期保值的有效 性等指标 进 行跟踪监控， 在最大限 度 保证基金资产 安全的基 础 上，力求实 现所资产
的长期 稳定 增值 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.12.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 176,097.17
2 应收证 券清 算款 133,549.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,882,980.46
5 应收申 购款 1,000,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,192,627.23
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000651 格力电 器 8,514,460.00 10.22 重大事 项
2 601611 中国核 建 126,566.00 0.15 临时停牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
安信 386 100,298.86 0.00 0.00% 38,715,359.29 100.00% 安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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稳健
增值A
安信
稳健
增值C
406 95,060.68 2,001,194.44 5.19% 36,593,441.33 94.81%
合计 792 97,613.63 2,001,194.44 2.59% 75,308,800.62 97.41%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
安信稳 健
增值 A
0.00 0.0000%
安信稳 健
增值 C
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
安信稳 健增 值A 0
安信稳 健增 值C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
安信稳 健增 值A
0
安信稳 健增 值C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 安信稳 健增 值 A 安信稳 健增 值 C
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 25 日 ） 基 金份
额总额
349,828,452.79 4,996,638,587.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,692,593.10 3,216,968,846.99
本报告 期基 金总 申购 份额 1,009,697.51 527,962,828.18
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 14,986,931.32 3,706,337,039.40
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,715,359.29 38,594,635.77
注: 总 申购 份额 含红 利再 投 和转换 入份 额， 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 基金 管理 人于 2016 年 4 月 12 日 发布 公告 ， 聘任陈 振宇 先生 为安 信基 金管理 有限 责
任公司 副总 经理 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 119,627,057.42 100.00% 109,016.78 100.00% -
安信稳健增值混合 2016 年半年 度报告 摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 724,980,765.75 100.00% 7,004,600,000.00 100.00% - -
安信基金管理有限责任公司
2016 年8 月25 日
