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大成货币A(090005)

大成货币:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
大成货币市场证券投资基金 
2016 年 半 年度 报 告 摘要 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2016 年 8 月25 日 
 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
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§1 重要提示及目录 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。


大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 2 页





§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成货 币 基金主 代码 090005 交易代 码 090005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 25,999,667,625.94 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 大成货 币A 大成货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 090005 091005 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 450,505,195.72 份 25,549,162,430.22 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。 投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种选 择三个 层次 进行 投资 管 理,以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种; 预期 收益 和 风险都 低于 债券 基金 、混 合基金 、股 票基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 杜鹏 张建春 联系电 话 0755-83183388 010 -63639180 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服 务电话


4008885558 95595 传真 0755-83199588 010 -63639132


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


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§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 , 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 , 为 投 资人每 日计 算收 益并 分配, 每月 集中 支付 收益 。 2、本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 (不含公 允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 大成货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.1908% 0.0017% 0.0287% 0.0000% 0.1621% 0.0017% 过去三 个月 0.5797% 0.0018% 0.0870% 0.0000% 0.4927% 0.0018% 过去六 个月 1.2158% 0.0025% 0.1740% 0.0000% 1.0418% 0.0025% 过去一 年 2.5260% 0.0023% 0.3505% 0.0000% 2.1755% 0.0023% 过去三 年 11.2050% 0.0050% 1.0505% 0.0000% 10.1545% 0.0050% 自基金 合同 生效起 至今 38.2919% 0.0062% 10.5558% 0.0028% 27.7361% 0.0034% 大成货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2105% 0.0017% 0.0287% 0.0000% 0.1818% 0.0017% 过去三 个月 0.6398% 0.0018% 0.0870% 0.0000% 0.5528% 0.0018% 过去六 个月 1.3383% 0.0025% 0.1740% 0.0000% 1.1643% 0.0025% 基金级 别 大成货 币 A 大成货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年6 月30 日 ) 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 6,973,003.04 319,108,718.72 本期利 润 6,973,003.04 319,108,718.72 本期净 值收 益率 1.2158% 1.3383% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 450,505,195.72 25,549,162,430.22 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页





过去一 年 2.7731% 0.0023% 0.3505% 0.0000% 2.4226% 0.0023% 过去三 年 12.0106% 0.0050% 1.0505% 0.0000% 10.9601% 0.0050% 自基金 合同 生效起 至今 42.0274% 0.0062% 10.5558% 0.0028% 31.4716% 0.0034%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、 依 据本 基金 合同 规 定, 本 基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 , 不 得超 过基 金大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页





资产净 值 的10% ; 存 放在 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款, 不得 超过 基 金资产 净值 的 30% ; 存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 , 不得 超过 基金 资产 净值 的5% ; 除 发生 巨额 赎 回的情形外, 基 金 的投 资 组合 中 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的 20% 。因发生 巨额赎回 致使 货币市场基金 债券正回 购 的资金余额超 过基金资 产 净值 20%的, 基金管 理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整; 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天 的浮动利率债 券的 摊余 成 本总计不得超 过当日基 金 资产净值的 20%;投 资组 合的平均剩余 期限在 每个交 易日 不得 超过 180 天。本 基金 在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ,基 金投 资组合 比例 已达 到 本 基金合 同的 相关 规定 要求 。 2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 , 并经 中 国证监 会同 意, 自2008 年6 月1 日起 , 本 基金 业绩 比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利率 ” 变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 (基 金合同 生效 日) 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业绩 比较 基准( 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 )的 走势 图,2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月30 日 ,本 基金 管理人 共管 理 5 只 ETF 及1 只ETF 联接 基金 : 大成中 证 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 深 证成 长 40 交易 型开 放式指数证券 投资基金 及 大成深证成 长 40 交 易型 开放式指数 证 券投资基 金 联接基金、中 证 500 深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证 成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ,2 只 QDII 基 金:大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、 大成纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金: 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金 (LOF ) 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精 选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大 成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页





型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利 指数证券投资 基金、 大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、 大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型 证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投资基金 、大成优 选混合型证券 投资基金 (LOF ) 、大成 月添 利理财债 券 型证券投资基 金、大成 现 金增利货币 市场证 券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、 大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型 证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开放债券型 证券投资 基金、大成健 康产业混 合 型证券投资基 金、大成 中 小盘混合型证 券投资基 金 (LOF ) 、大 成灵活配 置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型证券投资 基金、大 成添利 宝货 币市 场基 金 、 大 成景利 混 合 型证 券投 资基 金、 大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金 (LOF)、 大成高新技术 产业股票 型 证券投资基金 、大成景 秀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 互联网思 维混合型证券 投资基金 、 大成景明灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 穗 灵活配置混 合型证券 投资基金、大 成景 鹏灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大 成景源灵活配 置混合型 证 券投资基金、 大成景裕 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成中 证互联网 金融指数分级 证券投资 基 金、大成正向 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成恒丰宝 货币市场 基金、大成绝 对收益策 略 混合型发 起式 证券投资 基 金、大成景沛 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 大成景 辉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 中 证360 互 联网+大 数据100 指 数型证 券投 资基 金、 大成慧成货币 市场基金 、 大成趋势回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 国家安全主 题灵活配 置混合型证券 投资基 金 、 大成景荣保本 混合型证 券 投资基金和大 成景华一 年 定期开放债 券型证券 投资基 金等 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 黄 海 峰 先生 本基金 基金经 理 2014 年12 月 24 日 - 12 年 南开大学经济学学士, 2013 年 7 月 加入 大成 基 金 管理有 限公 司固 定收 益部 。 2013 年10 月14 日 起任 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 。 2013 年10 月28 日 起大 成 景大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页





恒 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 助理。2014 年3 月 18 日 起任 大成 强化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理助 理。2014 年 3 月 18 日至 2014 年 12 月 23 日任 大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金基金 经理 助理。2014 年6 月 23 日至 2014 年 12 月 23 日 任 大 成 丰 财 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 。2014 年 6 月 26 日起任 大成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2014 年12 月 24 日起, 任大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 大 成 丰 财 宝 货 币 市 场基金 基金 经理。2015 年3 月 21 日 起, 任大 成添 利 宝 货 币 市 场 基 金 及 大 成 景 兴 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。2015 年 3 月 27 日 起, 任大 成景 秀灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。2015 年 4 月 29 日 起, 任大 成景 明灵 活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2015 年5 月4 日 起, 任 大 成 景 穗 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2015 年 5 月 15 日 起, 任 大 成 景 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 基金 经理。 具 有 基金从 业资 格。 国籍: 中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 货币市场证 券投 资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定, 在 基金管理运作 中,大成 货 币市场证券 投资基金 的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规 则和基金合同 等规定, 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为,没有 运用基金 财 产进行内幕 交易 和操大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页





纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易,整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取 信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ,承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理 和运用基金财 产,在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ,努力为 基 金份额持有 人谋求最 大利益 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合 间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分 析结果表明: 债券交 易 同 向交易频率较 低;股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素(如个 股当日价格振 幅较高) 及 组合经理交易 时机选择 , 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日 内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送 金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的 行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易, 原因 是 投 资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同 日反向交易, 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成 交量 5% 的 情形 ; 投 资组 合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易, 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻 交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响, 无异常;投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为,但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作 分析 2016 年上 半年 经济 依然 比 较疲弱 。 工 业增 加值 和固 定资产 投资 数据 继续 下滑 。 虽然 一二 线城 市房价仍然上 涨,但是 房 地产销售初显 疲态,房 地 产投资也已经 开始回落 。 央行继续执 行稳健的 货币政策,在 一季度降 低 一次准备金后 ,二季度 没 有继续降低准 备金,而 是 通过公开市 场操作等 方式保 持货 币市 场稳 定。 市场表现来看 ,债券市 场 波动较大。年 初由于股 市 大跌,市场风 险偏好骤 降 ,以及资金面 充 裕, 债 券市 场收 益率 迅速 向下突 破。4 月 份在 房价 、 大宗商 品上 涨, 同时 信用 事件爆 发的 背景 下,大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页





债券市 场收 益率 迅速 上行 。 而 之后 由于 资金 面依 然 非常宽 松 、 经 济数 据继 续 下 滑 、 通 胀预 期减 弱、 英国脱 欧等 因素 ,债 券收 益率又 开始 回调 。货 币市 场走势 相对 平稳 ,只 是在 一季度 末由 于 MPA 因 素扰动 出现 一定 波动 。 本组合在做好 流动性管 理 基础上,灵活 调整组合 比 例和结构,在 利率较高 时 适度增加长久 期 债券和 同业 存单 配置 ,提 高组合 静态 收益 ,为 持有 人创造 了一 定的 持有 期回 报。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 1.2158% ,B 类 净 值收益 率 为 1.3383% , 期 间 业绩比 较基 准 收益率 为0.1740% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望下半年, 经济增长 不 容乐观。投资 方面来看 , 房地产投资增 长可能持 续 回落。随着销 售 和房价增速的 见顶,未 来 房地产投资下 滑速度将 会 加快。由于投 资回报率 下 降,制造业 投资短期 无法恢复。而 基建投资 增 速已经在高位 徘徊,很 难 再大幅上行。 进出口方 面 ,由于人民 币加权指 数年初以来贬 值较大, 因 此下半年出口 对经济的 贡 献将会更大。 消费方面 , 在居民收入 减速、杠 杆上升的情况 下预计会 继 续疲软。货币 政策方面 , 由于经济增速 疲弱,因 此 央行将会保 持资金面 适度宽松。整 体经 济和 政 策环境对于债 券和货币 市 场较为有利, 但是也必 须 关注公开市 场到期、 缴税、银行分 红等对资 金 面的扰动。同 时三季度 信 用债到期量较 大,特别 是 一些低等级 信用债即 将到期 ,需 要密 切关 注。 下半年我们将 进一步加 大 市场投研分析 ,增加组 合 操作灵活性, 提高流动 性 资产配置。密 切 关注交易所回 购利率变 化 ,满足场内货 币更高的 流 动性要求。同 时优化组 合 配置,优选 信用债和 同业存 单配 置, 在降 低信 用风险 前提 下增 强组 合收 益。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动 态,评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件,从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页





整的投 资品种 ;提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值 定价与计量; 定期对估 值 政策和程序进 行评价, 以 保证其持续适 用;基金 运 营部负责日 常的基金 资产的估值业 务,执行 基 金估值政策, 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ; 监察稽核部 负责审核 估值政策和程 序的一致 性 ,监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制,并负 责 估值调整事 项的信息 披露工 作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配 有关原则的规 定:本基 金 根据每日基金 收益公告 , 以每万份基金 份额收益 为 基准,为投 资人每日 计算收益并分配,按日结转份额,每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润 326,081,721.76 元 ,报 告 期内已 分配 利 润 326,081,721.76 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期,中 国光大银 行 股份有限公司 在大成货 币 市场证券投资 基金托管 过 程中,严格遵 守 了《证券投 资基金法》 、 《 公开募集证 券投资基 金运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理 办 法》及其他法 律法规、 相 关实施准则、 基金合同 、 托管协议等的 规定,依 法 安全保管了 基金的全 部资产,对大 成货币市 场 证券投资基金 的投资运 作 进行了全面的 会计核算 和 应有的监督 ,对发现 的问题及时提 出了意见 和 建议。同时, 按规定如 实 、独立地向监 管机构提 交 了本基金运 作情况报大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页





告,没有发生 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,诚实信用、 勤勉尽责 地 履行了作为 基金托管 人所应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投 资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期,中 国光大银 行 股份有限公司 依据《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金 运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 及其他法律 法规、相 关实 施准则、基 金合同 、 托管协议等的 规定,对 基 金管理人 —— 大成基金 管 理有限公司的 投资运作 、 信息披露等 行为进行 了复核、监督 ,未发现 基 金管理人在投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎 回价格的 计算、基金费 用开支等 方 面存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守 了有关法 律法规的要求 ,各重要 方 面的运作也能 够严格按 照 基金合同的规 定进行。 该 基金在运作 中遵守了 《证券投资基 金法》等 有 关法律法规的 要求;各 重 要方面由投资 管理人依 据 基金合同及 实际运作 情况进 行处 理。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 大成基金管理 有限公司 编 制的“大成货 币 市场证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 ”进 行了 复核 , 报 告中 相关 财务 指标 、 净值表 现 、 收 益分 配 情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 18,091,592,156.69 28,501,851,605.85 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 5,699,153,804.72 9,947,489,311.36 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 5,699,153,804.72 9,947,489,311.36 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页





买入返 售金 融资 产 4,200,595,488.89 22,116,632,637.90 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 70,834,073.91 167,822,878.45 应收股 利 - - 应收申 购款 19,338,740.32 2,021,399,557.75 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 28,081,514,264.53 62,755,195,991.31 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 2,070,600,000.00 - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 5,775,048.08 6,634,063.52 应付托 管费 1,750,014.56 2,010,322.28 应付销 售服 务费 258,308.95 355,830.59 应付交 易费 用 120,964.87 381,429.80 应交税 费 1,033,100.00 1,033,100.00 应付利 息 - - 应付利 润 1,862,922.83 4,400,092.23 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 446,279.30 459,600.00 负债合 计 2,081,846,638.59 15,274,438.42 所有者权益:


实收基 金 25,999,667,625.94 62,739,921,552.89 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 25,999,667,625.94 62,739,921,552.89 负债和 所有 者权 益总 计 28,081,514,264.53 62,755,195,991.31 注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日,A 级基 金份 额参考 净值 人民 币 1.0000 元, 基金 份额 总额 450,505,195.72 份;B 级 基金份 额参 考净 值人 民 币1.0000 元 , 基 金份额 总 额25,549,162,430.22 份。基 金份 额总 额25,999,667,625.94 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页





月 30 日 6 月 30 日 一、收入 384,731,728.94 180,234,207.89 1.利息 收入 357,486,052.06 173,383,182.73 其中: 存款 利息 收入 205,267,667.84 49,050,204.56 债券利 息收 入 111,735,054.81 71,960,232.14 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 40,483,329.41 52,372,746.03 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 27,232,318.35 6,851,025.16 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 27,232,318.35 6,851,025.16 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 13,358.53 - 减:二、费用 58,650,007.18 22,293,850.94 1.管 理人 报酬 41,043,395.34 14,421,456.70 2.托 管费 12,437,392.55 4,370,138.33 3.销 售服 务费 1,956,532.51 1,146,492.46 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 2,948,440.06 1,977,234.67 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,948,440.06 1,977,234.67 6.其 他费 用 264,246.72 378,528.78 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号 填列) 326,081,721.76 157,940,356.95 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “- ” 号填列) 326,081,721.76 157,940,356.95


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页





实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 62,739,921,552.89 - 62,739,921,552.89 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 326,081,721.76 326,081,721.76 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -36,740,253,926.95 - -36,740,253,926.95 其中:1. 基 金申 购款 59,606,377,157.04 - 59,606,377,157.04 2. 基金 赎回 款 -96,346,631,083.99 - -96,346,631,083.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -326,081,721.76 -326,081,721.76 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 25,999,667,625.94 - 25,999,667,625.94 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 6,246,576,940.04 - 6,246,576,940.04 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 157,940,356.95 157,940,356.95 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 965,304,936.35 - 965,304,936.35 其中:1. 基 金申 购款 53,648,742,942.44 - 53,648,742,942.44 2. 基金 赎回 款 -52,683,438,006.09 - -52,683,438,006.09 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -157,940,356.95 -157,940,356.95 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 7,211,881,876.39 - 7,211,881,876.39


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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.2 税项 1 、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ; 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ; 存款利息收入 不征收增 值 税;质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策性金融 债 券的利息收 入免征增 值税。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 2 、个 人所 得税 个人所 得税 税率为 20% ; 基金取得的债 券利息收 入 ,由债券发行 企业在向 基 金派发债券利 息收入时 代 扣代缴个人所 得 税; 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 根据本基金管 理人大成 基 金管理有限公 司(以下简 称 “大成基金 ”)董事会 及股 东会的有关 决 议, 大 成基 金原 股东 广东 证券股 份有 限公 司将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成 基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工 商变更 手续 已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页





6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 光 大 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年4 月25 日前) 大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国 际”) 基金管 理人 的子 公司 大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资本”) 基金管 理人 的合 营企 业 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 6.4.4.1 关联方报酬 6.4.4.1.1 基金管理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 41,043,395.34 14,421,456.70 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 657,748.38 474,375.55 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .33% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 6.4.4.1.2 基金托管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页





当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 12,437,392.55 4,370,138.33 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。 6.4.4.1.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成货 币A 大成货 币B 合计 大成基 金 125,928.90 1,151,657.82 1,277,586.72 中国光 大银 行 12,251.58 687.03 12,938.61 光大证 券 1,028.79 - 1,028.79 合计 139,209.27 1,152,344.85 1,291,554.12 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成货 币A 大成货 币B 合计 大成基 金 161,022.86 386,769.85 547,792.71 中国光 大银 行 20,128.86 - 20,128.86 光大证 券 770.64 - 770.64 合计 181,922.36 386,769.85 568,692.21 注: 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 , 由 基金管 理人 支配 使用 。 本基 金A 级 基金 份额 的基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提; B 级 基金 份 额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×R / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每个月月 末 ,按月支付, 基金管理 人 应于次月前 两个工作大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页





日内将上月基 金销售服 务 费的计算结果 书面通知 基 金托管人并做 出划付指 令 ;基金托管 人应在收 到计算 结果 后当 日完 成复 核,并 于当 日从 基金 资产 中一次 性支 付给 管理 人。 6.4.4.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易


单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 光大银 行 - - - - 740,000,000.00 78,554.52 注:本 基金 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券 (含 回购 )交易 。 6.4.4.3 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.4.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未投 资于 本基 金 。 6.4.4.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 大成货 币B 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中 国 银 河 投 资 管 理 有 限 公司 155,720,107.18 0.5989% 104,781,565.95 0.1670% 6.4.4.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国光 大银 行 4,952,592,156.69 30,862,039.56 741,368,468.66 7,299,067.84 注:本 基金 由基 金托 管人 光大银 行保 管的 银行 存款 按银行 间同 业利 率及 相关 协议利 率计 息。 6.4.4.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本报告 期及 上年 度可 比期 内本基 金未 参与 关联 方承 销的证 券。 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页





6.4.4.6 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.5 期末( 2016 年6 月 30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 本基金 于本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 的股 票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购 截止本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 期末 ,本 基金 未持 有从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵押 的债 券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 5,699,153,804.72 20.30 其中: 债券 5,699,153,804.72 20.30








资产 支持 证券 - 0.00 2 买入返 售金 融资 产 4,200,595,488.89 14.96 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资 产 - 0.00 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,091,592,156.69 64.43 4 其他各项 资产 90,172,814.23 0.32 5 合计 28,081,514,264.53 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页





1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.10 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00 其中: 买断 式回 购融 资 - 0.00 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 7.3 基金投资组合平均剩 余期 限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 35


报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明 本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过120 天的 情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 26.79 7.96 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 2 30 天( 含) —60 天 7.68 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 3 60 天( 含) —90 天 37.85 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 4 90 天( 含) —120 天 28.43 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 5.85 0.00 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页





其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 合计 106.60 7.96


7.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明 本基金 本报 告期 内未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 932,980,633.37 3.59 其中: 政策 性金 融债 932,980,633.37 3.59 4 企业债 券 80,414,198.61 0.31 5 企业短 期融 资券 4,088,095,014.38 15.72 6 中期票 据 - 0.00 7 同业存 单 597,663,958.36 2.30 8 其他 - 0.00 9 合计 5,699,153,804.72 21.92 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00


7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011616005 16 华 电股 SCP005 3,000,000 299,528,449.15 1.15 2 011699932 16 中 核工 SCP001 3,000,000 299,495,035.83 1.15 3 011699568 16 中 国中 信SCP001 2,500,000 249,780,600.19 0.96 4 150222 15 国开 22 2,400,000 239,732,507.93 0.92 5 041551063 15 联通 CP001 2,000,000 200,193,330.06 0.77 6 150215 15 国开 15 2,000,000 200,001,597.47 0.77 7 011699925 16 华 侨城 SCP003 2,000,000 199,953,253.81 0.77 8 011608001 16 华 能集 2,000,000 199,853,941.33 0.77 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页





SCP001 9 140201 14 国开 01 1,000,000 101,689,097.35 0.39 10 011534008 15 东 航股 SCP008 1,000,000 100,028,319.36 0.38


7.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1416%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0343% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0867%


报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明 本基金 报告 期内 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 本基金 报告 期内 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金的债券投资及 资产 支持证券投资采用摊 余成 本法计价, 即计价对象以 买入成本列示, 按票面利率或商定利 率每 日计提应收利息, 按实际 利率法在其剩余期限 内摊 销其买入时的 溢价或折价。 本基金每日计提收 益, 通过每日分红使得基 金份 额净值维持在 1.0000 元。 7.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。


7.9.3 期末其他各项资产构 成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 70,834,073.91 4 应收申 购款 19,338,740.32 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页





7 其他 - 8 合计 90,172,814.23


7.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 大 成 货 币A 33,983 13,256.78 145,879,649.54 32.38% 304,625,546.18 67.62% 大 成 货 币B 153 166,987,989.74 25,539,103,265.06 99.96% 10,059,165.16 0.04% 合 计 34,136 761,649.51 25,684,982,914.60 98.79% 314,684,711.34 1.21% 注:1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 , 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份 额的合 计数 。 2、持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 大成货 币A 77,349.43 0.0172% 大成货 币B - 0.0000% 合计 77,349.43 0.0003% 注:下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额,合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额 的合计 数。


8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页





本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 大成货 币A 0 大成货 币B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 大成货 币A 0 大成货 币B 0 合计 0


§9 开放式基金份额变动 单位: 份 大成货 币 A 大成货 币 B 基金合 同生 效日 (2005 年6 月3 日 ) 基 金份 额总额 1,294,599,630.28 2,342,003,255.72 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,276,678,050.36 59,463,243,502.53 本报告 期基 金总 申购 份额 915,792,212.82 58,690,584,944.22 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,741,965,067.46 92,604,666,016.53 本报告 期期 末基 金份 额总 额 450,505,195.72 25,549,162,430.22 注: 本 基金 合同 生效 日为2005 年6 月3 日 , 红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源, 统一计入本期 总申购份 额 ,基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付,统一 计 入本期总赎 回份额, 不单独 列示 。 依据《大成货 币市场证 券 投资招募说明 书》规定 , 本基金分设两 级基金份 额 ,A 级基金 份额和 B 级基金 份额 。A 级 基金 份 额针对 在单 个基 金账 户保 留份额 在 1000 万以 下的 持 有人,B 级基 金份 额 针对在 单个 基金 账户 保留 份额 在 1000 万以 上( 含 1000 万)的 持有 人。 若 A 级 基金份 额持 有人 在单 个基金 账户 保留 的基 金份 额超 过 1000 万 份时, 本基 金的注 册登 记机 构自 动将 其在该 基金 账户 持 有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级基金 份额 ; 若 B 级 基金 份额持 有人 在单 个基 金账 户保留 的基 金份 额低 于1000 万 份时, 本基 金的 注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 B 级基 金份额 转 为 A 级基金 份额。 上述 申购 赎回 份额 中包含 了 A 级与 B 级 之间 调增和 调减 份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页





基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公 告 》 ,经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过, 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为安永 华明会计师 事务所 ,该事 务所自基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: 大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页





(一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金无 租用 证券公 司交 易单 元变 动的 情况。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 中金公 司 - 0.00% 13,342,700,000.00 100.00% - 0.00%


10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况 本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。 §11 影响投资者决策的其 他重 要信息 根据2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《 公司 章程》 的公 告》 , 根据大 成基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “本 公司 ” ) 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一 次 临时股东 会的有 关决议, 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公 司2% 股权 (对 应出 资 额 400 万元 ) 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 , 广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 , 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% (对 应 出资 额1 亿 元) , 同 时 , 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章 程 》 。 本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25大成货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页





日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。 大成基 金管 理有 限公 司 2016 年8 月25 日