安 信 现 金 管理 货 币 市 场基 金2016 年半年度
报告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信现 金管 理货 币
基金主 代码 750006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,620,133,718.19 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 750006 750007
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 132,617,434.10 份 8,487,516,284.09 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 通过 积极主 动的 投资 组合 ，
力求为 投资 者获 得超 过业 绩比较 基准 的收 益。
投资策 略 1 、 资 产 配 置策 略 。 通过 对宏 观 经 济 指标 的 跟 踪和 分析 ， 并 结 合央 行 公开
市场操 作等 情况 ， 合 理预 测货币 市场 利率 趋势 变化 ， 决定 并动 态调 整投 资
组合平 均剩 余期 限和 比例 分布。
2 、 个 券 选 择策 略 。 考虑 安全 性 因 素 ，优 先 选 择国 债等 高 信 用 等级 债 券以
规避信 用风 险。 在满 足信 用评级 要求 的前 提下 ， 根 据我公 司债 券评 分标 准
对信用 债券 进行 评分 筛选 ，重点 关注 低估 值品 种。
3 、 套 利 策 略。 在 保 证安 全性 和 流 动 性的 前 提 下， 本基 金 将 在 充分 验 证套
利机会 可行 性的 基础 上， 适当参 与市 场的 套利 ， 捕 捉和把 握无 风险 套利 机
会。
4 、 回 购 策 略。 密 切 跟踪 不同 市 场 和 不同 期 限 之间 的利 率 差 异 ，在 精 确投
资收益 测算 的基 础上 ，积 极采取 回购 杠杆 操作 ，为 基金资 产增 加收 益。
5、 流 动性 管理 策略 。 在 遵 循流动 性优 先的 原则 下， 建 立流 动性 预警 指标 ，
动态调 整基 金资 产在 流动 性资产 和收 益性 资产 之间 的配置 比例 ， 确 保基 金
资产的 变现 能力 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 姓名 乔江晖 田青 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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人 联系电 话 0755-82509999 010-67595096
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传真 0755-82799292 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.essencefund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 广 东省 深圳 市福 田区 莲花街 道益
田路 6009 号新 世界 商务 中 心 36 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 所以公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
2 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
3 、本 基金 收益 分配 为 按日结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信现 金管 理货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
基金级 别 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,276,216.01 95,624,004.04
本期利 润 2,276,216.01 95,624,004.04
本期净 值收 益率 1.3058% 1.4276%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 132,617,434.10 8,487,516,284.09
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 0.1924% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0814% 0.0003%
过去三 个月 0.5931% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.2565% 0.0011%
过去六 个月 1.3058% 0.0040% 0.6732% 0.0000% 0.6326% 0.0040%
过去一 年 2.7620% 0.0051% 1.3537% 0.0000% 1.4083% 0.0051%
过去三 年 12.7757% 0.0094% 4.0537% 0.0000% 8.7220% 0.0094%
自基金 合同
生效起 至今
14.1535% 0.0090% 4.5937% 0.0000% 9.5598% 0.0090%
安信现 金管 理货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2122% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.1012% 0.0003%
过去三 个月 0.6534% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.3168% 0.0011%
过去六 个月 1.4276% 0.0040% 0.6732% 0.0000% 0.7544% 0.0040%
过去一 年 3.0096% 0.0051% 1.3537% 0.0000% 1.6559% 0.0051%
过去三 年 13.5913% 0.0094% 4.0537% 0.0000% 9.5376% 0.0094%
自基金 合同
生效起 至今
15.0908% 0.0090% 4.5937% 0.0000% 10.4971% 0.0090%
注：根据《安 信现金管 理 货币市场基金 基金合同 》 的约定，本基 金收益分 配 为按日结转 份额，业
绩比较基准 ：七天通 知存 款利率(税后) 。通知存 款 是一种不约 定存期， 支取 时需提前通 知银行 ，
约定支取日期 和金额方 能 支取的存款， 具有存期 灵 活、存取方便 的特征， 同 时可获得高 于活期存
款利息 的收 益。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本 基金 的建 仓期 为2013 年2 月5 日至2013 年 8 月 4 日 ， 建仓 期结 束 时， 本基 金各 项资 产
配置比 例均 符合 本基 金合 同的约 定。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年 2 月 5 日。 图示 日期 为 2013 年 2 月 5 日至 2016 年 06 月 30
日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ， 成 立于 2011 年12 月 ， 总 部 位于深 圳 ， 注 册
资本3.5 亿元 人民 币， 股 东及股 权结 构为 ： 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 ， 安 信证 券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金管 理人 共管 理 19 只开放 式基 金， 具体 如下 ：从 2012 年 6
月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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标收益 债券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管理 安 信新 常态 沪港 深精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部总经
理
2016 年 3 月 14
日
- 10
杨凯玮 先生， 台湾 大学 土 木
工程学、 新竹 交通 大学 管 理
学双硕 士。 历 任台 湾国 泰 人
寿 保 险 股 份 有 限 公 司 研 究
员， 台湾 新光 人寿 保险 股 份
有 限 公 司 投 资 组 合 高 级 专
员， 台湾 中华 开发 工业 银 行
股份有 限公 司自 营交 易员 ，
台 湾 元 大 宝 来 证 券 投 资 信
托股份 有限 公司 基金 经理 ，
台 湾 宏 泰 人 寿 保 险 股 份 有
限公司 科长， 华润 元大 基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部
总经理， 安信 基金 管理 有 限
责 任 公 司 固 定 收 益 部 基 金
经理。 现 任安 信基 金管 理 有
限 责 任 公 司 固 定 收 益 部 总
经理。 现 任安 信现 金管 理 货
币市场 基金、 安信 现金 增 利安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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货币市 场基 金、 安 信安 盈 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
李勇
本基金
的基金
经理
2013 年2 月5 日
2016 年 3 月 14
日
10
李勇先 生， 经济 学硕 士。 历
任 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限
公 司 总 行 金 融 市 场 部 交 易
员、 高 级投 资经 理， 安 信 基
金 管 理 有 限 责 任 公 司 固 定
收 益 投 资 总 监 兼 固 定 收 益
部总经 理。
张翼飞
本基金
的基金
经理
2014 年 3 月 26
日
2016 年 3 月 14
日
5.5
张翼飞 先生 ，经 济学 硕士 。
历任摩 根轧 机 （ 上海） 有 限
公 司 财 务 部 会 计 、 财 务 主
管， 上海 市国 有资 产监 督 管
理 委 员 会 规 划 发 展 处 研 究
员， 秦皇 岛嘉 隆高 科实 业 有
限公司 财务 总监， 日盛 嘉 富
证 券 国 际 有 限 公 司 上 海 代
表处研 究部 研究 员。 现 任 职
于 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司固 定收 益部。 曾任 安 信
现金管 理货 币市 场基 金、 安
信 目 标 收 益 债 券 型 证 券 投
资基金、 安信 永利 信用 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 助理， 安信 现 金
管理货 币市 场基 金、 安 信 现
金 增 利 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理； 现任 安信 稳健 增 值
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 安 信目 标收 益债 券 型
证券投 资基 金、 安 信永 利 信
用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
徐越
本基金
的基金
经理助
理
2016 年 4 月 11
日
- 1
徐越女 士， 文学 硕士。 历 任
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司交易 员。 现 任安 信基 金 管
理 有 限 责 任 公 司 固 定 收 益
部研究 员。 现 任安 信现 金 管
理货币 市场 基金、 安信 现 金
增利货 币市 场基 金、 安 信 安
盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理助 理。
肖芳芳
本基金
的基金
2016 年 4 月 11
日
- 5
肖芳芳 女士 ，经 济学 硕士 。
历 任 华 宝 证 券 有 限 责 任 公安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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经理助
理
司研究 员、 财 达证 券责 任 有
限公司 投资 助理。 现任 安 信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 固
定收益 部基 金经 理助 理。 现
任 安 信 现 金 管 理 货 币 市 场
基金、 安 信现 金增 利货 币 市
场 基 金 安 信 安 盈 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理助理 。
魏晓菲
本基金
的基金
经理助
理
2015 年10 月 26
日
2016 年 3 月 28
日
9
魏晓菲 女士 ， 法 学硕 士。 先
后 在 安 信 证 券 股 份 有 限 公
司、 安信 基金 管理 有限 责 任
公司工 作， 曾 在安 信基 金 管
理 有 限 责 任 公 司 固 定 收 益
部 从 事 固 定 收 益 类 投 资 工
作。
周仁
本基金
的基金
经理助
理
2015 年10 月 26
日
2016 年 4 月 11
日
1
周仁先 生， 金融 硕士。 历 任
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司固定 收益 部研 究助 理、 基
金经理 助理 。
陈浩宇
本基金
的基金
经理助
理
2016 年 3 月 21
日
2016 年 4 月 11
日
5
陈浩宇 先生 ，管 理学 硕士 。
历 任 深 圳 航 空 有 限 责 任 公
司收益 管理 员、 鹏 元资 信 评
估 有 限 公 司 证 券 评 级 部 分
析师、 信 用评 估部 生命 保 险
信用分 析师。 现任 安信 基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部
信用研 究员 。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （生 效） 日 期填 写； 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公 平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 经济 运行 压 力依然 较大 ，央 行并 未 像 2015 年保 持宽 松， 货币 保 持 “紧 平衡 ”
的状态 ， 资金 利率 较2015 年末有 所上 升 。 在 本季 末MPA 考 核对 流动 性造 成了 较 大的影 响 。 一 季度
理财配 置高 峰导 致债 券票 面一路 向下 ， 而 信用 违约 事 件增多 对信 用债 风险 收益 比造成 较大 的影 响。
2016 年二 季度 ，季 度首 月 由于营 改增 改变 缴税 时间 点、MPA 考 核、 信用 事件 发酵等 等， 资金 面一
度较为 紧张 ，虽 然央 行通 过 MLF 续作 、天 量逆 回购 操作等 尽力 呵护 市场 流动 性，4 月 中下 旬资 金
面仍然 较为 紧张 ，进 入 5 月资金 面全 月均 较为 宽松 ，6 月开 始市 场对 季末 紧 张有所 预期 ，中 旬起
跨月资 金利 率开 始显 著上 行，至 月末 隔夜 金相 对宽 松，跨 月维 持高 位。
操作策略上， 本基金在 一 季度对流动性 采取了更 积 极的管理，通 过购买存 单 来对应短融收 益
率下降的状况 ，并增加 对 浮息债的配置 来增加资 产 组合多样性。 在保证整 个 组合合理流 动性的前
提下， 抓住 资金 利率 高企 的时间 窗口 锁定 高息 存款 。本基 金在 季度 初期 着重 配置 了 6 月 中下 旬 到
期资产 ，并 在 4 月底 积极 配置相 对较 高收 益资 产， 拔高收 益率 ，同 时抓 住 5 月资金 宽松 的时 间 段
适度提高了产 品杠杆， 增 加配置多元性 ，分散风 险 的同时增厚了 产品收益 。 整个上半年 ，产品流
动性和 收益 性得 到兼 顾， 产品收 益和 排名 持续 上升 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，现 金管 理 A 的收益 率 为1.3058% ，现 金管 理 B 的 收益 率 为1.4276% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 年初突击 发 力的基建和地 产投资预 计 均已过高峰， 将逐渐回 归 经济下行周期 的
常态；英国退 欧引发英 镑 大跌，美元指 数被动大 涨 ，美国近期加 息概率大 降 ，加息时间 点延后；安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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目前全社会融 资成本降 低 成效初见，进 一步降息 均 有可能对通胀 、汇率造 成 负面影响， 经济增速
若无进一步大 幅下滑， 降 息概率不大； 人民币若 出 现大幅贬值， 央行可能 会 通过降准对 冲 ；通货
膨胀能达到的 高度是三 季 度需要关注的 要点。进 入 三季度，市场 乐观情绪 有 可能延续， 但央行不
进一步出台以 降低利率 下 限为目的的宽 松政策， 利 率债下行很难 突破前期 低 点；而信用 风险将继
续引导市场分 化，中高 等 级、优质行业 企业利差 尚 有一定空间收 窄，其他 券 种利差难以 回到前期
低点； 相对 确定 的是 资金 面，可 适度 加杠 杆， 鉴于 利率政 策预 期平 稳， 也可 择机拉 长久 期。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限
责任公 司估 值管 理制 度》 开展。
公司基金的日 常估值 业 务 由运营部负责 ，运营部 在 日常估值管理 中，必须 严 格遵循各项法 律
法规及基金合 同的规定 ， 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估
值系统进行总 体规划和 组 织实施，建立 并不断完 善 基金资产估值 系统。另 外 ，公司成立 基金估值
委员会 ， 主 任委 员由 公司 总经理 担任 ， 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究部 、 监察稽 核部 人员 组成 ，
投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 。
估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 ， 建立健全估值 决策体系 ， 确定不同基金 产
品及投资品种 的估值方 法 ，保证公司 估 值业务准 确 真实地反映基 金相关金 融 资产和金融 负债的公
允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适
用性的情况时 ，运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方法，以 保 证其持续适 用。估值
委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过， 并形成书 面 文件妥善保 管。对于
重大事项，应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上，再行
表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。
估值委员会中 各成员的 职 责分工如下： 运营部凭 借 专业技能和对 市场产品 长 期丰富的估值 经
验以及对相关 法律法规 的 熟练掌握，对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意
见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究，对 没 有市价的投 资品种综
合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等因 素，从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ，并根据分 析的结果
建议应采用的 估值方法 及 合理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案，利
用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具， 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算，
为估值委员会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部对估值 委 员会临时
会议的全程讨 论、做出 的 决议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议， 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据法律 法 规及《基金合 同》的约 定 ，本基金每日 计算投资 人 账户当日所产 生
的收益，每月 将投资人 账 户累计的收益 结转为其 基 金份额，计入 该投资人 账 户的本基金 份额中。
本报告期内， 本 基金实施 利润分配的金额 为 97,900,220.05 元，其中 本基金 A 类共分配人民 币
2,276,216.01 元，B 类共 分配人 民 币 95,624,004.04 元， 不存 在应 分配 但尚 未实施 分配 的情 况。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为。本报 告期内， 本 基金实施利 润分配的
金额 为 97,900,220.05 元 ，其中 本基 金 A 类 共分 配 人民 币 2,276,216.01 元，B 类共 分配 人民 币
95,624,004.04 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、 财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,452,420,836.77 1,550,896,412.38
结算备 付金 - -
存出保 证金 5,452.79 -
交易性 金融 资产 4,929,466,458.62 2,326,539,088.52
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,929,466,458.62 2,326,539,088.52
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 793,432,690.15 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 48,766,896.32 22,653,914.17
应收股 利 - -
应收申 购款 54,163.71 65,718,293.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 1,841.00 -
资产总 计 9,224,148,339.36 3,965,807,708.07
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 599,999,500.00 149,999,725.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,279,139.91 884,323.77
应付托 管费 690,648.48 267,976.91
应付销 售服 务费 96,653.74 78,063.43
应付交 易费 用 78,149.61 69,272.34
应交税 费 - -
应付利 息 34,363.01 9,356.42 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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应付利 润 620,053.35 256,219.64
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 216,113.07 112,333.33
负债合 计 604,014,621.17 151,677,270.84
所有者权益：
实收基 金 8,620,133,718.19 3,814,130,437.23
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 8,620,133,718.19 3,814,130,437.23
负债和 所有 者权 益总 计 9,224,148,339.36 3,965,807,708.07
注： 报告 截止 日2016 年6 月30 日 ， 本 基金A 类 基金 份额净 值 1.0000 元， B 类 基金份 额净 值 1.0000
元。本 基金 份额 总额 8,620,133,718.19 份 ，其中 A 类基金 份额 132,617,434.10 份；B 类 基金 份
额8,487,516,284.09 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 119,270,129.25 29,045,719.03
1.利息 收入 111,265,461.53 23,393,446.92
其中： 存款 利息 收入 59,485,813.06 13,949,916.93
债券利 息收 入 50,320,278.23 9,085,752.52
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,459,370.24 357,777.47
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 8,004,667.72 5,652,272.11
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,004,667.72 5,652,272.11
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 21,369,909.20 4,391,397.73
1．管 理人 报酬 11,451,891.13 1,813,271.95
2．托 管费 3,470,269.98 549,476.40 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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3．销 售服 务费 561,190.69 385,058.38
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 5,620,650.35 1,395,505.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,620,650.35 1,395,505.33
6．其 他费 用 265,907.05 248,085.67
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
97,900,220.05 24,654,321.30
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 97,900,220.05 24,654,321.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,814,130,437.23 - 3,814,130,437.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 97,900,220.05 97,900,220.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
4,806,003,280.96 - 4,806,003,280.96
其中：1. 基 金申 购款 22,273,251,910.88 - 22,273,251,910.88
2. 基金 赎回 款 -17,467,248,629.92 - -17,467,248,629.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -97,900,220.05 -97,900,220.05
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,620,133,718.19 - 8,620,133,718.19
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,068,236,013.02 - 1,068,236,013.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 24,654,321.30 24,654,321.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
67,693,301.20 - 67,693,301.20
其中：1. 基 金申 购款 4,836,633,504.72 - 4,836,633,504.72
2. 基金 赎回 款 -4,768,940,203.52 - -4,768,940,203.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -24,654,321.30 -24,654,321.30
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,135,929,314.22 - 1,135,929,314.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
安信现金管理 货币市场 基 金（以下简称 “本基金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可[2013]1649 号文 《关 于 核准安 信现 金管 理货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ， 由基 金管 理人 安 信基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 安
信现金 管理 货币 市场 基金 基金合 同》 负责 公开 募集 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。
本基金 募集 期间 为2013 年1 月21 日至2013 年2 月 1 日 ， 募 集结 束经 安永 华 明会计 师事 务所
（特殊 普通 合伙 ） 验 证并 出具安 永华 明(2013) 验字60962175_H01 号验 资报 告 。 首次 设立 募集 不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,539,965,778.37 元 。经向 中国 证监 会备 案， 《 安信现 金管 理货 币
市场基 金基 金合 同》 于 2013 年 2 月 5 日正 式生 效。 截至 2013 年 2 月 5 日止 ， 安信现 金管 理货 币
市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
1,539,965,778.37 元， 折 合 1,539,965,778.37 份 基金份 额； 有效 认购 资金 在首次 发售 募集 期内
产生的 利息 为人 民 币 289,164.51 元 ，折 合 289,164.51 份 基金 份额 。其 中 A 类 基金已 收到 的首 次
发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 1,175,163,078.37 元 ， 折 合安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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1,175,163,078.37 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币
221,572.92 元， 折 合 221,572.92 份 基金 份额。B 类 基金已 收到 的首 次发 售募 集的有 效认 购资 金金
额为人 民币 364,802,700.00 元， 折合 364,802,700.00 份基 金 份 额； 有效 认购 资金在 首次 发售 募
集期内 产生 的利 息为 人民 币 67,591.59 元 ，折 合 67,591.59 份基 金份 额。 以 上收到 的实 收基 金共
计人民 1,540,254,942.88 元，折 合 1,540,254,942.88 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为安 信
基金管理有限 责任公司 ， 注册登记机构 为安信基 金 管理有限责任 公司，基 金 托管人为中 国建设银
行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和本基 金 合同的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国
内依法发行、 具有一定 剩 余期限限制的 债券、央 行 票据、回购以 及法律法 规 允许投资的 其他金融
工具。 本基 金投 资组 合的 平均剩 余到 期期 限不 得超 过 120 天。
本基金 的业 绩比 较基 准： 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用 基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基
金派发 债券 的利 息收 入及 储蓄利 息收 入时 代扣 代缴 个人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （以 下简 称"中
国建设 银行" ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 安 信 证
券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本 基金 管理 人于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资 子公司 安信 乾盛 财富 管理 （深 圳） 有限 公司 。
2)本基 金管 理人 的子 公司 安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 于 2015 年 11 月 3 日 设立 了全 资子
公司安 信乾 正股 权投 资管 理（深 圳） 有限 公司 。
3)以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
安信证券 85,021,970.00 100.00% - -
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
安信证券 932,600,000.00 100.00% 250,400,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,451,891.13 1,813,271.95
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
405,072.74 506,620.40
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,470,269.98 549,476.40
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货 币
B
合计
安信证 券股 份有 限公 司 21,994.02 1,594.64 23,588.66
中国建 设银 行股 份有 限公
司
73,161.34 592.93 73,754.27
安信基 金管 理有 限责 任公
司
15,046.77 303,696.65 318,743.42
合计 110,202.13 305,884.22 416,086.35 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货 币
B
合计
安信证 券股 份有 限公 司 38,068.15 260.56 38,328.71
中国建 设银 行股 份有 限公
司
178,368.80 11,932.42 190,301.22
安信基 金管 理有 限责 任公
司
7,080.97 19,059.70 26,140.67
合计 223,517.92 31,252.68 254,770.60
注：本 基金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% ， 对于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 持有 人的费 率。B 类基 金
份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01% ，对 于由 A 类升 级为 B 类 的基 金份 额持 有 人，年 销售 服务 费率
应自其 达到 B 类 条件 的开 放日后 的下 一个 工作 日起 享受 B 类基 金份 额持 有人 的费率 。各 类基 金 份
额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 ：
H＝ E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的 债券( 含回购) 交易
本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年2 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 1,241.68 60,653,451.52
期间申 购/ 买入 总份 额 8.25 892,194.73
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 1,249.93 -
期末持 有的 基金 份额 - 61,545,646.25
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年2 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 10,096.70 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 8,873.00 -
期末持 有的 基金 份额 1,223.70 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0001% -
注: 总 申购 份额 含红 利再 投 和转换 入份 额， 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
安 信现 金 管理货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
安信乾宏投资
有限公司
61,545,646.25 0.7251% - -
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建设银行股
份有限公司
5,420,836.77 81,945.53 4,495,523.14 25,142.33
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 保管，按银行 同业利率 计 息。上述当 期利息收
入中包 含了 本基 金资 金托 管账户 利息 收入 和对 手方 为中国 建设 银行 的协 议存 款利息 收入 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 余额 为599,999,500.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
070208 07 国开08 2016 年7 月1 日 99.40 900,000 89,463,687.97
110217 11 国开17 2016 年7 月1 日 100.03 700,000 70,022,285.94
130212 13 国开12 2016 年7 月1 日 100.62 1,000,000 100,615,768.38
130234 13 国开34 2016 年7 月1 日 100.17 500,000 50,082,564.04
130235 13 国开35 2016 年7 月1 日 99.74 500,000 49,869,005.00
130242 13 国开42 2016 年7 月1 日 100.78 1,000,000 100,775,619.90
150224 15 国开24 2016 年7 月1 日 100.34 500,000 50,170,051.53
150408 15 农发08 2016 年7 月1 日 100.80 300,000 30,241,242.37
150419 15 农发19 2016 年7 月1 日 100.05 100,000 10,005,493.86
160204 16 国开04 2016 年7 月1 日 99.98 500,000 49,990,646.78
合计
6,000,000 601,236,365.77
6.4.9.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 余额 为0 元， 无质 押债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 4,929,466,458.62 53.44 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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其中： 债券 4,929,466,458.62 53.44
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 793,432,690.15 8.60
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,452,420,836.77 37.43
4 其他各项 资产 48,828,353.82 0.53
5 合计 9,224,148,339.36 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.06
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 599,999,500.00 6.96
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 未出 现债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 82
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 出现投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 各期限 负债 占基 金资安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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净值的 比例 （% ） 产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 30.27 6.96
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
5.32 -
2 30 天( 含) —60 天 12.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.33 -
3 60 天( 含) —90 天 12.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.57 -
4 90 天( 含) —120 天 26.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.81 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 24.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 106.44 6.96
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 出现投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 22,006,040.60 0.26
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,411,528,621.15 16.37
其中： 政策 性金 融债 1,411,528,621.15 16.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,075,848,273.76 12.48
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,420,083,523.11 28.07
8 其他 - -
9 合计 4,929,466,458.62 57.19
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 951,091,082.81 11.03
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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比例（ ％）
1 111593135 15 盛 京银
行 CD084
2,000,000 197,278,289.94 2.29
2 111694110 16 福 建海
峡银行
CD025
2,000,000 194,042,140.48 2.25
3 150214 15 国开 14 1,600,000 160,278,413.20 1.86
4 150419 15 农发 19 1,600,000 160,087,901.75 1.86
5 130242 13 国开 42 1,500,000 151,163,429.85 1.75
6 111692555 16 重 庆农
村商行
CD029
1,500,000 149,792,533.71 1.74
7 160202 16 国开 02 1,500,000 148,560,118.94 1.72
8 130212 13 国开 12 1,000,000 100,615,768.38 1.17
9 011524006 15 中冶
SCP006
1,000,000 100,078,329.87 1.16
10 071617002 16 东 北证
券 CP002
1,000,000 100,000,701.56 1.16
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1798%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0970%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0573%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内未 出现负 偏离 度的 绝对 值到 达 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内未 出现正 偏离 度的 绝对 值到 达 0.5% 的 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金通过 每日分红 使 基金份额净 值维持在安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 31 页
1.0000 元。
7.9.2
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,452.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 48,766,896.32
4 应收申 购款 54,163.71
5 其他应 收款 1,841.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 48,828,353.82
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
安
信
现
金
管
理
货
币 A
3,486 38,042.87 11,444,884.56 8.63% 121,172,549.54 91.37%
安
信
现
金
管
49 173,214,618.04 8,487,516,284.09 100.00% 0 0.00% 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 29 页 共 31 页
理
货
币 B
合
计
3,535 2,438,510.25 8,498,961,168.65 98.59% 121,172,549.54 1.41%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
安信现 金管
理货 币A
2,172,943.60 1.6385%
安信现 金管
理货 币B
- -
合计
2,172,943.60 0.0252%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
安信现 金管 理货 币A >100
安信现 金管 理货 币B 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
安信现 金管 理货 币A 0
安信现 金管 理货 币B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货
币 B
基金合 同生 效日 （2013 年2 月5 日 ） 基 金份
额总额
1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 398,022,563.14 3,416,107,874.09
本报告 期基 金总 申购 份额 346,080,615.41 21,927,171,295.47
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 611,485,744.45 16,855,762,885.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 132,617,434.10 8,487,516,284.09 安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 30 页 共 31 页
注: 总 申购 份额 含红 利再 投 和转换 入份 额， 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 12 日发 布公 告， 聘 任陈振 宇先 生为 安信 基金 管理有 限责 任公
司副总 经理 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报 告期 本基 金聘 请的 会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 本基金 管理人 和托管人托 管业务 部门及 其相关高级 管理人 员未受 到任何稽查 或处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
注： 公司 制定 《安 信基 金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》 ， 对选 择证 券安信现金管理货币 2016 年半年 度报告 摘要
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公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上述制度 ，由公司 基 金投资部、固 定收益部 、 研究部、特定 资产管理 部 、分管投资 的副总经
理及交易室于 每季度末 对 券商进行综合 评分，评 价 标准包括研究 及投资建 议 的质量、报 告的及时
性、服务质量 、交易成 本 等，由公司基 金投资决 策 委员会根据评 分结果对 下 一季度的证 券公司名
单及佣金分配 比例做出 决 议。首只基金 成立后最 初 半年的券商选 择及佣金 分 配由基金投 资决策委
员会决 定。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证券 - - - - - -
安信证券 85,021,970.00 100.00% 932,600,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
安信基金管理有限责任公司
2016 年8 月25 日
